[中报]长盛同智：2012年半年度报告
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF） 2012年半年度报告 2012年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）根据本基金合同规 定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................... 1 1.1 重要提示 ....................................................... 1 1.2 目录 ........................................................... 2 §2 基金简介 .......................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 .............. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 13 §5 托管人报告 ....................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 .................................................................. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务报表（未经审计） ....................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................... 17 6.4 报表附注 ...................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 .................................................................... 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 36 7.9 投资组合报告附注 .............................................. 36 §8 基金份额持有人信息 ............................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 37 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................... 37 §9 开放式基金份额变动 ............................................... 38 §10 重大事件揭示 .................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 39 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 39 10.4 基金投资策略的改变 ........................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 39 10.8 其他重大事件 ................................................. 41 §11 备查文件目录 .................................................... 43 11.1 备查文件目录 ................................................. 43 11.2 存放地点 ..................................................... 43 11.3 查阅方式 ..................................................... 43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 长盛同智优势混合（LOF） 基金主代码 160805 交易代码 160805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月5日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,491,022,462.94份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年2月16日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的 投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增 值和收益的最大化。 投资策略 本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本 市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度 灵活的资产配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款 利率×5%。 风险收益特征 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于 债券基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息 披露 负责人 姓名 叶金松 唐州徽 联系电话 010-82019988 010-66594855 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福中三路1006号 诺德中心八楼GH单元 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号 北京市西城区复兴门内大街1 城建大厦A座20-22层 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 凤良志 肖钢 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日至2012年6月30日) 本期已实现收益 -101,114,893.69 本期利润 30,081,001.29 加权平均基金份额本期利润 0.0119 本期加权平均净值利润率 1.52% 本期基金份额净值增长率 1.48% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日） 期末可供分配利润 -590,232,163.53 期末可供分配基金份额利润 -0.2369 期末基金资产净值 1,900,790,299.41 期末基金份额净值 0.7631 3.1.3累计期末指标 报告期末（2012年6月30日） 基金份额累计净值增长率 38.88% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.84% 0.97% -4.13% 0.71% -0.71% 0.26% 过去三个月 0.82% 0.93% 0.59% 0.73% 0.23% 0.20% 过去六个月 1.48% 1.09% 4.06% 0.86% -2.58% 0.23% 过去一年 -17.12% 1.10% -11.26% 0.88% -5.86% 0.22% 过去三年 -13.99% 1.25% -10.37% 1.02% -3.62% 0.23% 自基金转型日起至今 38.88% 1.60% 27.74% 1.36% 11.14% 0.24% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益 率×30%＋一年定期存款利率×5%。 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深300指数和上证国债指数作为计算的 基础指数。 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金持有的股票投 资占基金资产的比例范围为30%－95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%； 债券投资占基金资产的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值的比例在5%以上。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加 权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来 使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再 平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 (2007年1月5日至2012年6月30日) 注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。 2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛同智优势混合（LOF） 的各项投资比例已达到本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注 册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限 公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资 本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任 公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十 八支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人 于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资 产管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丁骏 本基金基金 经理，同盛 证券投资基 金基金经 理。 2007年2月 27日 — 11年 男，1974年11月出生，中 国国籍。中国社会科学院经 济学博士。历任中国建设银 行浙江省分行国际业务部 本外币交易员、经济师；国 泰君安证券股份有限公司 企业融资部业务经理、高级 经理；2003年6月加入长 盛基金管理有限公司，先后 担任行业研究员、组合经理 助理。现任长盛同智优势成 长混合型证券投资基金（本 基金）基金经理，同盛证券 投资基金基金经理。 注：1、报经中国证券业协会同意，目前丁骏同志已不再担任长盛同智优势成长 混合型证券投资基金（LOF）基金经理，该基金改由王宁同志负责管理。该事项公司 已于2012年7月24日进行公告。 2、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日 期； 3、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管 部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与 决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、 特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经 理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投 资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资 组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执 行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交 易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公 平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时 向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优 比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发 现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中1次为 指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余13次交易为长盛同庆基 金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下： 长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下 简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额 持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会批 准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生13笔交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指 令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委 托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平， 杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内本基金投资策略和运作分析 2012年上半年市场走势跌宕。1季度在2011年末市场大跌的背景下，随着市场资 金面最困难时期的过去而出现一轮反弹。虽然期间经济数据并不乐观，但是政策放松 预期还是主导市场情绪。2季度，A股市场在欧债危机发酵中引发外部经济危机和政策 预期落空担忧。虽然货币政策放松也如期而至，央行在一个月内连续两次降低利率， 但是其力度不足以扭转市场悲观情绪，市场跌幅超过投资者预期。我们在2季度管理 人报告中已经提及当前外部经济形势：第一，欧债危机始终没有出台治本方案，在希 腊、西班牙、意大利等国经济增长乏力的背景下，市场依然担心其债务危机随时再度 爆发。从德国在这次危机处理过程中的表现看，一味的通过资金放水来挽救欧元国家 危机已经难以忍受，其要求的加强共同财政约束的政策需要其他各国的认同却也有很 大难度。所以，欧债危机还有一个反复的过程。第二，美国的经济从整体上看确实已 经平稳筑底，其房地产销售情况和价格走势已经走稳回升，表现不错。但从就业、消 费者信心和制造业数据看，其实体经济的复苏尚不稳固。而考虑到未来的市场变化及 通胀趋势，美联储会议也没有继续推出QE3定量宽松措施，伯南克只是表示如果美国 金融问题加剧，美联储将采取行动保护美国经济。“美联储面临的中心问题是是否有 足够的增长使得压低失业率取得进展”。由此，在全球经济疲弱和美元宽松的预期的 暂时落空下，原油、煤炭、有色金属等全球大宗商品价格出现较大跌幅。 随着市场的下跌，部分经济不利数据的释放，我们判断政府对项目投资的管制将 放松，部分前期停滞的项目以及各地符合要求的新项目获批速度将大大加快。因此， 我们在2季度逐步增加了仓位，同时也增加了持仓组合的弹性。但是，由于换届年导 致的特殊情况，市场认为短期内强劲的刺激计划难以出台。虽然很多股价在我们看来 已经挤去了很多泡沫成分，但是周期股等股价依然随之大幅回落。这次加仓导致本基 金在上半年的第2季度损失明显，在此我们对投资者表示深深的歉意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.7631元，本报告期份额净值增长率为1.48%， 同期业绩比较基准增长率为4.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 随着我国GDP增速回落，通胀压力减轻，政府的稳经济政策也逐步出台。6月8日 和7月6日，人民银行在一个月之内连续两次降息。贷款利率下降幅度达到0.56个百分 点，再加上最低7折的下浮空间，利率下降幅度还是比较客观的。但是市场注意到新 增贷款数量并没有如期增长。由此，对本次降息的经济刺激作用，市场表示了怀疑和 悲观情绪，认为新增贷款增量疲弱，显示实体经济缺乏投资机会，资金难以以银行和 企业都接受的价格水平和条件进入实体经济。所以这些预期中的刺激政策并没有带给 市场人气和资金流入，市场依然对实体经济走势报以悲观的态度。 随着宏观经济减速，中报也显示上市公司的盈利堪忧。市场正在以下跌对此作出 反应。虽然在具体时间上难以把握，但我们相信在企业盈利下滑、通胀压力减小的情 况下，政府政策放松空间加大。人民银行这两次降息对经济和市场的短期刺激虽然不 强，但是已经表明政府对经济的立场方向发生了改变，从打压转向了维护。弱势经济 中，需求不好，但是原材料成本下降却为具备长期竞争力的企业准备好了再次发展的 基础。在整体弱势的环境中，结构性投资机会和自下而上的选股策略更加重要。本组 合下半年的总体策略是维持仓位、精选个股、争取把握我们预期中的反弹机会，通过 把握好成长性和估值优势的平衡，发掘长期前景良好的投资品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计 准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行 估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值 日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等 事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督 察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、 监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行 基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业 研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日 常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用 的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基 金利润分配原则的约定，本基金于报告期内未实施利润分配。 本基金截至2012年6月30日，期末可供分配利润为-590,232,163.53元，其中，未 分配利润已实现部分为358,948,408.47元，未分配利润未实现部分为 -949,180,572.00元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同智优势 成长混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计 报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的 数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务报表（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 174,386,676.11 464,985,011.25 结算备付金 2,889,252.23 2,035,504.58 存出保证金 1,250,000.00 1,388,549.12 交易性金融资产 6.4.7.2 1,721,337,749.43 1,464,978,787.23 其中：股票投资 1,721,337,749.43 1,464,978,787.23 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,268,000.55 2,335,880.78 应收利息 6.4.7.5 42,231.68 99,408.20 应收股利 425,753.10 - 应收申购款 7,307.84 1,383.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,907,606,970.94 1,935,824,524.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,284,942.72 应付赎回款 623,602.63 396,236.80 应付管理人报酬 2,403,852.50 2,530,150.46 应付托管费 400,642.08 421,691.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,189,949.12 1,290,223.25 应交税费 305,932.19 305,932.19 应付利息 - - 应付利润 428,798.09 428,798.09 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,463,894.92 1,620,053.94 负债合计 6,816,671.53 13,278,029.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,491,022,462.94 2,556,640,149.91 未分配利润 6.4.7.10 -590,232,163.53 -634,093,654.55 所有者权益合计 1,900,790,299.41 1,922,546,495.36 负债和所有者权益总计 1,907,606,970.94 1,935,824,524.56 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值：0.7631元，基金份额总额 2,491,022,462.94份。 6.2 利润表 会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2012年1月1日至 2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年6月30日 一、收入 51,705,700.78 -187,600,743.38 1.利息收入 1,701,348.50 2,801,657.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,591,377.81 2,560,678.88 债券利息收入 - 1,731.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 109,970.69 239,246.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”号填列） -81,196,940.74 78,233,518.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -97,229,360.26 66,728,467.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 1,036,037.94 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 16,032,419.52 10,469,013.03 3.公允价值变动收益（损失以“-号 填列） 6.4.7.16 131,195,894.98 -268,671,304.54 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,398.04 35,385.59 减：二、费用 21,624,699.49 27,067,966.82 1．管理人报酬 6.4.5.2.1 14,736,833.61 19,422,609.17 2．托管费 6.4.5.2.2 2,456,138.91 3,237,101.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.7.2.18 4,201,568.38 4,177,898.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.7.7.19 230,158.59 230,357.28 三、利润总额 30,081,001.29 -214,668,710.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,081,001.29 -214,668,710.20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 30,081,001.29 30,081,001.29 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） -65,617,686.97 13,780,489.73 -51,837,197.24 其中：1.基金申购款 6,875,680.48 -1,507,422.67 5,368,257.81 2.基金赎回款 -72,493,367.45 15,287,912.40 -57,205,455.05 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,491,022,462.94 -590,232,163.53 1,900,790,299.41 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - -214,668,710.20 -214,668,710.20 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） -180,643,047.81 4,431,572.79 -176,211,475.02 其中：基金申购款 22,867,031.46 -1,311,347.49 21,555,683.97 基金赎回款 -203,510,079.27 5,742,920.28 -197,767,158.99 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） - -14,050,041.24 -14,050,041.24 五、期末所有者权益（基金净值） 2,642,134,205.76 -209,403,182.21 2,432,731,023.55 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 周兵 杨思乐 戴君棉 ————————— ———————— ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]260号文《关于核准同 智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》批准，由封闭式基金同智证券投资 基金转型而成，自2007年1月5日起，《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF） 基金合同》生效。本基金于2007年1月22日（“转换基准日”）的基金净值为人民币 955,116,003.53元，于2007年1月23日（“转换日”）折合基金份额955,116,000.00 份。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管 理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、 央行票据、可转换债券，权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 其中，股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%；权证投资占基金资产净值的比例 范围为0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于 具有较大成长潜力的上市公司的股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基 准是：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率 ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业 会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容 与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国 证监会颁布的相关规定编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6 月30日的财务状况以及2012年1月1日至6月30日期间的经营成果和净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明：本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明：本报告期不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支 付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和 企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入， 由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得 税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分 配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人 所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 174,386,676.11 定期存款 - 其他存款 - 合计 174,386,676.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,789,854,391.39 1,721,337,749.43 -68,516,641.96 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,789,854,391.39 1,721,337,749.43 -68,516,641.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 41,060.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,170.09 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.24 其他 - 合计 42,231.68 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,189,949.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,189,949.12 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 预提费用 213,822.70 应付赎回费 72.22 合计 1,463,894.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,556,640,149.91 2,556,640,149.91 本期申购 6,875,680.48 6,875,680.48 本期赎回（以“-”号填列） -72,493,367.45 -72,493,367.45 本期末 2,491,022,462.94 2,491,022,462.94 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 469,085,002.07 -1,103,178,656.62 -634,093,654.55 本期利润 -101,114,893.69 131,195,894.98 30,081,001.29 本期基金份额交易产生 的变动数 -9,021,699.91 22,802,189.64 13,780,489.73 其中：基金申购款 971,299.37 -2,478,722.04 -1,507,422.67 基金赎回款 -9,992,999.28 25,280,911.68 15,287,912.40 本期已分配利润 - - - 本期末 358,948,408.47 -949,180,572.00 -590,232,163.53 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 活期存款利息收入 1,565,147.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,842.45 其他 387.38 合计 1,591,377.81 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 1,319,661,787.94 减：卖出股票成本总额 1,416,891,148.20 买卖股票差价收入 -97,229,360.26 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期间（2012年1月1日至2012年6月30日）债券投资收益项目金 额为零。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期间（2012年1月1日至2012年6月30日）衍生工具收益项目金 额为零。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,032,419.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,032,419.52 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 131,195,894.98 ——股票投资 131,195,894.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 131,195,894.98 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 赎回费收入 5,319.62 印花税返还 76.55 转换费收入 1.87 合计 5,398.04 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基 金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 4,201,568.38 银行间市场交易费用 - 合计 4,201,568.38 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 信息披露费 134,261.40 审计费用 49,726.04 上市年费 29,835.26 债券托管账户维护费 9,000.00 银行汇划费 7,335.89 合计 230,158.59 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）及上年度可比期间（2011 年1月1日至2011年6月30日）未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、 债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至 2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,736,833.61 19,422,609.17 其中：支付给销售机构的客户维护费 2,383,920.41 3,124,393.67 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至 2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,456,138.91 3,237,101.53 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人复核后于次月首日起10个工作 日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）及上年度可比期间（2011 年1月1日至2011年6月30日）未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至 2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年6月30日 基金合同生效日（2007年1月5 日）持有的基金份额 - - 期初持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00 期末持有的基金份额占基金总 份额比例 2.50% 2.36% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末（2012年6月30日）及上 年度末（2011年12月31日）均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 174,386,676.11 1,565,147.98 695,674,800.48 2,540,561.60 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）及上年度可比期间（2011 年1月1日至2011年6月30日）均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600499 科达机电 12/06/20 重大事宜 10.28 12/07/02 10.11 1,109,950 11,514,974.93 11,410,286.00 - 注：本基金截至2012年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准 复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委 员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金 投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因 此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净 值所有者权益无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备 付金和存出保证金等。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债 的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 174,386,676.11 - - - - - 174,386,676.11 结算备付金 2,889,252.23 - - - - - 2,889,252.23 存出保证金 - - - - - 1,250,000.00 1,250,000.00 交易性金融资产 - - - - - 1,721,337,749.43 1,721,337,749.43 应收证券清算款 - - - - - 7,268,000.55 7,268,000.55 应收利息 - - - - - 42,231.68 42,231.68 应收股利 - - - - - 425,753.10 425,753.10 应收申购款 - - - - - 7,307.84 7,307.84 资产总计 177,275,928.34 - - - - 1,730,331,042.60 1,907,606,970.94 负债 应付赎回款 - - - - - 623,602.63 623,602.63 应付管理人报酬 - - - - - 2,403,852.50 2,403,852.50 应付托管费 - - - - - 400,642.08 400,642.08 应付交易费用 - - - - - 1,189,949.12 1,189,949.12 应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19 应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09 其他负债 - - - - - 1,463,894.92 1,463,894.92 负债总计 - - - - - 6,816,671.53 6,816,671.53 利率敏感度缺口 177,275,928.34 - - - - 1,723,514,371.07 1,900,790,299.41 上年度末 2011年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 464,985,011.25 - - - - - 464,985,011.25 结算备付金 2,035,504.58 - - - - - 2,035,504.58 存出保证金 138,549.12 - - - - 1,250,000.00 1,388,549.12 交易性金融资产 - - - - - 1,464,978,787.23 1,464,978,787.23 应收证券清算款 - - - - - 2,335,880.78 2,335,880.78 应收利息 - - - - - 99,408.20 99,408.20 应收申购款 - - - - - 1,383.40 1,383.40 资产总计 467,159,064.95 - - - - 1,468,665,459.61 1,935,824,524.56 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,284,942.72 6,284,942.72 应付赎回款 - - - - - 396,236.80 396,236.80 应付管理人报酬 - - - - - 2,530,150.46 2,530,150.46 应付托管费 - - - - - 421,691.75 421,691.75 应付交易费用 - - - - - 1,290,223.25 1,290,223.25 应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19 应付利润 （未完）  |