[发行]信诚医药：更新招募说明书（2014年第1次）
信诚中证800医药指数分级证券投资基金 招募说明书 （2014年第1次更新） 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2013年6月24日证监许可[2013]832号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会 对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风 险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投 资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2014年2月16日，有关财务数据和 净值表现截止日为2013年12月31日（未经审计）。 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................ 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................ 1 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................ 5 第四部分 基金托管人 .............................................................................................................. 10 第五部分 相关服务机构 .......................................................................................................... 12 第六部分 基金份额分级 .......................................................................................................... 16 第七部分 基金的募集 .............................................................................................................. 18 第八部分 基金合同的生效 ...................................................................................................... 18 第九部分 信诚医药份额的申购与赎回................................................................................... 19 第十部分 信诚医药A份额与信诚医药B份额的上市交易................................................... 26 第十一部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业务 ................... 27 第十二部分 基金的份额配对转换........................................................................................... 28 第十三部分 基金的投资 .......................................................................................................... 30 第十四部分 基金的财产 .......................................................................................................... 39 第十五部分 基金资产估值 ...................................................................................................... 40 第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................ 43 第十七部分 基金费用与税收 .................................................................................................. 43 第十八部分 基金份额折算 ...................................................................................................... 45 第十九部分 信诚医药A份额与信诚医药B份额的终止运作................................................... 49 第二十部分 基金的会计与审计................................................................................................... 50 第二十一部分 基金的信息披露 .............................................................................................. 50 第二十二部分 风险揭示 .......................................................................................................... 53 第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 58 第二十四部分 基金合同的内容摘要....................................................................................... 60 第二十五部分 基金托管协议的内容摘要............................................................................... 71 第二十六部分 对基金份额持有人的服务............................................................................... 79 第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式....................................................................... 81 第二十八部分 备查文件 .......................................................................................................... 81 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露 办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指信诚中证800医药指数分级证券投资基金； 基金合同： 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募说明 书： 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定期更新； 基金份额发售公告： 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金份额发售 公告》； 托管协议： 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金托管协议》及 其任何有效修订和补充； 上市交易公告书： 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金之信诚医药A 份额与信诚医药B份额上市交易公告书》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人 民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》： 指2011年6月9日颁布并于2011年10月1日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修 订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修 订； 元： 指人民币元； 基金管理人： 指信诚基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 基金份额分级： 指本基金的基金份额包括信诚中证800医药指数分级证券投 资基金之基础份额、信诚中证800医药指数分级证券投资基 金之A份额与信诚中证800医药指数分级证券投资基金之B 份额。其中，信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A 份额与信诚中证800医药指数分级证券投资基金之B份额的 基金份额配比始终保持1∶1的比例不变； 信诚医药份额： 指信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额； 信诚医药A份额： 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期 收益较低的子份额； 信诚医药B份额： 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期 收益较高的子份额； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确 认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交 易过户业务等； 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为信诚基金管理有限公司或接受信诚基金管理有限公司委托 代为办理本基金注册登记业务的机构； 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统； 注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个 月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证 监会的书面确认之日； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内； 场外： 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构 办理基金销售业务的场所； 场内： 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理 基金销售业务的场所； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同和招募说明书的规 定申请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同和招 募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合 同和招募说明书规定的条件将基金份额兑换为现金的行为； 巨额赎回： 指本基金单个开放日，信诚医药份额净赎回申请（赎回申请 总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请 总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金 总份额（包括信诚医药份额、信诚医药A份额和信诚医药B 份额）的10%； 份额配对转换： 指根据基金合同的约定，本基金的信诚医药份额与信诚医药 A份额、信诚医药B份额之间的配对转换，包括分拆与合并 两个方面； 分拆： 指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每两份 信诚医药份额的场内份额申请转换成一份信诚医药A份额与 一份信诚医药B份额的行为； 合并： 指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每一份 信诚医药A份额与一份信诚医药B份额进行配对申请转换成 两份信诚医药份额的场内份额的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为； 会员单位： 指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位； 日常交易： 指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和 赎回及上市交易等场内基金交易； 上市交易： 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为； 转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一个销售机构托管到另一销售机构的行为。转托管包括系统 内转托管和跨系统转托管； 系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元）之间进行转托管的行为； 跨系统转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统间进行转登记的行为； 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认 购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体； 开放式基金账户： 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公 司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外 申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该 账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统； 交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户； 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳 证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认 购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记 录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结 算系统； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日； T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的客观事件和因素。 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：信诚基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 2亿元人民币 电话： （021）6864 9788 联系人： 林军 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理， 中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济 师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。 陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总 裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公 室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。 包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银 行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行 部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。 Graham David Mason先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析 师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团（南非）执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事 长。 黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加 坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加坡）有限公司营销 部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）有限公司总经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经 理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任中国 社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总 行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现 任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投 资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事 李莹女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银 行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业 投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾 控股有限公司财务总监。 於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融 财务（中国）有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理 有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。 3.经营管理层人员情况 王俊锋先生，总经理，工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业 基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券 有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官，兼任中信信诚 资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）董事。 黄小坚先生，副总经理，经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业分析师，银华基金 管理有限公司行业研究员、投资管理部组合经理、基金经理，华宝兴业基金管理有限公司基金经 理。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、股票投资总监、信诚优胜精选股票型证 券投资基金基金经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智 威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有限公司风 险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席 财务官。 林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监， 西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监，汇添 富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总 监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、 中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营官。现任信诚基 金管理公司副总经理，兼任中信信诚资产管理有限公司总经理。 4.督察长 唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监 察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现 任信诚基金管理有限公司督察长，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 吴雅楠先生，统计物理学博士，CFA，历任加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司交易员/ 编程员、加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)副总裁/高级投资经理。现任信诚基金管理 有限公司投资管理部数量投资总监、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券 投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金及信诚 中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 6.投资决策委员会成员 黄小坚先生，副总经理、首席投资官、股票投资总监； 王旭巍先生，固定收益总监、副首席投资官； 董越先生，交易总监； 胡喆女士，研究总监、特定资产投资管理总监； 张光成先生，股票投资副总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度、半年度和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的 发生。 2. 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险 而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体 目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种 不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环 节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与 之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交 易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互 牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断 修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当 在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定 严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级 风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析 检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和董事会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险 进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程 中可能面临的各种风险。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基 金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、 各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措 施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关 部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及 管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真 实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行 于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人，大部分 员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、 外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、 券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2013年12月31日，中国银行已托管247只证券投资基金，其中境内基金222只， QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了 不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管及投资者服务部风险控制工作是中国银行风险控制工作的组成部分，秉承中国 银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管及投资者服务部风险控 制工作贯穿所辖业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评 价。 中国银行托管业务从2007年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国“AAF01/06”准则 审计报告，是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行，内控制度完善、风险防范严密，能够 有效保证托管资产的安全。2011、2012年度，中国银行托管业务内部控制通过国际新准则 “ISAE3402”，是国内第一家获得此报告的托管银行，再次领先于同业。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基 金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管 人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.场外发售机构 （1）直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：杨雁 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交 易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：http://www.xcfunds.com （2）代销机构 1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：侯燕鹏 电话：010-66596688 网址：www.boc.cn 2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 电话：0755－83198888 传真：0755－83195049 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 3) 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 4）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话：4008888108 网址：www.csc108.com 5）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮编：518048） 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：0755-23835888、010-60838888 传真：0755-23835861、010-60836029 网址：http：//www.cs.ecitic.com 6）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人：沈强 开放式基金咨询电话：0571-95548 开放式基金业务传真：0571-85106383 联系人：周妍 网址：www.bigsun.com.cn 7）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 8）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：95565、4008888111 9）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法人代表人：何如 联系电话：0755－82130833 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 传真：0755－82133952全国统一客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 10）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：: 黄耀华 客服电话: 400-6666-888 网址: www.cgws.com 11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客户服务热线：4008888666 12）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 统一客户服务电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn 13）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ 座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010－66568047 客户服务电话：4008－888－888 网站：www.chinastock.com.cn 2.场内发售机构：深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位，具体名单见本基金 份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金 或变更上述代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：吕红、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所： 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：姚建华 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人： 王国蓓 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 第六部分 基金份额分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下： (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括“信诚医药份额”、“信诚医药A份额”与“信诚医药B份额”。其 中，信诚医药A份额、信诚医药B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 (二)基金的基本运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确 认为信诚医药份额；场内认购的全部份额将按1∶1的比例确认为信诚医药A份额与信诚医药B 份额。（具体认购方法参见基金份额发售公告） 2、基金合同生效后，信诚医药份额接受场外与场内申购和赎回；信诚医药A份额、信诚医 药B份额只上市交易，不接受申购和赎回。 3、基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理信诚医药份额与信诚医药A份 额、信诚医药B份额之间的份额配对转换业务。 4、基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折 算。折算后基金运作方式及信诚医药A份额与信诚医药B份额配比不变。 (三)信诚医药A份额、信诚医药B份额概要 1、存续期限 不定期。 2、基金份额配比 信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 3、信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值计算 信诚医药A份额和信诚医药B份额具有不同的净值计算规则，即信诚医药A份额和信诚医药 B份额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对信诚医药 A份额和信诚医药B份额分别进行基金份额净值计算。 本基金净资产优先分配信诚医药A份额的本金及信诚医药A份额的约定收益，本基金在优先 分配信诚医药A份额的本金及信诚医药A份额的约定收益后的剩余净资产分配予信诚医药B份 额。 信诚医药A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基金将 以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设 定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日）期间信诚医药 A份额适用的年约 定收益率；此后，将以每个定期份额折算的折算日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一 年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日 （含该日）期间信诚医药 A份额适用的年约定收益率。 例如：若基金合同生效日为2013年6月20日，则以2013年6月20日中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计3.2%作为该日起（含该日）至第 一个定期份额折算的折算日期间（2013年6月20日至2013年12月13日。2013年12月15日 为非工作日，根据定期份额折算规则，第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作 日）的约定年收益率。本基金将以2013年12月13日中国人民银行公布并执行的金融机构人民 币一年期整存整取基准年利率（税后）加计3.2%作为该日次日（含该次日）起至第二个定期份额 折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。 信诚医药A份额的约定年收益率除以365天得到信诚医药A份额的约定日收益率。信诚医药 A份额的基金份额净值以1.000元为基础，采用信诚医药A份额的约定日收益率乘以应计约定收 益的天数进行单利计算。信诚医药A份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日 或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证信诚医药A份额的约定收益，如在本基金存续期内基金资产出现 极端损失的情况下，信诚医药A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本 金的风险。 （1）信诚医药份额的基金份额净值计算公式 T日信诚医药份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日本基金（包括信诚医药 份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额）的基金份额余额总数 （2）信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值计算公式 假设T日为基金份额净值计算日，t＝min(自基金合同生效日至T日实际天数，自最近一个 份额折算日次日至T日实际天数)，NAV母 t为T日信诚医药份额的基金份额净值，NAVAt为T日信 诚医药A份额的基金份额净值，NAVBt为T日信诚医药B份额的基金份额净值，R年为信诚医药A 份额的约定年收益率。 NAVAt＝1+R年× NAVBt＝(NAV母 t-0.5×NAVAt)/0.5 365t 信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后 3位，小数点后第4位四舍五入。 （3）信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值公告 信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在下一日内与信诚 医药份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 4.信诚医药A份额与信诚医药B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，信诚医药A份额与信诚医药B份额可申请终止运作。该基 金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持 有人大会的信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额各自的基金份额持有人或其代理人 各自所持信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额表决权的2/3以上（含2/3）通过方 为有效。 第七部分 基金的募集 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其 他有关规定募集。本基金募集申请经2013年6月24日中国证监会证监许可【2013】832号文核 准。 本基金类别为股票型，运作方式为契约型开放式。基金存续期限为不定期。 本基金的实际募集期限为自2013年7月22日至2013年8月9日止。本次募集的净认购金 额为337,141,458.95元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计56,568.47 元人民币。上述资金已于2013年8月15日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司 开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为2,669户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集发 售期募集的有效份额为337,141,458.95份基金份额，利息结转的基金份额为56,568.47份基金 份额。两项合计共337,198,027.42份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中 支付。 第八部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2013年8月16日正式生效。本基金合同生效后，基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金 合同生效后的存续期内，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净 值低于五千万元的，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决 方案。 第九部分 信诚医药份额的申购与赎回 投资人可通过场外或场内两种方式对信诚医药份额进行申购与赎回。信诚医药A份额、信诚 医药B份额只上市交易，不接受申购与赎回。 （一）信诚医药份额申购和赎回场所 投资人办理信诚医药份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场 外代销机构。 投资人办理信诚医药份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交 易所会员单位。 投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场外申购、赎回业务；需 使用深圳证券账户办理场内申购、赎回业务，其中，深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在发售公告或其他相关公告中列明。基金管 理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理信诚 医药份额的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行信诚医药份额的申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或信诚医药份额持有人办理信诚医药份额申购、赎回等业 务的深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停信诚医 药份额申购、赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理信诚医药份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日 的申请，其信诚医药份额申购、赎回价格为下次办理信诚医药份额申购、赎回时间所在开放日的 价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金于2013年9月6日开始办理基金日常申购赎回业务。 （三）信诚医药份额申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即信诚医药份额的申购与赎回价格以受理申请当日信诚医药份额份额 净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在场外赎回信诚医药份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基 金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，认/申购确认日期在先的基金份额先赎 回，认/申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结 束后不得撤销； 5、投资人办理信诚医药份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理信诚医药份额场 内申购、赎回应使用深圳证券账户； 6、投资人办理信诚医药份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国 证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行； 7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原 则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 （四）信诚医药份额申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购信诚医药份额，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的信诚医药份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行 确认。投资者应在T+2日及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。 销售机构对信诚医药份额申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投 资者应及时查询。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投 资者账户。 投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎 回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账 户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 （五）信诚医药份额申购和赎回的数额和价格 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 （1）投资人在办理信诚医药份额场内申购时，单笔申购的最低金额为50,000元（含申购 费）人民币。投资人办理信诚医药份额场外申购时，单笔最低金额为1,000元人民币（含申购 费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但 受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理信诚医药份额申购业务的不受直销网 点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元（含申购费）。本基金直销中心单笔 申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根 据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有 规定的除外。 （2）信诚医药份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于100份信诚医药份 额，且通过场内单笔申请赎回的信诚医药份额必须是整数份；信诚医药份额持有人赎回时或赎回 后将导致在销售机构(网点)保留的信诚医药份额余额不足100份的，需一并全部赎回。 （3）信诚医药份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100 份。信诚医药份额持有人因 赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的信诚医药份额低于100 份时，注册登记系统可对 该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 2.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 3.信诚医药份额的申购份额计算 信诚医药份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确 认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计算结 果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通过 场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资 金将返还给投资人。 例一：某投资人通过场外投资50,000元申购信诚医药份额，对应费率为1.2%，假设申购当 日信诚医药份额的基金份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89元 申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购信诚医药份额，假设申购当日信诚医药份额的基 金份额净值为1.128元，则可得到43,800.63份信诚医药份额。 例二：某投资人通过场内投资100,000元申购信诚医药份额，对应的申购费率为1.2%，假设 申购当日信诚医药份额的基金份额净值为1.025元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还 的资金余额为： 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77元 申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份，故投资人申购所得份额为96,404份， 不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=96,404×1.025=98,814.1元 退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13元 即：该投资人投资100,000元从场内申购信诚医药份额，假设申购当日信诚医药份额的基金 份额净值为1.025元，则其可得到信诚医药份额96,404份，退款0.13元。 4.信诚医药份额的赎回金额计算 投资人在赎回信诚医药份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损 失由基金财产享有或承担。 例三：某信诚医药份额持有人持有10,000份信诚医药份额一年后(未满2年)决定从场外赎 回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日信诚医药份额的基金份额净值是1.148元，则可得 到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元 即：该信诚医药份额持有人持有10,000份信诚医药份额一年后(未满2年)从场外赎回，假 设赎回当日信诚医药份额的基金份额净值是1.148元，则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例四：某信诚医药份额持有人从场内赎回10,000份信诚医药份额，赎回费率为0.5%，假设 赎回当日信诚医药份额的基金份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元 即：该信诚医药份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份信诚医药份额，假设赎回 当日信诚医药份额的基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 5.信诚医药份额的基金份额净值计算 信诚医药份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （六）信诚医药份额申购与赎回的费用 1.信诚医药份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。信诚医药份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 2.根据基金合同的规定，信诚医药份额的申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%。 3.信诚医药份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额 场外申购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 信诚医药份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 4.信诚医药份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费 率如下： 持有时间 场外赎回费率 Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） 信诚医药份额的场内赎回费率为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从场内转托管至场外的信诚医药份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始 计算。 5. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发 生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。 6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低信诚医药份额的申购费率和赎回费率。 （七）申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册 登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应 的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 （八）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，信诚医药份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净 转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额（包括信 诚医药份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额）的10%，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分 延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者 的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一日基金总份额10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应 当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当 日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者 外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享 有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办 理。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的 其他方式，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在至少一种指定媒体 予以上公告。 （4）暂停接受和延缓支付：信诚医药份额连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限 不得超过20个工作日，并应当在至少一种指定媒体上公告。 （九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； （6）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时； （7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申 购款项将退回投资者账户。除第（6）项外，基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公 告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； （5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者赎回申请的，基金管理人应当在当日向 中国证监会备案，并及时公告。除非发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支 付。暂停赎回或延缓支付款项的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告并报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种指定媒体，刊 登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人将提前一个工作日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并 在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基 金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒体连续刊登基金重 新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 （十）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供信诚医药 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 第十部分 信诚医药A份额与信诚医药B份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金 管理人将根据有关规定申请信诚医药A份额与信诚医药B份额的上市交易。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所 （三）上市交易的时间 2013年9月6日 （四）基金上市的条件 如基金具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深 圳证券交易所申请上市交易。 1、基金募集金额不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所 上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 （五）上市交易的规则 1、信诚医药A份额、信诚医药B份额分别采用不同的交易代码上市交易； 2、信诚医药A份额、信诚医药B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金 份额净值； 3、信诚医药A份额、信诚医药B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日 起实行； 4、信诚医药A份额、信诚医药B份额买入申报数量为100份或其整数倍； 5、信诚医药A份额、信诚医药B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 6、信诚医药A份额、信诚医药B份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 （六）上市交易的费用 信诚医药A份额、信诚医药B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 （七）上市交易的行情揭示 信诚医药A份额、信诚医药B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统 揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （八）上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续， 投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T 日卖出成功后，注册登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手 续。 （九）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 信诚医药A份额、信诚医药B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金 法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 （十）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容 进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人 大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 （十一）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十一部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业务 （一）非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的 非交易过户。其中：“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户业务必须提供基金注册登记 机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金 注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 （二）转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的信 诚医药份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；信诚医药A份额、信诚医药 B份额以及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的信诚医药份额登记在证券登记结算 系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 （网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理信诚医药份额赎回业务的 销售机构（网点）时，须办理已持有信诚医药份额的系统内转托管。 3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理信诚医药A份额、信诚 医药B份额上市交易或信诚医药份额上市交易或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已 持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的信诚医药份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转登记的行为。 （2）信诚医药份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定办理。 （三）冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制 定和实施相应的业务规则。 第十二部分 基金的份额配对转换 基金合同生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 （一）份额配对转换是指本基金的信诚医药份额与信诚医药A份额、信诚医药B份额之间的 配对转换，包括分拆和合并两个方面。 1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚医药份额的场内份额申请转换成一份信诚 医药A份额与一份信诚医药B份额的行为。 2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份信诚医药A份额与一份信诚医药B份额进行配 对申请转换成两份信诚医药份额的场内份额的行为。 信诚医药份额的场外份额不进行份额配对转换。在信诚医药份额的场外份额通过跨系统转托 管至场内后，可按照份额配对转换规则进行操作。 （二）份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转 换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办 理机构，并予以公告。 （三）份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人将在开始办理 份额配对转换前2日在指定媒体公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时 除外），具体业务办理时间见相关公告，在相关公告规定的上述时间之外不办理份额配对转换业 务。 若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需要，基金管理 人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 （四）份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请进行“分拆”的信诚医药份额的场内份额数必须是偶数。 3、申请进行“合并”的信诚医药A份额与信诚医药B份额必须同时配对申请，且基金份额 数必须同为整数且两者的比例为1：1。 4、信诚医药份额的场外份额如需申请进行“分拆”，须跨系统转托管为信诚医药份额的场 内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式 实施前2日在指定媒体公告。 （五）份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。 （六）暂停份额配对转换的情形 1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额配 对转换的情形。 2、其他基金管理人出于保护投资人利益的角度，决定暂停份额配对转换的情形。 3、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额 配对转换业务的情形。 4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依 照有关规定在指定媒体公告。 （七）份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可按照不高于0.3%的标准 收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。 第十三部分 基金的投资 （一）投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证800制药 与生物科技指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股（含 首次公开发行和增发）、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－ 100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻 求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股 票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股 票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优 化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎 回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外， 基金管理人还将做好培训和准备工作。 （四）标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证800制药与生物科技指数。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利 率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在与本基金托管人 协商同意后变更业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。 本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指 定的媒体上公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （五）风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看， 信诚医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚医药B份额具有预期风险、预期收益 较高的特征。 （六）投资决策与投资管理流程 1.投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益 作为最高准则。 2.投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的 整体策略和原则，审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理流程 （1）每日跟踪分析：本基金跟踪指数，因此指数跟踪的偏离度和风险分析尤为重要。数量 分析组对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行每日跟踪测算，并提供数量风险分析报告。投 研部行业研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报 告。运营部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决策参考。 （2）基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的目标下， 控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。 （3）交易部依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交 易。 （4）风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监 察稽核部对指数化抽样复制的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情 况控制投资组合的流动性风险。 投资管理流程图如下所示： （七）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债 券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他 活动。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 2、基金投资组合比例限制 （1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； （4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金 资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份 股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报 的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20%； （15）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%； （16）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； （17）法律法规规定的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁 止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可不受上 述限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规 或监管机构另有规定时，从其规定。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3.有利于基金财产的安全与增值； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 （九）基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与 融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险 收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以 提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体 参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 （十）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2014年1月15日复核了本招募 说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至2013年12月31日。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 195,048,680.27 94.14 （未完）  |