[发行]融通添利：更新招募说明书（2012年第1号）
融通四季添利债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2012年第1号） 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日 期：二○一二年十月 重要提示 融通四季添利债券型证券投资（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年10月21 日证监许可[2011]1683号文核准募集。本基金基金合同于2012年3月1日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（ 以下简称“《基 金法》”）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于固定收益品种并参与新股 申购（含增发），投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资 中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险， 本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股申购收益 率降低带来的风险，债券投资和新股申购出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投 资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险等等。 本基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满两 年后，转为上市开放式基金（LOF）。 在满足相关法规规定和基金分红条件的前提下，原则上本基金每季度分红一次，每份 基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2012年9月1日，有关财务数据截止 日为2012年6月30日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 ............................................................. 3 二、释义 ............................................................. 3 三、基金管理人 ....................................................... 6 四、基金托管人 ...................................................... 10 五、相关服务机构 .................................................... 13 六、基金的募集 ...................................................... 21 七、基金合同的生效 .................................................. 21 八、基金份额的上市交易 .............................................. 21 九、基金份额的申购和赎回 ............................................ 23 十、基金的投资 ...................................................... 28 十一、基金的业绩 .................................................... 35 十二、基金的财产 .................................................... 35 十三、基金资产的估值 ................................................ 36 十四、基金运作方式的变更及相关事项 ................................... 38 十五、基金的收益分配 ................................................ 39 十六、基金费用与税收 ................................................ 40 十七、基金的会计与审计 .............................................. 41 十八、基金的信息披露 ................................................ 42 十九、风险揭示 ...................................................... 45 二十、基金的终止与清算 .............................................. 46 二十一、基金合同的内容摘要 ........................................... 47 二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................... 60 二十三、对基金份额持有人的服务 ....................................... 70 二十四、其他应披露事项 .............................................. 71 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ..................................... 72 二十六、备查文件 .................................................... 72 一、绪言 《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和其他有关法律法规以及《融 通四季添利债券型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义： 本合同、《基金合同》 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何 有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文 件 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的融通四季添利债券型证券投资基金 招募说明书 《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披 露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、 基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金 的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与 分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终 止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基 金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅 方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是 否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《融通四季添利债券型证券投资基 金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《融通四季添利债券型证券投资基金份额发售公告》 《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业 务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修 订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结 算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机 构业务规则等相关业务规则和实施细则及对其不时做出的修订 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业 务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理 本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构；以及取得基 金代销业务资格、可以通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售 业务的深圳证券交易所会员单位 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户 管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构 融通基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册 登记业务的机构 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司基金注册登记系统，又简称为 TA 系统 证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 会员单位 指经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的交 易所会员单位 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注 册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事 业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法 规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外 的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国 证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘 请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确 认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 封闭期 指根据本合同中关于基金运作方式的约定，对本基金采取封闭式运 作的期间，在该期间内基金份额保持不变，基金份额持有人不得申 请申购、赎回本基金，但在本基金上市交易后可以通过深圳证券交 易所上市交易 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金 份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个 月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金 份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个 月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的 情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理 人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金 交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 场外 通过深圳证券交易所外各销售机构办理基金份额认购、申购和赎回 的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场 外认购、场外申购、场外赎回 场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金份 额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 上市交易 指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买 卖基金份额的行为 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转 入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任 一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理 人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 系统内转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元） 之间进行转托管的行为 跨系统转托管 跨系统转托管只限于在证券账户和以其为基础注册的开放式基金 账户之间进行，指投资者将基金份额在证券登记结算系统内某会员 单位（交易单元）与注册登记系统内的某销售机构（网点）之间进 行转托管的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期 间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含 一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：田德军 电话：（0755）26948070 联系人：敖敬东 注册资本：12500万元人民币。 目前的股权结构为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券 股份有限公司投资银行业务主管，上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010 年至今任 公司董事长。 独立董事杜婕女士，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工 程局一处主管会计，吉林大学讲师、副教授、教授。2011 年至今任公司独立董事。 独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，具有中国律 师执业资格，现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长，兼职任教于北京大学光 华管理学院。2011 年至今任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，教授，现任清华大学法学院副院长、学术委员会副主任、资本金 融与法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，美国斯坦福大学法学 院访问教授，北京市第十届政协常委。2012 年起任公司独立董事。 董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银 行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有 限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007 年至今任公司董事。 董事奚星华先生，经济学硕士，现任公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究 员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒 泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012 年起任公司董事。 董事弗莱德(Frederick Reidenbach)先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且 拥有会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资 首席行政官、富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH 电信的首席执行长和首席 营运官，日本Aon Risk Services 的首席财务官和首席营运官。2010 年至今任公司董事。 董事裴布雷 (Blair Pickerell) 先生, 斯坦福大学硕士及哈佛商学院MBA, 现任日兴 资产管理有限公司亚洲区总裁兼全球首席营销官。历任摩根士丹利投资管理部亚洲区主管、 汇丰投资管理（香港）有限公司亚太区行政总裁及怡富集团董事长。2012 年起任公司董事。 董事涂卫东先生，法学硕士，现任公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制 局)财金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。 2010 年至今任公司董事。 2、现任监事情况 监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师， 1993 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发 展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一 证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011 年至今任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博 讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限 责任公司执行董事、法定代表人。2011 年至今任公司总经理。 常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务 分析员、日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011 年至今任公司常务副总经理。 副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助 理，鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助 理等职务。2009 年至今任公司副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员， 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年至今任公司 督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理情况 蔡奕奕女士：6年证券从业经验。管理科学硕士，具有证券从业资格。2006年3月至 2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作； 2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券 交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职 务。现任融通易支付货币基金基金经理。 （2）历任基金经理情况 自2012年3月1日至2012年8月31日，由乔羽夫先生和蔡奕奕女士共同担任本基金 基金经理。 自2012年9月1日，由蔡奕奕女士担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会由总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监吴巍先生、研究策划部 总监邹曦先生、基金交易部总监王冰心先生、基金经理郭恒先生组成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但法律法规和监管部门另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或 债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他机构或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度 的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效 执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金核算业务指 引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会 计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基 金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原 则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险 控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制 度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序 性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由董事长提名，经董事会聘任，报中国证 监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制 制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事 会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员， 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过这些制度的 建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务 部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 成立时间：1984 年1 月1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：（010）66105799 联系人：赵会军 2、主要人员情况 截至2012年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工146人，平均年龄30岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至2012年6月，中国工商银行共托管证券投资基金252只，其中封闭式7 只，开放式245只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托 管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威 财经媒体评选的31项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品 质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （二）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010年四次顺利通过评估 组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2011年 中国工商银行资产托管部第五次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有 效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的 全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达 到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并 保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；托管部内部设置独立的负责内部风险的部门，专责内控制度的检查。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增 强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演 练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《融通四季添利债券型证 券投资基金托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的 投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基 金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等 行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资监督和检查自本基金合同生效之 日开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规规 定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者 遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网上直销为 投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务： 1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：徐诗 联系电话：（0755）26947583 传真：（0755）26935139 客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、（0755）26948088 2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元 邮编：100140 联系人：宋雅萍 联系电话：（010）66190975 传真：（010）88091635 3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组 地址：上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601－602 邮编：200120 联系人：刘佳佳 联系电话：（021）38424889 传真：（021）38424884 4）融通基金管理有限公司网上直销 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：曾刚 联系电话：（0755）26948077 传真：（0755）26948079 （2）代销机构 本基金代销机构：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、民生银行、招 商银行、上海银行、平安银行、北京银行、中信建投证券、信达证券、华龙证券、天相投资、 新时代证券、东北证券、民生证券、西部证券、银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、 国盛证券、华安证券、华泰证券、长江证券、国元证券、海通证券、光大证券、东吴证券、 第一创业证券、世纪证券、平安证券、万联证券、渤海证券、国海证券、华福证券、广发证 券、中信证券、中信万通证券、招商证券、中信证券（浙江）、恒泰长财证券。 1) 中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：陶仲伟 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 联系人：王琳 电话：（010）66275654 网址：www.ccb.com 3) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 4) 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 联系人：陈铭铭 电话：（021）58781234 传真：(021)58408483 网址：www.95559.com.cn 5) 民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人：董云巍 传真：(010)-83914283 网址：www.cmbc.com.cn 6) 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755)83195109 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 开放式基金咨询电话：(021)962888 开放式基金业务传真：(021)68476111 联系人：张萍 联系电话：(021)68475888 网址：www.bankofshanghai.com 8) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街甲17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 电话：（010）66223584 传真：（010）66226045 客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 9) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深发展大厦 办公地址：深圳市深南东路5047号深发展大厦 法定代表人：肖遂宁 联系人： 芮蕊 电话：（0755）25879756 客户服务电话： 95511-3 网址：www.bank.pingan.com 10) 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云 联系电话：（0791）6289771 联系传真：（0791）6288690 网址：www.gsstock.com 11) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 12) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 客户服务电话: 4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com 13) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 网址：www.95579.com 14) 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 网址：www.csc108.com 15) 民生证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号1901室 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 电话：（010）85127622 传真：（010）85127917 联系人：赵明 客户服务电话: 4006198888 网址：www.mszq.com 16) 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 客服电话：（0532）96577 联系人：吴忠超 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 网址：www.zxwt.com.cn 17) 华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人：李工 客服电话：（0551）96518、400-80-96518 联系人：甘霖 电话：（0551）5161821 传真：（0551）5161672 网址：www.hazq.com 18) 新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法人代表：刘汝军 客服电话：400-698-9898 传真：（010）83561094 网址：www.xsdzq.cn 19) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人： 顾伟国 客服电话：4008-888-8888 传真：（010）66568536 网址：www.chinastock.com.cn 20) 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：合肥市花园街花园宾馆14楼 法定代表人：蔡咏 联系电话：（0551）2634400 客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888 网址：www.gyzq.com.cn 21) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层 法定代表人：万建华 传真：（021）38670161 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com 22) 申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客服电话：95523或4008895523 联系人：曹晔 电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 网址：www.sywg.com 23) 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 联系电话：（0512）65581136 客服电话：（0512）33396288 网址： www.dwzq.com.cn 24) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：4008888111、95565 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）83734343 网址：www.newone.com.cn 25) 平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服电话：95511-8 联系人：郑舒丽 电话：（0755）22627761 传真：（0755）82400862 网址：www.pingan.com 26) 第一创业证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表：刘学民 电话：4008881888 网址：www.firstcapital.com.cn 27) 华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：（0931）8490208 甘肃省客服电话：96668 网址：www.hlzqgs.com 28) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 联系电话：（010）66045608 客服电话：（010）66045678 传真：（010）66045500 天相投顾网-网址： www.txsec.com 天相基金网-网址：www.txjijin.com 29) 信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 客户服务电话：4008008899 联系人：唐静 联系电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 网址：www.cindasc.com 30) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 客服电话：（0591）96326 联系人：张腾 电话：（0591）87383623 传真：(0591)87383610 网址：www.hfzq.com.cn 31) 万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：李舫金 联系人: 罗创斌 联系电话：(020)37865070 客服电话: 400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn 32) 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人：王东明 电话：（010）60838888 网址：www.cs.ecitic.com 33) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：4006515988 网址：www.bhzq.com 34) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：卢长才 客户服务电话：（0755）83199599 网址：www.csco.com.cn 35) 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 36) 西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 法定代表人：刘建武 客服热线：（029）87419999 网址：www.westsecu.com.cn 37) 国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号 法定代表人：张雅锋 客服热线：95563 网址：www.ghzq.com.cn 38) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 开放式基金咨询电话：（0431）96688－0；（0431）5096733 网址：www.nesc.cn 39）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务热线：95575 网址：www.gf.com.cn 40）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：（0571）85783750 联系人：龚晓军 41）恒泰长财证券有限责任公司 办公地址：吉林省长春市珠江路439号 法定代表人：赵培武 电话：（0431）82951765 联系人：吴德森 （3）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 2、场内发售机构 （1）具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查 询）。 （2）本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司 也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询。 （3）尚未取得基金代销资格、但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后， 代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 联系电话：（010）58598839 传真：（010）58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 注册地址：深圳市红岭中路国信证券大厦12楼 办公地址：深圳市红岭中路国信证券大厦12楼 法定代表人：闵齐双 联系人： 尹小胜 经办律师： 闵齐双、刘少华、尹小胜、崔卫群 电话：（0755）33382888（总机）（0755）33033020（直线） 15302728596 传真：（0755）33033086 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：薛竞、刘莉 经办注册会计师：薛竞、王灵 六、基金的募集 本基金经中国证监会2011年10月21日证监许可2011【1683】号文核准募集。募集期 自2012年1月16日至2012年2月24日。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，按 照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集的基金份额及利息转份额共计 1,281,761,462.73份基金份额，有效认购户数为14,635户。 七、基金合同的生效 （一） 基金合同的生效 本基金《基金合同》于2012年3月1日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金 管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市交易 在基金合同生效之后，基金管理人可依据有关规定，向深圳证券交易所申请本基金的基 金份额上市交易。 (二)上市交易的时间和地点 本基金拟在基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和 网站上刊登公告。 基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交 易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后， 方可上市交易。 (三)上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵守有关规定，包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》的相关规定。 (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (六)暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易： 1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件； 2、违反国家有关法律、法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立即在至少一 种指定媒体上刊登暂停上市公告。 (七)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券 交易所核准后，可恢复本基金上市，并在至少一种中国证监会指定媒体上刊登恢复上市公告。 (八)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 3、基金合同约定的终止上市的其他情形； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经中国证监会 备案后终止本基金的上市，并在至少一种指定媒体上刊登终止上市公告。 (九)上市交易的其他业务规则按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (十)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金 份额持有人大会。 （十一）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上 市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购和赎回 （一）申购和赎回的期间 在本基金封闭期内，投资者不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通过证 券交易所转让基金份额。 本基金按照有关法律法规的规定和本基金合同的约定转为上市开放式基金（LOF）后， 投资者可进行基金份额的申购、赎回。 （二）申购和赎回场所 投资者可以使用基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理申购和赎回业务。投资 者也可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理申购和赎回业务。 投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回： 1、本基金管理人的直销机构； 2、办理本基金申购、赎回及相关业务的场内代销机构，即取得基金代销业务资格的深 圳证券交易所会员单位； 3、办理本基金申购、赎回及相关业务的场外代销机构。 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。 （三）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易 所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申 购、赎回时间进行调整，但此项调整应按照《信息披露办法》或其他相关规定在实施日前在 至少一家指定媒体公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 申购赎回业务在本基金转为上市开放式基金（LOF）后开始办理，在确定申购开始与赎 回开始时间后，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定在开始办理申购赎回前 在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。本基金开放申购、赎回或转换后，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （四）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外基金份额持有人在赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资 者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定， 按新规定执行； 6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提 下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体公告并报中国证监会备案。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请 时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交 易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的 其他方式查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不 成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机 构在T＋5日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形 时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 （六）申购和赎回的数额和价格 1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式 （1）场外申购时，投资者通过代销机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申 购金额（含申购费）为1,000 元，投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各 代销机构网点公告；通过直销机构直销网点申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为 10万元，追加申购单笔最低金额（含申购费）为10万元。 场内申购时，每笔申购金额最低为1,000 元，同时申购金额必须是整数金额。 （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回，本基金不设最低赎回份额和最低 持有份额限制； （3）基金管理人可根据市场情况，调整申购、赎回份额的数量限制，调整前的2个工 作日基金管理人必须在指定媒体上刊登公告； （4）申购份额及余额的处理方式：本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在 扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后 的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （5）赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用。计算结果保留小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 2、申购赎回费率 （1）申购费率 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资者通过场内或场外申购本基金份额时需交 纳申购费。具体费率如下： 场内/场外 申购费 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜500万 0.50% M≥500万 单笔1000元 （2）赎回费率 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资者在场内或场外赎回本基金份额时需交纳 赎回费。具体费率如下： 场外赎回费 持有时间（T） 赎回费率 T＜1年 0.50% 1年≤T＜2年 0.25% T≥2年 0 场内赎回费 固定值0.50% 注：上表中，1年以365天计算。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总金额的25%归基金 财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发 生变更，基金管理人应在调整实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站上 刊登公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如 网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 3、申购份额的计算 申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 投资者通过场内申购的份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资 金返还至投资者资金账户。 例：某投资者通过场外申购本基金6,000.00元，申购费率0.80%，基金份额净值为1.200 元，则其获得的基金份额计算如下： 净申购金额＝6,000.00/（1＋0.80%）＝5,952.38元 申购费用＝6,000.00－5,952.38＝47.62元 申购份额＝5,952.38/1.200＝4,960.32份 即投资者缴纳申购款6,000.00元，获得4,960.32份的基金份额。 如果投资者是通过场内申购，申购份额保留至整数份，故申购份额为4,960份，其余0.32 份对应金额返回给投资者。 具体计算公式为： 实际净申购金额＝4,960×1.200＝5,952.00 元 退款金额＝6,000－5,952.00-47.62＝0.38 元 4、赎回金额的计算 赎回金额计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份数×赎回日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例：假定T日本基金的基金份额净值为1.200元，投资者赎回其持有的场外10,000份 基金份额，持有期15个月，对应的赎回费率为0.25%，则： 赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000.00元 赎回费用＝12,000×0.25%＝30.00元 净赎回金额＝12,000－30＝11,970.00元 如果投资者赎回的是场内基金份额，赎回费率为固定的0.50%，则赎回费为60元，净赎 回金额11,940元。 5、基金份额净值的计算公式 基金份额净值＝（基金总资产－基金总负债）/已售出的基金份额总数 本基金每个工作日公告基金份额净值，当日基金份额净值在当天收市后计算，并在下一 工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会 备案。 （七）申购和赎回的注册登记 1、投资者T日场外申购基金成功后，注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理 登记结算手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日场外赎回基金成功后，注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理 相应的登记结算手续。 3、本基金场内申购和赎回的注册登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定办理。 4、在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可对上述登记结算办理时间进行调 整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（4）项暂停申购 情形时，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。 （九）暂停赎回或延续支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延 缓支付赎回款项： （1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回，导致本 基金的现金支付出现困难； （4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请， 基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申 请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由 基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最 长不超过20个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停赎 回公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在 至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资 者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不 低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额 持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基 金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择 将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价 格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回 为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过至 少一家指定媒体及基金管理人网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募 说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回 申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指 定媒体公告。 （十一）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基金管 理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 一次。重复刊登暂停公告四次以后，可每隔一个月重复刊登一次。暂停结束基金重新开放申 购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登 基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份 额净值。 （十二）基金的转换 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金 合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其 他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据 相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构 （网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内转托 管。 （3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位 （交易单元）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管只限于在证券账户和以其为基础注册的开放式基金账户之间进行， 指投资者将基金份额在证券登记结算系统内某会员单位（交易单元）与注册登记系统内的某 销售机构（网点）之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券 交易所的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 本基金转为上市开放式基金（LOF）以及在各项条件成熟的情况下，基金管理人可以为 投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书 中确定。 （十五）基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规 则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况 下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继 承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或 社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受 划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办 理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 （十六）基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的 基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。具体办理方法参 照《业务规则》的有关规定。 十、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、 金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购 或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可 分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信 用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产 占基金资产的比例不超过20%；在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行 金融债券、商业银行次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券等除国债 和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 （三）投资理念 本基金强调通过债券组合优化配置策略，严格控制投资风险，追求长期、稳定的投资收 益。 （四）投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，采取稳健的一级资产配置。通过对宏观经济运 行状况的研究，积极的调整和优化可转债、信用债等固定收益类金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股 申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，提高基金总体收益率。 2、固定收益类资产组合投资策略 本基金在债券组合构建过程中，具体的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、可转 债投资策略、资产支持证券等投资策略。决策体系如下图所示： （1）利率策略 利率策略指考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪 和分析。通过对宏观经济运行情况和对财政政策、货币政策的深入研究，形成对利率变化方 向的预期，主动调整债券投资组合的久期。预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期； 预期市场利率将下降时，提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调 整提高债券组合收益率目的。基金目标久期决策流程如下图： 久期决策 投资决策委员会 期限结构 类属配置 固定收益小组 投资反馈 金融工程组 基金经理 组合构建 证券选择 研究支持 （2）信用策略 根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，并结合不同信用 等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券类属品种的投资比例，获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效的利用本基金管理公司比较完善的行业研究平台和信用债券评级 体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素， 综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 （3）可转换债券的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价 格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研 究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析。本基金还会充分借鉴基金管理人 股票分析团队及外部研究机构的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对 基础股票的价值评估，最终选择合适的投资品种。 （4）资产支持证券等的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前 偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和 信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支 持证券类资产。 3、新股申购策略 本基金将积极参与新股申购。本基金将积极利用本基金管理公司比较完善的行业研究平 台和股票估值体系，分析首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，再结合股票市场 整体定价水平以及新股中签率等因素，判断新股上市交易的合理价格。充分发挥作为机构投 资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股询价及路演活动， 有效识别并防范风险。同时参考一级市场资金利率成本，制定灵活的新股申购策略。 本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值 的高低，确定上市后继续持有或者卖出。 调整目标久期 （未完）  |