[发行]东吴100：更新招募说明书摘要（2014年1号）
东吴深证100指数增强型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金根据【2011】年【8】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴深证100指 数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字【2011】【1278】号）的核准，进行募集。 基金管理人保证《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金于2012年3月9日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该 日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩 表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年3月9日，有关财务数据和净值表现截止日为 2013年12月31日(财务数据未经审计)。 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金 运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《东吴深证100指数增强型证券 投资基金（LOF）基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：东吴基金管理有限公司 2、住所：上海市浦东新区源深路279号(200135) 3、办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135) 4、法定代表人：任少华 5、设立日期：2004年9月2日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】82号 7、组织形式：有限责任公司（国内合资） 8、注册资本：1亿元人民币 9、联系人：吴靖 10、电话：（021）50509888 11、传真：（021）50509884 12、客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666 13、公司网址：www.scfund.com.cn 14、股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 4900 49% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 江阴澄星实业集团有限公司 2100 21% 合 计 10,000 100% 15、简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、研究策划部、 集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略 部、营销策划部、理财中心、总经理办公室（下设三个二级部门，分别为综合管理部、战略规划部 与行政事务部）、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、 风险管理部等22个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资 基金，于2005年2月1日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第 二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，于2006年12月15日基金合同生效，托管行 为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于 2008年4月23日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴 优信稳健债券型证券投资基金，于2008年11月5日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有 限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于2009年 5月6日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经 济股票型证券投资基金，于2009年12月30日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公 司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，于2010年5月11日基金合同生效，托 管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，于 2010年6月29日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品 东吴中证新兴产业指数证券投资基金，于2011年2月1日基金合同生效，托管行为中国农业银行 股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金，于2011年7月27日基金 合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证 券投资基金，于2011年9月28日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管 理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF），于2012年3月9日基金合同生 效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基 金，于2012年8月13日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十 四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金，于2013年1月30日基金合同生效，托管行为交通银 行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金，于2013年4月 25日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。 （二）主要人员情况 1、董事会成员吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历 任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州 市审计局副局长，东吴证券股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事长。 金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党 委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业（集 团）有限公司办事处常务副主任、党总支书记、上海兰生（集团）有限公司总裁助理、投资管理部 总经理。现任上海兰生（集团）有限公司顾问。 任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员， 苏州中辰期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师，东吴证 券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长，东 吴证券股份有限公司党委委员、副总裁，东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总 经理。 吴亮先生，董事，硕士，经济师，中共党员。历任农行无锡分行国际业务部综合部副经理、 农行无锡锡山支行国际业务部经理、农行无锡分行国际业务部副总经理，农行江阴市支行副行长， 现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。 王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体制改 革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业 上市工作办公室证券处处长，东吴证券股份有限公司投行总部副总经理，东吴证券股份有限公司董 事长助理兼行政总监。现任东吴证券股份有限公司顾问。 戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监、上海 兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。现任上海五金矿产发展有限公司副总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副 教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 张平先生，独立董事，教授，博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理， 现任中国社科院经济研究所副所长。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支 行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行 广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2、监事会成员 沈国强先生，监事长，大专，经济师。历任人民银行盐城分行、苏州分行科员，工商银行苏 州分行咨询部主任，苏州证券业务部、经济管理部、研究发展中心、投行总经理，苏州证券经纪总 监兼经纪管理部、研究发展中心总经理，苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理，苏州证券公司、 苏州证券有限责任公司两届监事，东吴证券监事会主席兼总裁助理、稽核部负责人，东吴证券监事 会主席、稽核部负责人。 周忠明先生，监事，硕士研究生，会计师，中共党员。曾任江苏澄星磷化工股份有限公司副 总经理兼财务总监、董事长，现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。 黎瑛女士，员工监事，硕士研究生，经济师，中共党员。曾就职于上海证券综合研究有限公 司、长城证券有限责任公司，现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。 3、高管人员 吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 任少华先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王炯先生，常务副总经理、硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、 苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总 裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科 员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现 任东吴基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 周健先生，硕士，南开大学毕业,6.5年证券、基金从业经历。2006年8月至2011年5月任职 于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现担任东吴 中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基 金基金经理（LOF）。 历任基金经理：唐祝益先生，1974年生，硕士，南京大学毕业，十四年证券从业经历，历任 上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券有限责任公司投资经理、海通证券股份有限公司 投资经理等职。2009年8月至2014年1月就职于东吴基金管理有限公司，曾任公司投资管理部总 经理助理、投资管理部副总经理、公司投资副总监、公司权益类投资总监、东吴嘉禾优势精选混合 基金基金经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）、 东吴价值成长股票基金基金经理。 刘元海先生，博士，同济大学毕业，十年证券从业经历。2004年2月加入东吴基金管理有限 公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务，现担任投资管理部副总经理、东吴新产业精 选股票基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金经理、东吴行业轮动股票型证券投资基金。 5、投资决策委员会成员 任少华 公司总经理； 程 涛 公司总经理助理兼首席投资官； 黎 瑛 公司研究总监兼研究策划部总经理； 凌 鹏 公司研究副总监； 丁 蕙 固定收益部总经理； 杨庆定 固定收益部副总经理； 刘元海 投资管理部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成 立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份 有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及 相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上 市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为 第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开 始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880 股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013 年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013 年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为 1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。 净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续 费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。 中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯 堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦 敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司，海外机构已覆盖到全球14 个国家和地 区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形 成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、 中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列 第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福 布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣 获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投 资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财 信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管 处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工225人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 2.主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设 银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财 务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务 部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期 从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的 合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个 人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行 之一。截至2013年6月30日，中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托 管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年 被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》 杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行” 奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风 险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责 托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实 行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发 的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金 管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督 报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容 进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合 法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市源深路279号 办公地址：上海市源深路279号 法定代表人：任少华 传真：021-50509884 联系人：吴靖 客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021－50509666 网站： www.scfund.com.cn 2、代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （2）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com （3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘峰 电话：（010）85108226 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com （4）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清 联系人：查樱 传真：（010）66105662 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （6）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：吴建 联系人：李慧 电话：（010）85238670 传真：（010）85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com..cn （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755) 83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 电话：(010)57092615 传真：(010)57092611 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （9）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （10）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202 公司网址：www.pingan.com （11）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn （12）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （13）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com （14）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568536 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （15）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海常熟路171号 办公地址：上海常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客服电话：021-962505 公司网址：www. sywg.com.cn （16）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （17）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （18）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （19）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：021-68634518 传真：021-68865680 客服电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （20）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：400 888 5288 公司网址：www.glsc.com.cn （21）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：400-8888-666 （22）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客服电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn （23）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （24）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290523 传真：025-84579763 联系人：肖亦玲 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （25）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人： 戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （26）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人： 周晖 联系人： 郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com （27）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn （28）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （29）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com （30）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F 法定代表人：许刚 联系人：马瑾 电话：（021）20328720 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （31）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （32）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （33）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （34）南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：水晨 电话：025-83367888 传真：025-83320066 客服电话：400-828-5888 公司网址： www.njzq.com.cn （35）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：梁旭 联系电话：0519-88157761 联系传真：0519-88157761 免费服务热线：400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （36）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、 02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人： 刘毅 电话：0755-8202 3442 传真：0755-8202 6539 客服热线：400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn （37）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：郭林 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com （38）天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （39）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-68778081 传真：021-68778117 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com （40）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755－82400862 传真：0755－82433794 客服热线：4008816168 公司网址：www.PINGAN.com （41）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人： 杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （42）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （43）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085219 客服电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （44）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （45）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客服电话：0551-96518或者4008096518 公司网址：www.hazq.com （46）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888-1915 传真：021-33303353 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （47）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人：吴志明 联系人： 林洁茹 电话：020-87322668 传真：020-87325036 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （48）厦门证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人： 傅毅辉 联系人： 卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （49）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （50）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人：高竹 联系人： 高克南 电话：0755-82545707 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （51）天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn （52）财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话：021-38784818 传真：021-68775878 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （53）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 电话：0571-86078823 传真：0571-85783711 联系人：周妍 网址：www.bigsun.com.cn 客户服务电话：0571-96598 （54）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （55）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：洪家新 联系人：孔泉 电话：0755-82083788 传真：0755-82083408 客服热线：021-32109999, 029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn （56）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （57）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （58）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （59）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服热线：4000 766 123 公司网址：www.fund123.cn （60） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 杨翼 电话：0571-88911818转8565 传真：0571—86800423 客服热线：0571-88920897 公司网址：http://www.ijijin.com.cn （61）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ （62）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他 符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 联系电话：010-58598853 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：陶修明 电话：010-66523388 传真：010-66523399 经办律师：王勇、余红征 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 注册地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼 办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠 魏娜 电话：025-84711188 传真：025-84716883 五、基金的名称 本基金名称：东吴深证100指数增强型证券投资基金 六、基金的类型 基金的类别：股票型基金。 七、基金的投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进 行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 八、基金的投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业 板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金 投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符 合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规 另有规定的从其规定。 九、基金的投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及 其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数 进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获 得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的90%-95%，其中深证100价格指数的成 份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运 行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的 投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 2、股票投资策略 本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证100价格指数成份股的基准权重构建股 票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪 的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。 （1）跟踪标的的选择 本基金选择深证100价格指数作为跟踪标的指数。 深证100价格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，该指数选取在深圳证券交易所中上市的 100只A股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中A股市场的核心优质资产， 具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A股市场的总体发展趋势。 （2）股票投资组合的构建 本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时，按照深证100价格指数各成份股所占权重逐步买入。 在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中， 本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 （3）股票投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证100价格指数对其成份股的调整而进行 相应的跟踪调整。 ②不定期调整 当深证100价格指数成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金 将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； ③特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情 形包括：a)法律法规的限制；b)目标指数成份股流动性严重不足；c)成份股上市公司存在重大虚假陈 述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：a)用于 替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；b)用于替换的股票与被替换的股票的 市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；c)用于替换的股票优先 从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股 票中挑选。 （4）指数增强策略 本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。 a）成分股量化增强策略 本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、盈利、 市场特征四大类因子，建立Alpha 多因子模型。大类因子由一系列单因子组成，其中价值因子主要是 指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指标；成长因子主要包 括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公 司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动 量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。上述因子能够综合反映股票市场的诸多驱动因素， 能够寻找较好的投资机会。 通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证100价格指数成分股进行综合评分，并根据评分结 果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证100价格指数成分股进行权重优化，作为指数增强投资中 的参考。 b）非成分股增强策略 对于非成分股的选择，本基金采用“东吴基金企业竞争优势评价体系”，即投研团队根据波特的五 种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其 它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪 的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。 本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的 股票，以增强基金的投资收益。 （5）跟踪误差控制 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟 踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪 误差控制在跟踪目标以内。 3、债券投资策略 本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式制定具 体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场 波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并 通过对基金现金需求的科学分析，制定相应的债券投资策略，合理分配基金资产在债券上的配置比例。 十、基金的业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后） 十一、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 十二、基金投资组合报告 东吴深证100指数增强证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年1月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、截至2013年12月31日基金资产组合情况： 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,177,437.71 92.90 其中：股票 47,177,437.71 92.90 1082 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,574,967.14 7.04 6 其他各项资产 31,062.53 0.06 7 合计 50,783,467.38 100.00 2、截至2013年12月31日按行业分类的股票投资组合： （1）指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 123,810.74 0.25 B 采矿业 1,411,381.03 2.81 C 制造业 24,069,317.49 47.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,287.25 0.15 E 建筑业 637,903.36 1.27 F 批发和零售业 921,231.57 1.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,067,406.09 2.13 J 金融业 5,372,923.04 10.70 K 房地产业 4,355,604.04 8.68 L 租赁和商务服务业 192,750.64 0.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,952,076.92 3.89 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 221,063.04 0.44 S 综合 384,605.55 0.77 合计 40,787,360.76 81.24 （2）积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 73,159.11 0.15 B 采掘业 453,409.28 0.90 C 制造业 4,410,299.52 8.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 49,296.00 0.10 F 批发和零售业 531,190.76 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 129,395.00 0.26 J 金融业 381,472.68 0.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 157,304.60 0.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 204,550.00 0.41 S 综合 - - 合计 6,390,076.95 12.73 3、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细： （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 86,340 2,819,864.40 5.62 2 000002 万 科Ａ 324,633 2,606,802.99 5.19 3 000001 平安银行 185,084 2,267,279.00 4.52 4 000063 中兴通讯 110,567 1,445,110.69 2.88 5 000562 宏源证券 132,298 1,087,489.56 2.17 6 000157 中联重科 190,075 1,035,908.75 2.06 7 000538 云南白药 9,821 1,001,643.79 2.00 8 000895 双汇发展 20,172 949,697.76 1.89 9 002353 杰瑞股份 11,830 938,947.10 1.87 10 002024 苏宁云商 102,019 921,231.57 1.83 （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 26,938 1,346,900.00 2.68 2 600703 三安光电 25,392 629,467.68 1.25 3 600085 同仁堂 18,200 389,480.00 0.78 4 600837 海通证券 33,699 381,472.68 0.76 5 600600 青岛啤酒 7,110 348,034.50 0.69 4、截至2013年12月31日按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、截至2013年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）期末其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,414.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 796.25 5 应收申购款 6,852.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,062.53 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000562 宏源证券 1,087,489.56 2.17 临时停牌 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 （1）东吴深证100指数增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益 率比较： 时间 净值增长 率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13% 2013.01.01-2013.12.31 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01% 2012.03.09-2013.12.31 -14.20% 1.26% -14.82% 1.33% 0.62% -0.07% 注：统计截至2013年12月31日，比较基准=95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后） （2）东吴深证100指数增强型证券投资基金累计净值增长率历史走势图（2012年3月9日至2013年 12月31日） 注：东吴深证100指数增强型证券投资基金从2012年3月9日起正式运作。 十四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 6、基金的证券交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、基金上市费及年费； 9、基金的指数使用费； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方 法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 12、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规 和基金合同另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的 约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（《基金合同》生效之日所在季度的指数使用费，按实 际计提金额收取，不设下限）人民币5万元。计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每季度结 束后10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 4、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及 处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管 理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 （六）场外申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 本基金申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 1.2% 100万元以上（含）-200万元以下 0.8% 200万元以上（含）-500万元以下 0.4% 500万元以上（含） 1000元/笔 2、赎回费用 赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金财产，其余部分作为注册登记等其他必 要的手续费。 本基金赎回费率如下： 持有时间 赎回费率 1 年以内（含1年） 0.5% 1 年-2 年（含2年） 0.25% 2 年以上 0 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费 率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日（未完）  |