[上市]恒生ETF：上市交易公告书
恒生交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2012年10月22日 公告日期：2012年10月17日 目录 一、重要声明与提示 ............................................................................................................................. 2 二、基金概览 ........................................................................................................................................ 2 三、基金的募集与上市交易 ................................................................................................................. 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................................................. 5 五、基金主要当事人简介 ..................................................................................................................... 6 六、基金合同摘要 ............................................................................................................................... 10 七、基金财务状况 ............................................................................................................................... 10 八、基金投资组合 ............................................................................................................................... 12 九、重大事件揭示 ............................................................................................................................... 15 十、基金管理人承诺 ........................................................................................................................... 16 十一、基金托管人承诺 ....................................................................................................................... 16 十二、备查文件目录 ........................................................................................................................... 16 附件：基金合同摘要 ........................................................................................................................... 18 一、 重要声明与提示 《恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的 真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2012年7月2日登载于《中 国证券报》和华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）上的《恒生交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》。 二、 基金概览 1、基金名称：恒生交易型开放式指数证券投资基金 2、基金简称：华夏恒生ETF（场内简称：恒生ETF） 3、基金交易代码：159920 4、标的指数简称：恒生指数 5、标的指数代码：HSI 6、截至公告日前两个工作日即2012年10月15日基金份额总额：3,585,559,219份。 7、截至公告日前两个工作日即2012年10月15日基金份额净值：1.0049元。 8、本次上市交易份额：3,585,559,219份。 9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 10、上市交易日期：2012年10月22日。 11、基金管理人：华夏基金管理有限公司。 12、基金托管人：中国银行股份有限公司。 13、基金境外资产托管人：中国银行(香港)有限公司。 14、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会2012年6月14日证监许可[2012]822 号文。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期：2012年7月9日至2012年8月3日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售方式：投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式认购本基金。 7、发售机构 （1）网上现金发售机构 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江） 有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有 限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东 方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限 公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、上海证券 有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券股份有限 公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券 股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、 国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券有 限责任公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证 券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司、 德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责 任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证 券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西藏同信证券 有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、 华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责 任公司、国金证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、联 讯证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、红塔证券股份有限 公司、英大证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华西证券 有限责任公司、华创证券有限责任公司等。 （2）网下现金发售机构 华夏基金管理有限公司。 8、验资机构名称：安永华明会计师事务所。 9、募集资金总额及入账情况 截至2012年8月3日，本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次 募集期间净认购金额为3,585,321,000.00元人民币，认购资金在募集期间产生的银行利息共计 238,219.00元人民币。本次募集资金及其产生的利息已于2012年8月9日全额划入本基金在基 金托管人中国银行股份有限公司开立的本基金托管专户。 10、基金备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《恒生交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《恒生交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，华夏基金管理有限公 司已于2012年8月9日向中国证监会办理基金备案手续，并获书面确认，基金合同自该日起正 式生效。 11、基金合同生效日：2012年8月9日。 12、基金合同生效日的基金份额总额：按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次 募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计3,585,559,219份，已全部计入投资者账户，归 投资者所有。 （三）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2012]349号 2、上市交易日期：2012年10月22日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 4、基金场内简称：恒生ETF 5、基金交易代码：159920 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 6、本次上市交易份额：3,585,559,219份。 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即2012年10月15日，本基金基金份额持有人户数为21,497 户，平均每户持有的基金份额为166,793份。 （二）持有人结构 截至公告日前两个工作日即2012年10月15日，机构投资者持有的本基金基金份额为 2,264,159,468份，占基金总份额的63.15%；个人投资者持有的本基金基金份额为 1,321,399,751份，占基金总份额的36.85%。 截至公告日前两个工作日即2012年10月15日，本基金管理人的从业人员未持有本基 金基金份额。 （三）前十名持有人 截至公告日前两个工作日即2012年10月15日，本基金前十名基金份额持有人情况如 下： 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的 比例（%） 1 中海信托股份有限公司－新股约定申购 资金信托(7) 400,007,664 11.16 2 东吴证券股份有限公司 150,004,374 4.18 3 中信证券股份有限公司 140,012,749 3.90 4 招商证券股份有限公司 140,004,082 3.90 5 兴业证券股份有限公司 139,815,776 3.90 6 光大证券股份有限公司 139,815,776 3.90 7 海通证券股份有限公司 139,815,776 3.90 8 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 127,453,716 3.55 9 华泰证券股份有限公司 120,013,400 3.35 10 国泰君安证券股份有限公司 120,003,498 3.35 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 法定代表人：王东明 总经理：滕天鸣 信息披露负责人：崔雁巍 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 注册资本：23800万元 设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]16号 工商登记注册的法人营业执照文号：110000005128154 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中国证监会核准 的其他业务。 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 49% 南方工业资产管理有限责任公司 11% 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司（原名山东海丰国际航 10% 运集团有限公司） 无锡市国联发展（集团）有限公司 10% 合计 100% 3、内部组织结构与人员情况 公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。 公司业务部门主要分为投研部门、营销部门、后台运作部门、风险控制部门等。其中， 投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作；营销部门主要负责营销和市场推 广等工作；后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统 的管理和维护等工作；风险控制部门主要负责投资的事前、事中、事后风险合规监控等工作。 4、基金管理业务情况 华夏基金管理有限公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首 批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，是业务领域最 广泛的基金管理公司之一。截至2012年9月，华夏基金管理有限公司旗下管理华夏兴华封 闭、华夏兴和封闭2只封闭式基金，华夏成长混合、华夏债券、华夏回报混合、华夏经典混 合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏上证50ETF、中信现金优 势货币、华夏收入股票、华夏中小板ETF、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏稳 增混合、华夏优势增长股票、华夏蓝筹混合（LOF）、华夏复兴股票、华夏全球股票（QDII）、 华夏行业股票（LOF）、华夏希望债券、华夏策略混合、华夏沪深300指数、华夏盛世股票、 华夏亚债中国指数、华夏恒生ETF、华夏恒生ETF联接、华夏安康债券27只开放式基金。 5、本基金基金经理简介 王路先生，博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、 美国纽约法兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。2008年11月加入华夏基金管理 有限公司，现任数量投资部总经理，恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012 年8月9日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21 日起任职）。 张弘弢先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等， 现任数量投资部副总经理，华夏沪深300指数证券投资基金基金经理（2009年7月10日起任 职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年8月9日起任职）、恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日起任职）。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：肖钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：010-66594855 传真：010-66594942 2、基金托管业务经营情况 截至2012年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优 势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封 闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰 金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海 富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精 选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混 合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成 长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混 合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价 值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混 合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、 易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、 万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略 股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（LOF）、 泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋 混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世 中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化 现行股票型、南方高增长股票（LOF）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长 动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票 型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏 观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品 股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上 证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长 城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180 金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金 鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合 型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开 放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深 证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长 交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信 用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、 海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧 信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安 心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企 业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开 放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信 息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开 放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票 型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝 兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、 大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投 摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选 （QDII-FOF）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（QDII）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型 （QDII）、信诚金砖四国积极配置（QDII）、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金 砖四国指数（LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数 （QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升 级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信 中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源 股票型等164只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类 型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 3、基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银 行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外， 中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、 QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、 年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中 国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2011 年末，中国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。 （三）验资机构 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 法定代表人：葛明 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、濮晓达 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金集中申购期间费用 本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产 中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告前两个工作日即2012年10月15日，本基金的资产负债表如下（未经审计）： 单位：人民币元 资产 2012年10月15日 资产： 银行存款 437,622,117.01 结算备付金 368,599,293.90 存出保证金 73,190,105.58 交易性金融资产 1,214,974,335.72 其中：股票投资 1,214,974,335.72 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 1,578,800,000.00 应收证券清算款 299,966,255.65 应收利息 494,187.66 应收股利 26,924.10 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 3,973,673,219.62 负债和所有者权益 2012年10月15日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 369,197,335.48 应付赎回款 - 应付管理人报酬 885,708.76 应付托管费 221,427.21 应付销售服务费 - 应付交易费用 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 287,517.64 负债合计 370,591,989.09 所有者权益： 实收基金 3,585,559,219.00 未分配利润 17,522,011.53 所有者权益合计 3,603,081,230.53 负债和所有者权益总计 3,973,673,219.62 八、 基金投资组合 截至公告前两个工作日即2012年10月15日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,214,974,335.72 30.58 其中：普通股 1,214,974,335.72 30.58 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 1,578,800,000.00 39.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 806,221,410.91 20.29 8 其他各项资产 373,677,472.99 9.40 9 合计 3,973,673,219.62 100.00 （二）在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 中国香港 1,214,974,335.72 33.72 合计 1,214,974,335.72 33.72 （三）按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 金融 716,566,350.38 19.89 能源 143,661,538.43 3.99 电信服务 106,165,485.66 2.95 公用事业 63,728,242.57 1.77 信息技术 53,350,630.75 1.48 工业 49,718,479.89 1.38 非必需消费品 40,152,927.07 1.11 必需消费品 39,176,018.72 1.09 材料 2,454,662.25 0.07 合计 1,214,974,335.72 33.72 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （四）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 HSBC Holdings plc 汇丰控股 有限公司 00005 香港 中国香港 3,063,417 185,310,214.63 5.14 2 China Mobile Limited 中国移动 有限公司 00941 香港 中国香港 1,380,000 94,488,620.70 2.62 3 China Construction Bank Corporation 中国建设 银行股份 有限公司 00939 香港 中国香港 19,266,000 90,818,546.48 2.52 4 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工商 银行股份 有限公司 01398 香港 中国香港 16,830,000 67,688,593.83 1.88 5 AIA Group Limited 友邦保险 控股有限 公司 01299 香港 中国香港 2,344,000 56,201,425.82 1.56 6 Tencent Holdings Limited 腾讯控股 有限公司 00700 香港 中国香港 253,400 53,350,630.75 1.48 7 CNOOC Limited 中国海洋 石油有限 公司 00883 香港 中国香港 4,090,000 52,545,403.83 1.46 8 Bank Of China Limited 中国银行 股份有限 公司 03988 香港 中国香港 18,126,000 45,452,431.33 1.26 9 PetroChina Company Limited 中国石油 天然气股 份有限公 司 00857 香港 中国香港 4,832,000 41,149,355.49 1.14 10 China Life Insurance Company Limited 中国人寿 保险股份 有限公司 02628 香港 中国香港 1,704,000 32,254,994.70 0.90 注：所用证券代码采用当地市场代码。 （五）按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金于2012年10月15日未持有债券。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金于2012年10月15日未持有债券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金于2012年10月15日未持有资产支持证券。 （八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 期货 恒生指数期货 -9,553,480.26 -0.27 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - （九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金于2012年10月15日未持有基金。 （十）投资组合报告附注 1、本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成如下： 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,190,105.58 2 应收证券清算款 299,966,255.65 3 应收利息 494,187.66 4 应收股利 26,924.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 373,677,472.99 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于2012年10月15日未持有处于转股期的可转换债券。 5、前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于2012年10月15日前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、 重大事件揭示 （一）2012年8月10日发布恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托 管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基 金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合 同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准恒生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2、《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○一二年十月十七日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 成立日期：1998年4月9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中国证监会核准的 其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.38亿元人民币 存续期间：100年 2、基金管理人的权利 （1）依法申请并募集基金，办理基金备案手续。 （2）依照法律法规和基金合同运用基金财产。 （3）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产。 （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基 金管理人报酬，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其他事先批准或公告的合理费用以 及法律法规规定的其他费用。 （5）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额。 （6）在本基金合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守 相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本基金合同的 情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他 基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其 他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益。 （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机 构行为进行必要的监督和检查。 （8）选择、更换基金登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对基金登记结算机 构进行必要的监督和检查。 （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请。 （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金申请和办理融资、 融券、转融通以及基金作为融资融券标的证券等相关业务。 （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案。 （12）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人。 （13）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会。 （14）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利。 （15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率。 （16）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、 赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则。 （17）选择、更换基金境外投资顾问。 （18）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务。 （19）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。 （2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 （3）办理基金备案手续。 （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产。 （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资。 （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益。 （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益，不得委托第三人运作基金财产。 （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告。 （9）依法接受基金托管人的监督。 （10）编制季报、半年报和年度基金报告。 （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定。 （12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。 （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露。 （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价。 （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其 他相关资料。 （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。 （19）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。 （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿。 （22）法律法规、基金合同规定的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 成立日期：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产。 （2）依照基金合同的约定获得基金托管费。 （3）监督基金管理人对本基金的投资运作。 （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人。 （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会。 （6）选择、更换境外资产托管人并与之签署有关协议。 （7）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所 有应得收入。 （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜。 （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益。 （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。 （6）保管（或委托境外资产托管人保管）由基金管理人代表基金签订的与基金有关的 重大合同及有关凭证。 （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。 （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露。 （10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。 （11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的 行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。 （12）建立并保存基金份额持有人名册。 （13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。 （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对。 （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价。 （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会。 （17）按照规定监督基金管理人的投资运作。 （18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而 免除。 （19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿。 （20）对其委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任。对基金的境外财产，基金托 管人可授权境外资产托管人代为履行其承担的受托人职责，选择的境外资产托管人应符合 《试行办法》规定的有关条件；境外资产托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原 因而导致基金财产受损的，基金托管人应当承担相应责任。 （21）法律法规、基金合同规定的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资 者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有 人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权 益。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益。 （2）参与分配清算后的剩余基金财产。 （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会。 （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权。 （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料。 （7）监督基金管理人的投资运作。 （8）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同、业务规则及其他有关规定。 （2）遵守基金管理人、基金托管人、代销机构、证券交易所和登记结算机构的相关规 则及规定。 （3）缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用。 （4）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任。 （5）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动。 （6）执行基金份额持有人大会的决议。 （7）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。 （8）法律法规、基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 （一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同，但基金合同另有约定的除外。 2、转换基金运作方式（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）。 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。 4、更换基金管理人、基金托管人。 5、变更基金类别。 6、变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外）。 7、变更基金份额持有人大会程序。 8、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项。 9、基金合同、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的费用。 2、法律法规要求增加的基金费用的收取。 3、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式。 4、经中国证监会允许，基金推出新业务或服务。 5、经中国证监会允许，基金管理人、证券交易所、登记结算机构、代销机构在法律法 规规定的范围内调整有关基金申购、赎回、交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的 规则。 6、在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。 7、在不违反法律法规的情况下，增加、减少、调整基金销售币种或基金份额类别设置。 8、在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间 或频率。 9、在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎 回。 10、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改。 11、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。 12、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 13、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管 人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十 日内召开。 4、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百分之十以上的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前三十日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。 基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容： 1、会议召开的时间、地点、方式。 2、会议拟审议的主要事项。 3、投票委托书送达时间和地点。 4、会务常设联系人姓名、电话。 5、确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。 6、如采用通讯表决方式，则载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系 人、书面表决意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 采用通讯方式开会并进行表决的情况下，如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托 管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基 金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的，不影响表决效力；通讯方式开会指 按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定。 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证 所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知，并按规定进行公告。 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见。 3、召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同地称为“监督 人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 4、本人直接出具有效书面意见或授权他人代表出具有效书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 5、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时 提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委 托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。 6、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间，且确定 有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的 事项。 （2）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果对原有提案进行修改， 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 （3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议， 报经中国证监会核准或备案后生效；在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中 公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日在公证机关及监督人的监督下，由召集人 统计全部有效表决并形成决议，如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成 的决议有效。决议报经中国证监会核准或备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上（含三 分之二）通过。 （2）一般决议 一般决议应当经参加大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上（不含 50%）通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或提前终止基金合同应当以特别决 议通过方为有效，其他事项均以一般决议的方式通过即为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 3、采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意 见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理 人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如 果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由 基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有 人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员 共同担任监票人，但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行宣 布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如 果会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对 会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出 的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒 绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监督员进行计票，并由公证机关对其计票过程予 以公证。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》和有关规定表决通过的事项，召集人应当自通 过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会 依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内，由基 金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体公告。 （十一）关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式 如果本基金推出联接基金，联接基金的持有人可以凭所持有的联接基金份额行使与ETF 相关的持有人权利，如ETF持有人大会召集权、直接参加ETF持有人大会的表决权。计算 参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人的参会份额数和票数按权益登记日联接基金所 持有的本基金的基金份额、该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例折算。 （十二）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金收益与分配 （一）收益的构成 1、基金收益包括：基金投资所得红利、股息、买卖股票差价、银行存款利息、外汇兑 换损益以及其他合法收入。 2、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 （二）收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率（经汇率调整） 达到1%以上时，可进行收益分配。 3、基金收益分配采用现金方式。 4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配3次，每次基金收益 分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率 （经汇率调整）。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 5、法律法规、监管机构、登记结算机构或深圳证券交易所另有规定的从其规定。 在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规 则进行调整，并及时公告。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等 内容。 （四）收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人按法律法规的 规定向中国证监会备案并公告。 （五）收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用应由基金份额持有人自行承担。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费（含境外资产托管人收取的费用）。 3、标的指数使用许可费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑 损益、手续费、汇款费等）。 4、基金上市初费及年费。 5、因基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过 户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似 性质的费用等）。 6、基金合同生效以后的信息披露费用。 7、基金份额持有人大会费用。 8、基金合同生效以后的会计师费和律师费。 9、基金的资金汇划费用。 10、基金收益分配中发生的费用。 11、基金进行外汇兑换交易的相关费用。 12、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等。 13、其他为基金的利益而产生的费用，如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼 费、追索费等。 14、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、 计提标准在招募说明书或相关公告中载明。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、本条第（一）款第3至第14项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （四）基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义 务。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投 资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金 融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （二）投资限制和禁止行为 1、投资限制 （1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 （2）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资 产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 （3）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场 基金不受此限制。 （4）本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该 境外基金总份额的20%。 （5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 （6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 （7）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 （8）法律法规和基金合同规定的其他限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）购买不动产。 （2）购买房地产抵押按揭。 （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 （4）购买实物商品。 （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例 不得超过本基金资产净值的10%。 （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。 （7）参与未持有基础资产的卖空交易。 （8）从事证券承销业务。 （9）中国证监会禁止的其他行为。 3、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁 止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调 整禁止行为和投资限制规定。 六、基金资产净值的计算和公告方式 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周通过 基金管理人网站公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在每个工作日的次日通过基金管 理人网站披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在基金管理人网站上；在前述最后一个市场交易日后两个交易日内，登载 在指定报刊上。 七、基金合同的终止与基金财产的清算 （一）基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同终止： 1、基金份额持有人大会决定终止。 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承 接的。 3、法律法规和基金合同规定的其他情形。 （二）基金财产的清算 1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关法律法规规定对基 金财产进行清算。 2、基金财产清算组 （1）自基金合同终止事由发生之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基金财产 清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和 托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人 员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 （1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产。 （2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限。 （3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认。 （4）对基金财产进行评估和变现。 （5）制作清算报告。 （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书。 （7）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （8）对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用。 （2）交纳所欠税款。 （3）清偿基金债务。 （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存二十年以上。 八、争议的处理 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议应首先 通过友好协商解决。但若自一方书面要求协商解决争议发生之日起60日内未能以协商方式 解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管理人和基金托管 人网站查询。 中财网
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