[上市]金地ETF：上市交易公告书
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数 证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目 录 一、重要声明与提示 .......................................................................................................... 2 二、基金概览 ....................................................................................................................... 3 三、基金的募集与上市交易 ............................................................................................ 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ..................................................... 6 五、基金主要当事人简介 ................................................................................................ 7 六、基金合同摘要 ............................................................................................................ 11 七、基金财务状况 ............................................................................................................ 36 八、基金投资组合 ............................................................................................................ 38 九、重大事件揭示 ............................................................................................................ 41 十、基金管理人承诺 ........................................................................................................ 42 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................... 43 十二、备查文件目录 ........................................................................................................ 44 一、重要声明与提示 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书 的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和 完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对 本基金的任何保证。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2013年8月23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和国投瑞银基金管理有限公司网站 （www.ubssdic.com）的本基金招募说明书。 二、基金概览 1、基金名称：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类型：股票型 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金存续期限：不定期 5、基金份额场内简称：金地ETF 6、基金份额交易代码：159933 7、标的指数代码：000914 8、基金份额总额：截止2013年10月9日，基金份额总额为574,978,943.00 份 9、本次上市交易份额：574,978,943.00份 10、基金份额净值：截止2013年10月9日，基金份额净值为0.9851元。 11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 12、上市交易日期：2013年10月16日 13、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 14、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 15、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、申购赎回代理券商：安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、 国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信 万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有 限公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司 三、基金的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1、本基金募集申请的核准机构和核准文号：经2013年8月13日中国证监 会证监许可[2013]1069号文批准募集 2、本基金发售日期：2013年8月28日至2013年9月11日。其中，网上 现金认购的日期为2013年8月28日至2013年9月11日，网下现金认购为2013 年8月28日至2013年9月11日，网下股票认购的日期为2013年9月5日至 2013年9月11日。 3、份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 4、发售价格：基金份额初始面值为人民币1.00元，按面值发售 5、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所 6、募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为574,953,039.00元人民币（含所募集股票市值）， 认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计25,904.00元人民币。本 次募集所有资金已于2013年9月17日全额划入本基金在基金托管人中国工商银 行股份有限公司开立的国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资 基金托管专户。 本次募集有效认购户数为4,384户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计 算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计574,978,943.00份，已全 部计入各基金份额持有人的基金账户。 7、基金备案情况 本基金已于2013年9月17日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报告， 办理基金备案手续，并于2013年9月17日获书面确认，本基金《基金合同》自 该日起正式生效。 8、基金合同生效日：2013年9月17日 9、基金合同生效日的基金份额总额：574,978,943.00份 （二）基金份额上市交易的主要内容 1、基金份额上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2013】 344号 2、上市交易日期：2013年10月16日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各 会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称：国投瑞银金融地产ETF 5、场内简称：金地ETF 6、交易代码：159933 7、本次上市交易份额：574,978,943.00亿份 8、基金资产净值的披露：开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估 值。 基金管理人每个开放日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值 和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人于每个工 作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通 过行情系统揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人 担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）基金份额持有情况 截至2013年10月9日，本基金份额持有人户数：4,384户，平均每户持有 的基金份额为131,153.96份。 截至2013年10月9日，机构投资者持有的基金份额为336,722,523份，占 基金总份额比例为58.5626%；个人投资者持有的基金份额为238,256,420份，占 基金总份额比例为41.4374%。 （二）基金份额前十名持有人情况 截至2013年10月9日，前十名基金份额持有人情况： 序号 持有人名称 持有份额 占场内总份 额比例(%) 1 国家开发投资公司 149,929,915 26.08 2 中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001深 58,500,000 10.17 3 招商证券股份有限公司 16,027,519 2.79 4 长城证券有限责任公司 16,000,777 2.78 5 方正证券股份有限公司 12,000,583 2.09 6 中信建投证券股份有限公司 10,906,229 1.90 7 申能集团财务有限公司 10,001,638 1.74 8 上海电气集团财务有限责任公司 10,000,486 1.74 9 兴业证券股份有限公司 10,000,486 1.74 10 申银万国证券股份有限公司 10,000,486 1.74 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：国投瑞银基金管理有限公司 2、注册地址：上海市虹口区东大名路638 号7 层 3、法定代表人：钱蒙 4、总经理：刘纯亮 5、成立时间：2002年6月13日 6、注册资本：壹亿元人民币 7、设立批准文号：中国证监会证监基字［2002］25号 8、工商登记注册的法人营业执照文号：440301501129644 9、经营范围：基金管理业务；设立与发起基金；特定客户资产管理；境外 证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务 10、存续期间：持续经营 11、股东及其出资比例：国投信托有限公司(51％)、瑞士银行股份有限公司 （UBS AG）(49％) 12、内部组织结构及职能 本基金管理人内部共设有基金投资部、专户投资部、研究部、交易部、运营 部、信息技术部、渠道服务部、机构服务部、市场服务部、产品及业务拓展部、 国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室共十五个职能部 门，并在北京、上海、深圳、广州设立有分公司。 基金投资部负责基金的投资管理； 专户投资部负责专户产品的投资管理； 研究部是公司的研究支持部门，为基金及其他产品投资提供决策依据； 交易部负责公司投资交易的具体执行； 运营部负责基金和其他产品的会计、清算及注册登记； 信息技术部负责为公司正常运转提供信息系统支持； 渠道服务部负责基金及其他产品的发行渠道开发和服务； 机构服务部负责直销和机构客户服务； 市场服务部负责营销决策、支持和客户服务； 产品及业务拓展部负责产品设计和部分营销支持； 国际业务部负责QDII基金产品等及国际业务； 监察稽核部负责公司法务、合规监察、风险控制、内部审计事务； 人力资源部负责人事劳资管理； 总经理办公室负责日常行政事务管理，协助总经理研究公司发展战略及公司 文秘工作； 财务部负责公司财务管理。 13、人员情况 截至2013年9月23日，公司共有员工146人，所有人员在最近三年内均没 有受到所在单位或有关管理部门的处罚。 14、信息披露负责人及咨询电话：刘凯，（0755）83575990 15、基金管理业务情况 截至2013年6月30日，国投瑞银基金管理有限公司旗下共管理20只基金 产品，管理的基金总资产316.46亿元。旗下管理的基金分别为国投瑞银核心企 业股票型基金、国投瑞银创新动力股票型基金、国投瑞银成长优选股票型基金、 国投瑞银景气行业混合型基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型基金、国投瑞 银融华债券型基金、国投瑞银稳定增利债券型基金、国投瑞银货币市场基金、国 投瑞银瑞福深证100指数分级基金、国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金、国投 瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）、国投瑞银中证上游资源产业指数基金 （LOF）、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金（LOF）、国投瑞银全球 新兴市场精选基金（LOF）、国投瑞银优化增强债券型基金、国投瑞银双债增利 债券型基金、国投瑞银新兴产业混合型基金、国投瑞银瑞源保本混合型基金、国 投瑞银纯债债券型基金、国投瑞银中高等级债券型基金。 16、本基金基金经理 LU RONGQIANG，基金经理，量化投资组总监。澳大利亚籍，澳大利亚新 南威尔士大学基金管理专业硕士，13年证券从业经历。曾在澳大利亚先后任康 联首域投资基金管理公司投资经理、投资分析师；联邦基金管理有限公司数量分 析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入 国投瑞银基金管理有限公司。2009年10月14日起任国投瑞银瑞和沪深300指 数分级证券投资基金基金经理，2012年10月30日起兼任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金，2013年6月15日起兼任国投瑞银沪深300金融地产指 数基金基金经理。曾于2010年6月10日至2012年3月9日担任国投瑞银全球 新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。。 （二）基金托管人 1、名称：中国工商银行股份有限公司 2、住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 3、成立时间：1984 年1 月1 日 4、法定代表人：姜建清 5、注册资本：人民币349,018,545,827 元 6、联系电话：010-66105799 7、联系人：赵会军 8、主要人员情况 截至2013 年6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工163 人，平均年 龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学 历或高级技术职称。 9、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和 内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行 资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为 各类客户提供个性化的托管服务。截至2013 年6 月，中国工商银行共托管证券 投资基金314只，其中封闭式3 只，开放式311 只。自2003 年以来，本行连 续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球 金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的40 项 最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。 （三）基金验资机构 1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 2、注册地址：海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 3、办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 4、法人代表：杨绍信 5、经办注册会计师：薛竞、刘颖 6、联系电话：（021）23236837 六、基金合同摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）缴纳基金认购款项和认购股票，应付申购对价和赎回对价，以及法律法 规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）基金管理人简况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 法定代表人：钱蒙 设立日期： 2002年6月13日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83575992 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： 1）依法募集基金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； 4）销售基金份额； 5）召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结 算业务并获得《基金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券和参 与转融通； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关 业务规则的前提下，制订、调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配、非交易 过户等方面的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （3）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度、半年度和年度基金报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金 份额的对价； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，并在基金募集期限届满后30日内返还投资 者已缴纳的款项、股票及其孳息； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 （1）基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银 行职能的决定》（国发[1983]146号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币349,018,545,827元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清 算。 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （3）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价 的现金部分； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回对价的现金部分； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 如果本基金推出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，本基 金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或 者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计 票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金 基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有 人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的 基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人 提议召开或召集本基金份额持有人大会。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另 有约定的除外）； 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外；； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定或《基 金合同》另有约定的除外）； 9）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外； 10）变更基金份额持有人大会程序； 11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； 13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： 1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费 方式、调低赎回费率； 4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则 发生变动以及中国证监会的相关规定，应当对《基金合同》进行修改； 5）因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所决定终止上市，从而由交 易型开放式指数证券投资基金转为跟踪标的指数的非上市开放式指数证券投资 基金； 6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 7）按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。 （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提 前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点; 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在两个工作日内连续 公布相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； 4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符； 5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （3）重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可 召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后两个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对相应 内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金收益分配原则、执行方式 1、基金收益分配原则 （1）每份基金份额享有同等分配权； （2）基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评 估，基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以 上时，基金管理人可以进行收益分配； （3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次， 每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近 标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； （4）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提， 收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评 价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； （5）本基金收益分配采取现金方式； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配 的有关业务规则进行调整，并及时公告。 2、基金收益分配数额的确定原则 （1）在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长 率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初 始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市 前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以 基金份额折算日为初始日重新计算）。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时，基 金管理人可以进行收益分配。 （2）当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达 到1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率 为原则确定收益分配数额。 3、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 4、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 5、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的手续费用由投资者自行承担。 （四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金标的指数使用费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （6）基金上市费及年费； （7）基金份额持有人大会费用； （8）基金的证券交易费用； （9）基金的银行汇划费用； （10）基金收益分配中发生的费用； （11）基金的开户费用、账户维护费用； （12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 等，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情 形消除之日起2个工作日内支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.13%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 （3）《基金合同》生效后的标的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使 用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用 费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基 金成立当季）人民币5 万元。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人 复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 在基金存续期内，如果基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签订的指 数使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的，将按照最新的内容进 行费用计提和支付，此事无须召开份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类中第（4）－（12）项费用”，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 5、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法 规规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须 召开基金份额持有人大会。 基金管理人须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。 （五）基金财产的投资方向和投资限制 1、投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。 2、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债 券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级 债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、债券回购、银行 存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产 的90%；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例须符合法律法规和中国证 监会的规定。 3、投资限制 （1）组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资 产的90%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100%；本基金在 任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金管 理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；本基金在任何交 易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产 净值的20%；持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人 的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现金等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日 内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 （2）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 5）向基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益 冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门调整上述限制的，本基金从其规定。 （六）基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格； 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易 所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采 用估值技术确定公允价值。 （5）对交易所上市的资产支持证券品种，鉴于其交易不活跃，各产品的未 来现金流量也较难确认，按成本估值。 （6）对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的公司债，按照成本法 进行估值。 （7）对只在深圳证券交易所综合协议平台进行交易的公司债，按照成本法 进行估值。 （8）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别 估值。 （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3、基金资产净值、基金份额净值的公告 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 （七）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案 后生效，自决议生效后两日内在指定媒体公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行适当程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 7）对基金财产进行分配； （5）基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结 算备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金，该资产可由基金管理人垫付 后先行分配投资者，并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整 并完成变现收回后返还基金管理人。 由于登记结算公司最低备付金、交易保证金制度及基金托管人清算规则的 影响，以下作为清算未结事项： 1）证券账户销户； 2）托管资金账户销户； 3）开立的其它交易结算账户销户、席位退租清理等事项； 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （八）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 七、基金财务状况 深圳证券交易所在国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资 基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》 设定的认购费用收取认购费。 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金截止2013年10 月9日资产负债表如下: 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2013年10月9日资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产 银行存款 482,931,805.50 结算备付金 - 存出保证金 94,059.53 交易性金融资产 136,590,290.51 其中：股票投资 136,590,290.51 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 379,003.87 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 619,995,159.41 负债及所有者权益 负债 应付证券清算款 53,291,231.31 应付管理人报酬 83,587.97 应付托管费 18,110.72 应付交易费用 189,107.37 应付税费 - 应付赎回款 - 其他负债 10,232.76 负债合计 53,592,270.13 所有者权益 实收基金 574,978,943.00 未分配利润 -8,576,053.72 所有者权益合计 566,402,889.28 负债及所有者权益总计 619,995,159.41 八、基金投资组合 截止到2013年10月9日，国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证 券投资基金的投资组合如下: （一）期末基金资产组合情况 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 股票 136,590,290.51 22.03 债券 - - 权证 - - 银行存款及清算备付金 482,931,805.50 77.89 其他资产 473,063.40 0.08 合计 619,995,159.41 100 （二）期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服 务业 － － J 金融业 120,875,868.25 21.34 K 房地产业 15,437,402.26 2.73 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 277,020.00 0.05 合计 136,590,290.51 24.12 （三）期末股票投资前十名明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 （股） 期末市值（元） 市值占基金资 产净值比例 （%） 1 601318 中国平安 926,600 33,524,388.00 5.92 2 601398 工商银行 4,289,000 16,555,540.00 2.92 3 600016 民生银行 945,558 9,219,190.50 1.63 4 600036 招商银行 690,873 7,571,968.08 1.34 5 601166 兴业银行 478,563 5,541,759.54 0.98 6 600000 浦发银行 468,423 4,810,704.21 0.85 7 600837 海通证券 338,705 4,288,005.30 0.76 8 000002 万 科Ａ 405,202 3,804,846.78 0.67 9 600030 中信证券 288,226 3,608,589.52 0.64 10 600649 城投控股 366,100 3,086,223.00 0.55 （四）期末按券种分类的债券投资组合 本基金于2013年10月09日未持有债券投资。 （五）期末债券投资前五名明细 本基金于2013年10月09日未持有债券投资。 （六）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报 告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、其他资产构成 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 94,059.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 379,003.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 473,063.40 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于2013年10月09日未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于2013年10月09日前十名股票中不存在流通受限情况。 6、本基金本期持有托管行股票工商银行（601398）。 7、本基金本期未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离 交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的 规定。 九、重大事件揭示 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于 2013年9月17日正式生效，基金管理人已于2013年9月18日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》刊登国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指 数证券投资基金基金合同生效公告。 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自 基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。本基金可在基金上市交易之前 开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。具体申 购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人在开始办理申 购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上 公告。 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响 的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所 有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督 管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门 的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产 托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资 范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提 和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、 基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时 对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会, 同时书面通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 十二、备查文件目录 本基金备查文件包括下列文件: （一）国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集申请 核准文件 （二）《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》 （五）关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集之 法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件和营业执照 （八）中国证监会要求的其他文件。 存放地点：基金管理人和基金托管人的的办公场所。 查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查 文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。 国投瑞银基金管理有限公司 2013年10月11日 中财网
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