[发行]500沪市：更新招募说明书摘要（2014年1期）
中证500沪市交易型开放式指数证券投 资基金更新招募说明书摘要 2014年1期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重 要 提 示 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可 【2012】851号文核准募集，本基金基金合同于2012年8月24日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2014 年2月24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据截 止日为2013年12月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公 司（持股比例2%）四家公司。 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投 资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理 部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办 公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业 务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分 公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。 此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神， 致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合， 力求为投资者获得更大投资回报。 （二）证券投资基金管理情况 截至2014年2月24日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投资 基金、景福证券投资基金，4只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指 数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资 基金及33只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长 证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券 投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理 2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证 券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数 证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成 景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型 证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基 金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现 金增利货币市场证券投资基金、大成理财 21天债券型发起式证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券 投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信 用增利一年定期开放债券型证券投资基金及大成健康产业股票型证券投资基金。 （三）主要人员情况 1、公司高级管理人员 董事会： 张树忠先生，董事长，经济学博士。历任中央财经大学财政系讲师，华夏证券股份有限 公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理，光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部 总经理、资产管理总监，大通证券股份有限公司副总经理，大通证券股份有限公司总经理，2008年4月至2014年1月任中国人保资产管理股份有限公司副总裁，2008年11月起兼任 大成基金管理有限公司董事长。2014年1月23日起代为履行大成基金管理有限公司总经理 职务。 王颢先生，董事，博士。2000年12月－2002年9月，任招商证券股份有限公司深圳管 理总部副总经理、机构管理部副总经理、经纪业务综合室总经理；2002年9月加入大成基 金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月至201 4年1月担任大成基金 管理有限公司总经理；现任中国人保资产管理股份有限公司党委书记。 刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月－1998年11月，任国家计委国土局 主任科员、副处长（主持工作）；1998年11月－2000年9月，任中国农业发展银行资金计 划部计划处副处长（主持工作）；2000年9月－2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司 战略规划部战略研究与规划处处长；2004年9月－2006年2月，任中国人寿保险（集团） 公司战略规划部副总经理；2006年2月－2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司发展 改革部总经理；2007年6月－2007年8月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007年8 月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；2009年11月起，兼任中国华闻投资控 股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。 高岐先生，董事，硕士。历任光大证券有限责任公司计财部会计处处长、副总经理；上 海南都期货经纪有限责任公司经管会副主任；现任光大期货有限公司副总经理兼财务负责 人。 孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997年5 月－2000年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月－2007年2月，任职于中国 银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中 国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究 中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副 局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总 会计师）工作。 宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主 任。1986年－1993年，华东政法大学任教；1993年－1994年，日本神户学院大学法学部访 问教授；1994年－1998年，日本国立神户大学学习；1999年－2000年，锦天城律师事务所 兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；2001年始任国浩律师（上海）事 务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律 事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被CCTV. 证券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生 导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理 事，湖北省政府咨询委员。1983－1988年，任武汉大学管理学院助教；1989－1994年，任 武汉大学管理学院讲师；1994－1997年，任武汉大学管理学院副教授；1997年至今，任武 汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生，独立董事，金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院 瑞穗金融集团教授。2007年－2010年，兼任美国金融学会理事；2010年至今兼任美国西部 金融学会理事；1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007年至今兼任纳斯达克公 司经济顾问理事会理事；2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003年至 今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 监事会： 黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部 总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公 司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生，监事，双学士学位。1968年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任； 1992年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信 贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；1998年调总行负责筹建基金托管部，任交通银 行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；2005年负责筹建银行试点基金公司，任交银 施罗德基金公司董事长；2008年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988年9月－1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民 政府妇联主任、团委书记；1991年10月－1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政 科长；1998年3月－2001年6月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001年 6月－2007年8月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任民 生人寿北京公司人事部经理。2007年11月－2009年12月，任中国人民人寿保险股份有限 公司人力资源部副总经理；2010年1月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成 慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员： 刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司 投资银行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资 银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006 年1月－7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月－2008年5月，任大 成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009 年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理 有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托 投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运 营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限 公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013年10月25日起任大成 创新资本管理有限公司总经理。 肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助 理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城 基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、 综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。 2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 刘明先生，副总经理，经济学硕士。1992年至1996年曾任厦门证券公司鷺江营业部总 经理。1996年至2000年曾任厦门产权交易中心副总经理。2001年至2004年曾任香港时富 金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金 基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金（LOF） 基金基金经理，公司助理总经理。现任股票投资决策委员会主席。2013年10月起任大成基 金管理有限公司副总经理。 2、基金经理 苏秉毅先生，经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基 金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设计师、基金 经理助理、基金经理。2011年3月3日至2012年2月8日担任深证成长40交易型开放式 指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助 理。2012年8月28日至2014年1月24日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证 券投资基金基金经理。2012年2月9日起担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日 起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日开始兼任大 成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。现同时担任大成基金管理有限公司数量投资部总监助理。具有 基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会（股票投资） 公司股票投资决策委员会由9名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委员 8名。名单如下： 刘明，公司副总经理，股票投资决策委员会主席；曹雄飞，首席投资官，股票投资部总 监，大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理，大成行业轮动股票型证券投资基 金基金经理，大成健康产业股票型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；支兆 华，研究部总监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；汤义峰， 数量投资部总监，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，大成价值增长证券投资 基金基金经理，股票投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委 员；蒋卫强，风险管理部总监，股票投资决策委员会委员；邓涛，研究部总监助理，景福证 券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理，股票投资决策委员会委员； 杨丹，景福证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；刘安田，大成精选增值混合 型证券投资基金基金经理，景宏证券投资基金基金经理股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国 银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人， 大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经 历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国 银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间 债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资 金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风 险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银 行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2013年12月31日，中国银行已托管247只证券投资基金，其中境内基金222只， QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管及投资者服务部风险控制工作是中国银行风险控制工作的组成部分，秉承 中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管及投资者服务 部风险控制工作贯穿所辖业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设， 风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控 制工作的后评价。 中国银行托管业务从2007年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国“AAF01/06” 准则审计报告，是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行，内控制度完善、风险防范严 密，能够有效保证托管资产的安全。2011、2012年度，中国银行托管业务内部控制通过国 际新准则“ISAE3402”，是国内第一家获得此报告的托管银行，再次领先于同业。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购赎回代理证券公司 （1）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址： www.guosen.com.cn （2）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （3）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 客户服务电话：4006000686 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 网址：www.nesc.cn （4）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （5）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客服电话：021-962505 联系人：黄维琳、曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （6）东方证券股份有限公司 地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人：潘鑫军 客户电话：95503 联系人：吴宇 电话：021-63325888-3108 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn （7）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com （8）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人：王东明 客服电话：010-84588888 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （9）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008 001 001 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （10）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：400-888-8788、95525 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169081 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （11）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：张智河 客服电话：0532-96577 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （12）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 办公地址：上海市东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 客服电话：95531 免费服务热线：95531 联系人：汪汇 电话：021-20333333 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn （13）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 客服电话：95548 联系人：王霈霈 电话：0571-87112507 传真：0571-85783771 网址：www.bigsun.com.cn （14）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人：刘东 客服电话：961303 联系人：林洁茹 联系电话：020-87322668 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn （15）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服电话：95511转8 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com （16）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话：4008-888-168、95597 联系人：舒萌菲 电话：025-84457777 传真：025-84579763 网址：www.htsc.com.cn （17）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 联系人：钟康莺 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com （18）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 客服电话：021-962518，4008918918 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-63608830 网址：www.962518.com （19）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 联系人：黄英 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn （20）财通证券有限责任公司 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 客户联系电话：0571－96336（上海地区：962336） 联系人：乔骏 电话：0571-87925129 传真：0571-87925100 网址：www.ctsec.com （21）浙商证券股份有限公司 地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人：吴承根 联系人：谢项辉 电话：0571-87901053 客服电话：967777 网址：www.stocke.com.cn （22）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （23）东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 客服电话：0769-961130 联系人：梁健伟 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 网址：www.dgzq.com.cn （24）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 网址：www.cgws.com （25）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 客户服务电话：4006208888 联系人：张静 电话：021-68604866-8309 传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com.cn （26）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表：孙名扬 电话：0451-82336863 客服热线：4006662288 联系人：徐世旺 网址：www.jhzq.com.cn （27）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579、4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （28）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：4006600109 联系人：刘一宏 电话：028-86690070 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn （29）爱建证券有限责任公司 地址：上海市南京西路758号23楼 法定代表人：郭林 客服电话：021-63340678 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-62878783 网址：www.ajzq.com （30）华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 客户服务电话：400-820-9898 联系人：汪明丽 电话：021-68778075 传真：021-68868117 网址：www.cnhbstock.com （31）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn （32）世纪证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：卢长才 客服电话：0755-83199599 联系人：张婷 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn （33）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn （34）齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn （35）财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表：周晖 客户服务热线：0731-84403319 联系人：胡智 电话：0731-84779521 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com （36）中原证券股份有限公司 地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 客服电话：0371-967218、4008139666 联系人：卢琳 联系电话: 0371-68599287联系传真:0371-65585665 网址：www.ccnew.com （37）西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人：王珠林 客服电话：4008096096 联系人：徐雅筠、杨再巧 网址：www.swsc.com.cn (38) 民生证券股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人：余政 客服电话：4006198888 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 联系传真：010-85127917 公司网址：www.mszq.com (39) 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层（邮政编码：570206） 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼（邮政编码：518034） 法定代表人：陆涛 客服电话：4008-888-228 联系人：金春 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn （40）天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882/(028) 86711410 传真：（027）87618863 公司网站：www.tfzq.com （41）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云 电话：0791-6285337 传真：0791-6282293 网址：www.gsstock.com （42）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com (43) 中信建投股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 2、网下现金发售直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王肇栋 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：严峰 电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：靳庆军、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16 层 办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16 层 法定代表人：葛明 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：张小东、周刚 联系人：李妍明 四、基金的名称 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：股票型指数基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指 数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中 期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权 证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构 建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指 数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决 定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同 构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。 （1）研究支持：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大 事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行 基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成 份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的 方法，以降低买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份 股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等， 采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500沪市指数（代码： 000802）。 如果指数编制单位变更或停止中证500沪市指数的编制及发布，或中证500沪市指数由 其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致中证500沪市指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数并相应地变 更业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。 标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称 中与原标的指数相关的商号或字样。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十二、基金的投资组合报告（截至2013年12月31日） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定，于2014年3 月11日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 59,152,507.74 96.94 其中：股票 59,152,507.74 96.94 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 1,707,627.01 2.80 6 其他资产 162,409.58 0.27 7 合计 61,022,544.33 100.00 注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 142,848.00 0.24 B 采矿业 778,795.42 1.28 C 制造业 34,854,587.92 57.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,587,812.85 2.61 E 建筑业 1,251,494.99 2.06 F 批发和零售业 3,721,306.18 6.13 G 交通运输、仓储和邮政业 3,282,583.78 5.41 H 住宿和餐饮业 165,006.00 0.27 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,146,746.92 5.18 J 金融业 834,500.60 1.37 K 房地产业 5,008,342.64 8.25 L 租赁和商务服务业 899,688.48 1.48 M 科学研究和技术服务业 389,326.04 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 438,832.02 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,721,565.26 2.84 S 综合 929,407.15 1.53 合计 59,152,844.25 97.42 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600388 龙净环保 21,154 709,082.08 1.17 2 600499 科达机电 35,131 705,781.79 1.16 3 600570 恒生电子 31,093 648,599.98 1.07 4 600587 新华医疗 8,946 625,414.86 1.03 5 600872 中炬高新 50,895 578,676.15 0.95 6 600557 康缘药业 18,560 564,595.20 0.93 7 600643 爱建股份 47,981 544,584.35 0.90 8 600594 益佰制药 15,723 512,884.26 0.84 9 600879 航天电子 52,071 487,384.56 0.80 10 600675 中华企业 69,589 480,859.99 0.79 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的 杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,415.19 2 应收证券清算款 160,718.97 3 应收股利 - 4 应收利息 275.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 162,409.58 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）自基金合同生效日（2012年8月24日）至2013年12月31日基金合同生效以 来完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2012.08.24－2012.12.31 3.80% 1.19% -1.30% 1.50% 5.10% -0.31% 2013.01.01－2013.12.31 14.55% 1.38% 14.29% 1.45% 0.26% -0.07% 2012.08.24－2013.12.31 18.90% 1.33% 12.80% 1.46% 6.10% -0.13% （二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较： 大成中证500沪市ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2012年8月24日至2013年12月31日） -20% -10% 0% 10% 20% 30% 12-8-2412-12-2513-4-2713-8-2813-12-29 大成中证500沪市ETF业绩比较基准 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本 基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 5、基金合同生效以后的信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 8、基金资产的资金汇划费用及开户费用； 9、基金上市费及年费； 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定 从基金财产中支付。 4、本条第（一）款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律 法规的要求,对2013年10月9日公布的《大成中证500沪市ETF证券投资基金基金更新招 募说明书（2013年2期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动 进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下： 1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。 4、根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。更新了（九）“基金投资组合报告”。 5、根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。 6、根据最新公告，更新了“二十一、其他应披露的事项”部分，披露了2013年8月25 日至2014年2月24日的公告。 7、根据最新情况，更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 2014年4月8日 中财网
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