[年报]深300ETF：2013年年度报告摘要
深证300交易型开放式指数证券投资基金 2013年年度报告摘要 2013年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富深证300ETF(场内简称：深300ETF) 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,348,991.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超 过2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 赵会军 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年9月16日 (基金合同生效 日)-2011年12月31 日 本期已实现收益 -1,689,561.19 -20,365,010.09 -21,641,712.24 本期利润 11,749,220.81 20,949,167.86 -73,803,359.68 加权平均基金份额本期利润 0.0618 0.0662 -0.1496 本期基金份额净值增长率 4.85% 2.52% -16.30% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1004 -0.1419 -0.1630 期末基金资产净值 128,073,189.42 215,499,796.37 384,302,980.11 期末基金份额净值 0.8997 0.8581 0.8370 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为2011年9月16日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2013年12月31日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.01% 1.18% -2.66% 1.19% -0.35% -0.01% 过去六个月 10.34% 1.28% 10.56% 1.29% -0.22% -0.01% 过去一年 4.85% 1.38% 4.70% 1.39% 0.15% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -10.03% 1.36% -14.34% 1.44% 4.31% -0.08% 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月16日，至本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月16日）起3个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2011年9月16日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于2011年9月16日，2011年度至2013年度未进行利润分配 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北 京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止2013年末，汇添富共管理45只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行18只基金产品，包括汇添富理财 21天、7天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式 指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基 金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增 强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2013年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下， 公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2013年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅 开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在2013年结构分 化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。 2013年，汇添富国际业务取得突破进展。2013年2月，汇添富与全球著名指数公司STOXX 签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金ETF产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲STOXX 50 指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013年7月，在第二只RQFII产品——添富共享沪 深300指数ETF成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其ETF系列产品 的品牌——C-Shares。 2013年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产 保有量节节上升。汇添富在2013年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功 能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝” 货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀 眼夺目的亮丽风景线。 2013年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构” 转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一 步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公 司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2013年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流.孩子”助学计划启动第六季活动， 公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内 外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添 富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥 军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013年11月，汇添富基金“河 流.孩子”公益助学计划荣获“2013温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。 展望2014年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代， 互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取， 积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实， 为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 汇添富上 证综合指 数、汇添 富深证 300ETF、 汇添富深 证300ETF 联接、汇 添富中证 主要消费 ETF、中证 医药卫生 ETF、中证 能源ETF、 中证金融 地产ETF、 汇添富沪 深300安 中指数基 金的基金 经理，金 融工程部 2011年9月 16日 2013年11月7日 7年 国籍：中 国。学历： 中国科学 技术大学 管理学博 士。相关 业务资 格：证券 投资基金 从业资 格。从业 经历：曾 任长盛基 金管理有 限公司金 融工程研 究员、上 投摩根基 金管理有 限公司产 品开发高 级经理。 总监助 理。 2008年3 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公 司，历任 产品开发 高级经 理、数量 投资高级 分析师， 现任金融 工程部总 监助理。 2010年1 月8日至 2010年2 月4日任 汇添富上 证综合指 数基金的 基金经理 助理， 2010年2 月5日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金的基金 经理， 2011年9 月16日至 2013年11 月7日任 汇添富深 证300ETF 基金的基 金经理，2011年9 月28日至 2013年11 月7日任 汇添富深 证300ETF 基金联接 基金的基 金经理，2013年8 月23日至 今任中证 主要消费 ETF基金、 中证医药 卫生ETF 基金、中 证能源 ETF基金、 中证金融 地产ETF 基金的基 金经理，2013年11 月6日至 今任汇添 富沪深 300安中 指数基金 的基金经 理。 汪洋 汇添富中 证主要消 费ETF、汇 添富中证 医药卫生 ETF、汇添 富中证能 源ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF、汇添 富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理。 2013年11月 7日 - 4年 国籍：中 国。学历： 金融工程 及计算机 科学双硕 士。相关 业务资 格：证券 投资基金 从业资 格。从业 经历：曾 任华泰联 合证券有 限责任公 司金融工 程高级研 究员，华 泰柏瑞基 金管理有 限公司基 金经理助 理。2013 年5月6 日加入汇 添富基金 管理股份 有限公 司，负责 指数及 ETF产品 的投资、 研究工 作，2013 年9月13 日至今任 汇添富中 证主要消 费ETF、汇 添富中证 医药卫生 ETF、汇添 富中证能 源ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF基金 的基金经 理，2013 年11月7 日至今任 汇添富深 证300ETF 基金、汇 添富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理。 赖中立 汇添富上 证综合指 数、汇添 富深证 300ETF、 汇添富深 证300ETF 2012年2月 15日 - 6年 国籍：中 国，学历： 北京大学 中国经济 研究中心 金融学硕 士，相关 联接基金 的基金经 理助理， 汇添富黄 金及贵金 属证券投 资基金 (LOF)的 基金经 理。 业务资 格：证券 投资基金 从业资 格。从业 经历：曾 任泰达宏 利基金管 理有限公 司风险管 理分析 师。2010 年8月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司任金 融工程部 分析师。 2012年2 月15日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金、汇添 富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理助 理，2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属证券投 资基金 (LOF)的 基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在 内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易 价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和 年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或 同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5日）同向交易的样本，对其进行了95%的置信区间，假设差价率为0的分布检验以及差价率 均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于 1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数 共14次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生8次、因专户到期清盘发生4次、因基金流动性 需要发生1次、因专户现金分红需要发生1次，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾13年，众多对经济金融影响重大的事件纷至沓来，市场走势一波三折。基本面上，一季 度宏观数据向好，市场反应积极，但后续宏观数据显示经济复苏乏力，部分行业产能过剩的现实 和结构调整的需求导致靠投资拉动经济的老路不可持续；资金面上，利率市场化进程步步推进， 资金一直处于偏紧的状态；外围市场上，渐行渐近的量宽退出给新兴市场带来了不小的压力；这 些因素都导致了在过去的一年市场缺乏系统性的机会。但一些转机正在酝酿，以新能源和互联网 为代表的新经济以及以“衣食住行、健康娱乐”为代表的消费板块牛股频现、机会不断，反映了 市场对经济转型的预期；同时新一届中央不回避问题，积极改革，三中全会决议立意深远，鼓舞 人心，市场对此积极响应。 本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资 仓位在考察期内始终保持在98%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本 基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF平 稳运作管理的目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300指数上涨4.70%，本基金在报告期内累计收益率为4.85%，收益率超越业绩 比较基准0.15%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金 日均跟踪误差为0.0139%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望14年，短期来看，随着利率市场化的推进和降杠杆的需求，资金面仍将偏紧，对A股上 涨有一定制约；但中长期看，随着中央各项改革措施的逐步落实，一些困扰经济运行的长期问题 将得到逐步解决，经济结构将得到有效调整，全要素生产力也将持续提高，A股必然会迎来估值 的修复。从外围市场看，2013年，美、欧、日等三大股市自金融危机以来陆续走出熊市，发达经 济体的复苏有益于我国出口的改善；QE削减虽对新兴市场资产价格有所影响，但目前市场已对此 有所反映，同时我国良好的经济基础和宏观调控能力也可以抵消QE削减的负面影响。 目前市场整体估值较低，同时机构持有仓位较低，已经反应了较为悲观的预期，继续大幅下 跌的空间较小。而随着改革的推进和经济数据的好转，深证300指数作为深圳市场的标杆指数之 一很可能会有较好的表现。 作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证300ETF将严格遵守基金合同，继续坚持 既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们 也非常期望汇添富深证300ETF能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近 标的。 本基金本报告期及上年度未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对深证300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，深证300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有 限公司在深证300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证300交易型开放式指数证券投资 基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证300交易型开放式指数证券 投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈 露、汤骏于2014年3月24日签字出具了安永华明（2014）审字第60466941_B18号标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：深证300交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 1,281,647.05 1,252,920.44 结算备付金 9,453.82 1,008.82 存出保证金 798.94 382,514.57 交易性金融资产 126,945,563.44 214,585,267.77 其中：股票投资 126,945,563.44 214,534,267.77 基金投资 - - 债券投资 - 51,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 165,069.87 113,322.91 应收利息 164.71 287.91 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 128,402,697.83 216,335,322.42 负债和所有者权益 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 434,642.34 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 54,792.53 95,635.36 应付托管费 10,958.49 19,127.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 18,757.39 11,121.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 245,000.00 275,000.00 负债合计 329,508.41 835,526.05 所有者权益： 实收基金 142,348,991.00 251,148,991.00 未分配利润 -14,275,801.58 -35,649,194.63 所有者权益合计 128,073,189.42 215,499,796.37 负债和所有者权益总计 128,402,697.83 216,335,322.42 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.8997元，基金份额总额142,348,991.00 份。 7.2 利润表 会计主体：深证300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013 年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 一、收入 13,625,472.99 23,555,944.76 1.利息收入 10,865.29 38,508.75 其中：存款利息收入 10,701.35 38,501.48 债券利息收入 163.94 7.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 148,297.28 -18,512,483.41 其中：股票投资收益 -1,904,316.64 -21,213,538.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 18,714.71 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 衍生工具收益 - - 股利收益 2,033,899.21 2,701,054.68 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 13,438,782.00 41,314,177.95 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 27,528.42 715,741.47 减：二、费用 1,876,252.18 2,606,776.90 1．管理人报酬 859,286.14 1,385,345.74 2．托管费 171,857.32 277,069.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 94,832.22 164,092.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 750,276.50 780,270.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 11,749,220.81 20,949,167.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：深证300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 251,148,991.00 -35,649,194.63 215,499,796.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 11,749,220.81 11,749,220.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -108,800,000.00 9,624,172.24 -99,175,827.76 其中：1.基金申购款 40,000,000.00 -4,103,286.70 35,896,713.30 2.基金赎回款 -148,800,000.00 13,727,458.94 -135,072,541.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 459,148,991.00 -74,846,010.89 384,302,980.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 20,949,167.86 20,949,167.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -208,000,000.00 18,247,648.40 -189,752,351.60 其中：1.基金申购款 1,294,400,000.00 -155,465,654.68 1,138,934,345.32 2.基金赎回款 -1,502,400,000.00 173,713,303.08 -1,328,686,696.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 251,148,991.00 -35,649,194.63 215,499,796.37 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 深证300交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深证300交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司 （现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年9月16日正式生 效，首次设立募集规模为521,548,991.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金业绩比较基准为：深证300 指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财 务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 59,894,197.77 94.22% 128,526,454.18 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 185,985.92 100.00% - - 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股份 有限公司 53,000.57 94.22% 18,757.39 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股份 有限公司 106,440.70 100.00% 11,121.28 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12 月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 859,286.14 1,385,345.74 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.50％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12 月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 171,857.32 277,069.13 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 1,281,647.05 10,061.71 1,252,920.44 29,640.68 注:除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2013年度获得的利息收入为人民币561.02元(2012年度：人民币 8,860.80元)，2013年末结算备付金余额为人民币9,453.82元(2012年末：人民币1,008.82元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000625 长安汽 车 2013年12月31日 重大事项 停牌 11.45 2014年1月3日 11.72 95,635 496,787.80 1,095,020.75 - 000562 宏源证 券 2013年10月30日 重大资产 重组 8.22 - - 67,414 487,613.46 554,143.08 - 002022 科华生 物 2013年12月20日 重大事项 停牌 16.82 2014年1月27日 18.50 25,017 284,617.68 420,785.94 - 000735 罗 牛 山 2013年12月31日 重大事项 停牌 6.53 2014年1月6日 6.53 45,783 226,338.94 298,962.99 - 001696 宗申动 力 2013年12月9日 重大事项 停牌 4.70 2014年1月9日 4.41 45,063 279,696.25 211,796.10 - 002190 成飞集 成 2013年12月23日 重大事项 停牌 15.15 - - 10,650 182,220.64 161,347.50 - 002476 宝莫股 份 2013年12月9日 重大事项 停牌 9.23 2014年1月21日 9.31 16,590 95,794.94 153,125.70 - 000600 建投能 源 2013年12月31日 重大事项 停牌 4.47 2014年1月6日 4.45 3,474 14,984.65 15,528.78 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 126,945,563.44 98.87 其中：股票 126,945,563.44 98.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,291,100.87 1.01 7 其他各项资产 166,033.52 0.13 8 合计 128,402,697.83 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,059,086.70 1.61 B 采矿业 3,198,248.48 2.50 C 制造业 76,129,262.32 59.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,046,222.52 1.60 E 建筑业 2,505,865.14 1.96 F 批发和零售业 5,216,552.75 4.07 G 交通运输、仓储和邮政业 811,354.38 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,829,183.53 6.11 J 金融业 9,302,804.74 7.26 K 房地产业 9,351,694.41 7.30 L 租赁和商务服务业 1,924,139.44 1.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,810,978.09 2.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 234,075.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 2,787,042.24 2.18 S 综合 739,053.70 0.58 合计 126,945,563.44 99.12 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000651 格力电器 132,338 4,322,159.08 3.37 2 000002 万 科Ａ 496,044 3,983,233.32 3.11 3 000001 平安银行 240,679 2,948,317.75 2.30 4 002024 苏宁云商 236,285 2,133,653.55 1.67 5 000333 美的集团 42,260 2,113,000.00 1.65 6 000776 广发证券 168,577 2,103,840.96 1.64 7 002415 海康威视 76,120 1,749,237.60 1.37 8 000895 双汇发展 36,208 1,704,672.64 1.33 9 000858 五 粮 液 102,657 1,607,608.62 1.26 10 000538 云南白药 15,726 1,603,894.74 1.25 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站 www.99fund.com的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000776 广发证券 1,800,474.00 0.84 2 300058 蓝色光标 992,735.00 0.46 3 000725 京东方Ａ 830,521.00 0.39 4 002344 海宁皮城 643,963.71 0.30 5 002241 歌尔声学 628,041.35 0.29 6 000831 五矿稀土 604,401.00 0.28 7 300124 汇川技术 593,848.40 0.28 8 000671 阳 光 城 493,507.32 0.23 9 300002 神州泰岳 457,733.93 0.21 10 300017 网宿科技 453,588.00 0.21 11 300251 光线传媒 452,997.00 0.21 12 002273 水晶光电 448,741.94 0.21 13 002294 信立泰 448,212.20 0.21 14 002415 海康威视 438,583.00 0.20 15 002450 康得新 430,257.00 0.20 16 300133 华策影视 423,606.00 0.20 17 300059 东方财富 389,762.00 0.18 18 002081 金 螳 螂 389,660.00 0.18 19 002317 众生药业 386,811.39 0.18 20 002052 同洲电子 382,286.50 0.18 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 1,156,603.71 0.54 2 000651 格力电器 740,768.75 0.34 3 000001 平安银行 584,268.41 0.27 4 000858 五 粮 液 514,534.60 0.24 5 002024 苏宁云商 496,915.35 0.23 6 000826 桑德环境 492,620.53 0.23 7 000895 双汇发展 451,003.16 0.21 8 300070 碧水源 373,353.61 0.17 9 000538 云南白药 295,889.31 0.14 10 000063 中兴通讯 294,044.79 0.14 11 000759 中百集团 283,683.68 0.13 12 000423 东阿阿胶 273,851.60 0.13 13 000568 泸州老窖 268,191.30 0.12 14 000518 四环生物 260,914.04 0.12 15 000157 中联重科 260,767.60 0.12 16 000601 韶能股份 255,112.80 0.12 17 000973 佛塑科技 247,341.24 0.11 18 002013 中航精机 242,757.68 0.11 19 000931 中 关 村 238,983.83 0.11 20 000100 TCL 集团 237,492.05 0.11 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,108,520.00 卖出股票收入（成交）总额 37,265,604.18 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 （未完）  |