[发行]380ETF：更新招募说明书摘要（2013年第1号）
文件3： 上证 380交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2013年第 1号） 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2013年3月16日 重要提示 本基金经中国证监会 2011年 7月 14日证监许可[2011]1096号文核准募集。本基金基 金合同于 2011年9月16日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金 投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募 说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2013年 3月 16 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2012年12月 31日(财务资料未经审计)。 1 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦塔楼 31、32、33层整层 成立时间：1998年3月6日 法定代表人：吴万善 注册资本：1.5亿元人民币 电话：（0755）82763888 传真：（0755）82763889 联系人：鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证 监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1亿元人民币。2005年，经中 国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5亿元人民币。目前 股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限 公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省 分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、 总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限 公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、代总裁。 张涛先生，董事，中共党员，博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银 行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经 理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；现任华泰证券 股份有限公司副总裁、党委委员。 姜健先生，董事，中共党员，硕士研究生。历任南京农业大学教师；华泰证券人事处职 员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资 银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银 行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服 务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。 李真先生，董事，中共党员，材料工程、企业管理双学士，高级工程师。历任机械工业 部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术 处副处长；深圳亚洲金刚石有限公司副总经理（干部交流）；深圳市投资管理公司董事局秘 2 书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任；深圳市通产实 业有限公司党委书记、董事长；深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长； 现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。 余钢先生，董事，中共党员。毕业于湘潭大学英语专业，高级经济师，中共党员。历任 广州军区技术局四处见习学员；广州军区技术局组织处助理翻译、中尉；广州军区情报部副 连参谋、正连参谋、副营参谋；深圳市投资管理公司人事部、董办、办公室业务经理；深圳 市国资委企业领导人员管理处主任科员；深圳市国资委办公室副主任、党委秘书；深圳市国 资委企业领导人员管理处副处长；深圳市地铁有限公司人力资源部部长、党支部书记；深圳 市地铁集团有限公司党委委员人力资源部部长、党支部书记（2009-2010年 4月兼深圳通公 司董事、深圳大学轨道交通学院理事会理事）；2009.09—2009.11深圳市市委中青班培训学 习；现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事。 洪文瑾女士，董事，中共党员，硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部， 厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理，厦门国际 信托投资有限公司总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长。 庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负 责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁。 高良玉先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任南京农业大学审计处干部、 中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长。1998年加入南方基金担任 副总经理、总裁，现任南方基金管理有限公司副董事长、南方东英资产管理有限公司（香港） 董事会主席。 张磊先生，独立董事，工商管理硕士（MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师(CFA)， 获得美国 NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（Yale Endowment） 及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC)，主要从事基金管理及投资 研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表；现任 HCM投资管理有限公司高级合伙 人，United World College of Southeast Asia Foundation校董、耶鲁大学校务委员会成 员、国际顾问委员会成员，纽约金融分析师协会会员。 周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香 港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、中国留美金融学会理事、 美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委，北京大学 光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教 授，香港大学荣誉教授，深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员；现为长江商学院 金融教授、EMBA和高层培训项目学术主任，国家杰出青年基金获得者。 王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，1997年中国人民大学会计专业研究生 班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师；历任北京市财政局会计处副处长，北京会 3 计公司总经理（正处级）；现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。 丛培国先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲 师、经济法教研室副主任，美国加州大学洛杉矶校区（UCLA）客座教授、北京大学副教授； 现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。 米志明先生，独立董事，本科，高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局 长，扬州市税务局副局长，扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长，建设 银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员、巡视员。 2、监事会成员 骆新都女士，职工监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限 公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士，监事，本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长，华泰证券计划资金 部副总经理（主持工作）、稽查监察部副总经理、总经理；现任华泰证券股份有限公司计划 财务部总经理。 周景民先生，监事，工学硕士、工商管理硕士（MBA），经济师。历任深圳三九企业集团 三九贸易公司职员，深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工 商管理学院 MBA学生兼助教，广东美的集团战略发展部高级经理，招商局集团中国南山开发 （集团）公司研究发展部高级项目经理，深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理；现 任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。 苏荣坚先生，监事，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦门信达股份 有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任 厦门国际信托有限公司财务部总监兼财务部总经理。 郑城美先生，监事，中共党员，经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研究 发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总 经理（主持工作）、计划财务部副总经理、财务部总经理、兴业证券财务总监；现任兴业证 券副总裁。 苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师， 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务 部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 3、公司高级管理人员 吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省 分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、 总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限 公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、代总裁。 俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任江苏省投资公司业务经 4 理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高 科技创业投资有限公司董事长兼总经理。 2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公 司副总裁、党委委员。 郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、 国泰君安证券公司。 2000年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方 避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总 裁。 朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、 中国经济开发信托投资公司， 2002年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部 总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员， 华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼 债券部总经理。 2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理 有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。 杨小松先生，督察长，中共党员，会计学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会 计专业翻译，光大银行证券部职员，证监会国际部、上市部、发行部主任科员、副处长、处 长（期间曾派往美国 NASDAQ工作），证监会上海监管局党委委员兼局长助理、副局长，证 监会发行监管部副主任。 2012年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司督察长、党委 委员、党委副书记。 4、基金经理 杨德龙先生，北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。 2006年 加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年 8月至今，任小康 ETF及南方小康基金经理； 2011年 9月至今，任南方上证 380ETF及联接基金基金经理；2013 年 3月至今，任南方策略基金经理。 5、投资决策委员会成员 董事长、代总裁吴万善先生，副总裁郑文祥先生，总裁助理兼投资总监邱国鹭先生，专 户投资管理部执行总监蒋峰先生，固定收益部总监李海鹏先生，研究部总监史博先生，投资 部执行总监陈键先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）托管人情况 1、基本情况 5 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年 09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建 设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004年 9月分立而成立，承继了原中国建设银行 的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005年 10月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9月 11日，中国建设银行又作为第一家 H股公司晋身恒生指数。2007年 9月 25日中国 建设银行 A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总 数为：250,010,977,486股(包括 240,417,319,880股 H股及 9,593,657,606股 A股)。 截至2012 年9月30日，中国建设银行资产总额132,964.82亿元，较上年末增长8.26%。 截至 2012年 9月 30日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,585.19亿元，较上年同期增 长13.87%。年化平均资产回报率为 1.65%，年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净 收入 2,610.24亿元，较上年同期增长 17.05%。净利差为2.57%，净利息收益率为2.74%， 分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元，较上年同 期增长1.64%。 中国建设银行在中国内地设有 1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约 翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海 外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小 时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 20家， 拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中 德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2012年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国 6 内外知名机构授予的 30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行 1000 强”中位列第6，较去年上升 2位；在美国《财富》世界 500强中排名 77位，较去年上升 31位；在美国《福布斯》2012年度全球上市公司 2000强排名第 13位，较去年上升 4位。 本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度 大奖”的上市公司，并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最 佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、 养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等 12个职能处室、团队，现 有员工 209人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中 国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具 有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零 售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部， 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2012年 9月 30日，中国建设银行已托管 267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行在 2005年及自 2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中 国最佳托管银行”，在 2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖， 7 并获和讯网 2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 8 等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理证券公司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券 大厦 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 公司网站：http://www .htsc.com.cn 2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大五道口广 场 1号楼 21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn 3 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业 大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业 大厦 C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinas tock.com.cn 9 4 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 电话：021－2321 9000 传真：021- 23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com 5 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会 广场 43楼（4301 -4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、 19、36、38、39、41、4 2、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn 6 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、1 7层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、1 7层 法定代表人：黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 公司网站：www.cgws.com 7 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 办公地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 电话：021-5 4033888 传真：021-5 4038844 客服电话：95523或 4008895523 网址：www.s ywg.com 8 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话：10108998，95525 公司网站：www.ebscn.com 10 9 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣 超商务中心 A栋第 18层 -21层及第 04层01、02、 03、05、11、12、13、1 5、16、18、19、20、21、 22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务 中心 A栋第04、18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn 10宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人：冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客服电话：4008-000-562 公司网站：www.hysec.com 11湘财证券有限责任公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标 志商务中心 A栋 11层 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021-68634518 客服电话：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com 12信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-6 3080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com 13东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29 层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn 11 14东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138号 办公地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：矫正中 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686，0431-85096733 公司网站：www.nesc.cn 15渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号 写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-2 8451861 传真：022-2 8451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.b hzq.com 16 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广 场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广 场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人:郑舒丽 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站：http://www .pingan.com 17 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔 大厦 9楼 办公地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔 大厦 9楼 法定代表人：况雨林 联系人：刘晓明 联系电话：0871-3577888 公司网站：http://www.h ongtastock.com 18 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环 球金融中心 57楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环 球金融中心 57楼 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 联系电话：021-68777222 客服电话：021-38929908 公司网站：www.cnhbstock.com 12 19 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、 8 层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：公司网址：www.h fzq.com.cn 20 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号 办公地址：合肥市花园街花园宾馆 14楼 法定代表人：蔡咏 联系电话：0551-2634400 客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安 徽省内热线 96888 公司网站：www.gyzq.com.cn 21其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 2、二级市场交易代理证券公司 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：金颖 电话：010-59378982 传真：010-59378907 联系人：程爽 （三）律师事务所 名称：广东华瀚律师事务所 注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002号宝安广场 A座 16楼 G.H室 负责人：李兆良 电话：(0755)82687860 传真：(0755)82687861 经办律师：杨忠、戴瑞冬 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 13 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈熹 经办会计师：薛竞、陈熹 四、基金名称 上证 380交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 交易型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债 券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 14 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （二）投资管理体制和程序 （1）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 （2）投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 （3）投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共 同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免 重大风险的发生。 研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召 开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理 的日常决策。 组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成份股权重的 方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降 低买入成本、控制投资风险。 交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经 理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 15 投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。 九、 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380指数，简称 380指数。 上证 380指数由上海证券交易所和中证指数有限公司于 2010年 11月29 日正式发布， 反映了上海证券市场成长性蓝筹股表现，成份股数量 380只。上证 380指数以 2003年 12 月 31日为基日，基点为 1000点。 如果指数编制单位变更或停止上证 380指数的编制、发布或授权，或上证 380指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为上证 380指数不 宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒 体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制 单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管 人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 3月 29日复核了本招募说明书（更新）中的 投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2012年 12月 31日（未经审计）。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 16 1 权益投资 167,623,536.28 99.63 其中：股票 167,623,536.28 99.63 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 590,215.36 0.35 6 其他资产 32,916.87 0.02 7合计 168,246,668.51 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而（二）的合计项中不含可退替代款 估值增值。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,147,685.50 0.68 B 采掘业 4,743,854.31 2.83 C 制造业 87,271,178.18 52.05 C0 食品、饮料 6,339,500.00 3.78 C1 纺织、服装、皮毛 2,011,424.40 1.20 C2 木材、家具 636,648.00 0.38 C3 造纸、印刷 1,850,946.00 1.10 C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,517,196.47 10.45 C5电子 5,105,656.80 3.05 C6 金属、非金属 18,354,689.41 10.95 C7 机械、设备、仪表 21,701,885.62 12.94 C8 医药、生物制品 13,368,779.48 7.97 C99 其他制造业 384,452.00 0.23 D 电力、煤气及水的生产和供 应业 11,436,330.31 6.82 E 建筑业 6,214,876.37 3.71 F 交通运输、仓储业 14,186,698.78 8.46 G 信息技术业 5,962,681.54 3.56 H 批发和零售贸易 21,418,714.97 12.78 I 金融、保险业 -- J 房地产业 5,863,758.74 3.50 K 社会服务业 5,304,563.58 3.16 L 传播与文化产业 2,916,587.00 1.74 17 M 综合类 1,156,607.00 0.69 合计 167,623,536.28 99.98 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600315 上海家化 44,003 2,243,712.97 1.34 2 600660 福耀玻璃 196,760 1,725,585.20 1.03 3 601991 大唐发电 420,700 1,695,421.00 1.01 4 600005 武钢股份 566,484 1,569,160.68 0.94 5 600694 大商股份 41,259 1,455,204.93 0.87 6 601018 宁波港 538,808 1,384,736.56 0.83 7 600881 亚泰集团 265,814 1,334,386.28 0.80 8 600153 建发股份 188,400 1,324,452.00 0.79 9 600079 人福医药 55,366 1,295,010.74 0.77 10 600832 东方明珠 223,577 1,243,088.12 0.74 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 18 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 32,785.77 3 应收股利 - 4 应收利息 131.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9合计 32,916.87 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 a、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 b、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 3月 29日复核 了本招募说明书（更新）中的净值表现，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2011.09.16-2011.12.31 -18.74% 1.13% -19.96% 1.58% 1.22% -0.45% 2012.01.01-2012.12.31 -1.02% 1.44% -1.14% 1.44% 0.12% 0.00% 自基金成立起至今 -19.57% 1.38% -20.87% 1.47% 1.30% -0.09% 十三、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 1）金管理人的管理费； 19 2）金托管人的托管费； 3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5）基金上市费及年费； 6）基金份额持有人大会费用； 7）基金的证券交易费用； 8）基金的指数使用费； 9）基金的银行汇划费用； 10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 20 3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用； 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (二) 与基金销售有关的费用 1、申购、赎回的对价、费用及其用途 1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。 2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。 T日的 申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公 告，并报中国证监会备案。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更 新，主要更新的内容如下： 1、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。 2、在“基金托管人”部分，对基金托管人情况进行了更新。 3、在“相关服务机构”部分，对基金份额销售机构进行了更新。 4、在“基金份额的申购和赎回”部分，根据上交所的通知，对其中的“参考基金份额 净值”及“证券价格参考价”的定义进行了更新。 5、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 6、在“基金的投资”部分，更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。 7、对“其他应披露事项”进行了更新。 8、对部分表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 二〇一三年 月 日 21 中财网
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