[发行]工银沪深300：更新招募说明书摘要（2012年第2号）
工银瑞信沪深300指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （二○一二年第2号） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2009年1月5日证监许可[2009]6号文核准募集。本基 金基金合同于2009年3月5日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 投资有风险，投资者或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对或申购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别 证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场 平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场 波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2012年9月4日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2012年6月30日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 邮政编码：100033 法定代表人： 李晓鹏 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号 中国银监会银监复[2005]105号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1．董事会成员 李晓鹏先生，董事长，经济学博士，自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司 副行长，2010年10月起任中国工商银行股份有限公司执行董事。历任中国工商银行河南 省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长，中国华融资产管理公司副总裁，中 国工商银行行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行副行长等职。目前兼任工银金融租 赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协 会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。 Neil Harvey 先生，董事，瑞士信贷董事总经理，长驻香港工作，负责资产管理部的环 球新兴市场及亚太区市场业务，是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太 地区执行委员会成员。2010年重返瑞士信贷工作，在此之前任职于复兴集团（Renaissance Group），最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在2006年加盟复兴集团之前， Harvey先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金——Bennelong资产管理公 司。Harvey先生1993年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间，分别在投资银行 业务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展 业务的负责人。此外，他创立并管理瑞士信贷在亚洲（除日本）的固定收益业务，并担任 了多个领导职务，包括新兴市场固定收益分配全球负责人，管理中东、非洲、土耳其和拉 丁美洲的业务。 郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，历任中国工商银 行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 库三七先生，董事，经济学硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，历任中 国工商银行北京市分行方庄支行副行长，中国工商银行总行办公室秘书，中国工商银行信 贷管理部、信用审批部信贷风险审查处长，中国工商银行（亚洲）有限公司总经理助理， 中国工商银行香港分行总经理。 朱文信先生，董事，高级经济师，中国工商银行专职派出董事（省行行长级）。历任中 国工商银行安徽省分行计划处处长，安徽省滁州分行行长、党组书记，安徽省分行副行长、 党组成员、党委副书记，安徽省分行行长、党委书记，安徽省分行行长室资深专家。 王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专 职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇 清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工 商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。 刘国恩先生，独立董事，博士生导师，北京大学光华管理学院经济学教授，北大光华 卫生经济与管理研究院执行院长，北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院 医改专家咨询委委员，中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大 学（1995-1999）、美国北卡大学（2000- 终身教职）。历任中国留美经济学会2004-2005届 主席、国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学，医疗保险 与医改政策分析。 孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导 师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中 国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类 学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国C.V. Starr 冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美 国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇，主持 过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。 Jane DeBevoise女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998 年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门 ·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政 府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今 担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。 2． 监事会成员 张衢先生：监事会主席，博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组 书记。1998.8－2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11－2005.10 中 国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、 党委委员。 史泽友先生：监事，高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经 理、总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、 内部审计局副局长。2011.07至今，任中国工商银行专职派出董事（省行行长级）。 Sarah Pearson女士：监事，法学学士。拥有英格兰、香港和澳大利亚（新南威尔士州） 的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官，负责亚太区及全球新兴市 场的资产管理业务。Pearson女士于1994年加盟伦敦瑞士信贷金融产品 (Credit Suisse Financial Products), 1996年至2010年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和悉尼。出任现 有职务前，Pearson女士曾任亚太区区域总顾问六年，并在2006年至2010年期间担任瑞士 信貸澳洲區首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前，Pearson女士曾 在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。 张舒冰女士：监事，硕士。2003年4月至2005年4月，任职于中国工商银行，担任 主任科员。2005年7月加入工银瑞信，2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼 综合，2007年以来任职于战略发展部，现任战略发展部副总监。 洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事 务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年6月加入工银瑞信法律合规部，现任监察稽核高级经理。 3．其他高级管理人员 朱碧艳女士：督察长，硕士，国际注册内部审计师。1997－1999年中国华融信托投资 公司证券总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副 经理。 夏洪彬先生：副总经理，工商管理硕士。1999年至2003年任职于瑞士信贷资产管理 公司，历任高级风险分析师、副总裁；2003年至2005年，任职于瑞士信贷第一波士顿， 曾担任CSFB/Tremont对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006年加入瑞士 信贷集团资产管理部，历任副总裁、董事。 库三七先生：副总经理，简历同上。 4．本基金基金经理 何江先生，7年证券从业经验； 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师， 金诚信用评估有限公司担任分析师；2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。曾任 风险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银 上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；2012 年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 胡文彪先生，2009年3月5日至2011年2月10日管理本基金。 樊智先生，2009年9月8日至2011年7月14日管理本基金。 5．投资决策委员会成员 郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。 何江旭先生，15年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、 金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年 加入工银瑞信，现任权益投资总监；2010年4月12日至今，担任工银核心价值基金基金 经理；2011年4月21日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。 江明波先生，12年证券从业经验；曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人； 2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006 年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基 金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理。 曹冠业先生，11年证券从业经验,CFA、FRM； 先后在东方汇理担任结构基金和亚太股 票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理； 2007年加 入工银瑞信，现任权益投资部总监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核 心价值基金基金经理；2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经 理；2009年5月18日至今，担任工银成长基金基金经理；2011年10月24日至今，担任 工银主题策略股票基金基金经理。 郝康先生，17年证券从业经验； 先后在首源投资管理公司担任基金经理，联和运通 投资顾问管理公司担任执行董事，北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监； 2007年加入工银瑞信，曾任国际业务总监，现任工银瑞信资产管理（国际）有限公司副总 经理；2008年2月14日至今，担任工银全球基金基金经理。 杜海涛先生，15年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理， 招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定 收益部总监； 2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理； 2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月 11日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞 信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日至今，担任工银纯债定期开放基 金基金经理。 杨军先生，15年证券从业经验；先后在广发基金管理有限公司担任投资经理，长城基 金管理有限公司担任基金经理；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司；2010年5月18 日至今，担任工银红利基金基金经理。 宋炳珅先生，8年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银 瑞信，现任研究部总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金 经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹东 联系电话：(010) 6759 5003 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．直销中心 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人：李晓鹏 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：010-66583111 联系人：柳剑 公司网站：www.icbccs.com.cn 2．代销机构 （1） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn （2） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3） 中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人： 王洪章 客户服务电话: 95533 网址： www.ccb.com （4） 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址： www.95599.cn （5） 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （6） 招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客户服务统一咨询电话：95555 网址：www.cmbchina.com （7） 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 联系人：李伟 电话：010-68098778 传真：010-68560312 客服电话：95595 （全国） 网址：www.cebbank.com （8） 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客户服务电话：010-95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （9） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 总行地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn （10） 深圳发展银行股份有限公司 地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 邮政编码： 518001 联系人： 周勤 传真电话： 0755-82080714 客服电话: 95501 公司网址: www.sdb.com.cn （11） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人： 孔丹 客服电话：95558 联系人：金蕾 电话：010-65557013 传真：010-65550827 网址：http://bank.ecitic.com （12） 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 客服电话：400-888-8811 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316259 网址：www.cbhb.com.cn （13） 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （14） 北京农村商业银行 注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座 法定代表人：乔瑞 联系人：王薇娜 联系电话：63229475 传真：63229478 客服电话：96198 公司网址：www.bjrcb.com （15） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （16） 杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 电话：0571-85108309 传真：0571-85151339 联系人：严峻 客户服务电话: 0571-96523 400-8888-508 网址： www.hzbank.com.cn （17） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 公司网址：www.ebscn.com （18） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com （19） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：李洋 电话：（010）66568047 公司网址：www.chinastock.com.cn （20） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人： 王常青 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 联系人：魏明 公司网址：www.csc108.com （21） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务热线：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn （22） 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 联系人：陈忠 公司网址：www.ecitic.com （23） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 客服电话：4008888123 业务联系电话：021-38565785 业务联系人：谢高得 网站www.xyzq.com.cn （24） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客户服务热线：400-8888-001、021-962503 公司网址：www.htsec.com （25） 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系电话：0532-85022273 传真：0532-85022605 联系人：刘光明 公司网址：www.zxwt.com.cn 客户咨询电话：0532-96577 （26） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com 客户服务电话：95579或4008-888-999 （27） 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn （28） 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010 法定代表人：刘汝军 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客户服务电话: 0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn （29） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 开放式基金咨询电话：4008001001 开放式基金业务传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558305 网址：http://www.essence.com.cn （30） 国元证券股份有限公司 公司注册及办公地址；安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系人：程维 联系电话：0551-2207936 传真电话：0551-2207965 客户服务电话：全国：4008888777 安徽省：96888 公司网址：www.gyzq.com.cn （31） 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 传真：0755-82133302 全国统一客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （32） 华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、 17A、18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、 25层、26层法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 公司网站：www.lhzq.com 客服电话：95513，400-8888-555 （33） 国联证券股份有限公司 法定代表人：雷建辉 注册地址：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 联系人：袁丽萍 开放式基金咨询电话：4008885288， 0510-82588168 公司网站： http://www.glsc.com.cn （34） 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市丰台区北路81号 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100140 负 责 人：赵大建 投诉电话：400-889-5618 公司网站：www.e5618.com （35） 广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn （36） 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务热线：0755-33680000 、400 6666 888 长城证券网站：www.cc168.com.cn （37） 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人： 陈林 组织形式：有限责任公司 客户服务电话：4008209898 公司网站： http://www.cnhbstock.com/ （38） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址：www.bhzq.com （39） 齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-81283906 传真：0531-81283900 客户服务热线： 95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （40） 东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 公司网址：http://www.longone.com.cn 客户服务热线：0519-88166222 021-52574550 0379-64902266 免费服务热线：400-888-8588 （41） 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 联系电话：010-88085338 传真：010-88085240 公司网站：www.hysec.com 客服电话：4008-000-562 （42） 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 （43） 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 全国免费业务咨询电话：4008816168 网址：http://www.PINGAN.com （44） 中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 办公地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 联系人：余雅娜 联系电话：0791-6768763 联系传真：0791-6789414 公司网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 （45） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 网址：www.962518.com.cn 客户服务电话：021-962518 （46） 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 联系电话：010-66555316 传真：010-66555246 公司网站：www.dxzq.net.cn （47） 山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618 联系人：张治国 联系电话：0351－8686703 网址：www.i618.com.cn （48） 德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人：方加春 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话:4008888128 公司网址：www.tebon.com.cn （49） 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人： 潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务热线：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （50） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。 公司网址：www.hfzq.com.cn （51） 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼，17楼 法定代表人： 吴志明 电话：020-87322668 传真：020-87325036 联系人：樊刚正 客户服务电话: 020-961303 网址：www.gzs.com.cn （52） 中信证券（浙江）有限责任公司 公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法人代表：沈强 联系人：丁思聪 联系电话：0571-87112510 公司网站：www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话：0571-96598 （53） 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （54） 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：李剑阁 联系人：王雪筠 （55） 方正证券有限责任公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 联系电话：0731-85832343 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （56） 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法人代表人：王珠林 联系人：徐雅筠 联系电话：023-63786060 传真：023-63786215 客服电话：4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （57） 厦门证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 联系方式：0592-5161642 网址：www.xmzq.cn 客户服务电话：0592-5163588 （58） 华龙证券有限责任公司 注册（办公）地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-4890100 传真：0931-4890118 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618 公司网址：www.hlzqgs.com （59） 联讯证券有限责任公司 注册地址：广东省惠州市下埔路１４号 法定代表人： 徐刚 联系人：丁宁 电话：010-64408820 传真：010-64408252 客服电话：400-8888-929 网址：http://www.lxzq.com.cn （60） 西藏同信证券有限责任公司 客户服务电话：400-881-1177 网址：www.xzsec.com （61） 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛北街26号 办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层 法定代表人：丁之锁 联系人：梁宇 联系电话：010－58568007 联系传真：010－58568062 公司网址：www.hrsec.com.cn 客服电话：010-58568118 （62） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人： 潘锴 电话：0431-85096709 客户服务电话：4006000686 网址：www.nesc.cn （63） 红塔证券股份有限公司 地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 客服电话：0871-3577930 联系人：刘晓明 电话：0871-3577942 （64） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777 联系人：樊昊 客服电话：025-95597（江苏省外需加区号） 网址：www.htsc.com.cn （65） 中原证券股份有限公司 注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人 石保上 联系人 程月艳 耿铭 联系电话 0371—65585670 联系传真 0371--65585665 公司网址 www.ccnew.com 客服电话 967218 400-813-9666 （66） 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （67） 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：金喆 电话：028-86690126 传真：028-86690126 客服电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （68） 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址： 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 联系电话：010-66045608 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045500 网址： www.txsec.com （69） 新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层 办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人：马金声 客服电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机 构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）基金注册登记机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦7层 法定代表人：李晓鹏 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传 真：010-66583100 联系人：朱辉毅 （三）律师事务所及经办律师 名 称：北京市德恒律师事务所 住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 负责人：王丽 电 话：（010）66575888 传 真：（010）65232181 经办律师：徐建军、李晓明 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：安永华明会计师事务所 住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：王静，王珊珊 联系电话：（010）58152145 传真：（010）58114645 联系人：王珊珊 四、基金的名称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 五、基金的类型 股票型指数基金。 六、基金的投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数 的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选 成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其 它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、 备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金 不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的规定。 八、基金的投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基 金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际 投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得 基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准 差不超过4%。 1. 标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所 和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪 深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动 性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 2. 股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况 下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这 些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；（4）成份股上市公司存在 重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；（5）有充分而合理 的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下：（1）用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业； （2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重 相一致。（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收 益率序列风险收 益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 本基金的行业分类标准采用全球行业分类体系（GICS，Global Industry Classification Standard）。GICS分类标准是摩根斯坦利资本国际公司（MSCI）和标准普尔（S&P）共同 推出的全球行业分类标准。 3. 股票指数化投资日常投资组合管理 （1）标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定 组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份 股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （2）成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等）， 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投 资组合每日交易策略。 （3）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将 密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （4）申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定 交易策略以应对基金的申购赎回。 （5）跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组 合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方 案。 4. 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期 以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产 的投资收益。 5. 其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生 工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地 实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投 资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放 大基金的投资。 （五）投资管理程序 1. 投资决策依据 （1）本基金采用指数化投资，在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据 本基金的标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议，供投资决策委员会决策参 考。 （2）遵守有关法律法规和基金合同的规定； （3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。 2. 投资程序 本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、 投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。 风险管理 风险分析 与绩效评估 交易执行 投资决策 组合构建 投资研究 图1－1 投资管理流程 （1）投资研究 研究员独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开展宏观经济及政策分析、 债券市场分析、行业及上市公司分析，为投资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的 投资决策支持平台。本基金采取指数化投资策略，金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与 跟踪误差最小化的前提下，根据标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议。 （2）投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方 案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重 大问题。 基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投 资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。 （3）投资组合构建 基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估证券的投资价值，选择证 券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。 （4）交易执行 交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。 （5）风险分析及绩效评估 风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会， 抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。 法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的合规风险向基 金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率 ×5%。 本基金的标的指数为沪深300指数，同时考虑股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比 例为5%-10%，因此本基金设定上述业绩比较基准。 随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维 护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换 本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策 略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证 监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变 更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意 后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊 登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于 中等风险水平的基金产品。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告期为2012年4月1日起至6月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,549,521,823.24 94.24 其中：股票 3,549,521,823.24 94.24 2 固定收益投资 15,794,380.00 0.42 其中：债券 15,794,380.00 0.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 184,823,942.27 4.91 6 其他资产 16,257,993.9 0.43 7 合计 3,766,398,139.41 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,300,007.16 0.57% B 采掘业 368,446,459.88 9.86% C 制造业 1,249,567,372.55 33.43 C0 食品、饮料 270,201,840.48 7.23 C1 纺织、服装、皮毛 11,980,164.30 0.32 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,798,267.17 1.92 C5 电子 48,804,341.76 1.31 C6 金属、非金属 291,809,000.20 7.81 C7 机械、设备、仪表 386,605,285.08 10.34 C8 医药、生物制品 167,197,726.56 4.47 C99 其他制造业 1,170,747.00 0.03 D 电力、煤气及水的生产和供应业 84,697,814.27 2.27 E 建筑业 108,972,404.32 2.92 F 交通运输、仓储业 95,990,979.44 2.57 G 信息技术业 104,550,059.31 2.80 H 批发和零售贸易 95,380,629.68 2.55 I 金融、保险业 1,124,210,541.21 30.08 J 房地产业 197,405,094.38 5.28 K 社会服务业 31,355,071.44 0.84 L 传播与文化产业 9,642,250.58 0.26 M 综合类 58,003,139.02 1.55 合计 3,549,521,823.24 94.96 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （2）积极投资按行业分类的股票投资组合 无 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 2,507,560 114,695,794.40 3.07 2 600016 民生银行 18,177,530 108,883,404.70 2.91 3 600036 招商银行 9,784,276 106,844,293.92 2.86 4 601328 交通银行 19,685,160 89,370,626.40 2.39 5 600519 贵州茅台 309,717 74,068,820.55 1.98 6 601166 兴业银行 5,632,305 73,107,318.90 1.96 7 600000 浦发银行 8,672,226 70,505,197.38 1.89 8 600030 中信证券 5,137,585 64,887,698.55 1.74 9 000002 万 科Ａ 7,219,710 64,327,616.10 1.72 10 600837 海通证券 6,035,041 58,117,444.83 1.55 （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资细 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,794,380.00 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 15,794,380.00 0.42 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019201 12国债01 110,000 11,037,400.00 0.30 2 019202 12国债02 47,000 4,747,000.00 0.13 3 010601 06国债⑴ 100 9,980.00 0.00 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 10,032,086.10 3 应收股利 4,980,189.99 4 应收利息 237,587.44 5 应收申购款 508,130.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,257,993.90 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为2009年3月5日，基金合同生效以来（截至2012年6月30 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比 较基准 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ ② 收益率 ③ 率标准差 ④ 2009.3.5-2009.12.31 42.79% 1.78% 53.32% 1.85% -10.53% -0.07% 2010年 -11.79% 1.52% -11.78% 1.50% -0.01% 0.02% 2011年 -23.53% 1.24% -23.83% 1.23% 0.30% 0.01% 2012.1.1-2012.6.30 5.76% 1.26% 4.75% 1.26% 1.01% 0.00% 自基金合同生效起至 今 1.85% 1.48% 7.92% 1.50% -6.07% -0.02% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：本基金基金合同于2009年3月5日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生 效起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同的规定：投资 于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资 产占基金资产的比例不低于80%（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而 致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金财产拨划支付的银行费用； 4.基金合同生效后的基金信息披露费用； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7.基金的证券交易费用； 8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体 计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律 法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 “在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。” 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10 %年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.10％÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所 发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (六) 基金销售费用 本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说 明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份数 与赎回金额的计算方式”中的相关规定。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，更新内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的基本情况、高级管理人员、本基 金基金经理、投资决策委员会成员的相关内容。 2、在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告，更新了直销机构、代销机构、基金 注册登记机构的相关信息。 3、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，根据有关公告，更新了基金转换、定期 定额投资计划的相关内容。 4、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金2012年4月1日起至2012年6月30日止的投 资组合报告。 5、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2012年6月30日本基金的业绩表现。 6、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关内容。 7、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆 工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一二年十月十九日 中财网
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