[年报]长盛300：2012年年度报告摘要
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2013年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出 具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 220,846,474.27份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年9月6日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严格的投资纪律约束和数量 化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数 的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由 流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通 过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 叶金松 张燕 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666 010-62350088 95555 传真 010-82255988 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年8月4日（基 金合同生效日）-2010 年12月31日 本期已实现收益 -7,876,399.38 3,359,156.31 52,424,231.51 本期利润 14,121,672.76 -47,494,195.78 68,477,479.15 加权平均基金份额本期利润 0.0629 -0.2102 0.1259 本期基金份额净值增长率 8.01% -23.09% 5.70% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1636 -0.2256 0.0567 期末基金资产净值 184,705,739.34 176,148,947.43 262,729,254.67 期末基金份额净值 0.836 0.774 1.057 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最 后一日，即12月31日。 4、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）合同于2010年8月4日生效，合同 生效当期不是完整报告期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.00% 1.19% 9.57% 1.22% -0.57% -0.03% 过去六个月 2.08% 1.15% 2.49% 1.18% -0.41% -0.03% 过去一年 8.01% 1.20% 7.44% 1.22% 0.57% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -12.20% 1.23% -10.85% 1.28% -1.35% -0.05% 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存 款利率（税后）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司 开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值， 其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发 展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置 比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计 算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (2010年8月4日至2012年12月31日) 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比 例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期 内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注：本基金合同生效日为2010年8月4日，合同生效当年按实际存续期计算， 未按整个自然年度折算。 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润 分配合计 备注 2012年 - - - - 2012年度 未分配收益 2011年 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31 场外除息日： 2011-1-17 场内除息日： 2011-1-18 2010年 - - - - 2010年度 未分配收益 合计 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立， 注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有 限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册 资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股 有限公司（原“安徽省投资集团有限责任公司”）占注册资本的13%。截止2012年12 月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金，并于2002年12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内 机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金 经理，长盛中 证100指数 证券投资基 金基金经理。 2011年12月 20日 — 5年 男，1983年11月出生。北 京大学金融学硕士。2007年 7月加入长盛基金管理有限 公司，曾任金融工程与量化 投资部金融工程研究员。现 任长盛中证100指数证券投 资基金基金经理，长盛沪深 300指数证券投资基金 （LOF），（本基金）基金经理。 注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定 的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有 投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。 报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授 权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披 露等环节对公平交易的管理提出明确要求。 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经 理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导 下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资 决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组 合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执 行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公 司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公 平交易，具体如下： 一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优 先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统 中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。 二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执 行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统 执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投 资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。 三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类 型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件 时，先执行市价指令，后执行限价指令。 对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、 价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公 平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时 向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部 每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员 作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分 别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定 期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每 月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行 间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申 购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配 结果符合公平交易原则。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司 公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资 管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执 行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进 行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相 关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司 公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季 度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、 专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况， 以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差 对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价 差未见异常。 本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，其中24 次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易；13次为长盛同庆封闭式 基金转型为指数型基金前的反向交易。 本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞 价同日反向交易控制，因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下： 长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以 下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份 额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗 下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批 准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量 下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易 系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中 保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2012年,全球经济受欧债危机影响巨大, 欧美经济增长率过低且失业率无显 著改善，新兴市场增长持续放缓。为整顿财政和挽救脆弱的金融体系，欧洲央行推出 了直接货币交易计划，美联储推出资产购买计划。通过贸易和金融渠道，中国也受累 其中，出口和总体经济增速回落，政府出台了一系列积极政策刺激经济，包括降息、 降准、鼓励民营经济发展和加快项目审批。A股市场在经济回落和政策宽松的博弈下 宽幅震荡。行业上，房地产、金融和家电涨幅居前，通信、计算机和电力设备涨幅靠 后。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指 数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.836元，本报告期份额净值增长率为8.01%， 同期业绩比较基准增长率为7.44%。本报告期内日均跟踪误差为0.0641%，年度化跟 踪误差为1.0132%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,经济企稳信号仍不明确，各项改革也会带来很多不确定性。行业政策上 重点是新型城镇化和消费升级，货币政策上将相对中性，CPI可能温和上行，行业表 现将进一步分化，符合政策方向和业务模式领先的行业可能获得资金青睐。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差，在此基础上本基金 将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计 准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行 估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值 日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等 事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督 察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察 稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金 估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日 常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用 的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基 金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2012年12月31日，期末可供分配收益为-36,140,734.93，其中： 未分配收益已实现部分为12,577,342.32元，未分配收益未实现部分为 -48,718,077.25元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等 内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺2013年3月20日 对本基金2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、所有者权益（基金 净值）变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2013)第21327号无保留意见 的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 10,256,705.04 14,023,688.62 结算备付金 23,074.58 23,887.26 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 174,567,001.74 165,575,534.12 其中：股票投资 174,540,100.94 164,816,384.22 基金投资 - - 债券投资 26,900.80 759,149.90 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 367,187.46 - 应收利息 2,452.47 5,387.40 应收股利 - - 应收申购款 98,436.67 22,035.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 185,564,857.96 179,900,532.95 负债和所有者权益 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,946,828.38 应付赎回款 122,616.36 45,540.74 应付管理人报酬 108,768.66 115,307.42 应付托管费 21,753.72 23,061.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 25,629.00 40,707.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 580,350.88 580,140.18 负债合计 859,118.62 3,751,585.52 所有者权益: 实收基金 220,846,474.27 227,462,327.63 未分配利润 -36,140,734.93 -51,313,380.20 所有者权益合计 184,705,739.34 176,148,947.43 负债和所有者权益总计 185,564,857.96 179,900,532.95 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.836元，基金份额总额 220,846,474.27份。 7.2 利润表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至 2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年12月31日 一、收入 16,299,975.24 -44,940,536.38 1.利息收入 84,664.48 109,811.37 其中：存款利息收入 83,995.27 107,400.92 债券利息收入 669.21 2,410.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,808,479.54 5,676,361.09 其中：股票投资收益 -9,048,467.91 3,306,752.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 56,221.22 13,689.03 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,183,767.15 2,355,919.92 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 21,998,072.14 -50,853,352.09 4.汇兑收益（损失以“-”填列） - - 5.其他收入（损失以“-”填列） 25,718.16 126,643.25 减；二、费用 2,178,302.48 2,553,659.40 1.管理人报酬 1,356,900.61 1,617,462.42 2.托管费 271,380.08 323,492.46 3.销售服务费 - - 4.交易费用 156,991.30 227,936.74 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 393,030.49 384,767.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,121,672.76 -47,494,195.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,121,672.76 -47,494,195.78 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 227,462,327.63 -51,313,380.20 176,148,947.43 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 14,121,672.76 14,121,672.76 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） -6,615,853.36 1,050,972.51 -5,564,880.85 其中：1.基金申购款 30,112,923.70 -5,846,907.03 24,266,016.67 2.基金赎回款 -36,728,777.06 6,897,879.54 -29,830,897.52 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34 项 目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 248,638,296.11 14,090,958.56 262,729,254.67 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - -47,494,195.78 -47,494,195.78 三、本期基金份额交易产生的基 -21,175,968.48 -5,585,970.67 -26,761,939.15 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 79,786,271.88 -3,116,475.05 76,669,796.83 2.基金赎回款 -100,962,240.36 -2,469,495.62 -103,431,735.98 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - -12,324,172.31 -12,324,172.31 五、期末所有者权益（基金净值） 227,462,327.63 -51,313,380.20 176,148,947.43 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 周 兵 杨思乐 戴君棉 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛 沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人 为招商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意， 本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易 的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场 内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股 票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300 指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期 日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较 基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金 标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2013年3月20日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本 准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)投 资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本期及上年度可比期间未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本期及上年度可比期间未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期及上年度可比期间无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财 税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基 金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣 代缴个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 (原“安徽省投资集团有限责任公司”) 基金管理人的股东 注：1、根据长盛基金公司2012年8月29日《关于公司股东名称变更及公司章 程修改的公告》，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投 资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 国元证券 76,092,863.40 75.26% 99,750,218.78 73.27% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期末及上年度末未通过关联方交易单元发生权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 国元证券 1,242,259.60 100.00% 116,743.20 100.00% 7.4.8.1.4 应支付关联方佣金 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 总额的比例 国元证券 67,011.36 75.92% 19,656.42 76.70% 关联方 名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 总额的比例 国元证券 84,788.25 74.15% 28,473.56 69.95% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交 易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至 2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,356,900.61 1,617,462.42 其中：支付销售机构的客户维护费 731,850.66 857,608.95 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至 2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 271,380.08 323,492.46 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本期及上年度无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本期末及上年度末未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方 名称 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 国元证券 - - 5,001,000.00 2.20% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至 2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 10,256,705.04 83,323.69 14,023,688.62 106,766.00 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000002 万 科 A 12/12/26 重大事项 公告 10.12 13/01/21 11.13 330,625 2,764,880.22 3,345,925.00 000527 美的电器 12/08/27 重大事项 公告 9.69 等待公告 等待公告 76,290.00 1,094,611.53 739,250.10 600100 同方股份 12/12/27 重大事项 公告 7.48 13/01/10 7.90 54,932 629,960.34 410,891.36 601618 中国中冶 12/12/28 重大事项 公告 2.26 12/01/04 2.33 172,431 665,160.69 389,694.06 合计 5,154,612.78 4,885,760.52 注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批 准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （a）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面 价值与公允价值相差很小。 （b）以公允价值计量的金融工具 (ⅰ)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值 层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第 一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的 余额为169,681,241.22元，属于第二层级的余额为4,885,760.52元，无属于第三层级 的余额(2011年12月31日：第一层级的余额为164,941,961.50元，第二层级的余额为 633,572.62元，无属于第三层级的余额)。 (ⅱ)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层 级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股 票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (ⅲ)第三层级公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31 日：无)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金 融工具公允价值变动为零元(2011年度：净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入 损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及内蒙古伊利实业集团股份有限公 司(“伊利股份”)发行的股票(涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”) 和重庆啤酒股份有限公司(“重庆啤酒”)发行的股票)。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 174,540,100.94 94.06 其中：股票 174,540,100.94 94.06 2 固定收益投资 26,900.80 0.01 其中：债券 26,900.80 0.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,279,779.62 5.54 6 其他各项资产 718,076.60 0.39 7 合计 185,564,857.96 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 992,779.16 0.54 B 采掘业 17,708,983.81 9.59 C 制造业 56,687,797.18 30.69 C0 食品、饮料 11,071,360.98 5.99 C1 纺织、服装、皮毛 447,557.77 0.24 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,368,542.83 1.82 C5 电子 2,810,827.19 1.52 C6 金属、非金属 13,091,271.70 7.09 C7 机械、设备、仪表 17,886,366.04 9.68 C8 医药、生物制品 7,962,481.22 4.31 C99 其他制造业 49,389.45 0.03 D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,936,325.05 2.13 E 建筑业 6,186,269.29 3.35 F 交通运输、仓储业 3,997,874.67 2.16 G 信息技术业 4,051,818.24 2.19 H 批发和零售贸易 4,011,183.93 2.17 I 金融、保险业 57,607,895.96 31.19 J 房地产业 10,700,395.60 5.79 K 社会服务业 1,799,667.70 0.97 L 传播与文化产业 464,418.72 0.25 M 综合类 2,393,753.43 1.30 合计 170,539,162.74 92.33 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 188,200.00 0.10 C 制造业 1,596,698.20 0.86 C0 食品、饮料 274,240.00 0.15 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 870,258.20 0.47 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 452,200.00 0.24 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 646,500.00 0.35 E 建筑业 529,840.00 0.29 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 563,450.00 0.31 J 房地产业 254,070.00 0.14 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 222,180.00 0.12 M 综合类 - - 合计 4,000,938.20 2.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600016 民生银行 842,461 6,621,743.46 3.59 2 601166 兴业银行 326,945 5,456,712.05 2.95 3 601318 中国平安 115,461 5,229,228.69 2.83 4 600000 浦发银行 469,565 4,658,084.80 2.52 5 601328 交通银行 843,468 4,166,731.92 2.26 6 600030 中信证券 274,486 3,667,132.96 1.99 7 000002 万 科Ａ 330,625 3,345,925.00 1.81 8 601169 北京银行 352,969 3,282,611.70 1.78 9 600837 海通证券 310,534 3,182,973.50 1.72 10 600519 贵州茅台 14,523 3,035,597.46 1.64 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 000970 中科三环 14,000 456,260.00 0.25 2 002236 大华股份 8,932 413,998.20 0.22 3 601800 中国交建 60,000 318,000.00 0.17 4 000750 国海证券 25,000 299,750.00 0.16 5 000596 古井贡酒 8,000 274,240.00 0.15 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600016 民生银行 1,910,470.60 1.08 2 601169 北京银行 1,796,523.00 1.02 3 002304 洋河股份 1,615,519.80 0.92 4 600000 浦发银行 1,519,137.00 0.86 5 601088 中国神华 1,352,414.00 0.77 6 600395 盘江股份 1,202,223.00 0.68 7 600109 国金证券 1,038,195.00 0.59 8 601166 兴业银行 964,468.00 0.55 9 002081 金 螳 螂 863,492.00 0.49 10 600111 包钢稀土 823,805.03 0.47 11 600188 兖州煤业 795,911.00 0.45 12 600011 华能国际 760,045.00 0.43 13 600837 海通证券 738,172.42 0.42 14 600104 上海汽车 706,414.00 0.40 15 601688 华泰证券 616,930.16 0.35 16 000776 广发证券 616,740.00 0.35 17 000725 京东方Ａ 614,134.00 0.35 18 000651 格力电器 608,476.78 0.35 19 600028 中国石化 604,578.00 0.34 20 601669 中国水电 520,003.00 0.30 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例（%） 1 600016 民生银行 5,993,302.57 3.40 2 601166 兴业银行 2,723,230.90 1.55 3 600000 浦发银行 1,687,768.14 0.96 4 601088 中国神华 1,601,780.76 0.91 5 601328 交通银行 1,411,870.40 0.80 6 600030 中信证券 1,358,865.09 0.77 7 600109 国金证券 1,075,458.00 0.61 8 600395 盘江股份 1,064,054.83 0.60 9 600188 兖州煤业 946,917.27 0.54 10 600111 包钢稀土 932,938.85 0.53 11 601318 中国平安 914,318.92 0.52 12 600028 中国石化 823,538.25 0.47 13 601919 中国远洋 767,145.89 0.44 14 601601 中国太保 709,793.99 0.40 15 601398 工商银行 646,301.80 0.37 16 000983 西山煤电 602,301.24 0.34 17 600519 贵州茅台 595,679.91 0.34 18 601169 北京银行 582,329.04 0.33 19 000002 万 科Ａ 568,313.78 0.32 20 601688 华泰证券 454,382.13 0.26 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 49,048,563.10 卖出股票收入（成交）总额 52,276,699.71 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖 出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 7 可转债 26,900.80 0.01 8 其他 - - 9 合计 26,900.80 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 110022 同仁转债 230 26,900.80 0.01 注：本基金本报告期末仅持有上述一支债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期间基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记 录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 367,187.46 3 应收股利 - 4 应收利息 2,452.47 5 应收申购款 98,436.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 718,076.60 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （未完）  |