[发行]富国沪深300：更新招募说明书摘要（2012年第二号）
富国沪深300增强证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （二O一二年第二号） 富国沪深300增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会 2009年10月21日证监许可【2009】1106号文批准发起设立。本基金的基金合同于2009 年12月16日正式生效。 【重要提示】 投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基 金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书所载内容截止至2012年12月16日，基金投资组合报告和基金业 绩表现截止至2012年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：范伟隽 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构（截止于2012年12月16日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会 负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作 的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则， 防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部门、四个分公司和一个子公司，分别是：权益投资部、 固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售 业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划 财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公 司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司。权益投资部：负 责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管 理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责 行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制； 专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负 责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金 的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销 中心（深圳分公司、广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成 都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产 品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务； 战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、 法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会 计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规 划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等；富国资产管理（香港）有限公司： 就证券提供意见和提供资产管理。 截止到2012年12月16日，公司有员工209人，其中60%以上具有硕士以上学 历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士，董事长。生于1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上 海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书 记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理 有限公司董事长。 窦玉明先生，董事，总经理。生于1969年，硕士。历任北京中信国际合作公司 交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实 基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008年开始担任 富国基金管理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会 计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加 拿大中部地区的对华业务。现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易 理事会董事。 李明山先生，董事。生于1952年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万 国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限 公司总经理。 方荣义先生，董事。生于1966年，中共党员，博士，高级会计师。历任北京用 友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教 授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行 深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财 务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。 Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计 师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO投资有限公司首席执行官、BMO金融集团高 级副总裁及董事总经理。 孙绍杰先生，董事。生于1969年，中共党员，大学本科，高级经济师。历任山 东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基金项目 部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基金投资部 经理、投资银行部经理、中鲁B重组小组成员。现任山东省国际信托有限公司副总 经理。 戴国强先生，独立董事。生于1952年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲 师、副教授、教授，金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博 士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、 党委书记。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于1952年，工商管理硕士，加拿大 特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担 任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO) 及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。 汤期庆先生，独立董事。生于1955年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司 办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集 团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江 经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、 党委书记。 李宪明先生，独立董事。生于1969年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院 教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生，监事长。生于1965年，大学本科。历任山东省国际信托有限公司 科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公 司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生，监事。生于1962年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判 员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万 国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行 上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士，监事。生于1960年，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海 分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份 有限公司计划财务部副总经理。 胡志荣女士，监事。生于1973年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设 备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理 有限公司财务经理。 丁飏先生，监事。生于1976年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海市分 行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金 管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。 3、督察长 范伟隽先生，督察长。生于1974年，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振 会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012年10月 20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，副总经理。生于1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。 曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任 富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察 长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 陈戈先生，副总经理。生于1972年，中共党员，硕士，1996年起开始从事证 券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公 司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005年4月起任富国 天益价值证券投资基金基金经理至今，2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 孟朝霞女士，副总经理。生于1972年，硕士研究生，12年金融领域从业经历。 曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限 公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 5、本基金基金经理 （1）现任基金经理： 李笑薇女士，1970年出生，博士，自2003年1月开始 从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA），BARRA股 票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（BarclaysGlobal Investors） 大中华主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员。2009年6月加入富国基金 管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资 基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12 月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理， 2011年10月至今任富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化 与海外投资部总经理。 （2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为常松先生，任职时间为2009年 12月至2011年5月。 6、投资决策委员会 投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总经 理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。 列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二） 主要人员情况 截至2012年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工161人，平均年龄 30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 （三） 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年9月，中国工商银行共托管证 券投资基金269只，其中封闭式6只，开放式263只。自2003 年以来，本行连 续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球 金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的33项最 佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外 金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20361544 联系人：林燕珏 公司网站：www.fullgoal.com.cn 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：杨菲 客户电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 电话：（010）85108227 传真：（010）85109219 联系人：刘一宁 客户服务电话：95599 公司网站：www.abchina.com （3）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：文彦娜 传真：（010）68858117 公司网址：www.psbc.com （4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人：肖钢 传真：（010）66594946 客户服务统一咨询电话：95566 公司网站：www.boc.cn （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 联系人：邓炯鹏 咨询电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （7）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人： 范一飞 联系电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：龚厚红 客服电话：962888 公司网站：www.bankofshanghai.com （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：（010）58351666 传真：（010）83914283 联系人：吴杰 客户服务电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （9）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 电话：（010）65550827 传真：（010）65550827 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （10）深圳平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：（0755）25859591 联系人：霍兆龙 客户服务电话：40066-99999 公司网站：www.18ebank.com （11）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021- 23219100 联系人：金芸 客服热线：95553、400-8888-001 公司网站：www.htsec.com （12）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 联系人：王序微 客服电话：（021）962505 公司网站：www.sw2000.com.cn （13）恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系电话：010-88088188 传真：010-88088188 联系人：王旭华 客服电话：（0471）4972343 公司网站：www.cnht.com.cn （14）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：朱科敏 联系电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：李涛 开放式基金咨询电话：400-8888-588（免长途费） 公司网站：www.longone.com.cn （15）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 联系人：匡婷 客服热线：（0755）82288968 公司网站：www.cc168.com.cn （16）中信万通证券有限责任公司 注册地址：崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 电话：0532-85022326 传真：0532-850226051 联系人：吴忠超 客服热线：（0532）96577 公司网站：www.zxwt.com.cn （17）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系电话：（021）50818887-281 联系人：刘晨 客服热线：400-8888-788 公司网站：www.ebscn.com (18)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人：万建华 传真：（021）38670666 联系人：芮敏琪 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com (19) 国联证券有限责任公司 注册地址：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：范炎 联系人：沈刚 开放式基金咨询电话：（0510）82831662、（0510）82588168 开放式基金业务传真：（0510）82830162 公司网站：www.glsc.com.cn （20）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 电话：（021）53519888 传真：（021）53519888 联系人：张瑾 客服热线：（021）962518 公司网站：www.962518.com （21）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）63325888 电话：（021）63325888 传真：（021）63326173 联系人：吴宇 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （22）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 联系电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 公司网站：www.jhzq.com.cn （23）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 开放式基金咨询电话：95575 开放式基金业务传真：（020）87555303 公司网站：www.gf.com.cn （24）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 联系电话：（021）68634518 传真：（021）68865680 联系人：钟康莺 客服热线：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com （25）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 联系人：张青 电话：（0755）82088888 传真：（0755）82080714 客户服务统一咨询电话：95501 公司网站：www.sdb.com.cn （26）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66226045 联系人：王曦 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （27）青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号 办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号 法定代表人：郭少泉 联系人：滕克 电话：0532-85709787 传真：0532-85709799 客户服务电话：96588（青岛）、40066-96588（全国） 公司网址：www.qdccb.com （28）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：齐晓燕 客户服务统一咨询电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （29）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 至21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 至21层 法定代表人：杨明辉 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 联系人：刘毅 客服电话：4006008008 公司网址：www.cjis.cn （30）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 客服热线：4008888123 公司网站：www.xyzq.com.cn （31）华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777-248 传真：（025）84579763 联系人：张小波 客户服务热线：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （32）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 公司网站：www.qlzq.com.cn （33）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87841160 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客服电话：0591-96326 公司网址：www.gfhfzq.com.cn （34）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24 层、25层、26层 法定代表人：马昭明 联系电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 联系人：盛宗凌 客户服务咨询电话：95513 公司网站：www.lhzq.com （35）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话：0351－8686659 联系人：郭熠 客户服务电话：400-666-1618 公司网站：www.i618.com.cn （36）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路１９３号 办公地址：东莞市运河东一路１９３号 法定代表人：廖玉林 电话：0769-22100193 传真：0769-22117730 联系人：巫渝峰 客服电话：0769-96228 公司网址：www.dongguanbank.cn （37）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558305 传真：（0755）82558002 联系人：陈剑虹 客户服务热线： 400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （38）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：常喆 电话：（010）84183333 传真：（010）84183311-3389 联系人：黄静 客服热线：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （39）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 传真：010-68560661 联系人：李伟 客服电话：95595 公司网址：www.cebbank.com （40）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61616153 传真：（021）63604199 联系人：唐苑 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （41）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网站： www.cindasc.com （42）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦 法定代表人：李工 联系电话：（0551）5161671 5161670 业务传真：（0551）5161672 联络人：甘霖 客服热线：0551-96518/400 80 96518 公司网站：www.hazq.com （43）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 电话：（0755）83707413 传真：（0755）83700205 联系人：武斌 客服热线：95563 公司网站：www.ghzq.com.cn （44）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-62267799－6318 客服电话：0991-96562 公司网址：www.ehongyuan.com （45）瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：刘弘 电话：010-59226788 传真：010-58358748 联系人：邱培玲 客服电话：4008878827 公司网址：www.ubssecurities.com （46）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客服电话：0431-96688 公司网址：www.nesc.cn （47）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 电话：（010）66568430 传真：（010）66568536 联系人：田薇 客户服务热线：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （48）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 联系电话：（010）65183888 联系人：魏明 开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费） 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com （49）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 咨询电话：4008-888-999 公司网站：www.95579.com （50）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 传真：010－66275654 联系人：张静 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （51）中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 法定代表人：唐新宇 联系电话：（021）68604866-8309 传真：（021）50372474 联系人：张静 客服热线：（021）68604866 公司网站：www.bocichina.com （52）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：0755-82400862 联系人：周璐 客服电话：4008816168 公司网站：www.pingan.com （53）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 联系电话： 0451-82336863 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 公司网站： www.jgzq.com.cn （54）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系电话：（0755）82943666 传真：（0755）82960141 联系人：黄健 客服热线：400-8888-111、（0755）26951111 公司网站：www.newone.com.cn （55）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890100 传真：（0931）4890118 联系人：李昕田 客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618 公司网站：www.hlzqgs.com （56）大通证券股份有限公司 注册地址： 大连市中山区人民路24号 办公地址： 大连市中山区人民路24号 法定代表人： 于宏民 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 联系人： 谢立军 客服电话：4008-169-169 公司网站：www.daton.com.cn （57）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：022-58316666 传真：022-58316259 联系人：王宏 客服电话：4008888811 公司网站：www.cbhb.com.cn （58）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3楼 法定代表人：王东明 联系电话：（010）84588888 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 客户咨询电话：95558 公司网站：www.cs.ecitic.com （59）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-89068340 联系人：胡技勋 客服电话：96528 公司网址：www.nbcb.com.cn （60）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：姜晟 电话：（0577）88990085 传真：（0577）88995217 客户服务电话：96699(浙江省内), 962699（上海地区），0577-96699（其它地 区） 公司网站： www.wzbank.com.cn （61）金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 客户服务电话：400-8888-228 公司网站：www.jyzq.cn （62）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 客户服务热线：400-651-5988 公司网站： www.bhzq.com (63) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室 办公地址：北京市金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045522 传真：（010）66045500 联系人：陈少震 客服热线：（010）66045678 公司网站：www.txsec.com （64）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系电话：（0731）85832343 传真：（0731）85832214 联系人：彭博 客户咨询电话：95571 公司网站：www.foundersc.com （65）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州郑东新区商务外环路10号 法定代表人：石保上 联系电话：0371-65585670 传真： 0371-65585665 联系人： 程月艳、耿铭 客户咨询电话： 967218（郑州市外拨打加拨区号）、400-813-9666 公司网站：www.ccnew.com （66）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 法定代表人：汪静波 联系人：张姚杰 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （67）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 公司网址: 众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com （68）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周燕渂 电话：021- 60897869 传真：021- 60897869 客户服务电话：4000766123 公司网址: www.fund123.cn （69）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 客户服务电话：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com （70）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：纳小丹 电话：021-54509988 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （71）江苏昆山农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市前进中路219号 办公地址：江苏省昆山市前进中路219号 法定代表人：刘斌 联系人：丁丽丽 电话：（0512）57379292 传真：（0512）55211330 客户服务电话：96079 公司网站：www.ksrcb.cn （72）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201，13585790204 传真：021-58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （73）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李二钢 电话：（010）62020088 传真：（010）62020088 客户服务电话：4008886661 公司网站：www.myfund.com （74）江苏金百临投资咨询有限公司 注册地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼 办公地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼 法定代表人：费晓燕 联系人：袁丽萍 电话：0510-82758877 传真：0510-88555898 客户服务电话：0510-9688988 公司网站： www.jsjbl.com （75）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：郑鹏 电话： 010-85238667 传真：010-85238680 客户服务电话：95577 公司网站：www.hxb.com.cn （76）洛阳银行股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行 办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行 法定代表人：王建甫 联系人：李亚洁 电话：（0379）65921977 传真：（0379）65921977 客户服务电话：96699 公司网站：www.bankofluoyang.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：雷青松 （三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时） 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：秦悦民、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国沪深300增强证券投资基金 五、基金的类型 指数型 六、基金的投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的 投资收益，谋求基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投 资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一 定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 1、标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券 交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它 的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市 场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 如果沪深300指数被停止编制及发布,或沪深300指数由其他指数替代（单纯更 名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据 审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更 本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等 诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国 证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。 2、指数化投资为主，主动性投资为辅： 本基金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权 重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严 格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超 越指数。 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用多因子alpha 模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 （1）多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上结合 前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不 同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可 归为如下几类: 价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、 质量(quality)。 这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各 方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库，科学客 观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做 出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 （2）风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险 预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，有 效将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与 评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投 资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 （3）交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控制 成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 （4）投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围 将以成分股为主，并包括非成分股中与成分股相关性强，流动性好，基本面信息充 足的股票。 3、对目标指数的跟踪调整： （1）定期调整 本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进 行相应的跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股。本 基金将按照沪深300指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基 础上，对股票投资组合进行相应调整。 （2）不定期调整 根据指数编制规则，当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行 成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时 调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 此外，基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将 采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制，基金可 能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。 4、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币 市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走 势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本 基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用 风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收益。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金 融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率， 降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时 按期间折算）。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,227,859,523.82 93.74 其中：股票 6,227,859,523.82 93.74 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 342,695,218.81 5.16 6 其他资产 72,947,333.70 1.10 7 合计 6,643,502,076.33 100.00 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 3,905,206.80 0.06 C 制造业 521,062,137.67 8.18 C0 食品、饮料 49,800,739.80 0.78 C1 纺织、服装、皮毛 7,209,537.49 0.11 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 5,911,945.80 0.09 C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,326,426.80 0.73 C5 电子 180,575,272.65 2.83 C6 金属、非金属 952,791.40 0.01 C7 机械、设备、仪表 199,054,481.99 3.12 C8 医药、生物制品 31,230,941.74 0.49 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,553,805.89 0.81 E 建筑业 527,571.00 0.01 F 交通运输、仓储业 99,495,754.19 1.56 G 信息技术业 9,486,433.59 0.15 H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 120,676,084.00 1.89 J 房地产业 1,495,192.76 0.02 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 12,615,265.00 0.20 M 综合类 674,359.28 0.01 合计 821,491,810.18 12.89 3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 605,292,370.88 9.50 C 制造业 1,891,202,033.01 29.68 C0 食品、饮料 432,563,128.10 6.79 C1 纺织、服装、皮毛 99,907,688.60 1.57 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 82,087,121.29 1.29 C5 电子 50,401,469.22 0.79 C6 金属、非金属 448,946,825.20 7.05 C7 机械、设备、仪表 569,138,590.52 8.93 C8 医药、生物制品 208,157,210.08 3.27 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,640,680.73 0.90 E 建筑业 300,307,885.39 4.71 F 交通运输、仓储业 50,216,167.05 0.79 G 信息技术业 137,029,676.27 2.15 H 批发和零售贸易 302,292,965.65 4.74 I 金融、保险业 1,738,405,764.66 27.28 J 房地产业 265,852,146.71 4.17 K 社会服务业 52,952,922.63 0.83 L 传播与文化产业 645,105.60 0.01 M 综合类 4,529,995.06 0.07 合计 5,406,367,713.64 84.85 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 6,754,941 283,302,225.54 4.45 2 600016 民生银行 39,596,296 223,719,072.40 3.51 3 601166 兴业银行 17,957,277 215,666,896.77 3.38 4 600000 浦发银行 27,011,553 199,345,261.14 3.13 5 601088 中国神华 8,468,451 194,859,057.51 3.06 6 600036 招商银行 19,029,991 193,344,708.56 3.03 7 600030 中信证券 13,330,902 157,171,334.58 2.47 8 601668 中国建筑 49,952,396 153,353,855.72 2.41 9 000858 五粮液 4,329,198 146,759,812.20 2.30 10 000157 中联重科 16,651,474 143,535,705.88 2.25 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600366 宁波韵升 4,169,571 72,175,274.01 1.13 2 600582 天地科技 6,304,094 64,869,127.26 1.02 3 600816 安信信托 4,451,446 64,545,967.00 1.01 4 600060 海信电器 6,486,512 63,502,952.48 1.00 5 000799 酒鬼酒 910,434 49,800,739.80 0.78 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券资产。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、投资组合报告附注 （1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）报告期末其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,211,909.64 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 1,340,269.74 4 应收利息 66,764.82 5 应收申购款 69,328,389.50 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 72,947,333.70 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、富国沪深300增强证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比 较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2010.1.1至 2010.12.31 -9.00% 1.54% -10.47% 1.50% 1.47% 0.04% 2011.1.1至 2011.12.31 -17.67% 1.25% -22.70% 1.23% 5.03% 0.02% 2012.1.1至 2012.6.30 8.68% 1.27% 5.52% 1.26% 3.16% 0.01% 2012.7.1至 2012.9.30 -4.70% 1.16% -6.14% 1.13% 1.44% 0.03% 2009.12.16至 2012.9.30 -18.90% 1.35% -31.54% 1.34% 12.64% 0.01% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较： 注：截至日期为2012年9月30日。本基金于2009年12月16日成立，建仓期6个月，从2009 年12月16日至2010年6月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 十三、费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后的基金信息披露费用； （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）与基金使用相关指数有关的费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的基金管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 （2）基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.18%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 （3）基金指数使用费用 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。 指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使 用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；在通 常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从 基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下： H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日 的基金资产净值） 如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下 限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数（未完）  |