[年报]300等权：2013年年度报告摘要
景顺长城沪深300等权重交易型开放式指 数证券投资基金2013年年度报告摘要 2013年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金 管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2013年5月7日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城沪深300等权重ETF（场内简称：300等权） 基金主代码 159924 交易代码 159924 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年5月7日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 230,515,929.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-05 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“300等权”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以沪深300等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标 的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化 投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等） 导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，综合考虑相关性、 估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行 业股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在 规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 沪深300等权重指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型 基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杨皞阳 李芳菲 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年5月7日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 -41,160,116.87 本期利润 -55,491,928.98 加权平均基金份额本期利润 -0.1304 本期基金份额净值增长率 -6.20% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0861 期末基金资产净值 216,191,364.73 期末基金份额净值 0.938 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 5、本基金基金合同生效日为2013年5月7日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.30% 1.18% -3.13% 1.18% -0.17% 0.00% 过去六个月 9.07% 1.29% 8.93% 1.31% 0.14% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -6.20% 1.29% -3.61% 1.37% -2.59% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金 可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市 场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的建仓期为自2013年5月7日基金合同生效 日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2013 年5月7日）起至本报告期末不满一年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：2013年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2013年5月7日（基金合同生 效日）至2013年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2013年5月7日）起至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2013年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理29只开放式基金，包括管 理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益 股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长 股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、 景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华 股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城上证180等权重交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质 投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景 顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）。其中景顺长城景系列开放式证券 投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力 平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 江科宏 本基金基金经理，上证 180等权重交易型开放 式指数证券投资基金 基金经理，景顺长城上 证180等权重交易型开 放式指数证券投资基 金联接基金基金经理， 景顺长城中证500交易 型开放式指数证券投 资基金基金经理 2013年5 月7日 - 6 经济学硕士，CFA。2007 年至2010年担任本公司 风险管理经理职务。 2011年2月重新加入本 公司，担任研究员等职 务；自2012年6月起担 任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据 公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律 法规及各项实施准则、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金 持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本 公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行 的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公 平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1 日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年全年经济基本面整体仍是弱复苏格局， 2013年四个季度的国内生产总值增速分别为 1季度7.7%、2季度7.6%、3季度7.7%和4季度7.7%，延续2012年的缓慢增速，意味着中国经 济连续第八个季度放缓；货币保持中性，债券收益率上行；十八届三中全会释放全面改革预期； 受此影响，A股市场出现明显分化，沪深300指数震荡下跌，而创业板指数创出历史新高。 本基金采用完全复制沪深300等权重指数的方法进行组合管理，本基金上市以后基金的收益 和标的指数收益基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013年5月7日（基金合同生效日）至本期末，本基金份额净值增长率为-6.20%，低于业绩 比较基准收益率2.59%。自2013年6月5日上市交易以来，本基金相对于业绩比较基准的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）控制在2%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2014年基本面增长相对平稳，通胀温和可控。在地方政府考核新规淡化GDP、增强 债务管理、以及货币政策上防止金融机构加杠杆和“社会融资规模合理增长”的政策导向下，2014 年社会融资规模增速可能进一步回落，预示着经济趋下行。货币政策在未看到通胀拐点确认和金 融机构杠杆率有所改善的背景下仍会中性偏紧。预计A股市场维持震荡整理的走势。 从大类资产配置的角度，A股的动态估值处于相对低位，权益类资产或许具备较大吸引力； 行业配置倾向于均衡配置，关注受益于结构性改革的成长性公司以及低估值的蓝筹公司。 沪深300等权重指数通过特殊的加权方法，使得行业分布更为均衡，兼顾成长和价值，中长 期的投资价值明显。本基金作为被动指数基金，将继续采用完全复制沪深300等权重指数的方法 进行组合管理，控制跟踪误差和跟踪偏离度，期望为投资者分享中国经济的长期成长提供投资机 会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律 法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制 定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估 值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运 作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品 的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度 进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控 制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资 部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值 小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负 责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行 合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关 从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟 踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金的过程中，本基金托管人中 国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城沪深 300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》的约定，对景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基 金管理人—景顺长城基金管理有限公司2013年5月7日至2013年12月31日基金的投资运作， 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证 券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及 利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投 资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城沪深300等权重交易 型开放式指数证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审 计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 2,503,718.43 结算备付金 - 存出保证金 289,420.77 交易性金融资产 213,792,791.29 其中：股票投资 213,792,791.29 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 642.89 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 216,586,573.38 负债和所有者权益 本期末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,725.12 应付赎回款 - 应付管理人报酬 97,870.01 应付托管费 19,574.02 应付销售服务费 - 应付交易费用 59,900.46 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 211,139.04 负债合计 395,208.65 所有者权益： 实收基金 230,515,929.00 未分配利润 -14,324,564.27 所有者权益合计 216,191,364.73 负债和所有者权益总计 216,586,573.38 注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.938元，基金份额总额230,515,929.00 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至 2013年12月31日 一、收入 -51,628,291.64 1.利息收入 862,566.34 其中：存款利息收入 431,209.74 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 431,356.60 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -38,156,960.57 其中：股票投资收益 -43,719,997.60 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 5,563,037.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,331,812.11 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） -2,085.30 减：二、费用 3,863,637.34 1．管理人报酬 1,309,296.64 2．托管费 261,859.35 3．销售服务费 - 4．交易费用 1,876,628.12 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 415,853.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -55,491,928.98 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -55,491,928.98 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 870,515,929.00 - 870,515,929.00 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - -55,491,928.98 -55,491,928.98 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -640,000,000.00 41,167,364.71 -598,832,635.29 其中：1.基金申购款 10,000,000.00 -111,817.60 9,888,182.40 2.基金赎回款 -650,000,000.00 41,279,182.31 -608,720,817.69 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 230,515,929.00 -14,324,564.27 216,191,364.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1542号《关于核准景顺长城沪深 300等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币870,464,701.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第183号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2013年5月7日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为870,515,929.00份基金份额，其中认购资金利息折合 51,228.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]第181号文审核同意，本基金 870,515,929.00份基金份额于2013年6月5日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深300等权重指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为沪深300等权重指数的成份股及备选成份 股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股 指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、 现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本 基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准 为沪深300等权重指数。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2014年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长 城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年5月7日(基 金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013 年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标 的指数同期增长率达到1%以上时，本基金的基金管理人可进行收益分配；本基金以使收益分配后 基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多 分配12次，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分 的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经 营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一 定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 506,395,521.85 36.50% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 461,023.58 36.50% 25,314.71 42.26% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,309,296.64 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.5%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 261,859.35 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 2,503,718.43 383,477.46 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600058 五矿发展 2013年7月24日 重大资产重组 13.56 2014年1月6日 14.92 56,800 783,504.24 770,208.00 - 000625 长安汽车 2013年12月31日 发布澄清公告 11.45 2014年1月3日 11.72 60,682 621,062.39 694,808.90 - 000562 宏源证券 2013年10月31日 重大资产重组 8.22 - - 84,526 1,010,835.00 694,803.72 - 600547 山东黄金 2013年12月26日 重大资产重组 17.25 2014年1月2日 17.52 39,000 829,147.88 672,750.00 - 601901 方正证券 2013年8月26日 重大资产重组 5.91 2014年1月13日 6.24 110,598 818,071.95 653,634.18 - 合计 - - - - - - - 4,062,621.46 3,486,204.80 - 注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 210,306,586.49元，属于第二层级的余额为3,486,204.80元，无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)基金申购款 于2013年5月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间，本基金申购基金份额的 对价总额为9,888,182.40元，其中包括以股票支付的申购款9,007,547.00元和以现金支付的申 购款880,635.40元。 (3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 213,792,791.29 98.71 其中：股票 213,792,791.29 98.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,503,718.43 1.16 6 其他各项资产 290,063.66 0.13 7 合计 216,586,573.38 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,218,490.28 1.49 B 采矿业 20,861,824.12 9.65 C 制造业 95,045,101.94 43.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,006,608.72 4.17 E 建筑业 11,071,303.38 5.12 F 批发和零售业 10,564,851.33 4.89 G 交通运输、仓储和邮政业 7,146,594.71 3.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,402,271.15 3.42 J 金融业 28,091,413.66 12.99 K 房地产业 10,567,442.20 4.89 L 租赁和商务服务业 3,031,565.89 1.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,133,873.07 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,833,050.23 1.31 S 综合 2,818,400.61 1.30 合计 213,792,791.29 98.89 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000778 新兴铸管 184,630 1,176,093.10 0.54 2 002344 海宁皮城 40,261 836,623.58 0.39 3 000729 燕京啤酒 103,106 835,158.60 0.39 4 600160 巨化股份 154,310 828,644.70 0.38 5 600276 恒瑞医药 21,781 827,242.38 0.38 6 600150 中国船舶 33,851 818,855.69 0.38 7 002456 欧菲光 17,000 817,360.00 0.38 8 002065 东华软件 24,100 814,580.00 0.38 9 000963 华东医药 17,673 812,958.00 0.38 10 600196 复星医药 41,271 808,498.89 0.37 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报 告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600804 鹏博士 5,469,877.00 2.53 2 002353 杰瑞股份 5,406,776.27 2.50 3 002236 大华股份 5,118,134.82 2.37 4 002570 贝因美 5,072,799.29 2.35 5 002038 双鹭药业 5,039,944.46 2.33 6 600316 洪都航空 4,753,847.45 2.20 7 002594 比亚迪 4,709,254.15 2.18 8 002241 歌尔声学 4,666,817.72 2.16 9 000800 一汽轿车 4,480,984.35 2.07 10 601901 方正证券 4,479,753.00 2.07 11 600372 中航电子 4,414,754.75 2.04 12 600252 中恒集团 4,390,060.46 2.03 13 600352 浙江龙盛 4,356,578.30 2.02 14 002310 东方园林 4,351,589.82 2.01 15 600535 天士力 4,340,934.98 2.01 16 600498 烽火通信 4,234,751.33 1.96 17 000625 长安汽车 4,213,096.94 1.95 18 600118 中国卫星 4,212,666.56 1.95 19 601633 长城汽车 4,157,951.61 1.92 20 600886 国投电力 4,104,239.40 1.90 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600221 海南航空 17,873,571.30 8.27 2 600050 中国联通 16,917,525.78 7.83 3 600549 厦门钨业 14,238,637.31 6.59 4 000768 中航飞机 12,625,613.58 5.84 5 002304 洋河股份 11,677,536.52 5.40 6 601901 方正证券 10,628,518.00 4.92 7 000968 煤 气 化 9,414,107.16 4.35 8 000338 潍柴动力 7,621,110.82 3.53 9 600703 三安光电 6,814,692.43 3.15 10 000009 中国宝安 6,525,085.38 3.02 11 601857 中国石油 6,516,119.40 3.01 12 600058 五矿发展 6,305,033.51 2.92 13 600111 包钢稀土 6,235,680.49 2.88 14 000758 中色股份 6,217,046.39 2.88 15 600887 伊利股份 5,147,036.36 2.38 16 002405 四维图新 5,100,903.76 2.36 17 000983 西山煤电 4,306,009.85 1.99 18 601899 紫金矿业 4,135,795.00 1.91 19 600582 天地科技 4,042,315.51 1.87 20 000002 万 科Ａ 3,764,502.77 1.74 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 948,695,305.82 卖出股票收入（成交）总额 441,625,157.82 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 289,420.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 642.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 290,063.66 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 （未完）  |