[上市]300高贝：上市交易公告书
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 之300高贝A、300高贝B 上市交易公告书 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2013年9月2日 公告时间：2013年8月28日 目 录 一、重要声明与提示 ........................................................... 2 二、基金概览 ................................................................. 2 三、基金的募集与上市交易 ..................................................... 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................. 7 五、基金主要当事人简介 ....................................................... 8 六、基金合同摘要 ............................................................ 11 七、基金财务状况 ............................................................ 12 八、基金投资组合 ............................................................ 13 九、重大事件揭示 ............................................................ 17 十、基金管理人承诺 .......................................................... 17 十一、基金托管人承诺 ........................................................ 17 十二、备查文件目录 .......................................................... 18 附件：基金合同摘要 .......................................................... 19 一、重要声明与提示 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之300高贝A、300 高贝B上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本 上市交易公告书（以下简称“本公告书”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的 任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2013年7月4日《中国证券报》、 《上海证券报》及招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）上公告的《招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 2、基金类型：股票型 3、基金运作方式：契约型开放式 4、本基金的基金份额包括招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之基础份额（简 称“招商300高贝塔份额”，场内简称“300高贝”，基金代码：161718)、招商沪深300高 贝塔指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“招商300高贝塔A份额”，场内简 称“300高贝A”，基金代码：150145）与招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之积 极收益类份额（简称“招商300高贝塔B份额”，场内简称“300高贝B”，基金代码：150146）。 其中，招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的基金份额配比始终保持1∶1的 比例不变。 5、基金存续期限：不定期 6、招商300高贝塔份额的申购与赎回：本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内 两种方式对招商300高贝塔份额进行申购与赎回。招商300高贝塔A份额、招商300高贝 塔B份额只上市交易，不接受申购与赎回。招商300高贝塔份额的场外申购与赎回的场所 包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构，投资者可使用中国证券登记结算有限 责任公司开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。招 商300高贝塔份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易 所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投资者在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证 券投资基金账户）通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 7、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的招商300高贝塔份额与招商300高贝塔 A份额、招商300高贝塔B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基 金份额持有人将其持有的每两份招商300高贝塔份额的场内份额申请转换成一份招商300 高贝塔A份额与一份招商300高贝塔B份额的行为。合并是指基金份额持有人将其持有的 每一份招商300高贝塔A份额与一份招商300高贝塔B份额进行配对申请转换成两份招商 300高贝塔份额的场内份额的行为。 8、定期份额折算：在存续期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）的 12月15日（遇节假日顺延），招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额按照基金 合同中规定的净值计算规则进行净值计算。对于招商300高贝塔A份额期末的约定应得收 益，即招商300高贝塔A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元 部分，将折算为场内招商300高贝塔份额分配给招商300高贝塔A份额持有人。招商300 高贝塔份额持有人持有的每2份招商300高贝塔份额将按1 份招商300高贝塔A份额获得 新增招商300高贝塔份额的分配。持有场外招商300高贝塔份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场外招商300高贝塔份额的分配；持有场内招商300高贝塔份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商300高贝塔份额的分配。经过上述份额 折算，招商300高贝塔A份额的参考净值和招商300高贝塔份额的基金份额净值将相应调 整。在基金份额折算前与折算后，招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的份额 配比保持1：1的比例。 9、不定期份额折算：当招商300高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金 将分别对招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和招商300高贝塔份额进行份额 折算，份额折算后本基金将确保招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的比例为 1：1，份额折算后招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的参考净值、招商300 高贝塔份额的基金份额净值均调整为1元。 当招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将分别对招商 300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和招商300高贝塔份额进行份额折算，份额折 算后本基金将确保招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的比例为1：1，份额 折算后招商300高贝塔份额的基金份额净值、招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B 份额的基金份额参考净值均调整为1元。 9、基金份额总额：截至2013年8月26日，本基金的基金份额总额为546,488,920.70 份，其中，招商300高贝塔份额为276,649,843.70份，招商300高贝塔A份额为 134,919,538.00份，招商300高贝塔B份额为134,919,539.00份。 10、基金份额参考净值：截至2013年8月26日，招商300高贝塔份额的基金份额净 值为1.004元，招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值为1.005元，招商300高贝塔 B份额的基金份额参考净值为1.003元。 11、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码：300高贝A（基金代码：150145）， 300高贝B（基金代码：150146） 12、本次上市交易的基金份额总额：300高贝A为134,919,538.00份；300高贝B为 134,919,539.00（截至2013 年8月26日） 13、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 14、上市交易日期：2013年9月2日 15、基金管理人：招商基金管理有限公司 16、基金托管人：中国银行股份有限公司 17、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 764号 2、基金合同生效日：2013年8月1日 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同期限：不定期 5、发售日期：2013年7月8日至2013年7月26日 6、发售价格：1.00元人民币 7、发售方式：场内和场外 8、发售机构： （1）场内发售机构： 本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可 在深圳证券交易所网站查询）。 （2）场外发售机构： 1）直销机构包括本公司的招商基金电子商务网上交易平台、招商基金华东机构理财中 心、招商基金华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心等。 2）代销机构：中国银行、招商银行、招商证券、申银万国证券、中航证券、华融证券、 国信证券、平安证券、国海证券、广州证券、国泰君安证券、光大证券、东海证券、华宝 证券、华安证券、国元证券、东吴证券、齐鲁证券、山西证券、中国银河证券、中信建投 证券、中信证券、宏源证券、信达证券、中信证券（浙江）、中信万通证券、中国中投证券、 国金证券、国都证券、财富证券、华鑫证券（排名不分先后）。 9、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况 本基金于2013年7月8日起公开募集，基金募集工作已于2013年7月26日顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的有效认购资金人民币546,406,226.00元，基 金注册登记机构记录的有效认购资金利息转份额人民币82,694.70，共计人民币 546,488,920.70元。上述资金及利息折合546,488,920.70份基金份额。有效认购资金人民币 546,406,226.00元已于2013年8月1日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开 立的基金托管专户。此外，经中国证券登记结算有限责任公司确认，上述有效认购资金利 息转份额中对应的应收利息人民币82,694.70元将于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资 基金成立之后的下一银行季度结息日（即2013年9月20日）后结转入相关账户。本次募 集有效认购总户数为2,897户。 11、本基金募集备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商 沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投 资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监 会办理基金备案手续，并于2013年8月1日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自 基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 12、基金合同生效日的基金份额总额：546,488,920.70份 13、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况： 份额级别 招商300高 贝塔A份额 招商300高 贝塔B份额 招商300高贝塔份 额 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额 （单位：份） - - - 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 - - - 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） - - - 占基金总份额比 例 - - - 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2013]290号 2、上市交易日期：2013年9月2日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证 券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称：招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额 基金场内简称：300高贝A、300高贝B 5、交易代码：300高贝A：150145、300高贝B：150146 6、本次上市交易份额：300高贝A：134,919,538.00份、300高贝B：134,919,539.00 份 7、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场内的招商300高贝塔份额，基金份额持 有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为300高贝A和300高贝B即可上市流通； 对于托管在场外的招商300高贝塔份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为300高贝A和300高贝B即可上市流通。 8、基金资产净值的披露：在招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额上市交 易前或者开始办理招商300高贝塔份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的 次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商300高贝塔份额的基 金份额净值和基金份额累计净值、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金 份额参考净值。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一）持有人户数 截至2013年8月26日，场外招商300高贝塔份额持有人户数为1,817户，平均每户 持有的基金份额为152,256.38 份；场内招商300高贝塔份额持有人户数为0户，平均每户 持有的基金份额为0份；300高贝A为1,080户，平均每户持有的基金份额为124,925.50 份；300高贝B为1,080户，平均每户持有的基金份额为124,925.50份。 （二）持有人结构 截至2013年8月26日，机构投资者持有的本次上市交易的300高贝A基金份额为 44,182,299.00份，占本次300高贝A上市交易基金份额比例为32.75%；个人资者持有的 本次上市交易的300高贝A基金份额为90,737,239.00份，占本次300高贝A上市交易基 金份额比例为67.25%。 机构投资者持有的本次上市交易的300高贝B基金份额为44,182,301.00份，占本次 300高贝B上市交易基金份额比例为32.75%；个人资者持有的本次上市交易的300高贝B 基金份额为90,737,238.00份，占本次300高贝B上市交易基金份额比例为67.25%。 （三）前十名场内基金份额持有人情况（截至2013年8月26日） 序号 持有人名称（全称） 持有300高贝 A 占300高贝A 的比例(%) 持有300高贝B 占300高 贝B的比 例(%) 1 安徽江淮汽车股份有限 公司 10,000,583 7.41 10,000,583 7.41 2 宏源证券股份有限公司 7,500,437 5.56 7,500,437 5.56 3 长城人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 5,000,146 3.71 5,000,145 3.71 4 邹瀚枢 5,000,145 3.71 5,000,146 3.71 5 中国银河证券股份有限 公司 5,000,145 3.71 5,000,146 3.71 6 徐建堂 4,500,131 3.34 4,500,131 3.34 7 兴业证券股份有限公司 4,500,131 3.34 4,500,131 3.34 8 中信证券股份有限公司 4,000,116 2.96 4,000,117 2.96 9 张心彤 3,500,204 2.59 3,500,204 2.59 10 北京华源经典装饰有限 公司 2,561,575 1.90 2,561,574 1.90 合计 51,563,613 38.22 51,563,614 38.22 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一） 基金管理人 1、公司概况 名称：招商基金管理有限公司 法定代表人：马蔚华 总经理：许小松 设立日期：2002年12月27日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 注册资本：人民币2.1亿元 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]100号 工商登记注册的法人营业执照文号：企合国字第000976 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 存续期间：持续经营 电话：（0755）83196351 传真：（0755）83076974 联系人：曾倩 2、股东及其出资比例 管理人股东名称 占注册资本比例 招商银行股份有限公司 33.4% 招商证券股份有限公司 33.3% ING Asset Management B.V. 33.3% 3、内部组织结构及职能 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置董事会办公室、股票投 资部、固定收益投资部、交易部、研究部、专户资产投资部、量化投资部、渠道管理部、 市场部、产品研发部、国际业务部、华东机构理财中心、华南机构理财中心、招商基金养 老金及华北机构理财中心、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管 理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等21个职能部门，并设有北京分公司、上海分 公司等分支机构。 各部门主要职能如下： 董事会办公室：负责公司董事会相关工作。 股票投资部：根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。 固定收益投资部：负责固定收益产品的投资。 交易部：负责公司所有产品的交易管理工作。 研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。 专户资产投资部：负责专户产品的投资。 量化投资部：负责量化产品和指数产品的投资。 渠道管理部：负责基金的渠道销售工作。 市场部：负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。 产品研发部：负责产品研发、申报等工作。 国际业务部：负责海外基金产品的投资研究。 华东机构理财中心、华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心：负责 机构销售业务。 信息技术部：负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。 基金核算部：负责公司基金的会计核算、估值。 基金事务部：负责公司基金的注册登记、资金清算。 法律合规部：负责对公司和基金运作合规性监察、稽核审计、法务支持及日常信息披 露事宜。 风险管理部：负责对公司日常营运进行风险管理及风险检查；负责投资业绩评价。 总经理办公室：负责文档、印鉴管理，公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。 人力资源部：负责公司人力资源管理工作。 财务部：负责公司财务管理、会计核算等相关工作。 各分公司：负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。 4、人员情况 截至2013年4月30日，公司共有员工204人，其中191人通过中国证券业协会组织 的证券从业资格考试，具有基金从业资格。 5、信息披露负责人及咨询电话： 欧志明，（0755）83196401。 6、基金管理业务情况 本基金管理公司目前管理33只基金，其中封闭式基金1只：招商信用添利债券型证券 投资基金；开放式基金32只。 7、本基金基金经理简介 罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地 产投资项目分析及营运管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产 品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF 专员，现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒 产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 （二） 基金托管人 1、基金托管人概况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 变更注册登记日期：2004年8月26日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 2、主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银 行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外， 中国银行在重点分行已开展托管业务。 3、证券投资基金托管情况 截至2013年6月末，中国银行已托管214只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合 型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管 规模位居同业前列。 （三）基金验资机构 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：姚建华 电话：(0755）2547 1000 传真：(0755）8266 8930 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 联系人: 蔡正轩 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金 资产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告前两个工作日即2013年8月26日，本基金的资产负债表如下： 资产负债表 会计主体：招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 报告截止日：2013年8月26日 单位：人民币元 资产 本报告期末 2013年8月26日 资 产 : 银行存款 27,471,485.14 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 129,250,992.68 其中：股票投资 129,250,992.68 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 392,500,000.00 应收证券清算款 3,049,333.28 应收利息 54,991.82 应收股利 70,157.50 应收申购款 - 其他资产 83,345.51 资产合计 552,480,305.93 负债和所有者权益 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,023,657.93 应付赎回款 - 应付管理人报酬 374,736.01 应付托管费 74,947.18 应付销售服务费 - 应付交易费用 115,946.06 应付税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 31,285.79 负债合计 3,620,572.97 所有者权益： 实收基金 546,488,920.70 未分配利润 2,370,812.26 所有者权益合计 548,859,732.96 负债与持有人权益总计 552,480,305.93 注：截至2013年8月26日，招商300高贝塔份额净值1.004元、招商300高贝塔A份额 净值1.005、招商300高贝塔B份额净值1.003元，招商300高贝塔份额276,649,843.70 份、招商300高贝塔A份额134,919,538.00份、招商300高贝塔B份额134,919,539.00 份。 八、基金投资组合 截至公告前两个工作日即2013年8月26日（以下称“报告期末”），本基金的投资组 合如下： （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 129,250,992.68 23.39 其中：股票 129,250,992.68 23.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 392,500,000.00 71.04 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 27,471,485.14 4.97 6 其他资产 3,257,828.11 0.59 7 合计 552,480,305.93 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 882,857.44 0.16 B 采矿业 17,959,384.70 3.27 C 制造业 30,212,210.01 5.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 4,249,571.80 0.77 F 批发和零售业 2,563,613.72 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 423,500.00 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 63,560,137.35 11.58 K 房地产业 3,881,409.66 0.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,208,403.00 0.22 合计 124,941,087.68 22.76 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,440.00 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,065,344.00 0.19 K 房地产业 3,201,121.00 0.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,309,905.00 0.79 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600016 民生银行 1,003,200 9,359,856.00 1.71 2 601166 兴业银行 844,800 9,014,016.00 1.64 3 601318 中国平安 170,010 5,858,544.60 1.07 4 601601 中国太保 278,385 4,765,951.20 0.87 5 600030 中信证券 418,300 4,626,398.00 0.84 6 600837 海通证券 368,600 4,183,610.00 0.76 7 000001 平安银行 363,200 3,958,880.00 0.72 8 000776 广发证券 271,109 3,228,908.19 0.59 9 600111 包钢稀土 110,500 3,224,390.00 0.59 10 600585 海螺水泥 183,407 2,989,534.10 0.54 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 296,950 3,201,121.00 0.58 2 601009 南京银行 131,200 1,065,344.00 0.19 3 000923 河北宣工 8,000 43,440.00 0.01 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （八）投资组合报告附注 1、报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制 度和流程上要求股票必须先入库再买入。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,049,333.28 3 应收股利 70,157.50 4 应收利息 54,991.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 83,345.51 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,257,828.11 （九）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： 1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产。 2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份 额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现 的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： 1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管 部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金 资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同 的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。 4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、备查文件目录 投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查 阅以下文件： 1、中国证监会批准招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金募集的文件 2、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》 3、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金托管协议》 4、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金代销协议》 5、《律师事务所法律意见书》 6、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程 7、中国银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 招商基金管理有限公司 2013年8月28日 附件：基金合同摘要 （一）基金合同当事人及其权利义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集基金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； （14）按规定受理招商300高贝塔份额的申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管 理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持 有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登 记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基金管 理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值，招商300高贝塔份额的基金份额净 值、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会； （16）按照法律法规、基金合同和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监 管机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依照法律法规及基金合同的规定，依法转让其持有的招商300高贝塔A份额与 招商300高贝塔B份额，依法申请赎回其持有的招商300高贝塔份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与 招商300高贝塔B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金 份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计代表招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝 塔B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当 日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整招商300高贝塔份额的申购费率、调低 赎回费率； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生变化； （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务； （7）经中国证监会允许，基金管理人、基金注册登记机构、销售机构在法律法规规定 的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 3、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不 召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托 管人自行召集。 （4）单独或合计代表招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝 塔B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或 在规定时间内未能作出书面答复，单独或合计代表招商300高贝塔份额、招商300高贝塔 A份额与招商300高贝塔B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认 为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金 托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 （5）单独或合计代表招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝 塔B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复， 单独或合计代表招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额各 自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金 托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 5、通知 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指定媒体公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 6、开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会 议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且 持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的招商 300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金份额不少于在权 益登记日各自基金总份额的50%（含50%）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会 议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性 公告； 2）会议召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金 管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响 表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的 招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额不小于在权益登记 日各自基金份额的50%（含50%）； 4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的 规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定； 5）会议通知公布前报中国证监会备案。 7、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B 份额各自基金份额持有人和代理人所持表决权合计50%以上（含50%）选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位 名称）等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 8、表决 招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金份额持 有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A 份额与招商300高贝塔B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上 （含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A 份额与招商300高贝塔B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知 中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的表决意 见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 9、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 （三）、基金的收益分配 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 3、基金收益分配原则 在存续期内，本基金（包括招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额、招商300 高贝塔B份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止招商300高贝塔 A份额与招商300高贝塔B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金 的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 （四）基金费用与税收 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的指数使用费； （4）基金上市费用； （5）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （7）基金份额持有人大会费用； （8）基金的证券交易费用； （9）基金的银行汇划费用； （10）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 （3）基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向 中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万 元收取）。 计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发送指 数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作 日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）基金合同生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金运作情况调整基金管理费率、基金 托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大 会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持 有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （五）基金的投资 1、投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段， 实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 2、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300高贝塔指数的成份股、备选 成份股、新股（含首次公开发行和增发）、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品 种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于沪深300高贝塔指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 3、投资禁止行为与限制 （1）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1）承销证券； 2）向他人贷款或提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或 债券； 6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （2）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于沪深300高贝塔指数成 份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%； 2）现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%； 3）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何 交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在 任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算））不低于基金资产净值的90%，且不得超过基金资产净值的95%；本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券； 5）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金管理人管理的基金 托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比 例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； 6）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； 7）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交 易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 （六）基金的财产 1、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 3、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 4、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 （七）基金合同的变更和终止 1、基金合同的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可 执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； （3）基金合同约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （八）争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金合同受中国法律管辖。 中财网
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