[发行]新华企业：更新招募说明书（2013年3月）
新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 新华钻石品质企业股票型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一三年三月十九日 1 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 本基金经 2009年11月 23日中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)下发的《关 于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】1220号）核准， 进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括 市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资 人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年 2月 3日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2012年 12月 31日(财务数据未经会计师事务所审计)。 2 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 目 录 一、绪言................................................................................................................................................ 4 二、释义................................................................................................................................................ 4 三、基金管理人 .................................................................................................................................... 8 四、基金托管人 .................................................................................................................................. 16 五、相关服务机构 ............................................................................................................................... 20 六、基金的募集 .................................................................................................................................. 36 七、基金合同的生效 ........................................................................................................................... 36 八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................................... 37 九、基金的转换与定期定额投资计划 ............................................................................................... 45 十、基金的非交易过户与转托管 ....................................................................................................... 45 十一、基金份额的冻结、解冻 ........................................................................................................... 46 十二、基金的投资 ............................................................................................................................... 46 十三、基金的业绩 ............................................................................................................................... 70 十四、基金的财产 ............................................................................................................................... 71 十五、基金资产的估值 ....................................................................................................................... 72 十六、基金的收益分配 ....................................................................................................................... 77 十七、基金的费用与税收 ................................................................................................................... 78 十八、基金的会计与审计 ................................................................................................................... 80 十九、基金的信息披露 ....................................................................................................................... 81 二十、风险揭示 .................................................................................................................................. 85 二十一、基金的终止和基金财产的清算 ........................................................................................... 88 二十二、基金合同的内容摘要 ........................................................................................................... 90 二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 106 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................. 117 二十五、其他应披露事项 ................................................................................................................. 118 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................................... 119 二十七、备查文件 ............................................................................................................................. 120 3 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等 有关法律法规以及《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。 本招募说明书阐述了新华钻石品质企业股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费 率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指新华钻石品质企业股票型证券投资基金 基金管理人： 指新华基金管理有限公司 基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司 基金合同或本基 金合同： 指《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华钻石品质企 业股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 4 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 招募说明书： 指《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 基金份额发售公 告： 指《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金份额发售公 告》 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等 《基金法》： 指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》： 指中国证监会 2004年 6月 25日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办 法》： 指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 《运作办法》： 指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理 机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的 企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投 资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证 券市场的中国境外的机构投资者 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定 额投资等业务 销售机构： 指直销机构和代销机构 5 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 直销机构：指新华基金管理有限公司 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销售业务的机构 基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 注册登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业 务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等 注册登记机构： 指办理注册登记业务的机构。本基金注册登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司 基金账户： 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖 本基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会 书面确认的日期 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得 超过 3个月 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的工作日 T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 《业务规则》： 指《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务 规则，由基金管理人和投资人共同遵守 认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 6 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 场外或柜台： 指通过上海证券交易所以外的销售机构办理基金份额认购、申 购和赎回等业务的场所 场内或交易所： 指通过上海证券交易所会员单位并利用上海证券交易所开放 式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等 业务的场所 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的 基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办 理注册登记的其他基金基金份额的行为 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计 划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定 银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金 总份额的 10% 元： 指人民币元 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒体 不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基 金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基 金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包 括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、 7 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突 发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：新华基金管理有限公司 住所：重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1座 重庆市渝中区较场口 88号A座7-2 法定代表人：陈重 设立日期：2004年12月9日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197号 注册资本：壹亿陆仟万元 联系人：闫峰 电话：（010）68726666 传真：（010）88423303 股权结构： 出资单位 出资额（万元）占注册资本金比例 新华信托股份有限公司 7680 48% 陕西蓝潼投资有限公司 4800 30% 上海大众环境产业有限公司 2200 13.75% 杭州永原网络科技有限公司 1320 8.25% 合计 16000 100% 8 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生：董事长，博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任，中国 企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政府副秘书长，中国企业联合会常务 副理事长，享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理有限公司董事长、代任新华基金管理 有限公司总经理。 孙枝来先生：董事，硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任，涌金期货经纪公司副 总经理，上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理，新时代证券有限公司副总经理，新华 基金管理有限公司总经理。 张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司人事部经理；恒泰证券有限责任 公司董事会薪酬与奖惩委员会副主任（总裁助理）兼人事部经理；太平洋证券有限责任公司副 总裁；恒泰证券股份有限公司副总裁。现拟任新华基金管理有限公司总经理。 陈靖丰先生：董事，硕士。历任大众交通（集团）股份有限公司发展部经理。现任上海大 众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事， 上海大众燃气有限公司董事，上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长，上海大众环境产业有 限公司董事长。 宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川资阳市人民法院法官，中国电子系统工程总公司法 务人员，北京市中济律师事务所律师。现任职于北京东清律师事务所。 孙莉女士：独立董事，硕士，证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司 交易主管，中瑞华会计师事务所有限公司高级经理。现任利安达会计师事务所合伙人。 张贵龙先生：独立董事，硕士，曾任陕西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财 务部。 2、基金管理人监事会成员 钟晋倖先生：监事会主席，硕士，会计师,上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投 资管理专业毕业。上海大众环境产业有限公司董事，并兼任上海大众公用事业（集团）股份有 限公司董事、财务总监，大众交通（集团）股份有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执 行监事、深圳创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。 9 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 安东先生：监事，大专。历任北京手表厂车间主任，广东银海集团总经理助理、办公室主 任，北京国奥俱乐部副总经理，商友商务有限责任公司副总经理，新产业投资股份有限公司北 京办事处主任。现任新华信托股份有限公司总经理助理。 闫峰先生：职工监事，硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理。 3、公司高级管理人员 陈重先生：董事长，代任总经理，简历同上。 王卫东先生：副总经理，硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理，广发证券公司海 南分部下辖营业部经理，海口海甸岛营业部经理，资产管理部、投资自营部及投资理财部证券 投资经理，华龙证券公司投资理财部总经理，青岛海东青置业有限公司总经理，新华基金管理 有限公司总经理助理、投资总监。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监，新华优选 成长股票型证券投资基金基金经理。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产 业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理，新华基金管理有 限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理有限公司副总经理。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部 职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）历任基金经理 李昱女士：管理本基金时间：2011年 1月 27日到2012年2月22日。 （2）现任基金经理 曹名长先生：基金管理部总监，硕士。16年证券从业经历，历任君安证券有限公司研究员， 红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理，百瑞信托股份有限公司投资经理。现任新华基金 管理有限公司基金管理部总监、策略分析师、新华优选分红混合型证券投资基金以及新华钻石 品质企业股票型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席：董事长陈重先生代任；成员：副总经理兼投资总监王卫东先生、基金管理部总监曹 名长先生、基金管理部副总监崔建波先生、李昱女士、桂跃强先生。 10 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全 权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于下列投资或 活动： （1）承销证券； 11 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期，变相持有长期券种； （9）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （7） 除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外，直接或间接进行其他股 票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 12 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度 （1）内部控制的原则 ① 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 ② 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效 执行。 ③ 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 ④ 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 ⑤ 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理 的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （2）内部控制的主要内容 ① 控制环境 a.控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公 司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 b.管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积极执行，牢 固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造公司内控文化氛围，增 进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。 13 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 c.董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司建立有效的内 部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 d.建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议事 规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。 e.建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业绩 和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与 应有的专业能力。 ② 风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部 和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公 司董事会及高级管理人员。 ③ 组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司董事会层面对 公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险控制委员会和督察长对 公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制委员会在董事会领导下，着力于从强化内部监控的角度对公司自有资产经营、基 金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并提出改进方案，调整、 确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董事会的合规监控功能，建立良性的 公司治理结构。 督察长负责风险控制委员会决议的具体执行,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的 授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风险控制工作，发生重大风险 事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下的风险管理 委员会、监察稽核部和金融工程部； 14 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 a.风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是：拟定公司风险 控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进行整体分析和评估，并制定 相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。 b.监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。金融工程部数量分析 师使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风险进行独立监控，并提出具体 的改进意见。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理制度的基础 上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程 及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范围内。 ④ 制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 a.内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、信息披露制 度、监察稽核制度等。 b.内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工 行为规范、纪律程序。 c.业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度和 危机处理制度。 ⑤ 信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司 员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处 理。 2、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会 承担最终责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； 15 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954年 成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银 行股份有限公司由原中国建设银行于 2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银 行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005年 10月 27日在香港联合 交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年 9月 11日，中 国建设银行又作为第一家 H股公司晋身恒生指数。2007年 9月 25日中国建设银行 A股在上海 证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880股 H股及9,593,657,606股A股)。 截至2012 年9月30日，中国建设银行资产总额132,964.82亿元，较上年末增长8.26%。 截至 2012年 9月 30日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,585.19亿元，较上年同期增长 13.87%。年化平均资产回报率为 1.65%，年化加权平均净资产收益率为 24.18%。利息净收入 2,610.24亿元，较上年同期增长 17.05%。净利差为 2.57%，净利息收益率为 2.74%，分别较上 年同期提高0.01和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元，较上年同期增长1.64%。 中国建设银行在中国内地设有 1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰 16 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机 构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24小时不间断 服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 20家，拥有建行亚洲、 建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等 多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2012年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外 知名机构授予的 30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行 1000强”中位 列第 6，较去年上升 2位；在美国《财富》世界 500强中排名 77位，较去年上升 31位；在美 国《福布斯》2012年度全球上市公司 2000强排名第13位，较去年上升 4位。本集团是境内唯 一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司， 并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管 理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老 金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等 12个职能处室、团队，现有员工 209人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已 经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国 建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计 划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售 业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长 期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 17 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业 务品种最齐全的商业银行之一。截至 2012年 9月 30日，中国建设银行已托管 267只证券投资 基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行 在 2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”， 在 2007年及 2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网 2011年度 和 2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 18 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投 资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督 促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 .................................................................. . 19 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构： 新华基金管理有限公司北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1座 法定代表人：陈重 联系人：张秀丽 电话：（010）68730999 传真：（010）68731199 客服电话：400-819-8866；（010）68730888 网址：www.ncfund.com.cn 电子直销：新华基金网上交易平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn （2）代销机构 1)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 联系人：张静 20 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 网址：www.ccb.com 2)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 联系人：查樱 公司网址：www.icbc.com.cn 3)中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 联系人：刘一宁 网址： www.abchina.com 4)招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 网址：www.cmbchina.com 5)交通银行股份有限公司 21 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 联系人：吴中文 网址：www.bankcomm.com 6)北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 客户服务电话：95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn 7)中信银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人：田国立 客服电话：95558 联系人：郭伟 网址：bank.ecitic.com 8)平安银行股份有限公司 住所：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 22 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 客服电话：95501、95511-3 联系人：周晓霞 网址：www.sdb.com.cn、bank.pingan.com 9)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：文彦娜 网址：www.psbc.com10)华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 客服电话：95577 联系人：董金 网址：www.hxb.com.cn11)重庆银行股份有限公司 住所：重庆市渝中区邹容路 153号 法定代表人：马千真 客户服务电话：96899（重庆）400-70-96899（全国） 联系人：孔文超 网址：www.cqcbank.com 23 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 12)上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 联系人：杨文川 网址：www.spdb.com.cn13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦27楼 法定代表人：万建华 客户服务热线：400-8888-666 联系人：吴倩 网址：www.gtja.com14)海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 客户服务咨询电话： 400-888-8001、95553 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com15)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号 4号楼 24 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-8888-108 联系人：权唐 网址：www.csc108.com16)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 客户服务热线：4008-888-888 联系人：田薇 网址： www.chinastock.com.cn 17)新时代证券有限责任公司 住所：北京市金融大街 1号 A座8层 法定代表人：马金声 客户服务热线：400-698-9898 联系人：马骏杰、孙凯 网址：www.xsdzq.cn18)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼 法定代表人：何如 25 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 客户服务咨询电话：95536 联系人：周杨 网址：www.guosen.com19)华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路 357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166号润安大厦 法定代表人：李工 客户服务电话：96518（安徽）400-80-96518（全国） 联系人：甘霖 网址：www.hazq.com20)恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：庞介民 客户服务电话: 0471-4961259 联系人：王旭华 网址：www.cnht.com.cn21)华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、 18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5层、17层、18层、24层、25层、 26层 法定代表人：马昭明 26 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 客户服务咨询电话：95513 联系人：庞晓芸 网址：www.lhzq.com22)兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号兴业证券大厦 办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 客户服务热线：400-8888-123 联系人：黄英 公司网址：www.xyzq.com.cn 23)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人：王东明 电话：010-84588888 联系人：陈忠 公司网址：cs.ecitic.com 24)中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦 19、20楼 法定代表人：沈强 客户服务热线：0571-96598 联系人：周妍 27 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 公司网址：www.bigsun.com.cn25)中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区香港东路 316号 办公地址：青岛市东海西路 28号 法定代表人：张智河 客户服务热线：0532-96577 联系人：吴忠超 公司网址：www.zxwt.com.cn 26)广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客户服务热线：95575或 020-87555888转各营业网点 联系人：黄岚 公司网址：www.gf.com.cn 27)民生证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦 1901室 法定代表人：岳献春 客服电话：4006-198-888 联系人：赵明 网址：www.mszq.com 28 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 28)方正证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 客服电话：95571 联系人：彭博 网址：www.foundersc.com29)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座40层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：400-888-8111、95565 30)东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路 1138号 办公地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话：400-6000-686 31)中国民族证券有限责任公司 29 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦 A座6层-9层 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦A座6层-9层 法定代表人：赵大建 联系人：张伟智 网址：www.e5618.com 客户服务电话：400-889-5618 32)华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦 8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7-10层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：0591-96326 联系人：张腾 网址： www.hfzq.com.cn33)东海证券有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场18、19楼 法定代表人：朱科敏 客服电话：400-888-8588 联系人：李涛 网址：www.longone.com.cn34)信达证券股份有限公司 30 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：400-800-8899 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com35)华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 客服电话：95597 联系人：肖亦玲 网址：www.htzq.com.cn 36)宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人：冯戎 客服电话：4008-000-562 联系人：李巍 公司网址：www.hysec.com 37)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 31 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 法定代表人：徐浩明 客服电话：4008888788、10108998 联系人：刘晨、李芳芳 公司网址：www.ebscn.com 38)齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经十路 20518号 法人代表：李玮 客服电话：95538 联系人：陈安涛 网址：www.qlzq.com.cn39)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务电话：95503 联系人：吴宇 网址： www.dfzq.com.cn40)恒泰长财证券股份有限公司 住所：长春市珠江路 439 号 法定代表人：赵培武 客服电话：0431-82951765 联系人：吴德森 32 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 网址：www.cczq.net41)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市深南大道 2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人：牛冠兴 客服电话：400-800-1001 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn42)华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人：杨炯洋 客服电话：400-8888-818 联系人：金达勇 网址：www.hx168.com.cn 43)杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市江南大道 3558号 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 联系人：周嬿旻 网址：www.fund123.cn 33 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 44)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号 205室 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 联系人：张姚杰 网址：www.noah-fund.com 45)上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 联系人：张茹 公司网址：www.howbuy.com46)上海天天基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区峨山路 613号6栋551室 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：潘世友 公司网址：www.1234567.com 47)深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 34 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 客服电话：4006-788-887 联系人：汤素娅 公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 2、场内发售机构 通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位 （具体名单见上证所网站）。 （二）基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：朱立元 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907（三）律师事务所与经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 联系人：安冬 电话：（021）31358666 35 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 传真：(021)31358600 经办律师：吕红、安冬 （四）会计师事务所与经办注册会计师 会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼4层 法定代表人：杨剑涛 电话：（010）88219191 传真：（010）88210558 经办注册会计师：刁云涛、李荣坤 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有 关规定募集，并经中国证监会证监许可［2009］1220号文核准，募集期为 2010年 1月 4日— 2010年 1月 29日。经国富浩华会计师事务所验资，按照每份基金份额 1.00元计算，设立募集 期间募集及利息结转的基金份额共计1,937,798,339.14 份，有效认购户数为28960户。 七、基金合同的生效 经中国证监会基金部函[2010]58号文件《关于新华钻石品质企业股票型证券投资基金备案 确认的函》确认，本基金基金合同于 2010年 2月3日正式生效。 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的，基 金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向 中国证监会说明原因和报送解决方案。 中国证监会另有规定的，按其规定办理。 36 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回办理的场所 投资者可以通过基金管理人的直销机构、基金场外代销机构的营业网点及其他的合法方式 在场外办理基金份额的申购、赎回等业务，也可以通过上海证券交易所会员单位作为基金场内 代销机构在场内办理基金份额的申购、赎回等业务。场内申购、赎回须遵守上海证券交易所相 关规则。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并予以公告。 条件成熟时，投资人可以通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上交易等 形式进行基金的申购和赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交 易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购的开始时间 本基金自基金合同生效日后不超过 3个月时间内开始办理申购，具体开始办理时间在本基 金开放申购公告中规定。 3、赎回的开始时间 本基金自基金合同生效日后不超过 3个月时间内开始办理赎回，具体开始办理赎回时间在 本基金开放赎回公告中规定。 4、在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 37 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 5、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请 时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日）， 在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效 申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成 功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 38 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额和价格 1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式 （1）投资者场外申购时，每个基金账户首次申购的最低金额为500元人民币（含申购费）， 单笔追加申购金额最低为人民币500元，代销机构另有规定的，从其规定；投资者在直销机构 销售网点单笔申购的最低额为人民币10,000元，追加申购金额为500元；通过本公司基金网上 交易系统单笔申购的最低额为人民币1,000元。投资者场内申购时，每笔最低申购金额为500 元，最低追加申购金额为 500元，同时每笔申购金额必须是 100元的整数倍，且单笔申购最高 不超过99,999,900 元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金 额的限制。 场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日 的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日 的基金份额净值为基准计算，计算结果保留到整数位，非整数份额部分对应金额返回给投资者。 （2）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100份基金份额；每个交 易账户的最低基金份额余额不得低于 100份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机 构（网点）保留的基金份额余额不足 100份的，需一次全部赎回。 场内赎回申请不得低于100份基金份额，且申请赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回 最大不超过 99,999,999 份基金份额。 如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 100份之情况，不受此限，但再 次赎回时必须一次性全部赎回。 （3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见定期更新 的招募说明书。 基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会 备案。 39 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 2、申购、赎回费率 （1）申购费率： 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 用，不列入基金财产。申购费率如下表所示： 申购金额（记为M） 申购费率 M ＜ 100万元 1.5 % 100万元 ≤ M ＜ 200万元 1.2 % 200万元 ≤ M ＜ 500万元 0.8 % M ≥ 500万元 每笔 1000元 （2）赎回费率： 赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，赎回费率如下表所示： 持有期（记为 T）赎回费率 T ＜ 1年 0.5 % 1年 ≤ T＜ 2年 0.3 % 2年 ≤ T＜ 3年 0.1 % T ≥ 3 年 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其 他必要的手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。费率如 发生变更，基金管理人最迟应在调整实施日前在中国证监会指定的媒体上刊登公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下制定基金促销计划，针对 以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基 金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对 促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。 3、申购份额的计算 本基金基金申购份额的计算公式为： 40 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购时，以上计算结果（包括申购份额）以四舍五入的方式保留到小数点后两位。由 此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 场内申购时，申购份额保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还 至投资人资金账户。 例：假定某投资人申购本基金10,000元，T日本基金的基金份额净值为 1.200元。则该笔 申购的申购费用及获得的申购份额计算如下： 净申购金额＝10,000/（1＋1.5％）＝9,852.22元 申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78元 申购份额＝9,852.22/1.200＝8,210.18份 若投资人通过场外交易投资10,000元申购本基金，即可得到 8,210.18份基金份额。 若投资人通过场内交易投资10,000元申购本基金，投资人申购所得份额为 8210份，整数 位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=8210×1.200=9852元 退款金额=10,000-9852-147.78=0.22元 即：投资者投资 10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.200元，则 其可得到基金份额 8210份，退款0.22元。 4、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。计算公式为： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 41 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 通过场外或场内赎回，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差 产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：假定某投资人持有该基金满1年但不满 2年，在T日赎回其持有的基金份额10,000份， T日的基金份额净值为1.200元，则投资人获得的赎回金额计算如下： 赎回总额＝10,000×1.200＝12,000元 赎回费用＝12,000×0.3%＝36元 赎回金额＝12,000-36＝11,964元 5、基金份额净值的计算公式 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计 算或公告，并报中国证监会备案。计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金总份额余额 （六）申购与赎回的注册登记 1、场外申购与赎回基金份额的注册登记 （1）经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间 之前可以撤销。 （2）投资人申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1 日为投资人增加权益并办理注册 登记手续，投资人自T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 （3）投资人赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1 日为投资人扣除权益并办理相应 的注册登记手续。 （4）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟 于开始实施前 2日予以公告。 2、场内申购与赎回的登记结算 42 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定办理。 （七）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 巨额赎回是指在单个开放日内，本基金中基金净赎回申请份额（基金赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后之 余额）超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序 执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日， 并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在 3个交易日内通 知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 43 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （八）拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金 额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日，并在指 定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 44 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 （2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 （3）如发生暂停的时间超过 1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前 2日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日 的基金份额净值。 （4）如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。 暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒体上连续刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 九、基金的转换与定期定额投资计划 （一）基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收 取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 （二）基金管理人可以为投资人或基金份额持有人办理定期定额投资计划，具体规则由基 金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资人或基金份额持有人在办理定期 定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或 更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十、基金的非交易过户与转托管 （一）非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易 过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受 划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 其中： 1、“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承。 45 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 2、“捐赠”是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他 具有社会公益性质的社会团体。 3、“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。 （二）办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条 件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （三）基金份额持有人可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十一、基金份额的冻结、解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十二、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观经济周期和行业景气度分析，力求在 有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品 质类的优质上市公司。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%－95%，其中投资于具 有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持 证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 46 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （三）投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过对经济周期、行业特征等宏观层 面的信息进行全面分析，调整大类资产配置比例和行业配置比例；在个股个券的选择上采用自 下而上的投资策略，核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发，筛选具有钻石品质的优 质企业，并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石品 质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司，它们具有安全、透明、稳定、创新与 领导气质五大优秀品质。 本基金是股票型基金，投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀级别的企业进 行重点配置，主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某 行业股票集中度过高，行业配置不够分散，造成组合非系统风险高，因此有必要辅助以适当的 行业配置策略以降低组合的非系统风险。另外，考虑到国内股市的系统风险也比较高，因此还 需要辅助以资产配置策略进行组合调整。 股票选择层面，采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务标准 剔除掉不适宜投资股票的基础上，通过本基金的钻石品质企业评价指标体系，依据定量定性相 结合的方法，筛选出具有钻石品质的优质上市公司，并根据上市公司具有的钻石品质特性的不 同程度及筛选评分的不同结果，将其区分为优秀级别的企业和优良级别的企业。对于优秀级别 的企业，本基金将在资产配置中给予重点配置；其余优良级别的企业，在进一步优势比较的基 础上本基金也将进行适度配置。最后，结合行业配置策略和公司调研确定投资组合。 行业配置层面，本基金主要采取由外及内的研究方法。从行业外部出发用全球眼光分析国 际行业周期运行状况，结合国内的宏观经济、行业政策和金融政策等经济环境的因素，分析各 行业景气度的关联性，找出行业景气度较高的行业；对于某个行业本身，本基金要着力研究其 处于自身行业生命周期发展的哪个阶段，重点关注成长期和成熟期的行业，同时对不同行业进 行估值分析，综合考虑得出具有投资价值的行业。 资产配置层面，本基金在调整资产配置比例时，重点考虑以下四个基本因素：一是宏观经 济周期因素；二是估值因素；三是制度和政策的变化因素；四是市场情绪的因素。通过这四个 方面分析，利用改进的德意志银行的打分卡模型（MVPS，即 M：宏观；V：估值因素；P：政策 因素；S：情绪因素），综合四方面的结果，调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例，最 终达到大类资产配置的目标。 债券投资层面,考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预 期、久期管理、收益率曲线等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 47 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 权证层面,在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略；根据权证定价模型， 选择低估的权证进行投资。持股保护策略；股票型基金有持有股票的必要（最低60%），却有股 价下跌带来损失的可能。利用认沽权证， 就可以实现对手中持股的保护。套利策略；当认沽权 证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套 利。 资产支持证券投资层面，在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定 价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和 提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 股票选择策略 1、选股理念 2008年下半年以来，中国经济虽然由于国际金融海啸的影响增速放缓，但在政府宏观调控 之下，本基金预期中国经济仍处于一个相对快速的发展阶段，中国经济的“四化”——工业化、 城市化、市场化和国际化仍然将长期持续推进，进而也推动中国经济在中长期内将保持持续快 速增长，而在这个过程中，大量优质上市企业会涌现出来。 拥有钻石品质的优质上市企业首先是经过长期市场竞争的考验脱颖而出的优胜者，拥有更 顽强的生命力、更稳健的经营风格和更强大的竞争力，体现了本基金所追求的稳定的价值特性； 另一方面，由于其已在当前市场环境中处于领先地位，因此也将拥有更广阔的发展空间、更快 的发展速度和更高的利润水平，能给投资者带来长期稳定高额的投资回报，同时也体现了本基 金所追求的高质量的成长特性。本基金对这类企业将从价值的稳定性与成长的高质量两方面进 行比较研究，并使用本基金建立的钻石品质企业评价指标体系来评估筛选。钻石品质企业评价 指标体系包括五个方面：即安全、透明、稳定、创新和领导气质。本基金对每个方面建立了相 应的指标，通过这些指标的分析与评分，对上市企业的价值与成长两方面都进行全面深入的评 价，筛选出具有稳定价值性与高质量成长性的优质上市企业。进一步分析这类上市企业在安全、 透明、稳定、创新和领导气质五个方面所具有的优秀特性，其实与钻石所具有的坚硬、纯净、 恒定、独特和高贵五大卓越品质是一致的；同样，具有这五大品质的上市企业，也是优质上市 企业的代表，是投资者期望长期持有并能带来持久投资回报的优质资产。因此，我们将筛选出 的这类优秀上市企业称为钻石品质上市企业，而相应的评分体系我们称之为钻石品质企业评价 指标体系。根据这种指标体系的不同评分结果，我们进一步将这类企业区分为优秀级别的企业 和优良级别的企业。对于优秀级别的企业，本基金将在资产配置中给予重点配置；其余优良级 别的企业，在进一步优势比较的基础上本基金也将进行适度配置。本基金将重点投资具有钻石 品质的优质上市企业，钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。 2、股票选择标准及投资组合构建 48 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （1）股票初选 本基金以国内A股市场剔除下列股票后的所有A股股票作为选股范围： ① 暂停上市股票； ② 经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票； ③ 价格发生异常波动的股票或明显受操纵的股票； ④ 其他经本基金研究团队认定应该剔除的股票。 （2） 钻石品质企业股票筛选及投资策略 本基金根据优质上市企业的安全、透明、稳定、创新和领导气质五大优良特征的内涵并参 考钻石坚硬、纯净、恒定、创新和高贵的五大卓越特性，对这五个方面分别设计了系统的筛选 评价指标，并构成本基金的钻石品质企业评价指标体系，使用该指标体系对上述经过初选的股 票进一步筛选得出本基金钻石品质上市公司的范围，作为本基金的主要投资备选库。 ① 安全 企业的安全性是指企业的经营风险比较低，无不良经营记录，风格稳定，并具有顽强的生 命力，在各种恶劣的经济形势或市场环境下，企业仍能够较好的生存和发展。 本基金筛选在安全性方面表现优秀的上市企业的指标主要是 Altman的 Z计分模型，通过该 模型来对上市企业的财务状况进行判断，并结合考虑我国企业整体情况以及经济环境、行业差 异等因素，根据修正后设定的Z临界值，剔除掉其中 Z值较小的上市公司，保留其中 Z值较大， 即财务状况较好的上市公司（在可行性分析中本基金将对Z计分模型进行实证分析）。这种具有 较高Z值的财务状况优良的上市企业在安全性方面也会有优秀的表现，从而具备稳定优良的价 值。同时，本基金还将通过企业生命力、企业产品质量标准与安全生产要求等方面进行筛选评 价，具体指标见后面本基金的“新华钻石品质企业评价指标体系”（下同）。 ② 透明 企业的透明性是指企业拥有合理规范的公司治理结构及适度分散型的股权结构；有良好的 激励机制以保证管理层的利益与股东价值保持一致，有较高的管理能力和决策效率，包括拥有 完善的独立董事制度，具有良好的公司信披制度，财务信息质量高，数据可信赖等；主营业务 明晰，发展方向明确。 49 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 拥有透明品质的上市企业由于其治理结构合理、经营管理透明，主营业务稳定，因此往往 给企业自身发展创造了一个有利的经营环境，从而具有优良的价值并可以获得快速高质量的成 长。本基金对具有透明品质的上市企业的筛选指标主要是根据其透明品质的内涵分别对企业的 治理结构、管理效率及主营业务等方面进行打分评价。 ③ 稳定 企业的稳定性是指企业具有良好的可持续的成长性、稳定的盈利能力、稳健的经营风格和 对本公司主营业务领域的专注性等。拥有稳定品质的上市企业能够始终保持自己的经营风格， 坚定执行自己的经营战略，受市场环境与经济周期的波动与冲击较小，从而具有稳定的价值并 能给投资者带来持续稳定的投资回报。 本基金对在稳定方面具有突出表现的上市企业的筛选指标主要有以下方面： ..流动资产周转率高于行业平均水平，净资产收益率较高； ..营业收入增长率高于行业平均值；营业利润增长率高于行业平均值； ..企业经营历史上具有良好的记录，经营违约率低； ..对企业主营领域的专注性较强，主营业务持续发展； ④ 创新 企业的创新品质不仅体现在服务与商务模式方面，更重要的是它们往往拥有较强的技术创 新优势，掌握着产品的核心技术，拥有不可替代或者替代性较低的产品，能不断强化产品优势 或者创造出新的核心产品。 企业的创新能力决定了企业能否在市场竞争中独树一帜，构建起自己的优势壁垒，从而具 有高质量的成长性，领先于同行并获得超额的投资回报。 本基金对在创新方面具有突出表现的上市企业的筛选评价通过以下指标来进行： 服务创新和商务模式创新：通过相关研究报告和本基金研究员调查定性分析； 技术创新： ..企业研发能力分析：拥有专有技术和专利、对引进技术的吸收改进能力、主要产品更 新周期、研发投入规模及强度等； ..企业研发人才管理能力分析：人力资源投入规模及强度、人才激励机制和培养机制等； ..企业自主创新管理能力分析：自主创新管理能力对企业研发能力和研发人才管理能力 二者的整合起着很重要的作用，只有较强的自主创新管理能力才能起到1+1>2的功效。判断指 50 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书 （未完）  |