[发行]超大ETF：更新招募说明书（2012年第2号）
上证超级大盘交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书 （2012年第2号） 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2009年11月26日证监许可[2009]1258号文核准 募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别 证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取 市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。 在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后 的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年6月29日，有关财务数据和净值表现数 据截止日为2012年3月31日（财务资料未经审计）。 目录 第一部分 绪言............................................................................................................................... 1 第二部分 释义............................................................................................................................... 1 第三部分 基金管理人................................................................................................................... 5 第四部分 基金托管人................................................................................................................. 14 第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 17 第六部分 基金的募集................................................................................................................. 25 第七部分 基金合同的生效......................................................................................................... 26 第八部分 基金份额的折算与变更登记..................................................................................... 26 第九部分 基金份额的交易......................................................................................................... 27 第十部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................. 28 第十一部分 基金的投资............................................................................................................. 34 第十二部分 基金的业绩............................................................................................................. 41 第十三部分 基金的财产............................................................................................................. 42 第十四部分 基金资产的估值..................................................................................................... 43 第十五部分 基金的收益与分配................................................................................................. 47 第十六部分 基金的费用与税收................................................................................................. 47 第十七部分 基金的会计与审计................................................................................................. 49 第十八部分 基金的信息披露..................................................................................................... 50 第十九部分 风险揭示................................................................................................................. 53 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 56 第二十一部分 基金合同的内容摘要......................................................................................... 58 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 58 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 58 第二十四部分 其他应披露事项................................................................................................. 58 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 59 第二十六部分 备查文件............................................................................................................. 59 附件一：基金合同摘要................................................................................................................. 59 第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 ................................... 59 第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 ........................................... 63 第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序 ......................................................................... 70 第四部分 争议解决方式............................................................................................................. 71 第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 ..................................................... 71 附件二：基金托管协议摘要......................................................................................................... 72 第一部分 基金托管协议当事人................................................................................................. 72 第二部分 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 ................................................. 72 第三部分 基金财产的保管......................................................................................................... 77 第四部分 基金资产净值计算与复核......................................................................................... 79 第五部分 基金份额持有人名册的登记与保管 ......................................................................... 79 第六部分 争议解决方式............................................................................................................. 80 第七部分 托管协议的修改与终止............................................................................................. 80 第一部分 绪言 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有 关规定以及《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金。 2．基金管理人或本基金管理人：指博时基金管理有限公司。 3．基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）。 4．基金合同：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充。 5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6．招募说明书：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及 其定期的更新。 7．基金份额发售公告：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金份额发售 公告》。 8．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时作出的修订。 10．《销售办法》：指中国证监会于2011年6月9日颁布、自同年10月1日起实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 11．《信息披露办法》：指中国证监会于2004年6月8日颁布、自同年7月1日起实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 12．《运作办法》：指中国证监会于2004年6月29日颁布、自同年7月1日起实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 13．中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 14．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 15．交易型开放式指数基金：是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF（Exchange Traded Fund）”或者“ETF 基金”，即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额 用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易。 16．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 17．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证 券投资基金的自然人。 18．机构投资者：指依法可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注 册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织。 19．合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者。 20．投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 21．基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资者。 22．发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 23．发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构。 24．申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司。 25．销售代理机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商。 26．直销机构：指博时基金管理有限公司。 27．销售机构：指直销机构和/或销售代理机构。 28．基金销售网点：指直销机构的直销中心及销售代理机构的代销网点。 29．登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司。 30．登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金 登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。 31．《业务实施细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 是规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的业 务规则。 32．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不超过3 个月。 33．基金合同生效日：指募集期结束后，本基金达到法定的基金备案条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 34．存续期：指自基金合同生效至终止之间的不定期期限。 35．工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 36．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日。 37．T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n指自然数。 38．开放日：指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日。 39．交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 40．基金销售业务：指基金管理人或销售代理机构宣传推介基金，发售基金份额，办 理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 41．认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。 42．申购：指在基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为。 43．赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人要求其购回本基 金基金份额的行为。 44．申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件。 45．申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 46．赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 47．组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 48．标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由上海证券交易所发布的上证超级大盘 指数及其未来可能发生的变更。 49．完全复制法：一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指 数的目的。 50．现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 51．现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和必须现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的 现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。 52．最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 53．参考基金份额净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的参考基金份额净值，简称 IOPV。 54．预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。 55．基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的 基金份额进行变更登记的行为。 56．指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定 交易”。 57．投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金 划拨及实物券调拨等指令 58．元：指人民币元。 59．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 60．收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之 基准日。 61．基金累计收益率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份 额净值之比减去100%。 62．标的指数累计收益率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数 收盘值之比减去100%。 63．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和。 64．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 65．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 66．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程。 67．指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体。 68．联接基金：指将绝大部分基金财产投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投 资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取 开放式运作方式的基金。 69．不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基 金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合 同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、 没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人：杨鶤 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 1亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人：李雪松 联系电话：（0755）83169999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[1998]26号文 批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%；中国长城资产管理公 司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有 股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股 份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司下设十六个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、 交易部、固定收益部、股票投资部、国际投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总 裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、宏观策略部、 零售业务和机构业务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研 究。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。交易部负责执行基金经理的交 易指令并进行交易分析和交易监督。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组 合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。国际投资部负责公司海外投资业务。 产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设 计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部 负责基金会计和基金注册登记等业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后 勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工 会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、 人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工 作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。监 察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公 司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公 司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类 投资风险得到良好监督与控制。宏观策略部负责国内外宏观经济研究，并提供针对性的投 资策略。零售业务下辖零售区域、客户服务中心、电子商务部和渠道产品组，负责公司全 国范围内的零售客户、渠道销售、直销运作和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范 围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。电子商 务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司 直销网上交易平台的建设与管理工作。渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服 务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销 售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海、机构理财 部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略 客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工 作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指 定区域的机构客户销售与服务工作。券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设非 独立核算盈亏的北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别 负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都 处理公务人员给予协助。此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。 截止到2012年6月29日，公司总人数351人，其中64%以上的员工具有硕士以上学 历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 杨鶤女士，硕士，董事长，中国证券业协会副会长，深圳市五届人大代表。1983年起 历任中国银行国际金融研究所助理研究员；香港中银集团经济研究部副研究员；招商银行 证券部总经理；深圳中大投资管理公司常务副总经理；长盛基金管理公司副总经理；中信 基金管理公司总经理；招商银行独立董事；招商证券股份有限公司董事、总裁；现任招商 证券股份有限公司董事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长。 何宝先生，经济学博士，董事，总经理。1998年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社 保基金理事会投资部、中国投资公司投资部工作。2011年9月加入博时基金管理有限公 司，现任公司总经理。2012年3月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。 丁安华先生，硕士，董事，1984年起，历任交通部人民交通出版社编辑、华南理工大 学工商管理学院讲师、（美国）波尔亚太有限公司和Fremont Corporation管理人员、加 拿大皇家银行投资经理；2001年起历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理、企 业规划部副总经理、战略研究部总经理、招商局集团（香港）董事、招商银行董事、招商 证券董事。现任招商证券副总裁兼首席经济学家。2012年3月起，任博时基金管理有限 公司董事会董事。 王金宝先生，硕士，董事。1988年起在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年 4月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理 （主持工作）、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部 总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起，任博时基金 管理有限公司董事会董事。 桑自国先生，博士后，董事。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投 资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限公司董事长、总经 理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国长城资产管理公司投资银行事 业部副总经理（主持工作）。2011年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。 陈小鲁先生，独立董事。1968年加入中国人民解放军，历任战士、班长、排长、副指 导员、团政治处副主任、主任。1979年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人 民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究学会副秘书长、亚龙湾开发股 份有限公司总经理、标准国际投资管理公司董事长。2001年4月起，任博时公司独立董 事。 赵榆江女士，独立董事。1978年起历任中华人民共和国外交部外交学会北美处研究人 员、国家经济体制改革委员会研究人员、英国高诚证券（HK）有限公司董事、北京代表处 首席代表、法国兴业证券（HK）有限公司董事总经理、康联马洪（中国）投资管理有限公 司董事、高级投资顾问。2001年4月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。 姚钢先生，独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革 研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信 托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文 化研究中心副主任。2001年4月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。 2．基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公 司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事。 彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信 贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管 理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司 副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询 部副总经理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办事处副总经理（党委委员）， 监察审计部（纪委办公室）总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监 事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事（总经理级）。 2011年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。 窦广清先生，博士，监事。1987年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘 沽分行会计科员工、中国银行塘沽分行计财科副科长、中国银行塘沽分行计财科科长、中 国银行塘沽支行副行长，现任天津港财务有限公司总经理。2010年4月起，任博时基金 管理有限公司监事。 杨林峰先生，硕士，监事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年起历任华源 集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理，上海市国资委直属上海大盛资产有 限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2011 年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基 金管理有限公司监事。 林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万 豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理 有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有 限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司监事。 3．公司高管人员 杨鶤女士，简历同上。 何宝先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清 华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政 管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。 杨锐先生，1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位，副总 经理。1999年8月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观研究员、博时价值增长 混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年至2006年由博时公司派往纽 约大学Stern商学院做访问学者，期间在Allianceberstein的股票投资部门学习。2006年 5月至今担任博时平衡配置混合基金经理。2007年后曾兼任博时价值增长混合基金经理、 博时价值增长贰号混合基金经理、股票投资部总经理。现任公司副总经理，兼博时平衡配 置混合基金经理、博时大中华亚太精选股票（QDII）基金经理、博时回报灵活配置基金基 金经理。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中 技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研 究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任公司副总经理，兼任特定 资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。 李志惠先生，经济学博士，副总经理。1993年7月起先后在深圳市住宅局房改处、 深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9月加入博 时基金管理有限公司，历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。 现任公司副总经理，兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。 李雪松先生,经济学硕士，副总经理。1988年起先后在北京市财政局统计科、日本大 和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时 基金管理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南 方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理，兼任零售业务部董事总经理。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从 事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债 券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现 任公司副总经理，兼任固定收益投资总监、社保债券基金基金经理。 孙麒清女士,商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。 4．本基金基金经理 王政先生，1966年生，博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学，获博士学位。1995 年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、 美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时 基金管理有限公司，曾任博时大中华亚太精选股票基金（QDII）基金经理（2010年7月 27日至2011年11月10日），现任股票投资部总经理、ETF组投资总监、上证超大ETF及 联接基金（2010年1月5日至今）、深证基本面200ETF及联接基金（2011年6月10日至 今）、博时标普500指数（QDII）基金（2012年6月14日至今）的基金经理。 本基金历任基金经理：张晓军先生，2009年12月29日至2010年4月28日担任本 基金的基金经理。 5．投资决策委员会成员 主任委员：何宝 委 员：杨锐、邵凯、董良泓、王政、张峰、温宇峰、马越、魏凤春、侯湧、邓晓 峰。 何宝先生，简历同上。 杨锐先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 董良泓先生，简历同上。 王政先生，简历同上。 张峰先生，博士。1988年起先后在Haugen Finnancial System, 花旗集团TIMCO资 产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010年2 月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部总经理、混合组投资总监兼任博时沪深300 指数基金经理。 温宇峰先生，硕士。1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基 金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、Fidelity International Limited （Hong Kong）从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司，现任股 票投资部成长组投资总监兼博时裕隆封闭基金经理。 魏凤春先生， 经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、 江南证券、中信建投证券公司工作。2011年8月正式加入博时基金管理有限公司，任宏 观策略部总经理。 马越女士，硕士。2001年起先后在华夏基金担任研究员，雷曼兄弟担任研究员，花旗 集团担任亚洲交通运输组主管/董事。2011年5月9日加入博时基金管理有限公司，现任 研究部总经理。 侯湧先生，金融工程硕士。2000年起先后在上海成久投资发展公司、友邦保险、渣打 银行投行部、Cube Capital Ltd、中国投资有限责任公司工作。2012年4月正式加入博时 基金管理有限公司，任总经理助理兼任国际投资部总经理。 邓晓峰先生，工商管理硕士。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司任工程师。 1999年至2001年在清华大学学习，获硕士学位。2001年至2005年在国泰君安证券股份 有限公司资产管理部。2005年4月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部单独账 户小组基金经理助理、社保股票基金经理、博时主题行业股票（LOF）基金经理。现任股 票投资部价值组投资总监，兼任博时主题行业股票（LOF）基金经理、社保股票基金基金 经理。 6．上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6．编制中期和年度基金报告； 7．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9．召集基金份额持有人大会； 10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12．国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1．基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2．基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5．基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2．不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3．不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4．不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1．风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2．风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。 3．风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国 建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行 的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在 香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月 11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2011 年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增长8.90%。 截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，较上年同期增长 25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收 入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别 较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增 长41.31%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约 翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海 外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小 时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家， 拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中 德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要 国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行 在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美 国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得 香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财 资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人 银行”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、 QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、 养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有 员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规 化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、 广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运 管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零 售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中 国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人： 万建华 联系人： 芮敏祺 电话： 021－38676666 传真： 021－38670161 客户服务电话： 95521 网址： http://www.gtja.com/ (2)中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址： 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人： 王常青 联系人： 权唐 电话： 010－85130588 传真： 010－65182261 客户服务电话： 4008888108 网址： http://www.csc108.com/ (3)国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人： 何如 联系人： 齐晓燕 电话： 0755－82130833 传真： 0755－82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (4)招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人： 宫少林 联系人： 林生迎 电话： 0755-82960223 传真： 0755－82943636 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.newone.com.cn/ (5)广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42 楼 法定代表人： 林治海 联系人： 黄岚 电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575 网址： http://www.gf.com.cn/ (6)中信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人： 王东明 联系人： 陈忠 电话： 010－84588888 传真： 010－84865560 客户服务电话： 010-84588888 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (7)中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层 法定代表人： 顾伟国 联系人： 李洋 电话： 010－66568047 传真： 010－66568536 客户服务电话： 4008888888 网址： http://www.chinastock.com.cn/ (8)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 金芸、李笑鸣 电话： 021－23219275 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (9)申银万国证券股份有限公司 注册地址： 上海市常熟路171号 办公地址： 上海市常熟路171号 法定代表人： 丁国荣 联系人： 黄维琳、曹晔 电话： 021－54033888 传真： 021－54038844 客户服务电话： 95523 网址： http://www.sywg.com/ (10)兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦 办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人： 兰荣 联系人： 谢高得 电话： 021－38565785 传真： 021－38565783 客户服务电话： 4008888123 网址： http://www.xyzq.com.cn/ (11)长江证券股份有限公司 注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人： 胡运钊 联系人： 李良 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客户服务电话： 95579;4008-888-999 网址： http://www.95579.com/ (12)安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址： 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人： 牛冠兴 联系人： 陈剑虹 电话： 0755－82825551 传真： 0755－82558355 客户服务电话： 4008001001 网址： http://www.essences.com.cn (13)西南证券股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人： 王珠林 联系人： 陈诚 电话： 023-63786464 传真： 023-63810422 客户服务电话： 4008096096 网址： http://www.swsc.com.cn (14) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址： 浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人： 刘军 联系人： 丁思聪 电话： 0571－87112510 传真： 0571－85783771 客户服务电话： 0571-96598 网址： http://www.96598.com.cn/ (15)华泰证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人： 吴万善 联系人： 张威 电话： 025－84457777 传真： 025－84579763 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ (16)中信万通证券有限责任公司 注册地址： 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层 法定代表人： 张智河 联系人： 吴忠超 电话： 0532-85022326 传真： 0532-85022605 客户服务电话： 0532-96577 网址： http://www.zxwt.com.cn (17)东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层 办公地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层 法定代表人： 王益民 联系人： 吴宇 电话： 021－63325888－3108 传真： 021－63326173 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (18)长城证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人： 黄耀华 联系人： 高峰 电话： 0755－83516094 传真： 0755－83516199 客户服务电话： 4006666888 网址： http://new.cgws.com/ (19)光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人： 徐浩明 联系人： 刘晨 电话： 021－22169081 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www.ebscn.com/ (20)浙商证券有限责任公司 注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼 办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼 法定代表人： 吴承根 联系人： 吴颖 电话： 0571－87902080 传真： 0571－87901913 客户服务电话： 0571-967777 网址： http://www.stocke.com.cn/ (21)平安证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人： 杨宇翔 联系人： 郑舒丽 电话： 0755－22626172 传真： 0755－82400862 客户服务电话： 4008816168 网址： http://www.pingan.com/ (22)齐鲁证券有限公司 注册地址： 山东省济南市经十路20518号 办公地址： 山东省济南市经七路86号23层 法定代表人： 李玮 联系人： 吴阳 电话： 0531－81283938 传真： 0531－81283900 客户服务电话： 95538 网址： http://www.qlzq.com.cn/ (23)华龙证券有限责任公司 注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人： 李晓安 联系人： 李昕田 电话： 0931－8888088 传真： 0931－4890515 客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100 网址： http://www.hlzqgs.com/ (24)财通证券有限责任公司 注册地址： 杭州市解放路111号 法定代表人： 沈继宁 联系人： 乔骏 电话： 0571－87925129 传真： 0571－87925100 客户服务电话： 96336（上海地区962336） 网址： http://www.ctsec.com (25)中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、 20、21、22、23单元 办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人： 龙增来 联系人： 刘毅 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008 网址： http://www.cjis.cn/ (26)华宝证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人： 陈林 联系人： 徐方亮 电话： 021－50122222 传真： 021－50122200 客户服务电话： 4008209898;021-38929908 网址： http://www.cnhbstock.com (27)高华证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街7号，北京英蓝国际中心18层1801-1806 室，1826-1832室 办公地址： 北京市西城区金融大街7号，北京英蓝国际中心18层1801-1806 室，1826-1832室 法定代表人： 章星 联系人： 王楠 电话： 010-66273047 传真： 010-66273002 客户服务电话： 4008888278,4008888378 网址： http://www.ghsl.cn/ 2．二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并 及时公告。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：陈龙 电话：（021）58876741 传真：（021）68870311 三、律师事务所和经办律师 名称：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址： 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 办公地址： 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 电话： 010-65890699 传真： 010-65176800 联系人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、陈周 四、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市浦 东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表： 杨绍信 电话： 021-61238888 传真： 021-61238800 联系人：金毅 经办注册会计师：汪棣、金毅 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2009年11月26日证监许可[2009]1258号文 核准。 本基金自2009年12月7日至2009年12月23日进行发售。共募集1,406,754,806.00 份基金份额，有效认购户数为10,276户。 本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期限为不定期。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2009年12月29日正式生效。 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 第八部分 基金份额的折算与变更登记 一、基金份额的折算与变更登记 根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定2010年1月26日为本基 金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的万分之一基本一 致。 当日上证超大盘指数收盘值为2477.05点，基金资产净值为1,285,207,695.58元， 折算前基金份额总额为1,406,754,806份，折算前基金份额净值为0.914元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为3.68824818（以四舍五入的方法保留小 数点后8位），折算后基金份额总额为5,188,459,159份，折算后基金份额净值为0.248 元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司于2010年1月27日进行了变更登记。折算后的基金 份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 二、基金份额的拆分与合并 基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，经上海证 券交易所同意后，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金持有人的权益无实质性影响。 第九部分 基金份额的交易 一、基金上市 本基金于2010年3月19日起在上海证券交易所上市交易，交易代码：510020。 二、基金的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》以及《上海、深圳 证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于： 1. 本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值。 2. 本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出。 3. 本基金申报价格最小变动单位为0.001元。 4. 本基金可适用大宗交易的相关规则。 三、终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止 基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1. 不再具备本章第（一）款规定的上市条件； 2. 基金合同终止； 3. 基金份额持有人大会决定终止上市； 4. 基金合同约定的终止上市的其他情形； 5. 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为直接以本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。 四、参考基金份额净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。 上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数 据，计算并发布参考基金份额净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1. 参考基金份额净值的计算公式： 参考基金份额净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎 回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交 价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券 的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金 部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 2. 参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3. 上海证券交易所可以调整参考基金份额净值的计算公式，并予以公告。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一．申购、赎回办理的场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购、赎回代理券商提供的方式办理基 金的申购和赎回。 本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实 际情况增加或减少申购赎回代理券商。 二．申购、赎回办理的时间 （1） 开放日及开放时间 投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午 9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在可操作的前提下在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （2） 申购、赎回的开始时间 本基金已于2010年3月19日开放申购、赎回业务。 三．申购、赎回的数额限制 投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前 至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 四．申购、赎回的原则 （1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 （2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 （3）申购、赎回申请提交后不得撤消。 （4）申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的 规定。 （5）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理 人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公 告。 五．申购、赎回的程序 （1）申购、赎回申请的提出 投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申 请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交 赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 （2）申购、赎回申请的确认与通知 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在 申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。 （3）申购、赎回的清算交收与登记 投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与 组合证券的清算交收及现金替代等的清算，在T＋1日办理现金替代等的交收及现金差额 的清算，在T＋2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理 人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中 国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定 进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 六．申购、赎回的对价、费用及价格 （1）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和（未完）  |