[发行]长城久泰：更新招募说明书（2012年第1号）
长城久泰沪深300指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2012年第1号 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二○一二年七月 长城久泰沪深300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字【2004】51 号文批准发起设立。基金合同于2004年5月21日正式生效。 重要提示 （一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； （二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书； （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益； （四）本招募说明书所载内容截止日为2012年5月20日，有关财务数据截止日为2012年3 月31日（财务数据未经审计）； （五）本招募说明书更新已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 目 录 一、绪言 .............................................................................................................. 3 二、释义 .............................................................................................................. 3 三、基金管理人 .................................................................................................. 6 四、基金托管人 ................................................................................................ 15 五、相关服务机构 ............................................................................................ 21 六、基金的募集与基金合同的生效 ................................................................ 37 七、基金的申购与赎回 .................................................................................... 37 八、基金的投资管理 ........................................................................................ 43 九、基金的业绩 ................................................................................................ 50 十、基金的财产 ................................................................................................ 51 十一、基金资产估值 ........................................................................................ 51 十二、基金的收益分配 .................................................................................... 56 十三、基金的费用与税收 ................................................................................ 57 十四、基金的会计与审计 ................................................................................ 62 十五、基金的信息披露 .................................................................................... 63 十六、风险揭示 ................................................................................................ 68 十七、基金的终止与清算 ................................................................................ 69 十八、基金合同的内容摘要 ............................................................................ 71 十九、基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 82 二十、对基金份额持有人的服务 .................................................................... 92 二十一、其他应披露的事项 ............................................................................ 93 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 93 二十三、备查文件 ............................................................................................ 94 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 管理办法》”)等有关法律法规及《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了长城久泰沪深300指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招 募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金： 基金合同或本基金合同： 招募说明书： 托管协议： 发行公告或本发行公告： 指长城久泰沪深300指数证券投资基金 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》及 对该基金合同的任何修订和补充，根据最新法律法规， 原基金契约均改称为基金合同 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金托管协议》 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金发行公告》 指2003年10月28日经中华人民共和国第十届全国人民 《基金法》 《证券法》 《信息披露办法》 《运作管理办法》 《销售管理办法》 中国证监会： 中国银监会： 基金合同当事人： 基金管理人： 基金托管人： 注册登记业务： 基金注册登记人： 基金销售机构： 直销机构： 代销机构： 代表大会常务委员会第五次会议通过并公布，自2004 年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》 指1998年12月29日经中华人民共和国第九届全国人民 代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中 华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订 指2004年6月8日由中国证监会发布并于7月1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》 指2004年6月29日由中国证监会发布并于2004年7 月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》 指2011年6月9日由中国证监会发布并于同年10月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》 指中国证券监督管理委员会 指中国银行业监督管理委员会 指受基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人 指长城基金管理有限公司 指招商银行股份有限公司 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括 持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册等 指办理基金注册与登记过户业务的机构。本基金的基金 注册登记人为长城基金管理有限公司 指基金管理人的直销机构及代销机构 指长城基金管理有限公司 指接受长城基金管理有限公司委托代为办理本基金销售 业务的机构 指年满18周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国 个人投资者： 机构投资者： 合格境外机构投资者 基金募集期： 基金合同生效日： 存续期： 工作日： 开放日 T日： T＋n日： 认购： 申购： 赎回： 基金账户： 居民身份证、军官证、士兵证、文职证、警官证等有效 身份证件的中国公民 指在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续、依法可投资证券投资基金的 企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及中国证 监会批准的合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办 法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市 场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管 理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间 段，最长不超过3个月 指本基金达到法定成立条件后，基金管理人宣布基金成 立的日期 指基金合同生效后的不定期之期限 指上海证券交易所和深圳证券交易所及其他相关证券交 易场所的正常交易日 指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务申请的日期 指申购、赎回或其他交易的申请日 指T日起（不包括T日）第n个工作日 指投资者在本基金募集期内购买本基金份额的行为 指投资者在本基金存续期间提出申请购买本基金份额的 行为 指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管 理人购回本基金份额的行为 指基金注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由 该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动 情况的账户 指基金销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 基金交易账户： 基金收益： 基金资产总值： 基金资产净值： 基金资产估值： 指定媒体： 机构买卖基金份额、基金份额变动及资金结余情况的账 户 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、 银行存款利息以及其他合法收入 是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应 收申购款以及其它资产的价值总和 指基金资产总值减去负债后的价值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网 站以及其他媒体 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4、法定代表人：杨光裕 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001年12月27日 7、电话：0755-23982338 8、传真：0755-23982328 9、联系人：袁柳生 10、客户服务电话：400-8868-666 11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券有限责任公司 47.059％ 东方证券股份有限公司 17.647％ 中原信托有限公司 17.647％ 北方国际信托股份有限公司 17.647％ 合计 100％ 13、管理基金情况：目前管理长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、久嘉证 券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城 货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投 资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双 动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘 成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数 分级证券投资基金和长城优化升级股票型证券投资基金等十五只基金。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有 限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。 何伟先生，中共党员，硕士研究生。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业 区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993年2月起历任君安证券有限公 司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理， 国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安 证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。现任长城证券有限责任公司总裁。 范小新先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。1986年7月参加工作，历任重庆 市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公司 筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主任，华能资本服务有限公司总经理工作部 副经理。现任长城证券有限责任公司董事会秘书兼纪委书记、党委委员。 梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展总 部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长，2006年4月至今任东方证券股份有限公司 研究所所长。 姬宏俊先生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任河南省计划委员会老干部处 副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷 一处副处长。现任中原信托有限公司副总裁。 陆妍女士，1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997年 毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部 部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总 部总经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。 万建华先生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任中国人民银行货币政策司处 长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副 董事长、总裁，上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。现任国泰君安证券股份有限公 司党委书记、董事长。 谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业 学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。2003年至今 任北京工商大学副校长。 刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经 新闻部主任、中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑、中华工商时报社总编辑助理。现任 中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。 谭岳衡先生，中共党员，经济学博士。曾任职于国家发展改革委员会，历任南方证券国 际部总经理、南方证券咨询公司董事长、南方证券香港公司副董事长，香港江南财务有限公 司董事副总经理、招银国际董事副总经理、长城证券公司董事，招商银行董事、招商证券监 事长。现任交银国际控股有限公司首席执行官兼副董事长。 熊科金先生，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东 方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江西管理 总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责 人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。2011年7月进入长城基金管理有限公司， 现任公司董事、总经理。 （2）监事 吴礼信先生，中共党员，会计师，中国注册会计师（非执业）。历任安徽省地矿局三二 六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财 综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计 划财务部副总经理。2003年进入长城证券有限责任公司，任财务部总经理，现任长城证券 有限责任公司财务总监，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。 王燕滨先生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任内蒙银行学校教师、校团 委书记、学生科科长、教研室主任，内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、总 经理助理、副总经理，海通证券天津、北京营业部总经理，北方信托业务二部总经理、公 司总经理助理兼信托业务二部总经理。现任北方信托总经理助理兼资产管理部总经理。 张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、 科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金 财务管理总部总经理，现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。 孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任工商银行河南华信资金市场融资二 部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理，现 任中原信托有限公司投资管理二部经理。 桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设 银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司， 历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、 综合管理部总经理，现任公司总经理助理。 张静女士，中共党员，2005年毕业于南开大学，法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司监察稽核部监察稽核员，2007年5月进入长城基金管理有限公司，现任长城 基金管理有限公司监察稽核部法务主管。 （3）高级管理人员 杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。 熊科金先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。 余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北 省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部 总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，长城基金管理有限公司副总经 理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理，长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部 总经理，现任公司副总经理。 车君女士，中共党员， 经济学硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管 二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。现任 公司督察长兼监察稽核部总经理。 2、本基金基金经理简历 杨建华先生，1969年出生，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学 硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行 部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理；2007年9月25日至 2009年1月5日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，现任公司投资总监、 基金管理部总经理。自2004年5月21日基金合同生效至今任“长城久泰沪深300指数证 券投资基金”基金经理，自2009年9月22日起兼任“长城久富核心成长股票型证券投资 基金”基金经理，自2011年1月27日起兼任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基 金经理。 3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会执行委员，投资总监兼基金管理部总经理。 杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。 秦玲萍女士，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者聘请经中国证监会认定的中介机构办理与基金份额的发售、 申购、赎回和登记有关的事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1. 基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民 共和国证券法》和《中华人民共和国证券投资基金法》行为的发生； 2. 基金管理人承诺不从事违反《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法规 的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止违反以上法规行为的 发生； 3. 基金管理人承诺严格遵守《基金合同》，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止违反《基金合同》行为的发生； 4. 基金管理人承诺不从事其他证券法规规定禁止从事的行为。 （五）、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则，充分发挥专业判断 能力，不受他人干预，在授权范围内独立行使投资决策权，为基金份额持有人谋取最大利 益； 2、不得利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何第三者谋取不当利 益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、 稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控 制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1、风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、 健康发展的基金管理实体。具体目标是： （1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制； （3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额 持有人利益最大化； （4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施， 维护公司股东的合法权益； （5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。 2、建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险控制制度时应严格遵循以下原则： （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行 部门；风险控制与审计委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性，负责 对公司各部门风险控制工作进行评价和检查； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度 的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公 司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和 制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序。 3、风险控制的主要内容 （1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则； （2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系； （3）建立公司风险控制程序； （4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划； （5）确定公司风险控制的路径和措施； （6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机 制。 4、风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效 的多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。 对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行 监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制与审计委员 会的基本职能为： ① 协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ② 审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部 控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③ 检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案； ④ 定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报； ⑤ 检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见； ⑥ 评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制 工作的有效性，并提出改进意见； ⑦ 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流； ⑧ 对公司内部控制和风险管理工作进行考核； ⑨ 董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照中 国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防 和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略， 对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性 的目的。其在风险控制中主要职责为： ① 研究并确立公司的基金投资理念和投资方向； ② 决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例； ③ 审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制； ④ 批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权； ⑤ 对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各 部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是： ① 根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和 事后审查方案； ② 就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能； ③ 调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜； ④ 对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。 （3）三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险 控制措施，达到： ① 一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； ② 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务 凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控 制在最小范围内。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：215.77亿元 法定代表人：傅育宁 行长：马蔚华 资产托管业务批准文号：证监基字【2002】83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2011年3月31日，招商银 行总资产2.964万亿元人民币，核心资本充足率8.31%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产 托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人。 2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内 第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托 管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投 资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统 和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一 只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2011年，招商银行实现托管费收入5.10 亿元，托管资产突破5000亿元，托管日均存款达到274亿元，各项指标均创历史新高。托管 产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一，开放式基金托管新增数量与首发规模规模 居股份制托管银行第一，内部控制连续五年年通过ISAE3402国际认证，第二次被境外权威媒 体《财资》评为“中国最佳托管专业银行”，被《21世纪经济报道》评为“2011年度VC/PE 最佳托管银行”。 （二）主要人员情况 傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月 开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公 司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司） 及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事， 香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商 局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立 非执行董事。 马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999 年1 月加入本公司。经济 学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有限公 司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月 起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有 限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。 同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国 红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大 学等多所高校兼职教授等职。 唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公 司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部 主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及 中国银联股份有限公司董事。 吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。1993年10月进入招 商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金 融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产 托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截至2012年4月30日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含 招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商 现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证 券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金 字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增 长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指 数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投 资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中 银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分 级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基 金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河 创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投 资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合 证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有 企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债 增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资 基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基 金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金共44 只开放式基金及其它托管资产，托管资产为7959.89亿元人民币。 (四) 基金托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经 营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、 消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时； 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的 行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设风险控制委员会、内部控 制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。 二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则， 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经 理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、各业务室、各分部、各 项业务中的风险控制情况实施监督。 三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、 监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并 由全部人员参与。 （2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资 产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行 部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 （4）有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具有高度的权 威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存在任何例外，部门任何 员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。 （5）适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 （6）防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人员上适当分 离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业 务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务操作 规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保 密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资 产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发 生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管 业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中 心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双 岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运 作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地 自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全 性。业务信息不得泄漏，有关人员如需调用，须经总经理室审批，并做好调用登记。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好 调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行 业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、 基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费 用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、 《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应 及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在 规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知 期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基 金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协 议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根 据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重 或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人： 黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 2、代销机构 （1） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 电话：0755-83198888 传真：0755-83195049 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网站：www.cmbchina.com （2） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 电话：010-66275654 客户服务电话：95533 网站：www.ccb.com （3） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （4） 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：蒋超良 电话：010-85109219 传真：010-85109219 联系人：吴双 客户服务电话：95599 网站：www.abchina.com （5） 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 电话：010-66596688 传真：010-66594946 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （6） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （7） 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 传真：010-68560661 联系人：李伟 客户服务电话：95595 网站：www.cebbank.com （8） 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：黄滨 电话：010-85238412 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn （9） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖 电话：010-65550827 传真：010-65541230 客户服务电话：95558 网站：www.bank.ecitic.com （10） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010－58351666 传真：010－83914283 联系人：董云巍 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （11） 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 网站：www.bankofbeijing.com.cn （12） 深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 联系人：张青 电话：0755-82088888转8811 客户服务电话：95501 公司网站：www.sdb.com.cn （13） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：徐伟 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （14） 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：霍兆龙 电话：0755-25859591 传真：0755-25879453 网址：www.pingan.com 客户服务电话：4006699999 （15） 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦 办公地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦 法定代表人：李伟 联系人：宋永成 联系电话：0755-25188266 客服电话：4001961200 公司网站：www.961200.net （16） 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路2号 办公地址：东莞市南城路2号 法定代表人：何沛良 联系人：何茂才 电话：0769-22321089 传真：0769-22320896 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com （17） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 客户服务电话：95558 网站：www.cs.ecitic.com （18） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：010－85130577 联系人：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：4008888108 （19） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 联系人：金芸 客户服务电话：95553、4008888001 网站：www.htsec.com （20） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客户服务电话：4008888666 网站：www.gtja.com （21） 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层—29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-50367888 传真：021-50366868 客户服务热线：95503 网站：www.dfzq.com.cn （22） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 联系人：谢高得 客户服务热线：95562 网站：www.xyzq.com.cn （23） 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83515567 客户服务电话：0755-33680000，4006666888 网站：www.cgws.com （24） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：李洋 电话：010-66568047 客户服务电话：4008-888-8888 网站：www.chinastock.com.cn （25） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82960223 传真：0755-82943237 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网站：www.newone.com.cn （26） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290845 联系人：舒萌菲 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （27） 平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：4008816168 网站：www.pingan.com （28） 华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人：张慎修 联系人：杨玲 电话：0755-83025430 传真：0755-83025991 客户服务电话：4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （29） 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86868681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网站：www.avicsec.com （30） 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦 法定代表人：曾小普 联系电话：0791-86281305 联系人：陈明 客户服务电话：4008222111 网站：www.gsstock.com （31） 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （32） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：400-651-5988 网站：www.bhzq.com （33） 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客户服务电话：020-961303 网站：www.gzs.com.cn （34） 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：卢长才 联系人：方文 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 客户服务电话：0755-83199599 网站：www.csco.com.cn （35） 齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李炜 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （36） 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 公司网址：www.zxwt.com.cn 客户服务电话：0532-96577 （37） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 公司网址：www.essence.com.cn 客服热线：4008001001 （38） 东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 电话：021-50586660 传真：021-50586660-8880 联系人：邵一明 客服电话：0519-8166222、0379-64912266 网址：www.longone.com.cn （39） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：王明权 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （40） 恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：刘汝军 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话: 0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn （41） 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2257012 传真：0551－2272100 联系人：祝丽萍 客户服务电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888 网址：www.gyzq.com.cn （42） 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客户服务电话：95523或4008895523 公司网站：www.sywg.com （43） 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服电话：400-600-8008 网址：www.cjis.cn （44） 西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 法定代表人：刘建武 电话：029-87406172 传真：029-87406387 客服热线：029—87419999 联系人：黄晓军 网址：www.westsecu.com.cn （45） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服热线：4008-888-999或95579 网址：www.95579.com （46） 日信证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉、朱晓光 联系电话：010-88086830-730、010-88086830-737 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn （47） 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层 法定代表人：陈林 联系人：楼斯佳 电话：021-50122222 传真：021-50122200 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com （48） 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （49） 民生证券有限责任公司 注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 电话：010-85127622 传真：010-85127917 联系人：赵明 客户服务电话：4006198888 网址：www.mszq.com （50） 天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼 法人代表：林小明 联系人：王斌 联系电话：0755-33331188-8801 客服电话：4006543218 公司网站：www.tyzq.com.cn （51） 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层 法定代表人：丁之锁 联系人：梁宇 联系电话：010-58568007 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 公司网站：www.hrsec.com.cn （52） 国海证券股份有限公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 电话：0755-83709350 传真：0755-83700205 法定代表人：张雅锋 联系人：程一天 客服电话：95563 公司网站：www.ghzq.com.cn （53） 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 传真：0571-86065161 客户服务电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn （54） 民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：赵明 客户服务热线：40088－95618 网址：www.e5618.com （55） 大同证券经纪有限责任公司 注册地址：山西省大同市大北街13号 办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 客户服务热线：400-7121-212 网址：www.dtsbc.com.cn 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根 据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）基金注册登记人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、宋萍萍 电话：0755-22163333 传真：0755-22163380 联系人：宋萍萍 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公 楼)16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：梁成杰、周刚 联系人：李妍明 电话：010-58153000 传真：010-85188298 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字【2004】51号文批准发起设立，由管理人依照《基金 法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2004年4月12 日起到2004年5月19日止，共募集1,512,020,891.32份基金份额，募集户数为14,519 户。 （二）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2004年5月21日正式生效。 七、基金的申购与赎回 （一）基金投资者范围 合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金 的除外）。 （二）申购与赎回场所 1、本基金管理人直销网点及网站； 2、受本基金管理人委托、具有销售本基金资格的代销机构的营业网点； 3、有网上交易功能的代售机构的网站。 上述直销和代销机构的名称、联系方式等请参见本招募说明书“五、相关服务机构（一） 基金份额发售机构”。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并另行公告。 （三）申购和赎回办理的时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申 购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间。 本基金已于2004年7月7日开放申购业务，于2004年7月27日开放赎回业务。 开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的 交易时间，具体为上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日、开放时间及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 （四）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、申购费用按单笔申购申请金额对应的费率计算； 4、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间（现定为15：00）以前撤销； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开 始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续，向基金销售机构提出申购或赎回的申 请。投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金；投资者在提交赎回申 请时，必须有足够的基金份额余额。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以收到申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），并在收到 申请后的1个工作日内（T+1日）对该交易的有效性进行确认。投资者可在2个工作日之 后（T+2日，包括该日）向基金销售机构查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成 功或无效，申购款项将退回投资者账户。投资者赎回申请成功后，基金管理人应在自受理 基金投资者有效赎回申请之日起不超过5个工作日(T+5)的时间内，支付赎回款项。 在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。 （六）申购和赎回的数额限制 1、投资者在代销机构的指定营业网点每次申购最低金额为1,000元（含申购费），在 直销网点的首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1，000元（含 申购费）。不设申购金额级差； 2、本基金每次赎回最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基 金份额赎回； 3、基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金 管理人必须于调整前的3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国 证监会备案； 4、申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担； 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6、申购份额、赎回金额的计算公式见本招募说明书第十三章基金的费用与税收。 7、基金份额净值计算公式 T日基金份额净值＝T日收市后的该基金资产净值／T日该基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误 差在基金财产中列支。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （七）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，注册登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手 续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金。 投资者赎回基金成功后，注册登记人在T+1日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最 迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 （八）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（有效赎回申请总数扣除有效申购申请总数后的 余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 （1）巨额赎回发生时，本公司可选择下面两种方式进行处理： ① 全额赎回：当本公司认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 ② 部分延期赎回：当本公司认为兑付投资者的赎回申请可能导致基金份额持有人的利 益受损或无法实现时，本公司在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提 下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入第 二个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回支付金 额，依此类推，直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以 撤销。 （2）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应立即上报中国证 监会备案并在三个工作日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公 告，并说明有关处理方法。 （3）本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接 受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个 工作日，并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： （1）本公司认为基金资产规模过大，市场缺乏合适的投资机会，继续接受申购可能对 已有的基金份额持有人利益产生损害； （2）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或基金注册登记人的技术保障或人员支 持等不充分； （3）由于不可抗力而导致基金无法正常运作； （4）证券交易所交易时间非正常停市； （5）本公司认为会有损于现有基金份额持有人利益的其他申购； （6）法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所交易时间非正常停市； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困 难； （4）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎 回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付的，可兑付部分按每个赎回申请人已被 接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分由基金管 理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付，并以后续开放日的基金 份额净值为依据计算赎回支付金额。同时在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回 申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间20个工作日，并在指定媒体上公告。 投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3、发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要 暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的申购、赎 回申请。 4、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露 媒体公告。 （十）重新开放申购或赎回的公告 暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应予公告。如果发生暂停的时间为一天， 第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎 回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日在至少一种 中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日 公告最近一个开放日的基金份额净值。 本基金2007年11月1日刊登了《关于长城久泰沪深300指数证券投资基金暂停申购 和转换转入业务的公告》，自2007年11月1日起暂停本基金的申购及转入业务。2007年 11月13日刊登《关于恢复长城久泰沪深300指数证券投资基金日常申购及转换转入业务 的公告》，自2007年11月15日起恢复了本基金的正常申购及转入业务。 （十一）基金的转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理 人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。 基金管理人已开通本基金与长城消费增值股票型证券投资基金、长城久恒平衡型证券投（未完）  |