[上市]500深ETF：上市交易公告书
大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2013年10月21日 公告日期：2013年10月16日 目 录 一、重要声明与提示 ........................................................... 2 二、基金概览 ................................................................. 2 三、基金份额的募集与上市交易 ................................................. 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ..................................... 5 五、基金主要当事人简介 ....................................................... 6 六、基金合同摘要 ............................................................ 11 七、基金财务状况 ............................................................ 12 八、基金投资组合 ............................................................ 13 九、重大事件揭示 ............................................................ 16 十、基金管理人承诺 .......................................................... 16 十一、基金托管人承诺 ........................................................ 16 十二、基金上市推荐人意见 .................................................... 17 十三、备查文件目录 .......................................................... 17 附件：大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 .............. 18 一、重要声明与提示 《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公 告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》的规定编制，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的 董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）托管人中国银 行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2013年8月14日《证券时报》、 《中国证券报》及大成基金管理有限公司网站（www.dcfund.com.cn）上的《大成中证500 深市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类型：股票型 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金场内简称：500深ETF 5、基金代码：159932 6、标的指数简称：中证500深市指数 7、标的指数代码：399802 8、基金份额总额：293,606,145份（截至：2013年10月14日） 9、基金份额净值：1.138元（截至：2013年10月14日） 10、本次上市交易份额：293,606,145份（截至：2013年10月14日） 11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 12、上市交易日期：2013年10月21日 13、基金管理人：大成基金管理有限公司（网站：www.dcfund.com.cn） 14、基金托管人：中国银行股份有限公司 15、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、申购赎回代办券商：中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证 券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、上海证券有限责任 公司、东海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司 三、基金份额的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 780号 2、基金合同生效日：2013年9月12日 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金合同期限：不定期 5、发售日期： 2013年8月19日至2013年9月6日。其中，网下现金认购和网上 现金认购的日期为2013年8月19日起到2013年9月6日，网下股票认购的日期为2013 年9月2日起到2013年9月6日 6、发售价格：1.00元人民币 7、份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式 8、发售机构： （1）网上现金发售代理机构 具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司 （2）网下现金及网下股票发售机构 大成基金管理有限公司 （3）网下股票发售代理机构 中信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、渤海证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投股份有限公司、民生证券有限责任公司、 信达证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有 限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、上 海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券（浙 江）有限责任公司、东海证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、财富证券有限责任公 司、东北证券股份有限公司、江海证券有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有 限公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、广 州证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限 公司、金元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、国元证券 股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、 中原证券股份有限公司、中航证券有限公司。 9、验资机构名称：安永华明会计师事务所 10、募集资金总额及入账情况： 本次募集的净认购金额为333,486,098.00元人民币（含所募集股票市值），认购款项在 本基金验资确认日之前产生的银行利息共计22,864.19元人民币。本次募集的净认购金额已 于2013年9月12日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金托管专户。网上现金认购在募集期间产生的利息 22156.00元已由中国证券登记结算有限公司于银行季度结息日后，由认购账户划入托管账户， 网下现金认购在募集期间产生的利息708.19元，已于2013年9月12日划至托管账户。 本次募集有效认购户数为4,413户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募 集资金及其产生的利息结转的基金份额共计333,508,962.00份，已全部计入各基金份额持有 人的基金账户。 11、本基金募集备案情况：本基金于2013年9月12日验资完毕，2013年9月12日向 中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2013年9月12日获得书面确认，本 基金合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日：2013年9月12日 13、基金合同生效日的基金份额总额：333,508,962.00份。 （二） 本基金日常申购、赎回情况 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。基金管理人在申 购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （三）本基金日常申购、赎回安排 本基金日常申购、赎回开放日：2013年10月21日。 （四）基金份额折算 为了提高本基金的交易便利，便于投资者使用本基金和大成中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金（以下简称“中证500沪市ETF”）配对模拟中证500指数表现，根据《大 成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定和《关于大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》，本基金管理人于2013年10月11日对本基金进行了基金份额折算。当日中证500指数深市成份股权重是47.09%，中证500 指数沪市成份股权重是52.91%；大成中证500沪市ETF基金资产净值为34,590,972.08元， 中证500沪市ETF基金总份额27,058,261.00份；大成中证500深市ETF折算前基金资产净 值为334,058,397.55元，中证500深市ETF折算前基金总份额333,508,962.00份。 根据《关于大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》定义的 折算基准日基金份额折算比例计算公式，折算基准日基金份额折算比例为0.88036156，折算 后中证500深市ETF基金份额总额为293,606,145份，折算后中证500深市ETF基金份额净 值为1.138元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年10月14日进行了变更登记。折 算后的基金份额保留到整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。 （五）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2013】359号 2、上市交易日期：2013年10月21日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称：500深ETF 5、基金交易代码：159932 6、本次上市交易的基金份额：293,606,145份 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）截至2013年10月14日，本基金持有人户数为4,413户，平均每户持有的基金 份额：66,532份 截至2013年10月14日，机构投资者持有的基金份额为29,955,153份，占基金总份额 的比例为10.2025%；个人投资者持有的基金份额为263,650,992份，占基金总份额的比例为 89.7975%。 （二）基金份额前十名持有人情况： 截至2013年10月14日，本基金前十名基金份额持有人情况 序 号 持有人名称(全称) 持有基金份额（份） 占基金总份额的比 例 1 中信证券股份有限公司 8,725,263.00 2.97% 2 招商证券股份有限公司 7,043,097.00 2.40% 3 邓润香 4,508,415.00 1.54% 4 上海诺毅投资管理有限公司 4,402,705.00 1.50% 5 东兴证券-光大-东兴1号优选基金集 合资产管理计划 4,401,550.00 1.50% 6 周彩珍 3,786,400.00 1.29% 7 李珍 2,922,884.00 1.00% 8 肇恒艺 2,641,237.00 0.90% 9 刘海涛 2,641,161.00 0.90% 10 姜松梅 2,639,400.00 0.90% 合 计 43,712,112.00 14.89% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：大成基金管理有限公司 2、法定代表人：张树忠 3、总经理：王颢 4、注册资本：贰亿元人民币 5、注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 6、批准设立机关及设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】10号 7、法人营业执照文号：440301102808319 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 9、股东及持股比例：公司股东为中泰信托有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、 光大证券股份有限公司和广东证券股份有限公司，各股东持股比例分别为48%、25%、25%、 2%。 10、内部组织结构及职能：大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设 二十个部门，分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托 投资部、研究部、交易管理部、产品开发与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、 总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核 部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州 和南京等地设立了九家分公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员 会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神， 致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合， 力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理 部门的处罚。 11、人员情况：截止2013年9月30日，公司共有员工294名，大学本科及以上学历 268名，占员工总数91%。 12、信息披露负责人及咨询电话：杜鹏，0755-83183388 13、基金管理业务情况简介：截至2013年9月30日，本基金管理人共管理2只封闭式 证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金，4只ETF及2只ETF联接基金： 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基 金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500沪市交易型开放 式指数证券投资基金及大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金，中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资 基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金及29只开放式证券投资基金： 大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增 值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大 成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成 长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证 券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成 中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投 资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成新锐产业股票 型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资 基金、大成现金增利货币市场基金、大成理财21天债券型发起式证券投资基金、大成现金 宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型 证券投资基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金。 14、本基金基金经理：谌湛先生，金融工程硕士，4年证券从业经历。2009年加入大成 基金管理有限公司，历任金融工程师、数量投资分析师。2013年1月4日起担任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理助理。具有基金从业资格。 （二）基金托管人 1、公司概况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国 银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。 另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、 QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等 门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为 各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。 3、基金托管业务经营情况 截至2013年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优 势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封 闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰 金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海 富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选 股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、 华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益 混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实 研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股 票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方 达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳 健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景 顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信 天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、 泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股 票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股 票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、 宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士 丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券 型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型 开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交 易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成 长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开 放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、 泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领 先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳 电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投 资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120 交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式 指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平 安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导 向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券 型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、 上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混 合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、 诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生 加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国 海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融 50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本 混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利 债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业 资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证 券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债 券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理 财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21 天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、 国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级 债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经50 指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证100交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏 双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、招商安润保本混合型、长盛上证市值 百强交易型开放式、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接、南方中债中期 票据指数债券型发起式、嘉实中证金边中期国债交易型开放式、嘉实中证金边中期国债交易 型开放式指数证券投资基金联接、国投瑞银中高等级债券型、上投摩根成长动力混合型、嘉 实丰益纯债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富通养老收益混合型、广发聚鑫债 券型、泰达宏利高票息定期开放债券型、长盛季季红1年期定期开放债券型、诺安信用债券 一年定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气 行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置 (QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业 成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、 博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、 上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全 球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数 （QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII）、 工银瑞银标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF-QDII）、嘉实美国成长股票型证券投资 基金（QDII）等214只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等 多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）基金验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：昌华、王华 联系人：李妍明 六、基金合同摘要 详见本公告书附件。 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担， 不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取 认购费。 本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金2013年10月14日资产负债表（未 经审计）如下： 单位：人民币元 时间 项目 2013年10月14日 资 产： 银行存款 324,596,596.42 结算备付金 3,157,894.74 存出保证金 2,353.62 交易性金融资产 6,414,239.00 其中：股票投资 6,414,239.00 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 其他资产 36,668.21 资产总计 334,207,751.99 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 64,013.49 应付托管费 12,802.70 应付交易费用 7,586.09 其他负债 41,867.14 负债合计 126,269.42 所有者权益： 实收基金 333,508,962.00 未分配利润 572,520.57 所有者权益合计 334,081,482.57 负债和所有者权益总计 334,207,751.99 附注：截至2013年10月14日本基金发行在外的基金份额为293,606,145.00份，基 金份额净值为1.138元。 八、基金投资组合 截至2013年10月14日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,414,239.00 1.92 其中：股票 6,414,239.00 1.92 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 327,754,491.16 98.07 6 其他资产 39,021.83 0.01 7 合计 334,207,751.99 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 1、指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 8,580.00 0.00 B 采矿业 1,227,725.00 0.37 C 制造业 3,333,995.00 1.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 225,830.00 0.07 E 建筑业 14,660.00 0.00 F 批发和零售业 345,683.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 452,568.00 0.14 H 住宿和餐饮业 181,200.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 573,148.00 0.17 L 租赁和商务服务业 26,130.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 24,720.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 6,414,239.00 1.92 2、积极投资按行业分类的股票投资组合 2013年10月14日，本基金未持有积极投资股票。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 000697 炼石有色 80,000 869,600.00 0.26 2 000959 首钢股份 202,600 453,824.00 0.14 3 000518 四环生物 105,100 379,411.00 0.11 4 000900 现代投资 56,000 375,200.00 0.11 5 000683 远兴能源 73,100 301,903.00 0.09 6 000541 佛山照明 41,400 259,164.00 0.08 7 000762 西藏矿业 19,400 232,412.00 0.07 8 002601 佰利联 11,000 231,000.00 0.07 9 000932 华菱钢铁 111,500 209,620.00 0.06 10 000608 阳光股份 35,000 186,200.00 0.06 2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股票投资明细 2013年10月14日，本基金未持有积极投资股票。 （四）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 2013年10月14日，本基金未持有权证。 （五）按债券品种分类的债券投资组合 2013年10月14日，本基金未持有债券。 （六） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2013年10月14日，本基金未持有债券。 （七） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 2013年10月14日，本基金未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 3、2013年10月14日其他资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,353.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,668.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 9 合计 39,021.83 4、2013年10月14日持有的处于转股期的可转换债券明细 2013年10月14日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、2013年10月14日前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 2013年10月14日，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 2013年10月14日，本基金未持有积极投资股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 九、重大事件揭示 以2013年10月11日为基金份额折算日，本基金进行了份额折算，具体内容详见第三 章的“（四）基金份额折算”。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、《基金合同》的规定，设立专门的基 金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和 有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改 正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 4、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5、关于大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金募集之法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所 （三）查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本 基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）查阅，但应以基金合同正本为准。 大成基金管理有限公司 二〇一三年十月十六日 附件：大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 以下内容摘自《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 （1）依法募集基金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资 者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户的业务规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价和赎回对价的方法符合 基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对价、 赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人 首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理 人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内 退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、基金托管人的义务 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管 理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部 分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同 规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购款项或认购股票，交付基金申购、赎回对价及法律法规和基金合同 所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有 权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 票权。 如日后基金管理人发行本基金的联接基金，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所 持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和 表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数 乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍 五入的方法，保留到整数位。折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有 平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、更换基金管理人； 3、更换基金托管人； 4、转换基金运作方式； 5、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外； 6、变更基金类别； 7、本基金与其他基金的合并； 8、变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； 9、变更基金份额持有人大会程序； 10、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11、单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； 12、终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除 外； 13、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 14、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、调低基金管理费、基金托管费； 2、法律法规要求增加的基金费用的收取； 3、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 4、因相应的法律法规、深圳证券交易所或注册登记机构的相关业务规则发生变动而应 当对基金合同进行修改； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同 当事人权利义务关系发生变化； 6、基金管理人、深圳证券交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 7、按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容： 1、会议召开的时间、地点和会议形式； 2、会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4、授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点; 5、会务常设联系人姓名及联系电话； 6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7、召集人需要通知的其他事项。 采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金 份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指 定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （六）开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议 召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；参加基金份额持有人大会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示 性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；参加基金份额持有人大会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的 规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人；表面符合法律法规和会议通 知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方 式由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会 或通讯开会。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基 金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的 其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含10%）以 上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持 有人大会审议表决的提案。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议 （八）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止基金合同以及与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （九）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （十）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备 案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数 （三）收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收 益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不 满3个月可不进行收益分配； 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本基金招募说明 书； 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日） 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 4、本基金收益分配采用现金分红方式； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基 金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒 体上公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。在分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （六）收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金上市费及年费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后标的指数许可使用费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率0.03%计提。标的指数许可使用费 计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用许 可费的收取下限为每季度人民币5万元，即若不足人民币5万元则按照人民币5万元收取。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式 时，本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及 其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低 基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规 定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份 股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中期票据）、 货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的90%， 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （二）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的，则本基金不受上述相关限制。 2、基金投资组合比例限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。 （13）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易 日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 六、基金财产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 （一）基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的 权利。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 6、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 7、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 8、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，应提交仲裁。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方 式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金合同受中国法律管辖，适用中华人民共和国法律并从其解释。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 （一）基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托 管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 （二）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营 业场所查阅。 中财网
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