[年报]富国天锋：2012年年度报告摘要
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 二〇一二年年度报告 （摘要） 2012年12月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2013年03月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正 文。 本报告期自2012年5月7日起至2012年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国新天锋定期开放债券（场内简称：富 国天锋） 基金主代码 161019 交易代码 前端交易代码：161019 后端交易代码：161020 基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放的方式 运作，自基金合同生效日起每三年开放一 次。 基金合同生效日 2012年05月07日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 945,778,694.63份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年6月28日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创 造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置 和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在 充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策 略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发 布的中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-67595853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心二期16-17楼 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2012年05月07日(基金合同生效 日)至2012年12月31日 本期已实现收益 60,909,331.93 本期利润 68,510,216.36 加权平均基金份额本期利润 0.0724 本期基金份额净值增长率 7.34% 3.1.2期末数据和指标 2012年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.0154 期末基金资产净值 967,945,753.86 期末基金份额净值 1.023 注：本基金合同于2012年5月7日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个年 度。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.20% 0.10% 0.74% 0.03% 2.46% 0.07% 过去六个月 4.52% 0.11% 0.58% 0.04% 3.94% 0.07% 自基金合同生 效日起至今 7.34% 0.11% 2.45% 0.06% 4.89% 0.05% 注：本基金合同于2012年5月7日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个年 度。自基金合同生效日起至今指2012年5月7日－2012年12月31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：截止日期为2012年12月31日。 本基金于2012年5月7日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6个月，即从2012年5月7日起至2012年11月6日，建仓期结束时 各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1.本基金合同生效日为2012年5月7日。 2.本图所示时间区间为2012年5月7日至2012年12月31日. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2012年 0.490 46,343,157.13 － 46,343,157.13 6次分红 合计 0.490 46,343,157.13 － 46,343,157.13 － 注：本基金合同生效日为2012年5月7日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立， 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京 迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工 商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年12月31日，本基金管理人共管理汉 盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利 增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪 深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分 级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券 投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基 金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资 基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证 券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资 基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵恒毅 本基金基 金经理兼 任富国天 盈分级债 券型证券 投资基金 基金经理、 富国可转 换债券证 券投资基 金基金经 理 2012-05-07 － 8年 硕士，曾任通用技术集团投资管 理有限公司研究员，2008年4月 至2011年5月任富国基金管理有 限公司固定收益部研究员，2011 年5月起任富国天盈分级债券型 证券投资基金基金经理，2012年 5月起任富国新天锋定期开放债 券型证券投资基金基金经理，2012年6月起任富国可转换债券 证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格，中国国籍。 邹卉 本基金基 金经理兼 任富国天 时货币市 场基金基 金经理、富 国纯债债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2012-05-07 － 7年 硕士，自2006年3月至2007年8 月任上海国泰人寿保险有限公司 投资部投资助理，自2007年8月 至2008年8月任东方基金管理有 限公司债券研究员，自2008年9 月至2011年7月任富国基金管理 有限公司债券研究员，自2011年 8月起任富国天时货币市场基金 基金经理，2012年5月起任富国 新天锋定期开放债券型证券投资 基金基金经理，2012年11月起任 富国纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金 资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理 办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、 交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的 流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并 保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价 格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的 投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化 控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市 场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非 经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的 交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采 用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待 其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向 交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易 分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行 为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合 （股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交 易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释， 并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或 投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日 内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下， 对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投 资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交 易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期 内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年，中国国内经济增长速度放缓，通胀水平也处于较低的位置，市场流动性 总体上呈现出比较宽松的态势。全年来看，债券市场上不同品种之间的分化非常明显， 国债金融债维持区间震荡，中票波动幅度更大，企业债公司债净价涨幅最大，其中尤 其以城投债最优。简言之，中低等级信用债券收益可观，利率品和高等级债表现不佳。 本基金成立于2012年5月，正值信用债市场快速上涨的阶段。成立时，本基金 进行了快速建仓，并运用了一定的杠杆。三季度市场调整初期，本基金减持了长久期 品种，适当降低了杠杆率。进入四季度，本基金选取了合适品种提高了杠杆率。总体 上，我们对市场节奏的把握基本上正确，加上本基金专注于投资中等资质的信用债， 所以实现了相对较高的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日，本基金份额净值为1.023元，份额累计净值为1.072 元。报告期内，本基金份额净值增长率为7.34%,同期业绩比较基准收益率为2.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年，在宏观经济温和复苏、通胀水平上行的大背景下，我们预计债券 市场将比较平静，票息和杠杆息差将是主要收益来源。本基金将继续专注于中等资质 信用债的投资，维持适度的杠杆水平，不断调整优化持仓结构，积极把握交易机会。 尽管2013年权益市场的表现可能较好，但是可转债不会是本基金的投资重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有 限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由 主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以 及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员 会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等 工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委 员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中 存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大 利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金对2012年报告期内利润共进行七次收益分配。分别于2012年6月27日 公告每10份基金份额派发红利0.06元；2012年8月2日公告每10份基金份额派发 红利0.10元；2012年9月5日公告每10份基金份额派发红利0.09元；2012年10 月10日公告每10份基金份额派发红利0.08元；2012年11月6日公告每10份基金 份额派发红利0.07元；2012年12月6日公告每10份基金份额派发红利0.09元；2013 年1月9日公告每10份基金份额派发红利0.08元；共计派发2012年度红利 53,909,386.00元。 本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定， 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为46,343,157.13元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 §6 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2012年12月31日） 资 产： 银行存款 24,211,444.83 结算备付金 41,779,960.90 存出保证金 39,505.37 交易性金融资产 1,789,952,104.79 其中：股票投资 － 基金投资 － 债券投资 1,789,952,104.79 资产支持证券投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 － 应收利息 36,231,071.98 应收股利 － 应收申购款 － 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 1,892,214,087.87 负债和所有者权益 本期末 （2012年12月31日） 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 908,900,000.00 应付证券清算款 14,404,319.40 应付赎回款 － 应付管理人报酬 490,473.69 应付托管费 163,491.22 应付销售服务费 － 应付交易费用 10,049.70 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 300,000.00 负债合计 924,268,334.01 所有者权益： 实收基金 945,778,694.63 未分配利润 22,167,059.23 所有者权益合计 967,945,753.86 负债和所有者权益总计 1,892,214,087.87 注：①报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.023元，基金份额总额 945,778,694.63份。 ②本基金合同于2012年5月7日生效。 7.2 利润表 会计主体：富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2012年05月07日（基金合同生效日）至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年05月07日(基金合同生效日) 至2012年12月31日 一、收入 87,214,869.59 1.利息收入 50,550,911.70 其中：存款利息收入 511,808.14 债券利息收入 49,590,369.66 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 448,733.90 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,062,965.56 其中：股票投资收益 － 基金投资收益 － 债券投资收益 29,062,965.56 资产支持证券投资收益 － 衍生工具投资收益 － 股利收益 － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,600,884.43 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 107.90 减：二、费用 18,704,653.23 1．管理人报酬 3,753,902.53 2．托管费 1,251,300.80 3．销售服务费 － 4．交易费用 59,696.98 5．利息支出 13,247,180.40 其中：卖出回购金融资产支出 13,247,180.40 6．其他费用 392,572.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,510,216.36 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,510,216.36 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2012年05月07日（基金合同生效日）至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年05月07日(基金合同生效日)至2012年12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 945,778,694.63 － 945,778,694.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） － 68,510,216.36 68,510,216.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） － -46,343,157.13 -46,343,157.13 五、期末所有者权益（基金净值） 945,778,694.63 22,167,059.23 967,945,753.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署； 窦玉明 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1946号《关于核准富国新天 锋定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为 管理人于2012年4月5日到2012年4月27日向社会公开募集，募集期结束经安永 华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60467606_B04号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年5月7日生效。本基金为契约 型开放式，存续期限不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为 人民币945,314,446.51元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币464,248.12元， 以上实收基金（本息）合计为人民币945,778,694.63元，折合945,778,694.63份基 金份额。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次 日起（包括该次日）三年(含三年)的期间内，本基金采取封闭运作模式，期间基金份 额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的基金管理人 为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债 券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证 等权益类资产，但可以参与一级市场的新股申购或增发新股（包括创业板、中小板以 及其他经中国证监会批准上市的股票），并可持有因可转债、可交换债转股所形成的 股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法 规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规 定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交 易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基 金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中在封闭 期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制；本基金在开放 期间也不受前述投资组合比例的限制，但本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会 计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会 颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31 日的财务状况以及2012年5月7日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间 的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的 实际编制期间系2012年5月7日（基金合同生效日）起至2012年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均 以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资 产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票 投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作 为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股 利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资 收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产 转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 (转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终 止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认 该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产 生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程 度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交 易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交 日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全 部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的 金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相 同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基 金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在 非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基 金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负 债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 股票投资 (1) 上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实 反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 未上市的股票的估值 A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券 估值日的估值方法估值； B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂 牌的同一证券估值日的估值方法估值； C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得 成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得 成本时，按中国证监会相关规定处理； 2) 债券投资 (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真 实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘 净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最 近交易市价，确定公允价值； (3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技 术确定公允价值； 3) 权证投资 (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能 真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本计量； (3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4) 分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起， 上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可 执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和 金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存 款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支 持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计 提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的 差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入 账； (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的 差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可 靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可 将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3) 本基金收益每年最多分配12 次；若每月最后一个自然日基金每10 份基金份额的 可供分配利润不低于0.05 元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准 日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%； (4) 若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； (5) 本基金收益分配采用现金分红方式； (6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得 超过15 个工作日； (7) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所 得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储 蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取 得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得 税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄 存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年05月07日(基金合同生效日)至2012年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 海通证券 2,660,284,506.68 65.88 申银万国 27,327,528.97 0.68 7.4.8.1.4 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年05月07日(基金合同生效日)至2012年12月31 日 成交金额 占当期回购成交总额的 比例（%） 海通证券 10,605,900,000.00 18.82 申银万国 1,846,300,000.00 3.28 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年05月07日(基金合同生效日)至2012 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,753,902.53 其中：支付销售机构的客户维护费 2,259,398.56 注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.6%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年05月07日(基金合同生效日)至2012 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,251,300.80 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年05月07日(基金合同生效日)至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 24,211,444.83 187,142.85 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期末无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 金额单位：人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 112137 12康得债 2012-12-18 2013-02-08 认购新发 证券 100.00 100.00 95,450 9,545,000.00 9,545,000.00 122215 12永泰01 2012-12-24 2013-01-10 认购新发 证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 124007 12西电梯 2012-11-14 － 认购新发 证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 124038 12远洲控 2012-12-05 2013-02-06 认购新发 证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 注：本基金于2012年11月14日认购12西电梯，因债券未上市，可流通日未知。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2012年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券余额人民币908,900,000.00元，于2013年1月4日到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质 押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,789,952,104.79 94.60 其中：债券 1,789,952,104.79 94.60 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 65,991,405.73 3.49 6 其他各项资产 36,270,577.35 1.92 7 合计 1,892,214,087.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未有股票投资。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未有股票投资。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 － 卖出股票收入（成交）总额 － 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 39,680,000.00 4.10 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 1,630,017,104.79 168.40 5 企业短期融资券 100,225,000.00 10.35 6 中期票据 20,030,000.00 2.07 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 1,789,952,104.79 184.92 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 122839 11鑫泰债 500,000 51,250,000.00 5.29 2 122761 11萧国资 500,000 50,920,000.00 5.26 3 1280290 12包国资债 500,000 50,690,000.00 5.24 4 1080050 10宜春城投债 500,000 50,380,000.00 5.20 5 122949 09常投债 500,020 50,302,012.00 5.20 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,505.37 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 36,231,071.98 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 36,270,577.35 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 6257 151,155.30 225,339,143.22 23.83 720,439,551.41 76.17 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 金元证券股份有限公司 9,999,694 7.30 2 新疆电力公司企业年金计划－交通银行 7,680,476 5.60 3 全国社保基金一零零二组合 6,123,068 4.47 4 红塔证券－华夏－红塔登峰1号集合资产管 理计划 5,339,700 3.90 5 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 －中国建设银行 4,889,751 3.57 6 易方达资产管理（香港）有限公司易方达投 资基金系列－易方达人 4,876,050 3.56 7 招商银行股份有限公司企业年金计划－招 商银行 4,228,469 3.09 8 江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招 商银行 3,948,535 2.88 9 中国烟草总公司贵州省公司企业年金计划 －中国农业银行 3,893,576 2.84 10 招商证券股份有限公司 3,361,294 2.45 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员持有 本开放式基金 4,474.65 0.0005 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年05月07日)基金份额总额 945,778,694.63 本报告期(2012年05月07日(基金合同生效日)至2012年12 月31日)基金总申购份额 － 减：本报告期(2012年05月07日(基金合同生效日)至2012 年12月31日)基金总赎回份额 － 本报告期(2012年05月07日(基金合同生效日)至2012年12 月31日)基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 945,778,694.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长 伟先生不再担任公司督察长。 2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投 资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证 监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给 审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为6万元人民币，其已为本公司提供审计服 务的连续年限为10年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例（%） 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 （%） 安信证券 1 － － 75,560,280.47 1.87 3,102,200,000.00 5.51 － － － － － 长城证券 1 － － 49,967,540.97 1.24 2,723,800,000.00 4.83 － － － － － 长江证券 1 － － 2,672,789.17 0.07 － － － － － － － 德邦证券 1 － － 34,385,599.02 0.85 1,265,000,000.00 2.25 － － － － － 高华证券 1 － － 70,544,144.74 1.75 2,265,000,000.00 4.02 － － － － － 国泰君安 2 － － 224,228,678.84 5.55 6,751,000,000.00 11.98 － － － － － 国信证券 1 － － 40,074,600.66 0.99 8,000,000.00 0.01 － － － － － 海通证券 2 － － 2,660,284,506.68 65.88 10,605,900,000.00 18.82 － － － － － 上海证券 1 － － 9,406,669.99 0.23 546,000,000.00 0.97 － － － － － 申银万国 1 － － 27,327,528.97 0.68 1,846,300,000.00 3.28 － － － － － 湘财证券 1 － － 404,045,004.90 10.01 18,657,400,000.00 33.11 － － － － － 兴业证券 1 － － 267,894,795.36 6.63 531,200,000.00 0.94 － － － － － 中投证券 1 － － 136,345,509.78 3.38 6,518,300,000.00 11.57 － － － － － 中信建投 1 － － － － － － － － － － － 中信证券 1 － － 8,318,859.21 0.21 1,526,700,000.00 2.71 － － － － － 中银国际 1 － － 27,324,757.35 0.68 － － － － － － － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金于2012年5月7日成立，本表中所 列券商交易单元均为本报告期新增。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告， 自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托 管业务部。 中财网
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