[发行]深100ETF：更新招募说明书（2012年11月）
易方达深证100交易型开放式指数基金 更新的招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一二年十一月 重要提示 本基金根据2006年2月15日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交 易型开放式指数基金募集申请的批复》（证监基金字[2006]20号）的核准，进行募集。本基 金的基金合同于2006年3月24日正式生效。 基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运 用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。基金的过往业绩并 不预示其未来表现。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非 另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2012年9月24日，有关财务数据截止日为2012 年9月30日，净值表现截止日为2012年6月30日。财务数据未经审计。 目 录 一、绪 言 ......................................................... 1 二、释 义 ......................................................... 2 三、基金管理人 ..................................................... 1 （一）基金管理人基本情况 ..................................................................................... 1 （二）主要人员情况 ................................................................................................. 1 （三）基金管理人的职责 ......................................................................................... 4 （四）基金管理人的承诺 ......................................................................................... 5 （五）基金管理人的内部控制制度 .......................................................................... 6 四、基金托管人 ..................................................... 9 （一）基本情况 ......................................................................................................... 9 （二）基金托管部门及主要人员情况 .................................................................... 10 （三）证券投资基金托管情况................................................................................ 10 （四）托管业务的内部控制制度............................................................................ 12 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 .................................... 12 五、相关服务机构 .................................................. 13 （一）基金份额发售机构 ....................................................................................... 13 （二）登记结算机构 ............................................................................................... 24 （三）律师事务所和经办律师................................................................................ 24 （四）会计师事务所和经办注册会计师 ................................................................ 24 六、基金份额折算、拆分与变更登记 .................................. 25 （一）基金份额的折算 ........................................................................................... 25 （二）基金份额的拆分 ........................................................................................... 25 七、基金份额的交易 ................................................ 26 （一）基金上市 ....................................................................................................... 26 （二）基金份额的上市交易 ................................................................................... 26 （三）暂停上市交易 ............................................................................................... 26 （四）终止上市交易 ............................................................................................... 26 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 ................................................ 27 八、基金份额的申购、赎回 .......................................... 27 （一）申购和赎回场所 ........................................................................................... 27 （二）申购和赎回的开放日及时间 ........................................................................ 28 （三）申购和赎回的数额限制................................................................................ 28 （四）申购和赎回的原则 ....................................................................................... 28 （五）申购和赎回的程序 ....................................................................................... 28 （六）申购、赎回的对价、费用及价格 ................................................................ 29 （七）申购赎回清单的内容与格式 ........................................................................ 30 （八）暂停申购、赎回的情形................................................................................ 35 （九）集合申购与其他服务 ................................................................................... 36 九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 .......................... 36 十、基金的投资 .................................................... 36 （一）投资目标 ....................................................................................................... 36 （二）投资范围 ....................................................................................................... 36 （三）投资理念 ....................................................................................................... 37 （四）投资策略 ....................................................................................................... 37 （五）投资组合管理 ............................................................................................... 38 （六）业绩比较基准 ............................................................................................... 40 （七）风险收益特征 ............................................................................................... 40 （八）禁止行为 ....................................................................................................... 40 （九）投资限制 ....................................................................................................... 41 （十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 ............................ 41 （十一）基金的融资、融券 ................................................................................... 41 （十二）基金投资组合报告(未经审计) ................................................................ 41 十一、基金的业绩 .................................................. 45 十二、基金的财产 .................................................. 46 （一）基金财产构成 ............................................................................................... 46 （二）基金财产的帐户 ........................................................................................... 46 （三）基金财产的保管与处分................................................................................ 46 十三、基金资产估值 ................................................ 46 （一）估值目的 ....................................................................................................... 46 （二）估值日 ........................................................................................................... 47 （三）估值对象 ....................................................................................................... 47 （四）估值方法 ....................................................................................................... 47 （五）估值程序 ....................................................................................................... 48 （六）暂停估值的情形 ........................................................................................... 49 （七）基金份额净值的的确认................................................................................ 49 （八）估值错误的处理 ........................................................................................... 49 （九）特殊情形的处理 ........................................................................................... 49 十四、基金的收益与分配 ............................................ 50 （一）收益的构成 ................................................................................................... 50 （二）收益分配原则 ............................................................................................... 50 （三）基金收益分配数额的确定原则 .................................................................... 50 （四）收益分配方案 ............................................................................................... 51 （五）收益分配的确定与公告................................................................................ 51 十五、基金的费用与税收 ............................................ 51 （一）与基金运作有关的费用................................................................................ 51 （二）与基金销售有关的费用................................................................................ 53 （三）基金税收 ....................................................................................................... 53 十六、基金的会计与审计 ............................................ 53 （一）基金会计政策 ............................................................................................... 53 （二）基金审计 ....................................................................................................... 54 十七、基金的信息披露 .............................................. 54 （一）基金合同、托管协议、招募说明书、基金份额发售公告 ........................ 54 （二）基金合同生效公告 ....................................................................................... 54 （三）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 ........................................ 55 （四）基金份额上市交易公告书............................................................................ 55 （五）基金份额净值公告、申购赎回清单 ............................................................ 55 （六）定期报告 ....................................................................................................... 55 （七）临时报告与公告 ........................................................................................... 56 （八）信息披露文件的存放与查阅 ........................................................................ 57 十八、风险揭示 .................................................... 57 （一）投资于本基金的主要风险............................................................................ 57 （二）声明 ............................................................................................................... 60 十九、基金合同的终止与基金财产的清算 .............................. 60 （一）基金合同的终止 ........................................................................................... 60 （二）基金财产的清算 ........................................................................................... 61 二十、基金合同内容摘要 ............................................ 62 （一）基金管理人的权利与义务............................................................................ 62 （二）基金托管人的权利与义务............................................................................ 65 （三）基金份额持有人的权利与义务 .................................................................... 67 （四）基金份额持有人大会 ................................................................................... 68 （五）基金合同的变更和终止................................................................................ 73 （六）争议的处理 ................................................................................................... 74 （七）基金合同的存放及查阅方式 ........................................................................ 75 二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................... 75 （一）托管协议当事人 ........................................................................................... 75 （二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 .................................... 76 （三）基金财产保管 ............................................................................................... 78 （四）基金资产的财务处理 ................................................................................... 80 （五）基金份额持有人名册的保管 ........................................................................ 82 （六）适用法律与争议解决 ................................................................................... 82 （七）托管协议的修改与终止................................................................................ 82 二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 82 二十三、其他应披露事项 ............................................ 83 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................. 83 二十五、备查文件 .................................................. 84 一、绪 言 《易方达深证100交易型开放式指数基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《易方达深证100交易 型开放式指数基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 本基金、基金： 指依据基金合同所募集的易方达深证100交易型开放式指数基 金 基金合同： 指《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》及基金 合同当事人对该合同不时作出的任何修订和补充 《托管协议》: 指《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》及基金 管理人、基金托管人对该协议不时作出的任何修订和补充 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》及不时作出的修订 《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》及不时作出的修订 《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》及不时作出的修订 《信息披露办法》： 指《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订 元： 指人民币元 交易型开放式指数基 金： 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定 义的“交易型开放式指数基金” 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会 基金管理人： 指易方达基金管理有限公司 基金托管人： 指中国银行股份有限公司 注册登记机构： 指中国证券登记结算有限责任公司 登记结算机构： 登记结算业务： 指中国证券登记结算有限责任公司 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市 的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金 份额的登记、托管和结算业务 代销机构： 指发售代理机构和代办证券公司 发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 代办证券公司： 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站 《更新的招募说明书》 基金合同生效后，基金管理人应按有关规定于每六个月结束之 日起45日内编制并在指定媒体公告《更新的招募说明书》 基金合同当事人： 指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投 资于证券投资基金的自然人 机构投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投 资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体 募集期： 指自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的 时间段，最长不超过3个月 基金合同生效日： 指本基金达到法定的成立条件后，基金管理人按规定向中国证 监会办理了验资和备案手续，得到中国证监会书面确认之日 存续期限： 指基金合同生效并存续的不定期之期限 工作日： 指深圳证券交易所的正常交易日 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日： 指本基金在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 日期 认购： 指在本基金募集期内购买基金份额的行为，投资者可以现金或 股票方式申请认购 申购： 指基金合同生效后，投资者按本基金合同规定的条件，以申购 赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条 件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规 定对价的行为 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件 申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价： 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和 招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价 组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数： 指深圳证券交易所编制并发布的深证100价格指数及其未来可 能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例 以构建指数组合，达到复制指数的目的 优化法 一种跟踪指数的方法。为达到复制指数的目的，根据一定的优 化模型，通过选择部分成份证券并且/或者对成份证券权重进 行优化配置，使指数组合的跟踪成本及跟踪误差控制在可以接 受的范围之内 现金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申 购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位 对应的现金差额、申购或赎回的最小申购赎回单位数量计算 最小申购赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回 的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 基金份额参考净值： 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的计算 依据及计算方法计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV 预估现金差额： 是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结 基金份额折算与变更登 记： 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资 者的基金份额进行折算与变更登记的行为 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息及其他合法收入 基金收益评价日： 指基金管理人计算本基金超过标的指数的超额收益率之日 基金资产总值： 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的款 项以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去负债后的价值 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金收益的过程 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 最小申购赎回单位净值 指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 乘以最小申购赎回单位份额 基金份额持有人服务： 指基金管理人承诺为基金份额持有人提供的一系列服务 三、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1.基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼 设立日期：2001年4月17日 法定代表人：叶俊英 联系电话：400 881 8088 联系人：陈晓梅 注册资本：12,000万元人民币 2.股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副 科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、 公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁。现任易方达基 金管理有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、 基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督 察员兼监察部总经理、总裁助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基 金管理有限公司董事、总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事长。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总 经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总 经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，兼任广发信德投资管理有限公司董 事长、广发控股（香港）有限公司董事。 邓斌先生，经济学硕士，董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤 财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资 控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理，兼任广东粤财信托有 限公司总经理。 杨力先生，EMBA，董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年 科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、 副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董 事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。 谢亮先生，EMBA，董事。曾任53011、53061部队财务部门助理员，广州军区生产管理 部财务部门助理员、处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长。现 任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。 谢石松先生，法学博士，独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长，兼 任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、 惠州等仲裁委员会仲裁员。 王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。 现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。 何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关 市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任 北京大学经济学院教授、博士生导师。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广 东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼 市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广 州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理，广州市广永国有资产经营有限公 司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董事长（兼）。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管 理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场 部总经理。 张优造先生，MBA，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公 司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事 兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公 司董事。 肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限 公司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经 理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理兼任基金投资部总经 理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官、基金科 翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资 基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。 陈志民先生，法学硕士、公共管理硕士，副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经 理助理，南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究），易 方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁 助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监及基金投资部总经理、总裁助理兼 任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金 经理、易方达积极成长证券投资基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理 有限公司副总裁。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副 经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市 场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理兼华东 区大区销售经理及南京分公司总经理、上海分公司总经理兼南京分公司及成都分公司总经 理、总裁助理兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理、市场总监兼上海分公司 和南京分公司以及成都分公司的总经理。现任易方达基金管理有限公司公司副总裁。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方 达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有 限公司督察长。 2.基金经理小组介绍 林飞先生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基 金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、 易方达沪深300指数基金基金经理（自2009年8月26日至2010年12月31日）。现任易 方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基 金经理（自2006年7月4日起任职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2007年 2月10日起任职）和易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2009年12月1日起任职）。 王建军先生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理 有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理 （自2010年9月27日起任职）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理（自2010年9月27日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基 金经理（自2011年9月20日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（自2011年9月20日起任职）。 本基金历任基金经理情况：王守章先生，管理时间为2006年3月24日至2006年4月 7日；马骏先生，管理时间为2006年3月24日至2007年12月31日。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会成员包括：刘晓艳女士、肖坚先生、陈志民先生、马骏先生。 刘晓艳女士，同上。 肖坚先生，同上。 陈志民先生，同上。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任君安证券有限公司营业部职员，深 圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限 公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、基金科讯基金经理、易方达50指 数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基 金管理有限公司固定收益首席投资官兼任易方达资产管理（香港）有限公司人民币合格境外 投资者(RQFII)业务负责人。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1. 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制半年度和年度基金报告； 7. 计算并公告基金份额资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8. 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价； 9. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 10.召集基金份额持有人大会； 11.基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 12.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 13.基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监 会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2.本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3.本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但标的指数成份股不 受此限；； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4.基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营， 保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严 密、高效的内部控制体系。 1. 公司内部控制的总体目标 （1） 保证公司经营管理活动的合法合规性； （2） 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3） 实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4） 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5） 保护公司最重要的资本：公司声誉。 2. 公司内部控制遵循的原则 （1） 全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务 环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2） 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管 理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3） 相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4） 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部 门和岗位的设置必须权责分明； （5） 有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动 指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的 权力； （6） 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经 营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行 相应的修改和完善； （7） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力 争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3. 内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度 构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制 大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个 层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、 实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重 视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求， 不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4. 关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1） 授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业 务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范 围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 及时修改或取消授权。 （2） 公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作 业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品 的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅 通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3） 基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决 策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考 核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险 评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资 管理业绩评价体系。 （4） 交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立 公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和 存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5） 基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系 统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的 估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和 业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6） 信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了 信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强 对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评 价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7） 监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和 董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情 况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察部开展监察稽核工作，并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了监察 部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司 各项经营管理活动规范有效运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制 制度的，追究有关部门和人员的责任。 5. 基金管理人关于内部控制制度声明书 （1） 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2） 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：肖 钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国 银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。 另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、 QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资 产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内， 中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2011 年末，中国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。 （三）证券投资基金托管情况 截至2012年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优 势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封 闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰 金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海 富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选 股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、 华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益 混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实 研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股 票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方 达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳 健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景 顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信 天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、 泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股 票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股 票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、 宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士 丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券 型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型 开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交 易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成 长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开 放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、 泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领 先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳 电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投 资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120 交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式 指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平 安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导 向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券 型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、 上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混 合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、 诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生 加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国 海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融 50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本 混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利 债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛 环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国 积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、 华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权 重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球 商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、 易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等164只证券投资基金，覆盖 了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的 投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业 人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以 及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托 管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理 制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录 音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度， 保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部 信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。 最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未 受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） (1) 广发证券 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 开放式基金业务传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn (2) 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：4008001001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (3) 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 客户服务电话: 400-651-5988 传真：022-28451892 网址：www.bhzq.com (4) 财通证券 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：徐轶青 联系电话：0571－87822359 客户服务电话：96336（浙江）、400-869-6336（全国） 网址：www.ctsec.com (5) 长江证券 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579、4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (6) 第一创业证券 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人：刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址：www.fcsc.com (7) 东方证券 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客户服务电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn (8) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 联系电话：0519-88157761 客户服务电话：400-888-8588 传真：0519-88157761 网址：www.longone.com.cn (9) 东兴证券 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 联系电话：010-66555316 客户服务电话：400-8888-993 传真：010-66555246 网址：www.dxzq.net.cn (10) 方正证券 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：邵艳霞 联系电话：0731-85832507 客户服务电话：95571 传真：0731-85832214 网址：www.foundersc.com (11) 光大证券 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com (12) 广州证券 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真：020-88836654 网址：www.gzs.com.cn (13) 国联证券 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚 客户服务电话：95570 开放式基金业务传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn (14) 国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 开放式基金咨询电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址: www.gtja.com (15) 国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (16) 国元证券 注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层 法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳 开放式基金咨询电话：95578 开放式基金业务传真：0551-2272100 网址：www.gyzq.com.cn (17) 海通证券 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553、400-8888-001 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (18) 宏源证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 联系电话：010-88085858 客户服务电话：4008-000-562 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com (19) 华福证券 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客户服务电话：0591-96326 传真：0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn (20) 华泰证券 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大 厦24楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 开放式基金咨询电话：95597 开放式基金业务传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn (21) 南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：徐翔 联系电话：025-83367888-4201 客户服务电话：400-828-5888 传真：025-83320066 网址：www.njzq.com.cn (22) 平安证券 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 客户服务电话：400-881-6168 开放式基金业务传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com (23) 齐鲁证券 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 联系电话：0531-68889155 客户服务电话：95538 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开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真：0371-65585665 网址：www.ccnew.com (37) 上海证券 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市临平北路19号 法定代表人：蒋元真 联系人：刘永、方凌云 联系电话：021-53519888 客户服务电话：021-962518 传真：021-65081069 网址：www.962518.com (38) 高华证券 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室 法定代表人：章星 客户服务电话：400-888-1988 网址：www.ghsl.cn 2.二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：严峰 电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：北京金杜律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 电话：010-58785588 传真：010-58785599 经办律师：靳庆军、宋萍萍 联系人：王玲 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办会计师：薛竞、庄贤 六、基金份额折算、拆分与变更登记 （一）基金份额的折算 根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2006年4月14 日为本基金的基金份额折算日。当日深证100价格指数收盘值为1119.210点，基金资产净 值为5,480,979,078.98元，折算前基金份额总额为5,157,736,818 份，折算前基金份额净 值为 1.063元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.94948342，折算后基金份额总额为 4,897,166,634份，折算后基金份额净值为 1.119元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年4月 17日进行了变更登记。折算后的基金 份额计算到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。 投资者可以于2006年4月18 日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金 份额。 （二）基金份额的拆分 为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，本基金管理人于 2010年11月19日对本基金实施了基金份额拆分。 经基金托管人复核，拆分前基金份额总额为4,948,166,634 份，基金份额净值为4.037 元。2010年11月19日（拆分处理日），中国证券登记结算有限责任公司按拆分比例5:1对 2010年11月19日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实施拆分，并于2010年11 月19日进行了变更登记。本基金拆分后，基金份额总额为24,740,833,170 份，基金份额 净值为0.807元；基金份额持有人原来持有的每1份基金份额变更为5份。 本基金已于2010年11月22日复牌，并于当日恢复日常申购、赎回业务。同时，本基 金新增份额已在2010年11月22日上市流通并可赎回。本基金最小申购、赎回单位不作调 整，即维持100万份。 本基金管理人已于2010 年11 月20 日对本基金的拆分结果予以公告，投资者可以自 2010年11月22日起通过申购赎回代办证券公司或二级市场交易代办证券公司查询拆分后 其持有的基金份额。 七、基金份额的交易 （一）基金上市 本基金合同生效后，具备上市条件，于2006年4月24日开始在深圳证券交易所上市交 易。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》等有关规定。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1．不再具备《基金合同》第七部分第（一）款规定的上市条件； 2．违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3．严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4．深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易， 终止上市交易事项需向中国证监会备案： 1. 自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2. 基金合同终止； 3. 基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4. 基金合同约定的终止上市的其他情形； 5. 深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基 金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1.基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成 份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单 位对应的基金份额。 2.基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 3.基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 八、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在代办证券公司办理基金申购、赎回业务的营业场所或按代办证券公司提供 的其他方式办理基金的申购和赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日,开放时间为上午 9：30-11：30和下午1：00-3：00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。 若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时 间进行相应的调整并公告。 2.申购、赎回的开始时间 本基金已于2006年4月24日开放申购赎回业务。 （三）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3 个工作日在至少一种指定媒体公告。 （四）申购和赎回的原则 1.本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3.申购、赎回申请提交后不得撤销。 4.申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5．基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所相关规则的情况下可更 改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公 告。 （五）申购和赎回的程序 1.申购和赎回申请的提出 投资者须按代办证券公司规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投 资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时,必须持有足 够的基金份额余额和现金。 2.申购和赎回申请的确认与通知 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在 申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。 3.申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的A股和ETF份额交收适用深圳证券市场最新的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清 算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T＋1日办理基金份额、现金替代等的交收以及 现金差额的清算，在T＋2日办理现金差额的交收,并将结果发送给代办证券公司、基金管理 人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国 证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业 务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。 （六）申购、赎回的对价、费用及价格 1.申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金 替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的 基金份额数额确定。 2.投资者在申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所 开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1.申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估 现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2.组合证券 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各组合证券名称、证券代码及数量。 3.现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有 人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为 “允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2)可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券主要是因当天停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金 率) 收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交 易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于 操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T＋2日)内,基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 特例情况：若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日)，基金管理人将 应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的 清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算机 构办理现金替代多退少补资金的交收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例（MCR） 的计算公式为： 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 (3)必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券主要是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于 保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 日基金份额净值申购基金份额 日收盘价该证券经除权调整的只替代证券数量第 现金替代比例 11(%)1 .. .. . .. TTini ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的 数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4.预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权 调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权 调整的前收盘价乘积之和) 其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除 息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配 数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5.现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的 固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和＋ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和) T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6. 申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 （未完）  |