[上市]添富季红：上市交易公告书
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 深圳证券交易所 上市时间： 2012 年10月25日 公告日期： 2012 年10月22日 目 录 一、 重要声明与提示 ............................................................................................. 1 二、 基金概览 ......................................................................................................... 1 三、 基金的募集与上市交易 ................................................................................. 2 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................. 4 五、 基金主要当事人简介 ..................................................................................... 5 六、 基金合同摘要 ............................................................................................... 11 七、 基金财务状况 ............................................................................................... 34 八、 基金投资组合 ............................................................................................... 35 九、 重大事件揭示 ............................................................................................... 37 十、 基金管理人承诺 ........................................................................................... 38 十一、 基金托管人承诺 ........................................................................................... 39 十二、 备查文件目录 ............................................................................................... 39 一、 重要声明与提示 《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格 式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制，汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 管理人汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财 务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2012年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基金管 理有限公司网站（www.99fund.com）上的《汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基金招募说明书》。 二、 基金概览 （一）基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金（基金简称：汇添富季季红定期 开放债券；基金场内简称：添富季红 ；基金代码：164702） （二）基金份额总额 截至2012年10月18日，本基金份额总额：621,973,457.73 份 （三）基金份额净值 截至2012年10月18日，本基金份额净值：1.005 元 （四）本次上市交易份额 截至2012年10月18日，本次上市交易份额：18,319,122.00 份 （五）上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 （六）上市交易日期：2012年10月25日 （七）基金管理人：汇添富基金管理有限公司 （八）基金托管人：中国建设银行股份有限公司 （九）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2011】2031 号 2、基金合同生效日：2012年7月26日 3、基金运作方式：契约型开放式。 4、基金合同期限：不定期 5、发售日期：2012年6月14日起至2012年7月20日。 6、发售价格：人民币1.00元 7、发售方式：场内、场外认购。 8、发售机构： （1）场内代销机构 场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单 可在深圳证券交易所网站查询。 （2）场外销售机构 ①直销机构 本公司直销中心以及网上直销系统（trade.99fund.com ）。 ②代销机构 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商 业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银 行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股 份有限公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有 限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有 限公司、第一创业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有 限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公 司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、 国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安 证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券 有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限 公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、 日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券 有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券 经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限 公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、 信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国中投 证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公 司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责 任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司 9、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况 本次募集有效认购总户数为2,900户，募集总金额为621,973,458.86元人民币， 其中，认购资金在募集期间产生的利息共计135,840.05元人民币。经安永华明会 计师事务所验资，募集资金已于2012年7月26日划入本基金在基金托管人中国建 设银行股份有限公司开立的基金托管专户。 11、本基金募集备案情况 本基金于2012年7月26日验资完毕，并于当日向中国证监会办理基金备案手 续，基金合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日：2012年7月26日 13、基金合同生效日的基金份额总额：621,973,458.86份 （二）本基金日常申购、赎回情况 本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每 三年（含三年）为一个封闭期，在此期间投资者不能申购、赎回基金份额。每个 封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金转入开放期，开放期不少 于一周，不超过一个月，在此期间投资者可申购、赎回基金份额。 本基金管理人有权根据市场情况确定开放期规模上限，具体申购上限及规模 控制的办法、每一开放期的持续时间由基金管理人在封闭期到期日前提前在指定 媒体公告。 （三）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证券交易所、深证上【2012】 351号 2、上市交易日期：2012年10月25日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各 会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称：添富季红 5、基金代码：164702 6、本次上市交易份额：18,319,122.00份 7、基金净值的披露：基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信 息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复 核。本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日估值结束后将经过基金托管人 复核的前一工作日的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于下 个工作日通过行情系统揭示。 8．未上市交易份额的流通规定：持有人通过场外代销机构持有的基金份额， 需转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2012年10月18日，本基金场内份额持有人户数为345户，平均每户持有 的场内基金份额为53,098.90份。 （二）持有人结构 截至2012年10月18日，本基金场内投资者持有基金份额18,319,122.00份。其 中，场内机构投资者持有的基金份额为364,030.00份，占场内基金总份额的1.99%； 场内个人投资者持有的基金份额为17,955,092.00份，占场内基金总份额的 98.01%。 （三）截至2012年10月18日，前十名场内基金份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占场内基金总份额比例（%） 1 辛琳琳 1,000,126.00 5.46% 2 冯叶 1,000,029.00 5.46% 3 石泉 1,000,029.00 5.46% 4 吴晓勇 1,000,029.00 5.46% 5 史正德 1,000,029.00 5.46% 6 袁华芬 1,000,029.00 5.46% 7 朱慧军 1,000,029.00 5.46% 8 张佩华 1,000,029.00 5.46% 9 俞也如 800,101.00 4.37% 10 濮锦青 800,023.00 4.37% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息 编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理有限公司 法定代表人：潘鑫军 总经理：林利军 注册资本：人民币1亿元 注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 设立批准文号：证监基金字[2005]5号 工商登记注册的法人营业执照文号：310000000087571 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，经中国证监会批准的其他业务（涉 及许可的凭许可经营） 成立日期：2005年2月3日 股东名称及其出资比例：东方证券股份有限公司47% ，文汇新民联合报业 集团26.5% ，东航金戎控股有限责任公司26.5% 。 2、内部组织结构及职能 公司目前共设有十个部门，分别为：投资研究总部、投资理财总部、产品 创新部、战略发展部、金融工程部、基金营运部、电子商务部、信息技术部、稽 核监察部、行政支持部。 各部门简介如下：投资研究总部：负责宏观经济、资本市场和上市公司行 业分析研究；负责公司旗下权益类、固定收益类等各基金组合投资管理；负责公 司社保委托资产及特定客户资产管理业务的投资管理；负责公司QDII基金的投 资管理；负责公司对冲投资基金的投资管理；负责公司集中交易的管理。 投资理财总部：负责渠道及机构客户的开发、维护；负责公司产品的推广 与销售；负责公司品牌策略与营销策略的制定及实施；负责媒体关系的管理与维 护；负责公司客户服务与投资者教育工作。 产品创新部：负责公司产品战略的研究，制定，负责国内外基金产品研究， 负责各类基金产品的方案设计与申报审批工作。 战略发展部：负责公司发展战略的制定、推进，负责重大业务资格申请以 及重要业务领域的前瞻性研究；负责养老金业务拓展和服务工作；负责公司国际 业务的拓展。 金融工程部：负责公司被动投资、数量化投资的战略研究；负责公司被动 投资、数量化投资的管理；负责衍生品研究；负责公司投资风险管理与绩效评估 工作。 基金营运部：负责公司产品的估值、核算与清算工作；负责产品注册登记 业务；负责直销中心数据处理；负责营运资金的交收管理与数据服务。 电子商务部：负责公司电子商务业务战略的研究、制定；负责基金产品的 网上直销业务以及网上直销平台的优化与维护；负责公司官方网站和官方微博运 营维护；负责公司网络媒体的投放与管理。 信息技术部：负责公司IT战略的研究、制定；负责公司各类信息系统的开 发、升级及维护；负责办公电脑、机房及其他电子设备的管理和维护；负责公司 系统信息安全工作；负责公司各类信息技术设备的采购工作。 稽核监察部：负责公司合规培训和各项业务的合规控制；负责公司各项业 务的法律事务；负责实施对各项业务的内部稽核和监控；负责公司信息披露及资 料报送工作；负责公司内部控制制度的不断完善。 行政支持部：负责公司行政管理工作，包括会务管理、公文管理、外部联 络、档案管理、后勤保障等；负责公司人力资源管理工作，包括人力资源战略和 相关政策的制定和实施，推进企业文化建设；负责公司财务管理工作，包括财务 预算、财务核算、财务分析等，建立系统有效的财务管理体系。 （二）分公司介绍： 公司目前有北京分公司、南方分公司、华东分公司以及西部营销中心，分 别负责其区域的基金产品推广与销售，在总公司授权范围内对各代销渠道和区域 内客户进行管理和维护，支持特定渠道/区域内机构客户的营销方案设计和实施。 （三）子公司介绍： 香港子公司：为汇添富基金全资子公司，负责在港开展资产管理类业务和投 资顾问业务，包括RQFII等境外投资管理和研究、在港客户沟通和服务，以及为 母公司QDII、QFII业务提供支持。 3、主要人员情况 截至2012年9月30日，公司共有员工（包括中智公司派遣）251人，其中 博士及博士以上有15人，硕士129人，本科91人，专科及以下16人。 4、信息披露负责人：李文 电话：021-28932888 5、基金管理业务情况 汇添富基金管理有限公司于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿 元人民币，公司总部设在上海陆家嘴。经过七年多的发展，公司已成为业务布局 完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有较强 综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、 QDII业务、社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富 资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截止2012年9月30日，公司共管理25只开放式证券投资 基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富 均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增 强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇 添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富 策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚 洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股 票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证 券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券 投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、 汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基 金。 6、本基金的基金经理 陆文磊先生，国籍：中国，1976年出生，金融学博士，10年证券从业经验。 曾任申银万国证券研究所有限公司高级分析师，2007年8月加入汇添富基金管 理有限公司任固定收益高级经理，2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券 型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货 币市场基金的基金经理，2011月1月26日至今任汇添富保本混合型证券投资基 金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。 （二）基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：（010） 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银 行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四 大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月 分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国 建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市， 是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建 设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总 数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。 截至2011 年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年 末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07 亿元，较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均 净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。 净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个 百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法 兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、 台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主 要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。 中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、 建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公 司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建 设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重 要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位 列第10，较去年上升3 位；在美国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去 年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的 “亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》 等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等 奖项。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产 托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、 涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心 等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管 业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江 苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划 财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券 投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》 评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银 行”奖。 （三）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：（010）58153000 公司传真：（010）85188298 签章会计师：徐艳、汤骏 业务联系人：汤骏 六、 基金合同摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产； 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入； 3.发售基金份额； 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 5.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围 内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方 式； 6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利 益； 7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 9.自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； 10.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规， 对其行为进行必要的监督和检查； 11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构； 12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 13.依法召集基金份额持有人大会； 14.法律法规和基金合同规定的其他权利。 （二）基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资； 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7.依法接受基金托管人的监督； 8.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定； 10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12.编制中期和年度基金报告； 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向 他人泄露； 15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 24.执行生效的基金份额持有人大会决议； 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股； 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （三）基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入； 2.监督基金管理人对本基金的投资运作； 3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 6.依法召集基金份额持有人大会； 7.按规定取得基金份额持有人名册资料； 8.法律法规和基金合同规定的其他权利。 （四）基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 1.安全保管基金财产； 2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行 基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； 11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 13.按照规定监督基金管理人的投资运作； 14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会； 17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； 18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理 人追偿； 19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 21.执行生效的基金份额持有人大会决议； 22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 23.建立并保存基金份额持有人名册； 24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （五）基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 1.分享基金财产收益； 2.参与分配清算后的剩余基金财产； 3.依法申请赎回其持有的基金份额； 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会； 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权； 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7.监督基金管理人的投资运作； 8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼； 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （六）基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 5.执行生效的基金份额持有人大会决议； 6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理 人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的 每一基金份额具有同等的投票权。 （二）召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基 金份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同（本基金基金合同约定的下列情形除外：本基金开放期 最后一个工作日的基金资产净值加上当日申购申请金额及基金转换中转入申请 金额扣除赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元，或 开放期最后一个工作日的基金份额持有人人数低于200人，或发生明显损害剩余 持有人利益的大规模净赎回申请，其中净赎回申请为赎回申请总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额）； （2）转换基金运作方式，本基金依据本基金合同的约定直接转换运作方式 的除外； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另 有规定的除外）； （5）变更基金份额持有人大会程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终 止上市的除外； （10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合 同，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费 率或收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变 化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 （三）召集人和召集方式 1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行 召集。 3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基 金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召 开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的 基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中 国证监会备案。 5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金 托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召 开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和出席方式； （2）会议拟审议的主要事项； （3）会议形式； （4）议事程序； （5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； （6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理 权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （7）表决方式； （8）会务常设联系人姓名、电话； （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （10）召集人需要通知的其他事项。 2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表 决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方 式。 3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则 应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进 行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 1.会议方式 （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式及法律法规 和监管机关允许的其他方式。 （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人 出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人 或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表 决。 （4）会议的召开方式由召集人确定。 2.召开基金份额持有人大会的条件 （1）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 1）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）； 2）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证 明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文 件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的注册登记资料相符。 （2）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相 关提示性公告； 2）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称 为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 3）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统 计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场 监督的，不影响表决效力； 4）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； 5）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代 理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。 （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持 有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方 式授权他人代为出席会议并表决。 （六）议事内容与程序 1.议事内容及提案权 （1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的 内容。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大 会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提 案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交 大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集 人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会 上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变 更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照 基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再 次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定 的除外。 （5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原 有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会 议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2.议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决， 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或 单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或 单位名称）等事项。 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的 表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部 有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形 成的决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50% 以上通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过； （2）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、 转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案， 并予以公告。 4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 （八）计票 1.现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代 理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任 监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额 持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如 果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清 点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大 会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点， 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公 证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行 计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方 式 1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日 起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证 监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基 金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效 的基金份额持有人大会决议。 3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 （十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册 登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后，若每季度最后一个自然 日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元，则基金须进行收益分配并以 该日作为收益分配基准日； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.封闭期，基金收益分配采用现金方式；开放期，基金份额持有人可以选择 取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方 式，则默认为现金方式；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式，不 能选择红利再投资； 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的 时间不得超过15个工作日； 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等 内容。 （三）收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红 利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红 资金的划付。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相 应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （二）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 （三）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基 金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公 告。 （四）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 五、基金财产的投资范围和投资限制 （一）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括公司债、企业债、可转换债券、 可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、 央行票据、银行存款（同业存款、银行通知存款等）以及法律法规或中国证监会 允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可投资于 一级市场新股申购、股票增发以及可转债转股所得的股票或权证等中国证监会允 许基金投资的其它金融工具，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于 基金资产的80%（在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投 资组合比例的限制）；权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；在开 放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 （二）投资禁止行为 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券； 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 9、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制。 （三）投资组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40％； （6）在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在 开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）； 权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的 现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 本基金按以下方式进行估值： 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一） 《基金合同》的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开 基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 （1）转换基金运作方式（本基金依据本基金合同的约定直接转换运作方式 的除外）； （2）变更基金类别； （3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另 有规定的除外）； （4）变更基金份额持有人大会程序； （5）更换基金管理人、基金托管人； （6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提 高该等报酬标准的除外； （7）本基金与其他基金的合并； （8）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终 止上市的除外； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费 率或收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变 化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内 在至少一种指定媒体公告。 （二）《基金合同》的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准或备案后将终止： 1.本基金开放期最后一个工作日的基金资产净值加上当日申购申请金额及 基金转换中转入申请金额扣除赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余 额低于2亿元； 2.开放期最后一个工作日的基金份额持有人人数低于200人； 3.发生明显损害剩余持有人利益的大规模净赎回申请，其中净赎回申请为赎 回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额； 4.基金份额持有人大会决定终止的； 5.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务， 而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 6.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务， 而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 7.中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1.基金财产清算组 （1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监 会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括： （1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （3）对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行估价和变现； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所出具法律意见书； （7）将基金财产清算结果报告中国证监会； （8）参加与基金财产有关的民事诉讼； （9）公布基金财产清算结果； （10）对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由 基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结 果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 九、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法 律文件。 （一）本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人 或授权代表签字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中国证监会书 面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （二）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （三）本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持 两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 （四）本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销 机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收 取认购费。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金2012年10月18日资产负债表如下： 资 产 2012年10月18 日 负债和所有者权益 2012年10月18 日 余 额 余 额 资 产 ： 负债： 银行存款 20,273,080.00 短期借款 结算备付金 6,123,293.86 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 交易性金融资产 553,283,155.84 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 应付证券清算款 债券投资 553,283,155.84 应付赎回款 0.89 资产支持证券投 资 应付管理人报酬 184,170.45 基金投资 应付托管费 61,390.15 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资 产 应付交易费用 4,367.25 应收证券清算款 40,003,211.12 应付税费 应收利息 5,612,516.49 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 138,993.70 其他资产 负债合计 388,922.44 所有者权益： 实收基金 621,973,457.73 未分配利润 2,932,877.14 所有者权益合计 624,906,334.87 资产合计： 625,295,257.31 负债与持有人权益总 计： 625,295,257.31 八、 基金投资组合 截止2012年10月18日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 553,283,155.84 88.48 其中：债券 553,283,155.84 88.48 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金 26,396,373.86 4.22 合计 6 其他资产 45,615,727.61 7.30 7 合计 625,295,257.31 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 2012年10月18日，本基金未持有股票。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 2012年10月18日，本基金未持有股票。 （四）按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 273,292,155.84 43.73 5 企业短期融资券 279,991,000.00 44.81 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 553,283,155.84 88.54 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 041251015 12铁道 CP001 1,000,000 100,080,000.00 16.02 2 041253056 12电网 CP004 500,000 50,105,000.00 8.02 3 112097 12亚厦债 510,021 49,982,058.00 8.00 4 041251017 12华能集 CP003 500,000 49,875,000.00 7.98 5 122596 12沪城开 300,000 30,000,000.00 4.80 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 2012年10月18日，本基金未持有资产支持证券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 2012年10月18日，本基金未持有权证。 （八）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 40,003,211.12 3 应收股利 - 4 应收利息 5,612,516.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,615,727.61 （九）持有的处于转股期的可转换债券明细 2012年10月18日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （十）前十名股票中存在流通受限情况的说明 2012年10月18日，本基金未持有股票。 九、 重大事件揭示 本基金以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露，并已报送相关监管 部门备案。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金基金份额发 售公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月11日 2 汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月11日 3 汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金基金合同摘 要 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月11日 4 汇添富季季红定期开放债券 管理人网站 2012年6月11日 型证券投资基金基金合同 5 汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金托管协议 管理人网站 2012年6月11日 6 汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金上网发售提 示性公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月13日 7 关于汇添富季季红定期开放 债券型证券投资基金增加中 国银行为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月22日 8 关于汇添富季季红定期开放 债券型证券投资基金增加江 苏银行为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月27日 9 汇添富基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加兴业银 行为代销机构并参与电子渠 道申购和定投基金申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年6月27日 10 关于汇添富季季红定期开放 债券型证券投资基金增加浦 发银行为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年7月4日 11 汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金基金合同生 效公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年7月27日 12 汇添富基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加数米基 金为代销机构并参与申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年8月6日 13 汇添富基金管理有限公司关 于网上直销系统使用中国农 业银行借记卡申购基金费率 优惠的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年9月19日 14 汇添富基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加诺亚正 行为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年9月21日 15 汇添富基金管理有限公司关 于开通现金宝快速取现服务 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时 报、管理人网站 2012年10月10日 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基 金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反 《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协 议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、 备查文件目录 （一）本基金备查文件包括下列文件： 1、中国证监会核准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供 免费查阅。 汇添富基金管理有限公司 2012年10月22日 中财网
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