[发行]浙商新思维：更新招募说明书（2012年第1期）
浙商基金管理有限公司 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 更新招募说明书 （2012 年第1 期） 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2011】2041 号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金 法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募 集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据 所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本 基金前，应认真阅读本基金的《招募说明书》及基金合同，全面了解本基金的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资者根据所持有的份额享受基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回 基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特 定风险等。本基金为开放式混合型基金，属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日 为2012 年9 月8 日，投资组合报告为2012 年2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年6 月30 日（财务数据未经审计）。 目录 一、 绪言 4 二、 释义 5 三、 基金管理人 9 四、 基金托管人 18 五、 相关服务机构 25 六、 基金的募集 27 七、 基金合同的生效 30 八、 基金份额的申购和赎回 32 九、 基金的投资 43 十、 基金的财产 59 十一、 基金资产估值 60 十二、 基金的收益与分配 66 十三、 基金的费用与税收 68 十四、 基金的会计与审计 70 十五、 基金的信息披露 71 十六、 风险揭示 76 十七、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 81 十八、 基金合同的内容摘要 84 十九、 基金托管协议的内容摘要 85 二十、 基金份额持有人服务 86 二十一、 其他应披露事项 88 二十二、 招募说明书存放及其查阅方式 89 二十三、 备查文件 90 附一：基金合同的内容摘要 91 附二：基金托管协议的内容摘要 109 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第5 号〈招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规以及《浙商聚 潮新思维混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何 其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1. 基金或本基金：指浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 2. 基金管理人或本基金管理人：指浙商基金管理有限公司 3. 基金托管人或本基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4. 基金合同或本基金合同：指《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商聚潮新思维混合型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书：指《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7. 基金份额发售公告：指《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金份额发售公告》 8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件等 9. 《基金法》：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，自2004 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10. 《销售办法》：指中国证监会2011 年6 月9 日颁布、同年10 月1 日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》：指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《运作办法》：指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资 基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相 关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额 度批准的中国境外的机构投资者 19. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21. 基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22. 销售机构：指直销机构和代销机构 23. 直销机构：指浙商基金管理有限公司 24. 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格 并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25. 基金销售网点：指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点 26. 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等 27. 注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为浙商基金管理有限 公司或接受浙商基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 28. 注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 29. 基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理交易业务 而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 33. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35. T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 36. T+n 日：指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 37. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38. 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39. 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 40. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 41. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换 为现金的行为 42. 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注 册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 43. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 44. 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购 申请的一种投资方式 45. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一开放日基金总份额的10% 46. 元：指人民币元 47. 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 49. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 52. 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 53. 业务规则：基金管理人、证券交易所和注册登记机构的相关业务规则 54. 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 基金管理人：浙商基金管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路208 号1801 室 办公地址：浙江省杭州市文三路90 号东部软件园1 号楼2 楼 法定代表人：高玮 成立日期：2010 年10 月21 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3 亿元人民币 存续期间：持续经营 股权结构：浙商证券有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本管理有限公司、 养生堂有限公司分别占公司注册资本的25% 联系人：鲍芸 联系电话：0571－28191825 (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 高玮女士，董事长，1968 年生，浙江大学数学系博士，高级工程师。历任财通证券经纪有 限责任公司电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。现任浙商证券有限 责任公司合规总监；浙商期货有限公司董事；浙江浙商资本管理有限公司董事。 耿小平先生，董事，1948 年生，华东政法学院法律专业毕业，中欧国际工商管理学院EMBA， 高级经济师。历任浙江省检察院副检察长；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理； 浙江省交通投资集团有限公司总经理；浙商证券有限责任公司党委书记。现任浙商证券有限责 任公司顾问。 陈昌志先生，董事，1966 年生，浙江大学管理工程专业工学硕士。历任金信信托投资股份 有限公司理财部经理助理、研究发展部副经理；通和投资控股有限公司投资管理部副总经理、 总经理，公司董事会秘书、总裁助理。现任网新科技股份有限公司总裁助理、浙江浙大网新集 团投资总监。 钟睒睒先生，董事，1954 年生，大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总经理、董事、董 事长；农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理。 管大源先生，董事，1963 年生，研究生，高级经济师。历任杭州万向节总厂统计员、计划 员、科员；万向集团公司总经理助理；万向钱潮股份有限公司董秘；万向集团公司副总裁；天 和证券总裁。现任万向集团公司副总裁兼通联资本管理有限公司总裁。 周一烽先生，董事，1962 年生，复旦大学经济系学士、上海社会科学院经济学硕士、美国 亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。历任上海市社会科学院宏观经济研究室副主任、上海企 业发展研究所副所长；广联（南宁）投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人；上 海广联投资有限公司总经理；中泰信托投资有限责任公司副总裁；大成基金管理有限公司副总 经理兼投资总监。现任浙商基金管理有限公司总经理兼投资决策委员会主席。 章晓洪先生，独立董事，1973 年生，西南政法大学法学硕士、博士。历任浙江天健会计师 事务所注册会计师；上海市锦天城律师事务所高级合伙人。 刘纪鹏先生，独立董事，1956 年生，中国社会科学院研究生院工业经济系硕士，高级研究 员，高级经济师，注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员；中信国际研 究所经济研究室主任；海南航空公司高级经济顾问、首席经济学家；首都经济贸易大学教授、 公司研究中心主任。现任中国政法大学资本研究中心主任、教授、博士生导师；财政部财政科 学研究所硕士生导师。 金雪军先生，独立董事，1958 年生，南开大学经济学硕士。历任浙江大学金融系主任、经 济学院副院长、证券与期货研究所所长、中国金融学会常务理事等；兼任浙江省国际金融学会 会长，享受国务院政府特殊津贴，获浙江省有突出贡献中青年专家称号。现任浙江大学经济学 院教授、博士生导师；浙江大学江万龄金融投资研究中心主任；浙江省公共政策研究院执行院 长，浙江省国际金融学会会长。 肖幼航女士，独立董事，1963 年生，上海财经大学硕士，高级会计师，注册会计师。历任 杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理；浙江南都电源动 力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有 限公司总裁助理。 2. 监事会成员 王平玉先生，监事，1951 年生，大专，经济师。历任建设银行杭州分行科长、支行行长、 党组副书记、副行长。现任养生堂有限公司总经济师、农夫山泉股份有限公司监事。 赵琦女士，监事，1971 年生，大学本科，注册会计师。曾在万向集团结算中心、万向财务 公司工作。现任通联资本管理有限公司副总裁。 谢志强先生，职工监事，1981 年生，厦门大学金融学专业学士、硕士，特许金融分析师（CFA）， 金融风险管理师（FRM）。历任浙江证监局稽查处副主任科员、主任科员，曾借调中国证监会稽 查局工作。现任浙商基金管理有限公司监察稽核部总监。 3. 公司高管人员 周一烽先生，总经理，简历同上。 杜煊君先生，副总经理，1972 年生，上海财经大学经济学博士，复旦大学应用经济学博士 后，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。曾就职于中国证券登记结算公司上海分公司， 后历任中泰信托投资有限责任公司研究发展部副总经理、信托管理中心总经理；上海证券有限 责任公司创新产品总部总经理；海证期货有限公司法定代表人、董事总经理。 闻震宙先生，督察长，1975 年生，中国人民大学本科学历，会计师。历任方正证券有限责 任公司清算中心主任、苏州中辰期货经纪有限公司财务部总监、浙商证券有限责任公司合规审 计部合规主管。 4. 本基金基金经理 陈志龙先生，1976 年生，北京航空航天大学管理信息系统学士，英国约克大学经济与金融 硕士，英国雷丁大学金融工程与数量分析硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。 历任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理；中银基金管理有限公司研究员；基 金经理、基金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁；专户理财部投资总监。现 任浙商基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监。 5. 投资决策委员会成员 周一烽先生，投资决策委员会主席，简历同上。 陈志龙先生，投资决策委员会委员、执行主任，简历同上。 姜培正先生，投资决策委员会委员，1975 年生，华东师范大学政治经济学硕士，英国华威 大学经济和金融理学硕士。历任平安证券有限责任公司综合研究所研究员；国联安基金管理有 限公司研究部研究员；浙商基金管理有限公司投资管理部研究员、研究主管。现任浙商基金管 理有限公司投资管理部副总监兼研究总监、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。 关永祥先生，投资决策委员会委员，1974 年生，北京大学金融学专业硕士，中科院研究生 院软件系统分析工程硕士。历任华泰证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司研究员；长信 基金管理有限公司数量策略研究员；国联安基金管理有限公司数量策略研究员。现任浙商基金 管理有限公司策略发展部副总监、浙商沪深300 指数分级证券投资基金基金经理。 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的职责 按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1. 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制季度、半年度和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四) 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1. 基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行 为的发生； 2. 基金管理人承诺防止下列行为的发生： 1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2) 不公平地对待管理的不同基金财产； 3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5) 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 1) 越权或违规经营； 2) 违反基金合同或托管协议； 3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6) 玩忽职守、滥用职权； 7) 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知 悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 8) 除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 9) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 10) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 11) 贬损同行，以提高自己； 12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 13) 以不正当手段谋求业务发展； 14) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 15) 其他法律、行政法规禁止的行为。 (五) 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1. 承销证券； 2. 向他人贷款或者提供担保； 3. 从事承担无限责任的投资； 4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5. 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6. 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其 他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8. 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 (六) 基金经理承诺 1. 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； 2. 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； 3. 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间 知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4. 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (七) 基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的目标 1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格； 2) 防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全 完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； 3) 确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时； 4) 建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结 构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。 2. 内部控制的原则 1) 全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节，并普遍适用 于公司每位员工； 2) 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 3) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 4) 有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序，保证内控制度的有 效执行； 5) 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制 度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； 6) 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部 环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； 7) 防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门，应当在空间上 和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格 的批准程序和监督措施； 8) 成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提高经营效益，通过 控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。 3. 内部控制的组织机构 公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，均有明确的层 次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。 1) 监督系统 公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机构，构成相互 独立的监督系统。 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 董事会下设合规与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行 审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门 和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由 董事会聘任，根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。 2) 决策和执行系统 股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事 会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意 见并参与表决。董事会聘任公司总经理，由总经理负责公司的日常经营管理。 公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经营运作必需的 机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配 合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的 操作程序，使各项工作规范化、程序化、标准化。 4. 内部控制的制度体系 公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公司经营管理遵循的最高文件；第 二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基本管理制度的基础和依据；第三个层面是公 司基本管理制度，公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司 各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、 实施、废止应该遵循相应的程序，较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的内容指 导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。 公司章程的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基 本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案，经董事会审议通过后实施。各部门的规章及 实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案，经公司总经理办公会议审议通过 后实施。 监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和 评价，并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落 实，并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公 司管理制度的执行情况进行自查，并负责落实相关事项。 5. 内部控制的层次体系 公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线，属于单人、单岗处 理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作 为第二道监控防线，建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标 准，明确文字签字的授权；成立独立的监察稽核部，对各部门、各岗位各项业务全面实行监督 反馈，必要时对有关部门进行不定期突击检查，形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员 会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。 6. 基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会 及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确， 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 (一) 基金托管人概况 1. 基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 成立时间：1996 年2 月7 日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：26,714,732,987 元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：关悦 中国民生银行于1996 年1 月12 日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股 的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份 制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行 有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十五 年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。 2000 年12 月19 日，中国民生银行A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003 年3 月18 日，中国民生银行40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年11 月8 日， 中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国 银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年10 月26 日，民生银行成功完成股 权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为， 敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行 了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制 度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、 高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 中国民生银行在“2006 民营上市公司100 强”中位列第一名，并在市值、社会贡献两项分 榜单中名列第一。 在《福布斯》中文版评选的“2006 中国顶尖企业十强榜”上，民生银行位列第七名。 2007 年10 月，中国民生银行通过了SAI 国际组织颁布的SA8000 体系认证（即企业社会责 任管理体系），成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。 2007 年11 月，民生银行获得2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获 《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。 2007 年12 月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50 强” 奖项。 2008 年7 月，民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三名 在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6 位，在公司治理 和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009 年6 月，民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009 年中国 本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009 年9 月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺 “最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站”两项大奖。 2009 年11 月21 日，在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009 年·亚 洲最佳风险管理银行”。 2009 年12 月1 日，中国民生银行获得了“2008 年度中国上市公司百强榜第13 名”。 2009 年12 月9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行评选暨2009 年 第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行”、“最佳 服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖项。 2010 年2 月3 日，在“卓越2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流 的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越2009 年度金融 理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年5 月20 日，在2010 年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁奖典礼上，中国民生 银行从众多竞争者中脱颖而出，荣获“最佳贸易金融银行奖”。 2010 年10 月，在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得评 委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、 风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2010 年12 月1 日，在《亚洲货币》杂志(Asiamoney)公布的年度最佳公司治理票选结果中， 民生银行在中国区组别中获得最高票数，成为年度中国区最佳公司治理企业。 2011 年6 月22 日，在由《理财周报》主办的“2011 中国上市公司最佳董事会价值管理论 坛”上，民生银行荣获“2011 中国主板上市公司最佳董事会10 强”。 2011 年7 月9 日，在《华夏时报》、北京大学中国企业法律风险管理研究中心主办的“2011 中国上市公司风险管理高峰论坛”上，民生银行荣获“2011 金盾奖－中国上市公司最佳信息披 露奖”。 2011 年9 月20 日，民生银行凭借在投资者关系管理方面的诸多创新做法和成绩，在第十 三届投资者关系全球排名（IR Global Rankings, IRGR）颁奖典礼上，以中国区第二名获得中国投 资者关系大奖（香港上市公司）优秀奖。 2011 年12 月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40 家成员行共同举办的2011 中国 电子银行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认 证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。 2. 主要人员情况 刘湣棠：男，高级经济师。资产托管部经理。曾任职于中国人民银行深圳分行，工商银行 深圳分行，中国民生银行深圳、广州分行及香港代表处；历任人民银行深圳分行信贷员、信贷 科副科长，工商银行深圳分行营业部信贷科长、秘书科长和办事处主任，中国民生银行深圳分 行信贷部总经理，振业支行行长和分行营业部总经理，广州分行副行长、行长、香港代表处首 席代表。在银行系统工作三十年，具有丰富的商业银行从业经历和管理工作经验，同时具备广 阔的海外视野。 3. 基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国 证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力 发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人 的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产 托管部目前共有员工52 人，平均年龄33 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工 具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2012 年6 月30 日，本行 共托管基金16 只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基 金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基 金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100 指数 分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型 证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60 交易型开放式指数证券 投资基金、建信深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混 合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金和建信转债增强债券型证券投资基金。 托管基金资产净值为423.25 亿元。 (二) 基金托管人的内部控制制度 1. 内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经 营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基 金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2. 内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限 公司稽核部、资产托管部内设稽核监督处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核部对各 业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的内部监督稽核处，负责 拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务处室风险控制工 作的实施。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3. 内部风险控制原则 (1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业 务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责。 (2)独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监督处，该处室保持高度的独立性和权威性， 负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同 岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作 性。 (5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研 发和营销等部门严格分离。 4. 内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行 为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：稽核监督处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订 承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业 务不中断。 5. 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方 面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国 民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问 题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务处室和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险 负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多处 室制的内部组织结构，形成不同处室、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部 控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、 员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务 的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风 险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职稽核监督处，依 照有关法律规章，每两个月对业务的运行进行一次稽核检查。总行稽核部也不定期对资产托管 部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更 加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方 面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金 资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为 的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定 的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理 人限期纠正。 五、 相关服务机构 (一) 销售机构 1. 直销机构 1) 浙商基金管理有限公司直销中心 注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路208 号1801 室 办公地址：浙江省杭州市文三路90 号东部软件园1 号楼2 楼 电话：0571-28191853 传真：0571-28191836 联系人：韩吟吟 2) 浙商基金管理有限公司上海分公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99 号万向大厦10 楼 电话：021-60350852 传真：021-60350919 联系人：张伊婷 3) 浙商基金管理有限公司网上直销 公司网址：http://www.zsfund.com 客服电话：4006-321-321（免长途话费）；0571-2882 2288 2. 代销机构 1) 中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 联系人：董云巍 客服电话：95568 公司网址：http://www.cmbc.com.cn 2) 中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 公司网址：http://www.icbc.com.cn 3) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：项俊波 传真：010-85109219 联系人：滕涛 客服电话：95599 公司网址：http://www.abchina.com 4) 交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188 号 办公地址：上海市银城中路188 号 法定代表人：胡怀邦 联系电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人：陈铭铭 客服电话：95559 公司网址：http://www.bankcomm.com 5) 华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人：吴建 联系电话：010－85238667 传真：010-85238680 联系人：郑鹏 客服电话：95577 公司网址：http://www.hxb.com.cn 6) 浙商银行股份有限公司 住所：浙江杭州庆春路288 号 办公地址：浙江杭州庆春路288 号 法定代表人：张达洋 联系电话：0571-87659546 传真：0571-87659188 联系人：毛真海 客服电话：95527 公司网址：http://www.czbank.com 7) 上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号 法定代表人：范一飞 联系电话：021-962888 传真：021-68476111 联系人：张萍 客服电话：962888 公司网址：http://www.bankofshanghai.com 8) 上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址：上海市中山东一路12 号 法定代表人：吉晓辉 联系电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、虞谷云 客服电话：95528 公司网址：http://www.spdb.com.cn 9) 浙商证券有限责任公司 住所：杭州市杭大路1 号黄龙世纪A 区6-7 楼 办公地址：杭州市杭大路1 号黄龙世纪A 区6-7 楼 法定代表人：吴承根 联系电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：谢项辉 客服电话：0571-967777 公司网址：http://www.stocke.com.cn 10) 宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19 号 法定代表人：冯戎 联系电话：010-88085858 传真：010-8805195 联系人：李巍 客服电话：4008-000-562 公司网址：http://www.hysec.com 11) 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人：张志刚 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网址：http://www.cindasc.com 12) 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：顾伟国 联系电话：010-66568430 传真：010-66568536 联系人：田薇 客服电话：4008-888-888 公司网址：http://www.chinastock.com.cn 13) 民生证券有限责任公司 住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 法定代表人：余政 联系电话:010-85127999 传真:010-85127917 联系人:赵明 客服电话:4006198888 公司网址: http://www.mszq.com 14) 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦3 层 法定代表人：王东明 联系电话：010-84588888 传真：010-84865560 联系人：张于爱 客服电话：95558 公司网址：http://www.cs.ecitic.com 15) 中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20 层（266061） 法定代表人：张智河 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话：0532-96577 公司网址：http://www.zxwt.com.cn 16) 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：王常青 联系电话：010-85130588 传真：010-65182261 联系人：权唐 客服电话：4008888108 公司网址：http://www.csc108.com 17) 国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人：万建华 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏琪 客服电话：95521 公司网址：http://www.gtja.com 18) 海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98 号 办公地址：上海市广东路689 号 法定代表人：王开国 联系电话：021－23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：http://www.htsec.com 19) 申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171 号 办公地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：储晓明 联系电话：021-54033888 传真：021-54038844 联系人：邓寒冰 客服电话：95523 或4008895523 公司网址：http://www.sywg.com 20) 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268 号 办公地址：上海市浦东民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼21 楼 法定代表人：兰荣 联系电话：021-38565785 传真：021-38565955 联系人：谢高得 客服电话：95562 公司网址：http://www.xyzq.com.cn 21) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市中山东路90 号 办公地址:南京市中山东路90 号 法定代表人:吴万善 联系电话:025-83290979 传真:025-51863323 联系人:万鸣 客服电话:95597 公司网址:http://www.htsc.com.cn/ 22) 东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼21 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：021-63325888 传真：021-63326173 联系人：吴宇 客服电话：95503 公司网址：http://www.dfzq.com.cn 23) 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：徐浩明 联系电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话:4008888788、10108998 公司网址：http://www.ebscn.com 24) 上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区西藏中路336 号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336 号 法定代表人：郁忠民 联系电话：021-53519888 传真：021-63608300 联系人：张瑾 客服电话：4008918918（全国）、021-962518 公司网址：http://www.962518.com 25) 东海证券有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:400-888-8588 公司网址:http://www.longone.com.cn 26) 财通证券有限责任公司 住所：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系电话：0571－87925129 传真：0571－87818329 联系人：乔骏 客服电话：0571－96336（上海地区：962336） 公司网址：http://www.ctsec.com 27) 爱建证券有限责任公司 住所：上海市南京西路758 号23 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼 法定代表人：郭林 联系电话：021-32229888 传真：021-021-68728703 联系人：陈敏 客服电话：021-63340678 公司网址：http://www.ajzq.com 28) 中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层 法定代表人：沈强 联系电话：0571-87112510 联系人：丁思聪 客服电话：0571-96598 公司网址：http://www.bigsun.com.cn 29) 广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575 或致电各地营业网点 公司网址：http://www.gf.com.cn 30) 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客服电话：95536 公司网址：http://www.guosen.com.cn 31) 平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 法定代表人：杨宇翔 联系电话：95511-8 传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽 客服电话：95511 公司网址：http://www.pingan.com 32) 华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市长江中路357 号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦A 座24 层-32 层 法定代表人：李工 联系电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：甘霖 客服电话：96518、400-80-96518 公司网址：http://www.hazq.com 33) 中航证券有限公司 住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼 法定代表人：杜航 联系电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 联系人：戴蕾 客服电话：400 8866 567 公司网址：http://www.avicsec.com/ 34) 齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人：李玮 联系电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：http://www.qlzq.com..cn 35) 招商证券股份有限公司 住所：深圳市益田路江苏大厦38－45 层 办公地址：深圳市益田路江苏大厦38－45 层 法定代表人：宫少林 联系电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 联系人：林生迎 客服电话：95565、4008888111 公司网址：http://www.newone.com.cn 36) 国海证券股份有限公司 住所：广西南宁市滨湖路46 号国海大厦 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人：张雅锋 联系电话：0755－83709350 传真：0755－83704850 联系人：牛孟宇 客服电话：95563 公司网址：http://www.ghzq.com.cn 37) 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 统一客服电话：4008001001 联系人：陈剑虹 公司网址：http://www.essence.com.cn 38) 天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 邮编：100032 办公地址：北京市西城区金融街5 号新盛大厦B 座4 层邮编：100140 法定代表人：林义相 联系电话：010-66045608 传真：010-66045500 联系人：林爽 客服电话：010-66045678 公司网址：http://www.txsec.com 39) 深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 联系人：张玉静 客服电话：4006-788-887 公司网址：http://www.zlfund.cn 及http://www.jjmmw.com (二) 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层 法定代表人：金颖 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 联系电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 (三) 律师事务所 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 (四) 会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址：上海南京西路1266 号恒隆广场50 楼 法定代表人：姚建华 电话：021-22122888 传真：021-62881889 联系人：王国蓓 经办注册会计师：王国蓓、钱晓英 六、 基金的募集 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2011】2041 号文核准，募集期自 2012 年2 月6 日起至2012 年3 月5 日止。募集期内，本基金的有效认购份额为 784,601,312.72 份，利息结转的基金份额为316,557.07 份，两项合计共 784,917,869.79 份基金份额。 七、 基金合同的生效 （一） 基金合同生效 本基金基金合同于2012 年3 月8 日生效。 （二） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20 个工作日达不到200 人，或连续20 个工作日基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告， 说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、 基金份额的申购和赎回 (一) 申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心、网上直销及代销机构的代销网点进行。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 (二) 申购与赎回的开放日及时间 本基金已于2012 年5 月7 日起开始办理日常申购、赎回业务。基金投资者在开放日申请办 理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (三) 申购与赎回的原则 1. “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2. “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4. 基金份额持有人赎回时，按“先进先出”的原则进行处理，即注册登记确认日期在先的 基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期 限和所适用的赎回费率； 5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四) 申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请 时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2. 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)， 在正常情况下，注册登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3. 申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成 功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在T＋7 日(包 括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基 金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 (五) 申购和赎回的数额限制 1. 申购金额的限制 代销机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1000 元人民币（含申购费）。直销中心 每个账户首次申购的最低金额为10000 元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为10000 元人民币（含申购费）；已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制， 但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上直销系统办理基金申购业务的不受直销网点单 笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1000 元人民币（含申购费）。本基金直销网点单 笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销机构进行交易要受基金管理人的直销网点最低 金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额上限或持有的基金份额占基金份额 总数的比例上限不设限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 赎回份额的限制 赎回的最低份额为5 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某 笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5 份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全 部赎回。 3. 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例 限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 (六) 申购费用和赎回费用 1. 申购费用 本基金的申购费率如下： 单笔申购金额 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M<200 万 1.2% 200 万≤M<500 万 0.8% M≥500 万 1000 元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 2. 赎回费用 本基金赎回费率如下： 持有时间 赎回费率 Y＜1 年 0.5% 1 年≤Y＜2 年 0.25% Y≥2 年 0 （注：Y：持有时间，其中1 年为365 日，2 年为730 日） (七) 申购份额与赎回金额的处理方式及计算 1. 申购份额与赎回金额的处理方式 1) 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费 用后，以有效申请当日基金份额净值为基准计算，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有； 2) 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以有效申请当日基金份 额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产所有。 2. 本基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格以申购当日（T 日）的基金份额 净值为基准进行计算。其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额－净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购份 额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产所有。 例二：假定T 日的基金份额净值为1.230 元。四笔申购金额分别为10,000.00 元、100 万元、 200 万元和1000 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购4 申购金额（元，a） 10,000. 00 1,000,00 0.00 2,000,00 0.00 10,000,00 0.00 适用申购费率（b） 1.5% 1.2% 0.8% - 净申购金额（c=a/（1+b）） 9,852.2 2 988,142. 29 1,984,12 6.98 9,999,000 .00 申购费（d=a-c） 147.78 11,857.7 1 15,873.0 2 1,000.00 该类基金份额净值（e） 1.230 1.230 1.230 1.230 申购份额（=c/e） 8,009.9 3 803,367. 72 1,613,11 1.37 8,129,268 .29 3. 本基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金额 计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产 生的收益归基金财产所有。 例：某投资人赎回持有期未满1 年的本基金基金份额10,000 份，对应的赎回费率为0.5%， 假设赎回当日基金份额净值是1.1 元，则其赎回费用和可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1=11,000 元 赎回费用=11,000×0.5%=55 元 赎回金额=11,000－55=10,945 元 即该投资人赎回10,000 份基金，可得金额为10,945 元。 4. 基金份额净值的计算公式为： 基金份额净值＝计算日基金资产净值总额/计算日发行在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此误差产 生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 5. T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。 6. 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 7. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整 收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体上公告。 8. 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率，并另行公告。 9. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金 促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管 理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资人适当调整基金申购费率、赎回费率 和转换费率。 (八) 申购与赎回的注册登记 1. 投资人T 日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T+1 日为基金投资人增加权 益并办理注册登记手续，投资人自T+2 日（含该日）起有权赎回、转换或转托管该部分基金份 额。 2. 投资人T 日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T+1 日为投资人扣除权益并 办理相应的注册登记手续。 3. 在法律法规允许的范围内，注册登记机构可对上述注册登记办理时间进行调整，基金管 理人将于该调整开始实施前予以公告。 (九) 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请： 1. 因不可抗力导致基金无法正常运作； 2. 证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3. 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4. 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5. 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其它可能对基金业绩产 生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请（第4 项除外）时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 (十) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2. 证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； 4. 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 5. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停接受基金投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应按时足额支付；如 暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支 付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第3 项 所述情形，按基金合同的相关条款处理。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理 部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一) 巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定 本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基 金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2. 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。 1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请，应当按基金份额持有人提交的每笔赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定该笔赎回 申请当日部分确认的赎回份额；基金投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为 止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者在 提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3. 巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应依照有关规定在指定媒体上刊登公告，并在 公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案，并通过 邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3 个工作日内通知基金份额持有人，并说明有关 处理方法。 连续2 日以上（含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回 申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在指定媒 体上进行公告。 (十二) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定 期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2. 如发生暂停的时间为1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 3. 如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人应提前2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个开放日的 基金份额净值。 4. 如发生暂停的时间超过2 周，暂停期间，基金管理人应每2 周至少刊登暂停公告1 次； 当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公告最近1 个开放日的基金份额净值。 (十三) 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一 定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告， 并及时告知基金托管人。 (十四) 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转 的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组织。办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易 过户申请按注册登记机构的规定办理，并按注册登记机构规定的标准收费。 (十五) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以 按照规定的标准收取转托管费。转托管的具体业务按照基金销售机构的业务规则办理。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它 合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 (十六) 定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固定的销售机 构，采用定期定额的方式申购基金份额，定期定额投资不受日常最低申购金额限制。定期定额 具体实施时间和业务规则详见我公司发布在指定信息披露媒体及公司网站公告。 (十七) 其他情形 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。 注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册 登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的， 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的 除外。 当基金份额处于冻结状态时，注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回 申请、转出申请、非交易过户申请以及基金的转托管申请。 在相关法律法规或监管机构允许的范围内，注册登记机构还可办理除上述业务以外的其他 交易业务。 九、 基金的投资 (一) 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资 机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。 (二) 投资理念 本基金认为投资于以经济发展新思维与社会发展新思维来经营的上市公司，既能获得良好 的投资回报，也能推动经济与社会的可持续发展。在投资决策中，本基金主要关注体现绿色创 新与民生和谐特点的行业与公司，以充分分享中国经济与社会可持续发展的成果。 (三) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益 于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围 为20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以 后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 (四) 投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股 票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建 投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资 目标。 1. 资产配置策略 大类资产配置中，本基金主要考虑如下因素： 1） 宏观经济的分析，包括国际经济和国内经济等，通过判断经济周期是否处 于衰退、复苏、过热和滞胀阶段，确定阶段性较优资产。 2） 政策环境的分析，主要考察财政、货币政策及资本市场政策。 3） 资金供求和估值水平的分析，主要考察国际、国内的资金供求变化及股票 市场、债券市场及资产配置估值水平指标。 4） 市场情绪的分析，主要从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易 特征三个方面判断短期市场波动，并辅以战术性资产配置策略。 本基金将深入分析上述几个方面的情况，通过对各种因素的综合分析，增加该阶段下市场 表现优于其他资产类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类别的配置，以规避或分 散市场风险，提高基金经风险调整后的收益。 2. 股票选择策略 本基金关注的“新思维”，是指经济发展新思维与社会发展新思维，具体是指绿色创新与 民生和谐两大主题。 1） 主题鉴别 在资产配置的基础上，本基金基于基金管理人投研团队对中国经济与社会中长期发展趋势 的把握，特别是对经济、行业转型与企业发展的深入研究，并参考《国家中长期科学和技术发 展规划纲要（2006-2020 年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 等国家中长期政策与规划，围绕实现我国国民经济与社会发展若干重要方面的目标确定新思维 主题的投资逻辑。 绿色创新的主要鉴别标准包括： - 与掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信 息产业技术水平进入世界先进行列目标相关的，如高端装备制造、新材料。 - 与农业科技整体实力进入世界前列，促进农业综合生产能力的提高，有效保 障国家食物安全目标相关的，如水利水电建设。 - 与能源开发、节能技术和清洁能源技术取得突破，促进能源结构优化，主要 工业产品单位能耗指标达到或接近世界先进水平目标相关的，如新能源汽车、锂电 池、太阳能发电。 民生和谐的主要鉴别标准包括： - 与增加公共产品供给，使得社会资源向低收入阶层倾斜相关的，如加大农产 品生产投入、保障房建设以及轨道交通等解决“衣”、“食”、“住”、“行”几 个方面矛盾带来的投资机会。 - 与提高行业运营效率和有序竞争相关的，主要体现为医疗体系和社会服务体 系的完善（如医疗保健支出的增加、新医院建设与医疗设备采购）、信息服务及食 品安全带来的行业整合等方面的投资机会。 2） 股票选择 关于股票选择策略，本基金以新思维投资理念为指导，通过定性与定量两种分析方法，精 选在经营理念、经营范围、经营实践与经营结果中具备绿色创新、民生和谐两大特征的优质上 市公司股。 在定性分析方面，本基金主要依据以下分析框架来分析： - 致力于为客户提供更好的产品与服务：是否持续进行技术创新、商业创新， 如积极改进生产工艺与流程，为客户提供更加安全、健康、环保与优质的产品与服 务，使提供的产品与服务符合绿色、和谐的标准。 - 视员工作为重要财富加以经营：是否拥有良好的公司文化；是否拥有清晰的 公司战略与目标，能落实到位并为基层员工熟知；是否遵守国家各项劳动政策法规 与制度条例；是否具有完备的员工健康安全保障体系与良好的安全性表现记录；是 否拥有完备的培训制度与公平合理的晋升机制；是否建立起有效的绩效考核制度与 利益分享机制；是否拥有鼓励节能与激发创新的机制，培养员工的环保意识、激发 员工的创造力。 - 平等对待服务商、中下游厂商：是否给予公司的服务商、中下游厂商足够的 尊重；是否及时支付项目款项；是否保证其得到合理的利润。 - 具有反馈社会的意识，推动公司与社会和谐发展：是否拥有与绿色、创新相 关的经营项目与产品；是否在生产经营过程中实施减少污染、节约资源的方案；是 否及时、如实履行纳税义务；是否积极解决就业；是否主动参与社会公益事业，并 有完善的计划与良好的表现。 - 给予股东良好的回报：是否定期分红，股利报酬率达到一定的水平；净资产 回报率是否处于行业领先水平；是否拥有良好的品牌与商誉。 在定量分析方面，本基金主要从财务指标与估值指标两个方面来分析。关于财 务指标，本基金主要考察毛利率指标，以判断该公司是否具有覆盖日益上涨的原材 料、人工成本及获取较高利润的能力。其次，考察公司每年是否有稳定的预算经费 用以研发创新产品。此外，还参考体现公司经营效率的应收账款周转率、应付账款 周转率等指标。 在估值方法的选择上，本基金根据公司所处行业及公司自身的特点选择相应的估值方法， 综合运用相对估值法、绝对估值法及资产价值法。在运用相对估值法中的市盈率（P/E）、市净 率（P/B）、市盈率/盈利增长比率（PEG）等指标估值时，不仅要求与国内可比公司进行比较， 而且要求与国外可比公司进行比较。同时结合伴生因素，如分析师评级的变动、股票价格走势 与成交量、投资者关注度等对目标企业做出合理的价值判断。绝对估值法主要运用现金流贴现 （DCF ）或股利贴现（DDM）。资产价值法的指标主要有企业价值/息税折旧摊销前利润 （EV/EBITDA）。在综合各种估值方法的前提下，本基金注意不同方法结果之间的相互印证，以 检验结果的可信性。 3. 债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标， 同时根据需要适度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。具体主要采取以下积极管理策 略： 1） 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格 上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 2） 收益率曲线配置策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金通过预测收益率曲线未来可能的变化方 向和方式，合理配置和调整投资组合的资产结构。具体包括子弹策略、哑铃策略、梯形策略以 及骑乘策略等，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变 平时，将采取哑铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。 3） 确定类属配置 类属配置主要体现在对于不同类型债券的选择，实现债券组合收益的优化。根据国债、金 融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被 相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券 市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的研究和投资。 4） 个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券种的 收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略，针 对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市场机会。 4. 权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下依法进行权证投资。基金权证投资将在采用数量化模型 分析其合理定价的基础上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5. 股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，以套期保值为主要 目的，依据股指期货定价模型，采用流动性较好、交易较活跃的期货合约，通过多头或空头套 期保值策略的综合运用进行操作，实现对冲系统性风险及规避特殊情况下的流动性风险的目的。 为此，基金管理人制定了股指期货投资管理制度并经董事会审议通过，该制度对股指期货投资 决策程序、风险控制等做了详细的规定。此外，建立了股指期货交易决策小组，授权相关管理 人员负责股指期货的投资审批事项。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。如未来法律 法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。未 来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资 机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (五) 业绩比较基准 1. 本基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300 指数收益率，债券投资部分为上证国债指 数收益率，复合业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 2. 选择业绩比较基准的理由 沪深300 指数是反映沪深两市A 股综合表现的跨市场成份指数，由沪深两市300 只规模大、 流动性好的股票作为样本编制而成。它涵盖了沪深两市超过六成的市值，具有良好的市场代表 性和较强的市场影响力。上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的 国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，使该 指数能真实的反映出利率市场的风险收益特征。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用 该业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人经与基金托管人协商 一致并履行相关程序后，可以变更本基金业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 (六) 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 (七) 投资决策依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖： 1. 国家有关法律法规和本基金合同的有关规定； 2. 宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等； 3. 国家财政政策、货币政策、产业政策，以及利率走势、通货膨胀预期等； 4. 股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平。 (八) 投资决策流程 本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制。 1. 投资管理部的研究团队向投资决策委员会和基金经理提交有关宏观经济分 析、投资策略、债券分析等各类研究报告和投资建议，为投资运作提供决策支持。 2. 投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场 走势等因素进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。 3. 基金经理依据分析报告和内外部研究成果，依据本基金产品的投资原则、投 资限制等要求，结合自身对证券市场的研究、分析和判断，并遵守本公司对股票选 择的规定，定期制定投资策略与投资组合建议书，提交投资决策委员会审定。投资 组合建议书的内容包括但不限于基金的资产配置比例和股票、债券的投资重点，需 陈述股票投资的行业分布、投资品种的选择理由、买卖数量和买卖时机等，并提供 相应的依据及风险揭示。 4. 基金经理在遵循公司的相关投资制度的基础上对各自所管理之投资组合负 责，在公司授权范围内独立决策。 5. 对超出基金经理权限范围的投资，由基金经理拟定具体投资建议书，根据投 资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定提交投资管理部负责人或投资决策委 员会审批。 6. 基金经理依据投资决策委员会审定的资产配置比例和投资重点，根据每周的 投资研究联席会议，辅以每日晨会对当日重大讯息和行业、公司调研动态进行讨论， 进行投资组合的维护。 7. 开放式基金经理制定投资计划时须对基金申购和赎回情况及其发展趋势、计 划投资品种的流动性进行综合考虑。（未完）  |