[发行]综指ETF：更新招募说明书（2014年第一号）
富国基金管理有限公司 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） （二〇一四年第一号） 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 本基金的募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379 号文核准。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其风险和 预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属 于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所 代表的股票市场水平大致相近的产品。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2014年1月30日，基金投资组合报告和基金业 绩表现截止至2013年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、 绪言........................................................................................................................................ 4 二、 释义 ....................................................................................................................................... 4 三、 基金管理人 ............................................................................................................................. 9 四、 基金托管人 ........................................................................................................................... 20 五、 相关服务机构 ....................................................................................................................... 24 六、 基金的募集 ........................................................................................................................... 32 七、 基金合同生效 ....................................................................................................................... 33 八、 基金份额折算与变更登记 ................................................................................................... 34 九、 基金份额的交易 ................................................................................................................... 36 十、 基金份额的申购与赎回 ....................................................................................................... 37 十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 50 十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 59 十三、基金财产 ............................................................................................................................. 60 十四、基金资产估值 ..................................................................................................................... 61 十五、基金收益与分配 ................................................................................................................. 66 十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 67 十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 70 十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 70 十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 76 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 78 二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 80 二十二、基金托管协议内容摘要 ............................................................................................... 104 二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 120 二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 122 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 122 二十六、备查文件 ....................................................................................................................... 123 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《上证综指交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金 管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 查阅基金合同。 二、 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 指《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对合同的任何有效的修订和补充 招募说明书 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》，及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《上证综指交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订 和补充 发售公告 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 中国 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章 及规范性文件以及对于该等法律文件的不时修改和补 充 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机 构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并 承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额 的投资者； 交易型开放式指数基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称 “ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF基金” 联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投 资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金 销售机构 基金管理人和/或基金代销机构 直销机构 基金管理人富国基金管理有限公司 代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商 发售代理机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 发售协调人 基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机 构 代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的 证券公司，又称为代办证券公司 基金销售网点 直销机构的直销柜台网点和/或基金代销机构的代 销网点 基金网上交易系统 直销机构的网上直销系统及代销机构的网上交易系 统 注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指 数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额登 记、托管和结算业务 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的 自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的 在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准 设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和 其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集 的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险 公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基 金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案 手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金 份额的行为 申购 在基金存续期内，基金投资者按《基金合同》规定 的条件，根据基金销售网点规定的手续，向基金管 理人申请购买基金份额的行为 赎回 在基金存续期内，基金份额持有人按《基金合同》 规定的条件，根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人申请将基金份额兑换为《基金合同》约定 的对价资产的行为 申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明 书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价 赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基 金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证综合指数及其 未来可能发生的变更 现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说 明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定 数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计 算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替 代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购 或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的 整数倍 基金份额参考净值 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提 供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 预估现金部分 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券 商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金， 由基金管理人计算并公布的现金数额 基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规 定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 最优化抽样复制 最优化抽样方法以最优化模型为决策的主要辅助工 具，通过选取特定的成分股组合来使指数跟踪误差 最小 收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长 率差额之日 基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去1乘以100% 标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的 指数收盘值之比减去1乘以100% 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收 益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息 以及其他收入。 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息 和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的 价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 网网站 不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：陈戈 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：范伟隽 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构（截止于2014年1月30日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、 固定收益部、量化与海外投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务 部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽 核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公 司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理 （上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部： 负责固定收益类产品的研究与投资管理；量化与海外投资部：负责FOF、PE、定 量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研 究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权 益投资部和量化与海外投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投 资管理；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作； 零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、 北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负 责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建 设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战 略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息 技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务 部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管 理部：负责文秘、行政后勤；富国资产管理（香港）有限公司：就证券提供意见 和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及 中国证监会认可的其他业务。 截止到2014年1月30日，公司有员工229人，其中62%以上具有硕士以上 学历。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士，董事长。生于1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历 任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司 党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2003年7月开始担 任富国基金管理有限公司董事长。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册 会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并 于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责 毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, BMO Financial Group）。 李明山先生，董事。生于1952年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申 银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股 份有限公司总经理。 方荣义先生，董事。生于1966年，中共党员，博士，高级会计师。历任北 京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中 心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长；中 国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会 深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限 公司财务总监。 Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于1958年，学士，加拿大特许会 计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿 大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。 岳增光先生，董事。生于1973年，中共党员，本科硕士，高级会计师。历 任山东省济南市经济发展总公司会计；山东正源和信有限责任会计师事务所室主 任；山东鲁信实业集团公司财务；山东省鲁信投资控股集团有限公司财务。现任 山东省国际信托有限公司财务部经理。 戴国强先生，独立董事。生于1952年，博士研究生。历任上海财经大学助 教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院院 长；上海财经大学教授、博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现 任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于1952年，工商管理硕士，加 拿大特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell 公司担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财 务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财 务金融科教授。 汤期庆先生，独立董事，生于1955年，硕士研究生。历任上海针织品批发 公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电 商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经 理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公 司董事长、党委书记。 李宪明先生，独立董事。生于1969年，中共党员，博士。历任吉林大学法 学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生，监事长。生于1965年，大学本科。历任山东省国际信托有限 公司科员、项目经理、业务经理；鲁信(香港)投资有限公司财务经理；山东省国 际信托有限公司计财部经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生，监事。生于1962年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理 审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任 申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教 师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷 兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士，监事。生于1960年，中共党员，研究生。历任中国工商银行 上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证 券股份有限公司计划财务部副总经理。 李燕女士，监事。生于1978年，硕士。历任国信证券有限公司、富国基金 管理有限公司基金会计、基金会计主管。现任富国基金管理有限公司运营总监助 理。 孙琪先生，监事。生于1979年，学士。历任杭州恒生电子股份公司、东吴 证券有限公司，富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管。现任富国基 金管理有限公司IT总监助理。 唐洁女士，CFA，监事。生于1977年，中共党员，硕士。历任上海夏商投资 咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。现任富国 基金管理有限公司策略研究员。 郑焰女士，监事。生于1981年，硕士。历任上海证券报、富国基金管理有 限公司销售支持经理、富国基金管理有限公司营销策划高级经理，现任富国基金 管理有限公司营销策划副总监。 3、督察长 范伟隽先生，督察长。生于1974年，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威 华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 陈戈先生，总经理。生于1972年，中共党员，硕士，1996年起开始从事证 券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限 公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理、权益投资部总经 理、富国基金管理有限公司副总经理。2005年4月起任富国天益价值证券投资 基金基金经理，2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。 林志松先生，副总经理。生于1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕 士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。 曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、 督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 孟朝霞女士，副总经理。生于1972年，硕士研究生，12年金融领域从业经 历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股 份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 5、本基金基金经理 （1）现任基金经理：王保合先生，1977年出生，博士。自2006年7月开 始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员；富国沪深300增强证 券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投 资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 （2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为李笑薇女士，任职时间为2011 年1月至2012年5月。 6、投资决策委员会 投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，公司研究部总经理朱 少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。 列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的 内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票 投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括 以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的 组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范 围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原 因。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的 后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指 标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划， 对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 【1】全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 【2】独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 【3】相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 【4】重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 （2）内部控制的主要内容 【1】控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管 理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部 控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报 告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策 委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的 重大决策。 此外，公司设有督察长，组织、指导公司监察与稽核工作，监督、检查基金 及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。当发现公司及公司管理 的基金存在违法违规行为、重大经营风险或者隐患等情形时，督察长应当及时向 董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施，并将处理情况向董事会 和中国证监会报告。 【2】风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的 可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 【3】操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 【4】信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 【5】监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检 查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的 执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公 司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提 交全体董事审阅并报会及中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 四、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至2013年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工176人，平均 年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至2013年12月，中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财 经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和 控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011年五次顺利 通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2012年中国工商银行资产托管部第六次通过ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行 托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明 中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手 段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全 完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各 业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆 盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相 关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要 适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的 例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人 员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立 了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策 和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提 出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核 心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使 员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种 业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源 利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务 部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定 了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员 工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最 初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托 管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和 业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人 制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括： 岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门 和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起 就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作 为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况 不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、 申购赎回代理券商（一级交易券商） （1）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系电话：（021）23219000 联系人：金芸 客服热线：95553、400-8888-001 公司网站：www.htsec.com （2）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 联系人：王序微 客服电话：（021）962505 公司网站：www.sywg.com （3）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568430 传真：（010）66568990 联系人：田薇 客户服务热线：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （4）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人：万建华 传真：（021）38670666 联系人：芮敏琪 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com （5）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （6）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：95511-8 联系人：郑舒丽 客服电话：95511-8 公司网站：www.pingan.com （7）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系电话：（025）83290979 传真：（025）51863323 联系人：万鸣 客户咨询电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （8）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系电话：021-20333910 传真：021-50498825 联系人：王一彦 开放式基金咨询电话：95531；400-8888-588 公司网站：www.longone.com.cn （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 传真：（020）87555305 客服电话：95575 公司网站：www.gf.com.cn （10）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531－68889157 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （11）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：0591-38507538 联系人：黄英 客服热线：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （12）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系电话：（010）65183888 联系人：权唐 客服电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com （13）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人：张雅锋 联系人：曲东欧 电话：（0755）83709350 传真：（0755）83704850 客服热线：95563 公司网站：www.ghzq.com.cn （14）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网站：www.cindasc.com （15）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （16）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话：0351－8686659 联系人：郭熠 客服电话：400-666-1618 公司网站：www.i618.com.cn （17）国元证券有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路179号 办公地址：合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系人：程维 传真：（0551）2207935 客服热线：400-8888-777 公司网站：www.gyzq.com.cn （18）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系电话：0371-65585287 传真：0371-65585665 联系人：陈利民 客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号）、400-813-9666 公司网站：www.ccnew.com （19）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 联系电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 公司网站：www.jhzq.com.cn （20）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客服电话：400-600-0686 公司网址：www.nesc.cn （21）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：李良 客服热线：95579或4008-888-999 公司网站：www.95579.com （22）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法定代表人：宫少林 联系电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服热线：95565、400-8888-111 公司网站：www.newone.com.cn （23）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558002 联系人：陈剑虹 客户服务热线：400-800-1001 公司网站：www.essence.com.cn （24）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系电话：021-20333910 传真：021-50498825 联系人：王一彦 开放式基金咨询电话：95531；400-8888-588 公司网站：www.longone.com.cn （25）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-4890208 传真：（0931）4890628 客服电话：（0931）96668、4006898888 公司网站：www.hlzqgs.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金，并及时公告。 （二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 法定代表人：陈耀先 联系人：刘永卫 联系电话：021-58872625 （三）律师事务所和经办律师（基金募集时） 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 六、 基金的募集 本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。本基金由基金管理人 依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定 募集，募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文核准。 （一）基金类型：股票型 （二）基金运作方式：交易型、开放式 （三）标的指数：上证综合指数 （四）基金存续期间：不定期 （五）基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 （六）募集情况 本基金设立募集期共募集基金份额为320,363,407.00份，与其投入的实收基 金相关的资产总额为现金人民币314,672,360.00元，股票人民币5,691,047.00 元。有效认购户数为2,626户。在基金募集期内，富国基金管理有限公司的基金 从业人员未认购本基金；富国基金管理有限公司未使用固有资金认购本基金。 七、 基金合同生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金 认购户数不少于200户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决 定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 （三）基金合同生效 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2011年1 月30日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基 金。 八、 基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要 求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人可向注册登记机构申请办理基金份额折算与 变更登记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提 前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分 之一基本一致。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 （1）基金管理人确定基金份额折算日(T日)，并提前公告。 （2）T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y， 并与基金托管人进行核对。 （3）假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000， 基金份额折算比例的计算公式为： 折算比例=（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。 （4）基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后 的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据 发送给注册登记机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 （5）注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金 份额的变更登记。 （6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计 处理,计算T日折算后的基金份额净值,并互相核对。 （7）T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可 以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资人在基金募集期内认购了1,000份,基金份额折算日的基金资产 净值为3,827,000,130.75元,折算前的基金份额总额为3,719,054,000份，当日标 的指数收盘值为2,877.90。 （1）折算比例=(3,827,000,130.75/3,719,054,000)/(2,877.90/1000)＝ 0.35756112 （2）该投资人折算后的基金份额=1,000×0.35756112=358。 （四）基金份额折算与变更登记 根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定2011年3月11 日为本基金的基金份额折算日。当日上证综合指数收盘值为2933.796点，本基 金的基金资产净值为321,657,400.52元，折算前基金份额总额为320,363,407份， 折算前基金份额净值为1.004元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.34223209（以四舍五入的方 法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为109,638,513份，折算后基金份 额净值为2.934元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2011年3月14日完成了变更 登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2011 年3月15日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有 的基金份额。 九、 基金份额的交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份 额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工 作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工 作日内发布基金份额终止上市交易公告。 （四）、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基 金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、 赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回 清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单 中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人在开始 申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购 赎回代理券商的名单，经上海证券交易所确认后予以公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金份额申请上市期间， 基金可暂停办理申购。本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间 内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指 定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或 赎回时除外），开放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00，投资者应当在开 放日办理申购和赎回申请。 本基金已于2011年3月22日开放申购、赎回业务。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎 回开放日和具体业务办理时间进行相应调整并公告。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益 的情况下、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则，但应在新的 原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时 间提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投 资者在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基 金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于 T+1日和T+2日交收，基金托管人根据注册登记机构的结算通知和基金管理人的 划款通知办理资金的划拨。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的 情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金 最小申购、赎回单位为50万份； 2、基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金 管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 （六）申购、赎回的对价和费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告， 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊 情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取 的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内 各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将 公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为"禁止"）、可以现金替 代（标志为"允许"）和必须现金替代（标志为"必须"）。禁止现金替代是指在申 购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代是指 在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回 基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 【1】适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无 法在申购时买入的证券。 【2】替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例) 其中：“该证券参考价格”目前确定原则为：(i)该证券正常交易时，采用最 新成交价；(ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；(iii)该 证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；(iv)该证券停牌且当日无成交时， 采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。如果上海证券交易所参考价格确定 原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格 可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代 溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券 的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 【3】替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取 替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内，基金 管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正 常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下，则为T日起第20个交易日) 期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动， 则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管 理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金 托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 【4】替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一 定比例。现金替代比例的计算公式为： ）参考基金份额净值（申购基金份额 该证券参考价格只替代证券的数量第 ）＝现金替代比例（ IOPV100%i% n1i . .... 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参 考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份 额净值为准。 （3）必须现金替代 【1】适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔 除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须 现金替代的成份证券。 【2】替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清 单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方 法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎 回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代 成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和) 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的 预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最 小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部 分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证 券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的 数量与T日收盘价相乘之和)。 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资 金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如 现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金 差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎 回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2014-1-30 基金名称 上证 综指交易型开放式证券投资基金 基金管理公司名称 富国基金管理有限公司 一级市场基金代码 510211 2014年1月29日信息内容 现金差额 -200.61 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1104322.39 基金份额净值（单位：元） 2.2090 2014年1年30日信息内容 预估现金部分（单位：元） 4.39 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位：份） 500,000 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 成分股信息内容 股票代码 股票名称 股票数量 现金替 代标志 现金替代溢 价比例 固定替代 金额 600000 浦发银行 1900 允许 10.0% 600006 东风汽车 900 允许 10.0% 600007 中国国贸 300 允许 10.0% 600010 包钢股份 700 允许 10.0% 600011 华能国际 800 允许 10.0% 600015 华夏银行 1500 允许 10.0% 600016 民生银行 2100 允许 10.0% 600018 上港集团 1500 允许 10.0% 600019 宝钢股份 600 允许 10.0% 600020 中原高速 1600 允许 10.0% （未完）  |