[发行]申万沪深300：更新招募说明书（第七次）
申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金 招募说明书 （第七次更新） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 重要 提 示 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司 （以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信沪 深 300价值指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定募集，并经中国证 监会 2009年 11月 18日证监许可[2009]1191号文核准募集。 本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2013年 8月 11日，有关基金的财务数据和净值表现截 止日为 2013年 6月 30日（财务数据未经审计）。 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 目 录 一、绪 言 ................................................................................................................. 1 二、释 义 ................................................................................................................. 2 三、基金管理人 ................................................................................................................. 7 四、基金托管人 ............................................................................................................... 18 五、相关服务机构 ............................................................................................................ 22 六、基金份额的申购和赎回 ............................................................................................. 38 七、基金的投资 ............................................................................................................... 48 八、基金财产 ................................................................................................................... 60 九、基金资产估值 ............................................................................................................ 62 十、基金收益分配 ............................................................................................................ 67 十一、基金的费用与税收 ................................................................................................. 69 十二、基金的会计和审计 ................................................................................................. 72 十三、基金的信息披露 ..................................................................................................... 73 十四、风险揭示 ............................................................................................................... 79 十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 82 十六、基金合同内容摘要 ................................................................................................. 85 十七、基金托管协议内容摘要 ........................................................................................ 101 十八、对基金份额持有人的服务 .................................................................................... 113 十九、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................. 115 二十、其它应披露事项 ................................................................................................... 116 二十一、备查文件 .......................................................................................................... 117 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 一、绪 言 《申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规以及《申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金基金合同》（“《基金合同》 ”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没 有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者 说明。 本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披 露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文 件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》 取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表 明其对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义 务；本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 5-1 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 《招募说明书》或本招募说明书 《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》，即 用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务 机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基 金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财 产、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税 收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金 合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持 有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方 式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决 定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期 的更新 《基金合同》 《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效的修订和补充 《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信沪深300价值指 数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 中国 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的的不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区） 法律法规 中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规 范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的申万菱信沪深300价值指数证券 5-2 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 投资基金 《发售公告》 《申万菱信沪深3 00价值指数证券投资基金基金份额发售公 告》 《业务规则》 《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投 资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协 议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代 理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办 理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的 自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国 合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的 5-3 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 合格境外机构投资者 投资者 基金合同生效日 募集期 基金存续期 日/天 月 工作日 开放日 T日 T+n日 认购 发售 申购 赎回 企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基 金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其 他资产管理机构 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者 的总称 基金募集达到法律规定及《基金合同》规定的条件，基金管 理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国 证监会书面确认之日 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 公历日 公历月 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 自T日起第n个工作日（不包含T日） 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行 为 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购 买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效 后不超过3个月的时间开始办理 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖 出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效 后不超过3个月的时间开始办理 5-4 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上 一日本基金总份额的10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基 金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办 理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易 账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管 理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转 换为基金管理人管理的其他开放式基金（转入基金）的基金 份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资 方式 基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、证券投资收益、 证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收益 和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过 程 货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余 期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在 5-5 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年) 的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的金融工具 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 5-6 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所： 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼（200021） 法定代表人：姜国芳 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144 号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿五仟万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：-86-21-23261188 联系人：王菲萍 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33% 的股权 （二）主要人员情况 （1）董事会成员： 姜国芳先生，董事长，工商管理硕士，高级经济师。 1980年起从事金融相关工作，先 后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，上海申银证券 有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。 2004年至今任 申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）董事长。 杜平先生，董事，法学硕士，经济师。1989年至 1993年先后任职于湖北省武汉市政 府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅； 1993年起从事金融相关工作，曾先后任职 于交通银行总行秘书处、深圳分行，新加坡分行。2003年 10月起加盟申银万国证券 股份有限公司，任公司副总裁。 刘郎先生，董事，硕士研究生，副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。 1994年 起从事金融相关工作，先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总裁。 2006年 6 5-7 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 月至 2007年 1月在广州城市商学院担任主任。2007年 1月至 8月在大通证券公司任 副总经理。2007年 9月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。 原田义久先生，董事，日本籍。1987年 4月至今在三菱 UFJ信托银行株式会任职， 曾任投资企划部次长、海外资产管理部副部长。现任三菱 UFJ信托银行株式会社海外 资产管理部部长。 陈志成先生，董事，日本籍。1990年 7月至今在三菱 UFJ信托银行株式会社任职， 历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。 冯根福先生，独立董事，经济学博士，博士生导师，二级教授。曾在陕西财经学院工 作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。 2000年 5月至今在西安交通大 学经济与金融学院担任院长。 张军建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大 学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式会社。 2001年 至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究 中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。 阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984年进入 金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。 2009年 1月起 退休。 李秀仑先生，独立董事，大学本科学历，高级经济师。 1969年开始工作，曾先后任职 于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；2009年 1月至 12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长； 2010年 1月起退休。 （2） 监事会成员 蒋元真先生，监事会主席，高级会计师、高级经济师。曾任职于上海市财政局、上海 市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单 位，2010年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。 代田秀雄先生，监事，日本籍。 1985年 4月至今任职于三菱 UFJ信托银行株式会社 (原 三菱信托银行)，历任投资企划部次长等职务，其中 2008年 6月至 2012年 5月曾任职 于三菱日联资产管理有限公司，2012年 6月起任三菱 UFJ信托银行株式会社投资企 5-8 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 划部部长。 王菲萍女士，监事，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问 等职务，2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司）， 现任监察稽核总部总监。王菲萍女士具备基金从业资格。 （3） 高级管理人员 姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分。 过振华先生，公司总经理，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申 银证券公司、申万泛达投资管理（亚洲）有限公司、申银万国证券股份有限公司等。 2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司），曾任 公司督察员、副总经理，现任公司总经理。 欧庆铃先生，公司副总经理，理学博士，曾在华南理工大学应用数学系任教，此后曾 任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。 2011年 8月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理、申万菱信新动力、 申万菱信消费增长基金经理。 （4） 督察长 来肖贤先生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前， 曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。 （5） 基金经理 张少华先生，复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券， 2003年 1月加入申 万巴黎基金管理有限公司 (现名申万菱信)筹备组，后正式加入本公司，历任风险管理 总部高级风险分析师、副总监、总监，投资管理总部副总监，申万菱信量化小盘基金 经理，现任申万菱信沪深 300价值指数、申万菱信深证成指分级、申万菱信中小板指 数分级基金经理。 魏立先生，2010年 2月至 2011年 4月任本基金基金经理。 （6） 投资决策委员会组成 本委员会由以下人员组成：公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、 5-9 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 基金经理代表等。 公司分管投资的副总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理或其被授权人为本委 员会召集人，投资管理总部总监或其被授权人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员 会的各项事宜。 本公司董事长、总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行 委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 （7）上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 （1） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理本基金备案手续； （3） 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产； （4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作本基金财产； （5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的本 基金财产和本基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资； （6） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用本基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7） 依法接受基金托管人的监督； （8） 采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告本基金资产净值，确定本基金份额申购、 赎回的价格； （9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 5-10 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案，及时向本基金基金份额持有人分配 基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以 上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够 按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管 人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基 金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方在基金管理人的授权范围内 处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方在基金管理人的授权范围内处理有关 基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承 担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； （23） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24） 基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件，《基金合同》不能生效，本基金 管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息 在本基金募集期结束后 30日内退还认购基金份额的投资者； （25） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 5-11 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （26） 建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名 册； （27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1） 依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋 取最大利益； （2） 不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益； （3） 不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄露在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （4） 不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行 证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法 律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管 理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 5-12 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决 策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序， 同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金 管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监 控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的 风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察 长和监察稽核总部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运 营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通 过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总经理、督察长、 风险管理总部总监和监察稽核总部总监组成。该委员会主要负责审核本公司的风险 控制制度和风险管理流程，以确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管 理；对本公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法；负责对 本公司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策委员会 提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基金资产运作的风险进行预测、评 估和控制管理；决定对公司内部员工严重违法、违规事件的调查，并依据调查结果 向公司管理层建议做出相应的处罚决定。 （2）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律（和其不时修 改的规定）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议，对基金运作、内 部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，独立出具稽核报告；根据 本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督察长可以调阅本基金 管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议 5-13 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告 进行审议。 （3）监察稽核总部：该部门的工作主要对公司董事会负责。监察稽核总部通过定期稽核 计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核部有权对基金投 资交易过程实施实时监控；有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况 进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立的内部风险控制制度 的合理性、有效性进行分析，提出改进方案，上报督察长或在必要时上报风险管理 委员会进行讨论。 （4）风险管理总部：该部门的工作主要对公司管理层负责，为公司管理层提供有关风险 评估、测算、日常风险点检查、风险控制措施等方面的报告以及提出有针对性的解 决建议。同时，对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金营销、基金会计、 信息技术系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程中的各个环节进行日 常检查，并核查对公司的规章、指引和流程的遵守与执行情况。将检查、核查情况 定期向总经理提交独立的风险控制报告，并抄送督察长。 （六）基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质 等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行 机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、 监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的 关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵 犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制 度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专 业素养； 5-14 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内 部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务部门实 施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间 相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确 的估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相 应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效 应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业 务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户 服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算 与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操 作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程 和监察稽核程序等； 2)在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位 5-15 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投 资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详 细的书面记录； 3)风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和 记录； 4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格 遵守相关业务流程； 5)监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况， 并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产 实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和 岗位人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅 通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核总部，对公司内控制 度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核 工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的监察稽核总部，监察稽核总部通过定期稽核计划以及 不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； 5-16 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （3）设独立于各业务部门的风险管理总部，该部门的工作主要对公司管理层负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管 理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度 的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监 控；信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根 据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到 紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处 理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予 适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来 损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 （七）基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 5-17 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至 2013年 6月末，中国工商银行资产托管部共有员工 163人，平均年龄 30岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理 模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保 险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基 金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内 率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2013 年 6月，中国工商银行共托管证券投资基金 314只，其中封闭式 3只，开放式 311只。自 2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 40项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广 泛好评。 5-18 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地 位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险 防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011年五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是 否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后， 2012年中国工商银行资产托管部第六次通 过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管 服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风 险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年 度化、常规化的内控工作手段。 一）内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的 经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经 营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 二）内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规 部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察 部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设 置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依 照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的 风险控制措施。 三）内部风险控制原则 1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务 经营管理活动的始终。 2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制 约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原 5-19 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产 的安全与完整。 5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得 到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 6、独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独 立，适当分离；托管部内部设置独立的负责内部风险的部门，专责内控制度的检查。 四）内部风险控制措施实施 1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学 的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔 离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进 展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线” 三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣 誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书， 使员工树立风险防范与控制理念。 4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项 事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不 定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施，排查风险隐患。 6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备 份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部 不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产 5-20 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 五）资产托管部内部风险控制情况 1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 2、完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参 与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制 责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向 双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的 理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套 内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有 部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商 业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高 效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新 情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为 托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和 禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户， 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人 进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关 基金管理人并报中国证监会。 5-21 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 申万菱信基金管理有限公司 注册地址：中国上海淮海中路 300号 40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：陈继红李濮君 客户服务中心电话：+86 21 962299 ,或 400 880 8588 网址: www.swsmu.com 2、代销机构 (1)名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：www.icbc.com.cn (2)名称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：王洪章 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 联系人：王琳 客户服务电话：95533 5-22 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 传真：010-66275654 网址：www.ccb.com (3)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：010-85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (4)名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (5)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 5-23 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (6)名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人：陈翯 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn (7)名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客服电话：95558 联系人：金蕾 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com (8)名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：吴建 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 联系人：郑鹏 客户服务电话：95577 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn 5-24 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 (9)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天15－20、21－22层 法定代表人：胡平西 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：吴海平 传真：021-38523664 网址：www.srcb.com (10)名称：平安银行股份有限公司 注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 传真：021-50979507 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com (11)名称：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50号 办公地址：南京市白下区淮海路 50号 法定代表人：林复 传真：025-84544129 联系人：翁俊 客户服务电话：4008896400 网址：www.njcb.com.cn (12)名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：储晓明 5-25 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 传真：021-33388224 联系人：高夫 客服电话：021-95523 公司网站：www.sywg.com (13)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (14)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com (15)名称：国泰君安证券股份有限公司 名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 5-26 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 传真：021-38670666 客户服务热线：400-8888-666 (16)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (17)名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568990 联系人：田薇 公司网址：www.chinastock.com.cn (18)名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房) 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn 5-27 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 (19)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话：4008888788、10108998 传真：021-68815009 公司网站：www.ebscn.com (20)名称：东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号2号楼 22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 传真：021-63326173 客户服务电话：021-95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (21)名称：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号 法定代表人：凤良志 传真：0551-2207965 联系人：李蔡 客户服务电话：400-8888-777，95578 网址：www.gyzq.com.cn (22)名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 法定代表人：张志刚 5-28 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (23)名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 客服电话：0791-6768763 网址：www.scstock.com (24)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (25)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com 5-29 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 (26)名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168号 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 传真：0510-82830162 客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn (27)名称：中国民族证券有限责任公司 公司名称：中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 A座6-9层 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 A座6-9层 邮政编码：100140 法定代表人：赵大建 联系人：李微 客服电话：400-889-5618 公司网站：www.e5618.com (28)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：牛冠兴 传真：0755-82558355 联系人：余江 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn 5-30 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 (29)名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 办公地址：北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com (30)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 公司网址：www.dwzq.com.cn (31)名称：中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn (32)名称：红塔证券股份有限公司 5-31 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 注册地址：昆明市北京路 155号附1号红塔大厦 9楼 办公地址：昆明市北京路 155号附1号红塔大厦 9楼 法定代表人：况雨林 联系人：高国泽 客户服务电话：0871-3577930 网址：www.hongtazq.com (33)名称：中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19层、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19层、20层 法定代表人：沈强传真：0571-87696598 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn (34)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：宋德清 联系人：黄恒 联系电话：010-58568235 传真：010-58568062 客户服务电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn (35)名称：天风证券股份有限公司 注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼 办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32号国资大厦 B座四楼 法定代表人：余磊 5-32 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 联系人：翟璟 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com (36)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57层 代表法人：陈林 联系人：汪明丽 传真：021-68777723 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com (37)名称：杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周燕渂 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000766123 公司网址：www.fund123.com (38)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 5-33 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (39)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 联系电话 021-58788678-8201 传真：021-58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (40)名称：深圳众禄基金销售有限公司 注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com (41)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 5-34 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 网站：www.5ifund.com (42)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (43)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号2号楼 2层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (44)名称：北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳 电话：010-85189120-8023 传真：010-85189120-8017 客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com 5-35 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 (45)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：严跃俊 电话：021-20835788 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com （二）基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海淮海中路 300号，香港新世界大厦 40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：李濮君 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号，时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：+86 21 31358666 传真：+86 21 31358600 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 5-36 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：王灵 经办注册会计师姓名：薛竞、王灵 5-37 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 六、基金份额的申购和赎回 本基金《基金合同》已于 2010年 2月 11日生效。 （一）基金投资者范围 个人投资者、机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除外）、合格境外机构投资者以及 中国证监会允许购买证券投资基金基金份额的其他投资者。 （二）申购和赎回场所 1、申万菱信基金管理有限公司直销中心 2、各基金销售代理人开办开放式基金业务的营业网点，具体名单见基金管理人公告。 投资者可通过基金管理人或者其指定的基金销售代理人进行电话、传真或网上等形式的申购与 赎回。基金管理人可以依据实际情况增加或在不对投资者的实质利益造成影响的条件下减少基金销 售代理人或代销网点，并另行公告。投资者还可以登录基金管理人网站（ www.swsmu.com）办理开 户、申购、赎回等业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。 （三）申购和赎回的开放日及时间 本基金的份额已于 2008年 7月 14日开始办理申购业务，于 2008月 7月 28日开始办理赎回业 务。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（本基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资 者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。投资者在《基金合同》 约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基 金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、 赎回的开放日及时间进行调整，但此项调整应在实施日 2日前在指定媒体公告。 5-38 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （四）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整 上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基 金管理人网站公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间，向基金销售机构提 出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请 时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守 《基金合同》和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请, 正常情况下, 基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易 的有效性进行确认，投资者在T＋2日后（包括该日）可向销售机构或以销售机构规定的 其他的方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成 功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者 T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构 将赎回款项在T＋7日（包括该日）内划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形 5-39 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 时，款项的支付办法参照《基金合同》及本招募说明书的有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 （六）申购和赎回数额限制 1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币 1,000元(含申购费)，每次追加申购的最低金 额为 1,000元；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制； 2、赎回的最低份额为 1,000份基金份额，基金账户中基金份额不足 1,000份的，应一次性赎 回； 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额 的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家 指定媒体及基金管理人网站公告。 （七）申购费用与赎回费用 本基金申购费用由基金投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，可 用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。 本基金份额的申购费率根据申购金额设定如下： 申购金额(元 )申购费率 100万以下 1.2% 100万(含)－500万 0.8% 500万（含） -1,000万 0.2% 1,000万（含）以上 1000元 /笔 本基金份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： 持有时间 赎回费率 1年以下 0.5% 5-40 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 1年（含 1年）至 2年 0.25% 2年以上（含 2年） 0% 本基金的赎回费用由投资者承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归 基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的 费率或收费方式实施日 2个工作日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购 费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违背法律法规及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划，针对投资者定期或不定期开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （八）申购份额和赎回金额的计算方法 1、基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额 /（1+申购费率） 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留至小数点后 2位，由此误差产生的收益或损失计入 基金财产。 例一，某投资者投资 10,000元申购本基金基金份额，对应申购费率为1.2%，假设申购当 日基金份额净值为 1.068元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额= 10,000 / (1+1.2%) =9,881.42元 申购费用= 10,000 － 9,881.42 =118.58元 申购份额 =9,881.42 /1.068=9,252.27份 即：投资者投资 10,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.068元， 则可得到 9,252.27份基金份额。 例二，某投资者投资 10,000,000元申购本基金基金份额，对应申购费率为每笔 1,000元， 5-41 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 假设申购当日基金份额净值为 1.068元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 1,000元 净申购金额 = 10,000,000 － 1,000 = 9,999,000元 申购份额 = 9,999,000 ÷1.068=9,362,359.55份 即：投资者投资 1,000万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值是 1.068 元，则可得到 9,362,359.55份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回份额 ×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额 ×赎回费率 赎回金额=赎回总额 .赎回费用 各计算结果均按照四舍五入方法，保留至小数点后 2位，由此误差产生的收益或损失计入 基金财产。 例如，某投资者赎回本基金 10,000份基金份额且持有时间不满 1年，赎回费率为0.5%， 假设赎回申请当日基金份额净值是 1.068元，则可得到的赎回金额为： 赎回总额 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元 赎回费用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40元 赎回金额 =10,680.00 - 53.40 = 10,626.60元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额且持有时间不满 1年，假设赎回当日基金份额 净值是 1.068元，则其可得到的赎回金额为 10,626.60元。 3、基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以 适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5 位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 （九）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金份额成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手 续，投资者自 T+2日（含该日）后有权赎回或转换转出该部分基金份额。 5-42 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 投资者赎回基金份额成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影 响投资者的合法权益，并最迟于实施日前 3个工作日在至少一种指定媒体及基金管理人网站上刊登 公告。 （十）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作； （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券即将上市或进行权益分派等原 因，使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人 利益的； （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产 生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（6）项暂停申购情形时， 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 2、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓 支付赎回款项： （1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （4）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2个或 2个以上开放日巨额赎回，导致本基 金的现金支付出现困难； （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 5-43 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金 管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接 受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发 生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（4）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超 过 20个工作日，并在至少一家指定的媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选 择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停本基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回 公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在至少一 家指定媒体及基金管理人网站上公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时， 即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2） 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者 的赎回申请可能会对本基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。 对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总 份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部 分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一 5-44 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日 的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2日内通过指定 媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、 传真或《招募说明书》规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人，并说 明有关处理方法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在至少一家指定媒 体及基金管理人网站公告。 （十二）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基金管理人网 站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束本基金重新开放申购或赎回时，基金管理 人应提前 2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒体及基金管 理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作 日的基金份额净值。 （十三）非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某 一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非 5-45 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的本基金份额由其合法的继承人继承；“捐 赠”指基金份额持有人将其合法持有的本基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司 法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的本基金份额强制划转给其他自然 人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和 《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构 要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请，按《业务规则》的有关规定办理。 （十四）基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理 人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限 制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 （十五）转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的本基金份额从一个交易账户转入 另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规 则。 （十六）基金的冻结 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的本基金 份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。本基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更 新的招募说明书中确定。 5-46 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 （十八）其他 在不违反届时有效的法律法规的条件下，基金管理人可以开办本基金份额的质押业务或其他业 务，并制订、修改和公布相应的《业务规则》。 5-47 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基 金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现 对沪深300价值指数的有效跟踪。 （二）投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、 新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以沪深300价值指数作为标的指数，通过完全复制的被 动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投 资者多样化的投资需求。 （四）投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构 成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金 无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标 指数的基金组合。 在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效率， 5-48 申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书 更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减 少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本 基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 （五）资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300价值指数成份股和备选成份股，其中 备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本 基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金将在基金合同生效之日起 3个月内达到这一投资比例。 （六）组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1、确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2、确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。（未完）  |