[年报]长信金利：2012年年度报告摘要
定期报告 1 长信金利趋势股票型证券投资基金2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2013年03月26日 定期报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 定期报告 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信金利趋势股票 基金主代码 519994 交易代码 519995（前端） 519994（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,554,210,546.50 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化 和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投 资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市 公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点 分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判 中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础 上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司 证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的 基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周永刚 周倩芝 联系电话 021-61009999 021-61618888 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 4007005566 95528 传真 021-61009800 021-63602540 定期报告 4 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的 管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号 定期报告 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -957,973,575.20 259,749,875.98 43,481,985.46 本期利润 306,578,278.61 -1,504,670,237.74 -340,420,397.83 加权平均基金份额 本期利润 0.0309 -0.1462 -0.0307 本期基金份额净值 增长率 5.04% -19.13% -3.40% 3.1.2 期末数据和 指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金 份额利润 -0.1353 -0.0380 -0.0627 期末基金资产净值 6,253,203,819.84 6,368,875,347.80 8,027,883,558.32 期末基金份额净值 0.6545 0.6231 0.7705 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.22% 1.23% 6.85% 0.84% 0.37% 0.39% 过去六个月 -0.40% 1.19% 1.80% 0.81% -2.20% 0.38% 过去一年 5.04% 1.13% 3.15% 0.85% 1.89% 0.28% 过去三年 -17.94% 1.20% -24.64% 0.99% 6.70% 0.21% 定期报告 6 过去五年 -43.72% 1.63% -49.82% 1.50% 6.10% 0.13% 自基金合同生效 日起至今（ 2006 年4月30日至2012 年12月31日） 96.78% 1.70% 48.22% 1.55% 48.56% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 长长长长长长长长基长基基 2006-04-30 2007-04-16 2008-03-25 2009-03-06 2010-02-12 2011-02-09 2012-01-18 2012-12-31 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注：1、图示日期为2006年4月30日至2012年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建 仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、 资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为 60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产 总净值比例为5－15%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长长长长长长长长基长基基 2008年2009年2010年2011年2012年 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 定期报告 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2012年 － － － － 2011年 － － － － 2010年 － － － － 合计 － － － － 定期报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准， 由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司 共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限 公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占 16.67%。 截至2012年12月31日，本基金管理人管理14只开放式基金，即长信利息收益 货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双 利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数 （LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、 长信利鑫分级债、长信内需成长股票和长信可转债债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志宝 本基金 的基金 经理、长 信增利 动态策 略股票 型证券 投资基 金的基 金经理、 公司投 资总监 2012年10月 27日 － 15年 经济学硕士，南京大学国际 贸易专业研究生毕业，具有 基金从业资格。曾先后任职 于国泰君安证券股份有限 公司资产管理部投资经理、 国海证券有限责任公司资 产管理部副总经理、民生证 券有限责任公司资产管理 部总经理。2006年5月加入 长信基金管理有限责任公 司投资管理部，从事投资策 略研究工作。现任公司投资 总监、本基金和长信增利动 态策略股票型证券投资基 金的基金经理。 定期报告 9 黄韵 本基金 的基金 经理助 理、行业 研究员 2011年9月 13日 － 7年 金融学硕士，武汉大学研究 生毕业，具备基金从业资 格。2002年曾任三九企业集 团金融证券专员。2006年加 入长信基金，历任公司产品 设计研究员、基金经理助 理。2010年5月26日开始担 任研究发展部行业研究员， 负责行业和上市公司研究 工作，2011年9月开始兼任 长信金利基金的基金经理 助理。 付勇 本基金 的基金 经理、公 司副总 经理 2010年6月 28日 2012年11月 15日 11年 曾任本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。 3、本基金基金经理（助理）的证券从业年限以基金经理（助理）进入证券 业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至 交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 定期报告 10 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能： （1）严格按照时间顺序发送委托指令； （2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令， 并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按 照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。 在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令 时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非 集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令， 在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令 价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性 审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算 机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露 的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资 管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司 在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价 格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按 照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应 分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立 投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投 资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超 定期报告 11 过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异 常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年，整体看国内外经济都处于衰退后的调整期。国际方面，欧洲债务危 机的形势得到缓解，金融市场的风险溢价明显降低。美国经济逐渐走上温和复苏 的道路。国内经济也在下半年触底启稳。在这样的背景下，全球风险偏好和国内 经济发展态势成为主导市场表现的主要因素，全年贯穿国内A股市场的核心问题 是国内经济何时见底启稳。2012年初在国内宏观政策开始放松的背景下，市场预 期国内经济将在二季度触底，情绪较为乐观，反映在市场层面上周期类的有色金 属、家用电器、房地产、采掘等行业涨幅居前。2012年二季度经济数据并未如市 场预期的转好，市场开始谨慎，转而关注企业基本面的状况，业绩改善预期明显 以及业绩增长确定的行业受到市场的青睐。市场上医药生物、食品饮料、公共事 业、房地产等行业表现相对较好。2012年三季度经济数据继续缓慢下行，同时叠 加上国内领导层的换届选举，短期政策预期的不确定性进一步放大了市场的悲观 预期，市场全线下跌，其中业绩预期相对稳定的行业表现相对较好。2012年四季 度经济数据开始呈现出启稳转好的态势，十八大换届选举结束后，政策预期开始 逐渐稳定，市场触底强势上涨，金融服务和房地产行业涨幅居前。 报告期内，本基金在上半年基于对市场呈现区间波动的判断，主动对股票资 产配置比例进行调整，较好的抓住了市场波动区间，对基金业绩起到了正面贡献。 行业配置上金融服务、纺织服装、食品饮料、建筑建材对基金业绩贡献明显，配 置居中的机械设备、信息服务、采掘等行业对基金业绩有所拖累。三季度开始基 于对经济将见底启稳的判断，基金大幅提高了股票资产的配置比例，该操作在使 得基金业绩在三季度的市场大跌中受到明显拖累。四季度基金对行业配置进行了 较大的调整，大幅提高了金融服务、房地产的配置比例，降低了食品饮料、信息 服务和信息设备的配置比例，该操作使得基金业绩在四季度得到了快速的回升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.6545元，报告期基金份额净值增长率为 定期报告 12 5.04%，成立以来的累计净值为1.9939元，本期业绩比较基准增长率为3.15%，基 金波动率为1.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年，经济启稳复苏力度和发展路径将成为市场的核心。在经历了过 去一年的调整后，虽然世界经济存在较多不确定因素，但总体看外围市场环境得 到了明显的改善，全球风险溢价水平降低。国内经济在2012年见底启稳。未来对 于国内市场而言，经济复苏的力度和新一届政府领导下的经济发展方向将成为主 导市场的主要因素。 我们认为中国经济内生性持续增长的动力依然较强，同时配合各项宏微观政 策，预计国内经济将平稳增长。以地产、汽车为代表的先导性行业的基本面数据 持续走强，反映出国内消费需求的刚性。从推动内需的因素看，未来随着收入分 配改革的推进有望继续提升居民收入水平，提升消费对经济增长的促进作用。同 时配合政府基建投资的启动，相对宽松的货币政策等一系列的宏观政策，国内经 济有望在启稳回升后继续保持平稳较快发展的态势。全年看，预计市场流动性相 对宽松。从社会融资总量看，该数据呈现出不断增长的态势。通胀在上半年保持 较低的水平，下半年需保持警惕，预计在全年不构成主要的影响因素。从长期的 角度看，随着环境问题的凸显，人口红利的消失，在保持经济平稳增长的同时加 快推进经济结构调整和转变发展方式，成为未来经济发展的必然选择，符合经济 结构调整方向的行业将长期受益。 基于我们对经济复苏相对乐观的判断，基金在行业的选择上将更加偏好和宏 观经济相关性高的周期类行业，对于我们去年四季度就开始提高配置的银行和地 产我们持续看好。同时，基金也将逐渐增加有色金属的行业配置比例，在全球经 济缓慢复苏以及国内经济持续增长的背景下，看好有色金属的资源类属性。从自 下而上的角度看，基金将围绕消费升级、产业升级、环境保护等长期主题选择相 关的受益个股进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任 定期报告 13 公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工 作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易 管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨 干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估 值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券 估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会 估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分 沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序 的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关 的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度 已实现收益的80%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但 若基金合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 定期报告 14 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在 对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的 投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额 持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、 准确、完整。 定期报告 15 §6 审计报告 本报告期本基金2012年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第1300068 号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 定期报告 16 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 210,510,331.68 609,647,104.60 结算备付金 15,482,256.04 4,153,950.45 存出保证金 2,750,000.00 2,750,000.00 交易性金融资产 6,030,241,395.24 5,758,823,194.63 其中：股票投资 5,631,326,395.24 5,758,823,194.63 基金投资 － － 债券投资 398,915,000.00 － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 5,021,227.91 25,097,689.00 应收利息 7,632,245.50 224,804.85 应收股利 － － 应收申购款 174,171.14 76,328.91 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 6,271,811,627.51 6,400,773,072.44 负债和所有者权益 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 16,121,688.26 定期报告 17 应付赎回款 2,582,835.48 1,066,932.47 应付管理人报酬 7,331,816.63 8,335,167.75 应付托管费 1,221,969.47 1,389,194.63 应付销售服务费 － － 应付交易费用 4,232,323.39 1,751,152.78 应交税费 14,920.00 14,920.00 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 3,223,942.70 3,218,668.75 负债合计 18,607,807.67 31,897,724.64 所有者权益： 实收基金 3,939,946,384.79 4,215,250,866.21 未分配利润 2,313,257,435.05 2,153,624,481.59 所有者权益合计 6,253,203,819.84 6,368,875,347.80 负债和所有者权益总计 6,271,811,627.51 6,400,773,072.44 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.6545元，基金份额总额 9,554,210,546.50份。 7.2 利润表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月 31日 一、收入 435,179,751.67 -1,351,924,191.64 1.利息收入 29,341,137.72 24,922,850.44 其中：存款利息收入 8,495,054.43 7,221,073.91 债券利息收入 20,809,119.75 17,409,511.93 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 36,963.54 292,264.60 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填-859,660,069.39 386,576,942.69 定期报告 18 列） 其中：股票投资收益 -946,317,799.21 341,626,618.36 基金投资收益 － － 债券投资收益 9,065,109.48 -22,240,450.00 资产支持证券投资收 益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 77,592,620.34 67,190,774.33 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 1,264,551,853.81 -1,764,420,113.72 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 946,829.53 996,128.95 减：二、费用 128,601,473.06 152,746,046.10 1．管理人报酬 94,259,976.02 114,228,552.03 2．托管费 15,709,996.06 19,038,091.94 3．销售服务费 － － 4．交易费用 18,266,181.29 19,115,840.40 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支 出 － － 6．其他费用 365,319.69 363,561.73 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 306,578,278.61 -1,504,670,237.74 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 306,578,278.61 -1,504,670,237.74 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益4,215,250,866.21 2,153,624,481.59 6,368,875,347.80 定期报告 19 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) － 306,578,278.61 306,578,278.61 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-” 号填列） -275,304,481.42 -146,945,325.15 -422,249,806.57 其中：1.基金申购款 49,475,775.88 24,091,700.65 73,567,476.53 2.基金赎回款 -324,780,257.30 -171,037,025.80 -495,817,283.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,939,946,384.79 2,313,257,435.05 6,253,203,819.84 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,296,660,125.93 3,731,223,432.39 8,027,883,558.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) － -1,504,670,237.7 4 -1,504,670,237.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-” 号填列） -81,409,259.72 -72,928,713.06 -154,337,972.78 其中：1.基金申购款 369,611,575.83 315,695,960.27 685,307,536.10 2.基金赎回款 -451,020,835.55 -388,624,673.33 -839,645,508.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 4,215,250,866.21 2,153,624,481.59 6,368,875,347.80 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 定期报告 20 田丹 ————————— 基金管理公司负责人 蒋学杰 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信金利趋势股票型证券投资基 金募集的批复》(证监基金字【2005】168号)批准，由长信基金管理有限责任公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票 型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展 银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股 票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书 (更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场 工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债指数× 30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁 布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 定期报告 21 “企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基 金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12 月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 （1）主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证 券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及 定期报告 22 其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发 行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企 业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计 算个人所得税，暂不征收企业所得税。 4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。 5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个 人所得税和企业所得税。 （2）应交税费 单位：人民币元 债券利息收入所得税 2012年 2011年 14,920.00 14,920.00 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦 发银行”） 基金托管人 长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江证券控股(香港)有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江成长资本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 定期报告 23 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长江证券 2,014,882,480.73 17.06% 1,427,464,604.23 11.22% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 长江证券 1,803,712.99 17.52% 1,333,011.89 31.51% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 长江证券 1,213,341.62 11.44% 205,255.70 11.72% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费- 证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证 管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长 江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券获得证 券研究综合服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 定期报告 24 2012年1月1日至2012年12月31 日 2011年1月1日至2011年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 94,259,976.02 114,228,552.03 其中：支付销售机构的客 户维护费 25,084,449.63 30,997,886.09 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产 净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 15,709,996.06 19,038,091.94 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 上海浦东发 展银行 - 51,165,686.30 - - - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 上海浦东发 展银行 - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 定期报告 25 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月 31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月 31日 基金合同生效日（2006年4 月30日）持有的基金份额 － － 期初持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.11% 0.10% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执 行。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发 展银行股份 有限公司 210,510,331.68 8,425,012.64 609,647,104.60 7,108,641.41 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登 记结算有限责任公司的结算备付金，于2012年12月31日的相关余额为人民币 15,482,256.04元(2011年：人民币4,153,950.45元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行 定期报告 26 人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之 日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网 上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至 该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为 特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2012年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而持有的流通受限 证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2012年12月31日，本基金持有的暂时停牌等流通受限股票列示如下： 单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 000002 万科A 2012-12-26 筹划重大 资产重组 10.62 2013-01- 21 11.13 10,102,765 79,569,773.37 107,291,364.30 000527 美的电器 2012-08-27 宣告重大 事项 9.18 尚未复牌 - 9,482,897 127,563,487.21 87,052,994.46 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 于2012年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 定期报告 27 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,631,326,395.24 89.79 其中：股票 5,631,326,395.24 89.79 2 固定收益投资 398,915,000.00 6.36 其中：债券 398,915,000.00 6.36 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 225,992,587.72 3.60 6 其他各项资产 15,577,644.55 0.25 7 合计 6,271,811,627.51 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 625,494,672.71 10.00 C 制造业 1,910,827,684.58 30.56 C0 食品、饮料 94,183,214.14 1.51 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑 料 19,579,539.30 0.31 C5 电子 1,028,465.50 0.02 C6 金属、非金属 1,081,656,166.31 17.30 C7 机械、设备、仪表 712,434,699.33 11.39 C8 医药、生物制品 1,945,600.00 0.03 定期报告 28 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应 业 758,000.00 0.01 E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 102,044,771.60 1.63 G 信息技术业 36,037,347.50 0.58 H 批发和零售贸易 345,231,987.02 5.52 I 金融、保险业 1,452,372,485.51 23.23 J 房地产业 576,763,017.97 9.22 K 社会服务业 135,388,043.70 2.17 L 传播与文化产业 178,267,504.16 2.85 M 综合类 268,140,880.49 4.29 合计 5,631,326,395.24 90.06 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 43,042,222 421,813,775.60 6.75 2 000001 平安银行 16,954,584 271,612,435.68 4.34 3 601718 际华集团 89,083,349 268,140,880.49 4.29 4 601998 中信银行 60,828,321 260,953,497.09 4.17 5 000960 锡业股份 12,499,717 248,494,373.96 3.97 6 600497 驰宏锌锗 17,443,408 246,824,223.20 3.95 7 600104 上汽集团 13,008,274 229,465,953.36 3.67 8 000501 鄂武商Ａ 18,546,709 213,287,153.50 3.41 9 600266 北京城建 9,961,304 148,323,816.56 2.37 10 600395 盘江股份 8,390,033 142,798,361.66 2.28 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金 管理有限责任公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 定期报告 29 1 000001 平安银行 226,554,406.17 3.56 2 600497 驰宏锌锗 224,138,173.55 3.52 3 000960 锡业股份 223,446,731.53 3.51 4 601998 中信银行 220,354,547.47 3.46 5 000501 鄂武商Ａ 205,461,274.07 3.23 6 601688 华泰证券 165,163,695.33 2.59 7 600395 盘江股份 149,575,382.04 2.35 8 000157 中联重科 145,529,507.69 2.29 9 600050 中国联通 136,713,062.78 2.15 10 600585 海螺水泥 126,544,006.31 1.99 11 600809 山西汾酒 122,049,289.11 1.92 12 000060 中金岭南 120,730,690.90 1.90 13 600066 宇通客车 120,076,823.89 1.89 14 000926 福星股份 116,334,189.30 1.83 15 600887 伊利股份 113,410,019.25 1.78 16 601318 中国平安 111,606,308.69 1.75 17 600266 北京城建 111,015,300.68 1.74 18 600104 上汽集团 111,006,757.58 1.74 19 000778 新兴铸管 102,003,847.86 1.60 20 002396 星网锐捷 100,788,618.96 1.58 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000157 中联重科 226,423,234.74 3.56 2 600887 伊利股份 218,118,698.92 3.42 3 601688 华泰证券 195,252,483.45 3.07 4 000568 泸州老窖 176,510,272.86 2.77 5 600690 青岛海尔 164,647,299.50 2.59 6 600066 宇通客车 160,263,422.62 2.52 7 000063 中兴通讯 153,090,728.93 2.40 8 600809 山西汾酒 151,740,367.15 2.38 9 002081 金 螳 螂 151,415,962.96 2.38 10 000858 五 粮 液 148,221,811.27 2.33 11 000423 东阿阿胶 146,054,059.96 2.29 定期报告 30 12 600009 上海机场 136,250,120.86 2.14 13 601088 中国神华 134,796,592.17 2.12 14 600036 招商银行 133,944,098.93 2.10 15 002024 苏宁电器 133,114,562.88 2.09 16 600518 康美药业 122,147,692.77 1.92 17 601668 中国建筑 120,704,753.49 1.90 18 000888 峨眉山Ａ 119,776,320.40 1.88 19 600016 民生银行 116,511,278.20 1.83 20 600496 精工钢构 115,925,167.14 1.82 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,708,477,216.74 卖出股票的收入（成交）总额 6,153,275,030.21 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 149,875,000.00 2.40 3 金融债券 249,040,000.00 3.98 其中：政策性金融债 249,040,000.00 3.98 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 398,915,000.00 6.38 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 定期报告 31 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 120409 12农发09 2,000,000 199,020,000.00 3.18 2 120219 12国开19 500,000 50,020,000.00 0.80 3 1001037 10央行票据37 500,000 49,975,000.00 0.80 4 1001042 10央行票据42 500,000 49,965,000.00 0.80 5 1001060 10央行票据60 500,000 49,935,000.00 0.80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,750,000.00 2 应收证券清算款 5,021,227.91 3 应收股利 － 4 应收利息 7,632,245.50 5 应收申购款 174,171.14 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 15,577,644.55 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 定期报告 32 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告 33 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 509,989 18,734.15 603,907,909.55 6.32% 8,950,302,636.95 93.68% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 5,454,915.60 0.06% 注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份 额总量的数量区间为0万份至10万份（含）； 2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份 （含）。 定期报告 34 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年4月30日)基金份额总额 613,254,516.24 本报告期期初基金份额总额 10,221,801,256.34 本报告期基金总申购份额 119,978,198.76 减：本报告期基金总赎回份额 787,568,908.60 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 9,554,210,546.50 定期报告 35 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动 本报告期内，副总经理付勇先生离职，本基金管理人于2012年11月1日在指 定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。 11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经中国证券监督管理委员会任职资格审核，核准上海浦东发展银行股份有限 公司公司及投资银行总部资产托管部李桦基金行业高级管理人员任职资格（证监 许可【2012】1285 号），上海浦东发展银行股份有限公司已聘任李桦同志为公 司及投资银行总部资产托管部总经理，刘长江同志不再担任公司及投资银行总部 资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币120,000.00元，该审计机构为本基金 提供的审计服务的连续年限为7年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 定期报告 36 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 长江证券 1 2,014,882,480.73 17.06% － － 东方证券 2 1,357,144,943.22 11.49% － － 日信证券 1 1,274,383,978.94 10.79% － － 申银万国证券 1 796,539,419.20 6.74% － － 国盛证券 1 785,920,948.63 6.65% － － 国信证券 1 734,005,057.63 6.21% － － 光大证券 1 548,710,351.53 4.64% － － 中信证券 1 530,816,755.07 4.49% － － 银河证券 1 520,407,348.90 4.41% － － 华泰证券 1 479,070,106.27 4.06% － － 兴业证券 1 476,203,896.47 4.03% － － 国金证券 1 471,335,794.77 3.99% － － 中信建投 1 441,502,322.74 3.74% － － 国泰君安 1 346,247,503.33 2.93% － － 中投证券 1 342,905,914.46 2.90% － － 东兴证券 1 314,087,283.25 2.66% － － 湘财证券 1 188,548,927.54 1.60% － － 宏源证券 1 89,206,027.20 0.76% － － 华宝证券 1 78,176,552.89 0.66% － － 西藏同信证券 1 23,656,634.18 0.20% － － 东吴证券 1 － － － － 平安证券 1 － － － － 中国国际金融 1 － － － － 第一创业证券 1 － － － － 招商证券 2 － － － － 合计 27 11,813,752,246.95 100% － － 定期报告 37 券商名称 交易 单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期债券 回购成交总 额比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长江证券 1 － － 1,803,712.99 17.52% 东方证券 2 － － 1,156,803.63 11.24% 日信证券 1 － － 1,093,993.02 10.63% 申银万国证券 1 － － 689,555.19 6.70% 国盛证券 1 － － 695,506.72 6.76% 国信证券 1 － － 626,315.25 6.08% 光大证券 1 － － 485,555.22 4.72% 中信证券 1 － － 443,290.48 4.31% 银河证券 1 － － 473,781.40 4.60% 华泰证券 1 － － 407,205.25 3.96% 兴业证券 1 － － 407,860.98 3.96% 国金证券 1 － － 412,110.48 4.00% 中信建投 1 － － 379,216.19 3.68% 国泰君安 1 － － 306,393.93 2.98% 中投证券 1 － － 296,012.22 2.88% 东兴证券 1 － － 282,794.68 2.75% 湘财证券 1 － － 165,018.75 1.60% 宏源证券 1 － － 81,212.56 0.79% 华宝证券 1 － － 66,798.39 0.65% 西藏同信证券 1 － － 21,536.38 0.21% 东吴证券 1 － － － － 平安证券 1 － － － － 中国国际金融 1 － － － － 第一创业证券 1 － － － － 招商证券 2 － － － － 合计 27 － － 10,294,673.71 100% 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增了日信证券1个席位。 定期报告 38 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 <1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监 基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》， 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 二〇一三年三月二十六日 中财网
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