[中报]天盈B：2012年半年度报告摘要
富国天盈分级债券型证券投资基金 二〇一二年半年度报告 （摘要） 2012年06月30日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2012年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国天盈分级债券（场内简称：富国天盈） 基金主代码 161015 基金运作方式 契约型基金。本基金《基金合同》生效之 日起3年内，天盈A自《基金合同》生效 之日起每满6个月开放一次，天盈B封闭 运作并上市交易；本基金《基金合同》生 效后3年期届满，本基金转换为上市开放 式基金（LOF）。 基金合同生效日 2011年05月23日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,504,641,930.77份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年7月8日 下属两级基金的基金简称 富国天盈分级债券 A 富国天盈分级债券 封闭B 下属两级基金的交易代码 161016 150041 报告期末下属两级基金的份额总额 2,453,162,582.36 份 1,051,479,348.41 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置 和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在 充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策 略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金 中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 下属分级基金 的风险收益特征 天盈A份额表现出低风险、收益 相对稳定的特征 天盈B份额表现出较高风险、收 益相对较高的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林志松 赵会军 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心二期16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55号 深圳证券交易所 深圳市深南东路5045号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年01月01日至2012年 06月30日) 本期已实现收益 131,662,957.57 本期利润 262,897,971.88 加权平均基金份额本期利润 0.0988 本期基金份额净值增长率 7.64% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0352 期末基金资产净值 3,756,998,840.37 期末基金份额净值 1.072 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.52% 0.09% 0.34% 0.07% 1.18% 0.02% 过去三个月 4.13% 0.26% 2.12% 0.08% 2.01% 0.18% 过去六个月 7.64% 0.20% 3.00% 0.07% 4.64% 0.13% 过去一年 10.02% 0.17% 7.24% 0.09% 2.78% 0.08% 自基金合同生 效日起至今 10.35% 0.16% 7.01% 0.09% 3.34% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：截止日期为2012年6月30日。 本基金建仓期6个月，即从2011年5月23日起至2011年11月22日。建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 本期末（2012年06月30日） 富国天盈分级债券A与富国天盈分级债券封闭B 基金份额配比 7:3 期末富国天盈分级债券A份额参考净值 1.005 期末富国天盈分级债券A份额累计参考净值 1.052 期末富国天盈分级债券封闭B份额参考净值 1.228 期末富国天盈分级债券封闭B份额累计参考净值 1.228 富国天盈分级债券A的预计年收益率 4.90% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立， 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京 迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工 商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年6月30日，本基金管理人共管理汉盛 证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增 长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投 资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪 深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分 级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券 投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基 金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资 基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刁羽 本基金基 金经理兼 任富国天 时货币市 场基金基 金经理、富 国天盈分 级债券型 证券投资 基金基金 经理 2011-05-23 － 6年 博士，曾任国泰君安证券股份有 限公司固定收益部研究员、交易 员，浦银安盛基金管理有限公司 基金经理助理，2009年6月任富 国基金管理有限公司富国天时货 币市场基金基金经理助理，2010 年6月至今任富国天时货币市场 基金基金经理，2010年11月起兼 任富国汇利分级债券型证券投资 基金基金经理，2011年5月起兼 任富国天盈分级债券型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 赵恒毅 本基金基 金经理兼 任富国新 天锋定期 开放债券 型证券投 2011-05-24 － 8年 硕士，曾任通用技术集团投资管 理有限公司研究员，2008年4月 至2011年5月任富国基金管理有 限公司固定收益部研究员，2011 年5月起任富国天盈分级债券型 证券投资基金基金经理，2012年 资基金基 金经理、富 国可转换 债券证券 投资基金 基金经理 5月起任富国新天锋定期开放债 券型证券投资基金基金经理，2012年6月起任富国可转换债券 证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格，中国国籍。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天盈分级债券型证券投资基金的管理 人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富 国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基 金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害 基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理 办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、 交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的 流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并 保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价 格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的 投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化 控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市 场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非 经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的 交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采 用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待 其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向 交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易 分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行 为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合 （股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交 易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释， 并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或 投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交 易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调 查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内通胀水平缓慢回落，同时经济增长出现放缓迹象。中国人民银行在2 月、7月下调了两次基准利率，公开市场操作方面也维持市场流动性相对宽松态势。 上半年中低等级信用债收益率大幅下行，尤其是城投债，表现优异。 年初期本基金增加了高收益信用债的仓位，适量投资于中期票据，较少参与转债 投资。报告期内，本基金对持仓品种进行了结构优化，使得组合整体的风险收益属性 更加优良。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日，本基金份额净值为1.072元，份额累计净值为1.102元。 报告期内，本基金份额净值增长率为7.64%，同期业绩比较基准收益率为3.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来，本基金将继续关注通胀水平、经济增长、信贷增长以及货币政策方面的变 化对市场可能带来的影响，继续跟踪债券发行人信用状况的变化趋势，积极把握市场 中各种交易机会，在控制好信用风险的前提下为持有人争取较高的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有 限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由 主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以 及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员 会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等 工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委 员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中 存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大 利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定：“本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基 金不进行收益分配；”，因此本基金本期不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年，本基金托管人在对富国天盈分级债券型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2012年上半年，富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人——富国基金管理有 限公司在富国天盈分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天盈 分级债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈分级债券型证券 投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 二○一二年八月二十三日 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富国天盈分级债券型证券投资基金 报告截止日：2012年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2012年06月30日） 上年度末 （2011年12月31日） 资 产： 银行存款 100,259,509.93 3,119,542.08 结算备付金 125,348,248.50 70,195,081.45 存出保证金 484,095.34 320,068.07 交易性金融资产 4,521,080,294.13 4,346,736,007.77 其中：股票投资 － 33,800,000.00 基金投资 － － 债券投资 4,521,080,294.13 4,312,936,007.77 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 525,021,800.38 79,478,101.97 应收证券清算款 5,340,713.69 18,290,821.59 应收利息 89,456,933.62 107,626,342.17 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 5,366,991,595.59 4,625,765,965.10 负债和所有者权益 本期末 上年度末 （2012年06月30日） （2011年12月31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 1,577,400,000.00 2,185,457,621.40 应付证券清算款 28,313,518.10 － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 2,142,646.04 1,442,510.85 应付托管费 612,184.59 412,145.99 应付销售服务费 1,071,323.04 721,255.45 应付交易费用 14,343.49 19,472.09 应交税费 2,780.30 11.42 应付利息 207,220.24 229,029.80 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 228,739.42 290,000.00 负债合计 1,609,992,755.22 2,188,572,047.00 所有者权益： 实收基金 3,504,641,930.77 2,414,434,075.57 未分配利润 252,356,909.60 22,759,842.53 所有者权益合计 3,756,998,840.37 2,437,193,918.10 负债和所有者权益总计 5,366,991,595.59 4,625,765,965.10 注：报告截止日2012年06月30日，基金份额净值1.072元，基金份额总额 3,504,641,930.77份。 6.2 利润表 会计主体：富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期：2012年01月01日至2012年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 （2012年01月01日 至2012年06月30日） 上年度可比期间(2011 年05月23日(基金合 同生效日)至2011年 06月30日) 一、收入 305,861,530.63 16,403,465.80 1.利息收入 112,436,517.10 16,364,486.28 其中：存款利息收入 1,088,833.19 341,552.81 债券利息收入 110,095,512.79 4,942,542.32 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 1,252,171.12 11,080,391.15 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,136,434.53 603,298.22 其中：股票投资收益 -624,956.99 1,810.00 基金投资收益 － － 债券投资收益 62,761,391.52 601,488.22 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 131,235,014.31 -790,681.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 53,564.69 226,362.65 减：二、费用 42,963,558.75 4,821,521.48 1．管理人报酬 9,586,331.89 2,557,174.66 2．托管费 2,738,952.01 730,621.35 3．销售服务费 4,793,166.00 1,278,587.36 4．交易费用 173,873.88 17,122.43 5．利息支出 25,404,935.83 164,884.50 其中：卖出回购金融资产支出 25,404,935.83 164,884.50 6．其他费用 266,299.14 73,131.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 262,897,971.88 11,581,944.32 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 262,897,971.88 11,581,944.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期：2012年01月01日至2012年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 （2012年01月01日至2012年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,414,434,075.57 22,759,842.53 2,437,193,918.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） － 262,897,971.88 262,897,971.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） 1,090,207,855.20 － 1,090,207,855.20 其中：1.基金申购款 1,593,860,012.50 － 1,593,860,012.50 2.基金赎回款 -503,652,157.30 － -503,652,157.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） － -33,300,904.81 -33,300,904.81 五、期末所有者权益（基金净值） 3,504,641,930.77 252,356,909.60 3,756,998,840.37 项目 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效日)至2011年06月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,504,716,032.32 － 3,504,716,032.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） － 11,581,944.32 11,581,944.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 3,504,716,032.32 11,581,944.32 3,516,297,976.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告－至－财务报表由下列负责人签署； 窦玉明 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。 6.4.2 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支 付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策 的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税 和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入 及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得 税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分 配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人 所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司（“申银万国 证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2012年01月01日至2012年06 月30日） 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效 日)至2011年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交 总额的比例（%） 海通证券 2,644,243.16 6.71 － － 6.4.5.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.5.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2012年01月01日至2012年06 月30日） 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效日) 至2011年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交 总额的比例（%） 海通证券 3,400,688,904.78 62.97 548,749,062.34 74.68 申银万国 182,630,665.28 3.38 － － 6.4.5.1.4 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2012年01月01日至2012年06 月30日） 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效日) 至2011年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总 额的比例（%） 海通证券 7,527,759,000.00 6.88 226,065,000.00 1.97 申银万国 7,604,400,000.00 6.95 － － 6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2012年01月01日至2012年06月30日） 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例（%） 海通证券 2,148.55 6.71 － － 关联方名称 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效日)至2011年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例（%） 海通证券 － － － － 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2012年01月01日至 2012年06月30日） 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生 效日)至2011年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 9,586,331.89 2,557,174.66 其中：支付销售机构的客户维护费 2,459,675.47 791,691.17 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.5.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2012年01月01日至 2012年06月30日） 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生 效日)至2011年06月30日) 当期发生的基金应支付的托管费 2,738,952.01 730,621.35 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.5.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期（2012年01月01日至2012年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 4,793,166.00 合计 4,793,166.00 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效日)至2011年06月30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 1,278,587.36 合计 1,278,587.36 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销 售服务费费的计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2012年01月01日至2012年06月 30日） 上年度可比期间 (2011年05月23日(基金合同生效日)至 2011年06月30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司 100,259,509.93 274,570.60 67,365,631.54 300,342.95 6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证 券。 6.4.5.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.6 期末（2012年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.6.1.1 受限证券类别：债券 金额单位：人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 122151 12国电01 2012-06-19 2012-07-09 认购新发 证券 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 122704 12江都债 2012-03-27 2012-07-04 认购新发 证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 122689 12宿开发 债 2012-03-28 2012-07-02 认购新发 证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额为人民币1,577,400,000.00元，分别于2012年7月2日及2012 年7月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券 和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券 后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 4,521,080,294.13 84.24 其中：债券 4,521,080,294.13 84.24 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 525,021,800.38 9.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 297,520,739.13 5.54 5 银行存款和结算备付金合计 225,607,758.43 4.20 6 其他各项资产 95,281,742.65 1.78 7 合计 5,366,991,595.59 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601800 中国交建 32,400.00 0.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002628 成都路桥 39,368,683.01 1.62 2 601800 中国交建 38,760.00 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 32,400.00 卖出股票收入（成交）总额 39,407,443.01 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 176,008,000.00 4.68 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 4,204,245,494.13 111.90 5 企业短期融资券 10,158,000.00 0.27 6 中期票据 83,080,000.00 2.21 7 可转债 47,588,800.00 1.27 8 其他 － － 9 合计 4,521,080,294.13 120.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 1101088 11央行票据88 1,300,000 125,983,000.00 3.35 2 1180110 11大同建设债 1,213,920 123,091,488.00 3.28 3 122788 11三明债 999,890 103,988,560.00 2.77 4 122921 10郴州债 996,210 103,406,598.00 2.75 5 122929 09九江债 622,410 64,543,917.00 1.72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 484,095.34 2 应收证券清算款 5,340,713.69 3 应收股利 － 4 应收利息 89,456,933.62 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 95,281,742.65 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113001 中行转债 47,588,800.00 1.27 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 富国天盈分级 债券A 42735 57,404.06 313,985,973.06 12.80 2,139,176,609.30 87.20 富国天盈分级 债券封闭B 2261 465,050.57 902,798,174.35 85.86 148,681,174.06 14.14 合计 44996 77,887.86 1,216,784,147.41 34.72 2,287,857,783.36 65.28 8.2 期末上市基金前十名持有人 富国天盈分级债券封闭B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 61,313,778 8.87 2 合众人寿保险股份有限公司－分红－ 个险分红 51,699,410 7.48 3 新华人寿保险股份有限公司 50,965,054 7.37 4 永安财产保险股份有限公司 44,788,429 6.48 5 清华大学教育基金会 40,001,666 5.79 6 光大证券－光大－光大阳光避险增值 集合资产管理计划 34,500,000 4.99 7 全国社保基金二零七组合 29,263,930 4.23 8 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个 险投连 25,805,416 3.73 9 国元证券－农行－国元黄山1号限定性 集合资产管理计划 20,000,833 2.89 10 江海证券有限公司 19,464,774 2.82 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国天盈分级 债券A 280,036.41 0.0114 富国天盈分级 债券封闭B 2,000.36 0.0002 合计 282,036.77 0.0080 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富国天盈分级债券A 富国天盈分级债券封 闭B 基金合同生效日(2011年05月23日)基金 份额总额 2,453,236,683.91 1,051,479,348.41 本报告期期初基金份额总额 1,362,954,727.16 1,051,479,348.41 本报告期基金总申购份额 1,560,559,107.69 － 减：本报告期基金总赎回份额 503,652,157.30 － 本报告期基金拆分变动份额 33,300,904.81 － 本报告期期末基金份额总额 2,453,162,582.36 1,051,479,348.41 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时 报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察 长职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处 罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例（%） 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 （%） 安信证券 2 6,338,951.24 16.09 204,701,468.31 3.79 6,769,423,000.00 6.19 － － 5,150.42 16.08 － 东兴证券 2 － － 121,682,719.70 2.25 3,624,575,000.00 3.31 － － － － － 广发证券 2 2,712,165.94 6.88 191,043,884.64 3.54 12,063,985,000.00 11.02 － － 2,203.64 6.88 － 国开证券 1 4,868,175.48 12.35 55,433,853.87 1.03 3,768,847,000.00 3.44 － － 3,955.41 12.35 － 国信证券 2 － － 81,684,492.34 1.51 5,005,225,000.00 4.57 － － － － － 海通证券 2 2,644,243.16 6.71 3,400,688,904.78 62.97 7,527,759,000.00 6.88 － － 2,148.55 6.71 － 红塔证券 2 － － 66,986,271.85 1.24 5,863,210,000.00 5.36 － － － － － 华创证券 2 704,437.50 1.79 69,701,783.85 1.29 3,508,319,000.00 3.21 － － 572.35 1.79 － 华西证券 1 － － － － － － － － － － － 民生证券 2 16,298,791.42 41.36 369,524,057.05 6.84 27,918,301,000.00 25.51 － － 13,244.24 41.36 － 申银万国 1 － － 182,630,665.28 3.38 7,604,400,000.00 6.95 － － － － － 湘财证券 1 － － － － － － － － － － － 兴业证券 1 － － － － － － － － － － － 银河证券 1 5,840,678.27 14.82 66,292,799.86 1.23 3,453,449,000.00 3.16 － － 4,745.58 14.82 － 中投证券 1 － － 338,609,045.15 6.27 16,540,200,000.00 15.11 － － － － － 中信证券 1 － － 251,755,304.88 4.66 5,781,400,000.00 5.28 － － － － － 注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。 2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增广发证券（上海：36138，深圳：391616）、国信证券（上海：26178，深圳：391663）； 退租中邮证券(深圳：390458）。 中财网
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