[发行]优选LOF：更新招募说明书摘要（2013年第1期）
大成优选股票型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 2013年第1期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一三年三月 重要提示 大成优选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由大成优选股票型证券投 资基金转型而来。依据中国证监会2012年7月11日证监许可〔2012〕919号文核准的大成优选 股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议，大成优选股票型证券投资基金由封闭式基金 转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合 同，并更名为“大成优选股票型证券投资基金（LOF）”。自2012年7月27日起，由《大成优 选股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金 合同》生效，原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年1 月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理 有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限 公司（持股比例2%）四家公司。 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票 投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易 管理部、产品开发与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董 事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部 和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设 立了九家分公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风 险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企 业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的 投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单 位及有关管理部门的处罚。 （二）证券投资基金管理情况 截至2013年1月27日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投 资基金、景福证券投资基金，2只ETF及2只ETF联接基金：深证成长40交易型开放式 指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金及大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 ，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成 标普500等权重指数证券投资基金及25只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基 金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周 期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策 略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券 投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成景 恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型 证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资 基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成 现金增利货币市场基金和大成理财21天债券型发起式证券投资基金。 （三）主要人员情况 1、公司高级管理人员 董事会： 张树忠先生，董事长，经济学博士。1989年7月－1993年2月，任中央财经大学财政 系讲师；1993年2月－1997年3月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究 发展部总经理；1997年3月－2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部 总经理、资产管理总监；2003年7月－2004年6月，任光大保德信基金管理公司董事、副 总经理；2004年6月－2006年12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月－ 2008年1月，任大通证券股份有限公司总经理；2008年1月－2008年4月，任职中国人 保资产管理股份有限公司；2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委 委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000年12月－2002年9月，任招 商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月加入大成 基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月起担任大成基金管理有限 公司总经理。 刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月－1998年11月，任国家计委国土 局主任科员、副处长（主持工作）；1998年11月－2000年9月，任中国农业发展银行资金 计划部计划处副处长（主持工作）；2000年9月－2004年9月，任中国人寿保险（集团） 公司战略规划部战略研究与规划处处长；2004年9月－2006年2月，任中国人寿保险（集 团）公司战略规划部副总经理；2006年2月－2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司 发展改革部总经理；2007年6月－2007年8月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007 年8月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；2009年11月起，兼任中国华闻 投资控股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。 杨赤忠先生，董事，硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金 管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监、基金经理；光 大证券投资部总经理、研究所所长；光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、 助理总裁。 孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997年5 月－2000年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月－2007年2月，任职于中 国银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经 理。 刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。 中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济 研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局 （副局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行 （总会计师）工作。 宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会 副主任。1986年－1993年，华东政法大学任教；1993年－1994年，日本神户学院大学法 学部访问教授；1994年－1998年，日本国立神户大学学习；1999年－2000年，锦天城律 师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；2001年始任国浩律师（上 海）事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相 关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件， 被CCTV.证券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士 生导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常 务理事，湖北省政府咨询委员。1983－1988年，任武汉大学管理学院助教；1989－1994 年，任武汉大学管理学院讲师；1994－1997年，任武汉大学管理学院副教授；1997年至今， 任武汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生，独立董事，金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院 瑞穗金融集团教授。2007年－2010年，兼任美国金融学会理事；2010年至今兼任美国西 部金融学会理事；1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007年至今兼任纳斯达克 公司经济顾问理事会理事；2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003 年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 监事会： 黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业 部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管 理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生，监事，双学士学位。1968年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任； 1992年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产 信贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；1998年调总行负责筹建基金托管部，任交通 银行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；2005年负责筹建银行试点基金公司，任 交银施罗德基金公司董事长；2008年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988年9月－1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人 民政府妇联主任、团委书记；1991年10月－1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府 民政科长；1998年3月－2001年6月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001 年6月－2007年8月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任 民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月－2009年12月，任中国人民人寿保险股份有 限公司人力资源部副总经理；2010年1月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大 成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员： 刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司 投资银行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资 银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006 年1月－7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月－2008年5月，任大 成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009 年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管 理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管 理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生，副总经理，经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托 投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运 营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有 限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。 肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理 助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺 长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总 监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公 司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 2、现任基金经理 刘明先生，硕士，19年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门 产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有 限公司，2004年10月22日-2008年1月12日曾任景宏证券投资基金基金经理，2007年8月1日至 2012年7月26日担任大成优选股票型证券投资基金基金经理，2012年7月27日起任大成优选股 票型证券投资基金（LOF）基金，现同时任大成基金管理有限公司助理总经理、股票投资决 策委员会主席。具有基金从业资格。 汤义峰先生，中国科学院管理学博士，6年金融证券从业经历。曾就职于博时基金管 理有限公司，历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价 值股票型证券投资基金及裕泽证券投资基金的基金经理助理。2010年3月12日至2012年 6月11日曾任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理及博时特许价值股票型证券投 资基金基金经理。2012年11月26日起任大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理， 现同时担任大成基金管理有限公司数量投资部总监。具有基金从业资格。 3、公司投资决策委员会（股票投资） 公司股票投资决策委员会由9名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委 员8名。名单如下： 刘明，助理总经理，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，股票投资决策 委员会主席；曹雄飞，首席投资官，股票投资部总监，大成财富管理2020生命周期证券投 资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；支兆华，研究部总监，股票投资决策委员会 委员；汤义峰，数量投资部总监，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，股票 投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险 管理部执行总监，股票投资决策委员会委员；施永辉，股票投资部副总监，大成蓝筹稳健 证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；孙蓓琳，研究部副总监，大成核心双 动力股票型证券投资基金基金经理，大成积极成长股票型证券投资基金基金经理，股票投 资决策委员会委员；朱文辉，大成保本混合型证券投资基金基金经理，大成可转债增强债 券基金基金经理，大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：肖钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国 银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余 人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、 QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管 等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。 （三）证券投资基金托管情况 截至2012年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智 优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏 封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、 国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货 币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业 大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大 盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、 嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳 健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、 嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平 稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易 方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、 银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长 城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券 增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大 盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰 柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强 化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力 股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加 银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘 股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开 放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型 开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景 顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放 式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行 业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大 成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型 开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长 交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达 资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰 柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指 数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主 题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活 股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300 成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺 长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成 长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利 债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选 股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券 型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、 景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、 嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优 选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投 资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券 型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财 7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天 债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、 国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级 债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精 选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海 富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动 量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博 时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、 上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全 球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数 （QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII） 等189只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的 基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自1998年开办托管业务以来严格 按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主 线，制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等 在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自 有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者 服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有 关机关的处罚。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构 报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院 证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构： 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王肇栋 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公 司开通了直销业务： （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：瞿宗怡 电话：0755-83195236 传真：0755-83195229/39 （2）大成基金北京投资理财中心 地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105-106室 联系人：陈丹丹 电话：010-85252345/46、010-58156152/53 传真：010-58156315/23 （3）大成基金上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人：徐舲 电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真：021-63513928/62185233 （4）大成基金管理有限公司武汉分公司 地址：湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼 联系人：肖利霞 联系电话：027-85552889 传真：027-85552860 2、代销机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客服电话：95566 联系人：王娟 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 电话：010-85109219 传真：010-85109219 网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 电话：010-67596084 传真：010-66275654 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （4）青岛银行股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人：张广鸿 联系人：滕克 客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国） 网址：www.qdccb.com （5）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com （6）中信建投股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （7）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址： www.guosen.com.cn （8）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （9）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （10）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客服电话：021-962505 联系人：黄维琳、曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （11）东方证券股份有限公司 地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人：潘鑫军 客户电话：95503 联系人：吴宇 电话：021-63325888-3108 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn （12）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com （13）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人：王东明 客服电话：010-84588888 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （14）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008 001 001 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （15）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：400-888-8788、95525 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169081 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （16）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：张智河 客服电话：0532-96577 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （17）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 客服电话：0571-96598 联系人：俞会亮 电话：0571-85783737 传真：0571-86065161 网址：www.bigsun.com.cn （18）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人：刘东 客服电话：961303 联系人：林洁茹 联系电话：020-87322668 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn （19）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服电话：95511转8 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com （20）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话：4008-888-168、95597 联系人：舒萌菲 电话：025-84457777 传真：025-84579763 网址：www.htsc.com.cn （21）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 联系人：钟康莺 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com （22）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 客服电话：021-962518，4008918918 联系人：王伟力 电话：021-53519888 传真：021-54670436 网址：www.962518.com （23）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （24）东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 客服电话：0769-961130 联系人：梁健伟 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 网址：www.dgzq.com.cn （25）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 客户服务电话：4008000562 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com （26）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 网址：www.cgws.com （27）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （28）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表：孙名扬 电话：0451-82336863 客服热线：4006662288 联系人：徐世旺 网址：www.jhzq.com.cn （29）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：4006600109 联系人：金喆 电话：028-86690126 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn （30）爱建证券有限责任公司 地址：上海市南京西路758号23楼 法定代表人：郭林 客服电话：021-63340678 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-62878783 网址：www.ajzq.com （31）华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn （32）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 客服电话：010-66045678 联系人：林爽 传真：010-66045527 网址：www.txsec.com （33）信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：4008008899 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 公司网址：www.cindasc.com （34）华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人：陈林 客户服务电话：400-820-9898 联系人：徐方亮 电话：021-50122222 传真：021-50122220 网址：www.cnhbstock.com （35）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn （36）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn （37）齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn (38) 民生证券股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人：余政 客服电话：4006198888 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 联系传真：010-85127917 公司网址：www.mszq.com 3、场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认 可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：靳庆军、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼 法人代表：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、刘颖 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：金毅 四、基金的名称 本基金名称：大成优选股票型证券投资基金（LOF）。 五、基金的类型 本基金类型：股票型基金 六、基金的运作方式 本基金运作方式：契约型上市开放式 七、基金存续期限 本基金存续期限：不定期限 八、基金的投资目标 追求基金资产长期增值。 九、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、货币市场工 具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 十、基金的策略 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司 基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深 入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入 并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。 1、大类资产配置 将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和 其他资产之间的大类资产配置比例。其中，全球主要股市的市盈率比较、GDP 增速、上市 公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和利率水平是确定大类资产配置比 例的主要因素。 2、股票投资策略 本基金的股票投资采取自下而上优选个股的策略，以深入的基本面研究为基础，精选 价值相对低估的优质上市公司股票，构建股票投资组合。 （1）建立初选股票池 本基金通过建立初选股票池，避免投资于具有较大风险的股票。已公告资产重组或基 本面发生重大变化的 ST、*ST 股票，经过基金投资团队严格评估后合格的，仍可进入基 金初选股票池。 （2）建立备选股票池 在初选股票池的基础上，本基金将按照以下5个因素，对初选股票池成份股进行筛选， 确定备选股票池。 上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式； 财务状况是否良好； 上市公司的行业地位； 上市公司对上下游的定价能力； 是否具有良好的治理结构。 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上5项因素进行分析。其中， 上市公司的盈利模式主要通过其过去3年主营业务收入占营业收入比例、主营业务收入增 长率等指标衡量；财务状况主要通过其过去3年资产负债比例、毛利率和净资产收益率等 指标衡量；行业地位主要通过其过去3年在行业中的市场占有率等指标衡量；对上下游的 定价能力主要通过其过去3年经营性现金流占净利润的比例等指标衡量；治理结构主要通 过其股东结构、董事会成员构成、管理层过往表现、权责制衡机制、信息披露透明性以及 基金管理人投资团队实地调研结果等情况考察。 （3）深入分析 基金管理人投资团队将通过案头分析或公司实地调研等方式，深入了解备选股票池成 份股基本面数据的真实性，确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司 的盈利能力与国际或国内同行业的公司作比较，调研与公司有关的供应商、客户、竞争对 手等各方的情况，通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。 （4）建立投资组合 本基金以备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据，动态 性价比主要根据上市公司未来两年的动态PE衡量。未来两年的动态 PE由基金管理人投 资团队根据内外部研究资料并结合实地调研结果，在对备选股票池成份股未来两年业绩预 测的基础上，结合当前市场价格计算。 基金投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序，同时参考 PEG、 PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析，选择各行业中动态性价比最优的股票 买入，构建股票组合。 （5）投资组合的调整 基金投资团队在买入个股之后，将动态跟踪上市公司的基本面变化，并根据基本面变 化及时调整业绩预测及动态性价比排序；在出现新的动态性价比更优的股票时， 将以动态 性价比更优的股票替代现有组合中性价比下降的股票。 3、债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策 略配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 （1）利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组 合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期 债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 （2）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲 线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。 （3）债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债 券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 （4）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块 之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 4、其他投资策略 （1）权证投资 本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资 策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为 权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权 证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风 险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。 （2）股指期货投资 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲 系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的 beta，以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和 空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入 现货股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖 出期货合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成， 决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系 统性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指 期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最 优套保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值 组合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta 系数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta 容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策 管理。 如法律法规或监管机构以后允许，在履行适当程序后，本基金可以依法投资于其他衍 生工具或结构性产品，用于基金的风险管理和增加收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （15）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有 的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于 股票投资比例的有关约定；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交 易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率 ×20% 本基金为股票型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得 的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证综合债券指数收益率作为 业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为60%-95%，取80%为基准指数中股票投资所 代表的权重，其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基 准确定为“沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%”。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在征 得基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十二、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场 基金，属于高风险/收益特征的开放式基金。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年3月5日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合数据截止到2012年12月31日，其中的财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,099,286,487.01 84.51 其中：股票 2,099,286,487.01 84.51 2 固定收益投资 109,580,000.00 4.41 其中：债券 109,580,000.00 4.41 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 265,013,018.57 10.67 6 其他资产 10,304,441.89 0.41 7 合计 2,484,183,947.47 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 1,060,078,770.96 42.81 C0 食品、饮料 162,836,294.40 6.58 C1 纺织、服装、皮毛 10,219,030.98 0.41 C2 木材、家具 5,124,975.00 0.21 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 27,599,724.00 1.11 C7 机械、设备、仪表 673,652,754.28 27.20 C8 医药、生物制品 180,645,992.30 7.29 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应 业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 99,599,091.00 4.02 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 692,002,674.14 27.94 J 房地产业 161,008,142.76 6.50 K 社会服务业 15,347,808.15 0.62 L 传播与文化产业 71,250,000.00 2.88 M 综合类 - 0.00 合计 2,099,286,487.01 84.77 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 4,300,000 194,747,000.00 7.86 2 600036 招商银行 13,000,000 178,750,000.00 7.22 3 600066 宇通客车 6,500,000 163,800,000.00 6.61 4 000002 万 科Ａ 14,499,878 153,988,704.36 6.22 5 600690 青岛海尔 11,000,000 147,400,000.00 5.95 6 600518 康美药业 10,899,695 143,221,992.30 5.78 7 600016 民生银行 17,424,048 136,953,017.28 5.53 8 000651 格力电器 5,000,000 127,500,000.00 5.15 9 000001 平安银行 7,000,000 112,140,000.00 4.53 10 000527 美的电器 9,221,625 89,357,546.25 3.61 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 109,580,000.00 4.42 8 其他 - 0.00 9 合计 109,580,000.00 4.42 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113002 工行转债 1,000,000 109,580,000.00 4.42 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于 超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）基金的其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,007,140.78 2 应收证券清算款 8,969,446.74 3 应收股利 - 4 应收利息 327,656.16 5 应收申购款 198.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,304,441.89 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113002 工行转债 109,580,000.00 4.42 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况 说明 1 000002 万 科Ａ 153,988,704.36 6.22 重大事项停牌 2 000527 美的电器 89,357,546.25 3.61 重大事项停牌 （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十四、基金的业绩 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2012.07.27－2012.12.31 5.91% 0.89% 6.11% 1.02% -0.20% -0.13% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 大成优选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年7月27日至2012年12月31日） 注：1、本基金转型日期为2012年7月27日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效 未满一年。 2、大成优选股票型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股 票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%； 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 本基金的建仓期为6个月，本报告期本基金处于建仓期内。 -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12-7-2712-9-412-10-1312-11-2112-12-30 大成优选股票（LOF）业绩比较基准 十五、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金上市初费及年费； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、业绩风险准备金 1、基金管理人设立专门的业绩风险准备金，用于在基金净值增长率低于业绩比较基准 增长率超过5％时弥补持有人损失。在符合相关条件的前提下，业绩风险准备金用于弥补 持有人损失每年最多一次，在上一个会计年度结束后15个工作日内完成。 2、基金管理人每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金， 划入专门的业绩风险准备金账户。 3、业绩风险准备金计算公式 V＝E×10％ V为每月需提取的业绩风险准备金； E为已提取的上一月基金管理费。 4、业绩风险准备金累计达到基金资产净值的10%时，可不再提取。 5、若基金上一年度基金净值增长率低于基金业绩比较基准增长率超过5%，基金管理 人需在上一个会计年度结束后15个工作日内，将业绩风险准备金用于弥补持有人损失。若 业绩风险准备金超过持有人损失，则基金管理人应将与持有人损失相等数额的业绩风险准 备金划入基金财产，其余资金仍作为业绩风险准备金存入专门账户；若业绩风险准备金不 足以弥补持有人损失，则基金管理人和基金托管人应将全部业绩风险准备金划入基金财产。 基金净值增长率的计算方法依据《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务 指标的计算及披露>》第八条，具体如下： 基金净值增长率＝(本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净 值)×(本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净 值)×..×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值)-1 其中： 本期是指基金净值增长率计算期间； 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算； 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额； 业绩比较基准增长率依据惯例，采用复合指数算法计算，具体如下： 沪深300指数第t日收益率＝第t日沪深300指数÷ 第t-1日沪深300指数－1； 中证综合债券指数第t日收益率＝第t日中证综合债券指数÷第 t－1日中证综合债券 指数－1； 业绩比较基准第t日收益率＝80%×沪深300指数第t日收益率＋20%×中证综合债券 指数第t日收益率； 业绩比较基准增长率=（1+业绩比较基准第t日收益率）-1，n为业绩比较基准增 长率计算期间交易日天数； 当业绩比较基准增长率－基金净值增长率>5%时，发生持有人损失＝期末基金份额×（业绩比较基准增长率－基金净值增长率） 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的计算方法，或 者业绩比较基准发生变更，本基金净值增长率或业绩比较基准增长率计算方法将相应发生 变更。 6、基金管理人应当在将业绩风险准备金划入基金财产的至少2个工作日前，在指定报 刊和网站登载划入业绩风险准备金的有关公告，披露划入业绩风险准备金的具体时间、方 式和数量等信息。 7、基金管理人应在基金季报等相关信息披露文件中揭示业绩风险准备金的结余、划转 和使用情况。 8、在基金合同终止的情形下，业绩风险准备金余额应作为基金管理人资产处理。 十七、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规 的要求,对2012年7月27日公布的《大成优选股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明 书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更 新，主要更新的内容如下： 1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。 4、根据最新数据，增加了“十一、基金的投资”的“（十一）投资组合报告部分。 5、根据最新数据，更新了“十二、基金的业绩”部分。 6、根据相关公告，对“二十四、其他应披露的事项”进行了更新，补充了2012年7月 28日至2013年1月27日发布的公告。 7、根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一三年三月九日 中财网
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