[发行]交银阿尔法：更新招募说明书摘要（2013年第1号）
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 （更新）招募说明书摘要 （2013年第 1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一三年二月 1 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 【重要提示】 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（以下简称 “本基金”）经 2012年 3月 2日中国证券监督管理委员会证监许可【 2012】274号文核准募集。本基金基 金合同于 2012年 8月 3日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担 相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素 对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的 信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金， 属于基金中的高风险品种，本基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。 投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 2 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2013年 2月 3日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2012年 12月 31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201号渣打银行大厦 10楼 邮政编码：200120 法定代表人：钱文挥 成立时间：2005年 8月 4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：陈超 电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字 [2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 3 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 钱文挥先生，董事长，硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事，副 行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资 产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负 债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份 有限公司副行长兼上海分行行长。 雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。 历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董 事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评 审委员会委员。 战龙先生，董事，总经理，CFA、CPA，硕士学历。历任安达信（新加坡）有 限公司审计师，澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监，信安资产管理亚 洲有限公司投资风险管理总监，荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理，招 商基金管理有限公司常务副总经理，富达国际中国董事总经理。 阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处 长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上 海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。 吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、 预算财务部副总经理、总经理，现任交通银行沈阳分行行长。 葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部 董事、施罗德集团首席营运官、施罗德集团亚太地区总裁，现任施罗德集团亚太区 董事长。 谢丹阳先生，独立董事，博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际 货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主 任，现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。 袁志刚先生，独立董事，博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经 济系系主任，现任复旦大学经济学院院长。 周林先生，独立董事，博士学历。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大 学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金 融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海 4 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 高级金融学院常务副院长、教授，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教 授。 2、基金管理人监事会成员 康定选先生，监事长，EMBA，高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信 贷员、副股长，巩县支行副行长；郑州市农业银行行政区办事处副主任；交通银行 郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长；交通银行南京分行副行长、行 长；交通银行上海分行行长。 裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、资讯管理双硕士。曾 任职荷兰银行、渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、 交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理 有限公司总经理助理。 陈超女士，监事，硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合 员，交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理，现任交银施罗 德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。 3、公司高管人员 钱文挥先生，董事长，硕士学历。简历同上。 战龙先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。 苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市 场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融 部经理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理， 交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经 学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理， 湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系 教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理； 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券 总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。 5 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 4、本基金基金经理 龙向东先生，基金经理，中国人民大学经济学学士、经济学硕士，美国加州 大学河滨分校经济学博士，4年证券行业经验。曾先后担任英国剑桥大学商学院金 融分析和政策中心研究员，美国雷曼兄弟公司(欧洲)量化分析师，日本野村国际 (欧洲) 量化分析师，北京健坤和创投资公司量化投资总监。 2010年加入交银施罗 德基金管理有限公司，历任量化投资部副总经理，现任量化投资部总经理。 2012 年 8月 3日起担任本基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员：项廷锋（投资总监、基金经理） 战龙（总经理） 管华雨（权益部总经理、基金经理） 胡军华（固定收益部总经理、基金经理） 张科兵（研究部总经理、基金经理） 上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 6 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银 行”于 1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商 业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004年 9月分立而 成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银 行(股票代码：939)于 2005年 10月 27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大 商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年 9月 11日，中国建设银行又作为 第一家 H股公司晋身恒生指数。2007年 9月 25日中国建设银行 A股在上海证券 交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括 240,417,319,880股 H股及 9,593,657,606股 A股)。 截至2012 年9月30日，中国建设银行资产总额 132,964.82亿元，较上年末增长 8.26%。截至 2012年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,585.19亿元，较 上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为 1.65%，年化加权平均净资产收益率 为24.18%。利息净收入2,610.24亿元，较上年同期增长17.05%。净利差为2.57%， 净利息收益率为2.74%，分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣 金净收入699.21亿元，较上年同期增长1.64%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰 克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、 台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完成在全球主要 金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国 建设银行筹建、设立村镇银行20家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信 基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司， 为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2012年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先 后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全 球银行1000强”中位列第6，较去年上升2位；在美国《财富》世界500强中排名77 位，较去年上升31位；在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13 位，较去年上升4位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》 杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司，并先后获得《环球金融》、《财 7 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011 年度最具社会责任金融机构”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、 涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中 心等12个职能处室、团队，现有员工 209人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东 省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、 营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人 的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种 不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 商业银行之一。截至 2012年 9月 30日，中国建设银行已托管 267只证券投资基 金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中 8 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 国建设银行在 2005年及自 2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评 为“中国最佳托管银行”，在 2007年及 2008年连续被《财资》杂志评为 “国内最佳 托管银行”奖，并获和讯网 2011年度和 2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。 （二）、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽 核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法 律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资 组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在 日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 9 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国 证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201号渣打银行大厦 10楼 法定代表人：钱文挥 成立时间：2005年 8月 4日 电话：（021）61055027 传真：（021）61055054 联系人：许野 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本公司网上交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、 10 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 转换及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网 址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com。 2、场内代销机构 具有基金代销资格的上海证券交易所场内会员单位，名单详见上海证券交易所 网站： http://biz.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3 3、场外代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 电话：（010）66275654 传真：（010）66275654 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 电话：（010）85108227 传真：（010）85109219 联系人：刘一宁 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 11 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：傅育宁 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （5）上海银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 168号 办公地址：上海市银城中路 168号 法定代表人：范一飞 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：张萍 客户服务电话：（021）962888 网址：www.bankofshanghai.com （6）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 12 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 客户服务电话： 10108998 网址：www.ebscn.com （7）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：万建华 电话：（021）38676161 传真：（021）38670161 联系人：芮敏棋 客户服务电话：95521，400-8888-666 网址：www.gtja.com （8）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：张佑君 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （9）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 13 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （10）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 办公地址：广州市天河北路 183号大都会广场 36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 传真：（020）87555305 联系人：肖中梅 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：顾伟国 电话：（010）66568430 联系人：田薇 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （12）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （13）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 14 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 电话：（010）60838888 传真：（010）60833739 联系人：陈忠 客户服务电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com （14）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路 171号 办公地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 电话：（021）54033888 联系人：李清怡 客户服务电话：95523或 4008895523 网址：www.sywg.com （15）国都证券有限责任公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （16）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）83290979 传真：（025）51863323 联系人：万鸣 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （17）中信证券（浙江）有限责任公司 15 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 住所：浙江省杭州市中河南路 11号万凯庭院商务楼 A座 办公地址：浙江省杭州市中河南路 11号万凯庭院商务楼 A座 法定代表人：刘军 电话：（0571）85776115 传真：（0571）85783771 联系人：俞会亮 客户服务电话：（0571）96598 网址：www.96598.com.cn （18）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507－1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （19）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 法定代表人：庞介民 电话：（0471）4979037 传真：（0471）4961259 联系人：王旭华 客户服务电话：（0471）4960762，（021）68405273 网址：www.cnht.com.cn （20）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 16 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 法定代表人：何如 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133952 联系人：齐晓燕 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （21）中航证券有限公司 住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 41楼 法定代表人：杜航 电话：（0791）86768681 传真：（0791）86770178 联系人：戴蕾 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （22）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn （23）宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号宏源证券 法定代表人：冯戎 电话：（010）88085858 17 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 传真：（010）88085195 联系人：李巍 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （24）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com （25）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （26）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8楼(518048) 法定代表人：杨宇翔 电话：（0755）22627802 传真：（0755）82400862 联系人：郑舒丽 18 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com （27）华宝证券有限责任公司 住所：中国上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27楼 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 法定代表人：陈林 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 联系人：赵洁 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （28）中国国际金融有限公司 住所：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：李剑阁 网址：www.cicc.com.cn （29）瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 法定代表人：刘弘 电话：（010）58328112 传真：（010）58328740 联系人：牟冲 客户服务电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com （30）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 19 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 电话：（028）86690126 传真：（028）86690126 联系人：金喆 客户服务电话：400-6600-109 网址：www.gjzq.com.cn （31）方正证券股份有限公司 住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 电话：（0731)85832343 传真：（0731)85832342 联系人：彭博 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （32）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：杜庆平 电话：（022）28451861 传真：（022）28451892 联系人：王兆权 客户服务电话: 400-651-5988 网址：www.bhzq.com （33）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 20 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 联系人：唐静 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （34）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址：福州市五四路新天地大厦 7至 10层 法定代表人：黄金琳 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 客户服务电话：（0591）96326 网址：www.hfzq.com.cn （35）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层 及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21 层 法定代表人：龙增来 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 联系人：刘毅 客户服务电话：400-600-8008 网址：www.china-invs.cn （36）华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8号 A座 办公地址：北京市西城区金融大街 8号 A座三层 法定代表人：丁之锁 电话：（010）58568007 传真：（010）58568062 联系人：梁宇 21 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 客户服务电话：（010）58568118 网址：www.hrsec.com.cn （37）中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦 17层 法定代表人：菅明军 电话：（0371）65585670 传真：（0371）65585665 联系人：程月艳、耿铭 客户服务电话：（0371）967218，400-813-9666 网址：www.ccnew.com （38）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045608 传真：（010）66045527 联系人：林爽 客户服务电话：（010）66045678 网址：http://www.txsec.com，www.jjm.com.cn （39）杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 电话：（0571）28829790，（021）60897869 传真：（0571）26698533 联系人：周嬿旻 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 22 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （40）深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：（0755）33227953 传真：（0755）82080798 联系人：汤素娅 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （41）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 电话：（021）58788678 传真：（021）58787698 联系人：沈雯斌 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com （42）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 传真：（021）68596916 联系人：张茹 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本 基金，并及时公告。 （二）基金注册登记机构 23 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：金颖 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：汪棣、屈斯洁 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 24 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段 选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前 提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场 工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情 况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等 之间的配置比例。 八、基金的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力，以数量化工具辅助自上而下的 资产配置，积极发挥研究团队的选股优势，结合基本面多因子指标自下而上精选 25 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 个股，以谋求风险调整后的良好收益。 1、资产配置 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、 证券市场走势与估值水平等综合分析，并借助量化工具积极判断市场时机，自上 而下调整资产配置，控制系统性下跌风险。具体操作中，基金管理人融合量化投 资方法，利用交银施罗德时机选择量化指标体系，作为对主观判断的重要补充， 该指标体系主要从大类资产收益率比较、估值水平、市场流动性、通胀预期以及 市场情绪等多维度对当前股票市场进行综合判断：当量化指标体系提示股票市场 具有较大下行风险时，结合对中国宏观经济运行情况的判断和预测，本基金将相 应采取降低风险暴露的措施，控制下行风险；反之，当量化指标体系揭示股票市 场面临较大机会上涨时，结合对中国宏观经济运行情况的判断和预测，本基金将 相应提高股票资产配置比例，捕捉系统性投资机会。 2、行业配置 关于行业配置权重，本基金在充分考虑市场均衡的行业配置比例基础上加入 基金管理人对各个行业风险收益的预期，在基金整体风险可控基础上实现行业的 合理配置和优化。具体而言，本基金参考申银万国行业分类框架，并结合基金管 理人对上市公司业务本质和驱动因素的理解，将全市场所有上市公司进行内部行 业划分，行业分析师据此分工对各细分行业进行深入的行业分析，采用多因素的 定性与定量相结合的分析和预测方法，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行 业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机；然后本基金利用交银施 罗德研究团队的上述行业研究成果，主要参考投资时钟理论、宏观策略分析师以 及行业分析师对所处经济周期和各行业趋势的看法和判断，形成行业配置的内部 预期观点；同时，根据市场均衡状态推导出市场隐含的外部预期观点；基金管理 人把外部预期观点和内部预期观点相结合，形成行业配置权重，使组合达到最优 的预期风险收益。 3、股票投资 本基金认为，研究团队的选股能力是团队的核心优势，并正是获得 Alpha的 有效来源之一。因此，本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投 资分析工具，充分发挥研究团队“自下而上”的主动选股能力基础上，进一步通过 交银施罗德研发的基本面多因子模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易 成本最低化的基础上精选具有投资潜力、阿尔法特征显著的股票构建投资组合。 26 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 具体分以下两个层次进行股票挑选： （1）品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建 备选股票池，主要筛选指标包括：盈利能力指标（如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、 P/S、P/EBIT等）、经营效率指标（如 ROE、ROA、Return on operating assets等） 和财务状况指标（如 D/A、流动比率等）。 （2）价值评估 在公司备选股票池基础上，本基金将进一步通过行业分析师对备选上市公司 翔实的案头分析和深入的实地调研，以定性与定量相结合的方法对公司价值进行 综合评估，构建股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司： ①公司治理结构良好，管理规范，信息透明； ②主营业务鲜明，盈利能力强，收入和利润稳定增长； ③公司具有质量优良的成长性； ④公司财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力； ⑤公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有 良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位。 在行业分析师对重点上市公司的基本面分析基础之上，本基金会对股票池中 的股票做进一步量化筛选，根据基本面多因子指标对股票评分，并辅之以必要的 主观判断。其中，多因子指标内生包涵 PB、PE等指标。 这样，本基金对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究， 并辅以多因子量化评分及主观筛选方法后，在明确的价值评估基础上选择具备 Alpha值较高的投资标的构建股票组合；并利用风险模型和组合优化模型来确定个 股权重，优化目标是使投资组合的风险调整后超额收益最大化。 4、债券投资 在债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债、央行票据、地方政府债、 企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持 证券、次级债和债券回购等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方 式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性 风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下，基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币 政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化 作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险 27 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期 控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券 等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其 合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当 期收益。 6、资产支持证券投资 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性 管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 九、业绩比较基准 本基金的整体业绩比较基准采用： 75%.沪深 300指数收益率+25%.中信标普全债指数收益率 其中股票投资比较基准为沪深 300指数，债券投资比较基准为中信标普全债 指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时 公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为一只主动股票型基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金和 货币市场基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 十一、基金投资组合报告 28 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于 2013年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为 2012年 10月 1日至 2012年 12月 31日。本报告财务资料未经审 计师审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 155,574,774.25 84.57 其中：股票 155,574,774.25 84.57 2 固定收益投资 9,996,000.00 5.43 其中：债券 9,996,000.00 5.43 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 9,877,105.74 5.37 6 其他各项资产 8,518,807.07 4.63 7 合计 183,966,687.06 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 713,491.31 0.43 29 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 B 采掘业 15,953,011.67 9.58 C 制造业 55,515,711.16 33.34 C0 食品、饮料 3,133,512.23 1.88 C1 纺织、服装、皮毛 940,366.80 0.56 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,892,563.10 2.34 C5 电子 2,164,024.02 1.30 C6 金属、非金属 17,230,363.39 10.35 C7 机械、设备、仪表 25,015,917.09 15.02 C8 医药、生物制品 3,072,363.63 1.85 C99 其他制造业 66,600.90 0.04 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,393,295.47 2.64 E 建筑业 16,562,581.90 9.95 F 交通运输、仓储业 2,392,912.26 1.44 G 信息技术业 4,302,128.67 2.58 H 批发和零售贸易 2,020,761.79 1.21 I 金融、保险业 39,353,500.74 23.63 J 房地产业 12,764,555.58 7.67 K 社会服务业 773,827.12 0.46 L 传播与文化产业 41,358.00 0.02 M 综合类 787,638.58 0.47 合计 155,574,774.25 93.43 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 30 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 1 601668 中国建筑 1,635,575 6,378,742.50 3.83 2 601166 兴业银行 366,529 6,117,369.01 3.67 3 601318 中国平安 131,081 5,936,658.49 3.57 4 000002 万科Ａ 571,021 5,778,732.52 3.47 5 600000 浦发银行 551,332 5,469,213.44 3.28 6 600030 中信证券 392,965 5,250,012.40 3.15 7 600036 招商银行 359,822 4,947,552.50 2.97 8 600585 海螺水泥 265,500 4,898,475.00 2.94 9 600362 江西铜业 197,353 4,708,842.58 2.83 10 002081 金螳螂 103,915 4,574,338.30 2.75 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 -- 2 央行票据 9,996,000.00 6.00 3 金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债 -- 8 其他 -- 9 合计 9,996,000.00 6.00 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 1001032 10央行票据 32 100,000 9,996,000.00 6.00 31 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和 处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金 79,415.29 2 应收证券清算款 8,215,996.78 3 应收股利 - 4 应收利息 193,833.48 5 应收申购款 29,561.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,518,807.07 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 000002 万科Ａ 5,778,732.52 3.47 重大事项停牌 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 32 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 a、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额 20,005,300.00份，占本 基金期末总份额的 13.04%，报告期内未发生申购、赎回。 b、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2012年 12月 31日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.83% 1.06% 7.80% 0.96% 1.03% 0.10% 2012年度（自基金 合同生效日起至 2012年12月31日） 8.50% 0.98% 6.37% 0.97% 2.13% 0.01% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 3日至 2012年 12月 31日） 33 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 注：本基金基金合同生效日为 2012年 8月 3日，基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 2012年 12月 31日，本基金尚处于建仓期。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金财产拨划支付的银行费用； 4.基金合同生效后的基金信息披露费用； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7.基金的证券交易费用； 8.基金的开户费用、账户维护费用； 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 34 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 法律法规另有规定时从其规定。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费用 本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申 购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用， 35 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模 式，场内申购目前只支持前端收费模式。 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下： 申购费率（前端） 申购金额（含申购费）前端申购费率 50万元以下 1.5% 50万元（含）至 100万元 1.2% 100万元（含）至 200万元 0.8% 200万元（含）至 500万元 0.5% 500万元以上（含 500万）每笔交易 1000元 申购费率（后端） 持有期限后端申购费率 1年以内（含） 1.8% 1年—3年（含） 1.2% 3年—5年（含） 0.6% 5年以上 0 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 （2）申购份额的计算 场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收 费模式。 1）前端收费模式： 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申 购费用金额） 申购费用=申购总金额-净申购金额 36 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值 场内申购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还投资者。 例一：某投资者投资 40,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金 份额净值为 1.040元，如果其选择前端收费方式，申购费率为 1.5%，则其可得到的 申购份额为： 申购总金额＝40,000元 净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14份 如果投资者是场外申购，申购份额为 37,893.14份。 如果投资者是场内申购，则申购份额为 37,893份，其余 0.14份对应金额返回 给投资者。 2）后端收费模式： 申购总金额=申请总金额 申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为： 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 例二：某投资者投资 40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.040元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝ 40,000 / 1.040 ＝ 38,461.54份 即：投资者投资 40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.040 元，则可得到 38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后 端申购费率交纳后端申购费用。 （3）赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，赎回费用的 25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 本基金的赎回费率如下： 37 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 赎回费率 持有期限赎回费率 1年以内（含） 0.5% 1年—2年（含） 0.2% 2年以上 0 （4）赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 1）如果投资者在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的 计算方法如下： 赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用 例三：某投资者赎回通过前端认购（申购）持有的 10,000份基金份额，对应 的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，则其可得到的赎回 金额为： 赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% ＝ 50.80元 赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 ＝ 10,109.20元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，则其可得到的赎回金额为 10,109.20元。 2）如果投资者在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的 计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申） 购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用 例四：某投资者赎回通过后端认购持有的 10,000份基金份额，对应的后端认 购费率为 1.6%，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，则其 可得到的赎回金额为： 后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00元 38 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% ＝ 50.80元 赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 ＝ 9,949.20元 即：投资者赎回通过后端认购所得本基金 10,000份基金份额，对应的赎回费率 为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，投资者对应的后端认购费率是 1.6%，认购时的基金份额初始面值为 1.00元，则其可得到的赎回金额为 9,949.20元。 例五：某投资者赎回通过后端申购持有的 10,000份基金份额，对应的后端申购 费率是 1.8%，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，申购时的 基金份额净值为 1.010元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.016=10,160元 后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元 赎回费用=10,160×0.5%=50.80元 赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎 回当日基金份额净值是 1.016元，投资者对应的后端申购费率是 1.8%，申购时的基 金净值为 1.010元，则其可得到的赎回金额为 9,927.40元。 （5）转换费 1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的 赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。 2) 转出基金的赎回费用 转出交银货币、交银增利 C类基金份额或交银双利 C类基金份额不收取赎回费 用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银 治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交 银等权、交银增利 A类、B类基金份额和交银双利 A类、B类基金份额收取赎回费 用，赎回费用的 25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费， 上述转出基金的赎回费率具体如下： 转出基金转出份额持有时间赎回费率 1年以内（含） 2.0% 交银荣安保本 1年至 2年（含） 1.6% 2年至 3年 1.2% 39 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 持有到保本周期到期日 0 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝1年（含）以内 0.5% 筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交1年-2年（含） 0.2% 银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、 交银核心、交银等权 2年以上 0 交银增利 A类、B类基金份额1年（含）以内 0.1% 1年-2年（含） 0.05% 交银双利 A类、B类基金份额 2年以上 0 3）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从无申购费用的交银货币、交银增利 C类基金份额和交银双利 C类基金份额或 前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从前端 申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利 C 类基金份额和交银双利 C类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用原 则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购 费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随 着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下： 转出基金转入基金转出确认金额 转出与转入基 金的申购补差 费率 交银货币50万元以下 1.5% 交银增利 C类基金 份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 50万元（含）至 100万元 1.2% 100万元（含）至 200万元 0.8% 200万元（含）至 500万元 0.5% 交银双利 C类基金 份额 银治理、交银主题、 交银制造、交银价 值、交银核心 蓝筹、交银先锋、交 500万元以上（含 500万） 每笔交易 1000 元 交银货币 交银增利 C类基金 份额 交银双利 C类基金 份额 前端收费模式下 交银荣安保本 50万元以下 1.0% 50万元（含）至 100万元 0.8% 100万元（含）至 200万元 0.6% 200万元（含）至 500万元 0.4% 500万元以上（含 500万） 每笔交易 1000 元 交银货币100万元以下 1.5% 交银增利 C类基金 前端收费模式下 交银行业、交银趋势 100万元（含）至 500万元 1.0% 份额500万元以上（含 500万）每笔交易 1000 40 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 交银双利 C类基金 份额 元 交银货币 交银增利 C类基金 份额 交银双利 C类基金 份额 前端收费模式下 交银等权 50万元以下 1.2% 50万元（含）至 100万元 0.8% 100万元（含）至 200万元 0.6% 200万元（含）至 500万元 0.4% 500万元以上（含 500万） 每笔交易 1000 元 交银货币 交银增利 C类基金 份额 交银双利 C类基金 份额 交银双利 A类基金份 额 交银增利 A类基金份 额 50万元以下 0.8% 50万元（含）至 100万元 0.6% 100万元（含）至 200万元 0.5% 200万元（含）至 500万元 0.3% 500万元以上（含 500万） 每笔交易 1000 元 前端收费模式下50万元以下 0.7% 交银增利 A类基金 份额 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 50万元（含）至 100万元 0.6% 100万元（含）至 200万元 0.3% 交银双利 A类基金 蓝筹、交银先锋、交200万元（含）至 500万元 0.2% 份额 银治理、交银主题、 交银制造、交银价 值、交银核心 500万元以上（含 500万） 0 交银增利 A类基金100万元以下 0.2% 份额 交银双利 A类基金 份额 前端收费模式下 交银荣安保本 100万元（含）至 500万元 0.1% 500万元以上（含 500万） 0 交银增利 A类基金100万元以下 0.7% 份额 交银双利 A类基金 份额 前端收费模式下 交银行业、交银趋势 100万元（含）至 500万元 0.5% 500万元以上（含 500万） 0 交银增利 A类基金50万元以下 0.4% 份额前端收费模式下50万元（含）至 100万元 0.2% 交银双利 A类基金交银等权 100万元（含）至 500万元 0.1% 份额500万元以上（含 500万） 0100万元以下 0.5% 交银荣安保本 前端收费模式下 100万元（含）至 500万元 0.4% 交银行业、交银趋势 500万元以上（含 500万） 0 50万元以下 0.5% 交银荣安保本 前端收费模式下 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 50万元（含）至 100万元 0.4% 100万元（含）至 200万元 0.2% 200万元（含）至 500万元 0.1% 41 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 蓝筹、交银先锋、交 银治理、交银主题、 交银制造、交银价 值，交银核心 500万元以上（含 500万） 0 交银荣安保本 前端收费模式下 交银等权 50万元以下 0.2% 50万元以上（含 50万） 0 前端收费模式下前端收费模式下500万元以下 0.30% 交银等权交银行业、交银趋势 500万元以上（含 500万） 0 前端收费模式下100万元以下 0.30% 交银精选、交银稳100万元（含）至 200万元 0.20% 前端收费模式下 交银等权 健、交银成长、交银 蓝筹、交银先锋、交 银治理、交银主题、 交银制造、交银价 值，交银核心 200万元（含）至 500万元 0.10% 500万元以上（含 500万） 0 前端收费模式下 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 蓝筹、交银行业、交 银先锋、交银治理、 交银主题、交银趋 势、交银制造、交银 价值、交银核心 交银货币 交银增利 A类、C类 基金份额 交银双利 A类、C类 基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 蓝筹、交银行业、交 银先锋、交银治理、 交银主题、交银趋 势、交银制造、交银 价值、交银荣安保 本、交银核心、交银 等权 -0 交银荣安保本 前端收费模式下 交银等权 交银货币 交银增利 A类、C类 基金份额 交银双利 A类、C类 基金份额 交银荣安保本 -0 交银增利 A类、C 类基金份额 交银双利 A类、C 类基金份额 交银货币 -0 交银增利 A类基金交银双利 A类基金份 -0 42 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 份额 交银双利 A类基金 份额 额 交银增利 A类基金份 额 交银增利 A类基金 份额 交银双利 A类基金 份额 交银双利 C类基金份 额 交银增利 C类基金份 额 -0 交银增利 C类基金 份额 交银双利 C类基金 份额 交银双利 C类基金份 额 交银增利 C类基金份 额 -0 交银货币 交银增利 C类基金份 额 交银双利 C类基金份 额 -0 备注：同一基金的 A类、C类基金份额之间不可转换。 4）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从无申购费用的交银货币、交银增利 C类基金份额和交银双利 C类基金份额或 后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用， 但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用 高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利 C类基金份 额和交银双利 C类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回 的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时 间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后 端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下： 转出基金转入基金转出份额持有时间 转出与转入基 金的申购补差 费率 交银货币 交银增利 B类、C类 基金份额 交银双利 B类、C类 基金份额 后端收费模式下 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 后端收费模式下 交银精选、交银稳 健、交银成长、交银 蓝筹、交银先锋、交 银治理、交银主题、 交银趋势、交银制 造、交银价值、交银 核心 －0 43 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 蓝筹、交银先锋、交 银治理、交银主题、 交银趋势、交银制 造、交银价值、交银 核心、交银等权 交银货币 交银增利 B类、C类 基金份额 交银双利 B类、C类 基金份额 后端收费模式下 交银等权 -0 交银货币 交银增利 B类基金份 额 交银双利 B类基金份 额 －0 后端收费模式下1年（含）以内 1.8% 交银精选、交银稳 交银货币1年-3年（含） 1.2% 健、交银成长、交银 蓝筹、交银先锋、交 银治理、交银主题、 交银趋势、交银制 造、交银价值、交银 核心 交银增利 C类基金份 额 交银双利 C类基金份 额 3年-5年（含） 0.6% 5年以上 0 交银货币1年（含）以内 1.4% 后端收费模式下 交银等权 交银增利 C类基金份 额 1年-3年（含） 1.0% 3年-5年（含） 0.5% 交银双利 C类基金份 额 5年以上 0 交银增利 B类基金 份额 交银双利 B类基金 交银货币 交银双利 C类基金份 额 1年（含）以内 1.0% 1年-3年（含） 0.6% 3年-5年（含） 0.4% 份额 交银增利 C类基金份 额 5年以上 0 后端收费模式下1年（含）以内 0.4% 交银精选、交银稳1年-3年（含） 0.2% 健、交银成长、交银 蓝筹、交银先锋、交 银治理、交银主题、 交银趋势、交银制 造、交银价值、交银 核心 后端收费模式下 交银等权 3年-5年（含） 0.1% 5年以上 0 后端收费模式下交银增利 B类基金份1年（含）以内 0.8% 交银精选、交银稳额 1年-3年（含） 0.6% 44 （未完）  |