[中报]银华90：2012年半年度报告摘要
银华中证等权重90指数分级证券投资基金 2012年半年度报告摘要 2012年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年8月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 基金简称 银华中证等权90指数分级 基金主代码 161816 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月17日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,269,377,515.24份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2011年04月08日 下属分级基金的基金简称 银华金利 银华鑫利 银华90 下属分级基金的交易代码 150030 150031 161816 报告期末下属分级基金份 额总额 4,913,576,429.00 份 4,913,576,429.00 份 1,442,224,657.24份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪，并力争将本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以分享中国经济的持续、 稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证等权重90指数中的组成 及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证等权重90指数 的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证等权重90指数的效果可 能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和 调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产 不低于基金资产的85%，投资于中证等权重90指数成份股和备选成 份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 95%×中证等权重90指数收益率 + 5%×商业银行人民币活期存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本 基金所分离的两类基金份额来看，银华金利份额具有低风险、收益 相对稳定的特征；银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的基金简称 银华金利 银华鑫利 银华90 下属三级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌宇翔 尹东 联系电话 (010)58163000 （010）67595003 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) 本期已实现收益 -64,694,792.13 本期利润 -67,908,240.75 加权平均基金份额本期利润 -0.0114 本期加权平均净值利润率 -1.51% 本期基金份额净值增长率 5.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配利润 -2,728,185,128.18 期末可供分配基金份额利润 -0.2421 期末基金资产净值 8,127,577,627.97 期末基金份额净值 0.721 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -25.17% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.73% 1.09% -7.57% 1.14% 0.84% -0.05% 过去三个月 0.14% 1.15% -0.47% 1.18% 0.61% -0.03% 过去六个月 5.10% 1.38% 5.34% 1.41% -0.24% -0.03% 过去一年 -20.48% 1.35% -20.05% 1.37% -0.43% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -25.17% 1.27% -24.37% 1.30% -0.80% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证等权重90指数收益率＋ 5%×商业银行人民币活期存款 利率（税后）。由于本基金投资标的指数为中证等权重90 指数，且投资于现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证等权重90 指数收益率＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比 例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于 中证等权重90 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内 的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别 为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及 山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2012年6月30日，本基金管理人管理着23只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式 证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银 华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券 投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强 收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券 投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华 信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分 级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘 精选股票型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国 社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王琦先生 本基金的 基金经理 2011年3 月17日 - 6年 金融学博士学位。曾任职于中 国建设银行总行，历任投资研 究分析、结构性期权产品投研 分析、投资组合管理等岗位， 并担任金融工程和衍生品分析 师。2010年8月加盟银华基金 管理有限公司，任职于量化投 资部，自2011年12月8日起 兼任银华中证内地资源主题指 数分级证券投资基金基金经 理，自2012年3月27日起兼 任银华消费主题分级股票型证 券投资基金基金经理。具有从 业资格。国籍：中国。 王飞先生 本基金的 基金经理 助理 2011年7 月25日 - 3年 硕士学位。毕业于北京航空航 天大学。2009年7月至2012 年8月就职于银华基金管理有 限公司，曾担任公司量化投资 部研究员职务。具有从业资格。 国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 3、王飞先生已于2012年8月16日离职，并自该日起不再担任本基金基金经理助理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规 行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期 内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的5%的情况有13次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利 益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合 的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将 本基金的跟踪误差控制在合理水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.721元，本报告期份额净值增长率为5.10%，同期业绩 比较基准收益率为5.34%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制 在4%之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期的政策未能缓解A股投资者对于经济预期向下修正的担心，叠加海外市场的动荡，市场 风险偏好陡降。A股作为半封闭市场，主要矛盾依然是国内经济走势和政府政策之间的博弈。目 前我们认为，与去年下半年相比，目前经济和市场都处于释放过风险的阶段了，经济再次出现加 速下跌从而市场出现剧烈下跌的概率较小。 另一方面，由于市场认为潜在增速下降、中期转型及主导产业不明，从而市场的上行动力和 弹性不足，投资拐点的右侧可能迟迟不会到来。因此，市场的机会应该说是跌出来的机会，特别 是投资者在外部冲击下对经济和政策的预期变差之后再修复，从而带来机会。 展望下半年，随着通胀水平的见底企稳，我们认为需求已经低于潜在中枢，并且调整接近底 部；政策有出手稳增长的必要。特别在传统旺季时间窗口，经济在内、外部多种因素影响下有望 企稳回升；市场有望震荡上行。结合板块ROE和估值来看，设备制造和消费板块更具有长期投资 价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金（包括银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额）不 进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华中证等权重90指数分级证券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 777,506,655.45 130,507,759.29 结算备付金 11,481,237.23 386.39 存出保证金 675,512.43 192,144.67 交易性金融资产 7,328,080,285.36 2,093,513,215.61 其中：股票投资 7,328,080,285.36 2,093,513,215.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 30,631,251.72 应收利息 166,714.31 31,665.35 应收股利 6,597,372.56 - 应收申购款 14,818,037.57 86,782.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,139,325,814.91 2,254,963,205.93 负债和所有者权益 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 337,057.54 29,739,516.16 应付管理人报酬 5,590,986.22 1,886,479.51 应付托管费 1,230,016.98 415,025.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,361,308.51 815,553.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,817.69 162,083.48 负债合计 11,748,186.94 33,018,657.81 所有者权益： 实收基金 10,855,762,756.15 3,121,509,760.60 未分配利润 -2,728,185,128.18 -899,565,212.48 所有者权益合计 8,127,577,627.97 2,221,944,548.12 负债和所有者权益总计 8,139,325,814.91 2,254,963,205.93 注：1. 报告截止日2012年6月30日，银华90份额净值为人民币0.721元，银华金利份额净值 为人民币1.034元，银华鑫利份额净值为人民币0.408元；基金份额总额为11,269,377,515.24 份，其中银华90份额为1,442,224,657.24份，银华金利份额为4,913,576,429.00份，银华鑫利 份额为4,913,576,429.00份。 6.2 利润表 会计主体：银华中证等权重90指数分级证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年6 月30日 上年度可比期间 2011年3月17日至2011 年6月30日 一、收入 -33,083,884.83 -150,099,297.63 1.利息收入 1,152,064.59 1,850,516.54 其中：存款利息收入 1,152,064.59 1,850,516.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -31,398,492.43 -4,466,930.59 其中：股票投资收益 -85,065,691.35 -30,090,136.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 53,667,198.92 25,623,206.21 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -3,213,448.62 -148,262,518.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 375,991.63 779,634.48 二、费用 34,824,355.92 14,383,088.58 1．管理人报酬 21,866,183.61 8,309,097.61 2．托管费 4,810,560.43 1,828,001.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7,897,400.24 4,114,625.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 250,211.64 131,364.30 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -67,908,240.75 -164,482,386.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -67,908,240.75 -164,482,386.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中证等权重90指数分级证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,121,509,760.60 -899,565,212.48 2,221,944,548.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） 0.00 -67,908,240.75 -67,908,240.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 7,734,252,995.55 -1,760,711,674.95 5,973,541,320.60 其中：1.基金申购款 8,150,576,713.71 -1,848,598,957.91 6,301,977,755.80 2.基金赎回款 -416,323,718.16 87,887,282.96 -328,436,435.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 10,855,762,756.15 -2,728,185,128.18 8,127,577,627.97 项目 上年度可比期间 2011年3月17日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,240,381,015.21 - 3,240,381,015.21 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -164,482,386.21 -164,482,386.21 三、本期基金份额交易产 -346,387,347.74 -6,192,576.65 -352,579,924.39 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 267,360,912.49 -17,361,237.30 249,999,675.19 2.基金赎回款 -613,748,260.23 11,168,660.65 -602,579,599.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,893,993,667.47 -170,674,962.86 2,723,318,704.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间无会计估计变更事项。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2012年3月23日，本基金管理人发布公告，经本基金管理人股东会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会批准，西南证券股份有限公司受让山西海鑫实业股份有限公司持有的本基金管 理人20%的股权。本股权转让完成后，西南证券股份有限公司对本基金管理人的出资比例由29% 变更为49%,山西海鑫实业股份有限公司对本基金管理人的出资比例相应地由21%变更为1%。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司（“第一创业”） 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金基金合同于2011年3月17日生效，上年度可比期间为2011年3月17日至2011年6 月30日。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至 2011年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 西南证券 802,473,309.38 11.64% - - 第一创业 533,240,770.50 7.73% 22,747,255.49 0.63% 东北证券 - - 141,452,039.88 3.95% 6.4.4.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日止会计期间均未 通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日止会计期间均未 通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.4.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日止会计期间均未 通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 西南证券 700,582.52 11.99% 700,582.52 16.06% 第一创业 462,519.30 7.92% 462,519.30 10.61% 关联方名称 上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券 114,930.55 3.85% - - 第一创业 19,335.13 0.65% 19,335.13 1.07% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费 和证券结算风险基金等）。 2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6 月30日 上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日) 至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,866,183.61 8,309,097.61 其中：支付销售机构的客 户维护费 940,708.72 1,530,616.53 注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人 于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6 月30日 2011年3月17日(基金合同生效日) 至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,810,560.43 1,828,001.49 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日止会计期间均未 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期及2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年6月30 日止会计期间均未持有银华金利、银华鑫利、银华90基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：人民币元 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 第一创业 5,600,000.00 0.11% 7,064,305.00 0.76% 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方中第一创业持有的份额为银华金利份额。对于分级基 金，比例的分母采用各自级别的份额总额。除第一创业之外的其他关联方于本期末及上年度末均 未持持有银华90、银华金利、银华鑫利份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份 额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至 2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 777,506,655.45 1,097,021.83 153,652,887.80 1,816,360.10 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 7,328,080,285.36 90.03 其中：股票 7,328,080,285.36 90.03 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 788,987,892.68 9.69 6 其他各项资产 22,257,636.87 0.27 7 合计 8,139,325,814.91 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 82,156,248.39 1.01 B 采掘业 1,215,750,957.40 14.96 C 制造业 3,018,764,454.79 37.14 C0 食品、饮料 488,509,942.87 6.01 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 81,187,132.40 1.00 C5 电子 - - C6 金属、非金属 1,218,889,361.52 15.00 C7 机械、设备、仪表 981,044,146.60 12.07 C8 医药、生物制品 249,133,871.40 3.07 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 82,283,583.60 1.01 E 建筑业 162,671,637.95 2.00 F 交通运输、仓储业 80,159,666.39 0.99 G 信息技术业 156,475,685.60 1.93 H 批发和零售贸易 162,882,378.67 2.00 I 金融、保险业 1,661,619,052.33 20.44 J 房地产业 247,399,122.69 3.04 K 社会服务业 82,570,227.96 1.02 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,952,733,015.77 85.54 7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 149,999,807.96 1.85 C0 食品、饮料 73,602,703.02 0.91 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 76,397,104.94 0.94 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 73,922,653.43 0.91 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 75,691,619.00 0.93 J 房地产业 75,733,189.20 0.93 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 375,347,269.59 4.62 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000562 宏源证券 5,224,157 86,407,556.78 1.06 2 000776 广发证券 2,891,335 86,248,523.05 1.06 3 601318 中国平安 1,877,432 85,873,739.68 1.06 4 601601 中国太保 3,855,983 85,525,702.94 1.05 5 601628 中国人寿 4,625,002 84,637,536.60 1.04 6 600030 中信证券 6,695,308 84,561,740.04 1.04 7 600111 包钢稀土 2,139,088 84,408,412.48 1.04 8 600837 海通证券 8,745,138 84,215,678.94 1.04 9 000538 云南白药 1,419,381 84,140,905.68 1.04 10 002304 洋河股份 622,581 83,768,273.55 1.03 注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于 http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000401 冀东水泥 5,433,649 76,397,104.94 0.94 2 600256 广汇股份 5,622,360 75,733,189.20 0.93 3 601901 方正证券 14,899,925 75,691,619.00 0.93 4 601669 中国水电 16,915,939 73,922,653.43 0.91 5 600887 伊利股份 3,576,419 73,602,703.02 0.91 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600111 包钢稀土 95,386,810.10 4.29 2 000401 冀东水泥 75,852,538.80 3.41 3 000758 中色股份 75,614,548.85 3.40 4 601901 方正证券 75,416,663.11 3.39 5 600887 伊利股份 74,425,598.78 3.35 6 601669 中国水电 74,287,613.08 3.34 7 600010 包钢股份 74,274,312.53 3.34 8 600256 广汇股份 74,171,103.85 3.34 9 600068 葛洲坝 72,794,121.08 3.28 10 000937 冀中能源 72,599,223.89 3.27 11 601299 中国北车 71,889,305.33 3.24 12 000629 攀钢钒钛 71,467,276.62 3.22 13 600058 五矿发展 71,224,111.81 3.21 14 601699 潞安环能 70,776,897.99 3.19 15 002202 金风科技 70,699,080.78 3.18 16 600348 阳泉煤业 70,436,410.49 3.17 17 600050 中国联通 69,983,092.44 3.15 18 600188 兖州煤业 69,474,086.66 3.13 19 000527 美的电器 68,849,596.24 3.10 20 000869 张 裕Ａ 68,813,661.64 3.10 21 601088 中国神华 68,584,528.51 3.09 22 000425 徐工机械 68,475,362.71 3.08 23 000562 宏源证券 68,163,847.26 3.07 24 601898 中煤能源 68,131,193.59 3.07 25 000776 广发证券 67,491,980.37 3.04 26 600015 华夏银行 67,279,252.96 3.03 27 600585 海螺水泥 67,092,031.23 3.02 28 600028 中国石化 66,971,201.53 3.01 29 600104 上汽集团 66,748,366.17 3.00 30 600019 宝钢股份 66,222,272.82 2.98 31 000960 锡业股份 66,031,619.81 2.97 32 000063 中兴通讯 65,964,525.78 2.97 33 600000 浦发银行 65,810,496.16 2.96 34 601600 中国铝业 65,686,704.82 2.96 35 000039 中集集团 65,658,147.85 2.95 36 002024 苏宁电器 65,260,701.66 2.94 37 600036 招商银行 65,135,241.38 2.93 38 601989 中国重工 65,036,465.44 2.93 39 000338 潍柴动力 64,627,116.59 2.91 40 601398 工商银行 64,614,501.86 2.91 41 601857 中国石油 64,516,949.89 2.90 42 601899 紫金矿业 64,486,268.96 2.90 43 000012 南 玻Ａ 64,311,174.21 2.89 44 000651 格力电器 64,265,915.89 2.89 45 000709 河北钢铁 64,212,136.37 2.89 46 000983 西山煤电 64,182,478.27 2.89 47 601958 金钼股份 63,991,258.31 2.88 48 601118 海南橡胶 63,814,013.27 2.87 49 600016 民生银行 63,743,211.17 2.87 50 000630 铜陵有色 63,735,505.24 2.87 51 000933 神火股份 63,704,442.09 2.87 52 000001 深发展Ａ 63,578,275.11 2.86 53 000623 吉林敖东 63,503,406.24 2.86 54 000060 中金岭南 63,484,104.47 2.86 55 601766 中国南车 63,417,681.42 2.85 56 600362 江西铜业 63,135,989.11 2.84 57 601006 大秦铁路 62,832,114.32 2.83 58 000895 双汇发展 62,628,914.43 2.82 59 601166 兴业银行 62,574,604.29 2.82 60 000157 中联重科 62,516,092.79 2.81 61 000768 西飞国际 62,476,143.90 2.81 62 601288 农业银行 62,428,354.04 2.81 63 000423 东阿阿胶 62,403,537.18 2.81 64 000783 长江证券 62,347,475.82 2.81 65 601818 光大银行 62,197,937.07 2.80 66 000858 五 粮 液 62,063,054.88 2.79 67 600547 山东黄金 62,032,932.69 2.79 68 600489 中金黄金 61,854,336.92 2.78 69 000878 云南铜业 61,776,498.87 2.78 70 600030 中信证券 61,203,451.19 2.75 71 601169 北京银行 61,044,568.19 2.75 72 600837 海通证券 60,659,701.64 2.73 73 600031 三一重工 60,431,653.67 2.72 74 601628 中国人寿 60,354,775.33 2.72 75 600383 金地集团 59,783,910.11 2.69 76 000898 鞍钢股份 59,613,346.22 2.68 77 002142 宁波银行 59,480,068.26 2.68 78 000402 金 融 街 58,742,436.15 2.64 79 600900 长江电力 58,467,671.24 2.63 80 002304 洋河股份 58,192,726.34 2.62 81 000792 盐湖股份 57,847,646.92 2.60 82 601668 中国建筑 57,824,847.76 2.60 83 601601 中国太保 57,379,026.83 2.58 84 000568 泸州老窖 57,303,295.26 2.58 85 600048 保利地产 57,301,816.72 2.58 86 601318 中国平安 57,291,285.96 2.58 87 601328 交通银行 57,111,098.98 2.57 88 000002 万 科Ａ 56,720,787.08 2.55 89 002128 露天煤业 56,418,835.98 2.54 90 000538 云南白药 55,030,517.35 2.48 91 000069 华侨城Ａ 54,656,529.02 2.46 92 600519 贵州茅台 53,727,095.81 2.42 93 601168 西部矿业 51,308,735.95 2.31 94 600089 特变电工 48,058,747.72 2.16 95 601111 中国国航 47,253,474.21 2.13 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600383 金地集团 94,083,636.11 4.23 2 002128 露天煤业 72,761,904.29 3.27 3 600111 包钢稀土 68,742,367.06 3.09 4 601168 西部矿业 66,807,713.74 3.01 5 601111 中国国航 66,653,565.21 3.00 （未完）  |