[发行]深F120：更新招募说明书摘要（2014年第1号）
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2014年第1号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 深证基本面120交易型开放式指数证券投资（以下简称“本基金或基金）根据2011年6 月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基 金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2011]906号）核准进行募集。本基金基金合同于 20 11 年 8 月 1 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本摘要所载内容截止日为2014年2月1日，有关财务数据和净值表现(未经审计)截止 日为2013年12月31日（特别事项注明 截止日除外） 。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1. 基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ，立信投资 有限责任公司 30 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成 立，是中国第一批基金管理公司之一 ，是中外合资基金管理公司 。公司注册地上海，总部设 在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州、广州 分公司。公司获得首批全国社保基 金、企业年金投资管理人 、 QD II 资格和 特定资产管理业务资格 。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1 ．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托 投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责 任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。 2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长 。 赵学军先生，董事、总经理 ， 中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部 中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有 限公司董事、总经理。 高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长， 外企服务总公司宏银实业公司副总经理。 1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助 理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年 起加入德意志银行以来，曾在私人财富管 理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理 公司（ Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利 亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负 责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事， 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经 理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福 特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员。 1998 年至 2000 年为北京大学法学院博士后研究人员 、 授课教师，曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员， 2000 年至今历任清华大学 法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总 经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京 德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 王利刚 先生，监事 ，经济学学士。 2001 年 2 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合 管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职于嘉 实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 19 96 年 10 月 任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理公 司，历任督察员和公司副总经理。 张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。 历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证 券公司助理总经 理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司 曾 任公司总经理助理 ，现任公司副总经理 。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 15 年证券从业经验。 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中 心基金交易室主任、天同基金管理公司投 资管理部部门经理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7 月 7 日任万家（原天同） 180 指数证券投资基金基金经理。 2004 年 7 月加入嘉实基金管理有 限公司，现任公司指数投资部总监。 2005 年 8 月 29 日至今任嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF ） （原嘉实沪深 300 指数 (LOF) ）基金经理， 2012 年 3 月 22 日至今任嘉实中创 400ETF 、嘉实 中创 400ETF 联接基金经理， 2012 年 5 月 7 日至今任嘉实沪深 300ETF 基金经理， 2013 年 2 月 5 日至今任嘉实中证中期企业债指数（ LOF ）基金经理， 2013 年 3 月 22 日至今任嘉实中 证 500ETF 联接基金经理， 2013 年 5 月 10 日至今任嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中 期国债 ETF 联接基金经理， 2013 年 2 月 6 日至今任 嘉实中证 500ETF 基金经理。 2 014 年 3 月 11 日至今任 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （ QDII - FOF - LOF ）、 嘉实 H 股指数 (QDII - LOF) 及本基金基金经理。 杨宇先生对指数基金的投 资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 （ 2 ）历任基金经理 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 11 日，杨阳先生 任 本 基金基金经理 。 3、股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司总经理助理兼公 司首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，总经理助理詹凌蔚先生，定 量投资部负责人张自力先生，机构投资一部总监党开宇女士，机构投资二部总监郭杰先生， 资深基金经理陈勤先生、邹唯先生、张弢先 生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（ 010 ） 66594855 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于 1998 年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国 银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工 120 余人， 大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经 历， 60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国 银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为 国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构银行间债 券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金 托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险 管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2013 年 12 月 31 日，中国银行已托管 247 只证券投资基金，其中境内基 金 222 只， QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1.申购赎回代办券商 (1) 中信证券股份有限公司 (2) 广发证券股份有限公司 (3) 中信建投证券股份有限公司 (4) 海通证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 （ 010 ） 60833722 传真 （ 010 ） 60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 住所 广州天河区 天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、 19 、 36 、 38 、 41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 （ 020 ） 87555888 传真 （ 020 ） 87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营 业网点 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （ 010 ） 65183880 传真 （ 010 ） 65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400 - 8888 - 108 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨询电话 (5) 申银万国证券股份有限公司 (6) 中国银河证券股份有限公司 (7) 兴业证券股份有限公司 (8) 招商证券股份有限公司 (9) 光大证券股份有限公司 (10) 渤海证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市常熟路 171 号 法定代表人 储晓明 联系人 李清怡 电话 （ 021 ） 540 33888 传真 （ 021 ） 54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 （ 021 ） 962505 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 陈有安 联系人 田薇 电话 （ 010 ） 66568430 传真 010 - 66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400 - 8888 - 888 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦 电话 （ 0591 ） 38507679 传真 （ 021 ） 38565955 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、 95565 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （ 021 ） 22169999 传真 （ 021 ） 22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 （ 022 ） 28451861 传真 （ 022 ） 28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515 988 (11) 湘财证券有限责任公司 (12) 中信证券（浙江）有限责任公司 (13) 齐鲁证券有限公司 (14) 华宝证券有限责任公司 (15) 国信证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 （ 021 ） 68634518 传真 （ 021 ） 68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400 - 888 - 1551 住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、 20 层 法定代表人 沈强 联系人 王霈霈 电话 （ 0571 ） 87112507 传真 （ 0571 ） 85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （ 0571 ） 95548 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 （ 0531 ） 68889155 传真 （ 0531 ） 68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 （ 021 ） 68777222 传真 （ 021 ） 68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 0755 - 82130833 传真 0755 - 82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 2.二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （二）注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 金颖 联系人 丁志勇 电话 （010）59378982 传真 （010）58598907 （三）律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 （ 0 21 ） 31358666 传真 （ 0 21 ） 31358600 经办律师 吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 6 楼 办公地址 上海黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 杨绍信 联系人 洪磊 电话 （ 021 ） 23238888 传真 （ 021 ） 23238800 经办注册会计师 许康玮、 洪磊 四、基金的名称 本基金名称： 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 交易型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、 基金的投资 范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投 资目标， 本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、 金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融 资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低 于基金资产净值的 90% 。 八、基金的投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原 因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金 管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年化跟踪误差不超 过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过正常范围的， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1 、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2 、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。 3 、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （ 1 ）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台 , 整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议 , 决策相关事项。基金经理根据投 资决策委员会的决议，每 日进行基金投资管理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指 数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资的方法， 以降低投资成本、控制投资风险。 （ 4 ）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行 , 同时履行一线监控的职责。 （ 5 ）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此检讨投资策略，进而调 整投资组合。 （ 6 ）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监 控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数及业绩比较基准为：深证基本面 120 指数。 深证基本面 120 指数在深圳证券交易所 上市公司 中， 以 4 个基本面指标 来衡量上市公司 的经济规模，并 选 取其中 最大的 120 家 公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模 相适应。该指数 不仅具有良好的基本面、市场代表性和流动性，且 打破了样本股价格与其权 重之间的联系，使得基本面经济规模大的股票 可以 获得较高 的 权重， 并 在一定程度上减少了 高估股票在组合中权重过高的现象 ，因此 可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较 基准和投资分析工具，适合作为本基金的标的指数。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指 数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更 本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金 投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ) ，无需召开基金份额持有人大 会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及 货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20 1 4 年 1 月 1 5 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 20 13 年 12 月 31 日（ “ 报告期末 ” ），本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 238,55 4,145.96 99.30 其中：股票 238,554,145.96 99.30 2 固定收益投资 400,794.48 0.17 其中：债券 400,794.48 0.17 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,272,457.44 0.53 6 其他资产 5,906.66 0.00 合计 240,233,304.54 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 8,660,561.22 3.61 C 制造业 150,202,367.56 62.69 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,758,006.89 1.99 E 建筑业 1,250,702.85 0.52 F 批发和零售业 18,465,182.66 7.71 G 交通运输、仓储和邮政业 2,969,804.50 1.24 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 663,125.00 0.28 J 金融业 24,741,444.68 10.33 K 房地产业 23,893,394.60 9.97 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,949,556.00 1.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 238,554,145.96 99.57 （2） 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000002 万 科Ａ 1,769,249 14,207,069.47 5.93 2 000651 格力电器 353,797 11,555,010.02 4.82 3 002024 苏宁云商 1,266,300 11,434,689.00 4.77 4 000001 平安银行 672,020 8,232,245.00 3.44 5 000333 美的集团 140,233 7,011,650.00 2.93 6 000100 TCL 集团 2,788,700 6,497,671.00 2.71 7 000157 中联重科 1,159,800 6,320,910.00 2.64 8 000776 广发证券 485,131 6,054,434.88 2.53 9 000709 河北钢铁 2,907,984 5,815,968.00 2.43 10 000778 新兴铸管 836,980 5,331,562.60 2.23 （2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金 融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 400,794.48 0.17 8 其他 - - 合计 400,794.48 0.17 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 127002 徐工转债 4,293 400,794.48 0.17 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 10. 投资组合报告附注 （1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （2） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,132.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 774.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 5,906.66 （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指 数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 ② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 基金合同生效日（ 20 11 年 8 月 1 日） - 20 11 年 12 月 31 日 - 19.24% 1.18% - 26.10% 1.45% 6.86% - 0.27% 2012 年 0.97% 1.37% 0.83% 1.39% 0.14% - 0.02% 2013 年 - 5.49% 1.43% - 6.42% 1.44% 0.93% - 0.0 1% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实深证基本面120ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （ 2011 年 8 月 1 日 至 20 13 年 12 月 3 1 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “ 十五、基金的投资（二）投资范围和（八） 2 、基金投资组合比例限制 ” 的有关约定。 十三、费用概览 （一） 基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管 理费按基金资产净值的 0.5% 年费率计提。 在通常情况下， 基金管理费按前一日的资产净值乘以 0.5 ％的费率来计算 , 计算方法如 下： H ＝ E × 0.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人 （2）基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1% 年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下 ： H=E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 (3) 基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入 基金费用。 在本基金基金合同生效之后的前四个年度，指数许可使用基点费分别按前一日的基金资 产 净值的万分之四（第一年度）、万分之六（第二年度）、万分之八（第三年度）、万分之十 （第四年度）的年费率计提。从本基金基金合同生效后的第五个年度起，如果本基金资产净 值超过或等于 40 亿元，指数许可基点费继续按照万分之十的年费率计提；如果不足 40 亿元， 则指数许可基点费按照万分之十二的年费率计提。指数许可使用基点费按照前述标准每日计 算，逐日累计。 计算方法如下： H=E ×指数许可使用基点费 / 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费， E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付，由基金管 理人向基金托管人发 送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中 一次性支付给 中证指数有限公司 。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 指数许可使用费收取下限为每季度人民币拾伍万元（ 15 万元），即不足拾伍万元时按照 拾伍万元收取。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更 新中披露基金最新适用的方法。 （4）与基金运作有关的其他费用 主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、 基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费 、 基金合同生效以后的会计师费和律师费、基 金的资金汇划费用等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规 定，列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （二）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失等不列入基金费用。 （三）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 （四）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基 金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进行了 更新 。 主要更新内容如下： 1. 在 “ 重要提示 ” 部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期。 2 . 在 “ 三、 基金管理人 ” 部分：更新了基金管理人的相关信息。 3. 在 “ 四、 基金托管人 ” 部分：更新了 基金 托管人的相关信息。 4. 在 “ 五、 相关服务机构 ” 部分：更新了 申购赎回代办券商 和会计师 事务所联系人 的相关 信息。 5 . 在 “ 十 一 、 基金的投资 ” 部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 6 . 在 “ 十 二 、 基金的业绩 ” ： 基金业绩表现更新至 2013 年 12 月 3 1 日 。 7 . 在 “ 二十 五 、 其他应披露事项 ” 部分： 列示了本基 金 自 20 13 年 8 月 1 日至 20 1 4 年 2 月 1 日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2014年3月15日 中财网
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