[发行]深100ETF：更新招募说明书摘要（2011年11月）
易方达深证100交易型开放式指数基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一一年十一月 重要提示 本基金根据2006年2月15日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开 放式指数基金募集申请的批复》（证监基金字[2006]20号）的核准，进行募集。本基金的基金合 同于2006年3月24日正式生效。 基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。基金的过往业绩并不预 示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说 明，本招募说明书所载内容截止日为2011年9月24日，有关财务数据截止日为2011年9月30 日，净值表现截止日为2011年6月30日。财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼 设立日期：2001年4月17日 法定代表人：叶俊英 联系电话：400 881 8088 联系人：陈晓梅 注册资本：12,000万元人民币 股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% (二) 主要人员情况 1． 董事、监事及高级管理人员 叶俊英先生，1963年生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科 员、副科长、科长，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金 管理有限公司董事、总裁，易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。现任易方达基金管理有限 公司董事长。 梁棠先生，1958年生，高级工商管理硕士，董事。曾任广东省财政学校副校长，广东粤财实 业发展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司 总经理，易方达基金管理有限公司董事长。现任广东粤财投资控股有限公司董事长。2008年1月， 当选为政协广东省第十届委员会常委。 李建勇先生，1957年生，经济学博士，董事。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、 投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、总裁。现任广发证券股份有限公司副董事长。 谢亮先生，1963年生，高级工商管理硕士，董事。曾任53011、53061部队财务部门助理员， 广州军区生产管理部财务部门助理员、处长。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计 划财务部部长。 杨力先生，1975年生，高级工商管理硕士，董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划 经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电 器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司 战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。 张优造先生，1964年生，工商管理硕士，董事、副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部 经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金 管理有限公司董事、副总裁。 谢石松先生，1963年生，法学博士，独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所 长。兼任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠 州等仲裁委员会仲裁员。 王化成先生，1963年生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副 教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。 何小锋先生，1955年生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东 省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、 教授、博士生导师。 陈国祥先生，1963年生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经 理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理 兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生，1962年生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证 监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营有限 公司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董事长（兼）。 廖智先生，1971年生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达 基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。现任易 方达基金管理有限公司市场部总经理。 刘晓艳女士，1969年生，经济学博士，总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、 基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员 兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理、公司副总裁，公司常务副总裁。现任易方达基金 管理有限公司总裁。 张南女士，1970年生，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，2001年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。 现任易方达基金管理有限公司督察长。 2.基金经理小组介绍 林飞先生，1975年生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易 方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300指数基金 基金经理（自2009年8月26日至2010年12月31日）。现任指数与量化投资部副总经理、易 方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起）、易方达50指数基金基 金经理（自2007年2月10日起）和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自 2009年12月1日起）。 王建军先生，1977年生，经济学博士。曾任武汉利辉国际游轮有限公司职员、依莱克斯（中 国）营销有限公司区域零售经理、汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公 司量化研究员、基金经理助理。现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2010 年9月27日起）、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自2010年9月27 日起）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2011年9月20日起）、易 方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2011年9月20日起）。 本基金历任基金经理情况：王守章先生，管理时间为2006年3月24日至2006年4月7日； 马骏先生，管理时间为2006年3月24日至2007年12月31日。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会成员包括：总裁刘晓艳女士、专户首席投资官肖坚先生、基金首席投资官陈 志民先生、总裁助理兼任固定收益投资总监马骏先生以及指数与量化投资部总经理刘震先生。 刘晓艳女士，同上。 肖坚先生，1969年生，经济学硕士。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公 司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易 方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理 兼专户投资总监、基金科翔基金经理、易方达策略成长基金基金经理、易方达策略成长二号混合 型基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司专户首席投资官。 陈志民先生，1971年生，法学硕士、公共管理硕士。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理 助理，南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究），易方达基 金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、机构理财部投资经理、基金投资部总 经理、总裁助理、基金投资总监、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、 易方达积极成长基金基金经理，曾公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习，获公共管理硕士学 位，并曾在美国Evergreen Investments 基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管 理有限公司基金首席投资官。 马骏先生，1966年生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任君安证券有限公司营业部职 员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有 限公司固定收益部总经理、基金科讯基金经理、易方达50指数基金基金经理、易方达深证100ETF 基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监。 刘震先生，1969年生，理学硕士。曾任D.E.Shaw ＆Co机构部副总裁，加拿大皇家银行多美 年证券公司（RBC Dominion Securities）股权衍生产品部副总裁，HorizonLive.com高级副总裁， 美国银行证券公司（Banc of America Securities）机构部总监，Sagamore Hill Capital Management高级量化策略师，瑞银投资银行（UBS Investment Bank）自营部执行董事兼任交易 员，布菜文霍华德美国资产管理公司（Brevan Howard Asset Management） 量化投资总监兼任 交易员，北京红色天时金融科技有限公司（The Red Capital, LLC）执行合伙人，易方达基金管 理有限公司指数与量化投资部投资经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经 理。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下： 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 变更注册登记日期：2004年8月26日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：肖 钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1.申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） (1) 广发证券 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：林治海 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 开放式基金业务传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn (2) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn (3) 国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 开放式基金咨询电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址: www.gtja.com (4) 国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (5) 申银万国证券 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：曹晔 联系电话：021-54033888 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com (6) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (7) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 网址：www.csc108.com (8) 华泰证券 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 开放式基金咨询电话：95597 开放式基金业务传真：025-51863323 网址：www.htsc.com.cn (9) 海通证券 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553、400-8888-001 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (10) 中信证券 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-60833722 传真：010-60833739 网址：www.cs.ecitic.com (11) 华泰联合证券 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、 18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、 26层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 联系电话：0755-82492000 开放式基金咨询电话：95513 开放式基金业务传真：0755-82492962 网址：www.lhzq.com (12) 光大证券 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com (13) 长江证券 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579、4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (14) 东方证券 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客户服务电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn (15) 兴业证券 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn (16) 国联证券 注册地址：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街168号 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 开放式基金咨询电话：400-888-5288、0510-82588168 开放式基金业务传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn (17) 平安证券 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 客户服务电话：400-881-6168 开放式基金业务传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com (18) 国元证券 注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层 法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳 开放式基金咨询电话：95578 开放式基金业务传真：0551-2272100 网址：www.gyzq.com.cn (19) 山西证券 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客户服务电话：95573或400-666-1618 传真：0351-8686619 网址：www.i618.com.cn (20) 中原证券 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17楼 法定代表人：石保上 联系人：程月艳、耿铭 联系电话：0371-65585670 开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真：0371-65585665 网址：www.ccnew.com (21) 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：4008001001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (22) 中信金通证券 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 联系电话：0571-87112510 客户服务电话：96598 传真：0571-85106383 网址：www.bigsun.com.cn (23) 南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：徐翔 联系电话：025-83367888-4201 客户服务电话：400-828-5888 传真：025-83320066 网址：www.njzq.com.cn (24) 中信万通证券 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客户服务电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn (25) 第一创业证券 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人：刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址：www.firstcapital.com.cn (26) 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 客户服务电话: 400-6515-988 传真：022-28451892 网址：www.bhzq.com (27) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛 联系电话：0519-88157761 客户服务电话：0519-88166222、021-52574550、0379-64902266 免费服务热线：400-888-8588 传真：0519-88157761 网址：www.longone.com.cn (28) 齐鲁证券 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 联系电话：0531-68889155 客户服务电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.qlzq.com.cn (29) 方正证券 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：邵艳霞 联系电话：0731-85832507 客户服务电话：95571 传真：0731-85832214 网址：www.foundersc.com (30) 中投证券 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人：杨明辉 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 客户服务电话：400-600-8008 传真：0755-82026539 网址：www.cjis.cn (31) 中航证券 注册地址：南昌市抚河北路291号 办公地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-6768681 客户服务电话：400-8866-567 传真：0791-6770178 网址：www.avicsec.com (32) 信达证券 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (33) 东兴证券 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 联系电话：010-66555316 客户服务电话：400-8888-993 传真：010-66555246 网址：www.dxzq.net.cn (34) 上海证券 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市临平北路19号 法定代表人：蒋元真 联系人：刘永、方凌云 联系电话：021-53519888 客户服务电话：021-962518 传真：021-65081069 网址：www.962518.com (35) 高华证券 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室 法定代表人：章星 客户服务电话：400-888-1988 网址：www.ghsl.cn 2.二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （二） 登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 联系人：严峰 电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 （三） 律师事务所和经办律师 律师事务所：北京金杜律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人：王玲 电话：0755-82125533 传真：0755-82125580/5590 经办律师：靳庆军、宋萍萍 联系人：宋萍萍 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：金毅 经办会计师：薛竞、金毅 四、基金的名称 本基金名称：易方达深证100交易型开放式指数基金 五、基金的类型 本基金类型：交易型开放式指数基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比 例不低于基金资产净值的95%。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够 数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基 金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效 率，更好达到本基金的投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪 误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 1. 决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2. 投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关 指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常 指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。 3. 投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程 序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究：研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究 成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析 等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召 开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理 的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制指数成份股权重 方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低 买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：基金绩效与风险评估小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并 提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状 况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整， 密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资 程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证100价格指数。 如果指数编制单位变更或停止深证100 价格指数的编制及发布、或深证100价格指数由其他 指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证100价格指数不宜继续作为标的指数，或证 券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则，变更本基金的标的指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2011年11月4日复核了 本投资组合报告。 本投资组合报告有关数据的期间为2011年7月1日至2011年9月30日。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 18,099,541,582.26 99.62 其中：股票 18,099,541,582.26 99.62 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 66,651,027.86 0.37 6 其他各项资产 3,005,019.16 0.02 7 合计 18,169,197,629.28 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 83,215,030.08 0.46 B 采掘业 1,579,235,426.74 8.70 C 制造业 10,747,135,936.01 59.22 C0 食品、饮料 2,374,797,993.37 13.09 C1 纺织、服装、皮 毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑 胶、塑料 641,199,869.42 3.53 C5 电子 354,562,761.85 1.95 C6 金属、非金属 2,271,887,909.07 12.52 C7 机械、设备、仪 表 3,709,258,054.78 20.44 C8 医药、生物制品 1,253,092,520.56 6.91 C99 其他制造业 142,336,826.96 0.78 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 182,850,947.08 1.01 E 建筑业 93,185,754.72 0.51 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 539,769,391.33 2.97 H 批发和零售贸易 793,602,771.98 4.37 I 金融、保险业 1,540,178,731.69 8.49 J 房地产业 1,543,640,970.32 8.51 K 社会服务业 230,019,059.97 1.27 L 传播与文化产业 196,087,351.70 1.08 M 综合类 570,615,246.00 3.14 合计 18,099,536,617.62 99.74 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 25,451,060 923,873,478.00 5.09 2 000002 万 科Ａ 123,494,211 894,098,087.64 4.93 3 002024 苏宁电器 61,388,520 639,054,493.20 3.52 4 000001 深发展A 37,588,841 602,925,009.64 3.32 5 000651 格力电器 29,376,570 587,237,634.30 3.24 6 000157 中联重科 57,749,277 549,195,624.27 3.03 7 000063 中兴通讯 25,561,680 483,115,752.00 2.66 8 000983 西山煤电 22,028,804 469,433,813.24 2.59 9 000527 美的电器 26,630,381 392,531,815.94 2.16 10 000568 泸州老窖 10,043,321 390,685,186.90 2.15 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 （1）根据宜宾五粮液股份有限公司2011年5月28日发布的《关于收到中国证监会<行政处罚 决定书>的公告》，宜宾五粮液股份有限公司因信息披露等问题，受到中国证监会的行政处罚。 本基金是纯被动指数基金，对五粮液维持了标准配置比例。 除五粮液外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,989,961.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,057.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,005,019.16 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2006年3月24日，基金合同生效以来（截至2011年6月30日）的投资业绩 及与同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合同生效至 2006年12月31日 85.53% 1.56% 92.96% 1.59% -7.43% -0.03% 2007年1月1日至 2007年12月31日 185.35% 2.38% 179.05% 2.40% 6.30% -0.02% 2008年1月1日至 2008年12月31日 -63.43% 3.04% -63.57% 3.04% 0.14% 0.00% 2009年1月1日至 2009年12月31日 113.64% 2.15% 113.42% 2.15% 0.22% 0.00% 2010年1月1日至 2010年12月31日 -3.38% 1.72% -4.28% 1.73% 0.90% -0.01% 2011年1月1日至 2011年6月30日 -4.69% 1.37% -4.79% 1.38% 0.10% -0.01% 基金合同生效至 2011年6月30日 280.94% 2.21% 281.61% 2.22% -0.67% -0.01% 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 （1） 基金管理人的管理费； （2） 基金托管人的托管费； （3） 基金合同生效后的信息披露费用； （4） 基金上市费及年费； （5） 基金份额持有人大会费用； （6） 基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费； （7） 证券交易费用； （8） 基金收益分配中发生的费用； （9） 按照法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。 法律法规另有规定时从其规定。 2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 每日应计提的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基 金管理人。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.1%的托管费年费率来计算。计算方法如下： 每日应计提的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基 金托管人。 （3）上述1.基金费用的种类中（3）至（9）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议 的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3. 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4. 基金费用的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费，经中国证监会核准后公告。 此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 （二）与基金销售有关的费用 1. 申购、赎回费用 投资者在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第八章第(六)条的规定,交纳一定的 申购、赎回佣金。 本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为： 申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×佣金比率 本基金申购、赎回佣金由代办证券公司在投资者申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、 销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》，结合本基金管理人对本 基金实施的投资管理活动，对2011年5月7日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主 要更新的内容如下： 1. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分。 2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。 3. 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了3个申购赎回代办证券公 司：高华证券、中信金通证券和渤海证券；并根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。 4. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了“申购赎回清单的格式”。 5. 在“十、基金的投资”部分，补充了本基金2011年第3季度投资组合报告的内容。 6. 在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。 7. 在“二十三、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。 易方达基金管理有限公司 2011年11月21日 中财网
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