[发行]融通蓝筹：更新招募说明书（2012年第2号）
融通通利系列证券投资基金 更新招募说明书 （2012年第2号） 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日 期： 二○一二年十一月 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 重要提示 融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）是经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）2003年 8月 6日证监基金字[2003]94号文件“关于同意融 通通利系列证券投资基金设立的批复”批准募集设立,基金合同于 2003年 9月 30日正式生 效。 本系列基金包含三个子基金，分别是：融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投 资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2012年 9月 30日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2012年 9月 30日（财务数据未经审计）。 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 目 录 重要提示................................................................... 1 一、绪言................................................................... 1 二、释义................................................................... 1 三、基金管理人............................................................. 3 四、基金托管人............................................................. 7 五、相关服务机构.......................................................... 10 六、基金份额的申购、赎回与转换............................................ 21 七、基金的投资............................................................ 27 八、基金的业绩............................................................ 38 九、基金的财产............................................................ 39 十、基金资产的估值........................................................ 40 十一、基金的收益分配...................................................... 42 十二、基金的费用与税收.................................................... 43 十三、基金的会计与审计.................................................... 47 十四、基金的信息披露...................................................... 48 十五、风险揭示............................................................ 50 十六、基金的终止与清算.................................................... 51 十七、基金合同的内容摘要.................................................. 53 十八、基金托管协议的内容摘要.............................................. 60 十九、对基金份额持有人的服务.............................................. 63 二十、其他应披露事项...................................................... 64 二十一、招募说明书存放及查阅方式.......................................... 65 二十二、备查文件.......................................................... 65 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基 金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办 法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《融通通利系列证券投资 基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本系列基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本系列基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本系列基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和本系列基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 本系列基金 指融通通利系列证券投资基金，是依据《融通通利系列证券投资基金 基金合同》所设立的融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资 基金和融通蓝筹成长证券投资基金的统称 基金或成份基金 泛指本系列基金中的单只基金 融通债券基金 指融通债券投资基金 融通深证 100指数基金 指融通深证 100指数证券投资基金 融通蓝筹成长混合基金 指融通蓝筹成长证券投资基金 基金合同或本系列基金 合同 指《融通通利系列证券投资基金基金合同》及对该合同的任何修订和 补充 更新招募说明书 指本系列基金合同生效后每六个月公告一次的对招募说明书的定期 更新 《基金法》 指 2003年 10月 28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自 2004年 6月 1日开始实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实施的《证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 基金合同当事人 指受本系列基金合同约束，根据本系列基金合同享受权利并承担义务 的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金管理人 指融通基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 直销机构 指融通基金管理有限公司 代销机构 指接受融通基金管理有限公司委托代为办理本系列基金销售业务的 机构 销售机构 指直销机构及代销机构 第 1 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 个人投资者 指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照等 身份证件的中国居民 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证 券投资基金的法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法 规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中 国境外的机构投资者 注册登记业务 指本系列基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基 金账户管理、基金份额登记过户、清算及基金交易确认、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记人 指办理本系列基金登记过户业务的机构。本系列基金的注册登记人为 融通基金管理有限公司 基金合同生效日 指基金合同达到生效条件后，基金管理人宣布基金合同生效的日期 存续期 指基金合同生效并存续的不定期之期限 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回、转换等业务的工作日 T日指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期 T+n日指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 申购 指在本系列基金合同生效后，投资者申请购买成份基金基金份额的行 为 赎回 指基金份额持有人按本系列基金合同规定的条件，向基金管理人提出 申请卖出成份基金基金份额的行为 转换 指本系列基金合同生效后，基金份额持有人将某成份基金的基金份额 转换为其他成份基金或本系列基金管理人管理的其他开放式基金的 基金份额的行为 巨额赎回 基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎 回 元 人民币元 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息及其他合法收入 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用收取方式的不同将基金份额分为不同的 类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值 或有不同。本系列基金中的融通债券基金自 2012年 2月 20日起实 施份额分类，分设不同的份额类别： A类份额、 B类份额和 C类份额。 不同类别的基金份额分设不同基金代码，根据基金费用的不同，各 类基金份额分别计算基金份额净值。 基金账户 指注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记人办 理登记过户的基金份额余额及其变动情况的账户 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他资产等的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去负债后的价值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 指定报刊 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊 网站 指基金管理人、基金托管人的互联网网站 不可抗力 指本系列基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同 由基金发起人、基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本系 第 2 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 列基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行本协议的任何事件， 包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府 征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正 常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年 5月 22日 法定代表人：田德军 电话：（0755）26948070 联系人：敖敬东 注册资本：12500万元人民币 目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAsset Management Co., Ltd.）40%。 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份 有限公司投资银行业务主管，上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010 年至今任公司董事长。 独立董事杜婕女士，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局 一处主管会计，吉林大学讲师、副教授、教授。2011 年至今任公司独立董事。 独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，具有中国律师执 业资格，现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长，兼职任教于北京大学光华管理学 院。2011 年至今任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，教授，现任清华大学法学院副院长、学术委员会副主任、资本金融与 法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，美国斯坦福大学法学院访问教 授，北京市第十届政协常委。2012 年起任公司独立董事。 董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办 公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党 委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007 年至今任公司董事。 董事奚星华先生，经济学硕士，现任公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员， 北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证 券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012 年起任公司董事。 董事弗莱德(Frederick Reidenbach)先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有 会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政 官、富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH 电信的首席执行长和首席营运官，日本 Aon Risk Services 的首席财务官和首席营运官。2010 年至今任公司董事。 董事裴布雷 (Blair Pickerell) 先生, 斯坦福大学硕士及哈佛商学院 MBA, 现任日兴资产管 理有限公司亚洲区总裁兼全球首席营销官。历任摩根士丹利投资管理部亚洲区主管、汇丰投资管 理（香港）有限公司亚太区行政总裁及怡富集团董事长。2012 年起任公司董事。 董事涂卫东先生，法学硕士，现任公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财 金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2010 年至今 任公司董事。 第 3 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 2、现任监事情况 监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，1993 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、 广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司 广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011 年至今任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高 科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司 执行董事、法定代表人。2011 年至今任公司总经理。 常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、 日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年至今任公司 常务副总经理。 副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理， 鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。 2009 年至今任公司副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员，曾 在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年至今任公司督察长。 4、本系列基金基金经理 （1）融通债券基金 A、现任基金经理情况 张李陵先生，经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格，6年证券从业经验。2006年 7月 至 2012年 7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年 7月加入融通基金管理 有限公司。 在任职本基金基金经理前，张李陵先生未担任过基金经理。 B、历任基金经理情况 自 2003年 9月 30日起至2004年 7月20日，由徐荔蓉先生担任基金经理。 自 2004年 7月 21日起至2008年 3月30日，由陶武彬先生担任基金经理。 自 2008年 3月 31日起至2012年 8月29日，由乔羽夫先生担任基金经理。 2012年 8月 30日，由乔羽夫先生和张李陵先生共同担任基金经理。 自 2012年 8月 31日起至今，由张李陵先生担任基金经理。 （2）融通深证 100指数基金 A、现任基金经理情况 王建强先生，本科学历，具有证券从业资格，8年证券从业经验。2001年至 2004年就职于上 海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究 员、基金经理助理职务。现同时担任融通巨潮 100指数基金（LOF）基金经理、融通深证成份指数 基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理。 在任职本基金基金经理前，王建强先生未担任过基金经理。 B、历任基金经理情况 自 2003年 9月 30日起至2009年 5月14日，由张野先生担任基金经理。 自 2009年 5月 15日起至2010年 4月16日，由郑毅先生和王建强先生共同担任基金经理。 自 2010年 4月 17日起至2011年 6月10日，由王建强先生担任基金经理。 自2011年 6月11日起至 2011年12月7日，由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。 自 2011年 12月 8日起至今，由王建强先生担任基金经理。 （3）融通蓝筹成长混合基金 A、现任基金经理情况 第 4 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 严菲女士，经济学硕士，具有证券从业资格，9年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证 券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业 研究员。现同时担任融通行业景气混合基金基金经理 在任职本基金基金经理前，严菲女士未担任过基金经理。 B、历任基金经理情况 自 2003年 9月 30日起至2007年 3月1日，由易万军先生担任基金经理。 自 2007年 3月 2日起至 2011年 3月 23日，由陈晓生先生及严菲女士共同担任基金经理。 自 2011年 3月 24日起至今，由严菲女士担任基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会由总经理奚星华先生，常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，总经理 助理陈晓生先生，基金管理部总监吴巍先生，研究策划部总监邹曦先生，基金交易部总监王冰心 先生，基金经理郭恒先生组成。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； 第 5 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但法律法规和监管部门另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 对上述事项，法律法规另有规定时从其规定。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他机构或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财 务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本 基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序 与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总 揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金 会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应 变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操 作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖 到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 第 6 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，基金资产、公司自有资 产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措 施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方 法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财 务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实 物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、 风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具 体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以 及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管 理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责组织指导公司监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任， 并经全体独立董事同意。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度 的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期或不定期向董事会报告公 司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明 确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过这些制度的建立， 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规、规章和公司内控制度的情况，检查基金和公司 运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：姜建清 第 7 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 注册资本：人民币 349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 2、主要人员情况 截至 2012年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工 161人，平均年龄 30岁，95%以上员 工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉 承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了 国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险 管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012年 9月，中国工商银行共托 管证券投资基金 269只，其中封闭式 6只，开放式 263只。自2003 年以来，本行连续八年获得 香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 33项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （二）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势 地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开 的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加 强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管 理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010年四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施 是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2011年中国工商银行资产托管部第五次 通过ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托 管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成 为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化 解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳 健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规 部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察 部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部 设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具 体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业 第 8 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督 制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的 原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资 产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证 得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对 独立，适当分离；托管部内部设置独立的负责内部风险的部门，专责内控制度的检查。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科 学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火 墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理 者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方 面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防 线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任 心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订 承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各 项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或 不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险 控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余 备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操 作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产 托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导 下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险 控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建 立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制 的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一 整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆 盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是 第 9 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、 新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控 制为托管业务生存和发展的生命线。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行 为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法 规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人 限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： （1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 联系人：徐诗 电话：（0755）26947583 传真：（0755）26935139 客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 1241-1243单元 邮政编码：100140 联系人：宋雅萍 电话：（010）66190975 传真：（010）88091635 （3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组 办公地址：上海市世纪大道 8号国金中心汇丰银行大楼 6楼601－602 邮政编码：200120 联系人：刘佳佳 联系电话：（021）38424889 传真：（021）38424884 （4）融通基金管理有限公司网上直销 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：曾刚 联系电话：（0755）26948077 第 10 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 传真：（0755）269480792、代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 （2）中国建设银行股份有限公司（除融通债券 C类） 办公地址：北京市西城区金融大街 25号 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：（010）67598409 联系人：曲华蕊 （3）交通银行股份有限公司（除融通债券 C类） 注册地址：上海市仙霞路 18号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：王玮 客户服务电话：95559 （4）招商银行股份有限公司（除融通债券 C类） 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（0755）83195834 传真：（0755）83195049 联系人：朱虹 刘薇 客服电话：95555 （5）中信银行股份有限公司（除融通债券 C类） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：孔丹 电话：（010）65557062 传真：（010）65550827 客户服务电话：95558 （6）深圳发展银行股份有限公司（除融通债券 C类） 注册地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman） 电话：（0755）82088888转 8811 传真：（0755）82080714 联系人：周勤 客户服务电话：95501 （7）中国光大银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 第 11 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 电话：（010）68098778 传真：（010）68560661 联系人：李伟 客户服务电话：95595 （8）中国民生银行股份有限公司（除融通债券 C类） 办公地址：北京市东城区正义路甲 4号 法定代表人：经叔平 客户服务电话：95568 电话：（010）58560666转 8988 传真：（010）58560794 联系人：吴杰 （9）中国邮政储蓄银行有限责任公司（仅代销融通蓝筹成长混合基金前端） 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131号 法定代表人：刘安东 电话：（010）66421200-8019 传真：（010）66415194 联系人：陈春林 客户服务电话：95580 （10）北京银行股份有限公司（除融通债券C类） 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 法定代表人：闫冰竹 代销联系人：王曦 电话：（010）66223584 传真：（010）66226045 客服热线：95526 （11）华夏银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 法定代表人：翟鸿祥 联系人：陈宇 电话：（010）85238423 客服热线：95577 （12）上海银行股份有限公司（仅代销融通深证 100指数基金） 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人：范一飞 开放式基金咨询电话：962888 开放式基金业务传真：（021）68476111 联系人：张萍 联系电话：（021）68475888 客服热线：962888 （13）深圳平安银行股份有限公司 注册地址：深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 注册资本： 550200万元 联系人：霍兆龙 第 12 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 电话：（0755）25859591 传真：（0755）25879453 客服热线：40066-99999 （14）渤海银行股份有限公司（除融通债券C类） 办公地址：天津市河西区马场道 201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：（022）58316666 联系人：王宏 客户服务电话：400-888-8811 （15）天相投资顾问有限公司 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 4层 法定代表人：林义相 电话： 010-66045577 联系人：林爽 （16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市延平路 135号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818 传真：（021）62583439 联系人： 芮敏祺 客服热线：400-8888-666 （17）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 电话：（010）65186758 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客户服务电话：400-8888-108 （18）国信证券股份有限公司（除融通债券C类） 办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人：何如 电话：（0755）82130833转 2181 传真：（0755）82133302 联系人：林建闽 客服热线：800-8108-868 （19）招商证券股份有限公司（除融通债券C类） 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 联系人：黄健 客服热线：95565、400-8888-111 （20）广发证券股份有限公司（除融通债券C类） 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 第 13 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 法定代表人：孙树明 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：黄岚 （21）中信证券股份有限公司（除融通债券C类） 注册地址：深圳市湖贝路 1030号海龙王大厦 办公地址：北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）84864818转 63266 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 客服热线：（010）84868330 （22）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 法定代表人：顾伟国 电话：（010）66568430 传真：（010）66568536 联系人：田薇 客服热线：400-8888-888 （23）海通证券股份有限公司 注册地址：上海淮海中路 98号 办公地址：上海淮海中路 98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53594566转 6507 传真：（021）53858549 联系人：金芸 客服热线：400-8888-001 （24）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 电话：（021）54033888 联系人：黄维琳 客服热线：（021）962505 （25）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 99号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路 166号中保大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 联系人：杨盛芳 客服热线：（021）68419962 （26）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：（021）68751929 第 14 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 传真：（021）51062920 客服热线：400-8888-999、95579 （27）安信证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558355 客服热线：4008001001 （28）中信证券（浙江）有限责任公司（除融通债券 C类） 注册地址：浙江省杭州市中河南路 11号万凯商务庭院楼 A座 法定代表人：刘军 联系人：何燕华 电话：（0571）85783752 传真：（0571）85783748 客服热线：96598 （29）万联证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋18、19层 法定代表人：李舫金 电话：（020）87694550 传真：（020）87691530 联系人：罗创斌 （30）民生证券有限责任公司（除融通债券C类） 总部地址：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦13 层 法人代表：岳献春 电话：（010）85252564 联系人：崔颖 客服热线：400-6198-888 （31）国元证券有限责任公司 注册地址： 合肥市寿春路 179号 法定代表人： 凤良志 联系人：程维 客服热线：95578 （32）渤海证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人： 杜庆平 联系人：王兆权 电话：（022）28451861 传真：（022）28451692 客服热线：400-651-5988 （33）华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777转 882、721 第 15 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 传真：（025）84579879 联系人：袁红彬 （34）山西证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心 法定代表人：侯巍 电话：（0351）8686766、8686708 联系人：邹连星 刘文康 客户服务电话：（0351）8686868 （35）中信万通证券有限责任公司（除融通债券 C类） 注册地址：青岛市东海路 28号 法定代表人：史洁民 电话：（0532）5023457 联系人：丁韶燕 客服热线：96577 （36）东吴证券有限责任公司 注册地址：江苏省苏州市十梓街 298号 法定代表人：吴永敏 电话：（0512）65581136 传真：（0512）65588021 联系人：方晓丹 客服热线：（0512）65588066 （37）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区三里河东路 5号中商大厦 10层 法定代表人：张志刚 电话：（010）88656269 联系人：郭京华 客户服务电话：400-800-8899 （38）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道 720号20楼 法定代表人：王益民 电话：（021）50367888 联系人：盛云 客服热线：95503 （39）方正证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：刑铁英 电话：（0571）87782047 传真：（0571）87782011 客服热线：95571 （40）长城证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 第 16 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 联系人：高峰 客服热线：400-6666-888、（0755）82288968 （41）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 电话：（021）22169081 传真：（021）22169134 客服热线：400-8888-788、10108998 （42）东北证券股份有限公司（除融通债券C类） 注册地址：长春市人民大街 1138号 办公地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：李树 电话：（0431）5096710 传真：（0431）5680032 联系人：高新宇 开放式基金咨询电话：（0431）96688转0；（0431）5096733 （43）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市银城中路 168号 法定代表人：陈辛 电话：021-68475888 联系人：张萍 客户服务电话：4008-918-918 （44）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院1号楼 15层 1501 法定代表人：刘汝军 联系人：孙恺 电话：（010）83561149 传真：（010）83561094 客服热线：400-6989-898 （45）国联证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址： 无锡市县前东街 8号 法定代表人：范炎 电话：（0510）2831662 联系人：袁丽萍 客服热线：400-888-5288、（0510）82588168 （46）平安证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区八卦三路平安大厦 3楼 法定代表人：陈敬达 电话：（0755）82440136、82450826 联系人：余江 客服热线：400-8866-338，（0755）82422251 （47）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路 357号 法定代表人：李工 第 17 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 电话：（0551）5161671 联系人：唐泳 （48）国都证券有限责任公司（除融通债券C类） 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：王少华 业务联系人：黄静 电话：（010）84183389 传真：（010）84183311-3389 客服热线：400-818-8118 （49）恒泰证券有限责任公司（除融通债券C类） 联系地址： 呼和浩特市新城区东风路 111号 法定代表人：刘汝军 业务联系人：魏华 联系电话：（0471）4961259 传真：（0471）4961259 （50）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路 15号（330003） 办公地址：江西省南昌市永叔路 15号信达大厦 10-13楼 法定代表人：管荣升 联系：（0791）6289771 传真：（0791）6289395 联系人：万齐志 （51）宏源证券股份有限公司（除融通债券C类） 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号 办公地址：北京市西城区太平桥 19号 法定代表人：冯戎 电话：（010）62267799转 6416 传真：（010）62294470 联系人：张智红 客户服务热线：4008-000-562 （52）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市笋岗路中民时代广场 B座25楼 法定代表人：刘学民 电话：（0755）25832493 传真：（0755）25831718 客服热线：（0755）25832583 （53）金元证券股份有限公司（除融通债券C类） 注册地址：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 联系人：张萍 客服热线：4008-888-228 （54）西部证券股份有限公司 第 18 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 注册地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层 法定代表人：刘建武 电话：（029）87406172 传真：（029）87406387 联系人：黄晓军 客户服务电话：（029）99582 （55）华福证券有限责任公司（除融通债券C类） 办公地址：福州五四路 157号新天地大厦 7-10层 法定代表人：黄金琳 电话：（0591）87383623 联系人：张腾 客户服务电话：（0591)96326 （56）华龙证券有限责任公司（除融通债券C类） 联系地址： 甘肃省兰州市静宁路138 号 法定代表人：李晓安 业务联系人：王宝国 联系电话：（0931）4890068 传真：（0931）4890515 （57）恒泰长财证券有限责任公司（除融通债券 C类） 办公地址：吉林省长春市珠江路 439号 法定代表人：赵培武 电话：0431-82951765 联系人：吴德森 （58）国海证券股份有限公司（仅代销融通债券 C类） 联系地址： 广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：张雅峰 业务联系人：张建勋 联系电话：（0755）82485852 传真：（0755）82485852 客户服务电话：95563 (59) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：中国深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 25层 办公地址：中国深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 25层 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 联系人：汤素娅 (60) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 联系人：张茹 联系电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 （61）杭州数米基金销售有限公司 第 19 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话：（0571）28829790，（021）60897869 传真：（0571）26698533 客服电话：4000-766-123 (62) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座16楼 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座16楼 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289 联系人：周嬿旻 （二）注册登记人 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 法定代表人：田德军 联系人：杜嘉 电话：（0755）26948075 传真：（0755）26935011 客服热线：400-883-8088，（0755）26948088 网址：www.rtfund.com （三）律师事务所和经办律师 名称：广东嘉得信律师事务所 注册地址：深圳市红岭中路国信证券大厦 12楼 办公地址：深圳市红岭中路国信证券大厦 12楼 法定代表人：闵齐双 联系人： 尹小胜 经办律师： 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群 电话：（0755）33382888（总机） （0755）33033020（直线） 15302728596 传真：（0755）33033086 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：薛竞、刘莉 经办注册会计师：薛竞、王灵 第 20 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 六、基金份额的申购、赎回与转换 本系列基金包括三只成分基金，分别为融通债券基金、融通深证 100指数基金和融通蓝筹成 长基金。根据基金销售费用收费方式的不同，融通债券投资基金 A类、B类和 C类基金份额分别 设置代码，融通债券投资基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公 式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。在基金成立并进入 申购与赎回期后，投资者持有的三只成分基金的基金份额可按照各自的单位净值相互转换，需支 付一定的补差费和转换费。融通债券投资基金 A/B类基金份额和 C类基金份额之间暂不开通转换。 （一）基金投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律、法规及有关规定禁止购买证券投资 基金者除外）和合格境外机构投资者。 （二）申购、赎回与转换的办理场所 1、本公司的直销机构和公司网站 www.rtfund.com（详见本招募说明书第五部分） 2、受本公司委托、具备销售基金资格的基金销售机构（具体名单详见本招募说明书第五部分） 的代销网点。 基金管理人可以依据实际情况增加或在不对投资者的实质利益造成影响的条件下减少销售代 理人或销售代理人的代销网点，并另行公告。基金管理人同时考虑，在适当的时候，投资者可通 过基金管理人或者指定基金销售代理人进行电话、传真或互联网等形式的申购、赎回与转换。 （三）申购、赎回与转换的开放日及办理时间 本系列基金已于 2003年10月 30日起开放日常申购业务， 2003年 12月 25日起开放赎回及 各成份基金之间的转换业务；2005年 4月1日起开始办理融通行业景气混合基金与本系列基金之 间的转换业务；2006年2月27日起开始办理融通易支付货币基金与本系列基金之间的转换业务； 2006年 11月 21日起开始办理融通新蓝筹混合基金与本系列基金之间的转换业务。本系列基金的 成份基金融通债券基金 C类基金份额已于 2012年 2月 20日起开放申购、赎回及转换业务。 申购、赎回与转换的开放日为证券交易所交易日。代理销售网点在开放日的具体业务办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交 易所的交易时间为交易日上午9：30－11：30,下午 1：00－3：00，直销机构在开放日的具体业务 办理时间为上午9：30－下午 3：00。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎 回和转换时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并 在实施日 3个工作日前在至少一种中国证监会指定的报刊上刊登公告。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、 赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 （四）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销； 4、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原 则。基金管理人必须在新规则开始实施 3个工作日前在至少一种中国证监会指定的报刊上刊登公 告。 （五）转换的原则 1、基金转换的计算采用“未知价”原则，即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出 及转入基金的基金份额净值为基准进行计算； 2、采用份额转换的方式，即基金转换以份额申请； 3、基金转换无基金份额持有时间限制； 第 21 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 4、基金转换收取适当的基金转换费和补差费； 5、基金转换转出的基金在申请日有权益，确认日开始无权益；基金转换转入的基金在申请日 无权益，确认日开始记权益； 6、于 2010年 3月15日之前已转入的基金份额持有时间按其初始持有时间连续计算。根据中 国证监会颁布的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求，于 2010年3月 15日起转入 的基金份额的持有时间自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算； 7、在发生基金转换时，转出基金必须为允许赎回状态，转入基金必须为允许申购状态； 8、在发生限制申购或巨额赎回的情况下，所涉及到的基金转换按比例确认。如果发生连续巨 额赎回，基金转换不顺延； 9、由于前端费用和后端费用的费率结构差异较大，因此，基金转换只允许在缴纳前端认购（申 购）费用的基金份额之间或者缴纳后端认购（申购）费用的基金份额之间进行。不能将缴纳前端 认购（申购）费用的基金份额转换为缴纳后端认购（申购）费用的基金份额，或将缴纳后端认购 （申购）费用的基金份额转换为缴纳前端认购（申购）费用的基金份额。融通债券投资基金 C类 基金份额仅可与本基金管理人管理并办理注册登记且已开通基金转换的基金的前端收费模式的份 额进行基金转换。 10、对于缴纳前端认购（申购）费用的基金份额，转出基金的申购（或认购）费率高于转入 基金的申购（或认购）费率时，补差费为0；转出基金的申购（或认购）费率低于转入基金的申 购（或认购）费率时，按申购（或认购）费率的差额收取补差费； 11、对于缴纳后端认购（申购）费用的基金份额，在基金转换时，不收取补差费； 12、基金份额记录其历史转换情况，对于缴纳前端认购（申购）费用的基金份额，从低费率 基金转入高费率基金时，基金补差费的收取应以该基金份额曾经有过的最高申购（认购）费率为 基础计算，累计不超过最高申购（认购）费率与最低申购（认购）费率的差额； 13、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须 于新规则开始实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上公告。 （六）申购、赎回与转换的数额限制 1、投资者在代销网点和网上直销的每次最低申购金额为 1,000元人民币（含申购费，定期定 额申购每次最低金额为 100元人民币）；在直销机构的直销柜台单笔最低申购金额为 10万元人民 币（含申购费）； 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回或转换；每笔赎回的最低份额为 300份基 金份额；每次最低转换份额为 1,000份基金份额； 3、基金账户的最低持有份额不设限制； 4、基金管理人可根据市场情况，调整申购最低金额或赎回、转换最低份额以及最低持有份额 的限制，最迟在开始实施前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上刊登公告。 （七）申购、赎回与转换的程序 1、申购、赎回与转换申请的提出 基金投资者须按基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购、赎回或转换 的申请。 投资人申购基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资人提交赎回和转换申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 2、申购、赎回与转换申请的确认 申请当日（T日）在规定时间内受理的申请，正常情况下投资者可在T＋2日通过本公司客户 服务电话或其办理业务的销售网点查询确认情况，打印确认单。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额缴款方式，申购不成功或无效款项将退回投资者账户。 投资者赎回申请成交后，基金管理人将按有关规定将赎回款项在T＋5日内划往赎回人银行账 第 22 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按本系列基金合同及招募说明书有关规定处理。 （八）申购份数、赎回金额与转换份数的计算方式 1、申购份数的计算 1）前端收费模式 如果投资者选择缴纳前端申购费用，则申购份数的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1+申购费率） 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 例 1：假设申购费率为1.5%，T日基金份额净值为 1.200元，投资者申购 5,000元，并且选 择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额＝5,000/（1+1.5%）＝4,926.11元 ； 申购费用＝5,000-4,926.11＝73.89元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09份 净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位，余额归基金财产；基金份额数以四舍五入 的方法保留小数点后两位。 注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 2）后端收费模式 如果投资者选择缴纳后端申购费用，则申购份数的计算方法如下： 申购份数＝申购金额/T日基金份额净值 例 2：假设 T日基金份额净值为1.200元，投资者申购 5,000元，并且选择缴纳后端申购费， 则申购情况如下： 申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67份。 2、赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以赎回日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算 并扣除相应的费用。 赎回费以四舍五入的方法保留小数点后两位，余额归基金财产。 1）前端收费模式 赎回总金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例3：假设赎回费率为0.3%，T日基金份额净值为 1.200元，投资者赎回前端收费份额 10,000 份，则赎回情况如下： 赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元 赎回费＝12,000×0.3%＝36元 赎回金额＝12,000－36＝11,964元 注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。 ２）后端收费模式 赎回总金额＝赎回份数×T日基金份额净值 后端申购费＝赎回份额×最小值[申（认）购日基金份额净值，T日基金份额净值]×对应的 后端申购费费率 赎回费＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额－后端申购费－赎回费 例4：假如赎回费率为0.3%，T日基金份额净值为 1.200元，投资者赎回后端收费份额 10,000 份，该笔份额对应的申购日基金份额净值为 1.100元，对应的后端申购费费率为1.5%，则赎回情 况如下： 第 23 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元 后端申购费＝10,000×最小值（1.100，1.200）×1.5%＝165元 赎回费＝12,000×0.3%＝36元 赎回金额=12,000－165－36＝11,799元 注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。 3、转换份数的计算 基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归基金资产。 1）转入情况的计算 转换金额＝转出份数×T 日转出基金份额净值 转换费＝转换金额×转换费率 补差费＝[（转换金额－转换费）/（1＋补差费率）]×补差费率 转入份数＝（转换金额－转换费－补差费）/T 日转入基金份额净值 例 5：某投资者转换 1万份基金 A至融通通利系列基金的某成份基金，则其可得到转换入的 融通通利系列基金的某成份基金份额为： 基金 A转换份额 10,000份； 基金 A转换申请日份额净值（NAV） 1.20元； 融通通利系列基金的某成份基金份额净值（NAV） 1.00元； 假设基金 A转换至融通通利系列基金的某成份基金的转换费率0.3%，补差费率为0.2%； 转换金额＝10,000×1.20＝12,000元； 转换费＝12,000×0.3%＝36元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88元； 转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，该例仅作参考。 2）转出情况的计算 转换金额＝转出份数×T 日转出基金份额净值 转换费＝转换金额×转换费率 补差费＝[（转换金额－转换费）/（1＋补差费率）]×补差费率 转入份数＝（转换金额－转换费－补差费）/T 日转入基金份额净值 例6：某投资者转换 1万份融通通利系列基金的某成份基金至基金A，则其可得到的转换入的 基金 A份额为： 融通通利系列基金的某成份基金转换份额 10,000份； 基金 A转换申请日份额净值（NAV） 1.20元； 融通通利系列基金的某成份基金份额净值（NAV） 1.00元； 假设融通通利系列基金的某成份基金转换至基金 A的转换费率0.3%，补差费率为0.2%； 转换金额＝10,000×1＝10,000元； 转换费＝10,000×0.3%＝30元； 补差费＝[（10,000－30）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.90元； 转入基金 A的份数＝（10,000－30－19.90）/1.2＝8,291.75份。 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用 后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入，由此产 生的误差归基金资产。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准 并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差归基金资 产。 6、基金份额净值的计算公式 第 24 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/已售出的基金份额总数 基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。 本系列基金每个工作日公告基金份额净值，当日的基金份额净值在当天收市后计算，并在下 一工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备 案。 （九）申购、赎回与转换的注册登记 投资者申购或转换基金成功后，注册登记机构在T＋1日为投资者办理增加权益的登记手续， 投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。投资者赎回或转换基金成功后，注册登记机构在 T＋1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始 实施前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回、拒绝或暂停转换的情形及处理 1、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）基金管理人认为基金资产规模的扩大有可能对基金份额持有人的利益产生负面影响； （2）基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或登记过户机构的技术保障或人员支持等不 充分； （3）由于不可抗力而导致基金无法正常运作； （4）证券交易所交易时间非正常停市； （5）法律、法规、规章允许的其他情形或其他在《基金合同》已载明并获中国证监会批准的 其他暂停申购情形； （6）基金管理人认为某笔申购申请可能影响到其他基金份额持有人利益时，可拒绝该笔申购 申请。 发生上述第（1）到第（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一种中国证监会指定 的信息披露披刊上刊登暂停公告。暂停期间，每月至少重复刊登暂停公告一次；暂停结束，基金 重新开放申购时，基金管理人应在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上刊登基金重新开放 申购公告及最近一个工作日基金份额净值。 对于销售机构已受理的申购申请或发生上述第（6）项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还 投资者。 2、暂停赎回的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易所交易时间非正常停市； （3）因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回，导致成份基金的现金支付出现困难时， 基金管理人可以暂停接受赎回申请； （4）法律、法规、规章允许的其他情形或其他在《基金合同》已载明并获中国证监会批准的 特殊情形。 发生上述情形之一时，基金管理人在当日向中国证监会报告。已接受的赎回申请，基金管理 人将足额支付；如暂时不能足额支付的，将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请占已接受赎回 申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分根据基金管理人制定的原则在后续工作日予以兑付， 并以该工作日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者可在申请赎回时选择将当日未获 受理部分予以撤销。 3、拒绝或暂停转换的情形及处理方式 当转出基金暂停赎回，或转入基金暂停申购时，基金管理人暂停接受基金投资者的转换申请； 当转入基金拒绝申购时，基金管理人拒绝接受基金投资者的转换申请。 第 25 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） （十一）其他暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金 申购、赎回和转换申请的，应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在至少一种中国证监 会指定的信息披露披刊上刊登暂停公告。暂停期间，基金管理人将每 2周至少重复刊登暂停公告 一次；暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人公告最近一个工作日基金份额净值。 （十二）重新开放申购、赎回与转换的公告 如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定报刊上 刊登基金重新开放申购、赎回与转换公告并公布最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时，基 金管理人应提前 1个工作日在至少一种中国证监会指定报刊上刊登基金重新开放申购、赎回或转 换公告，并在重新开放申购、赎回或转换日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次； 当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重 新开放申购、赎回或转换时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种中国证监会指定报刊上连 续刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告并在重新开放申购、赎回或转换日公告最近一个工作 日的基金份额净值。 （十三）成份基金巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 基金单个开放日，某成份基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日该成份基金总份额的 10%时，即认为该成份基金发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当某成份基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据该成份基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回；同时该成份基金的转出申请按赎回比例确认。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能导致该成份基金份额持有 人的利益受损或无法实现时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日该成份基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申 请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个 工作日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的该成份基金份额净值为依据计算赎回金额，依此 类推，直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 （3）巨额赎回的公告：当某成份基金发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应立即向 中国证监会备案并在 3个工作日内在公告，并说明有关处理方法。 成份基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申 请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20个工作日，并应当 在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上进行公告。 （十四）基金的非交易过户与转托管 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的 非交易过户。其中继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承。捐 赠只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。 司法执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。 基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点） 之间不能通存通兑的，在同一注册登记机构内可办理已持有基金份额的转托管。 第 26 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 七、基金的投资 第一部分 投资目标、投资方向、投资策略、业绩比较基准 A、融通债券基金 （一）投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （二）投资方向 主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合，而利率风险则根据组合优化的需要分 布在高中低等不同的风险等级上。 （三）投资策略 本基金以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定 收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程，具体如下： 1、总体资产配置自上而下 利率是债券市场的主导因素，本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测， 形成债券投资决策的最根本依据；利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能，本 系列基金将基于实时的期限结构变化，给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济 和期限结构的有关研究成果，设定债券组合的久期，控制整体的利率风险。此外，结合市场特征， 充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标，对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易 所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。 本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购，以便获得较高的收益。 2、类属配置组合优化 在总体资产配置之下，对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多 种优化组合策略，最终优化的比例是一个多目标规划的结果。 债券市场存在无效之处，本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂 机会，提高组合的投资收益。 3、单个品种合理定价 本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价，基于对每个品 种的绝对和相对定价，进行债券品种的投资价值分析。 4、风险控制之下追求收益最大 目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险，本基金将通过组合的久期管理来控制债券组 合的利率风险，然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。 可转债的投资风险主要来源于股价的波动，在投资可转债的总体比例上，本基金将根据 VaR 风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上，本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员 对股票的评级等综合判断其股票投资价值，力争实现较高的收益。 （四）投资决策 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定； （2）国家宏观经济环境及其对债券市场的影响； （3）国家货币政策、财政政策以及证券市场政策； （4）发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格； （5）货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。 2、决策程序 （1）确定投资策略 基金经理在宏观、债券以及金融工程研究员提供的研究报告和模型的基础上完成最终的投资 策略报告，并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后，交由风险控制委员会备案 第 27 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 监督，并由基金经理进行具体实施。 （2）进行资产配置 基金经理将根据上述研究报告和投资策略报告，对基金资产在每个市场进行合理的配置，为 每个债券组合设计合理的久期，并根据基金投资风格对每个市场组合进行不同的风险设置。 （3）建立投资组合 运用组合优化模型构建初始比例，然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整 的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。 （4）组合监控与调整 组合监控与调整的理由主要来自于两个方面，一是可能出现市场失效，例如出现了极具吸引 力的短线买入或者卖出机会；二是风险控制的需要，由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监 控，基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时，基金经理应立即对组合进行 调整。 （5）风险报告与业绩分析 风险监控小组每日对债券组合进行监控，出具风险监控报告，同时还将定期对融通债券基金 的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和短处，为未来的管理提供客观的依据。 （五）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例 1、投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得 与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。 （1）买入持有策略 基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。 （2）利率预期策略 根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对 资产支持证券的买入或卖出。 （3）信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利 差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 （4）相对价值策略 基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券 的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对 其整体或个券的买入和卖出。 2、风险控制措施 （1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。 （2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报 告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究 员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案， 在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。 （3）交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证 券投资比例及交易对手风险控制等。 （4）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产 支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。 （5）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资 产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的 投资操作。 （6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产 第 28 页 共 65 页 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2012年第 2号） 流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。 （7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价 值的影响，并进行相应的投资决策。 （8）不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保 基金及持有人利益得到保障。 （9）严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。（未完）  |