[年报]基金景宏：2012年年度报告摘要
景宏证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见 的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成景宏封闭（场内基金简称：基金景宏） 基金主代码 184691 交易代码 184691 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年5月4日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999年5月18日 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金景宏”。 2.2 基金产品说明 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全 并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层 次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状 况和市场未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的 判断进行行业权重配置；在个股方面，选择治理结构 完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状 况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投 资。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 唐州徽 联系电话 0755-83183388 010-66594855 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32 层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有 限公司托管及投资者服务部 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -201,343,026.76 -144,161,145.42 376,447,123.38 本期利润 41,096,948.85 -685,504,480.35 64,796,538.12 加权平均基金份额本期利润 0.0205 -0.3428 0.0324 本期基金份额净值增长率 2.33% -28.08% 2.92% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1547 -0.1205 0.2131 期末基金资产净值 1,800,006,639.06 1,758,909,690.21 2,834,414,170.56 期末基金份额净值 0.9000 0.8795 1.4172 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.30% 2.96% - - - - 过去六个月 -1.77% 3.25% - - - - 过去一年 2.33% 2.84% - - - - 过去三年 -24.26% 2.68% - - - - 过去五年 -37.96% 3.16% - - - - 自基金合同 生效起至今 318.11% 2.96% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告日，本基金的 各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 0% 140% 280% 420% 560% 700% 99-5-402-1-2604-10-2007-7-1510-4-812-12-31 大成景宏封闭 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -60% -30% 0% 30% 60% 90% 2008年2009年2010年2011年2012年 大成景宏封闭 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 1.9500 390,000,000.00 - 390,000,000.00 2010年度 收益分配 2010 3.1000 620,000,000.00 - 620,000,000.00 2009年度 收益分配 合计 5.0500 1,010,000,000.00 - 1,010,000,000.00 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2012年12月31 日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，2 只ETF及2只ETF联接基金：深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF 及大成中证500沪市ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只 QDII基金：大成标普500等权重指数基金及25只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资 基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大 成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳 领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基 金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票 型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证 内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成现 金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄万青 女士 本基金基 金经理 2010年4月7 日 - 14年 经济学硕士。1999年加入大 成基金管理有限公司，先后 任交易部交易员、债券基金 经理助理、景福基金经理助 理、固定收益小组股票型基 金债券投资经理、大成价值 增长基金基金经理助理、大 成景阳领先基金基金经理助 理。2010年4月7日至2013 年3月7日担任景宏证券投 资基金基金经理。2011年7 月13日至2013年3月7日 担任大成行业轮动股票型证 券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 侯春燕 女士 本基金基 金经理助 理 2012年11月8 日 - 2年 经济学硕士，2010年3月加 入大成基金管理有限公司， 现任研究部行业研究员。 2012年11月8日起担任景 宏证券投资基金基金经理助 理。2012年11月8日至2013 年3月11日担任大成行业轮 动股票型证券投资基金基金 经理助理。2013年3月11 日起担任大成精选增值混合 型证券投资基金基金经理助 理。具有基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理黄万青女士于2013年3月7日离任，该事项已按规定在中国证券业协会 办理变更手续，报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，并按规定进行公开披露。 4、本基金于2013年3月8日起增聘刘安田先生为本基金基金经理，该事项已按规定在中国 证券业协会办理变更手续，报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，并按规定进行公开披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投 资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基 金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基 金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基 金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，资产管理人制订了《大成基 金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理 人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管 理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各 个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实 时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理 性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同 向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢 价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组 合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但参与 交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量10%。结合交易价 差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 2012年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在6笔同日反向交易，原因是投资组合投 资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交 量5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有9次，原 因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易，原因是投资组 合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日 成交量5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类 交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年A股市场大幅波动，上证综指全年上涨3.17%，沪深300上涨7.55%。29个中信行业 指数，13个行业取得正收益，其中房地产、非银行金融、建筑和银行表现最好，而通信、电力设 备和计算机行业指数全年跌幅超10%。2012年A股的大幅波动主要受宏观经济数据的影响，年初 的上涨受益于实体企业补库存带来的经济数据出现短期改善，而二三季度的下跌则因为经济再次 出现加速下滑，四季度的大幅上涨则是在连续3个月宏观经济数据持续环比改善之后。 2012年本基金净值上涨2.33%，跑输沪深300，虽然我们在表现较好的地产、建材、非银行 金融等行业都是大幅超配，但是同时配置较多的白酒板块受到塑化剂、反腐力度加大的负面影响， 在下半年出现较大跌幅。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.9000元，本报告期基金份额净值增长率为2.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年，在国内宏观经济确定性复苏、外需环比2012年改善以及全球流动性相对宽松 的背景下，我们预计A股全年仍有望取得正收益。一季度大概率会震荡上行，接下来则需观察房 地产和基建新开工的情况，以及企业盈利能力实际改善的幅度。 统计局已经公布部分1月份经济数据，进一步验证经济处于复苏的通道中，目前的信贷环境 相对宽松，通胀暂时仍保持在较低水平，这些因素都是一季度A股表现的有利支撑。接下来的市 场不确定性较大，需要观察商品房新开工和基建项目的新开工情况、企业盈利实际改善的幅度以 及动态跟踪通胀水平的变化。 2013年的外需将会好于2012年。美国财政悬崖问题的暂时解决、制造业强劲回暖以及QE3 继续助推房地产市场持续回暖，使得美国在2013年经济将会缓慢复苏。虽然欧元区债务危机和经 济萎缩的根源还没有消除，但是对于外需的负面影响将会小于2012年。 微观层面房地产、汽车和家电销售数据持续较好，可选消费品销售的持续改善将会传导至产 业链相关的公司；工业品价格止跌企稳，零售数据也出现好转，这些都有可能带来许多上市公司 12年四季度和13年的盈利超预期。 资产配置方面，我们组合的仓位将保持相对稳定，重点将会放在调整行业配置和个股选择。 我们的行业配置围绕两条主线：（1）沿着经济复苏主线寻找估值水平低、盈利出现改善的行业和 个股。主要集中在金融、地产、建筑建材等周期性行业。（2）中长期看好稳定增长的消费类板块， 我们会逢低增持食品饮料板块中的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的 相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态， 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的 投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价 与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产 的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值 政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露 工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信 息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值 定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对景宏证券投资基金（以下称 “本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支 等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师 签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报 告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景宏证券投资基金 报告截止日： 2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 40,374,853.20 44,695,985.63 结算备付金 2,222,072.10 4,414,938.63 存出保证金 870,548.12 1,035,002.09 交易性金融资产 1,777,829,743.22 1,739,034,026.67 其中：股票投资 1,411,291,425.22 1,338,869,728.67 基金投资 - - 债券投资 366,538,318.00 400,164,298.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6,935,105.60 7,686,209.60 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,828,232,322.24 1,796,866,162.62 负债和所有者权益 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 21,995,081.58 17,833,757.03 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,118,855.40 2,355,013.96 应付托管费 353,142.59 392,502.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,958,603.61 2,365,199.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - 14,010,000.00 递延所得税负债 - - 其他负债 800,000.00 1,000,000.00 负债合计 28,225,683.18 37,956,472.41 所有者权益： 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 -199,993,360.94 -241,090,309.79 所有者权益合计 1,800,006,639.06 1,758,909,690.21 负债和所有者权益总计 1,828,232,322.24 1,796,866,162.62 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.9000元，基金份额总额2,000,000,000.00 份。 7.2 利润表 会计主体：景宏证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年 12月31日 一、收入 81,498,718.68 -631,110,915.78 1.利息收入 14,202,249.18 17,032,752.95 其中：存款利息收入 361,990.94 462,328.34 债券利息收入 13,840,258.24 16,570,424.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -175,143,506.11 -106,800,333.80 其中：股票投资收益 -199,401,252.04 -118,352,332.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 728,306.00 -5,079,965.12 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 23,529,439.93 16,631,963.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 242,439,975.61 -541,343,334.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 40,401,769.83 54,393,564.57 1．管理人报酬 26,710,560.36 34,965,093.93 2．托管费 4,451,760.05 5,827,515.64 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,612,770.30 11,873,845.97 5．利息支出 135,835.55 79,996.55 其中：卖出回购金融资产支出 135,835.55 79,996.55 6．其他费用 490,843.57 1,647,112.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,096,948.85 -685,504,480.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,096,948.85 -685,504,480.35 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景宏证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,000,000,000.00 -241,090,309.79 1,758,909,690.21 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 41,096,948.85 41,096,948.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,000,000,000.00 -199,993,360.94 1,800,006,639.06 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,000,000,000.00 834,414,170.56 2,834,414,170.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -685,504,480.35 -685,504,480.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -390,000,000.00 -390,000,000.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,000,000,000.00 -241,090,309.79 1,758,909,690.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金发起人、基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 注：1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广 东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 光大证券 431,090,322.78 7.57% 259,982,857.51 3.36% 7.4.3.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 光大证券 - 0.00% 2,993,700.00 1.67% 7.4.3.1.3 债券回购交易 无。 7.4.3.1.4 权证交易 无。 7.4.3.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 368,792.98 7.46% 97,443.72 3.29% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 217,874.28 3.38% - 0.00% 注： 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 26,710,560.36 34,965,093.93 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外 原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,451,760.05 5,827,515.64 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 9,944,110.11 - - - - - 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月 31日 基金合同生效日（ 1999年 5月4日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.60% 0.60% 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 光大 证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30% 广东 证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30% 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 40,374,853.20 326,848.03 44,695,985.63 408,357.45 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金应付利润中应付关联方余额列示如下： 金额单位：人民币元 项目 本期末 2012 年12月31日 上年度末 2011 年12月31日 广东证券 - 14,010,000.00 合计 - 14,010,000.00 7.4.4 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 000002 万 科 Ａ 2012年 12月26 日 重大 事项 停牌 10.62 2013年1 月21日 11.13 8,839,886.00 82,380,640.87 93,879,589.32 - 注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,411,291,425.22 77.19 其中：股票 1,411,291,425.22 77.19 2 固定收益投资 366,538,318.00 20.05 其中：债券 366,538,318.00 20.05 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 42,596,925.30 2.33 6 其他各项资产 7,805,653.72 0.43 7 合计 1,828,232,322.24 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 138,179,628.50 7.68 C 制造业 538,483,939.44 29.92 C0 食品、饮料 120,090,293.00 6.67 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00 C5 电子 7,655,000.00 0.43 C6 金属、非金属 278,422,742.67 15.47 C7 机械、设备、仪表 132,315,903.77 7.35 C8 医药、生物制品 - 0.00 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 25,814,337.85 1.43 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 - 0.00 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 525,251,816.71 29.18 J 房地产业 183,561,702.72 10.20 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 1,411,291,425.22 78.40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600031 三一重工 9,046,950 95,807,200.50 5.32 2 000002 万 科Ａ 8,839,886 93,879,589.32 5.22 3 000568 泸州老窖 2,215,545 78,430,293.00 4.36 4 600030 中信证券 5,637,654 75,319,057.44 4.18 5 002142 宁波银行 7,027,554 74,913,725.64 4.16 6 601169 北京银行 8,000,000 74,400,000.00 4.13 7 601318 中国平安 1,500,000 67,935,000.00 3.77 8 600837 海通证券 5,999,960 61,499,590.00 3.42 9 600362 江西铜业 2,504,678 59,761,617.08 3.32 10 601699 潞安环能 2,681,390 58,695,627.10 3.26 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 000002 万 科Ａ 166,269,661.93 9.45 2 600030 中信证券 149,271,973.52 8.49 3 600837 海通证券 125,582,106.31 7.14 4 000960 锡业股份 108,965,917.83 6.20 5 600048 保利地产 106,864,989.65 6.08 6 002155 辰州矿业 102,958,721.42 5.85 7 000630 铜陵有色 95,816,863.75 5.45 8 600519 贵州茅台 95,636,651.89 5.44 9 600549 厦门钨业 80,132,723.00 4.56 10 601169 北京银行 77,080,707.97 4.38 11 601318 中国平安 73,849,298.28 4.20 12 600585 海螺水泥 72,380,647.14 4.12 13 002142 宁波银行 71,058,971.83 4.04 14 000024 招商地产 69,197,652.91 3.93 15 600395 盘江股份 67,194,085.00 3.82 16 600031 三一重工 64,420,750.12 3.66 17 600809 山西汾酒 62,242,435.25 3.54 18 600362 江西铜业 57,479,063.08 3.27 19 600111 包钢稀土 54,121,826.27 3.08 20 600036 招商银行 51,359,002.75 2.92 21 000401 冀东水泥 48,280,709.28 2.74 22 601336 新华保险 47,997,609.27 2.73 23 600348 阳泉煤业 47,483,130.15 2.70 24 600489 中金黄金 46,608,196.30 2.65 25 601601 中国太保 45,885,723.17 2.61 26 601628 中国人寿 45,115,078.48 2.56 27 600547 山东黄金 41,331,222.48 2.35 28 000562 宏源证券 40,559,937.74 2.31 29 000776 广发证券 39,718,664.57 2.26 30 000528 柳 工 38,763,499.79 2.20 31 600199 金种子酒 38,516,226.28 2.19 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600048 保利地产 134,362,197.24 7.64 2 601169 北京银行 108,248,914.52 6.15 3 000527 美的电器 93,790,619.51 5.33 4 000651 格力电器 92,332,442.47 5.25 5 600030 中信证券 90,578,212.03 5.15 6 000858 五 粮 液 88,812,768.98 5.05 7 600519 贵州茅台 87,816,033.62 4.99 8 000002 万 科Ａ 85,917,398.11 4.88 9 000960 锡业股份 85,482,452.76 4.86 10 600549 厦门钨业 83,802,743.15 4.76 11 002155 辰州矿业 82,748,946.61 4.70 12 600585 海螺水泥 78,843,808.32 4.48 13 000024 招商地产 72,352,941.11 4.11 14 600837 海通证券 65,178,841.61 3.71 15 000630 铜陵有色 62,423,594.73 3.55 16 600111 包钢稀土 62,249,787.80 3.54 17 000063 中兴通讯 53,171,430.60 3.02 18 002007 华兰生物 50,005,722.57 2.84 19 600036 招商银行 49,930,564.27 2.84 20 600702 沱牌舍得 46,343,048.55 2.63 21 600348 阳泉煤业 45,778,145.21 2.60 22 600016 民生银行 42,947,762.86 2.44 23 600489 中金黄金 42,175,356.58 2.40 24 600132 重庆啤酒 41,826,071.16 2.38 25 000401 冀东水泥 41,155,527.43 2.34 26 002329 皇氏乳业 37,663,884.30 2.14 27 600547 山东黄金 37,439,366.65 2.13 28 002146 荣盛发展 36,715,418.71 2.09 29 601336 新华保险 36,234,570.48 2.06 30 600015 华夏银行 35,774,188.99 2.03 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,860,979,213.33 卖出股票收入（成交）总额 2,832,224,307.85 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 16,284,318.00 0.90 2 央行票据 130,109,000.00 7.23 3 金融债券 220,145,000.00 12.23 其中：政策性金融债 220,145,000.00 12.23 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 366,538,318.00 20.36 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 1001042 10央行票据 42 1,100,000 109,923,000.00 6.11 2 090209 09国开09 700,000 69,412,000.00 3.86 3 080210 08国开10 500,000 50,380,000.00 2.80 4 110317 11进出17 400,000 40,260,000.00 2.24 5 080405 08农发05 400,000 40,084,000.00 2.23 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 870,548.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,935,105.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,805,653.72 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 93,879,589.32 5.22 重大事项停牌 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 25,400 78,740.16 1,478,730,370.00 73.94% 521,269,630.00 26.06% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 199,999,995.00 10.15% 2 中国人寿保险股份有限公司 199,733,717.00 10.14% 3 幸福人寿保险股份有限公司-分红 93,069,385.00 4.72% （未完）  |