[发行]东 方 龙：更新招募说明书（2012年第2号）
东方龙混合型开放式证券投资基金 招募说明书（更新） （2012年第2号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 日 期: 二○一三年一月 重要提示 东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2004年9月24日中国 证券监督管理委员会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金 字【2004】152号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函 【2004】117号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2004年11月25日正式生效。本 基金为混合型开放式。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”）保 证《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招 募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监 会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或 申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投 资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的股票、债券、 衍生品等各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日（财务数据未经审计）, 本招募说 明书其他所载内容截止日为2012年11月25日。 目 录 一、 绪 言 ................................................................ 4 二、 释 义 ................................................................ 4 三、 基金管理人 ............................................................ 7 四、 基金托管人 ........................................................... 17 五、 相关服务机构 ......................................................... 21 六、 基金的募集与基金合同的生效 ........................................... 36 七、 基金份额的申购与赎回 ................................................. 37 八、 基金的投资 ........................................................... 43 九、 基金的业绩 ........................................................... 51 十、 基金的财产 ........................................................... 53 十一、 基金资产的估值 ..................................................... 53 十二、 基金的收益与分配 ................................................... 58 十三、 基金的费用与税收 ................................................... 59 十四、 基金的会计与审计 ................................................... 62 十五、 基金的信息披露 ..................................................... 62 十六、 风险揭示 ........................................................... 66 十七、 基金的终止与清算 ................................................... 68 十八、 基金合同的内容摘要 ................................................. 69 十九、 基金托管协议的内容摘要 ............................................. 81 二十、 对基金份额持有人的服务 ............................................. 86 二十一、 其他应披露事项 ................................................... 89 二十二、 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................... 90 二十三、 备查文件 ......................................................... 90 一、 绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金运作管 理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 其他有关规定及《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同” 或“基金合同”）编写。 本《招募说明书》阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有 关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。 本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权其他任何人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招 募说明书》作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。 二、 释 义 在《本基金招募说明书》中，除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金： 指东方龙混合型开放式证券投资基金 基金合同或本基金合同： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何修订和补充 招募说明书或本招募说明书： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书》，本基 金合同生效后，基金管理人在每六个月结束之日起45日 内，定期更新招募说明书 基金份额发售公告： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金基金份额发售公告》 托管协议或本托管协议： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》： 指《证券投资基金信息披露管理办法》 法律法规： 指中国现行有效的法律、行政法规、行政规章及规范性文 件、地方法规、地方规章及规范性文件 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金管理人或本基金管理人： 指东方基金管理有限责任公司 基金托管人或本基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括基 金份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及 基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有 人名册等 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机 构为东方基金管理有限责任公司 基金投资者： 指个人投资者和机构投资者 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以 投资于证券投资基金的自然人投资者（法律法规禁止购买 者除外） 机构投资者： 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门 批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织及 合格境外机构投资者（法律法规禁止购买者除外） 合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在中国境 内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资 者 元： 指人民币元 基金募集期： 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最 长不超过3个月 基金合同生效日： 指基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续 完毕后，东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同生效 的日期 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合 同规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 认购： 指本基金在募集期内基金投资者向基金管理人提出申请购 买本基金份额的行为 申购： 指基金在存续期间基金投资者向基金管理人提出申请购买 本基金份额的行为 赎回： 指基金在存续期间基金份额持有人要求基金管理人接受其 申请注销本基金份额的行为 巨额赎回： 指本基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10%时 转换： 指基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人要求基金 管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人 管理的其它开放式基金份额的行为 转托管： 指基金份额持有人将其所持有的某一基金份额从一个交易 账号指定到另一交易账号进行交易的行为 直销机构： 指东方基金管理有限责任公司 代销机构： 指接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理本基金销 售业务的机构 销售机构： 直销机构及代销机构 基金销售网点： 指直销机构销售网点及代销机构销售网点 基金账户： 指注册登记机构为基金份额持有人开立的、记录其持有的、 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动 情况的账户 开放日： 指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日： 指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他 业务申请的日期 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、其他合法收入以及证券持有期间产生的公 允价值变动 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他投资等的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 指定媒体： 指中国证监会指定的、用以进行信息披露的报纸和互联网 网站 不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在 本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的， 使本基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行本基金 合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止 交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 成立日期：2004年6月11日 注册资本：壹亿元人民币 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号 基金管理公司法人许可证编号：A039 企业法人营业执照注册号：110000007042263 联系人：李景岩 电话：010-66295888 股权结构： 股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 东北证券股份有限公司 4600万元 46％ 中辉国华实业（集团）有限公司 1800万元 18％ 渤海国际信托有限公司 1800万元 18％ 河北省国有资产控股运营有限公司 1800万元 18％ 合 计 10,000万元 100％ 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风险控制委员 会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设总经理办公 会、风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会和董事会办公室、综合管理部、人力资 源部、监察稽核部、财务部、信息技术部、登记清算部、研究部、基金管理部、交易部、专 户管理部、金融工程部、国际业务部、市场部、销售管理部十五个职能部门及上海分公司； 公司设督察长，分管监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作。 （二）基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘 书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心支行副行长、党委 委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中 国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国 证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股 份有限公司董事、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事。 杨树财先生，董事，硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任广西北海吉兴会计师事 务所主任会计师，吉林会计师事务所副所长，东北证券有限责任公司财务总监、副总裁兼财 务总监，东方基金管理有限责任公司董事长；现任东北证券股份有限公司总裁、副董事长， 兼任吉林省高级职称评委会委员，中国证券业协会财务会计委员会执行委员。 齐伟丽女士，董事，会计师。历任中国计算机软件与技术服务总公司工程师，中软总公 司多维公司会计师，北京宏世通达商贸集团财务部长，中辉投资有限公司财务总监，新疆中 建投资有限责任公司总经理，中天高科特种车辆有限公司副总经理，北京中辉阳光房地产开 发有限公司董事；现任北京京发置业有限公司监事，北京宏世通达商贸集团副总经理。 彭铭巧女士，董事，经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员， 特区时空杂志社编辑，国泰君安证券公司海口营业部研究员，海航集团有限公司证券业务部 研究室经理，海航集团财务有限公司投资银行部理财主管；现任渤海国际信托有限公司投资 部总经理。 邱建武先生，董事，高级工程师。历任廊坊市轴瓦厂团支部书记，河北省粮油工业公司 总经理、党支部书记，河北省粮油集团公司副总裁、党委常委，河北省粮食局副局长、党组 成员，河北省商贸集团公司党委书记、董事长，河北省工贸资产经营有限公司党委书记、董 事长、总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司董事长，河北省商贸有限公司董事长， 河北省机械工业供销协会名誉理事长，河北省商业会计学会名誉会长。 孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员，东北证券股份有 限公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新华基金管理有限公司总经理 助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司副总经理； 现任东方基金管理有限责任公司总经理。 田瑞璋先生，独立董事，大学本科。历任中国北方工业（集团）总公司副总经理，中国 兵器工业总公司总经济师、副总经理、党组成员（副部级），中国工商银行党委副书记、副 行长、中央金融工委委员（副部级），工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚 董事长；现任中国扶贫开发协会常务副会长（中组部任命、副部级）、中国金融学会常务理 事、中国城市金融学会副会长、中国宏观经济学会常务理事、渤海银行独立董事、晋商银行 独立董事。 金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税 务学院党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任；现任 吉林财经大学党委书记。 关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长； 现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级 研究员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事。 2.监事会成员 何俊岩先生，监事会主席，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师, 吉林省五一劳动奖章获得者。历任东北证券股份有限公司计划财务部总经理、客户资产管理 总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券股份有限公司财务总监， 东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司副总裁，吉林省总会计 师协会副会长，吉林省证券业协会副会长，东证融通投资管理有限公司董事。 田文艳女士，监事，本科，会计师。历任北京市丰台区石油销售有限公司会计，北京中 天高科特种车辆有限公司主管会计，北京中天行房车俱乐部有限公司主管会计，蓝色港湾有 限公司财务部经理；现任中辉国华实业（集团）有限公司财务总监助理。 杨晓燕女士，监事，哲学硕士，金融学研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机 构，18年金融、证券从业经历；现任本公司监察稽核部经理。 3.其他高级管理人员 孙晔伟先生，总经理，简历请参见董事介绍。 王兴宇先生，副总经理，美国宾西法尼亚印第安那大学工商管理硕士、美国依阿华大学 法律学硕士；具有7年基金从业经历和5年保险从业经历，曾任中法人寿保险有限责任公司 宣传公关及法律部经理、董事会秘书，先后任职于博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有 限公司、湘财荷银基金管理有限公司、益民基金管理有限公司。2009年9月加盟本公司。 李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。具有15年证券从业经历，曾任 东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加 盟本公司，曾任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经理、 总经理助理。 4.本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 于鑫（先生） 2008年9月20日 至今 清华大学MBA，CFA；11年证券从业经历，曾任世 纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加 盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混 合型开放式证券投资基金基金经理助理，2006年8 月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010 年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基 金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担 任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经 理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型 开放式证券投资基金基金经理，现任基金管理部 经理、投资决策委员会委员。 季雷（先生） 2007年3月16日至2008年9月20日任本基金基金经理 杜位移（先生） 2006年3月3日至2008年9月20日任本基金基金经理 宋炳山（先生） 2004年11月25日至2006年3月3日任本基金基金经理 陈光明（先生） 2004年11月25日至2005年3月27日任本基金基金经理 5.投资决策委员会成员 孙晔伟先生：总经理，投资决策委员会主任委员。简历请参见董事介绍。 庞飒先生：总经理助理兼投资总监，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理，投 资决策委员会副主任委员。浙江大学生命科学院理学硕士学历，12年证券从业经验，曾担 任申银万国证券研究所行业分析师，富国基金行业分析师，汇添富基金管理有限公司投资决 策委员会委员、基金投资部副总监、高级研究员、研究主管、基金经理。2010年5月加盟 本公司。 张岗先生：西北大学经济学博士，11年证券从业经历。历任健桥证券股份公司行业公 司部经理，天治基金管理公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理（2006 年3月-2007年4月），投资副总监、投资决策委员会委员，建信基金管理公司专户投资部 总监助理、副总监。2010年4月加盟本公司，现任东方核心动力股票型开放式证券投资基 金基金经理，东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理，研究部经理，投资决策委员会 委员。 于鑫先生：东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理，本基金基金经理，基金 管理部经理，投资决策委员会委员。简历请参见本基金基金经理介绍。 李骥先生：首席策略分析师，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理，投资决策 委员会委员。北京大学经济学博士，11年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究 部副总监、长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟本公司，曾任研究部经 理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1.基金管理人的权利 (1)依法募集基金，办理基金备案手续； (2)自本基金合同生效之日起，依照法律法规和本基金合同的规定独立管理基金财产， 进行证券投资； (3)根据本基金合同的规定，制定并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、非交易 过户、冻结、质押、收益分配等方面的业务规则； (4)依据法律法规和基金合同的规定，获得基金管理人的管理费，收取或委托收取基金 投资者认购费、申购费、赎回费及其他事先公告的合理费用以及其他费用； (5)在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； (6)依据本基金合同及有关法律规定监督本基金托管人，如认为本基金托管人违反了本 基金合同及国家法律法规，并对基金资产或基金份额持有人利益造成重大损失的，应呈报中 国证监会、银行业监督管理机构，并采取其他必要措施保护基金份额持有人的利益； (7)根据本基金合同规定销售基金份额； (8)选择、更换基金销售机构，对基金销售机构行为进行必要的监督和检查；如果基金 管理人认为基金销售机构的作为或不作为违反了法律法规、本基金合同或基金销售代理协 议，基金管理人应行使法律法规、本基金合同或基金销售代理协议赋予、给予、规定的基金 管理人的任何及所有权利和救济措施，以保护基金财产的安全和基金投资者的利益； (9)依照有关法律法规，代表本基金行使因基金投资而形成的股东权利或其他任何权利； (10)在基金存续期内，依据有关的法律法规和本基金合同的规定，拒绝或暂停受理申购 申请，暂停受理赎回申请； (11)办理基金的注册登记业务或委托其他机构代理该项业务； (12)负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用； (13)依据有关法律法规及本基金合同的规定决定基金收益的分配方案； (14)依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定召集并参加基金份额持有人大会； (15)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下依法为基金融资； (16)法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。 2.基金管理人的义务 (1)依法募集基金，办理基金备案手续； (2)自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产； (3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金资产； (4)配备足够的具有专业资格的人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他 机构代理该项业务； (5)配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记业务或委托其他机构代 理该项业务； (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金资产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证 券投资； (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金资产； (8)依法接受基金托管人的监督； (9)采取适当、合理的措施保证计算本基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、 赎回的价格； (10)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； (11)保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； (12)按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； (13)按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； (14)不谋求对上市公司的控股和直接管理； (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会； (16)按规定保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； (17)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出；并且保证基 金投资者能够按照本基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与本基金有关的公开资料，并 得到有关资料的复印件； (18)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； (20)因过错导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任， 其过错责任不因其退任而免除； (21)本基金托管人因过错造成基金资产损失时，应为基金向本基金托管人追偿； (22)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； (23)负责为基金聘请注册会计师和律师； (24)有关法律法规规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事任何违反《证券法》、《基金法》以及其他相关法律法规的行为， 并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，积极防止此类行为的发生。 2.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； (2)不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； (4)不担任基金托管人或者其他基金管理人的任何职务，不从事损害基金财产和基金份 额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①健全性原则：内部控制应当包括本公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 ②有效性原则：通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效 执行。 ③独立性原则：本公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资 产、其他资产的运作应当分离。 ④相互制约原则：本公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 ⑤成本效益原则：本公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 <1>控制环境 ①控制环境构成本公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、 本公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积极执行， 牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造本公司内控文化氛 围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于本公司各部分、岗位和业务环节。 ③董事会负责本公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对本公司建立有 效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免 不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法 人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议 事规则，高效严谨的业务执行系统，以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业 绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保本公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的 品质与应有的专业能力。 <2>风险评估 内部稽核人员定期评估本公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内 部和外部因素，评估这些因素对本公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报本公司董事会及高级管理人员。 <3>组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对本公司经营管理过程中的风险控制工作的指导； 公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对本公司和本基金的合法合规 性进行监督。 合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合法合规 性及风险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进。 督察长根据法律、法规的规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控 制情况，行使法律、法规及中国证监会和公司章程规定的职权。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、风险控 制委员会和金融工程部、监察稽核部； ①总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构，并负责公司层面风险管理工作。 ②风险控制委员会是公司基金投资的最高风险控制机构。风险控制委员会的主要职权是 拟定基金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化市场风险，并进行基金投资组合的风 险评估和业绩评价。 ③金融工程部使用数量化的风险管理系统，对基金投资的绩效和风险进行数量化评估， 形成基金投资的绩效评价和风险控制评价。 ④监察稽核部是公司和基金运作的监察稽核部门，负责对公司和基金运作的合法合规性 及内部控制制度的建立和执行情况进行监察稽核。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 本公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理制度的 基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业务管理规定、操 作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范围内。 <4>制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、信息披露 制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员 工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度 和危机处理制度。 <5>信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保 证本公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适 当的人员进行处理。 2.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事 会承担最终责任； (2)上述关于内部控制的披露真实、准确； (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建 设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行 的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国 建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总 数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2011 年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增长8.90%。 截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，较上年同期增 长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净 收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%， 分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年 同期增长41.31%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约 翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海 外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小 时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家， 拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中 德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要 国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行 在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美 国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得 香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财 资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行” 等奖项。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老 金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工 130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 2.主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、 广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运 管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零 售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管 224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年 度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2.内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2.监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）直销机构： 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层 法定代表人：崔伟 联系人：张婷 电话：010-66295921 传真：010-66578690 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com （二）代销机构： 1.中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 传真：010-66275654 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 2.中国工商银行股份有限公司 住所：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：010-66107900 传真：010-66108013 客户服务电话；95588 网址：www.icbc.com.cn 3.中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人：肖 钢 联系人：宋亚萍 电话：010-66596688 传真：010-66593157 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 4.招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 5.中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 电话：010-58351666 传真：010-83914283 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 6.中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：陈春林 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 7.北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 8.中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 联系人：宋晓明 电话：010-65541585 传真：010-65541230 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com 9.兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 电话：021-52629999 传真：021-62569070 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 10.交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：陈铭铭 电话：021-58781234 传真：021-58408440 客户服务电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.95559.com.cn 11.中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 12.东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 网址：www.nesc.cn 13.中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 14.中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客户服务电话：各地营业部咨询电话 网址：www.ecitic.com 15.申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系人：李清怡 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.sw2000.com.cn 16.海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021-23219100 客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 17.中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 18.山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 19.光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：徐浩明 联系人：李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：10108998 网址：www.ebscn.com 20.东海证券有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 电话：0519-50586660 传真：0519-88157761 客户服务电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 21.国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 电话：021-38676767 传真：021-38670767 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 22.中信证券(浙江)有限责任公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：刘军 联系人：周妍 电话：0571-85112510 传真：0571-85783771 客户服务电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn 23.国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路178号 办公地址：安徽省合肥市寿春路178号 法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍 电话：0551-2257012 传真：0551-2272100 客户服务电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 24.中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 25.东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务电话：021-962506或40088-88506 网址：www.dfzq.com.cn 26.广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn 27.华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路90号 办公地址：南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话：95577 网址：www.htsc.com.cn 28.兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-68419393-1098 传真：021-68419867 客户服务电话：4008888123 网址：www.xyzq.com.cn 29.安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 客户服务电话：4008001001 网址：www. essence.com.cn 30.国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 31.长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 32.招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林迎生 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 33.齐鲁证券有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 34.江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 35.宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 36.华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn 37.五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人：张永衡 联系人：高克南 电话：0755-82545707 传真：0755-87383610 客户服务电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 38.恒泰长财证券有限公司 住所：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 办公地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 法定代表人：赵培武 联系人：曲志诚 电话：0431-82945299 传真：0431-82946531 客户服务电话：0431-82951765 网址：www.cczq.net 39.东莞证券有限责任公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 电话：0769-22112062 客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769） 网址：www.dgzq.com.cn 40.华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：钱欢 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 网址：www.hazq.com 41.方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 42.上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：吕慧 电话：021-58788678-8816 传真：021-58788678-8101 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 43.杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 客服电话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn 44.深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：400-678-8887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 45.上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：汪莹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 46.上海天天基金销售有限公司 住所：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：陈琪 电话：021-54509998-2010 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （三）注册登记机构 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 联系人：王广辉 电话：010-66295872 传真：010-66578680 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com （四）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：吕红 电话：021-31358666 传真: 021-31358600 经办律师：吕红 黎明 经办律师：徐建军 李晓明 （五）会计师事务所和经办注册会计师 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：010-68286868 传真：010-88210608 经办注册会计师：朱锦梅、魏星 六、 基金的募集与基金合同的生效 （一）本基金根据2004年9月24日中国证券监督管理委员会《关于同意东方龙混合型 开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2004】152号）和《关于募集东方龙混合 型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【2004】117号）的核准，并按照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。 （二）本基金类型：混合型 本基金存续期间：不定期 （三）本基金募集期为：2004年10月11日至2004年11月19日 募集份额为：1,130,727,725.99份 有效户数为：17,966户 （四）本基金根据《关于东方龙混合型开放式证券投资基金备案确认的函》（基金部函 【2004】185号）的批准，于2004年11月25日基金合同生效。 本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现上述情形的，基金管 理人应向中国证监会说明原因并报送解决方案。 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回办理的场所 1.本基金管理人的直销网点。 2.经本基金管理人委托，具有销售开放式基金资格的商业银行或其他机构的营业网点即 代销机构销售网点。目前的代销机构为中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国 邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、东北证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证 券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、光大证券股份有限 公司、东海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、 国元证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国 信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、 江海证券有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、五矿证券有限公司、 恒泰长财证券有限公司、东莞证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、方正证券股份有 限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金 销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。以上代销机构的 住所同第五章所述。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并予以公告。 3.投资者可通过本基金直销机构或指定的代销机构按照规定的方式进行申购或赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1.本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日(本基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所交易日的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9： 30-11：30，下午1：00-3：00。 2.若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因，基金管理人可对前 述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告。 3.投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、 赎回视为下一开放日的交易申请。 4.本基金自2004年12月20日开始正常申购；自2004年12月20日开始正常办理赎回。 （三）申购与赎回限制 本基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整首次申购 的金额和赎回的份额的数量限制，调整前的3个工作日内基金管理人必须在至少一种中国证 监会指定的媒体上刊登公告。 （四）申购和赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 基金投资者须按基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。基金投资者提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投资者 交付款项，申购申请即为有效。基金份额持有人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必 须有足够的基金份额余额。 2.申购和赎回的确认 当日（T日）规定时间受理的申请，基金管理人自收到基金投资者申购、赎回申请之日 起2个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认。正常情况下基金投资者可从T+2工作日 起直接到其办理业务的销售网点查询确认情况，打印确认单。 3.申购和赎回款项支付的方式和时间 基金投资者申购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则视为无效申购，申购无效 的款项将退回申购人。基金份额持有人赎回申请确认后，正常情况下应当自接受基金份额持 有人有效赎回申请之日起7个工作日内支付赎回款项。 （五）申购和赎回的数额和价格 1.申购和赎回的数额、余额的处理方式 (1)在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1,000元，超过部分不设最低级 差限制；追加申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制； 已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追 加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1,000元，超过 1,000元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元 的部分不设最低级差限制； (2)单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为500份，每次赎回的最低份额为500 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售 机构的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一并赎回； (3)申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应 的费用后，以当日基金份额净值为基准计算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去， 由此产生的误差计入基金财产； (4)赎回金额的处理方式：赎回金额按实际确认的有效赎回份额，以当日基金份额净值 为基准计算，保留到分，分以后的小数四舍五入，并扣除相应的费用，由此产生的误差计入 基金财产。 2.申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为 基准计算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。 申购份额的计算方式如下： 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费以人民币元为单位，保留小数点后两位，小数点后两位以后舍去，由此产生的误 差计入基金财产。 3.赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中： 赎回总额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费以人民币元为单位，保留小数点后两位，小数点后两位以后舍去，由此产生的误 差计入基金财产。 4.T日基金份额净值的计算 T日基金份额净值为T日基金资产净值除以当日基金份额 （六）不再接受或暂停接受申购和赎回申请的情况 1.在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： (1)基金资产规模过大，使本基金管理人无法找到合适的投资机会，或可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； (2)本基金管理人、本基金托管人、基金代销机构或注册登记机构的技术保障或人员支 持等不充分； (3)不可抗力的原因导致基金无法正常运作； (4)证券交易所交易时间非正常停市； (5)法律法规规定或经中国证监会批准的其他暂停申购情形； (6)本基金管理人认为会影响其他基金份额持有人利益的申购申请。 上述(1)到(5)项为暂停申购情形，发生时本基金管理人立即在指定媒体上刊登暂停公 告； 上述(6)项为拒绝申购情形，发生时申购款项将全额退还基金投资者。 2.暂停赎回的条件 本基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外： (1)因不可抗力导致本基金管理人不能支付赎回款项； (2)证券交易场所依法决定临时停市，导致本基金管理人无法计算当日基金资产净值； (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； (4)法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 第(1)项规定的情形消失后，本基金管理人应当及时支付赎回款项。 发生上述情形之一的，本基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。已接 受的申请，本基金管理人应足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分由本基金管理人按照发生的情况制定相应 的处理办法在后续开放日予以兑付，并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎回金 额。基金份额持有人在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 3.发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但本基金管理人有正当理由认为需要 暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受基金投资者的申购、 赎回申请。 4.暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体公告。 5.在暂停的情况消除时，本基金管理人应及时恢复办理申购或赎回业务。暂停期间结束， 基金重新开放时，本基金管理人应予公告。 如果发生暂停的时间为一天，本基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定 的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，本 基金管理人将提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开 放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，本基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时，本基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的 信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最 新的基金份额净值。 （七）巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 本基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10%的，为巨额赎回。 本基金发生巨额赎回的，基金管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的10%， 对其余赎回申请可以延期办理。 2.巨额赎回的处理方式 (1)本基金发生巨额赎回的，基金管理人对单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照 其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回 份额。 基金份额持有人可以在申请赎回时选择将当日未获办理部分予以撤销。基金份额持有人 未选择撤销的，基金管理人对未办理的赎回份额，可延迟至下一个开放日办理，赎回价格为 下一个开放日的价格。 (2)本基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明 书规定的其他方式，在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定 报刊及其他相关媒体上予以公告。 (3)本基金连续发生巨额赎回，基金管理人可按基金合同的约定和招募说明书的规定， 暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20 个工作日，并应当在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额5%的，基金管理 人可以按照《证券投资基金运作管理办法》的相关规定暂停接受赎回申请或者延缓支付。 （八）基金转换 为方便基金份额持有人，本公司已在直销中心、中国建设银行股份有限公司、中国民生 银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证 券有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售 有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投 资顾问有限公司等开通本基金和旗下各只基金的基金转换业务。基金转换的数额限制、转换 费率等具体规定以基金管理人对外发布的公告为准。 （九）基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规 则从某一基金份额持有人基金账户转移到另一基金份额持有人基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其中，“继承” 指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持 有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律和基金 合同规定的持有本基金份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资料。 对于符合条件的非交易过户申请按《开放式基金业务规则》的有关规定办理。 （十）基金的转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转 入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《开放式基金业务规则》的有关规定以及基 金代销机构的业务规则。 （十一）定期定额投资计划 为方便投资者或基金份额持有人，本基金已在中国建设银行股份有限公司、东北证券股 份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限 公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、 海通证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国 工商银行股份有限公司、江海证券有限公司、国信证券股份有限公司、广发华福证券有限责 任公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份 有限公司、申银万国证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、东莞证券有限责任公 司、上海天天基金销售有限公司、中国农业银行股份有限公司、华安证券有限责任公司、深 圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公 司等销售渠道开始办理定期定额投资业务（前端）；通过本公司网上交易平台，已开通农行 金穗卡、招行一卡通(借记卡)、民生银行借记卡、上海浦东发展银行卡、广东发展银行卡、 中国建设银行卡等定期定额投资业务（前端），未来在各项技术条件和准备完备的情况下， 将在其它渠道酌情增加本基金的定期定额投资业务。 （十二）基金的冻结及解冻 基金注册登记机构受理的基金账户或是基金份额的冻结与解冻。基金账户或是基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参予每日收益分配与支付。 八、 基金的投资 （一）投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 （二）投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、 债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司 股票的比例将不低于基金股票资产的50％。 （三）投资策略 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券） 选择组成。 1.决策依据及投资程序 (1)研究部和基金管理部通过自身的研究力量，并借助外部的研究机构，对宏观经济、 证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金 的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见；如遇重 大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形 成基金投资计划，主要包括风格管理和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理 必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，金融工程部 对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购和赎回的 情况控制投资组合的流动性风险。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理流程做出调整。 2.投资管理的方法和标准 (1)资产配置 本基金各类资产的投资比例范围根据本基金的投资理念和投资方针决定，主要基于以下 几个要素： <1>基于对中国经济长期高速增长和中国股票市场发展的信心，本基金将主要投资于股 票，以获得长期的股票投资溢价； <2>由于目前证券市场上没有有效的衍生产品作为避险工具，在预期股市下跌的情况 下，本基金将增加债券或货币市场工具的比重，用以规避股票市场下跌的系统性风险； <3>由于日常有调整基金组合、申购新股及应付赎回的需要，在正常情况下本基金投资 组合中需要保留少量现金。 在实际管理过程中，本基金管理人将依据市场的阶段性变化，通过战略资产配置和战术 资产配置，动态调整三类资产的配置比例，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例不低于5％。本基金的资产类别配置范围如下表所示： 基金资产类别配置范围 资产类别 最低比例 最高比例 股票 0% 95% 债券 0% 95% 货币市场工具 5% 100% (2)积极风格管理 针对中国市场进行实证检验，本基金管理人发现：成长型投资和价值型投资作为两种不 同的投资风格，在不同市场阶段有着不同表现；在牛市初期和中期，成长类股票相对表现较 好，而在牛市后期或者是市场的底部区域，价值类股票相对表现较好。 因此，我们认为结合对市场时机的分析和把握，进行积极的风格管理，主动调整股票资 产中成长型股票和价值型股票的投资比例可以使基金投资者获得超出市场平均水平的收益。 (3)个股选择 在具体的个股选择上，本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系。通过定量模型 和定性分析的有机结合，充分发挥金融工程模型的客观科学性和投资研究人员的主观能动 性，筛选出具有投资价值的个股。 本基金通过“股票初选”、“质量检验”、“精选龙头”和“行业优化”四个层次的股票筛 选体系，层层筛选，得到最具投资价值的个股构成本基金核心股票池。具体来看： “股票初选”是指剔除禁止买入的股票和限制买入的股票。 “质量检验”主要从以下三个方面展开： <1>盈利能力：用扣除非经常性损益之后的净资产收益率来衡量，在行业内按照从高到 低排名； <2>经营效率：用总资产周转率来衡量，在行业内按照从高到低排名； <3>偿债能力：用资产负债率来衡量（金融企业除外），在行业内按照从低到高排名。 接下来，结合定量指标和定性分析从通过财务“质量检验”后的股票中挑选出优质的行 业龙头组成备选股票池。其中，定量指标主要有：毛利率、扣除非经常性收益之后的净资产 收益率、资产负债率、流动比率、股票每股经营性现金流、总资产周转率、来自于控股母公 司的利润占税前利润的比重、关联公司之间的关联交易额占公司总收入的比重等。 最后，就是从“行业优化”的角度出发进行二次精选，确定本基金的重点投资对象。本 基金评价优势行业的标准包括该行业在全球范围内的比较优势；该行业由其本身的行业结构 状况、所处的生命周期以及行业政策决定的中长期的吸引力；经济周期、行业拐点所决定的 该行业中短期的吸引力；最后是该行业的估值水平。 (4)债券投资策略 债券投资的风险因素如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为久期、期限结 构、类属配置和个债选择，我们针对每一类别的风险设计相应的管理方法而形成本基金债券 组合部分的投资策略。 本基金以“理想久期”作为债券组合配置的核心，通过期限结构配置、确定类属配置、 浮息债和固息债的配置、一级市场和二级市场的配置、个债选择、组合调整等策略进行债券 投资。 (5)权证投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎和风险可控的原则，为取 得与承担风险相称的收益，投资于权证。 <1>资产配置策略 根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，本基金可投资于权证， 权证投资比例范围为0%～3% 。 <2>投资管理程序 权证投资管理程序包括研究、决策、组合构建及调整、交易、风险和绩效评估。严格的 投资管理程序是避免重大风险的发生的前提。 ①研究 研究部负责权证投资研究工作。依据现代金融学投资理论，建立权证定价模型，结合对 市场无风险利率、隐含波动率等参数的估算，评价权证的内在价值，并据此提出投资建议。 ②资产配置决策 在公司投资决策委员会决定的股票、债券等资产类别的配置比例范围内，基金经理根据 基金组合实际情况，结合研究部提交的权证投资报告，决定权证替代投资或避险的比例。 ③权证组合构建 基金经理根据权证的市场交易情况，结合自身的研究判断，决定具体权证品种的投资计 划，按照公司内部投资管理流程审批。 ④交易执行 交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括但不限于权证投 资比例等。 ⑤风险与绩效评估 金融工程部事前为权证投资提供风险评估报告，事后定期和不定期为权证投资提供风险 和绩效评估报告。风险评估报告包括单只权证品种本身和组合两个层面的内容。 ⑥权证投资监控与调整 基金经理根据权证投资风险与绩效评估结果并结合证券市场情况等因素，对权证投资进 行监控和调整，使之更能符合基金的投资目标。 （四）业绩比较基准 1.本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普300风格指数，具体包括中信标普 300成长指数和中信标普300价值指数，本基金债券部分的业绩比较基准为中信标普全债指 数。 本基金整体业绩比较基准=中信标普300成长指数*30% +中信标普300价值指数*45% + 中信标普全债指数*25%。 2.选用中信标普300风格指数作为本基金的业绩比较基准，因为该指数具有以下特点： (1)可投资性：即投资基准在实践中是可以实施的； (2)客观性：设置上应该具有客观性； (3)易于观察； (4)与投资组合保持相同的风格与风险。 3.如果中信标普指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报 中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （五）投资限制 1.基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 2.本基金投资组合比例限制 (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过本基金资产净值的10%； (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券 的10%； (3)基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4)股票、债券和现金的投资比例应符合本基金合同规定的投资比例限制； (5)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。因证券市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例 或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 （六）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.处理原则： (1)不谋求对所投资企业的控股或者进行管理； (2)所有的参与均在合法合规的前提下维护基金投资者利益并谋求基金资产的保值和增 值。 2.方法 投资部门人员代表公司出席被投资上市公司股东会议时，应以支持以股东利益最大化为 目标的企业经营管理为原则。若涉及重大决策时，如拟对上市公司公司提出的预案投反对票 时，应事先召开有投资总监参加的会议讨论，并将讨论结果报备总经理办公会后，指派适当 人员代表基金出席，行使决议事项，并填写会议记录。 （七）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日（财务数据未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 880,246,339.16 75.82 合计 1,161,037,097.35 100.00 其中：股票 880,246,339.16 75.82 2 固定收益投资 120,481,600.00 10.38 其中：债券 120,481,600.00 10.38 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 49,500,194.25 4.26 （未完）  |