[发行]富国天合：更新招募说明书摘要（2012年第二号）
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （二O一二年第二号） 富国天合稳健优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监 督委员会2006年8月29日证监基金字【2006】178号文批准发起设立。本基金的基 金合同于2006年11月15日正式生效。 【重要提示】 投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核 准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书所载内容截止至2012年11月15日，基金投资组合报告和基 金业绩表现截止至2012年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：范伟隽 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构（截止于2012年11月15日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部门、四个分公司和一个子公司，分别是：权益投资部、 固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零 售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、 计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深 圳分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司。权益投 资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研 究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理； 研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交 易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的 虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、专户、 社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中 营销中心、华南营销中心（深圳分公司、广州分公司）、北方营销中心（北京分 公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务； 营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部： 负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监 察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系 统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管 理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤 等；富国资产管理（香港）有限公司：就证券提供意见和提供资产管理。 截止到2012年11月15日，公司有员工209人，其中60%以上具有硕士以上学历。 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士，董事长。生于1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任 上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党 委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基 金管理有限公司董事长。 窦玉明先生，董事，总经理。生于1969年，硕士。历任北京中信国际合作公 司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理； 嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008年开 始担任富国基金管理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册 会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于 1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威 在加拿大中部地区的对华业务，现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加 中贸易理事会董事。 李明山先生，董事。生于1952年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银 万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所副总经理，现任海通证券股份 有限公司总经理。 方荣义先生，董事。生于1966年，中共党员，博士，高级会计师。历任北京 用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心 副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人 民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳 监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司 财务总监。 Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计 师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作，1984年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO投资有限公司首席执行官、BMO金融集团高 级副总裁及董事总经理。 孙绍杰先生，董事。生于1969年，中共党员，大学本科，高级经济师。历任 山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基金 项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基金 投资部经理、投资银行部经理、中鲁B重组小组成员。现任山东省国际信托有限 公司副总经理。 戴国强先生，独立董事。生于1952年，博士学位。历任上海财经大学助教、 讲师、副教授、教授, 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、 博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院 院长、党委书记。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于1952年，工商管理硕士，加拿 大特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司 担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财 务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财 务金融科教授。 汤期庆先生，独立董事，生于1955年，经济学硕士。历任上海针织品批发公 司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商 业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理； 长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董 事长、党委书记。 李宪明先生，独立董事。生于1969年，中共党员，博士。历任吉林大学法学 院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生，监事长。生于1965年，大学本科。历任山东省国际信托有限公 司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有 限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生，监事。生于1962年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审 判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申 银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银 行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士，监事。生于1960年，中共党员，研究生。历任中国工商银行 上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证 券股份有限公司计划财务部副总经理。 胡志荣女士，监事。生于1973年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通 信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基 金管理有限公司财务经理。 丁飏先生，监事。生于1976年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海 市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富 国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。 3、督察长 范伟隽先生，督察长。生于1974年，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威 华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，副总经理。生于1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕 士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。 曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、 督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 陈戈先生，副总经理。生于1972年，中共党员，硕士，1996年起开始从事 证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有 限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005年4月 起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009年1月起兼任权益投资部 总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 孟朝霞女士，副总经理。生于1972年，硕士研究生，12年金融领域从业经 历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股 份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 5、本基金基金经理 （1）现任基金经理：尚鹏岳先生，生于1978年，硕士，自2003年开始从 事证券行业工作。曾任恒生电子股份有限公司软件工程师；汉唐证券研究所投资 策略分析师、研究员；银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经 理助理、基金经理；2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划 经理；2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理； 2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为周蔚文先生，任职时间为2006 年11月至2011年1月。 6、投资决策委员会 投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总 经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。 列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：215.77亿元 法定代表人：傅育宁 行长：马蔚华 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发 行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5 日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2012年9月30日，招商银 行总资产3.1446万亿元人民币，核心资本充足率8.47%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察 室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监 会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市 银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全 的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者 托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业 务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金 绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产 管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实 现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2011年，招商银行实现 托管费收入5.10亿元，托管资产突破5000亿元，托管日均存款达到274亿元， 各项指标均创历史新高。托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一， 开放式基金托管新增数量与首发规模居股份制托管银行第一，内部控制连续五年 通过ISAE3402国际认证，第二次被境外权威媒体《财资》评为“中国最佳托管 专业银行”，被《21世纪经济报道》评为“2011年度VC/PE最佳托管银行”。 （二）主要人员情况 傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。 1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。 兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限 公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公 司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成 员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公 司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立 非执行董事。 马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999 年1 月加入 本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月 起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年 9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招 商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有 限公司董事长，并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国 际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十 字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、 清华大学等多所高校兼职教授等职。 唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5 月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海 分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。 同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。 吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993 年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金 交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长， 2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截至2012年10月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券 投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安 泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资 基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大 保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基 金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保 德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股 票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根 行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南 方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心 主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值 精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股 票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投 资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证 券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、 博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投 资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基 金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金 （QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券 投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证 券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证 券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财 债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金共 49只开放式基金及其它托管资产，托管资产为9945.03亿元人民币。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20361544 联系人：林燕珏 公司网站：www.fullgoal.com.cn 2、代销机构： （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 联系人：邓炯鹏 咨询电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （2）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61616153 传真：（021）63604199 联系人：唐苑 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：（010）58351666 传真：（010）83914283 联系人：吴杰 客户服务电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021- 23219100 联系人：金芸 客服热线：95553、400-8888-001 公司网站：www.htsec.com （5）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人： 储晓明 联系电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 联系人：王序微 客服电话：（021）962505 公司网站：www.sw2000.com.cn （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人：万建华 传真：（021）38670666 联系人：芮敏琪 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com （7）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 联系电话：（010）65183888 联系人：魏明 开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费） 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com （8）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、 24层、25层、26层 法定代表人：马昭明 联系电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 联系人：盛宗凌 客户服务咨询电话：95513 公司网站：www.lhzq.com （9）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）63325888 电话：021-63325888 传真：021-63326173 联系人：吴宇 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （10）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 开放式基金咨询电话：95575 开放式基金业务传真：（020）87555303 公司网站：www.gf.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 电话：（010）66568430 传真：（010）66568536 联系人：田薇 客户服务热线：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （12）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 联系人：匡婷 客服热线：（0755）82288968 公司网站：www.cc168.com.cn （13）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 公司网站：www.qlzq.com.cn （14）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：0755-82400862 联系人：周璐 客服电话：4008816168 公司网站：www.pingan.com （15）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：齐晓燕 客户服务统一咨询电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （16）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系电话：（0755）82943666 传真：（0755）82960141 联系人：黄健 客服热线：400-8888-111、（0755）26951111 公司网站：www.newone.com.cn （17）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 客服热线：4008888123 公司网站：www.xyzq.com.cn （18）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 联系电话：（021）68634518 传真：（021）68865680 联系人：钟康莺 客服热线：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com （19）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：唐新宇 联系电话：（021）68604866-8309 传真：（021）58774179 联系人：张静 客服热线：（021）68604866 公司网站：www.bocichina.com （20）华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法定代表人：胡关金 电话：（0755）83025913 传真：（0755）83025991 联系人：魏杰 客服热线：400-8888-818 公司网站：www.hx168.com.cn （21）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 电话：（021）53519888 传真：（021）53519888 联系人：张瑾 客服热线：（021）962518 公司网站：www.962518.com （22）华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777-248 传真：（025）84579763 联系人：张小波 客户服务热线：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （23）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：周晖 电话：（0731）4403319 传真：（0731）4403439 联系人：郭磊 客户服务热线：（0731）4403319 公司网站：www.cfzq.com （24）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室 办公地址：北京市金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045522 传真：（010）66045500 联系人：陈少震 客服热线：（010）66045678 公司网站：www.txsec.com （25）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3楼 法定代表人：王东明 联系电话：（010）84588888 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 客户咨询电话：95558 公司网站：www.cs.ecitic.com （26）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话：0351－8686659 联系人：郭熠 客户服务电话：400-666-1618 公司网站：www.i618.com.cn （27）国元证券股份有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路179号 办公地址：合肥市寿春路179号国元证券大厦 法定代表人：凤良志 联系人：程维 传真：（0551）2207935 客服热线： 400-8888-777 公司网站：www.gyzq.com.cn （28）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 电话：（0755）83707413 传真：（0775）83700205 联系人：武斌 客服热线：95563 公司网站：www.ghzq.com.cn （29）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：常喆 电话：（010）84183333 传真：（010）84183311-3389 联系人：黄静 客服热线：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （30）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：朱科敏 联系电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：李涛 开放式基金咨询电话：400-8888-588（免长途费） 公司网站：www.longone.com.cn （31）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系电话：（021）50818887-281 联系人：刘晨 客服热线：400-8888-788 公司网站：www.ebscn.com （32）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 咨询电话：4008-888-999 公司网站：www.95579.com （33）中信金通证券股份有限公司 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 联系电话：（0571）85783715 业务传真：（0571）85783771 联系人：王勤 咨询电话：（0571）96598 公司网站：www.96598.com.cn （34）中信万通证券有限责任公司 注册地址：崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 电话：0532-85022326 传真：0532-850226051 联系人：吴忠超 客服热线：0532-96577 公司网站：www.zxwt.com.cn （35）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦 法定代表人：李工 联系电话：（0551）5161671 5161670 业务传真：（0551）5161672 联络人：甘霖 客服热线：0551-96518/400 80 96518 公司网站：www.hazq.com （36）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 传真：010－66275654 联系人：张静 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （37）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66226045 联系人：王曦 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （38）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：陈春林 传真：（010）68858117 公司网址：www.psbc.com （39）国联证券有限责任公司 注册地址：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街8号国联大厦6楼、7楼 法定代表人：范炎 联系人：沈刚 开放式基金咨询电话：（0510）82588168、（0510）82831662 开放式基金业务传真：（0510）82830162 公司网站：www.glsc.com.cn （40）恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：刘汝军 联系电话：（010）88088188 联系人：张同亮 开放式基金咨询电话：（0471）4972343 开放式基金业务传真：（010）88088188 公司网址：www.cnht.com.cn （41）深圳平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：（0755）25859591 联系人：霍兆龙 客户服务电话：40066-99999 公司网站：www.18ebank.com （42）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：杨菲 客户电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （43）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （44）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 电话：（010）65550827 传真：（010）65550827 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （45）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 电话：（010）85108227 传真：（010）85109219 联系人：滕涛 客户服务电话：95599 公司网站：www.abchina.com （46）信泰证券有限责任公司 注册地址：南京市长江路88号 办公地址：南京市长江路88号 法定代表人：钱凯法 电话：（025）84784765 传真：（025）84784830 联系人：舒萌菲 客服电话：4008888918 公司网址：www.thope.com （47）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558305 传真：（0755）82558002 联系人：陈剑虹 客户服务热线： 400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （48）瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：刘弘 电话：010-59226788 传真：010-58358748 联系人：邱培玲 客服电话：4008878827 公司网址：www.ubssecurities.com （49）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18 层至21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18 层至21层 法定代表人：杨明辉 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 联系人：刘毅 客服电话：4006008008 公司网址：www.cjis.cn （50）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 传真：010-68560661 联系人：李伟 客服电话：95595 公司网址：www.cebbank.com （51）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-89068340 联系人：胡技勋 客服电话：96528 公司网址：www.nbcb.com.cn （52）青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号 办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号 法定代表人：郭少泉 联系人：滕克 电话：0532-85709787 传真：0532-85709799 客户服务电话：96588（青岛）、40066-96588（全国） 公司网址：www.qdccb.com （53）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-62267799－6318 客服电话：0991-96562 公司网址：www.ehongyuan.com （54）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客服电话：0431-96688 公司网址：www.nesc.cn （55）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人： 范一飞 联系电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：龚厚红 客服电话：962888 公司网站：www.bankofshanghai.com （56）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路193号 办公地址：东莞市运河东一路193号 法定代表人：廖玉林 电话：0769-22100193 传真：0769-22117730 联系人：巫渝峰 客服电话：0769-96228 公司网址：www.dongguanbank.cn （57）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 联系人：张青 电话：（0755）82088888 传真：（0755）82080714 客户服务统一咨询电话：95501 公司网站：www.sdb.com.cn （58）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87841160 客服电话：（0591）96326 公司网址：www.gfhfzq.com.cn （59）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室 办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室 法定代表人：李文义 联系人：秦予 电话：010-68083578 客服电话：010-68083601 公司网址：www.xsdzq.cn （60）英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法人代表：赵文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 客服电话： 0755-26982993 公司网址： www.ydsc.com.cn (61) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 联系电话： 0451-82336863 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 公司网站： www.jgzq.com.cn （62）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：400-800-8899 公司网站： www.cindasc.com （63）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890100 传真：（0931）4890118 联系人：李昕田 客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618 公司网站：www.hlzqgs.com （64）大通证券股份有限公司 注册地址：大连市中山区人民路24号 办公地址：大连市中山区人民路24号 法定代表人：于宏民 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 联系人： 谢立军 客服电话：4008-169-169 公司网站：www.daton.com.cn （65）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：022-58316666 传真：022-58316259 联系人：王宏 客服电话：4008888811 公司网站：www.cbhb.com.cn （66）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：姜晟 电话：（0577）88990085 传真：（0577）88995217 客户服务电话：96699(浙江省内), 962699（上海地区），0577-96699（其它 地区） 公司网站：www.wzbank.com.cn （67）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 客户服务热线：400-651-5988 公司网站：www.bhzq.com （68）财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：68777877 公司网站：www.cf-clsa.com （69）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 法定代表人：汪静波 联系人：张姚杰 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （70）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 公司网址: 众禄基金网 www.zlfund.cn基金买卖网 www.jjmmw.com （71）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周燕渂 电话：021- 60897869 传真：021- 60897869 客户服务电话：4000766123 公司网址: www.fund123.cn （72）上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人： 陈洁 电话：021-58870011 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （73）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：纳小丹 电话：021-54509988 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （74）江苏昆山农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市前进中路219号 办公地址：江苏省昆山市前进中路219号 法定代表人：刘斌 联系人：丁丽丽 电话：（0512）57379292 传真：（0512）55211330 客户服务电话：96079 公司网站：www.ksrcb.cn （75）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201，13585790204 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （76）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李二钢 电话：（010）62020088 传真：（010）62020088 客户服务电话：4008886661 公司网站：www.myfund.com （77）江苏金百临投资咨询有限公司 注册地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼 办公地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼 法定代表人：费晓燕 联系人：袁丽萍 电话：0510-82758877 传真：0510-88555898 客户服务电话：0510-9688988 公司网站：www.jsjbl.com （78）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：郑鹏 电话：010-85238667 传真：010-85238680 客户服务电话：95577 公司网站：www.hxb.com.cn （79）洛阳银行股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行 办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行 法定代表人：王建甫 联系人：李亚洁 电话：（0379）65921977 传真：（0379）65921977 客户服务电话：96699 公司网站：www.bankofluoyang.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构：富国基金管理有限公司 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：雷青松 （三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时） 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦21楼 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦21楼 负责人：韩炯 联系电话：（021）68818100 传真：（021）68816880 联系人：秦悦民 经办律师：秦悦民、王利民 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 五、基金的类型 股票型 六、基金的投资目标 本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为 基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平 均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上 市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包 括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资 的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个 股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础 上的“二次超越”。 1、资产配置 （1）本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场 的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，综合考虑资产组合的风 险、收益、流动性、各类资产相关性等因素，动态配置股票、债券、现金之间比 例，以求最大限度规避风险。 （2）本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状况下，本基金投 资组合中的股票投资比例浮动范围为：60%-95%，其中，核心组合的投资比例为 股票资产净值的55%-65%，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%；债 券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-40%，其中，现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为：0-3%。 2、股票投资策略 本基金基于“主观与客观相结合，主动与被动相结合”的原则，采用“核心 －卫星”总体策略，将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。其中，核心 组合以被动投资为主，通过优选基金、构建绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数） 并对其实施跟踪策略及适度调整，以求控制投资组合相对于基金行业（市场）的 风险，力争实现投资业绩长期优于国内基金行业平均水平的“一次超越”。卫星 组合以主动投资为主，通过优选个股，充分挖掘投资价值，倾力彰现“研究型基 金（Research Fund）”之本色，力争博取超额收益，实现投资业绩长期优于国内 绩优基金重仓股表现的“二次超越”。 （1）核心组合投资策略：绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）跟踪策略 【1】优选基金，构建绩优基金池 本基金以成立运作满一年的偏股型基金作为备选对象，通过运用富国基金管 理公司的“基金评级体系（FRS—Fund Rating System）”，将定性分析与定量分 析相结合，从中筛选出中长期业绩表现优良、选股能力突出的绩优基金，最终构 建用以确定绩优基金重仓股的基金池。优选基金的具体策略如下： . 偏股型基金的确定 根据基金的资产类型，本基金将国内目前所有开放式基金分为5类，即：股 票型基金、债券型基金、配置型基金、保本型基金及货币市场基金1。其中，本 基金将股票型基金与配置型基金确定为偏股型基金。 1 本基金管理人对股票型基金的定义为：主要投资于股票的基金，其股票投资占资产净值的比例大于等于 60%；对债券型基金的定义为：主要投资于债券的基金，其债券投资占资产净值的比例大于等于80%；对配 置型基金的定义为：投资于股票、债券以及货币市场工具的基金，且不符合股票型基金和债券型基金的分 类标准；对货币市场基金的定义为：主要投资于货币市场工具的基金，货币市场工具包括短期债券、央行 票据、回购、同业存款、大额存单、商业票据等；对保本基金的定义为：基金招募说明书中明确规定相关 的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资人提供本金或收益的保障。 本基金将除指数型基金外的所有其他封闭式基金全部归为偏股型基金。 . 基金的定量评级 本基金认为，对基金评级的主要依据为其投资业绩，但对基金历史业绩的考 察应该是一个长期的过程。由于目前国内基金（特别是开放式基金）的运作历史 相对较短，满足长期业绩评级标准的基金数量十分有限，因此本基金选择以一年 作为基金评级的考察区间。未来，随着国内基金运作时间的增加，本基金将会选 择新的考察区间，具体变化另行公告。 本基金主要选用两个定量指标作为基金评级指标。 核心指标：詹森指数（Jensen Index），用以评价基金业绩（包括选股能力）； 辅助指标：业绩持续性回归指标，用以评价基金业绩的持续性。 本基金采用评分制（Scoring Method）对所有偏股型基金进行评级。评级程 序如下： ★ 分别计算所有偏股型基金的基金业绩评估值（核心指标）及基金业绩持 续性评估值（辅助指标），并按照计算值进行由高到低的排名； ★ 分别对上述两序列中的基金排名进行加权计算，其中：核心指标权重高 （如70%），辅助指标权重低（如30%）； ★ 二者相加后得到的总分值即为确定基金评级的最终得分。 本基金将得分最低的前10%基金评为5星级基金，其次22.5%评为4星；中 间35%评为3星；随后22.5%评为2星；末尾10%评为1星。 . 备选基金的二次筛选与绩优基金池的构建 本基金将所有3、4、5星级基金列为备选基金。在这些基金中，本基金管理 人还将通过对基金经理评价以及对基金管理公司评价等一系列以定性分析为主 的指标做进一步筛选，再次剔除部分基本面情况存在重大问题的基金，最终形成 用以确定绩优基金重仓股的基金池。 . 优选基金的评估期限 本基金管理人每半年将根据公开信息对偏股型基金进行一次整体评估，从而 筛选出绩优基金，用以构建确定绩优基金重仓股的基金池。 【2】优选绩优基金重仓股，构建绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数） 绩优基金重仓股优选指数为本基金管理人自行编制的虚拟指数。在实行“核 心－卫星”总体策略过程中，该虚拟指数是核心组合部分进行指数化跟踪策略的 基础。本基金认为，基金行业的整体表现已经逐渐赢得了广大投资者的认同。基 金重仓股作为各基金的核心配置品种，对基金业绩贡献率最为突出。并且，基于 基金行业层面的统计分析表明，基金重仓股季度间的变化相对较小，买入持有特 征较为显著，因此选择绩优基金重仓股并实施有效的跟踪策略是本基金核心组合 部分采用的中长期策略。 . 绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的构建程序 ★ 根据基金行业定期披露的季报内容，本基金管理人将对各绩优基金的十 大重仓股进行汇总，并定义这些股票为绩优基金重仓股； ★ 所有绩优基金持有单只股票的持仓市值之和定义为该绩优基金重仓股持 仓市值； ★ 重点关注高持仓市值的绩优基金重仓股，并综合考虑交易成本、交易冲 击、流动性、投资比例限制、重大调仓信号、行业研究员分析评估等因素，挑选 并构成绩优基金重仓股优选指数的成分股； ★ 成分股的持仓市值总和不低于绩优基金重仓股持仓市值总和的80%，即 覆盖率达到80%以上； ★ 以各成分股持仓市值作为各成分股对应的核心参考权重。 . 绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的调整期限 本基金管理人基于基金行业定期披露的基金季报内容，对核心组合部分进 行及时调整，纳入将进入绩优基金重仓股优选指数的股票，剔除将调出绩优基金 重仓股优选指数的股票，并在基金行业公布季报内容后的1个月内，以调整后的 绩优基金重仓股优选指数成分股权重为基础，重新构建核心部分投资组合。 【3】绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的跟踪策略 . 绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的适度调整 本基金管理人将在重点参考各成分股与对应的核心参考权重进行核心部分 资产配置的前提上，采用适度调整策略，即：对成分股进行适度调整；对成分股 权重进行适度调整。 本基金管理人将基于股票超额收益率定量预测结果，结合行业研究员对成分 股公司基本面的定性分析，决定是否对成分股进行适度调整。 如果进行调整，本基金管理人将绩优基金重仓股优选指数的成分股分为三 类：正超额收益预期的成分股；负超额收益预期的成分股；无超额收益预期的成 分股。根据交易成本与预期超额收益率的估算，适度增加正超额收益预期成分股 的权重，适度降低负超额收益预期成分股的权重，保持无超额收益预期的成分股 票核心权重不变。 . 绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）投资跟踪误差的控制 通常情况下，本基金管理人将力争保持绩优基金重仓股优选指数的客观性、 透明性与稳定性。但当本基金管理人在认定绩优基金重仓股优选指数成分股发生 基本面恶化、投资价值降低等特殊情形时，将有权进行突发性调整。 由于交易成本、交易冲击、流动性、核心参考权重的适度调整、成分股的 调入/调出、申购/赎回资金、投资比例限制等因素都可能导致核心组合部分的被 动仓位发生变动，从而使投资组合对绩优基金重仓股优选指数产生偏离，因此， 本基金将采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对核心组合部分的投资 进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标， 以求控制核心组合部分相对于基金重仓股优选指数的偏离风险。 核心监控指标： ，其中： 1)( 12 . . . .. nrrnii 跟踪误差 ， 日虚拟指数收益率第日基金净值收益率第iiri.. ，n为计算区间，本基金选定30个交易日。 nrrnii.. .1 辅助监控指标： 。 日虚拟指数累计收益率前日基金累计收益率前跟踪偏离度nn.. 上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%（相应折算的年跟踪误差约为 7.75%）。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%，并且 跟踪偏离度小于0，则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源， 并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。 当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风 险度的周或月跟踪偏离度，具体变化将另行公告。 （2）卫星组合投资策略：“研究型”优选个股主动投资策略 本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，对卫星组合进行“研究 型”优选个股主动投资操作。主要策略包括： 策略一：利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对具有竞争 优势、蕴涵投资价值的个股进行投资。 策略二：及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会。 此外，卫星部分投资组合还配以一定的主动性投资辅助策略，包括：进行股 票与相应可转债之间的套利操作，提高资金运用效率；选择股票资产外其他金融 工具进行投资操作，等等。 “研究型”优选个股主动投资策略的运用完全基于本基金管理人投研团队 构建的“研究型基金”股票库（Research Fund Equity Pool）。 【1】股票库的构成 投研团队构建的股票库由三部分组成，即：备选股票库、核心股票库与临时 股票库，三者之间互不重复。 . 备选股票库—显现研究宽度 主要基于卖方研究成果，由本基金管理人确定一定数量的重点研究对象。备 选股票库每季度调整一次，期间允许临时调整。 . 核心股票库—彰现研究深度 主要基于本基金管理人的深度研究结果，确定一定数量的重点投资对象，彰 现富国投研团队实力。核心股票库每季度调整一次，通常情况下，期间不允许调 整。 . 临时股票库—捕捉投资机会 主要纳入新股与增发股票，获取一、二级市场价差。股票数量不定，按照市 场状况自行动态调整。包括IPO至上市后5天内的新发与增发股票，在发行后自 动进入，上市5天后自动剔除。如果已进入核心股票库和备选股票库，则不进入 或者自动剔除出临时股票库。 【2】备选股票库与核心股票库的构建过程 股票库由本基金管理人基金部和研究策划部共同构建，并由股票库管理委员 会统筹、协调、审批和最终确认。 . 备选股票库筛选过程 行业研究员与基金经理综合运用“自上而下”与“自下而上”相结合的方法， 在卖方研究基础上，对可选范围内上市公司进行重点研究，挑选备选股票库对象。 具体过程如下： ★ 在上期备选股票库基础上，由行业研究员提出新增（包括从核心股票库 调整至备选股票库）、剔除（剔除出整个股票库）名单，并同时提供近期（1个 季度内）完成的研究简报、深度研究报告或者卖方近期（1个季度内）深度研究 报告； ★ 由股票库管理委员会投票，投票人数不少于全部委员的2/3，通过人数 超过投票人数2/3后进行正式调整。 . 核心股票库筛选过程 行业研究员和基金经理综合运用“自上而下”与“自下而上”相结合的方法， 对可选范围内上市公司进行深入研究，挑选核心股票库对象。具体过程如下： ★ 在上期核心股票库基础上，在季度末（季度结束前3天）由行业研究员 提出新增、剔除（剔除出整个股票库）与调整（从核心股票库调整至备选股票库） 名单，并同时提供近期（1个季度内）完成的深度研究报告、完整的财务预测模 型等； ★ 由股票库管理委员会召集召开听证会，相关研究员介绍新增、剔除和调 整核心股票库的理由，所有投资研究人员均可参与； ★ 由股票库管理委员会投票，投票人数不少于全部委员的2/3，通过人数 超过投票人数2/3后进行正式调整。 由于行业研究员采用“自下而上”方式建立股票库，整个股票库数量如不加 以控制将难以稳定。因此，需要由股票库管理委员会督促相关人员进行数量调整。 【3】股票库管理委员会的构成 委员会成员构成：投资总监、研究部经理、基金经理与部分相关行业研究员 【4】股票库管理委员会的职责 . 召集听证会； . 审议备选与核心股票库调整，并通过投票方式形成最终股票库； . 以书面形式对行业研究员所覆盖股票库提供修改意见，包括：股票库中 股票数量、研究报告修改意见与财务预测模型修改意见等。 绩优基金重仓股 优选指数 跟踪策略 主动投资策略一 选择具有竞争优 势、蕴涵投资价值 的个股进行投资 主动投资策略二 参与一级市场新股 申购与增发 辅助投资策略 1、进行股票与相应 转债间套利操作； 2、选择股票资产外 其他金融工具等 图1 核心－卫星投资策略简图 3、债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控 制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对 价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据 对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债 券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调 整。 【1】久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险； 【2】期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合 理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期 和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利； 【3】市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益 特性构建和调整组合，提高投资收益； 【4】相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估 的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相 对高估、价格将下降的类属； 【5】信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据 发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择 的基本依据。 本基金投资策略示意图如下： 大类资产配置：股票型 股票 核心－卫星策略 债券和短期金融工具 久期控制下的主动投资策略 国 债 企 业 债 ： 含 可 转 债 金 融 债 央 行 票 据 回 购 与 逆 回 购 现 金 存 款 成 分 股 1 成 分 股 3 成 分 股 2 成 分 股 N- 1 成 分 股 N…… 成 分 股 N- 2 核心组合 绩优基金重仓股优选指数 （虚拟指数）跟踪策略 卫星组合 “研究型”优选个股 主动投资策略 投资比例：55%-65%投资比例：35%-45% 投资比例：60%-95%（投资比例：5%-40%） 富国“研究型基金” 股票库 绩优偏股型基金重仓股汇总 备选池 优 选 股 票 1 优 选 股 票 1 优选 股 票 N- 1 优 选 股 票 N…… 其 他 核心组合监控指标 ★ 核心指标：日跟踪误差 ★ 辅助指标：跟踪偏离度 优选偏股型基金 【基金评估体系（FRS）】 三重优选 ★ 核心组合：优选基金 ★核心组合：优选指数 ★ 卫星组合：优选个股 约67.5%入选 约80%覆盖率 图2 投资策略示意图 九、基金的业绩比较基准 中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5% 十、基金的风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金 业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 十一、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,222,704,043.31 94.09 其中：股票 2,222,704,043.31 94.09 2 固定收益投资 126,263,677.00 5.34 其中：债券 126,263,677.00 5.34 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 9,376,045.09 0.40 6 其他资产 4,020,708.43 0.17 7 合计 2,362,364,473.83 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,915.00 0.00 B 采掘业 53,121,958.18 2.25 C 制造业 1,071,034,883.19 45.46 C0 食品、饮料 9,326.70 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 469.35 0.00 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 9,046.80 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 170,364,956.56 7.23 C5 电子 34,447,516.74 1.46 C6 金属、非金属 134,834,800.91 5.72 C7 机械、设备、仪表 680,852,193.91 28.90 C8 医药、生物制品 50,516,572.22 2.14 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 546.60 0.00 E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 3,671.54 0.00 G 信息技术业 （未完）  |