[上市]中创400：上市交易公告书
中创400交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2012年5月11日 公告日期：2012年5月8日 目录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3 二、基金概览 ................................................................................................................... 4 三、基金份额的募集与上市交易 ................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................... 8 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................. 10 六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 14 七、基金财务状况 ......................................................................................................... 15 八、基金投资组合 ......................................................................................................... 17 九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 20 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 21 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 22 十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................... 23 十三、备查文件目录 ..................................................................................................... 24 一、重要声明与提示 《中创400交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公 告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中创400交易型开放式指数证券 投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对中创400交易型开放式指数证券投资基金上市交 易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2012年2月15日《证券时 报》上的《中创400交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说 明书同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。 二、基金概览 1. 基金名称：中创400交易型开放式指数证券投资基金 2. 基金类型：股票型 3. 基金运作方式：交易型开放式 4. 基金场内简称：中创400 5. 基金代码：159918 6. 标的指数简称：中创400指数 7. 标的指数代码：399624 8. 基金份额总额： 截至2012年5月4日，本基金的基金份额总额为286,561,264.00份。 9. 基金份额净值： 截至2012年5月4日，本基金的基金份额净值为1.0122元。 10. 本次上市交易的基金份额：286,561,264.00份 11. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 12. 上市交易日期：2012年5月11日 13. 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 14. 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 15. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 16. 申购赎回代理券商：国信证券股份有限公司 三、基金份额的募集与上市交易 （一） 上市前基金募集情况 1. 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可 【2012】13号 2. 基金合同生效日：2012年3月22日 3. 运作方式：交易型开放式 4. 基金合同期限：不定期 5. 发售日期：2012年2月20日至2012年3月16日。其中，网上现金认购的日期为 2012年2月20日至2012年3月16日，通过基金管理人进行网下现金认购为2012年2月20 日至2012年3月16日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为2012年3月12日至 2012年3月16日。 6. 发售价格：1.00元人民币 7. 份额发售方式：场内、场外认购 8. 发售机构： 1) 网下现金发售直销机构： 嘉实基金管理有限公司 2) 网上现金发售代理机构： 具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司 3) 网下股票发售代理机构： 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中 信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、渤海证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份 有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、新 时代证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限 责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、齐 鲁证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公 司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝 证券有限责任公司、中航证券有限公司、民生证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、 华龙证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、国信证券 股份有限公司。 9. 验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 10. 募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为286,543,155.00元人民币（含所募集股票市值），认购 款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计18,109.00元人民币。本次募集所 有资金已于2012年3月22日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司 开立的中创400交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为2,018户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算， 本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计286,561,264.00份，已全部计入各 基金份额持有人的基金账户。 11. 本基金募集备案情况：本基金于2012年3月22日验资完毕，2012年3月22日向 中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2012年3月22日获得书面确认， 本基金合同自该日起正式生效。 12. 基金合同生效日：2012年3月22日 13. 基金合同生效日的基金份额总额：286,561,264.00份。 （二） 本基金日常申购、赎回情况 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。基金管理人在 申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （三） 本基金上市交易的主要内容 1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2012】117号 2. 上市交易日期：2012年5月11日 3. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4. 基金场内简称：中创400 5. 基金交易代码：159918 6. 本次上市交易份额：286,561,264.00份 7. 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行 交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一） 基金份额持有情况 截至2012年5月4日，本基金持有人户数为2,016户，平均每户持有的基金份额为 142,143.48份。 截至2012年5月4日，机构投资者持有的基金份额为163,364,395.00份，占基金总 份额的比例为57.01%；个人投资者持有的基金份额为123,196,869.00份，占基金总份 额的比例为42.99%。 （二） 基金份额前十名持有人情况 截至2012年5月4日，前十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例 （%） 1 中航－浦发－中航金航2号集合资 产管理计划 20,001,666.00 6.98% 2 浙商证券－农行－浙商汇金1号集 合资产管理计划 20,000,999.00 6.98% 3 韩安云 11,999,499.00 4.19% 4 长江证券－交行－长江证券超越理 财趋势掘金集合资产管理计划 10,000,999.00 3.49% 5 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集 合资产管理计划 10,000,416.00 3.49% 6 招商证券股份有限公司 10,000,416.00 3.49% 7 中航证券有限公司 10,000,416.00 3.49% 8 东兴证券－光大－东兴1号优选基 金集合资产管理计划 9,999,399.00 3.49% 9 渤海证券股份有限公司 8,000,333.00 2.79% 10 国泰君安证券股份有限公司 8,000,333.00 2.79% 11 中国银河证券股份有限公司 8,000,333.00 2.79% 合计 126,004,809.00 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 (一) 基金管理人 1、公司概况 名称：嘉实基金管理有限公司 法定代表人：安奎 总经理：赵学军 注册资本：1.5亿元人民币 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期23楼01-03单元 设立批准文号：中国证监会证监基字[1999]5号 工商登记注册的法人营业执照文号：100000400011239 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务 成立日期：1999年3月25日 2、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%, 德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。 3、内部组织结构及职能 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负 责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负 责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。 公司目前下设股票投资部、固定收益部、结构产品投资部、定量投资部、机构投 资部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务 体系、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、基金运营部、登记结算 部、信息技术部、财务部、人力资源部、行政管理部、战略发展部等部门。 股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部和机构投资部负责根据 投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研 究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、 投资流程、绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、 法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相 关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务体系主要负责年金、 专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子 商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信 息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新 技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登 记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部和行政管理部负责公司 企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人 事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。 4、人员情况 截至2012年3月31日，我公司共有459名员工，其中博士学位24人、硕士学 位230人、学士学位189人、其他16人。 5、信息披露负责人：胡勇钦 咨询电话： 010-65215588 6、基金管理业务情况 截止2012年3月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开 放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股 票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实 策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量 化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉 实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII - LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分 级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联 接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货 币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉 实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客 户资产投资组合。 7、本基金基金经理简介 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 13 年证券从 业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限 公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7月 7 日任万家（原天同）180 指数证券投资基金基金经理。 2004 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，2005 年 8 月 29 日至今任嘉实沪深 300 指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面 具备丰富的投资管理经验。 (二) 基金托管人 1、公司概况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984年1月1日 注册资本：人民币349,018,545,827 元 法定代表人：姜建清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】3号 联系人：赵会军 电话：（010）66105799 2．主要人员情况 截至2012年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术 职称。 3. 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托 管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和 内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行 资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证 券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至2012年3月，中国工商银行共托管证券投资基金 239只，其中封闭式7只，开放式232只。自2003 年以来，本行连续八年获得 香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的29项最佳托管 银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领 域的持续认可和广泛好评。 (三) 基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 法定代表人：杨绍信 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海卢湾区湖滨路202号普华永道中心11楼 经办注册会计师：汪棣、吴海霞 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人 承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或 佣金比例收取认购费。 本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 中创400交易型开放式指数证券投资基金2012年5月4日资产负债表（未经审 计）如下： 资 产 期末 2012年5月4日 资 产： 银行存款 79,602,877.71 结算备付金 3,153,360.64 存出保证金 333,333.34 交易性金融资产 219,993,043.76 其中：股票投资 219,993,043.76 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 96,861.71 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 3,079.68 资产总计 303,182,556.84 负债和所有者权益 期末 2012年5月4日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 12,688,361.03 应付赎回款 - 应付管理人报酬 15,601.16 应付托管费 3,120.23 应付销售服务费 - 应付交易费用 135,003.62 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 276,795.46 递延所得税负债 - 负债合计 13,118,881.50 所有者权益： 实收基金 286,561,264.00 未分配利润 3,502,411.34 所有者权益合计 290,063,675.34 负债和所有者权益总计 303,182,556.84 八、基金投资组合 截至公告前两个工作日即2012年5月4日，中创400交易型开放式指数证券投 资基金的投资组合如下： (一) 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 219,993,043.76 72.56 其中：股票 219,993,043.76 72.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 82,756,238.35 27.30 6 其他资产 433,274.73 0.14 7 合计 303,182,556.84 100.00 (二) 按行业分类的股票投资组合 1. 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 4,019,283.68 1.39 B 采掘业 3,821,621.40 1.32 C 制造业 151,052,025.53 52.08 C0 食品、饮料 10,032,379.71 3.46 C1 纺织、服装、皮毛 7,034,003.70 2.42 C2 木材、家具 1,798,750.83 0.62 C3 造纸、印刷 4,950,331.84 1.71 C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,437,259.64 9.11 C5 电子 21,235,847.28 7.32 C6 金属、非金属 19,027,374.19 6.56 C7 机械、设备、仪表 42,352,225.23 14.60 C8 医药、生物制品 14,210,817.12 4.90 C99 其他制造业 3,973,035.99 1.37 D 电力、煤气及水的生产和供应 业 2,151,244.33 0.74 E 建筑业 8,203,280.85 2.83 F 交通运输、仓储业 745,284.00 0.26 G 信息技术业 24,689,850.58 8.51 H 批发和零售贸易 9,576,661.47 3.30 I 金融、保险业 - - J 房地产业 2,734,658.00 0.94 K 社会服务业 9,302,992.98 3.21 L 传播与文化产业 3,361,883.50 1.16 M 综合类 334,257.44 0.12 合计 219,993,043.76 75.84 2. 积极投资按行业分类的股票投资组合 2012年5月4日，本基金未持有积极投资股票。 (三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1. 指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002385 大北农 140,000.00 2,612,400.00 0.90 2 002353 杰瑞股份 57,460.00 2,389,761.40 0.82 3 002375 亚厦股份 58,686.00 1,821,026.58 0.63 4 002450 康得新 111,100.00 1,799,820.00 0.62 5 002344 海宁皮城 61,853.00 1,746,728.72 0.60 6 002477 雏鹰农牧 91,900.00 1,718,530.00 0.59 7 002250 联化科技 103,055.00 1,624,146.80 0.56 8 300146 汤臣倍健 26,100.00 1,448,550.00 0.50 9 002311 海大集团 58,500.00 1,299,870.00 0.45 10 002506 超日太阳 106,100.00 1,257,285.00 0.43 2. 积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 2012年5月4日，本基金未持有积极投资股票。 (四) 按券种分类的债券投资组合 2012年5月4日，本基金未持有债券。 (五) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 2012年5月4日，本基金未持有债券。 (六) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 2012年5月4日，本基金未持有资产支持证券。 (七) 投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 3、2012年5月4日其他资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 333,333.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 96,861.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 3,079.68 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 433,274.73 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 2012年5月4日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 2012年5月4日, 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限 情况。 2) 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 2012年5月4日，本基金未持有积极投资股票。 九、重大事件揭示 中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于2012年3月22日正式 生效，基金管理人于2012年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和公司网站刊登《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效 公告》。 中创400交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超 过3个月的时间内开始办理，基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的 重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易 所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播 媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门 的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托 管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资 范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、 基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改 正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费 查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。 （一）中国证监会核准中创400交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； （二）《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《中创400交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （四）《中创400交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立中创400交易型开放式指数证券 投资基金之法律意见书》； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）中国证监会要求的其他文件。 嘉实基金管理有限公司 2012年5月8日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不 限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督 和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记结算机构办理基金登记结算业 务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付申购或赎回之基金份额的 对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （23）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同 期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （25）建立并保管基金份额持有人名册，根据托管协议的约定定期或不定期向 基金托管人提供基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不 限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他收入； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司和深圳分公司开设证券账户； （5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； （6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户， 负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算； （7）提议召开或召集基金份额持有人大会； （8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证 不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定或经有权机关要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保管基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回对价； （15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会； （16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的 投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人 追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括 但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼； （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括 但不限于： （1）遵守《基金合同》； （2）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及法律法规和 《基金合同》所规定的费用； （3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； （4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销 机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利； （6）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共 同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 鉴于本基金和本基金的联接基金（即“嘉实中创400交易型开放式指数证券投 资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金联接基金的基金份 额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持 有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接 基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份 额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基 金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基 金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额 持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开 或召集本基金份额持有人大会。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，基金管理人，或基金托管人，或单 独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％，以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算）基金份额的基金份额持有人有权按照《基金合同》的约定提议召集或 自行应当召集基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提 高该等报酬标准的除外； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 11）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外； 12）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： 1）调低基金管理费、基金托管费； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式； 4）基于修改后的法律法规的要求、深圳证券交易所或者登记结算机构修 改或更新的相关规则的要求，或基于中国证监会的相应规定，必须对《基金合 同》进行修改； 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 6）基金管理人、深圳证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合 同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过 户等业务的规则； 7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的 以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托 管人自行召集。 （4）单独或合计代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日 的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决 定不召集，单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开 的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基 金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 （5）单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监 会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金 托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人大会召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指 定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托文件的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行书面表决的情况下，由会议召集人决定在会议 通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应书面通知基金管理人到指定 地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的 计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机 关允许的其他方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托文件委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托文件符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； 2）召集人按《基金合同》规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集 人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集 人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托 管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； 4）上述第3）项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表 他人出具书面表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具 书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人出具的代理投 票授权委托文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登 记注册机构记录相符； 5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有 人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授 权他人代为出席会议并表决。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为《基金合同》本部分第一条“召开事由”第（1）款所述事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日基金总份额10%（含10%） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由 基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交 临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开日30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审 核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对 提案进行审核： 1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超 出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大 会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集 人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大 会上进行解释和说明。 2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会 主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额 持有人大会决定的程序进行审议。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议 的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不 影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明出席会议的基金份额 持有人姓名或名称、身份证明文件名称及号码、持有或代表有表决权的基金份额、 代理人的姓名及其身份证明文件名称及号码、其他事项等。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，应由召集人提前40日公布提案，在会议通知规定的表 决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通 过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基 金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交了 符合会议通知规定的投资者身份证明文件的投资者即视为有效出席的投资者；符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名 基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会 由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是 基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代 表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核 准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的有关规定，由 基金份额持有人大会召集人在至少一家指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表 决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托 管人均有约束力。 三、基金收益分配原则、执行方式 1、基金收益分配原则 （1）每份基金份额享有同等分配权； （2）基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上时，基金管理人有权进行收益分配； （3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每 次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的 指数同期增长率；若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； （4）基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收 益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日） 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； （5）本基金收益分配采取现金方式； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、收益分配数额的确定原则 （1）在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日 重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为初始日重新计算）。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的 差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。 （2）当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 确定收益分配数额。 3、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、 分配方式及有关手续费等内容。 4、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露》办法的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 5、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支取。 3、《基金合同》生效后的指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规 定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。其中，《基金合同》生效前的 许可使用固定费不列入基金费用。 在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 《基金合同》生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不 设下限。自《基金合同》生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用许可费 的收取下限为每季度7.5万元，即不足人民币7.5万元则按照7.5万元收取。如果 指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人应在招募说明 书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述一、基金费用的种类中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 1、投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 2、投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%； (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值 的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金管理人管 理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％。法律法规或中国证监会 另有规定的，遵从其规定； (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40％； (4)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10％；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； (6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； (7)法律法规以及监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标 的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符 合《基金合同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同 生效之日起开始。 如法律法规或监管部门调整上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序后 可按照调整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金 份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的终止 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金 资产中获得补偿的权利。 2、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行 公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有 约束力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、 基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的 办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件， 但内容应以《基金合同》正本为准。 中财网
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