[发行]华富中证100：更新招募说明书（2012年第1号）
华富中证 100指数证券投资基金 招募说明书更新 （2012年第 1号） 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2009年 11月 6日证监许可【 2009】1158 文核准募集，本基金基金合同已于 2009年 12月 30日生效。 华富基金保证本基金的《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的 《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 华富基金郑重提醒投资人在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本 基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金投资于中证 100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%～95%，属于基金产 品中具有较高风险和较高预期收益的股票型证券投资基金，适合有稳定收入来 源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资人。 中国资本市场发展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法 避免。本基金至少 90%的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情 变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对 希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资人 可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗 下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 2 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得 收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、指数基金的 特定风险，也包括管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。巨额赎回 风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基 金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6个月更新一次，并于每 6个月结 束之日后的 45日内公告，更新内容截至每 6个月的最后 1日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2012年 6月 30日，有关财务数据和 净值表现截止日为 2012年 3月 31日。 3 目录 一、绪言...............................................................................................................5 二、释义................................................................................................................5 三、基金管理人....................................................................................................9 四、基金托管人..................................................................................................17 五、相关服务机构..............................................................................................21 六、基金的募集..................................................................................................36 七、基金合同的生效..........................................................................................36 八、基金份额的申购、赎回与转换..................................................................36 九、基金份额的注册登记..................................................................................46 十、基金的投资..................................................................................................47 十一、基金的业绩..............................................................................................57 十二、基金的财产..............................................................................................58 十三、基金资产的估值......................................................................................59 十四、基金收益与分配......................................................................................64 十五、基金费用与税收......................................................................................65 十六、基金的会计与审计..................................................................................67 十七、基金的信息披露......................................................................................68 十八、基金的风险揭示......................................................................................71 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................74 二十、基金合同的内容摘要..............................................................................76 二十一、基金托管协议的内容摘要..................................................................76 二十二、对基金份额持有人的服务..................................................................76 二十三、其他应披露事项..................................................................................77 二十四、招募说明书的存放及查阅方式..........................................................78 二十五、备查文件..............................................................................................78 附件一：基金合同摘要......................................................................................79 附件二：托管协议摘要......................................................................................96 4 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券投资基金运作管理 办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、其他有关规定以及《华富中证 100指数证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“本基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华富中证 100指数证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必 要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是规定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指华富中证 100指数证券投资基金； 2．基金合同或本基金合同：指《华富中证 100指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充； 3．招募说明书：指《华富中证 100指数证券投资基金招募说明书》及其定 期更新； 5 4．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中证 100 指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 5．业务规则：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6．发售公告：指《华富中证 100指数证券投资基金份额发售公告》； 7．中国：指中华人民共和国（仅为《基金合同》目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区）； 8．中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 9．中国银监会：指中国银行业监督管理委员会； 10．《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资 基金法》及立法机关对其不时做出的修订； 11．《运作办法》：指中国证监会 2004年 6月 29日颁布，同年 7月 1日起 实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 12．《销售办法》：指中国证监会 2004年 6月 25日颁布，同年 7月 1日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 13．《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布，同年 7月 1 日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 14．元：指人民币元； 15．基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承 担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 16．基金管理人：指华富基金管理有限公司； 17．基金托管人：指交通银行股份有限公司； 18．基金份额持有人：指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基 金份额的投资人； 19．注册登记业务：指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内 容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算和结算、基金销售业务确 认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 20．注册登记人：指办理基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记人为 华富基金管理有限公司或华富基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业 6 务的机构； 21．投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者； 22．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以 投资于开放式证券投资基金的自然人； 23．机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和 有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它 组织； 24．合格境外机构投资者：指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投 资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者； 25．基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的 基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3个月； 26．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的 条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续后，中国证监 会的书面确认之日； 27．存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 28．工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 29．发售：指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行 为； 30．认购：指在基金募集期内，投资人按照本基金合同的规定申请购买本基 金基金份额的行为； 31．申购：指在基金存续期内，投资人申请购买本基金基金份额的行为； 32．赎回：指基金存续期内，基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要 求基金管理人将其持有的本基金基金份额兑换为现金的行为； 33．巨额赎回：指在本基金单个开放日内，基金净赎回申请份额（基金赎回 申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（基金转出申请总份 额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日本基金总份额 10%的情形； 34．基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的 业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登 7 记的其他基金份额间的转换行为； 35．转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基金份额从一 个交易账户转入另一交易账户的行为； 36．代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构； 37．销售机构：指基金管理人及本基金代销机构； 38．基金销售网点：指基金管理人的理财咨询中心及基金代销机构的代销网 点； 39．指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站； 40．基金账户：指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登 记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 41．交易账户：指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账 户； 42．开放日：指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期； 43．T日：指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的日期； 44．T＋n日：指 T日起（不包括 T日）的第 n个工作日； 45．基金收益：指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股息、债券 利息、买卖证券价差、银行存款利息和其他合法收入以及因运用基金财产带来的 成本或费用的节约； 46．基金资产总值：基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价 值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以 及其他投资所形成的价值总和； 47．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 48．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后 得出的基金份额的资产净值； 49．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程； 8 50．法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充； 51．不可抗力：指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素，包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用和没收、法 律法规变化、突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所非正常暂停或停 止交易以及其他突发事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层 邮政编码：200120 法定代表人：章宏韬 设立日期：2004年 4月 19日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人：尤艳 电话：021－68886996 传真：021－68887997 股权结构：华安证券有限责任公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、 合肥兴泰控股集团有限公司 24% （二）主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 章宏韬先生，董事长，本科学历，工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济 9 管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书， 安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公 司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼 办公室主任，现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁，华安期货有限责任 公司董事。 李工先生，董事，本科学历，香港浸会大学工商管理硕士学位。历任合肥市 财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记，合肥 市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、 行长，合肥市政府副秘书长、党组副书记，合肥市政府办公厅主任，中共肥西县 委书记、肥西县人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现 任华安证券有限责任公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。 杨新潮先生，董事，大专学历，高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财 金处调研员，安徽省经贸投资集团总经理，安徽省中小企业担保公司董事长、总 经理。现任安徽省信用担保集团副总经理，安徽省科技产业投资公司董事长。 刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职 干事，合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长（主持工作）、 合肥市财政证券公司总经理（法人代表），国元证券寿春路第二营业部总经理， 华富基金管理有限公司督察长。 刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息部经 理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨 田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，中国社会科学院金融 研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长， 申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，上海 金融学院客座教授。现任宁波国际银行上海分行行长。 汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、 处长、主任，合肥市中级人民法院副院长，省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。 现任安徽承义应用法学研究所所长。 10 2．基金管理人监事会成员 王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助 教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信 用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团 有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生，监事，金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司， 安徽省物资局（后更名为“安徽省徽商集团有限公司”），合肥兴泰控股集团有 限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长。 陈大毅先生，监事，研究生学历。先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营 业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司（筹）。现 任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。 3．基金高级管理人员及督察长 姚怀然先生，公司总经理，学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分 行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼 证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理， 华富基金管理有限公司董事长。 满志弘女士，公司督察长，管理学硕士， CPA。曾任道勤控股股份有限公司 财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。 4．本基金基金经理简介 郭晨先生，四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，五年证券从业 经验，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师，东吴基金管理有限公司 金融工程研究员，2009年 11月进入华富基金管理有限公司任华富中证 100指数 基金基金经理助理，2012年 12月 27日起担任华富中证 100指数基金基金经理， 2011年 12月 9日起担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 韩玮先生，于 2009年 12月 30日至 2011年1月24日担任华富中证 100指 数证券投资基金基金经理。 5．投资决策委员会成员 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，由公司分管投资业务 11 的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人 员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投 决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下： T姚怀然先生T T总经理T 陈茹女士研究部总监 T汪开振先生T T非公募资产管理部总监T T胡伟先生T T固定收益部副总监. TTT 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6．编制季度、半年度和年度基金报告； 7．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9．召集基金份额持有人大会； 10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12．有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1．基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违法违规行为的发生。 12 2．基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1．内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地 保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机 制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、基本管 理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基 本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控 制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风险控 制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、资料档 案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、 业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业务规章是在基 本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 13 进行了具体规定。 （1）风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的 界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组 成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务 风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、 员工行为准则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投 资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于 基金投资的全过程。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事 会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司董事 会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档 案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察 长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长 的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监 察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序 等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的 有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和 业务规章的情况。 2．内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 14 护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3．内部控制的组织架构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授 权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重点 包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题 进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见。 （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资 决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资 决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为 进行监督管理；考核基金经理的业绩； （3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应 涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案；对基金运 作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽 核报告，报送中国证监会和董事长； （4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个 环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作 的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公 司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与 管理； （5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性， 充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法 规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制 15 度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的 风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务； （7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线 风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中， 并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4．内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗 透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和 职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： （1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、 监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和 评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基 金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。 本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工， 让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和 责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的 稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作 和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化 和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能 对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报 告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够 得到及时的解决； （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展 和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识 别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调 新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布 的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内 16 控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、 全面收集、准确分解并及时落实。 5．基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下： （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1．基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：胡怀邦 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：618.85亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：张咏东 电话：021-32169999 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞 行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市， 是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（TheAsset）“2010年全球最佳交易银行评选”中，交通银行荣膺 “最佳次托管银行” 大奖。英国《银行家》杂志2011年公布的全球1000家银行排名，交通银行以343.21 亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。截至2012年3月31日，交 通银行资产总额达到人民币4.88万亿元，实现净利润人民币158.80亿元。 17 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经 验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术 职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2．主要人员情况 牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009 年12月起担任交通银行副董事长、行长。 钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起 任交通银行副行长，2007年8月起任交通银行执行董事。 刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任 中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷 部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分 行副行长。2011年 10月起任交通银行资产托管部副总经理，2012年 5月起任交 通银行资产托管部总经理。 3.基金托管业务经营情况 截止 2012年二季度末，交通银行共托管证券投资基金 64只，包括博时现 金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天 益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华 安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹 混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信 2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信 动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋 股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘 精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混 合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50混合、鹏 华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、 泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票 (LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封 闭、易方达上证 50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优 质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证 100指数、工银瑞信双利债券、长信 18 量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面 200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、 汇丰晋信货币、农银汇理中证 500指数、建信深证 100指数、富安达策略精选混 合、金鹰中证 500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券。此外，还托管了全国 社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资 产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12类产品，托管资产规模超过一万亿元。 （二）基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理， 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳 理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行， 保护基金持有人的合法权益。 2．内部控制原则 1、全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部 控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反 馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 2、独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证 基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独 立核算，分账管理。 3、制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确 保各处室和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控 制中的盲点。 4、有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上，形 成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流 程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 5、效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风 险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部 控制目标。 3．内部控制制度及措施 19 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金 托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托 管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理 办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制 度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管 理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等，并根据市场变化和基金业务的发 展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核 心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请国际 著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规 的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的 计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的 合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人 予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 20 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．直销机构： 名称：华富基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层 联系人：李晔 咨询电话：400－700－8001，021－50619688 传真：021－68415680 网址：www.hffund.com 2．代销机构： （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：陈铭铭 电话：021－58781234 传真：021－58408483 客户服务统一咨询电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com （2）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 客户服务电话：95533 网址：Hwww.ccb.comH （3）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 21 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 联系电话：0755-83198888 传真：0755-83195049 客服电话：95555 公司网址：http://www.cmbchina.com （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 客服电话：11185 传真：010-66415194 网址：Hwww.psbc.comH （5）深圳发展银行股份有限公司 住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人: 肖遂宁 联系人：姜聃 联系电话：0755-82088888 传真电话：0755- 82080714 客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn （6）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：倪苏云、虞谷云 联系电话：021-61618888 22 传真：021-63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （7）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：阎冰竹 联系人：谢小华 传真：010-66226045 客服电话：95526 公司网址：. HTUhttp://www.bankofbeijing.com.cn. UTH （8）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 法定代表人：吴建 电话：（010）85238425 传真：（010）85238680 联系人：马旭 客服电话：95577 网址： http://www.hxb.com.cn （9）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河西区马场道 201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：（022）58316666 传真：（022）58316259 联系人：王宏 客服电话：400-888-8811 网址： http:// Hwww.cbhb.com.cn/H （10）深圳农村商业银行股份有限公司 23 住所：深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 法定代表人：李伟 联系人：陈聪 电话：0755-25188263 传真：0755-25188785 网站： www.4001961200.net 客户服务电话：4001961200 （11）上海农村商业银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15至 23楼 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021-38576666 传真：021-50105124 客服电话：021-962999，400-696-2999 网址：Hwww.srcb.comH （12）华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 客户服务热线：0551-96518 400-809-6518 公司网址：www.hazq.com （13）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516222 传真：0755-83516189 24 客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000 网址：www.cgws.com （14）长江证券股份有限公司 住所：武汉市江汉区新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：021-65799999 传真：021-85481900 客户服务热线：4008-888-999或 027-85808318 网址：www.95579.com （15）东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市自由大路 1138号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客户服务电话：400-600-0686 0431-85096733 网址：Hwww.nesc.cnH （16）东海证券有限责任公司 住所：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼 法定代表人：朱科敏 联系人：程学军 电话：021-50586660 传真：021-50586660-8881 客户服务热线： 021-52574550 公司网址：. HTUwww.longone.com.cn. UTH （17）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 25 联系电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务热线：10108998 400-888-8788 网址：http:// Hwww.ebscn.comH （18）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008-888-666 网址：Hhttp://www.gtja.com.cnH （19）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：021－23219275 传真：021-53858549 客户服务热线：400-888-8001、95553 网址：http:// Hwww.htsec.comH （20）恒泰证券有限责任公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 法定代表人：庞介民 联系人：王旭华 电话： 0471-4972343 传真： 0471-4961259 客户服务电话: 0471-4961259 公司网址：Hwww.cnht.com.cnH 26 （21）红塔证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路 155号红塔大厦 9楼 法定代表人：况雨林 电话：0871-3577930 传真：0871-3578827 客服热线：0871-3577930 网址：www.hongtastock.com （22）爱建证券有限责任公司 住所：上海市南京西路 758号 24楼 法定代表人：郭林 电话：021-32229888 传真：021-62878701 联系人：陈敏 客服热线：021-63340678 网址：Hwww.ajzq.comH （23）南京证券有限责任公司 住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人：张华东 联系人：李铮 电话： 025-83364032 传真：025-83320066 客户服务电话：400-828-5888 网址：Hwww.njzq.com.cnH （24）平安证券有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8层 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 客户服务电话: 95511-8 公司网址：. HTUwww.pingan.com. UTH 27 （25）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 联系人：李清怡 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客户服务电话：400-889-5523、962505 网址：www.sywg.com （26）世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 41/42层 法定代表人：卢长才 联系人：方文 电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn （27）万联证券有限责任公司 住所：广州市中山二路 18号广东电信广场 36-37层 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌 电话：020-37865070 传真：020-37865008 客服热线：400-888-8133 网址：Hwww.wlzq.com.cnH （28）厦门证券有限公司 住所：厦门市莲前西路 2号莲富大厦 17楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客户服务电话：0592-5163588 网址：Hwww.xmzq.cnH 28 （29）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （30）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010－66568116 客户服务热线：400-888-8888 网址：Hhttp://www.chinastock.com.cn. （31）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层至 21 层 法定代表人：杨明辉 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 客服热线：400-600-8008 网址：www.cjis.cn （32）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：权唐 29 电话：010-65183888 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 公司网址：Hwww.csc108.comH （33）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区香港东路 316号 办公地址：青岛市东海西路 28号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 电话：0532-85022026 传真：0532-85022511 网址：Hwww.zxwt.com.cnH （34）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：杭州市滨江区江南大道 688号恒鑫大厦主楼 19、20层 法定代表人：沈强 联系人：俞会亮 电话：0571-85776115 传真：0571- 85783771 客服电话：0571- 96598 网址：. HTUwww.bigsun.com.cn. UTH （35）齐鲁证券有限责任公司 住所：山东省济南市经十路 128号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 联系电话：0531-82093669 传真：0531－81283900 客户服务电话：95538 网址：Hwww.qlzq.com.cnH （36）新时代证券有限责任公司 30 住所：北京市西城区金融大街 1号 A座 8层 法定代表人：马金声 电话：010-68083578 传真：010-68084986 联系人：孙恺 客户服务电话：400-698-9898 网址：. HTUwww.xsdzq.cn. UTH （37）大通证券股份有限公司 住所：大连市中山区人民路 24号 法定代表人：董永成 联系人：谢立军 电话：0411-39673202 客服电话：4008-169-169 网址：Hwww.daton.com.cnH （38）民生证券有限责任公司 住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20层 法定代表人：岳献春 联系人：赵明 电话：010-85127622 客服电话：4006198888 公司网址：Hwww.mszq.comH （39）天风证券有限责任公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 联系人：翟璟 客户服务电话：027-87618882、028-86711410 网址： Hwww.tfzq.comH 31 （40）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 联系人：郭熠 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （41）国联证券股份有限公司 法定代表人：雷建辉 住所：无锡市县前东街 168 号 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：徐欣 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （42）国都证券有限责任公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com （43）华泰证券有限责任公司 住所：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系电话：025-83290979 客户服务电话： 95597 联系人：万鸣 32 网址：Hwww.htsc.com.cnH （44）中山证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 29层 法定代表人：吴永良 联系人：李珍 电话：0755-82570586 客服电话：400-102-2011 网址： www.zszq.com （45）中国民族证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：姜建平 电话：010-59355543 客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com （46）华龙证券有限责任公司 住所：甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-8784656 客服电话：96668 网址：. HTUwww.hlzqgs.com. UTH （47）日信证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西座 11层 法定代表人：孔佑杰 联系人: 陈韦杉 电话：010-88086830 33 传真：010-66412537 公司网站：Hwww.rxzq.com.cnH （48）华宝证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 法定代表人：陈林 联系人：赵洁 电话：021-50122131 客服电话：400-820-9898、021-38929908 网址：. HTUwww.cnhbstock.com. UTH （49）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 法定代表人：王东明 电话：010－60833799 传真：010－60833739 联系人：陈忠 网址：. HTUwww.cs.ecitic.com. UTH （50）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-20层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客服电话：95536 网站：. HTUwww.guosen.com.cn. UTH （51）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181号 办公地址：苏州工业园区翠园路 181号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓舟 34 联系电话：0512-65581136 客服电话：0512-33396288 电话委托：0512-96288 网站：. HTUwww.dwjp.com.cn. UTH （52）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83700205 客服电话：95563 （二）登记结算机构 名称：华富基金管理有限公司 住所：T上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层T 办公地址：T上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层T 法定代表人：章宏韬 联系人：陈大毅 电话：021－68886996 传真：021－68887997 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 35 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：杭州市西溪路 129号 9楼 执行事务合伙人：胡少先 电话: 021-62281910 传真: 021-62286290 联系人：曹小勤 经办注册会计师：曹小勤、李勤 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2009年 11月 6日中国证监会证监 许可【2009】1158号文件核准募集。募集期从 2009年 11月 23日到 2009年 12 月 25日止，共募集了 337,341,867.02份，有效认购户数为 3911户。本基金的 类型为股票型，基金存续期为不定期。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于 2009年 12月 30日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产 净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数 量连续 20个工作日达不到 200人，或连续 20个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金的申购与赎回。基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并 36 予以公告。 若基金管理人或代销机构开通电话、传真或网上交易业务的，投资人可以以 电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回，具体办法详见销售机构公 告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1．开放日及业务办理时间 本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券 交易所交易日。具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。 2．申购与赎回的开始时间 本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3个月时间里开始办理。在 确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业 务的 2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转 换时间所在开放日的价格。 3．本基金已于 2010年 2月 1日开始办理申购和赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算； 2．“金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3．当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后 不得撤销； 4．先进先出原则，即在基金份额持有人赎回基金份额、基金管理人对该基 金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额 先赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5．基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则， 37 但最迟应在新的原则实施 2日前在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1．申购与赎回申请的提出 基金投资人须按销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或 赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2．申购与赎回申请的确认 本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日（ T日），并在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在 T+2日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。 3．申购与赎回申请的款项支付 申购时，采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无 效。若申购无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申 购款项本金退还给投资人。 赎回时，当投资人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规 定在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办 法按照本基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1．代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 1,000元人民币（含申购费）； 直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100,000元人民币（含申购费），已 在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔申购 最低金额为 10,000元人民币（含申购费）。 2．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1,000份基 金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足 1,000份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3．基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额 的数量限制，基金管理人必须在调整的 2日前在至少一种中国证监会指定媒体上 38 和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1．本基金的申购和赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算； 2．投资人申购本基金需缴纳申购费，本基金的申购费率如下： 申购金额（含申购费）申购费率 申购金额<50万元 1.2% 50≤申购金额<200万元 0.8% 200≤申购金额<500万元 0.3% 申购金额≥500万元每笔 1000元 3．投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用，本基金的赎回费率如下： 持有基金份额期限赎回费率 小于 1年 0.5% 大于等于 1年，小于 2年 0.25% 大于等于 2年 0 4．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低申购费率和赎回 费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施 2日前在至少一种中国证监会 指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 5．基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关 手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率和基 金赎回费率。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定 交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人采用低于柜台费 率的申购费率。 6．申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 7．赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取的赎回费的归 入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%，其余部分用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 39 （七）申购份额和赎回金额的计算 1．申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日基金份 额净值为基准计算，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误 差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资 10000元申购本基金，假设当日基金份额净值为 1.025元， 则其可得到的基金份额为： 净认购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42元 申购费用=10000－9881.42=118.58元 申购份额=9881.42/1.025=9640.41份 即投资人投资 10000元申购本基金，假设当日基金份额净值为 1.025元，则 其可得到的基金份额为 9640.41份。 2．赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基 准计算，计算公式如下： 赎回总额＝T日基金份额净值×赎回份额 赎回费用＝T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额＝T日基金份额净值×赎回份额－赎回费用 以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人在持有本基金份额一年内赎回本基金 10000份基金份额，对应 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金 额为： 赎回总金额=10000×1.148=11480元 40 赎回费用=11480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11480－57.40=11422.60元 即投资人在持有本基金份额一年内赎回本基金 10000份基金份额，假设赎回 当日基金份额净值为 1.148元，则可得到的净赎回金额为 11422.60元。 3．T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况， 可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 T日的基金份额净值精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此误差 产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （八）申购与赎回的注册登记 1．投资人申购基金成功后，基金注册登记人在 T＋1日为投资人增加权益并 办理注册登记手续，投资人自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2．投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在 T＋1日为投资人扣除权益并 办理相应的注册登记手续。 3．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施 2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网 站上予以公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1．巨额赎回的认定 巨额赎回是指在单个开放日内，本基金中基金净赎回申请份额（基金赎回申 请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（基金转出申请总份额 扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 2．巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请 和基金间转换时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为该基金兑付投资人的全部赎回及转 出申请有困难，或认为为实现投资人的赎回、转出申请进行的资产变现可能使基 金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上 41 一日该基金总份额 10%的前提下，对其余申请延期办理。对于当日的赎回及转出 申请，应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比 例，确定单个账户当日办理的赎回或转出份额；未受理部分，除基金份额持有人 在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。 转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金 份额净值为基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内编制临时报告 书予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 3．暂停接受和延缓支付：本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回，如基 金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但延缓期限不得超过 20个工作日。连续发生巨额赎回并暂停接受赎 回申请时，基金管理人应当在 2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1．在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申 购申请； （2）证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损 害其他基金份额持有人利益时； （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 4）项情形时，基金管理人应根据有关规 42 定在指定媒体上及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2．在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； （3）连续 2个或 2个以上开放日发生巨额赎回； （4）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公 告。 已经确认的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应 当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分 配给赎回申请人，其余部分在后续开放日由基金管理人按照发生的情况制定相应 的处理办法予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3．暂停期间结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定公告 并报中国证监会备案。 （1）如果发生暂停的时间为 1天，基金管理人应于重新开放申购或赎回日 在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值； （2）如果发生暂停的时间超过 1天但少于 2周，基金管理人应于重新开放 申购或赎回日的前 1个工作日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网 站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并于重新开放申购或赎回日公告最近 一个开放日的基金份额净值； （3）如果发生暂停的时间超过 2周，基金管理人应在暂停期间每两周至少 重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应最 迟提前 2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新 43 开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金 份额净值。 （十一）基金转换 1、转换业务的开通时间 本基金管理人已于 2010年 2月 1日起开通本基金与本基金管理人旗下其他 基金的转换业务。 2、转换费用 本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记 费： （1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转 出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购 费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费 率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 （2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规 定的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 3、业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售 机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 （2）基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放 日的业务办理时间提出转换的申请。提交基金转换申请时，帐户中必须有足够 可用的转出基金份额余额。 （3）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金 份额净值为基础进行计算（货币市场基金的基金份额净值为固定价 1.0000元）。 基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后 2位，第 3位四 舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。转出基金份额必须是可用份额，并 遵循“先进先出”的原则。 （4）转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始 计算。基金转出视为赎回，转入视为申购。投资者办理基金转换业务时，转出方 44 的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （5）基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的 当天作为基金转换的申请日（ T日）。投资者申请基金转换成功后，基金注册登 记机构在 T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权 益登记手续。投资者可自 T＋2日起向业务办理网点查询转换业务的确认情况， 并有权转换或赎回该部分基金份额。 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 （6）单笔转换份额不低于 1000份，基金持有人可将其全部或部分基金份额 转换成其他基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 4、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时，本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金转 换业务： （1）不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运作。 （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有 必要暂停接受该基金份额转出申请。 （4）法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》 已载明或经中国证监会批准的特殊情形。 （十二）定期定额投资计划 本基金管理人已于 2010年2月1日起开通该基金定期定额投资业务。 （十三）基金的非交易过户与转托管 1．非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金 份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为，包 括继承、捐赠、司法强制执行，以及基金注册登记人认可的其它行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中： （1）“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继 承人继承。 （2）“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性 质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 45 （3）“司法强制执行”是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有 人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。 2．办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料，直 接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。 3．基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点） 时，可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构 可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。 （十四）基金的销售 本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、 转换等业务。 本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托代销机构办理本基金认购、申购、赎回等销售业务的，应 与代销机构签订代销协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、 申购、赎回等销售事宜中的权利和义务，确保基金财产的安全，保护基金投资人 和基金份额持有人的合法权益。 （十五）基金份额的冻结、解冻及质押 1．基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的 冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 2．在有关法律法规有明确规定的情况下，本基金将可以办理基金份额的质 押业务或其他业务。 九、基金份额的注册登记 （一）本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和 交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算和结算、 基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理 机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、 46 基金份额注册登记、清算和结算及基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保 管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权 益。 （三）注册登记人履行如下职责 1．保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 2．配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 3．严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 4．接受基金管理人、基金托管人的监督； 5．保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15年以 上； 6．对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及法律法规 规定的其他情形除外； 7．按本基金合同及招募说明书的规定，为投资人办理非交易过户业务、提 供其他必要的服务； 8．法律法规规定的其他职责。 （四）注册登记人履行上述职责的，有权取得注册登记费。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力 争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证 100指数的有效跟踪。 （二）投资理念 中国经济长期健康发展，中证 100指数的成份股可以充分代表中国经济增长 的领导力量；中国证券市场日益成熟有效，中证 100指数可以综合反映沪深证券 市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。 指数化投资是有效市场理论的具体实施，指数化投资可以在确保获取市场平 均收益的同时，最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资成本。 47 本基金以复制、跟踪中证 100指数为原则，进行被动式指数化投资，旨在为 投资人提供一个投资中证 100指数的有效投资工具，以获得该指数所代表的中国 证券市场平均收益及分享中国经济长期增长成果。 （三）投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100指数的成份股 及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基 金投资于中证 100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%～ 95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）标的指数和业绩比较基准 标的指数：中证 100指数 业绩比较基准：中证 100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率（税 后）*5% 中证 100指数于 2006年 5月 29日正式发布，中证 100指数是从沪深证券市 场中挑选规模最大的 100只股票组成样本股，以综合反映沪深证券市场中最具市 场影响力的一批大市值公司的整体情况。中证 100指数样本覆盖了沪深市场 60% 左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。因此，中证 100指数适合作为 本指数基金的标的指数和业绩比较基准。 如果中证 100指数被停止编制及发布，或中证 100指数由其他指数替代（单 纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100指数不宜继续作为 本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有 人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与 原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人在履行适当程序后报中 国证监会核准，并中国证监会指定的媒体上公告。 （五）投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证 100指数。本基金原则 48 上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成股份及其权重构建股票组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业 绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 1．资产配置策略 本基金采用两层次的自上而下资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现 金之间的配置比例，再按照中证 100指数成份股的权重确定个股的配置比例。 2．指数化投资管理的限度和控制 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和 年平均误差最小化，日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为 0.35%，年平均 误差不得超过 4%。 3．股票组合构建 本基金在建仓期内，将按照中证 100指数各成份股及其权重对其逐步买入。 本基金可以根据市场情况适时买入，以降低建仓成本。 4．股票组合调整 本基金根据中证 100指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将 根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行 适时调整。 （1）定期调整 中证指数委员会每半年召开审核会议，根据指数编制规则，使用最后一个交 易日收盘后的资料进行成份股审核，决定成份股审核结果（指数成份股及其权 重）。本基金将按照中证 100指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组 合进行相应调整。 （2）不定期调整 ①当中证 100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调 整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及 其需调整的权重比例，进行相应调整。调整期间原则上定为：中证指数公司调整 决定公布日至该股票除权日之前。 ②如果预期中证 100指数的成份股将发生调整，本基金可对投资组合进行 前瞻性调整。 49 ③本基金根据申购和赎回情况，结合现金头寸管理，调整投资股票资产配 置比例。 5．成份股替代股票的选择 如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本 基金无法购买中证100指数某成份股或者无法按照中证100指数某成份股的权重 购买足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代股 票，以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。 6．跟踪偏离的监控与管理 （未完）  |