[发行]深红利：更新招募说明书（2013年第1号）
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2013年第1号） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别 证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场 平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场 波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2013年5月4日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2013年3月31日。 目 录 目 录 .....................................................................................................................................ii 一、绪言 ..................................................................................................................................... 1 二、释义 ..................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .......................................................................................................................... 7 四、基金托管人 ........................................................................................................................ 15 五、相关服务机构 .................................................................................................................... 20 六、基金的募集 ........................................................................................................................ 25 七、基金合同的生效 ................................................................................................................ 26 八、基金份额的交易 ................................................................................................................ 26 九、基金份额的申购与赎回 .................................................................................................... 28 十、基金的投资 ........................................................................................................................ 36 十一、基金的业绩 .................................................................................................................... 43 十二、基金的财产 .................................................................................................................... 44 十三、基金财产的估值 ............................................................................................................ 45 十四、基金的收益与分配 ........................................................................................................ 51 十五、基金的费用与税收 ........................................................................................................ 52 十六、基金的会计与审计 ........................................................................................................ 54 十七、基金的信息披露 ............................................................................................................ 54 十八、基金的风险揭示 ............................................................................................................ 59 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................ 63 二十、基金合同的内容摘要 .................................................................................................... 65 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................ 65 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................ 65 二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................ 66 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................... 66 二十五、备查文件 .................................................................................................................... 66 附件一....................................................................................................................................... 68 附件二....................................................................................................................................... 88 一、绪言 《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《深 证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了深证红利交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募 说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协 议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及其定 期的更新 7、基金份额发售公告：指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、 地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法 规不时作出的修订 9、《证券法》： 指2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八 次会议通过，自2006年1月1日实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时作出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券 投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 13、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境内注册登记或 经政府有关部门批准设立的机构 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其 他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 20、基金投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人：指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者 22、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 23、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募集的，以跟踪特定证券指数 为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交 易 24、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似，紧密 跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金 25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 26、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 27、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 28、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 29、直销机构：指工银瑞信基金管理有限公司 30、销售机构：指直销机构和/或代销机构 31、基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 32、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交 易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义基金登记、存管、过户、清算和结算业务 33、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 34、基金账户：指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条 件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确 认的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 39、日：指公历日 40、月：指公历月 41、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、认购：指在本基金募集期内购买基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请 认购 45、申购：指基金合同生效后，投资者按本基金合同规定的条件，以申购赎回清单规定 的对价向基金管理人购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管 理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指深圳证券交易所编制并发布的深证红利价格指数及其未来可能发生的 变更 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有 成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回 的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 56、基金份额参考净值：指在交易时间内，申购赎回清单中的组合证券（含预估现金部 分）实时市值，简称IOPV 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 60、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额 净值之比减去100% 61、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指 数收盘值之比减去100% 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 66、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 67、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同 签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 邮政编码：100033 法定代表人：李晓鹏 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号 中国银监会银监复[2005]105号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 李晓鹏先生：董事长，经济学博士，自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司 副行长，2010年10月起任中国工商银行股份有限公司执行董事。历任中国工商银行河南省 分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长，中国华融资产管理公司副总裁，中国工 商银行行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行副行长等职。目前兼任工银金融租赁有限 公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租 赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。 Neil Harvey 先生，董事，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理，常驻香港。现 任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官，负责私人银行和财富管理部与投资银 行部的各项业务。他目前还是是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成 员。Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达27年，在亚太区工作达15年，拥 有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了13 年，曾在多个地区工作，担任过多项职务，最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球 新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲（不含日本）投资银行部和固定收益部主管。 Harvey先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人，曾担任过多项高管职 务，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。 郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商银行总 行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 库三七先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司总经理、工银瑞信投资管理有限公司总经理。历任中国工商银行北 京市分行方庄支行副行长，中国工商银行总行办公室秘书，中国工商银行信贷管理部、信用 审批部信贷风险审查处长，中国工商银行（亚洲）有限公司总经理助理，中国工商银行香港 分行总经理。 朱文信先生，董事，高级经济师，中国工商银行专职派出董事（省行行长级）。历任中 国工商银行安徽省分行计划处处长，安徽省滁州分行行长、党组书记，安徽省分行副行长、 党组成员、党委副书记，安徽省分行行长、党委书记，安徽省分行行长室资深专家。 王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专 职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor) 资 格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算 处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行 内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。 刘国恩先生，独立董事，博士生导师，北京大学光华管理学院经济学教授，北大光华 卫生经济与管理研究院执行院长，北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医 改专家咨询委委员，中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学 （1995-1999）、美国北卡大学（2000- 终身教职）。历任中国留美经济学会2004-2005届主席、 国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学，医疗保险与医改政 策分析。 孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导师， 享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中国金融 学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类学科专业 教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国C.V. Starr冠名教 授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大 学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇，主持过20多项 由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。 Jane DeBevoise女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998 年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府 委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担 任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。 2、监事会成员 张衢先生：监事会主席，博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组 书记。1998.8－2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11－2005.10 中 国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党 委委员。 史泽友先生：监事，高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、 总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内 部审计局副局长。2011.07至今，任中国工商银行专职派出董事（省行行长级）。 黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷 集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区 执行首席运营官，现任资产管理大中国区首席运营官。 张舒冰女士：监事，硕士。2003年4月至2005年4月，任职于中国工商银行，担任主 任科员。2005年7月加入工银瑞信，2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼综 合，2007年至2012年担任战略发展部副总监，2012年至今任职于机构客户部，现任机构客 户部副总监。 洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务 所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年6月加入工银瑞信法律合规部，现任监察稽核高级经理。 倪莹女士：监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入 工银瑞信战略发展部，现任业务主管（副总监级）。 3、高级管理人员 郭特华女士：总经理，简历同上。 朱碧艳女士：督察长，硕士，国际注册内部审计师。1997－1999年中国华融信托投资 公司证券总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副 经理。 库三七先生：副总经理，简历同上。 毕万英先生：副总经理，工商管理硕士。2000年5月至2004年8月任职于美国The Vanguard Group，担任数量工程师；2004年8月至2005年10月任职于美国Evergreen Investments，担任固定收益部总经理助理；2005年10月至2007年6月任职于美国ING Investment，担任风险管理部副总经理；2007年6月至2013年1月任职于嘉实基金管理有 限公司，担任风险管理部总监（首席风险官）。 4、本基金基金经理 何江先生，8年证券从业经验；先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金 诚信用评估有限公司担任分析师；2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。曾任风 险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证 央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；2012 年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；2012年10月25日至今担任工银深证 100指数投资基金的基金经理。 赵栩先生，5年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任 工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金 基金经理。 本基金历任基金经理 樊智先生：2010年11月5日至2011年7月14日管理本基金。 5、投资决策委员会成员 郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。 何江旭先生：16年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、 金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年 加入工银瑞信，现任权益投资总监；2010年4月12日至今，担任工银核心价值基金基金经 理；2011年4月21日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。 江明波先生： 13年证券从业经验； 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责 人；2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理； 2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008 年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收 益债券型基金基金经理；2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。 曹冠业先生：12年证券从业经验,CFA、FRM；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票 基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理；2007年加入工 银瑞信，现任权益投资部总监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价 值基金基金经理；2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理； 2009年5月18日至今，担任工银成长基金基金经理；2011年10月24日至今，担任工银主 题策略股票基金基金经理。 郝康先生：18年证券从业经验；先后在首源投资管理公司担任基金经理，联和运通投 资顾问管理公司担任执行董事，北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监； 2007 年加入工银瑞信，曾任国际业务总监，现任工银瑞信资产管理（国际）有限公司副总经理； 2008年2月14日至今，担任工银全球基金基金经理。 杜海涛先生：16年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理， 招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定 收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010 年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月11日 至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐 债券型基金基金经理；2012年6月21日至今，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013 年1月7日至今，担任工银货币基金基金经理。 杨军先生，16年证券从业经验；先后在广发基金管理有限公司担任投资经理，长城基 金管理有限公司担任基金经理；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司；2010年5月18 日至今，担任工银红利基金基金经理；2012年12月17日至今，担任工银瑞信精选平衡基 金基金经理。 宋炳珅先生，9年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工 银瑞信，现任研究部总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金 基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至 今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1. 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制中期和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2．本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证本基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （四）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验， 提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合 规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设资格 审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进 行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活动中 的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险控制等 发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； b)执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题和 重大事项进行风险评估； c)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律 合规部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和法律合规部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：蒋超良 成立时间：2009年1月15日 注册资本：32，479，411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010－63201510 传真：010－63201816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足城市和县域两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方 对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农 业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖 盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资 产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管 理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层 均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2013年5月4日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共155只，包括工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、富国天源平衡混合型 证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大 成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股 票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券 投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值 证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基 金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基 金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开 放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、 长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币 市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华 优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、 交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国 海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗 德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证 券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势 混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华 优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健 双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投 资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进 取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需 精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证 券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资 基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投 资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业 成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券 投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪 深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基 金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票 型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资 基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富 社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主 题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票 型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证 券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证 券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资 基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资 基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券 投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内 需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选 股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票 型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资 基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券 投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广 发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天 债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资 基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券 型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 （LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支 柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化 配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债 券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起 式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基 金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、 招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转 换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高 收益债券型证券投资基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管 理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示 有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理证券公司 （1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 电话：021－38676666 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com （2）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （3）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn （4）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 电话：021－22169081 传真：（021）22169134 客户服务电话：4008888788、95525 公司网址：www.ebscn.com （5）山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618 联系人：郭熠 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 网址：www.i618.com.cn （6）广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 联系人：黄岚 电话：020－87555888 传真：020－87555305 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn （7）红塔证券股份有限公司 地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 客服电话：0871-3577930 联系人：刘晓明 电话：0871-3577942 （8）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021－23219275 传真：021－63602722 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com （9）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－81283938 传真：0531-81283900 客户服务热线： 95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （10）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。 公司网址：www.hfzq.com.cn （11）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010－85130588 传真：010－65182261 网址：http://www.csc108.com/ （12）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755－22626172 传真：0755－82400862 客户服务电话：4008816168 网址：http://www.pingan.com （13）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法人代表人：余维佳 联系人：张婷 联系电话：023-63786220 传真：023-63786212 客服电话：4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （14）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010－84588888 传真：010－84865560 客户服务电话：010-84588888 公司网址：http://www.cs.ecitic.com 2、二级市场交易代理证券公司 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：任瑞新 电话：010-59378835 传真：010-59378907 （三）律师事务所及经办律师 名 称：北京德恒律师事务所 住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 负责人：王丽 电 话：（010）66575888 传 真：（010）65232181 经办律师：徐建军、王莹 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：许康玮、吴海霞 联系电话：（021）23238888 传 真：（021）23238800 联系人：吴海霞 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2010年6月13日证监许可[2010] 808 号文核准。 （二）基金类型 股票型指数基金。 （三）基金的运作方式 交易型、开放式。 （四）标的指数 深证红利价格指数。 （五）基金存续期间 不定期。 （六）基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 （七）募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上 系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行的认购；网下 股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 （八）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外 机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （九）募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基 金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理 基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见本基金发售公告以及当地发售代 理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。 （十）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 本基金基金合同于2010年11月5日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人 正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达 不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监 会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证 券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公 告书。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》等有关规定。包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、 自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、 基金合同终止； 3、 基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金份额终止上市公告。 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券 交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金 份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算 方法参见招募说明书。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况 增加或减少申购赎回代理券商。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午 9:30-11:30 和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2011年1月11日起开始办理日常申购、赎回业务。 (三)申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原 则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申 请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基组合证券 的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代等的交 收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券 商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所的交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 (五)申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎 回单位为50万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、 T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有 人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金 率) 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上 相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以 收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以 替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的 部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金 的清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算 机构办理现金替代多退少补资金的交收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 .. 日基金份额净值申购基金份额 日收盘价该证券经除权调整的只替代证券数量第 现金替代比例 1-T1-Ti%1 . . . .. ni ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证 券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除 权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除 权调整的前收盘价乘积之和) 其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除 息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配 数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价 相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2010-9-6 基金名称 深证红利交易型开放式指数基金 基金管理公司名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金代码 159905 标的指数代码 399324 2010年09月03日信息内容 现金差额（单位:元） ￥-5,822.48 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） ￥373,190.48 基金份额净值（单位:元） ￥0.7464 2010年09月06日信息内容 预估现金差额（单位:元） ￥-2,361.48 最小申购、赎回单位（单位:份） 500,000 T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元） 无 是否需要公布IOPV 是 是否允许申购 是 是否允许赎回 是 可以现金替代比例上限 25% 成份股信息内容 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代 标志 可以现金替 代保证金率 固定替代 金额 000002 万 科Ａ 6100 允许 10% 000012 南 玻Ａ 必须 9084.000 000021 长城开发 400 允许 10% 000022 深赤湾Ａ 100 禁止 000027 深圳能源 500 允许 10% 000039 中集集团 600 允许 10% 000060 中金岭南 700 允许 10% 000063 中兴通讯 1000 允许 10% 000088 盐 田 港 300 允许 10% 000089 深圳机场 500 允许 10% 000402 金 融 街 1700 允许 10% 000488 晨鸣纸业 600 允许 10% 000511 银基发展 700 允许 10% 000527 美的电器 1300 允许 10% 000528 柳 工 300 允许 10% 000539 粤电力Ａ 500 允许 10% 000541 佛山照明 400 允许 10% 000550 江铃汽车 100 允许 10% 000559 万向钱潮 400 允许 10% 000568 泸州老窖 500 允许 10% 000630 铜陵有色 400 允许 10% 000652 泰达股份 700 允许 10% 000667 名流置业 1200 允许 10% 000690 宝新能源 900 允许 10% 000709 河北钢铁 2800 允许 10% 000726 鲁 泰Ａ 300 允许 10% 000778 新兴铸管 700 允许 10% 000792 盐湖钾肥 300 允许 10% 000800 一汽轿车 600 允许 10% 000807 云铝股份 400 允许 10% 000825 太钢不锈 1500 允许 10% 000869 张 裕Ａ 100 允许 10% 000895 双汇发展 200 允许 10% 000898 鞍钢股份 1000 允许 10% 000900 现代投资 200 允许 10% 000933 神火股份 400 允许 10% 000937 冀中能源 300 允许 10% 000959 首钢股份 800 允许 10% 000983 西山煤电 1100 允许 10% 002142 宁波银行 800 允许 10% （八）暂停申购、赎回的情形 发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请： 1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值； 3、基金管理人开市前未公布申购赎回清单； 4、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回； 5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 6、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回； 7、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 由于技术系统设置原因，在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可 能同时暂停。 发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的 赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 (九) 集合申购与其他服务 在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券， 共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回 方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。 根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申 请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行 基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系参见届时 的公告和招募说明书的定期更新。对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额保留 到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），由此产生的误差归入基金资产。基金 份额折算的具体方法参见招募说明书。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知 基金托管人。 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理 协议，并报中国证监会备案。 (十)基金的非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并 收取一定的手续费用。 十、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其中，基金投资于标的指 数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 （三）投资理念 运用指数化投资，跟踪深证红利股票指数，有望在有效分散风险的基础上，以低成本和 较低的风险获得良好长期投资回报。 （四）投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基 金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组 合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基 准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%，偏离度年化标准差不超过2%。 1、股票资产日常投资组合管理 （1）投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和组合调 整。 1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策 略。 3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手段调整实际 组合直至达到跟踪指数要求。 （2）投资组合日常管理 1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制作下一交易 日基金的申购赎回清单并公告。 2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及权重，确定 合理的交易策略。 3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 （3）标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整 策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带 来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等）， 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的申 购赎回清单以及基金的每日交易策略。 （5）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密 切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （6）申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交 易策略以应对基金的申购赎回。 （7）跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的 实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的 指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方 案。 2、其他金融工具投资策略 本基金基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行 票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基 金资产的投资收益。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组 合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目 标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降 低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投 资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的10%。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为深证红利价格指数。 本基金股票资产跟踪的标的指数为深证红利价格指数（简称“深红利P”，当前代码为 399324）。深证红利价格指数是由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制并发布的 市场指数，它的成份股选自在深圳证券交易所上市的具有稳定分红历史、较高分红比例且流 动性较有保证的40只股票组成，成份股每年调整一次。深证红利价格指数成份股数量适中、 股息回报率高、规模和流动性较好，适宜作为投资标的和指数衍生工具的基础。深证红利价 格指数样本股包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股，整体市场表现良好，指数回 报率自基日以来在各指数中名列前茅。 本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指 数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更 本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更（未完）  |