[年报]博时主题：2012年年度报告
博时主题行业股票证券投资基金 2012年年度报告 2012年12月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ................................................................................................................................................1 1.1重要提示 ....................................................................................................................................................1 1.2目录 ............................................................................................................................................................2 §2基金简介 ............................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况 ............................................................................................................................................4 2.2基金产品说明 ............................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................4 2.4信息披露方式 ............................................................................................................................................4 2.5其他相关资料 ............................................................................................................................................5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................5 3.2基金净值表现 ............................................................................................................................................5 3.3过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................6 §4管理人报告 ........................................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................................ 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................................ 11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................................12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................................13 §5托管人报告 ......................................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................13 §6审计报告 ..........................................................................................................................................................14 §7年度财务报表 ..................................................................................................................................................15 7.1资产负债表 ..............................................................................................................................................15 7.2利润表 ......................................................................................................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................................17 7.4报表附注 ..................................................................................................................................................18 §8投资组合报告 ..................................................................................................................................................36 8.1期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................36 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................................36 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................................37 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................39 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................................40 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................41 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................................41 8.9投资组合报告附注 ..................................................................................................................................41 §9基金份额持有人信息 ......................................................................................................................................42 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................................42 9.2期末上市基金前十名持有人 ...................................................................................................................42 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................................42 §10开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................43 §11重大事件揭示 ................................................................................................................................................43 11.1基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................................43 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................................43 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................................43 11.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................................43 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................43 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................44 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................44 11.8其他重大事件 ........................................................................................................................................45 §12影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................47 §13备查文件目录 ................................................................................................................................................47 13.1备查文件目录 ........................................................................................................................................47 13.2 存放地点 ...............................................................................................................................................48 13.3 查阅方式 ...............................................................................................................................................48 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时主题行业股票证券投资基金 基金简称 博时主题行业股票（LOF） 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年1月6日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,657,614,980.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年2月22日 2.2基金产品说明 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成 长，谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平 衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格 控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 杨鶤 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦6楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -147,592,668.90 608,002,569.63 618,714,867.30 本期利润 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13 加权平均基金份额本期利润 0.2517 -0.1571 -0.2251 本期加权平均净值利润率 16.31% -9.02% -12.54% 本期基金份额净值增长率 17.16% -9.63% -10.61% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配利润 240,143,183.57 940,100,569.10 875,828,851.84 期末可供分配基金份额利润 0.0361 0.1464 0.1368 期末基金资产净值 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09 11,653,365,003.64 期末基金份额净值 1.738 1.571 1.821 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末 基金份额累计净值增长率 413.22% 338.04% 384.73% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.25% 1.11% 6.58% 1.04% 9.67% 0.07% 过去六个月 9.24% 1.04% 0.36% 1.01% 8.88% 0.03% 过去一年 17.16% 1.05% 5.20% 1.04% 11.96% 0.01% 过去三年 -5.35% 1.19% -22.49% 1.12% 17.14% 0.07% 过去五年 -15.81% 1.49% -40.92% 1.58% 25.11% -0.09% 自基金合同 生效起至今 413.22% 1.43% 118.28% 1.52% 294.94% -0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 0.880 218,817,224.36 371,843,878.76 590,661,103.12 2011年 度分红 2011 0.830 188,802,825.89 341,474,187.37 530,277,013.26 2010年 度分红 2010 0.640 178,426,058.81 311,034,962.49 489,461,021.30 2009年 度分红 合计 2.350 586,046,109.06 1,024,353,028.62 1,610,399,137.68 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准 设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子 公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%； 中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安股权 投资有限公司，持有股份6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；上海丰益股 权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年12月31日，博 时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会 委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至2012年12 月31日，博时管理的公募基金资产规模逾1371亿元人民币，累计分红超过579亿元人民币。 博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中 名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2012年，博时旗下共有8只基金的年度收益位居同类 型基金前1/3。 开放式股票型基金中，截至2012年12月31日，博时主题行业基金的年度收益在同类 型274只股票型产品中排名第16，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三 产业基金的年度收益均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3；债券型基金中，博时信 用债券基金的年度收益在同类型55只产品中排名第9；货币基金中，博时现金收益基金的年 度收益在同类49只基金中排名第2； 封闭式基金中，截至2012年12月31日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的25只基金 中排名第2； QDII基金中，截至2012年12月28日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全 部6只QDII亚太型股票基金产品中排名第1。 2、客户服务 1) 2012年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场；“博时e视界”共举办 视频直播活动27场，在线人数累计2581人次； 2) 2012年1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”，到会50多家媒体。1 月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”，到会约220名机构 和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投 资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 2012年3月26日，在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七 项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票 基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基 金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”。 2) 2012年3月28日，中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛 典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管 理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型 金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度 股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。 3) 2012年4月20日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时 基金管理有限公司获得2011年度“金基金.TOP公司奖”，博时主题行业股票基金获得2011 年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基 金.偏股混合型基金奖”。 4) 2012年5月25日，在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中，博 时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。 5) 6月28日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届）《中国500最具价值品 牌》排行榜，博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名，成为入选该榜单四家基金公 司中的第一名。 6) 2012年12月12日，在经济观察报“2011-2012年度中国卓越金融奖”评选活动中， 博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服 务奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。 7) 2012年12月14日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“2012年 度最佳企业年金投资管理人”奖项。 4、其他大事件 1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。 2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月 30日完成了首次募集。 3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于5月11日起在上证所上市，交易代 码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放。 4) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道 的基金公司。 5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。 6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。 7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。 8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓晓峰 基金经理 /特定资 产管理部 副总经理 /价值组 投资总监 2007-03-14 - 11.5 工商管理硕士。1996年起 先后在深圳市银业工贸 有限公司、国泰君安证券 股份有限公司工作。2005 年4月加入博时基金管理 有限公司，历任股票投资 部单独账户小组基金经 理助理、社保股票基金经 理、博时主题行业股票 （LOF）基金经理。现任 股票投资部价值组投资 总监，兼任博时主题行业 股票（LOF）基金经理、 社保股票基金基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事 证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市 场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行 了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进 一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、 流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进 行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年A股市场可以用绝处逢生、苦尽甘来八个字来总结。年初对经济2季度企稳的预 期，带动市场在1季度走出一小波恢复性上涨。但随后的偏弱数据彻底击溃了市场的信心， 甚至在4季度数据变好，经济明显见底回升后，市场仍对此视而不见，上证指数创出1949点 新低。这种实体经济与股市的背离在年尾被打破。12月在银行的带动下，市场大幅反弹，全 年一举收阳。全年上证50指数上涨14.84%，沪深300指数上涨7.55%，上证综合指数上涨 3.17%，创业板指数下跌2.14%，中小板指数下跌1.38%。 基于中国经济增速下台阶，能源消耗的强度下降的假设，我们超配电力行业，并辅之以 低配能源、金属及原材料行业。上述防守的策略取得了预期的效果。我们低配了高估值的创 业板及中小板公司，集中投资于低估值的行业龙头公司。 2012年组合增加配置最多的行业是保险业。保费收入是投资回报的延迟响应。利率市场 化和金融创新的推进，一方面会导致银行理财产品等新型投资工具对保费收入的替代性竞争； 另一方面，金融工具的增加和投资渠道的放开同样会带来保险公司固定收益类资产收益率的 上升。2012年11月，保险行业的权益类投资回报率出现历史性低点，之后，将进入恢复性 上升阶段。经历投资回报率下降和保费收入增长乏力的双重冲击之后，保险行业的低点已经 出现。我们对行业未来几年的发展持乐观看法，大幅增加了保险行业的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日，本基金份额净值为1.738元，份额累计净值为3.554元。报告 期内，本基金份额净值增长率为17.16%，同期业绩基准增长率为5.20%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济的增速已经下了个台阶。大多数行业告别高速增长阶段，竞争加剧，企业进入 优胜劣汰阶段，市场集中度逐渐提高。但行业增速的下降不等于企业利润的下降。从国外发 达国家和国内部分成熟产业的经验来看，随着市场份额的提高和龙头公司优势的强化，优势 企业的利润会以弱势企业利润的下降为代价上升，最终达到全行业的回报率接近社会平均回 报率水平。经济换挡，是挑战，也是机遇。 2013年中国经济弱复苏是大概率事件。非金融企业上市公司的利润最迟在2季度将实现 同比正增长。在不实施大规模经济刺激政策的情况下，通胀的表现将相对温和。弱复苏、低 通胀、正增长、低估值的组合，使我们对2013年的回报持乐观的预期。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完 善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作 和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下 各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报 告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2012年，我公司根据法律、法规的规定，更新了《基金投资管理制度》、《博时基金公募 产品开发管理流程手册》、《员工投资基金管理制度》、《博时基金股指期货投资管理流程手册》、 《债券池管理办法》、《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》等制度。定期更新了各 公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。根据 新业务发展情况制定了《博时基金管理公司内幕交易防控制度》、《博时基金管理有限公司产 品委员会制度》、《境外券商选择和佣金分配管理办法》等制度和手册，不断完善“博时客户 关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系 和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售 业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代 销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产 估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以 下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与 估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委 员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在 符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分 配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 本基金管理人已于2012年1月13日发布公告，以2011年12月31日的可供分配利润为 基准，向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.88元。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额 可分配收益为240,143,183.57元。 本基金管理人已于2013年1月14日发布公告，以2012年12月31日可分配利润为基准， 每10份基金份额派发红利0.22元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面 进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为590,661,103.12元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2013)第21395号 博时主题行业股票证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“博时主题行业基金”)的 财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是博时主题行业基金的基金管理人 博时基金管理有限公司 管理 层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，上述 博时主题行业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 映了博时主题行业基金 2012年12月31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变 动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 ———————— 汪 棣 中国 . 上海市 注册会计师 ———————— 2013年3月21日 金 毅 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：博时主题行业股票证券投资基金 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 745,103,669.91 107,448,901.96 结算备付金 4,387,249.84 6,837,547.69 存出保证金 2,113,164.60 2,411,404.69 交易性金融资产 7.4.7.2 10,983,164,616.03 9,982,535,761.58 其中：股票投资 10,829,057,011.63 9,253,186,693.98 基金投资 - - 债券投资 154,107,604.40 729,349,067.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,866,401.22 - 应收利息 7.4.7.5 669,380.22 12,954,309.82 应收股利 - - 应收申购款 4,364,968.17 18,163,607.29 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 11,750,669,449.99 10,130,351,533.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,415,546.71 应付赎回款 155,799,591.45 4,228,620.99 应付管理人报酬 13,287,478.06 12,782,944.08 应付托管费 2,214,579.68 2,130,490.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,302,047.75 2,347,094.55 应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,695,336.86 1,335,725.84 负债合计 178,868,321.89 39,809,710.94 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 6,657,614,980.00 6,423,265,263.00 未分配利润 7.4.7.10 4,914,186,148.10 3,667,276,559.09 所有者权益合计 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09 负债和所有者权益总计 11,750,669,449.99 10,130,351,533.03 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.738元，基金份额总额6,657,614,980.00份。 7.2利润表 会计主体：博时主题行业股票证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2012年1月1日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011 年12月31日 一、收入 1,902,879,886.66 -797,932,026.44 1.利息收入 10,581,146.24 21,452,324.95 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,166,409.80 5,417,998.65 债券利息收入 4,339,007.33 11,460,972.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,075,729.11 4,573,354.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“－”填列） 40,528,287.64 804,535,029.36 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -163,098,196.48 670,044,152.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 797,256.24 -43,548,496.39 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 202,829,227.88 178,039,372.90 3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7.4.7.16 1,850,413,148.61 -1,625,595,882.22 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 1,357,304.17 1,676,501.47 减：二、费用 200,059,406.95 219,661,286.15 1．管理人报酬 156,853,836.25 169,328,221.75 2．托管费 26,142,306.03 28,221,370.34 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 16,550,756.92 21,596,784.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 512,507.75 514,909.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时主题行业股票证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - 1,702,820,479.71 1,702,820,479.71 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “－”号填列） 234,349,717.00 134,750,212.42 369,099,929.42 其中：1.基金申购款 1,251,050,873.00 698,381,419.75 1,949,432,292.75 2.基金赎回款 -1,016,701,156.00 -563,631,207.33 -1,580,332,363.33 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“－”号填列） - -590,661,103.12 -590,661,103.12 五、期末所有者权益（基金净 值） 6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - -1,017,593,312.59 -1,017,593,312.59 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “－”号填列） 23,161,950.12 -38,114,805.82 -14,952,855.70 其中：1.基金申购款 1,428,887,444.57 1,098,553,874.11 2,527,441,318.68 2.基金赎回款 -1,405,725,494.45 -1,136,668,679.93 -2,542,394,174.38 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“－”号填列） - -530,277,013.26 -530,277,013.26 五、期末所有者权益（基金净 值） 6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第182号《关于同意博时主题行业股票证券投资基金 设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博 时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,208,907,077.80元，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第5号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于2005年1月6日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为1,209,641,741.07份基金份额，其中认购资金利息折合 734,663.27份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第6号文审核同意，本基金 197,042,836.00份基金份额于2005年2月22日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额 托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市 的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于 股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%，本基金保留的现金以及投资于到期日在 一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。本基金的原业绩比较基准为： 80% X 新华富时中国A600指数＋20% X 新华富时中国国债指数，根据《博时基金管理有限公 司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告》，本基金的业绩比较基准 变更为：80% X富时中国A600指数＋20% X富时中国国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2013年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012 年12月31日的财务状况以及2012度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他 各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内 确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当 期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利 终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转 入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方 最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转 入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额 确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公 允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中 包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确 认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现 金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资 人只能选择现金红利。若期末未分配利润中的未实现部分为正数(包括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)，则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动 中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决 定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金 流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的， 则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类 别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监 会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采 用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、 市盈率法等估值技术进行估值。 (b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技 术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 活期存款 745,103,669.91 107,448,901.96 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 745,103,669.91 107,448,901.96 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,907,928,490.27 10,829,057,011.63 -78,871,478.64 债券 交易所市场 129,450,094.25 154,107,604.40 24,657,510.15 银行间市场 - - - 合计 129,450,094.25 154,107,604.40 24,657,510.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,037,378,584.52 10,983,164,616.03 -54,213,968.49 项目 上年度末 2011年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,158,885,447.44 9,253,186,693.98 -1,905,698,753.46 债券 交易所市场 181,597,231.24 179,349,067.60 -2,248,163.64 银行间市场 546,680,200.00 550,000,000.00 3,319,800.00 合计 728,277,431.24 729,349,067.60 1,071,636.36 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,887,162,878.68 9,982,535,761.58 -1,904,627,117.10 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 应收活期存款利息 159,903.42 44,400.61 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,171.73 3,384.60 应收债券利息 507,305.07 12,906,454.98 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - 69.63 合计 669,380.22 12,954,309.82 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,301,377.75 2,346,319.55 银行间市场应付交易费用 670.00 775.00 合计 2,302,047.75 2,347,094.55 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 应付赎回费 465,336.86 5,725.84 预提费用 230,000.00 330,000.00 合计 1,695,336.86 1,335,725.84 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,423,265,263.00 6,423,265,263.00 本期申购 1,251,050,873.00 1,251,050,873.00 本期赎回（以“-”号填列） -1,016,701,156.00 -1,016,701,156.00 本期末 6,657,614,980.00 6,657,614,980.00 注： 1. 申购含红利再投份额。 2. 截至2012年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为272,396,681.00份(2011年12月 31日：290,122,367份)，托管在场外未上市交易的基金份额为6,385,218,299.00份(2011年12月31日： 6,133,142,896.00份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值 申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可 实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 940,100,569.10 2,727,175,989.99 3,667,276,559.09 本期利润 -147,592,668.90 1,850,413,148.61 1,702,820,479.71 本期基金份额交易产生的变动数 38,296,386.49 96,453,825.93 134,750,212.42 其中：基金申购款 87,204,669.22 611,176,750.53 698,381,419.75 基金赎回款 -48,908,282.73 -514,722,924.60 -563,631,207.33 本期已分配利润 -590,661,103.12 - -590,661,103.12 本期末 240,143,183.57 4,674,042,964.53 4,914,186,148.10 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 活期存款利息收入 5,021,021.91 5,164,571.66 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 119,079.64 219,410.72 其他 26,308.25 34,016.27 合计 5,166,409.80 5,417,998.65 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 卖出股票成交总额 5,563,997,653.85 7,491,049,170.37 减：卖出股票成本总额 5,727,095,850.33 6,821,005,017.52 买卖股票差价收入 -163,098,196.48 670,044,152.85 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 628,514,090.47 （未完）  |