[年报]汇丰中小盘：2013年年度报告摘要
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 2013年12月31日 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月二十六日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 汇丰晋信中小盘股票 基金主代码 540007 交易代码 540007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月11日 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 425,394,673.65份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业，充分把握其 在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值 高速扩张所带来的投资机会，以寻求资本的长期增值。 投资策略 （1）资产配置策略 根据本基金所奉行的“关注成长、较高仓位、精选研究”的投资理 念和“研究创造价值”的股票精选策略，在投资决策中，本基金仅 根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定 基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 （2）行业配置策略 行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。 行业比较分析师综合内、外部研究资源，结合宏观基本面分析等状 况，提出重点行业配置比重的建议。 （3）股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的方式挑选具有持续潜力、目前股价 尚未充分反映公司未来高成长性的中小型上市公司股票作为主要投 资对象。 业绩比较基准 中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10%。 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预计收 益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇丰晋信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 田青 联系电话 021-20376868 010-67595096 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-20376888 010-67595096 传真 021-20376999 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn 基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世 纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼； 中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市 口大街1号院1号楼。 注： §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 56,954,336.20 -55,217,542.85 -75,324,067.80 本期利润 55,295,585.17 6,539,125.94 -245,168,925.00 加权平均基金份额本期利 润 0.1046 0.0106 -0.3573 本期基金份额净值增长率 15.58% 1.44% -33.56% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利 润 -0.1543 -0.2683 -0.2787 期末基金资产净值 359,737,109.28 436,267,975.55 455,916,423.09 期末基金份额净值 0.8457 0.7317 0.7213 注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② ④ 过去三个月 -5.59% 1.44% -1.44% 1.20% -4.15% 0.24% 过去六个月 12.24% 1.57% 13.10% 1.22% -0.86% 0.35% 过去一年 15.58% 1.56% 9.15% 1.27% 6.43% 0.29% 过去三年 -22.11% 1.31% -22.82% 1.31% 0.71% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -13.89% 1.35% -19.65% 1.39% 5.76% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年12月11日至2013年12月31日） 1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，将不 低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股 票。本基金权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金固定收益类证券和现金投资 比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内 完成建仓，截止2010年6月11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2.报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证700（中小盘） 指数*90% + 同业存款利率*10%。 3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同 期业绩比较基准收益率的计算未包含中证700指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ①本基金的基金合同于2009年12月11日生效，截至2013年12月31日，基金合同生效 未满五年； ②合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按 整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本 基金暂不进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成 立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资 本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2013年12月31日，公司共管理12只开放式基金： 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票 型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 （2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证 券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12 月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信 消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投 资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）和汇丰 晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 侯玉琦 本基金 基金经 理 2013-04-13 - 16年 侯玉琦先生，工商管理硕士。 曾任山西省国信投资集团投资 经理，2006年1月加入汇丰晋 信基金管理有限公司，先后担 任研究员、高级研究员和投资 经理、汇丰晋信2016生命周期 开放式证券投资基金基金经 理。现任本基金基金经理。 廖志峰 本基金 基金经 理、汇 丰晋信 龙腾股 票型开 放式证 券投资 基金基 金经理 2011-02-26 2013-04-13 11年 廖志峰先生，香港大学工商管 理硕士。曾任上海国禾投资有 限公司研究员，2005年10月起 任汇丰晋信基金管理有限公司 研究员、高级研究员、汇丰晋 信龙腾股票型开放式证券投资 基金基金经理、本基金基金经 理。 注：1.任职日期为本基金管理人公告廖志峰先生、侯玉琦先生担任本基金基金经理的日 期； 2.离任日期为本基金管理人公告廖志峰先生不再担任本基金基金经理的日期； 3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限； 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会 的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活 动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务， 并建立了相关记录。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平 均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析， 计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交 易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投 资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行 为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交 易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年全年沪深300指数下跌7.65%，这与宏观经济走势偏弱以及6月之后流动性偏 紧有关。行业板块之间的分化非常明显，以银行、地产为代表的权重类股票受到宏观经济拖 累以及流动性偏紧影响，全年整体表现较差，但是以电子、传媒为代表的新兴产业表现突出， 结构性行情异常明显。 按照中信行业指数分类，29个行业指数中，大部分行业跑赢了沪深300指数。年度表 现较好的行业是传媒、计算机、通信，而表现较差的行业是传统的周期行业，如煤炭、有色 金属、钢铁，表现最好的行业与最差的行业收益率差距超过160%。 从公布的宏观经济数据看，中国经济回升动能依然较弱，未来经济的增长点尚不明确， 此外，房地产价格进一步上涨，房地产调控政策预期和央行中性偏紧的货币政策进一步压低 未来经济预期。 操作上，我们认为经济复苏预期动能不足，市场没有系统性机会，因此在年初重点配置 了业绩相对确定、估值较低的防御类板块，例如交通运输、地产等板块，但是效果欠佳，2 季度对组合进行了较大调整，重点持有了基本面较好、业绩相对确定的家电、化工、医药等 板块，以及政策受益基本面向好的电子、环保、传媒等板块，取得了明显的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为15.58%，同期业绩比较基准增长率为9.15%， 净值表现领先比较基准6.43%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年，我们仍然判断经济处于缓慢复苏的进程当中，但不确定性较大。从新一 届政府推行的一系列政策看，推动经济转型和制度变革势在必行，新兴产业和制度红利成为 引领经济增长的新的引擎。 我们认为传统经济增长模式不可持续，2014年投资将面临较大压力，消费和出口相对 平稳，央行的货币政策将保持流动性适度偏紧的状态。在稳增长和调结构的双重任务下，A 股市场难以产生宏观驱动行情，但是一些政策扶持的行业以及与民生相关的行业将有较大机 会，我们判断市场将延续2013年的结构性行情。 配置上，我们认为市场仍相对较弱，股票方面将重点寻找一些业绩确定较强的行业和个 股，更多的寻找自下而上的机会。在板块配置上，我们相对看好面临供给收缩、价格回升、 市场化竞争的一些估值较低的防守类板块，例如化工、家电等行业，以及政府鼓励和支持的 前景看好的一些行业，例如环保、科技、医药、消费等产业，保持组合适度的仓位和配置的 灵活性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地 保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事 项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估 值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准 后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组 负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成 人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总 监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。 上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经 验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、 产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整 方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已 确定的估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估 值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意 见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项 工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序 情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步 完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案 的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。 估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项 发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过 公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值 最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本 基金暂不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面 进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 毕马威华振会计师事务所对汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信中小盘股票型证券投 资基金证券投资基金2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 1400089 号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 35,973,875.26 37,754,801.43 结算备付金 808,876.69 1,216,136.54 存出保证金 175,616.07 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 323,451,376.53 397,233,659.48 其中：股票投资 323,451,376.53 397,233,659.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,068,693.97 24,797,887.33 应收利息 7.4.7.5 9,488.25 11,373.77 应收股利 - - 应收申购款 19,681.66 13,923.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 361,507,608.43 461,277,781.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 22,701,544.08 应付赎回款 332,507.56 406,621.33 应付管理人报酬 461,549.04 535,900.63 应付托管费 76,924.81 89,316.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 456,995.64 874,890.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 442,522.10 401,532.47 负债合计 1,770,499.15 25,009,806.12 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 425,394,673.65 596,276,143.46 未分配利润 7.4.7.10 -65,657,564.37 -160,008,167.91 所有者权益合计 359,737,109.28 436,267,975.55 负债和所有者权益总计 361,507,608.43 461,277,781.67 注：1.报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.8457元，基金份额总额 425,394,673.65份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者 欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2利润表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12 月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12 月31日 一、收入 68,241,742.37 20,141,075.44 1.利息收入 389,298.19 455,404.48 其中：存款利息收入 7.4.7.11 389,298.19 455,404.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 69,246,884.51 -42,117,298.73 其中：股票投资收益 7.4.7.12 67,550,735.53 -49,767,945.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,696,148.98 7,650,646.37 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.16 -1,658,751.03 61,756,668.79 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 264,310.70 46,300.90 减：二、费用 12,946,157.20 13,601,949.50 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,321,470.32 6,686,767.18 2．托管费 7.4.10.2.2 1,053,578.44 1,114,461.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 5,161,498.44 5,381,572.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 409,610.00 419,149.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 55,295,585.17 6,539,125.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 55,295,585.17 6,539,125.94 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 596,276,143.46 -160,008,167.91 436,267,975.55 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 55,295,585.17 55,295,585.17 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -170,881,469.81 39,055,018.37 -131,826,451.44 其中：1.基金申购款 98,051,591.58 -18,433,534.31 79,618,057.27 2.基金赎回款 -268,933,061.39 57,488,552.68 -211,444,508.71 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） - 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 425,394,673.65 -65,657,564.37 359,737,109.28 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 632,079,112.69 -176,162,689.60 455,916,423.09 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 6,539,125.94 6,539,125.94 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -35,802,969.23 9,615,395.75 -26,187,573.48 其中：1.基金申购款 15,005,153.87 -4,154,764.17 10,850,389.70 2.基金赎回款 -50,808,123.10 13,770,159.92 -37,037,963.18 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 596,276,143.46 -160,008,167.91 436,267,975.55 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：王栋，会计机构负责人：杨洋 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信中小盘基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金募 集的批复》(证监许可[2009]1105 号文)的批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》 发售，基金合同于2009 年12 月11 日生效。本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次设立募集规模为2,233,818,289.91 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理 有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信中小盘股票型证券 投资基金基金合同》和《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金更新招募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转 换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金投 资组合的比例范围为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基 金资产净值的0%-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较 基准为：中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照 中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度 报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日颁布的《证券投资基金会计核 算业务指引》编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年12 月31 日 的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策的变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度无重大会计差错发生。 7.4.6税项 根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号 文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分臵试点 改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分臵改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金 对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的 企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取 得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减 按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额， 上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税 和企业所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 山西信托有限责任公司(“山西信托”) 基金管理人的股东 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释① 中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释② 汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”） 见注释③ 恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”） 见注释④ 注：①山西证券与本基金管理人的股东——山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司 控制。 ②中德证券与本基金管理人的股东——山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控 制。 ③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 ④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 山西证券 56,185,309.25 1.69% 208,151,627.20 5.93% 7.4.8.1.2权证交易 本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 山西证券 51,150.56 1.69% 51,150.56 11.19% 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 山西证券 181,952.96 5.98% - - 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用 交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合 服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理 费 6,321,470.32 6,686,767.18 其中：支付销售机构的客户维护 费 1,566,359.08 1,600,602.54 注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净 值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 1,053,578.44 1,114,461.19 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回 购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未投资过本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 35,973,875.26 359,070.16 37,754,801.43 433,508.91 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记 结算有限责任公司的结算备付金、存出保证金，于2013年12月31日的相关余额为人民币 984,492.76元 (2012年12月31日：人民币1,216,136.54元)。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与新股网下配售，应当承诺获 得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金 通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转 让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办 法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2013年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本年度末未持有暂时停牌等流通受限股票. 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 于2013年12月31日，本基金无因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 于2013年13月31日，本基金无因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (5) 公允价值 (a) 以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2013 年12 月31 日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入 值。三个层级的定义如下： 第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价； 第二层级: 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场 报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下： 2013 年12 月31 日 第一层级 第二层级 第三层级 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 交易性金融资产 股票投资 323,451,376.53 323,451,376.53 债券投资 合计 323,451,376.53 323,451,376.53 2012 年12 月31 日 第一层级 第二层级 第三层级 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 交易性金融资产 股票投资 397,233,659.48 397,233,659.48 债券投资 合计 397,233,659.48 397,233,659.48 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨 跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根 据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计 公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。 (b)其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值） 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值之间无重大差异. §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 323,451,376.53 89.47 其中：股票 323,451,376.53 89.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 36,782,751.95 10.17 6 其他各项资产 1,273,479.95 0.35 7 合计 361,507,608.43 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,348,619.92 3.43 C 制造业 262,812,592.44 73.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,610,857.74 6.84 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,352,724.03 1.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,488,000.00 1.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,838,582.40 4.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 323,451,376.53 89.91 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002508 老板电器 861,640 34,017,547.20 9.46 2 600352 浙江龙盛 2,242,058 29,640,006.76 8.24 3 600389 江山股份 408,015 15,965,626.95 4.44 4 600583 海油工程 1,591,317 12,348,619.92 3.43 5 300054 鼎龙股份 607,562 11,968,971.40 3.33 6 600690 青岛海尔 589,438 11,494,041.00 3.20 7 002185 华天科技 1,003,900 11,052,939.00 3.07 8 002456 欧菲光 222,557 10,700,540.56 2.97 9 002236 大华股份 260,575 10,652,306.00 2.96 10 300070 碧水源 242,920 9,957,290.80 2.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002508 老板电器 32,822,921.20 7.52 2 601009 南京银行 30,482,157.18 6.99 3 601169 北京银行 29,520,027.00 6.77 4 600352 浙江龙盛 27,168,503.15 6.23 5 600889 南京化纤 26,194,897.96 6.00 6 002450 康得新 25,869,273.99 5.93 7 000538 云南白药 25,325,138.24 5.80 8 000423 东阿阿胶 24,664,795.91 5.65 9 601688 华泰证券 22,761,064.40 5.22 10 600409 三友化工 22,136,588.48 5.07 11 000669 金鸿能源 22,102,613.52 5.07 12 002146 荣盛发展 19,787,306.75 4.54 13 601668 中国建筑 19,688,934.00 4.51 14 600596 新安股份 18,991,472.40 4.35 15 000651 格力电器 18,379,720.83 4.21 16 000999 华润三九 17,583,607.86 4.03 17 601117 中国化学 16,870,590.33 3.87 18 002172 澳洋科技 16,550,528.11 3.79 19 600027 华电国际 15,909,265.20 3.65 20 300205 天喻信息 15,810,581.40 3.62 21 600535 天士力 14,922,447.14 3.42 22 000024 招商地产 14,813,917.79 3.40 23 600166 福田汽车 14,428,344.65 3.31 24 002142 宁波银行 14,335,802.29 3.29 25 600276 恒瑞医药 14,222,687.10 3.26 26 600389 江山股份 13,965,442.57 3.20 27 600546 山煤国际 13,811,390.70 3.17 28 600887 伊利股份 13,598,680.38 3.12 29 600000 浦发银行 13,528,096.57 3.10 30 600015 华夏银行 13,451,331.98 3.08 31 002318 久立特材 13,181,266.25 3.02 32 300113 顺网科技 13,158,916.30 3.02 33 601166 兴业银行 13,067,755.00 3.00 34 600030 中信证券 13,017,308.00 2.98 35 601901 方正证券 12,880,295.65 2.95 36 300058 蓝色光标 12,874,341.73 2.95 37 300336 新文化 12,775,940.30 2.93 38 600157 永泰能源 12,671,947.00 2.90 39 600011 华能国际 12,333,577.24 2.83 40 600583 海油工程 12,321,851.44 2.82 41 002236 大华股份 12,171,923.17 2.79 42 002064 华峰氨纶 12,148,536.42 2.78 43 000401 冀东水泥 12,144,786.70 2.78 44 000816 江淮动力 12,104,486.30 2.77 45 300074 华平股份 12,071,372.20 2.77 46 002440 闰土股份 11,949,603.79 2.74 47 601299 中国北车 11,853,461.30 2.72 48 600016 民生银行 11,851,602.00 2.72 49 002104 恒宝股份 11,684,555.00 2.68 50 002185 华天科技 11,514,181.51 2.64 51 600388 龙净环保 11,460,312.62 2.63 52 002244 滨江集团 11,251,093.45 2.58 53 002250 联化科技 11,166,424.00 2.56 54 000100 TCL 集团 11,156,080.88 2.56 55 002038 双鹭药业 11,063,783.05 2.54 56 300070 碧水源 10,825,440.90 2.48 57 600801 华新水泥 10,783,832.38 2.47 58 300054 鼎龙股份 10,746,610.16 2.46 59 000826 桑德环境 10,733,956.16 2.46 60 002456 欧菲光 10,618,521.59 2.43 61 600085 同仁堂 10,541,455.66 2.42 62 000961 中南建设 10,448,750.38 2.40 63 600637 百视通 10,375,317.37 2.38 64 002241 歌尔声学 10,294,823.62 2.36 65 300027 华谊兄弟 10,287,717.36 2.36 66 600383 金地集团 10,117,000.00 2.32 67 600594 益佰制药 10,003,955.38 2.29 68 601377 兴业证券 9,945,967.92 2.28 69 600318 巢东股份 9,869,906.93 2.26 70 002465 海格通信 9,671,208.81 2.22 71 300168 万达信息 9,655,382.50 2.21 72 600597 光明乳业 9,575,961.11 2.19 73 600690 青岛海尔 9,551,358.11 2.19 74 000937 冀中能源 9,530,808.43 2.18 75 600009 上海机场 9,512,952.77 2.18 76 601288 农业银行 9,360,000.00 2.15 77 300026 红日药业 9,273,139.59 2.13 78 002475 立讯精密 9,237,319.00 2.12 79 002304 洋河股份 9,141,805.66 2.10 80 600426 华鲁恒升 9,104,908.29 2.09 81 600703 三安光电 9,101,302.29 2.09 82 600478 科力远 9,093,098.27 2.08 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601117 中国化学 49,559,266.39 11.36 2 000625 长安汽车 33,040,328.36 7.57 3 600801 华新水泥 31,169,798.35 7.14 4 601668 中国建筑 29,520,868.85 6.77 5 601009 南京银行 28,716,852.23 6.58 6 000538 云南白药 28,372,502.50 6.50 7 002450 康得新 28,159,722.33 6.45 8 601169 北京银行 26,618,553.80 6.10 9 601390 中国中铁 26,248,132.00 6.02 10 （未完）  |