[一季报]深F200：2014年第一季度报告
深证基本面200交易型开放式指数证券 投资基金 2014年第1季度报告 2014年3月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时深证基本面200ETF 场内简称 深F200 基金主代码 159908 交易代码 159908 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2011年6月10日 报告期末基金份额总额 172,229,029份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面200指数（价格指数）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式 基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策 略，跟踪深证基本面200指数，其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) 1.本期已实现收益 -1,694,599.34 2.本期利润 -8,199,563.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0464 4.期末基金资产净值 111,513,193.35 5.期末基金份额净值 0.6475 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.63% 1.32% -6.48% 1.33% -0.15% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的基金合同于2011年6月10日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行 为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 4 2003年至2010年在晨星 中国研究中心工作。2010 年8月加入博时基金管 理有限公司，历任股票投 资部量化分析师、博时标 普500指数基金基金经 理助理和博时深证基本 面200ETF基金及其联接 基金基金经理助理。现任 博时深证基本面200ETF 基金及其联接基金、博时 上证企债30ETF基金、博 时特许价值股票基金的 基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理 和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法 规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是 尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内 我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪 误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日，本基金份额净值为0.6475元，累计份额净值为0.6475元， 报告期内净值增长率为-6.63%，同期业绩基准涨幅为-6.48%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年一季度，宏观经济数据整体不乐观， 2月汇丰PMI降至7个月以来低点， 通胀下行压力加大，外加地产下滑担忧和近期人民币汇率连续贬值加重了悲观预期。从 流动性方面来看，整体维持平衡，央行采取“总量稳定，结构优化”的货币政策，融资 供给稳定。一季度期间，沪深300指数下跌7.89%，中证500指数微涨0.3%，创业板综 合指数上涨3.63%，中小板综合指数下跌0.93%。整体来看，一季度偏小盘风格的股票 仍超越大盘风格的股票表现，但期间的确经历了大小风格的快速切换情形，1月份创业 板综指上涨13.38%，而3月份却跌了7.12%，沪深300指数1月份跌5.48%，而3月份 仅跌1.50%，2014年的开年大小盘或成长价值风格差异化将近20%。不管怎么样变化， 个股的价格总归会受制于基本面业绩的支撑。 展望2014年二季度，在经济结构调整及利率市场化的大背景下，短期经济基本面 偏弱，资本市场将会在大小盘和成长价值两个风格维度切换频率加快，即股指震荡幅度 增大。未来一段时期正是股票业绩发布的密集期，业绩较差且低于预期的个股将会被快 速打回原形，而业绩较好且超预期的个股将继续受到关注，总之，近期股票业绩是需密 切关注的方向。大方向上，需继续关注国企改革受益行业及个股，京津冀一体化概念主 题，深圳前海概念主题等继续关注。流动性方面，短期市场资金仍相对宽裕，但需密切 关注资金回流发达市场的动向。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 110,615,506.74 98.98 其中：股票 110,615,506.74 98.98 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,127,171.78 1.01 7 其他资产 7,952.95 0.01 8 合计 111,750,631.47 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 325,719.45 0.29 B 采矿业 3,749,601.67 3.36 C 制造业 70,372,219.25 63.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,701,681.22 2.42 E 建筑业 640,903.46 0.57 F 批发和零售业 8,430,235.98 7.56 G 交通运输、仓储和邮政业 1,319,810.50 1.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 666,364.01 0.60 J 金融业 9,300,455.25 8.34 K 房地产业 11,239,400.02 10.08 L 租赁和商务服务业 110,033.77 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,064,347.58 0.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 344,627.40 0.31 S 综合 350,107.18 0.31 合计 110,615,506.74 99.19 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 000002 万科A 730,445 5,909,300.05 5.30 2 000651 格力电器 146,199 4,093,572.00 3.67 3 002024 苏宁云商 523,347 3,673,895.94 3.29 4 000001 平安银行 321,140 3,458,677.80 3.10 5 000100 TCL集团 1,146,746 2,901,267.38 2.60 6 000333 美的集团 57,384 2,586,870.72 2.32 7 000157 中联重科 478,051 2,328,108.37 2.09 8 000709 河北钢铁 1,202,402 2,320,635.86 2.08 9 000063 中兴通讯 161,588 2,042,472.32 1.83 10 000776 广发证券 199,794 1,973,964.72 1.77 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,709.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 243.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,952.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 182,729,029 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 10,500,000 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 172,229,029 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年3月 31日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保 障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1010亿元人民币，累计分红超过623亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金 公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至3月31日，博时医疗 保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在356只标准型股票基金中 排名前1/4。标准指数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时 深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合 基金方面，今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平 衡配置在17只股债平衡型同类基金中排名前1/2。 固定收益方面，博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金今年以来收益率 在105只长期标准债券型基金中排名前1/4，博时安盈债券基金（A类）排名前1/2；博 时裕祥分级债券A今年以来收益率在32只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中排 名前1/3。 海外投资方面，截至3月28日，博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII 亚太股票型基金中排名第1，博时抗通胀在21只QDII全球股票型基金中排名第2。 2、客户服务 2014年一季度，博时基金共举办各类渠道培训活动73场，参加人数2037人。 3、其他大事件 2014年1月9日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁 奖典礼”，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。 2014年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准深证基本面200交易型开放式指数证券投资基 金设立的文件 9.1.2《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿 9.1.6深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.2存放地点： 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 2014年4月21日 中财网
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