[发行]100ETF：更新招募说明书摘要（2013年1期）
大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2013年1期） 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重 要 提 示 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年12月19日证监许可【2012】 1699号文核准募集，本基金的基金合同于2013年2月7日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书已经基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2013年8月7 日，有关基金投资组合及财务数据截止日为2013年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有限公司 （持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公司（持股比例 2%）四家公司。 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投资部、 数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、产品开发 与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、 计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、 西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司，并在香港设立了子公司。此 外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神， 致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为 投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 （二）证券投资基金管理情况 截至2013年8月7日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、 景福证券投资基金，3只ETF及2只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基 金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金及大成中证500沪市交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 ，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金： 大成标普500等权重指数证券投资基金及29只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市 场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票 型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行 业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基 金、大成保本混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券 投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成 新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证 券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成理财 21天债券型发起式证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券 型证券投资基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金。 （三）主要人员情况 1、公司高级管理人员 董事会： 张树忠先生，董事长，经济学博士。1989年7月－1993年2月，任中央财经大学财政系讲师； 1993年2月－1997年3月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理； 1997年3月－2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监； 2003年7月－2004年6月，任光大保德信基金管理公司董事、副总经理；2004年6月－2006年 12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月－2008年1月，任大通证券股份有限公司 总经理；2008年1月－2008年4月，任职中国人保资产管理股份有限公司；2008年4月起任中国 人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000年12月－2002年9月，任招商证券 股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月加入大成基金管理有限 公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。 刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月－1998年11月，任国家计委国土局主任 科员、副处长（主持工作）；1998年11月－2000年9月，任中国农业发展银行资金计划部计划处 副处长（主持工作）；2000年9月－2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略 研究与规划处处长；2004年9月－2006年2月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经 理；2006年2月－2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理；2007年6月－ 2007年8月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007年8月至今，任人保投资控股有限公司总 裁、党委书记；2009年11月起，兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有 限责任公司董事长。 杨赤忠先生，董事，硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管理有 限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监、基金经理；光大证券投资部总 经理、研究所所长；光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总裁。（注：2013 年8月7日至8月14日，大成基金管理有限公司2013年第一次临时股东会会议审议通过了《关于 更换第五届董事会董事的议案》，杨赤忠先生不再担任公司董事。） 孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997年5月－2000 年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月－2007年2月，任职于中国银河证券有限公 司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中国人 民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研 究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副局长），中国建设 银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。 宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986 年－1993年，华东政法大学任教；1993年－1994年，日本神户学院大学法学部访问教授；1994年 －1998年，日本国立神户大学学习；1999年－2000年，锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦 金通律师事务所上海分所负责人；2001年始任国浩律师（上海）事务所合伙人。擅长于公司法、 证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例 上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被CCTV.证券频道评为“五年风云人物”，并获得过 “上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师， 中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理事，湖北省政 府咨询委员。1983－1988年，任武汉大学管理学院助教；1989－1994年，任武汉大学管理学院讲 师；1994－1997年，任武汉大学管理学院副教授；1997年至今，任武汉大学教授，先后担任副系 主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生，独立董事，金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金 融集团教授。2007年－2010年，兼任美国金融学会理事；2010年至今兼任美国西部金融学会理事； 1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事； 2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003年至今兼任清华大学中国金融研究中 心主任。 监事会： 黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经 理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理 部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生，监事，双学士学位。1968年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任；1992年 转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信贷部经理，静 安支行行长，杨浦支行行长；1998年调总行负责筹建基金托管部，任交通银行基金托管部副总经 理（主持工作）、总经理；2005年负责筹建银行试点基金公司，任交银施罗德基金公司董事长； 2008年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988年9月－1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府 妇联主任、团委书记；1991年10月－1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长；1998 年3月－2001年6月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001年6月－2007年8月， 就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。 2007年11月－2009年12月，任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理；2010年1 月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员： 刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司投资银 行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、 机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006年1月－7月任深圳中航 集团公司人力资源部副总经理；2006年8月－2008年5月，任大成基金管理有限公司助理总经理； 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限 公司董事。 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证 券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司 投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。2009年 3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公 司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部总监、市 场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年 11月起任大成基金管理有限公司副总经理。 肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏 华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限 公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、综合管理部总监、公 司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基 金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 2、基金经理 苏秉毅先生，数量经济学硕士，9年证券从业经验。2004年9月至2008年5月就职于华夏基 金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设 计师、基金经理助理、基金经理。2011年3月3日至2012年2月8日担任深证成长40交易型开 放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助 理。2012年2月9日起担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。2012年8月28日起任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。2013年1月1日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013 年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现同时担任大成基金管理 有限公司数量投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会（股票投资） 公司投资决策委员会由9名成员组成，设投资决策委员会主席1名，其他委员8名。名单如 下： 刘明，助理总经理，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，股票投资决策委员会主 席；曹雄飞，首席投资官，股票投资部总监，大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理， 大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；支兆华，研究部总监，股 票投资决策委员会委员；汤义峰，数量投资部总监，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经 理，大成价值增长证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股 票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部执行总监，股票投资决策委员会委员；施永辉，股票 投资部副总监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；杨丹，景福证券 投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；刘安田，大成精选增值混合型证券投资基金基金经 理，景宏证券投资基金基金经理股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于 2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行 在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、QFII、 QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托 管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化 的托管服务，托管资产规模居同业前列。 （三）证券投资基金托管情况 截至2013年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合 （LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘 蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰 区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通 收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华 宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华 夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题 混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股 票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、 易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF 联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略 股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰 信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰 达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰 柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增 长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、 招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺 德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰 克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交 易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开 放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定 收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联 接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、 金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、 招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证 券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型 开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基 金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、 华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增 强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、 平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智 中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中 小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票 型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300 交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股 票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业 中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保 本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券 型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股 票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博 时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券 型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财 债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信 诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、 华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰国证房地产业指 数分级、招商央视财经50指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证100交易型开放式指数、长盛 纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、招商安润保本混合型、长 盛上证市值百强交易型开放式、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接、南方中债 中期票据指数债券型发起式、嘉实中证金边中期国债交易型开放式、嘉实中证金边中期国债交易型 开方式指数证券投资基金联接、国投瑞银中高等级债券型、上投摩根成长动力混合型、嘉实丰益纯 债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富通养老收益混合型、广发聚鑫债券型、泰达宏利 高票息定期开放债券型、长盛季季红1年期定期开放债券型、诺安信用债券一年定期开放债券型、 嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型 （QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500 等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中 华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中 国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源 股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数（QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、 广发纳斯达克100指数（QDII）、工银瑞银标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF-QDII）、嘉实 美国成长股票型证券投资基金（QDII）等214只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、 货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同 业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自1998年开办托管业务以来严格按照相关 法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了包括托 管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度， 将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立 和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为， 未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托 管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现 基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金及网下股票发售机构 名称：大成基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王肇栋 公司网址：www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码：400-888-5558（免固话长途费） 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司开通了 直销业务： （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：瞿宗怡 电话：0755-83195236 传真：0755-83195229/39 （2）大成基金北京投资理财中心 地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105-106室 联系人：戴晓燕 电话：010-85252345/46、010-58156152/53 传真：010-58156315/23 （3）大成基金上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人：徐舲 电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真：021-63513928/62185233 （4）大成基金管理有限公司武汉分公司 地址：湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼 联系人：肖利霞 联系电话：027-85552889 传真：027-85552860 2、申购赎回代理证券公司 （1）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （2）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （3）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人：王东明 客服电话：010-84588888 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （4）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：400-888-8788、95525 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169081 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （5）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客服电话：021-962505 联系人：黄维琳、曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com （7）西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人：王珠林 客服电话：4008096096 联系人：徐雅筠、杨再巧 网址：www.swsc.com.cn （8）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 客服电话：021-962518，4008918918 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-63608830 网址：www.962518.com 3、网上现金发售代理机构 投资者可直接通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现 金认购业务。详见基金份额发售公告。 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金的网 上现金认购业务。 4、基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上 述发售代理机构，并及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：刘玉生 电话：（010）66213961 传真：（010）59378907 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：靳庆军、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大楼6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大楼3楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 签章注册会计师：薛竞、刘颖 联系人：刘颖 四、基金的名称 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：股票型指数基金 六、基金的运作方式 基金运作方式：开放式 七、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份 股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中期票据）、货币 市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数 或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年 跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超 过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金资产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大 调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟 踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了 本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究支持：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量 的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟踪误差及其 归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时 召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理 的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成份股及 其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低 买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理 可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司 行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的 跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管 理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证100指数。 中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，以综合反映 沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。 如果指数编制单位变更或停止中证100指数的编制及发布，或中证100指数由其他指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表 性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准，而无须召开基金份额持 有人大会。 标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原 标的指数相关的商号或字样。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市 场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 十二、基金的投资组合报告（截至2013年6月30日） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 126,243,682.63 96.67 其中：股票 126,243,682.63 96.67 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 2,093,559.55 1.60 6 其他资产 2,250,466.83 1.72 7 合计 130,587,709.01 100.00 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 22,356.00 0.02 B 采矿业 10,631,243.73 8.16 C 制造业 33,368,519.11 25.60 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,814,627.00 2.93 E 建筑业 5,147,724.44 3.95 F 批发和零售业 971,940.00 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 2,894,486.00 2.22 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,965,740.20 1.51 J 金融业 58,551,593.46 44.92 K 房地产业 6,300,285.69 4.83 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 808,071.00 0.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 1,767,096.00 1.36 合计 126,243,682.63 96.85 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600016 民生银行 973,200 8,340,324.00 6.40 2 600036 招商银行 610,654 7,083,586.40 5.43 3 601318 中国平安 146,800 5,102,768.00 3.91 4 601166 兴业银行 327,584 4,838,415.68 3.71 5 000002 万 科Ａ 412,020 4,058,397.00 3.11 6 600000 浦发银行 482,252 3,993,046.56 3.06 7 600519 贵州茅台 19,595 3,769,490.15 2.89 8 600837 海通证券 351,300 3,295,194.00 2.53 9 600030 中信证券 295,698 2,995,420.74 2.30 10 601328 交通银行 730,891 2,974,726.37 2.28 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作 用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交 易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 9．投资组合报告附注 9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 502,314.19 2 应收证券清算款 1,115,971.77 3 应收股利 583,472.02 4 应收利息 761.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 47,947.43 8 其他 - 9 合计 2,250,466.83 9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9.5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）自基金合同生效日（为2013年2月7日），至2013年6月30日基金合同生效以来完整 会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.97% 1.44% -13.25% 1.47% 1.28% -0.03% 2013.02.07-2013.06.30 -17.60% 1.43% -23.87% 1.60% 6.27% -0.17% （二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较： 大成中证100ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年2月7日至2013年6月30日） 注：1、本基金合同于2013年2月7日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 -28% -21% -14% -7% 0% 7% 13-2-713-3-713-4-413-5-213-5-3013-6-27 大成中证100ETF业绩比较基准 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。 十四、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 5、基金合同生效以后的信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用（含公证费）； 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 8、基金资产的资金汇划费用； 9、基金上市费及年费； 10、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使 用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。 在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签 订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000 元，当季标的指数许可使用费不足50,000 元的，按照50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1 月，4 月，7 月，10 月的 前10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基 金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最 新适用的方法。 4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的 规定，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及 处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他不从基金资产中支付的费用等不列入基金费用。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人 大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 对2013年1月16日公布的《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》进行 了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募 说明书主要更新的内容如下： 1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。 4、根据最新数据，增加了“十、基金的业绩”部分。 5、根据最新情况，更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”部分。 6、根据最新公告，增加了“二十三、其他应披露的事项”部分，披露了2013年2月8日至2013 年8月7日的公告。 7、根据最新情况，更新了“二十四、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 2013年9月18日 中财网
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