[年报]安达策略：2012年年度报告
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告 2012年 12月 31日 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年3月 27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 3月 22日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2012年 4月 25日起至 12月 31日止。 1.2 目录 1.2 目录 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称富安达策略精选混合 基金主代码 710002 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2012年 4月 25日 基金管理人富安达基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,612,550.24 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明 本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前 投资目标 提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的 上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过 GARP 策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此 基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调 整本基金的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较 高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基 金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名蒋晓刚裴学敏 联系电话 021-61870999 021-32169999 电子邮箱 service@fadfunds.com zh_jjb@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999（免长途） 021-61870666 95559 传真 021-61870888 021-62701262 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 29楼 上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 29楼 上海市仙霞路 18号 邮政编码 200122 200120 法定代表人张华东胡怀邦 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.fadfunds.com 基金年度报告备置地基金管理人和基金托管人的住所 点 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 注册登记机构富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 本期已实现收益 -22,957,256.20 本期利润 -11,396,052.02 加权平均基金份额本期利润 -0.0379 本期加权平均净值利润率 -3.89% 本期基金份额净值增长率 -2.01% 3.1.2 期末数据和指标2012年末 期末可供分配利润 -17,260,677.13 期末可供分配基金份额利润 -0.1024 期末基金资产净值 165,220,104.75 期末基金份额净值 0.97993.1.3 累计期末指标2012年末 基金份额累计净值增长率 -2.01% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基 金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 4、本基金于 2012年 4月 25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.26% 0.80% 5.87% 0.70% -2.61% 0.10% 过去六个月 -0.64% 0.75% 2.31% 0.68% -2.95% 0.07% 自基金合同生效日起 至今（2012年 04月 25 日-2012年 12月 31 日） -2.01% 0.65% -0.43% 0.66% -1.58% -0.01% 注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深 300指数＋45%×上证国债指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债 指数t / 上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 4月 25日-2012年 12月 31日） 注：1、本基金于 2012年 4月 25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一 年。 2、根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》规定，本基金建 仓期为 6个月，建仓截止日为 2012年 10月 24日。建仓期结束时本基金各项资 产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设 立。公司办公地点为上海浦东世纪大道 1568号中建大厦，注册资本 2.88亿元人 民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化 为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至 2012年 12月 31日，公司共管理三只开放式基金：富安达优势成长股 票型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强 收益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 黄强先 生 本基金 的基金 经理、研 究发展 部副总 监 2012年 4月 25日 －19年 经济学硕士。 19年证券投 资研究从业经验，历任浙 江财政证券公司投资经 理，光大证券资产管理部 投资经理、助理总经理， 泰信基金高级经理，光大 保德信基金公司基金经理 助理、首席策略分析师， 现任富安达基金管理有限 公司研究发展部副总监， 投资决策委员会成员。 注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成 立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、 《富安达策略精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全 有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的 每一个投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从基金管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金 公平交易执行情况进行了统计分析，发现在各个计算周期内，1日、3日、5日 和30日时间窗的同向交易样本数量均少于30个，不满足T检验所需的样本个数， 并通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定 时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输 送的显著性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期是基金成立的第一个年头，虽然没有完整年度的操作时间段，但仍 旧有很多值得总结的经验和心得。报告期内，本基金净值增长率为-2.01%，业绩 比较基准增长率为-0.43%，跑输业绩基准1.58%，主要是在四季度的行情中未能 及时切换基金风格，丧失了超额正收益。 本基金成立于四月底，正逢五一假期后的三天是年度行情的高点，基于当时 被政策红利所刺激，对行情趋势的判断出现了一些失误，虽然也配置了一些医药 板块，但错误配置了一些周期性行业，而对于表现优异的 TMT子行业未给予重视。 在封闭期和建仓期内，虽然总体跌幅不大，但仍不甚理想，主要是先在行业配置 上出现偏差，之后在八月末作左侧的择时策略下尽管行业配置正确，但未能坚持 到最后。市场在四季度其实有逐步见底的迹象，监管部门对市场的呵护和维护政 策屡屡出手，但在前期由于对经济回升缺乏信心以及对经济前景的悲观，市场始 终未能摆脱弱市。在十八大以后，新领导集体旗帜鲜明地提出了改革的纲领，且 实行了不少新的规范，给予了市场信心，加上 5月份以来，加大基建投入的效果 在四季度逐步开始显现，经济数据也呈现回升态势，积弱已久的市场终于爆发， 在 12月迎来久所未见的上涨，低估值周期板块的预期改善相当明显，涨幅可观。 从操作过程来看，本基金在三季度依靠医药股为主获取收益之后未及时兑现，对 低估值板块的配置不够未能及时切换风格。在 12月新政行情来临之初，本基金 整体上加仓较为及时，主要配置在银行、金融、地产等低估值和早周期板块，但 因仓位较低，在一定程度上影响了整体业绩，12月份本基金只跑平业绩基准， 未能完全弥补之前的负收益。2013年我们会认真总结经验教训，希望做得更好！ 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012年 12月 31日，本基金份额净值为 0.9799元，本报告期份额净值 增长率为-2.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年的市场格局,我们短期仍旧谨慎乐观,认为市场即使有波动,但仍具 备可操作性和操作价值.中期略偏谨慎一点,主要基于我们对政策力度,改革方向, 增长与转型的各自追求都无法过早作出明确判断,我们在年度策略报告已经提到, 今年的行情是迎风启航,见风使舵,政策和改革决定市场未来的基本价值中枢所 在,所以我们的确没必要也没有能力对政策变化过早的下绝对性的结论,我们只 能密切关注,紧密跟随.当然,如果一切都向好的方向发展,也就是有利于资本市 场长期健康发展,有利于推进企业自主创新,推进国民经济向更有质量的增长发 展,那么对后市可以更乐观一些,但是管理人内心深处始终觉得这不是一件容易 的事,是需要从社会道德,价值取向,商业精神等诸多深层次因素着手才能渐渐取 得成效的事情。 春节后市场上绝大部分卖方齐声喊涨，观点惊人的雷同，而卖方的一致预期 与实际情况的背离再次被市场验证,市场出现一次明显波动，如果我们希望比其 他人看清更多的未来，则仍需坚定观察决定市场走向的几个大方面。 从经济层面看，弱复苏的结论以为大部分人所接受，在弱复苏的大前提下， 产能明显过剩的产业，短期难以从需求增长中受益，所以很多价格敏感型的中上 游行业我们并不看好,因为只要供给端的调整没有完成的话,这些敏感型行业的 价格上涨都是脆弱的不可持续的。当然, 在库存周期的作用下，部分库存较低的 行业间或会出现补库存的迹象，一定时期内能够拉动了产品价格的上涨，有利于 产业链中企业恢复盈利能力,可能带来一些投资机会。长期而言，随着我国国内 重工业化进入后期，人力成本逐渐上升，潜在经济增长中枢将逐渐下移，由过去 10年9-10%的水平下降至7-8%；虽然增速下降，但若政策得当，经济增速的波 动将减小，增长将更趋健康稳健。更大视野来说,管理人始终觉得在发达经济体 来说,美国经济增长将一枝独秀,所以美元在 2013年应该相对稳健甚至相对强健, 所以 CRB指数不具备较大时间和空间的走高机会,对商品价格不利.而国内基础 设施原料行业也受限于边际增长下行的现实,没有特别大的机会.在经济转型的 大背景下,我们还是偏好技术密集型的产业更有望在复苏中率先迎来盈利能力的 显著提升,因为他们带动的是社会的需求升级和产业转型,需求空间和增长空间 都更大。 从流动性来说,仅以央行节后的动作来看,可以判断未来新一届政府不太会 继续采用放松货币来刺激的做法,政策基调应该是中性偏谨慎.房价对货币政策 的制约是显而易见的,一旦拿捏不好,更容易引发通胀在下半年明显上行,所以央 行总体仍旧是在钢丝上行走,不宜过分乐观。而在资本市场本身,我们相信未来的 融资开闸是必然的事情,股票供给将增加,未来估值分化难免。 对于证券市场，我们认为经过 2012年底的估值修复，市场人气、成交量都 有所恢复，而一季度的宏观数据相对平淡，对验证经济增长趋势的作用不大，因 此预计市场对经济复苏的预期仍将延续，但市场估值水平继续提升的空间不大， 不过短期内我们认为指数向下的空间也不会很大。后期的行情发展取决于各行业 的盈利恢复情况，需要宏观、微观数据以及企业财报的综合验证。固定收益市场 方面，目前收益率水平处于较低位置，预计将受到通胀回升的影响逐渐上行，此 外政府对影子银行的清理也可能导致阶段性的流动性紧张进而影响固定收益市 场。对此，基金管理人将以更加严谨的心态、更加细致的研究分析，规范运作、 审慎投资，努力为持有人获取长期回报。总体上,我们在 2013年上半年将采取跟 随策略,因为基金规模不大,可以操作的灵活一些,重点配置的行业板块预计会是 医药,基础消费,环保,银行,金融,消费电子以及成长股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身 合规风控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程， 强化内控基础建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合 规意识培育，从源头上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投 资的独立性、公平性和合规性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重 要业务和关键业务环节的监督检查，确保各项法规和管理制度有效落实，使业务 在可稽可控的范围内有序开展。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基 金份额持有人利益。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性， 最大限度地防范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展 部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责 组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员 会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风 险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约 定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年度，基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、 托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利 益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 2012年度，富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证 券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2012年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富 安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号普华永道中天审字(2013)第 21065号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金全 体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的富安达策略精选灵活配置混合 型证券投资基金(以下简称"富安达策略精选基金 ")的财务报表，包括 2012年 12月 31日的资产负 债表、2012年 4月 25日(基金合同生效日)至 2012 年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 富安达策略精选基金 的基金管理人 富安达基金管理有限公司 管理层 的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公 允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述富安达策略精选基金 的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制，公允反映了 富安达 策略精选基金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年 4月 25日(基金合同生效日)至 2012年 12 月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名单峰、张晓艺 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 审计报告日期 2013-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2012年 12月 31日 单位：人民币元 资 产附注号 本期末 2012年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,907,312.46 结算备付金 17,946,602.65 存出保证金 100,346.88 交易性金融资产 7.4.7.2 153,244,482.36 其中：股票投资 123,208,482.36 基金投资 债券投资 30,036,000.00 资产支持证券投资－ 衍生金融资产 7.4.7.3－ 买入返售金融资产 7.4.7.4－ 应收证券清算款－ 应收利息 7.4.7.5 434,749.70 应收股利－ 应收申购款 891.39 递延所得税资产－ 其他资产 7.4.7.6－ 资产总计 178,634,385.44 负债和所有者权益附注号 本期末 2012年 12月 31日 负 债： 短期借款－ 交易性金融负债－ 衍生金融负债 7.4.7.3－ 卖出回购金融资产款－ 应付证券清算款 10,724,924.05 应付赎回款 1,973,657.18 应付管理人报酬 204,012.14 应付托管费 34,002.02 应付销售服务费－ 应付交易费用 7.4.7.7 310,246.93 应交税费－ 应付利息－ 应付利润－ 递延所得税负债－ 其他负债 7.4.7.8 167,438.37 负债合计 13,414,280.69 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 168,612,550.24 未分配利润 7.4.7.1 0 -3,392,445.49 所有者权益合计 165,220,104.75 负债和所有者权益总计 178,634,385.44 注：1、报告截止日 2012年 12月 31日，基金份额净值 0.9799元，基金份额总 额 168,612,550.24份。 2、本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本财务报表的实际编制期间为 2012 年 4月 25日至 2012年 12月 31日。 7.2 利润表 会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2012年 4月 25日-2012年 12月 31日 单位：人民币元 项 目附注号 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 一、收入 -6,291,215.391.利息收入 3,875,174.64 其中：存款利息收入 7.4.7.1 1 1,856,559.30 债券利息收入 423,361.78 资产支持证券利息收 入 － 买入返售金融资产收 入 1,595,253.56 其他利息收入－ 2.投资收益（损失以“-”填 列） -22,236,506.95 其中：股票投资收益 7.4.7.1 2 -23,116,516.06 基金投资收益 债券投资收益 7.4.7.1 3 78,320.40 资产支持证券投资收 益 － 衍生工具收益 7.4.7.1 4－ 股利收益 7.4.7.1 5 801,688.713.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.1 6 11,561,204.184.汇兑收益（损失以“－”号 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 7.4.7.1 7 508,912.74 减：二、费用 5,104,836.631．管理人报酬 3,005,759.002．托管费 500,959.843．销售服务费－ 4．交易费用 7.4.7.1 8 1,219,455.815．利息支出－ 其中：卖出回购金融资产支出－ 6．其他费用 7.4.7.1 9 378,661.98 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -11,396,052.02 减：所得税费用－ 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -11,396,052.02 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2012年 4月 25日-2012年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 583,363,852.6 4－583,363,852.64 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － -11,396,052.0 2 -11,396,052.02 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -414,751,302. 40 8,003,606.53 -406,747,695.87 其中：1.基金申购款 399,596.22 -20,441.28 379,154.94 2.基金赎回款 -415,150,898. 62 8,024,047.81 -407,126,850.81 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） －－－ 五、期末所有者权益 （基金净值） 168,612,550.2 4 -3,392,445.49 165,220,104.75 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 李剑锋 蒋晓刚 袁欣 ——————————————————————————— 基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 193号《关于 核准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 的净认购资金为 583,296,937.09元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天验字(2012)第 118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富 安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2012年 4月 25日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 583,363,852.64份基金份额，其中认 购资金利息折合 66,915.55份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理 有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对像是具有良好流动性的金 融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券、银行存款、资产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资 的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比 例为30-80%，债券投资占基金资产的比例为0-65%，权证投资占基金资产净值的 比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理 人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则基 本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于 2010 年 2月 8日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度 报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国 证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年 4月 25日（基金合同生效日）至 2012年 12 月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证 券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估 计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编 制期间为 2012年 4月 25日（基金合同生效日）至 2012年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可 供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括 交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金 融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放 的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价 值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后 续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成 本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则 确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估 值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品 种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后 的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所 得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确 认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未 分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有 者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设 如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估 值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项 停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资 成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按 锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部 分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独 立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、 债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的 个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在 代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年 12月 31日 活期存款 6,907,312.46 定期存款－ 其中：存款期限 1-3个月－ 其他存款－ 合计 6,907,312.46 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年 12月 31日 成本公允价值公允价值变动 股票 111,681,654.07 123,208,482.36 11,526,828.29 债券 交易所市场 10,000,000.00 10,000,000.00－ 银行间市场 20,001,624.11 20,036,000.00 34,375.89 合计 30,001,624.11 30,036,000.00 34,375.89 资产支持证券－－－ 基金－－－ 其他－－－ 合计 141,683,278.18 153,244,482.36 11,561,204.18 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年 12月 31日 应收活期存款利息 1,628.26 应收定期存款利息－ 应收其他存款利息－ 应收结算备付金利息 3,554.22 应收债券利息 429,567.12 应收买入返售证券利息－ 应收申购款利息 0.10 其他－ 合计 434,749.70 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目本期末 2012年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 308,446.93 银行间市场应付交易费用 1,800.00 合计 310,246.93 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年 12月 31日 应付券商交易单元保证金－ 应付赎回费 7,438.37 预提费用 160,000.00 合计 167,438.37 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日至 2012年 12月 31日 基金份额（份）账面金额 基金合同生效日 583,363,852.64 583,363,852.64 本期申购 399,596.22 399,596.22 本期赎回（以“-”号填列） -415,150,898.62 -415,150,898.62 本期末 168,612,550.24 168,612,550.24 注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自 2012年 3月 19日至 2012年 4月 23日止期间公开发售，共募集有效 净认购资金 583,296,937.09元，折合 583,296,937.09份基金份额；在募集期间 认购资金产生的利息为人民币 66,915.55元，折合 66,915.55元份基金份额；以 上实收基金（本息）合计为人民币 583,363,852.64元，折合 583,363,852.64 份基金份额。 3.根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定， 本基金于 2012年 4月 25日（基金合同生效日）至 2012年 6月 24日止期间暂不 向投资人开放基金交易。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 基金合同生效日－－－ 本期利润 -22,957,256.20 11,561,204.18 -11,396,052.02 本期基金份额交易产 生的变动数 5,696,579.07 2,307,027.46 8,003,606.53 其中：基金申购款 -19,605.73 -835.55 -20,441.28 基金赎回款 5,716,184.80 2,307,863.01 8,024,047.81 本期已分配利润－－－ 本期末 -17,260,677.13 13,868,231.64 -3,392,445.49 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 活期存款利息收入 352,921.80 定期存款利息收入 1,366,777.78 其他存款利息收入－ 结算备付金利息收入 136,858.41 其他 1.31 合计 1,856,559.30 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 卖出股票成交总额 356,441,299.47 减：卖出股票成本总额 379,557,815.53 买卖股票差价收入 -23,116,516.06 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成交总额 7,845,467.50 减：卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成本总额 7,737,708.35 减：应收利息总额 29,438.75 债券投资收益 78,320.40 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内未获得衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 801,688.71 基金投资产生的股利收益－ 合计 801,688.71 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 1.交易性金融资产 11,561,204.18——股票投资 11,526,828.29——债券投资 34,375.89——资产支持证券投资－ ——基金投资－ 2.衍生工具－ ——权证投资－ 3.其他－ 合计 11,561,204.18 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 基金赎回费收入 508,776.64 转换费收入 136.10 合计 508,912.74 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 交易所市场交易费用 1,219,255.81 银行间市场交易费用 200.00 合计 1,219,455.81 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 300,000.00 汇划手续费 7,261.98 帐户维护费 10,500.00 其他 900.00 合计 378,661.98 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称与本基金的关系 富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"）基金托管人、基金销售机构 南京证券股份有限公司（"南京证券"）基金管理人的控股股东、基金销售机构 江苏交通控股有限公司（"江苏交通"）基金管理人的股东 南京市河西新城区国有资产经营控股 （集团）有限责任公司（"南京河西"） 基金管理人的股东 注：1、南京证券有限责任公司于 2012年 9月 21日发布公告，经中国证监会证 监许可【2012】1217号文核准批复，其公司名称变更为“南京证券股份有限公 司”。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 注：本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.10.1.4 债券回购交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 3,005,759.00 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,008,860.49 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付 客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费 中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 500,959.84 注：1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资 产净值 × 0.25% / 当年天数。 2、本基金合同于 2012年 4月 25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 基金合同生效日（2012年 4 月 25日）持有的基金份额 9,999,000.00 期初持有的基金份额－ 基金合同生效日起至报告期 期末基金总申购份额 － 基金合同生效日起至报告期 期末基金拆分变动份额 － 减：基金合同生效日起至报告 期期末基金总赎回份额 － 期末持有的基金份额 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.93% 注：本基金管理人于本期通过代销机构认购本基金，认购手续费 1000元。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的 比例 南京证券 6,899,000.00 4.09% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年 4月 25日 -2012年 12月 31日 期末余额当期利息收入 交通银行活期 存款 6,907,312.46 352,921.80 交通银行定期 存款 －685,000.00 注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款 账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 ，按银行同业利率计息。于 2012 年 12月 31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金 2012年 4月 25日（基金合同生效日）至 2012年 12月 31日期间未 在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未发生利润分配。 7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 1121 41 12 金王 债 2012-12 -21 2013 -0204 新发流 通受限 100. 00 100.00 100, 000 10,000, 000.00 10,000, 000.00 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 0000 02 万科 A 2012 -1226 重大事 项 10.12 2013 -0121 11.13 300, 000 2,875,6 00.00 3,036,0 00.00 注：无 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险 控制委员会（董事会层面）、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关部门 构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的 理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所 有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告 为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常 经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的 合法权益。 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 属于证券投资基金中的预期风险、预期收益较高的品种。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动 性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与 稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，在交易前对交易对 手的资信状况进行充分的评估,并通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，以及通过分散化投资以分散风险。本基金的银行存款存放在本基 金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。本基金的流动性风险 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人持续进行本基金的流动性需 求分析，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持 组合流动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时监察稽核部通过设定基金的 流动性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性 以及换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可 通过卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，并进行相应的比 例控制。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的基金资产损失的可能性，包括利 率风险、外汇风险等，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量 市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风 险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时 对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资 产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2012年 12 月3 1日 1个月 以内 1-3 个月 3个月 -1年 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计 息 合计 资产 6,907 6,907 银行存款 ,312. －－－,312. 464617,94 17,94 结算备付金 6,602 －－－6,602 .65.65 存出保证金－－－ 100,3 46.88 100,3 46.88 交易性金融 资产 20,03 6,000 .00 10,00 0,000 .00－ 123,2 08,48 2.36 153,2 44,48 2.36 应收利息－－－ 434,7 49.70 434,7 49.70397.3 494.0 891.3 应收申购款 －－ 27 944,89 10,00 123,7 178,6 资产总计－－－0,312 0,000 －44,07 34,38 .43 .003.01 5.44 负债 应付证券清 算款 －－－ 10,72 4,924 .05 10,72 4,924 .051,973 1,973 应付赎回款－－－,657. ,657. 18 18 应付管理人－－－204,0 204,0 报酬 12.14 12.14 应付托管费－－－ 34,00 2.02 34,00 2.02 应付交易费310,2 310,2 －－－ 用46.93 46.93 其他负债－－－ 167,4 38.37 167,4 38.3713,41 13,41 负债总计－－－－－－4,280 4,280 .69 .69 利率敏感度 缺口 －－－ 44,89 0,312 .43 10,00 0,000 .00－ 110,3 29,79 2.32 165,2 20,10 4.75 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不 发生变化。 假设 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活 动。 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2012年 12月 31日 利率下降 25个基点－ 利率上升 25个基点－ 注：截至报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比 例较小，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析， 以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2012年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 123,208,482.3 6 74.57 交易性金融资产-基金投资－－ 交易性金融资产-债券投资－－ 衍生金融资产－权证投资－－ 其他－－ 合计 123,208,482.3 6 74.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300指数变动时，股票资产相应的 理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设2、假定沪深 300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 假设 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100个交易日与其 对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于 100个交易日的资产，默认 其波动与市场同步。 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2012年 12月 31日 ) 5% 9,021,018 -5% -9,021,018 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例(%) 1权益投资 123,208,482.36 68.97 其中：股票 123,208,482.36 68.97 2固定收益投资 30,036,000.00 16.81 其中：债券 30,036,000.00 16.81 资产支持证券－－ 3金融衍生品投资－－ 4买入返售金融资产－－ 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 －－ 5银行存款和结算备付金合计 24,853,915.11 13.91 6其他各项资产 535,987.97 0.30 7合计 178,634,385.44 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值比 例(%) A农、林、牧、渔业－－ B采掘业 11,053,900.00 6.69 C制造业 27,698,050.00 16.76 C0 食品、饮料 4,396,000.00 2.66 C1 纺织、服装、皮毛－－ C2 木材、家具－－ C3 造纸、印刷－－ C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,443,500.00 5.11 C5 电子 3,025,350.00 1.83 C6 金属、非金属 1,140,100.00 0.69 C7 机械、设备、仪表 4,322,500.00 2.62 C8 医药、生物制品 6,370,600.00 3.86 C99 其他制造业－－ D电力、煤气及水的生产和供应业－－ E建筑业 1,802,800.00 1.09 F交通运输、仓储业－－ G信息技术业 255,200.00 0.15 H批发和零售贸易－－ I金融、保险业 46,375,900.00 28.07 J房地产业 29,173,994.16 17.66 K社会服务业 6,848,638.20 4.15 L传播与文化产业－－ M综合类－－ 合计 123,208,482.36 74.57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600048保利地产 500,000 6,800,000.00 4.12 2 600036招商银行 450,000 6,187,500.00 3.75 3 601166兴业银行 340,000 5,674,600.00 3.43 4 600016民生银行 680,000 5,344,800.00 3.23 5 601169北京银行 550,000 5,115,000.00 3.10 6 000656金科股份 350,000 5,075,000.00 3.07 7 002051中工国际 171,953 5,055,418.20 3.06 8 000024招商地产 150,000 4,483,500.00 2.71 9 000983西山煤电 320,000 4,451,200.00 2.69 10 600887伊利股份 200,000 4,396,000.00 2.66 11 000625长安汽车 650,000 4,322,500.00 2.62 12 601377兴业证券 350,000 4,298,000.00 2.60 13 000776广发证券 250,000 3,855,000.00 2.33 14 600490中科合臣 260,000 3,845,400.00 2.33 15 600030中信证券 280,000 3,740,800.00 2.26 16 600376首开股份 270,801 3,552,909.12 2.15 17 000937冀中能源 240,000 3,319,200.00 2.01 18 002673西部证券 226,000 3,310,900.00 2.00 19 601699潞安环能 150,000 3,283,500.00 1.99 20 000002万 科Ａ 300,000 3,036,000.00 1.84 21 600109国金证券 170,000 3,032,800.00 1.84 22 002305南国置业 464,697 2,936,885.04 1.78 23 000001平安银行 180,000 2,883,600.00 1.75 24 002146荣盛发展 200,000 2,798,000.00 1.69 25 600000浦发银行 250,000 2,480,000.00 1.50 26 002422科伦药业 40,000 2,240,800.00 1.36 27 600518康美药业 170,000 2,233,800.00 1.35 28 600426华鲁恒升 250,000 1,937,500.00 1.17 29 000999华润三九 80,000 1,896,000.00 1.15 30 002415海康威视 60,000 1,866,600.00 1.13 31 600527江南高纤 400,000 1,852,000.00 1.12 32 000826桑德环境 78,000 1,793,220.00 1.09 33 002236大华股份 25,000 1,158,750.00 0.70 34 600660福耀玻璃 130,000 1,140,100.00 0.69 35 002663普邦园林 40,000 1,116,800.00 0.68 36 601216内蒙君正 130,000 808,600.00 0.49 37 000961中南建设 50,000 686,000.00 0.42 38 600256广汇能源 30,000 491,700.00 0.30 39 601318中国平安 10,000 452,900.00 0.27 40 300177中海达 20,000 255,200.00 0.15 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600256广汇能源 30,459,817.55 18.44 2 000776广发证券 13,081,983.00 7.92 3 600036招商银行 12,507,600.00 7.57 4 000878云南铜业 12,219,663.07 7.40 5 000629攀钢钒钛 10,281,410.00 6.22 6 000858五 粮 液 10,277,550.69 6.22 7 601318中国平安 9,639,809.93 5.83 8 600123兰花科创 9,491,287.42 5.74 9 600787中储股份 8,402,035.74 5.09 10 600518康美药业 8,088,010.05 4.90 11 600271航天信息 7,221,882.00 4.37 12 601788光大证券 6,999,835.00 4.24 13 600545新疆城建 6,715,107.85 4.06 14 600490中科合臣 6,676,269.61 4.04 15 601699潞安环能 6,635,780.10 4.02 16 600252中恒集团 6,556,459.00 3.97 17 000069华侨城Ａ 6,319,870.00 3.83 18 600153建发股份 6,185,637.93 3.74 19 600048保利地产 6,172,100.00 3.74 20 000024招商地产 6,083,428.43 3.68 21 600549厦门钨业 5,852,997.39 3.54 22 601166兴业银行 5,707,313.00 3.45 23 002073软控股份 5,494,939.80 3.33 24 600340华夏幸福 5,321,903.00 3.22 25 601601中国太保 5,261,357.85 3.18 26 600585海螺水泥 5,245,898.00 3.18 27 002161远 望 谷 5,126,482.00 3.10 28 002051中工国际 4,986,564.12 3.02 29 000656金科股份 4,925,403.01 2.98 30 600016民生银行 4,833,600.00 2.93 31 600199金种子酒 4,686,138.70 2.84 32 601717郑煤机 4,623,620.00 2.80 33 601169北京银行 4,601,750.00 2.79 34 000937冀中能源 4,486,887.32 2.72 35 601669中国水电 4,448,390.00 2.69 36 600887伊利股份 4,438,770.32 2.69 37 000983西山煤电 4,380,860.00 2.65 38 600239云南城投 4,300,166.00 2.60 39 300128锦富新材 4,012,686.61 2.43 40 000625长安汽车 3,749,100.00 2.27 41 600637百视通 3,737,259.76 2.26 42 601377兴业证券 3,723,835.64 2.25 43 002482广田股份 3,649,017.10 2.21 44 300355蒙草抗旱 3,641,923.40 2.20 45 600030中信证券 3,534,000.00 2.14 46 002570贝因美 3,524,556.41 2.13 47 600196复星医药 3,442,946.02 2.08 48 600111包钢稀土 3,337,516.70 2.02 注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 2、本基金于 2012年 4月 25日成立，“期初基金资产净值”相应调整为“期末 基金资产净值”。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600256广汇能源 29,277,749.67 17.72 2 000878云南铜业 11,414,043.88 6.91 3 000858五 粮 液 10,210,973.31 6.18 4 601318中国平安 9,023,180.00 5.46 5 000629攀钢钒钛 8,907,490.95 5.39 6 600123兰花科创 8,886,851.66 5.38 7 000776广发证券 8,216,876.94 4.97 8 600787中储股份 7,405,743.07 4.48 9 601788光大证券 6,767,730.00 4.10 10 600036招商银行 6,552,160.61 3.97 11 600271航天信息 6,326,969.77 3.83 12 600252中恒集团 6,092,373.00 3.69 13 000069华侨城Ａ 6,084,275.24 3.68 14 600545新疆城建 5,785,170.49 3.50 15 600340华夏幸福 5,635,079.50 3.41 16 600153建发股份 5,592,824.67 3.39 17 600518康美药业 5,557,695.08 3.36 18 600585海螺水泥 5,293,596.00 3.20 19 600549厦门钨业 5,266,791.60 3.19 20 002073软控股份 4,918,391.21 2.98 21 601601中国太保 4,349,424.00 2.63 22 002161远 望 谷 4,296,685.80 2.60 23 601669中国水电 4,257,880.00 2.58 24 300355蒙草抗旱 4,223,770.66 2.56 25 600637百视通 4,061,341.60 2.46 26 601717郑煤机 3,907,714.23 2.37 27 600239云南城投 3,854,002.10 2.33 28 300128锦富新材 3,796,616.35 2.30 29 600199金种子酒 3,723,624.00 2.25 30 002482广田股份 3,659,103.60 2.21 注：1、“卖出金额”按买出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 2、本基金于 2012年 4月 25日成立，“期初基金资产净值”相应调整为“期末 基金资产净值”。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 491,239,469.60 卖出股票的收入（成交）总额 356,441,299.47 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成 交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券－－ 其中：政策性金融债－－ 4企业债券 10,000,000.00 6.05 5企业短期融资券 20,036,000.00 12.13 6中期票据－－ 7可转债－－ 8其他－－ 9合计 30,036,000.00 18.18 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 04126901412大恒 CP001 200,000 20,036,000.00 12.13 2 11214112金王债 100,000 10,000,000.00 6.05 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 100,346.88 2应收证券清算款－ 3应收股利－ 4应收利息 434,749.70 5应收申购款 891.39 6其他应收款－ 7待摊费用－ 8其他－ 9合计 535,987.97 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数户均持有的基持有人结构 (户)金份额机构投资者个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,235 75,441.86 45,224,808.97 26.82% 123,387,741.2 7 73.18% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 基金 1,095,494.11 0.65% 注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份 额总量数量区间为 10万份至 50万份（含）。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为10万份至50万份（含）。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年 4月 25日)基金份额总额 583,363,852.64 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 399,596.22 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 415,150,898.62 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额－ 本报告期期末基金份额总额 168,612,550.24 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人交通银行于 2012年 5月 28日公布了《交通银行股 份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理 谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同 志担任。具体内容请参阅在 2012年 5月 30日《上海证券报》上发布的《交通银 行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 80,000元人民币。 截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任 何处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 33,794,462 .79 3.99% 29,305.06 3.95% 光大证券 1 149,734,55 6.08 17.67% 129,849.79 17.49% 广发证券 2 90,581,143 （未完）  |