[发行]平安保本：更新招募说明书摘要（2014年第1期）
平安大华保本混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 4 年第 1 期 基金管理人： 平安大华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 【 重要提示 】 平安大华 保本混合型 证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 201 2 年 4 月 26 日 经 中国证券监督管理委员会证监许可【 201 2 】 566 号 文 核准募集。 本基金基金合 同于 201 2 年 9 月 11 日正式生效。 基金管理人保证《 平安大华 保本混合型 证券投资基金 招募说明书》 （ 以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书” ） 的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益 作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险 , 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书； 基金的过往业绩并不 预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写 , 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额 , 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 , 其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 , 并按照《基金法》、《运作办法 》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务 , 应详细查阅本基金的基金合同。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具， 投资人 购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人 应当充分了解基 金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导 投资人 进行 长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能 规避基金投资所固有的风险，不能保证 投资人 获得收益，也不是替代储蓄的等效 理财方式。 投资人 投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构， 投资人 投资本基金仍然存在本金损失的风险。 投资人 购买本保本基金基金份 额的行为视为同意保证合同的约定，基金管理人可以代表基金份额持有人要求保 证人履行保证责任。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型， 投资 人 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高， 投资人 承担的风险也 越大。 本基金按照基金份额初始面值 1.00 0 元发售，在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值可能低于基金份额初始面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理 风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险。巨额赎回风险是开放式基金 所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金份额 的百分之十时， 投资人 将可能无法及时赎回持有的全部 基金份额。 投资人 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了 解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和 投资人 的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒 投资人 基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由 投资人 自 行负担。 投资人 应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回 基金，基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相 关公告。 本招募说明书（ 201 4 年 第 1 期 ）所载内容截止日期为 201 4 年 3 月 10 日，其 中投资组合报告与基金业绩截止日期为 201 3 年 12 月 3 1 日。本基金托管人中国 建 设 银行股份有限公司于 201 4 年 4 月 8 日对本招募说明书（ 201 4 年 第 1 期 ）进行了 复核。 一、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 1 、基金管理人：平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【 2010 】 1917 号 法定代表人：杨秀丽 成立日期： 2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000 万元 存续期间：持续经营 联系人： 黄睿 联系电话： 0755 - 226 22412 2 、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 （二） 主要人员情况 1 、 董事、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会成员 杨秀丽女士，董事长，硕士，高级经济师。曾任平安保险公司办公室主任； 平安保险公司办公室、董事会秘书处主任、秘书长；平安保险公司总经理室总经 理助理、副总经理；平安证券有限责任公司董事长兼总经理；中国平安保险（集 团）股份有限公司副总经理。 罗春风：博士， 高级经济师 。 1966 年生。曾任 中华全国总工会国际部 干部 ， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司 人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公 司总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理，兼任深圳平安大华汇通财 富管理有限公司总经理。 陈敬达先生，董事，硕士， 1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务 所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事； DBS 唯高达香港有限公司执行董事；平 安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长 / 副总经理；平安 证券有限责任公司董事长；中国平安保 险（集团）执行委员会执行顾问。 姚波先生，董事，硕士， 1971 年生，中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc. （美 国）养老金咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、 Swiss Re （美国）精算师、 Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港 ) 精算师、中国平 安保险（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保 险（集团）股份有限公司执行董事、副总经理、首席财务官、总精算师。 聂丹 ， 董事， 学士， 1980 年生。曾任平安人寿 河南分公司人力资源部人事岗、 平安集团人力资源部干部管理岗、平安集团人力资源中心干部管理组副主任、平 安集团人力资源中心人才测评室经理、平安集团人力资源中心干部管理室经理， 现任平安集团人力资源中心员工服务管理部负责人。 王世荣先生，董事，学士， 1950 年生，新加坡。曾任大华银行有限公司金融 机构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理； 大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁；大华银行有限公司黄金及期货 部和外汇资金服务部高级副总裁；大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁； 大华银行有限公司 环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 张文杰先生，董事，学士， 1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司 执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府 投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际 股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士， 1954 年生，新加坡。曾任中国社会科学院经济 研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学， 南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研 究主任；南洋理工大学，南洋 商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大 学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理 工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上 市企业）独立董事。 刘茂山先生，独立董事，学士， 1935 年生。曾任中央人民政府林业部干部学 校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书记； 南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中国平 安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任江西财经大学会计 系教师； 深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计 师事务所合伙人 ；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人 。 黄士林先生，独立董事，学士， 1954 年生。 现任广东圣天平律师事务所首席 合伙人兼主任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳动 人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律师 事务所主任。 （ 2 ）监事会成员 张云平：监事，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局河北税 务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公司财务 部 经理 / 副总经理、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司稽核监察部职员、中国平安 人寿保险股份有限公司理赔部室主任 / 部门负责人、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限 公司合规部专业合规负责人，现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司合规部副总 经理（主持工作），平安大华基金管理有限公司监事。 林卸伟先生，监事，学士， 1964 年生，新加坡。曾任三井银行交易员、华联 银行资金部 IT 负责人、大华银行全球资金 - 营运与 IT 部门 , 副总裁兼主管、大华 黄金与期货公司董事、大华资产管理有限公司高级总监、大华银行第一副总裁， 现任大华资产管理有限公司执行 董事、首席运营官。 毛晴峰先生，监事，硕士， 1986 年生。曾任中国平安保险（集团）股份有限 公司法律岗；现任平安大华基金管理有限公司法律合规岗。 郭晶女士，监事，硕士， 1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫 集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源管理岗。 （ 3 ）公司高管 李克难先生，总经理，博士， 1960 年生。曾任湖南大学教师；湖南省政府经 济研究信息中心经济预测处副处长、副研究员；湖南省政府研究室宏观经济处正 处级研究员；湖南省委省政府经济发展战略研究小组成员；湘财证券公司副总裁 兼研发 中心总经理、副总裁兼北京管理总部总经理；湘财荷银基金管理公司总经 理；信达澳银基金管理公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司总经理 ，兼 任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 罗春风：副总经理，博士， 高级经济师 。 1966 年生。曾任 中华全国总工会国 际部 干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安 人寿总公司人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人 寿北京分公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理，兼任深圳平安 大华汇通财富管理有限公司总经理。 林婉文女士， 19 69 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新 加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个 人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华 区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 （ 4 ）督察长 肖宇鹏先生，督察长，学士， 1970 年生。曾任中国证监会江西证监局主任科 员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金管 理有限公司督察长。 2、基金经理 孙健先生：硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经 理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货 币基金经理、投资管理部总监助理，银华基金管理有限公司货币基金/信用债券基 金基金经理、固定收益部副总监。2011年9月加入平安大华基金公司，任投资研 究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安 大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理 。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括： 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新 加坡籍。曾任新加坡国 防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个 人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华 区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 焦巍先生，基金经理，博士，1973年生。曾任中国银行海南分行科员，湘财 证券海口营业部咨询师，湘财合丰基金管理公司研究部银行及房地产行业研究员， 汉唐证券资金管理中心首席交易员。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部 宏观策略分析师，现担任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 黄建军先生，基金经理，硕士，1978年生。曾任保利地产（集团）业务经理， 国元证券、华夏基金管理公司研究员，长盛基金管理公司基金经理助理，2012年 6月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部研究主管，现担任平安大华深 证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华策略先锋混合型证券投资基 金基金经理。 孙健先生，硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经 理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货 币基金经理、投资管理部总监助理，银华基金管理有限公司货币基金/信用债券基 金基金经理、固定收益部副总监。2011年9月加入平安大华基金公司，任投资研 究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安 大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1 、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； 4 、 配备足够的具有专业资格的人员 进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资； 6 、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、 依法接受基金托管人的监督； 8 、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 9 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销 价格 的方法 符合基金合同等法律 文件的规定； 10 、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付 赎回款项 ； 11 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12 、 编制中期和年度基金报告； 13 、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 14 、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等 ， 除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向 他人泄露； 15 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 16 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金 份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 19 、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 20 、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； 2 2 、 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 23 、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 24 、 执行生效的基金份额持有人大会决议； 25 、 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26 、 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 27 、严格遵守 基金合同 、《 保证 合同》中关于保本和保本条款的各项约定。 保 本期 到期日若发生需要保本赔付的情形，基金管理人应于 保本期 到期日后二 十个 工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务；基金管理人不能全额履行 保本差额支付义务的，基金管理人应于 保本期 到期日后五个工作日内向担保人或 保本义务人发出载明需担保人或保本义务人代偿金额的书面通知，要求担保人或 保本义务人在接到基金管理人书面通知及相关数据资料后五个工作日内一次性将 需代偿的金额划入本基金在托管银行开立的账户。如相应款项未按时到账，基金 管理人应当履行催付职责； 28 、 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基 金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的 有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立 健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为 。 3 、 本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ） 越权或违规经营； （ 2 ） 违反基金合同或托管协议； （ 3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ） 玩忽职守、滥用职权； （ 7 ） 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、 基金投资计划等信息； （ 8 ） 除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （ 9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 10 ） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 11 ） 贬损同行，以抬高自己； （ 1 2 ） 以不正当手段谋求业务发展； （ 1 3 ） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 1 4 ） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 1 5 ） 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、 基金经理承诺 （ 1 ） 依照 有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （ 2 ） 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 4 ） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维 护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1 、 公司内部控制的总体目标 （ 1 ） 保证公司经营管理活动的合法合规性； （ 2 ） 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （ 3 ） 实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （ 5 ） 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （ 6 ） 保护公司最重要的资本：公司声誉。 2 、 公司内部控制遵循的原则 （ 1 ） 全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （ 2 ） 审慎性原则：内 部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构 成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 3 ） 相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡 ； （ 4 ） 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （ 5 ） 有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格 遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （ 6 ） 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针 、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （ 7 ） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ； （ 8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基 金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适 当隔离 。 3 、 内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公 司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内 容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4 、 关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （ 1 ） 授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应 当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （ 2 ） 公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （ 3 ） 基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范 原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （ 4 ） 交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录 应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （ 5 ） 基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （ 6 ） 信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应 的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ） 监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工 作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立 监察稽核部 开展监察稽核工作，并保证 监察稽 核部 的独立性和权威 性。公司明确了 监察稽核部 及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、 操作程序和组织纪律。 监察稽核部 强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5 、 基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ） 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ） 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 一 、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银 行”于 1 954 年成立， 1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大 商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立 而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设 银行 ( 股票代码： 939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国 四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又 作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证 券交易所上市并开始交易。 A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486 股 ( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股 ) 。 截至 2013 年 6 月 30 日，中国建设银行资产总额 148,592.14 亿元，较上年末 增长 6.34% 。 2013 年上半年，中国建设银行实现净利润 1,199.64 亿元，较上年同 期增长 12.65% 。年化资产回报率为 1.66% ，年化加权净资产收益率为 23.90% 。利 息净收入 1,876.60 亿元，较上年同期增长 10.59% 。净利差为 2.54% ，较上年同期 提高 0.01 个百分点。净利息收益率为 2.71% ，与上年同 期持平。手续费及佣金净 收入 555.24 亿元，较上年同期增长 12.76% 。 中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法 兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有 10 家一级 海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等 5 家 全资子公司，海外机构已覆盖到全球 14 个国家和地区，基本完成在全球主要金融 中心的网络布局， 24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设 银行筹建、设立村镇银行 27 家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、 中德住 房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增 强。 2013 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先 后荣获国内外知名机构授予的近 30 个重要奖项。在英国《银行家》杂志 2013 年 “世界银行 1000 强排名”中位列第 5 ，较上年上升 1 位；在美国《财富》世界 500 强排名第 50 位，较上年上升 27 位；在美国《福布斯》 2013 年全球 2000 强上市企 业排行榜中位列全球第 2 ，较上年提升 11 位。此外，本集团还荣获了国内外重要 机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行 、 投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、核算处、清算处、监督稽核处、 涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中 心等 12 个职能处室、团队，现有员工 225 人。自 2007 年起，托管部连续聘请外 部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东 省分行、中国建 设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、 营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总 经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2013 年 6 月 30 日，中国建设银行已托管 311 只证券投 资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行在 2005 年及自 2009 年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》 评为“中国最佳托管银行”，在 2007 年及 2008 年连续被《财资》杂志评为“国内 最佳托管银行”奖，并获和讯网 2011 年度和 2012 年度中国“最佳资产托管银行” 奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》 2012 年度“最佳基金托管银行”奖 。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽 核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金 管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法 律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资 组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在 日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系 统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金 投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证 监会。 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易 ，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证 监会 。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、 直销机构 （ 1 ）平安大华基金管理有限公司直销中心 名称：平安大华基金管理有限公司 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 法定代表人：杨秀丽 成立时间： 2011 年 1 月 7 日 客服电话： 400 - 800 - 4800 直销电话： 0755 - 22627627 直销传真： 0755 - 23990088 联系人：王源 网址： www.fund.pingan.com （ 2 ）平安大华基金 网上 交易平台 网址： www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客服电 话： 400 - 800 - 4800 2 、 代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 联系电话：010－66275654 客服电话：95533 传真：010－66275654 网址：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：陈洪源 联系电话：010-66592194 客服电话：95566 传真：010-66594465 网址：www.boc.cn （3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 网址：www.abchina.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （5）平安银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 客服电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：www.pingan.com.cn （6）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街甲17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 客服电话：95526 传真：010-66226045 网址：www.bankofbeijing.com.cn （7）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0574-89068340 客服电话：96528（上海、北京地区962528） 传真：0574-87050024 网址：www.nbcb.com.cn （8）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海常熟路171号 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼、45楼 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 联系电话：021-33388215 客服电话：95523或4008895523 传真：021-33388224 网址：www.sywg.com （9）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：0531-68889157 客服电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.qlzq.com.cn （10）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3层 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客服电话：95563 传真：0755-83704850 网址：www.ghzq.com.cn （11）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：刘丹 联系电话：010-57398059 客服电话：95571 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com （12）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021－68634518－8503 客服电话：400-888-1551、95532 传真：021－68865938 网址：www.xcsc.com （13）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21 层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第4、18 层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 客服电话：400-600-8008、95532 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn （14）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 联系电话：0755-22626319 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com （15）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 联系电话：021-38676666 客服电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （16）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客服电话：95579或4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （17）浙商证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼 法定代表人： 吴承根 联系人：许嘉行 联系电话：0571-87901912 客户电话：967777 传真：0571-87902090 网址：www.stocke.com.cn （18）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：010-85130588 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （19）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82960223 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （20）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 联系电话：021-22169081 客服电话：95525 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （21）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客服电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com （22）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路90号 办公地址：南京市中山东路90号 深圳市深南大道4011号港中旅大厦18、24层 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn （23）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 联系电话：0591-38162212 客服电话：95562 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn （24）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客服电话：95536 传真：0755- 82133952 网址：www.guosen.com.cn （25）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575或致电各地营业网点 传真：020-87557689 网址：www.gf.com.cn （26）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010- 84588888 客服电话：95558 传真：010 - 84588888 网址：www.cs.ecitic.com （27）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （28）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 客服电话：0571-95548 传真：0571-86065161 网址：www.bigsun.com.cn （29）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 客服电话：400-8888-888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （30）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （31）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 客服电话：95531、400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn （32）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客服电话：400-8866-567 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com （33）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 联系电话：0755－83516289 客服电话：400-6666-888 传真：0755－83515567 网址：www.cgws.com （34）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客服电话：400-800-8899 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com （35）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn （36）日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 客服电话：4006609839 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn （二）基金注册登记机构 名称：平安大华基金管理有限公司 注册地 址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 法定代表人：杨秀丽 电话： 0755 - 22624581 传真： 0755 - 23998639 联系人： 张平 （三）担保人 名称： 中国投融资担保有限公司 住所 ： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 办公地址 ： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 法定代表人 ： 刘新来 成立日期 ： 1993 年 12 月 4 日 组织形式 ： 有限责任公司 注册资本 ： 3,521,459,934 元人民币 经营范围 ： 投资担保；投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相 关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨 询；人员培训；新技术、新产品的 开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及 国家专项规定管理的按有关规定办理。 联系人：仝晗 联系电话： 010 - 88822888 （ 四 ）律师事务所和经办律师 律师事务所：北京市京伦律师事务所 地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 1910 负责人：曹斌（执业证号： 11101200110651368 ） 电话： 010 - 68938188 传真： 010 - 88578761 经办律师：杨晓勇（执业证号： 11101200210185600 ） 王月贤（执业证号： 11101201011310452 ） 联系人：杨晓勇（执业证号： 11101200210185600 ） （ 五 ）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人： Ng Albert Kong Ping 吴港平 联系电话： 010 - 58153000 传真电话： 010 - 85188298 经办注册会计师： 吴翠蓉 、周刚 联系人： 吴翠蓉 四、基金的名称 平安大华保本混合型证券投资基金 五、 基 金的类型 混合型 六、基金的运作方式 开放式 七 、基金的投资 本基金在当期保本期内或保本期到期自动转为下一个保本期，基金的投资策 略如下： （一）投资目标 本基金采用投资组合保险技术， 以保本期到期时本金安全为目标 ，通过 稳健 资产 与 风险资产 的动态配置和有效的组合管理， 力争 实现基金资产的稳定增长和 保本期 收益的最大化。 （二）投资理念 本基金遵循保本增值的投资理念，在 风险资产 投资比例限制范围内，通过多 种投资策略的灵活运用，力争在精确控制投资风险的前提下实现基金资产的保本 增值。 （ 三 ）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行交易 的 债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 货币市场工具以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 的相关规定。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于 稳健资产 与 风险资产 。本 基金投资的 稳健资产 为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、地方政府 债券、企业债券、公司债券、中期票据、 央行票据、 短期融资券、 超级短期融资 券、商业银行次级债券 、 可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产 支持证券、债 券回购等）、 定期存款等银行存款 、 货币市场工具等。本基金投资的 风险资产 为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权 证等。 本基金在保本期内投资 稳健资产 占基金资产的比例不低于 60% ； 基金保留的现 金 或 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ；投资 风 险资产 占基金资产的比例不高于 40% ； 基金持有全部权证的市值不高于基金资产净 值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （ 四 ）投资策略 1 、 资产配置策略 本基金采用恒 定比例组合保险策略（ CPPI ， Constant Proportion Portfolio Insurance ）动态调整基金资产在 稳健资产 和 风险资产 的投资比例，以保证在保本 期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳 定增值。 （ 1 ） 基于 CPPI 投资策略的资产配置 遵循恒定比例组合保险策略原理，本基金将依据证券市场的波动、组合的安 全垫（即基金净资产超过价值底线的数额）的大小动态调整 稳健资产 与 风险资产 的配置比例，通过对 稳健资产 的投资实现保本期到期时保本金额的安全，通过对 风险资产 的投资寻求 保本期间资产的稳定增值。本基金对 稳健资产 和 风险资产 的 资产配置具体可分为以下四步： 第一步：确定 稳健资产 的最低配置比例。 根据保本期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为保本金额的 100% ）和合理的贴现率（初期以三年期金融债的到期收益率为贴现率），设定当期 应持有的 稳健资产 的最低配置数量和比例，即投资组合的价值底线。 ....tTrrrtePPPVP.... 其中： 为当期 稳健资产 现值， 为保本期末投资组合最低目 标价值， r 为贴 现率， T 为到期时间， t 为当前时间。 tPrP 第二步：计算投资组合的安全垫（ Cushion ），即投资组合净值超过价值底线 的数额。 tttPVC.. 其中： 为组合安全垫， 为当期投资组合净值。 tCtV 第三步：确定 风险资产 的最高配置比例。 根据组合安全垫和 风险资产 风险特性，决定安全垫的放大倍数 —— 风险乘数， 然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的 风险资产 的最高配置比例，其余资 产投资于 稳健资产 。 ..ttttPVmmCE... 其中： 为当期持有的 风险资产 上限， m 为放大倍数。 tE 其中放大倍数主要根据当期股票市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券 市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。 第四步：动态调整 稳健资产 和 风险资产 的配置比例。 根据安全垫水平、市场估值情况，并结合市场实际运行态势制定 风险资产 投 资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的增值。 （ 2 ） 放大倍数的调整范围 根据恒定比例组合保险策略，基金按照安全垫以一 定倍数放大后的额度用于 风险资产 投资。该乘数越大基金资产波动越大，从而基金的风险水平越高，从而 基金实现保本目标的不确定性也越高。 本基金根据对股票市场中长期发展趋势的判断决定放大倍数的调整，在股市 持续震荡时适当缩小放大倍数，当市场情况较为乐观的情况下，可适当增大放大 倍数，以在牛市持有相对较多权益类资产，在熊市中持有相对较多 稳健资产 ，充 分捕获市场波动机会，提高组合收益水平。在实际投资管理中，本基金对风险乘 数设定区间为 [0 ， 5 ] 。 （ 3 ） 资产组合比例的调整频度 在恒定比例组合保险策略中，安全垫的放大倍数在一定时间 内是保持恒定的。 在放大倍数恒定， 稳健资产 和 风险资产 市值不断变化的情况下，就需要对 稳健资 产 和 风险资产 的比例进行调整。 在实际应用中，如果要保持安全垫放大倍数的恒定，则需要根据投资组合市 值的变化随时调整 稳健资产 和 风险资产 的比例，但是，这将给基金带来较高的交 易费用和冲击成本。 本基金为降低资产组合比例调整可能造成的交易费用与冲击成本，将设立调 整阀值（即 稳健资产 和 风险资产 的比例变化所能接受的容忍值），根据调整阀值来 确定调整的最佳时点，以降低交易费用。调整阀值的大小将根据风险资产的质量、 市场环境的变化和现有组合预期波 动率的大小等来具体设定。当 风险资产 投资损 益接近调整阀值时，进行资产组合比例的相应调整。 2 、 稳健资产 投资策略 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投 资，主要投资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。 （ 1 ）债券投资组合策略 1 ）组合久期配置策略 基于保本基金的特点，本基金构建组合久期与基金保本期相匹配的债券组合， 以保证组合收益的稳定性，有效控制债券利率风险，保证本基金的 稳健资产 组合 收益的稳定性。在确定组合久期的基础上，本基金投资将根据不同期限的市场收 益率变动情况 ， 在长期、中期和 短期债券间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型 或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限 结构可能变的更加陡峭时，不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上 升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可制定适量 降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。 在目标久期的执行过程中，需要特别注意对信用风险、流动性风险及类属资 产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 2 ）类属 资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的 相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的 宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流 动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不 同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各 类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场 细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子 市场。结合 各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运 用修正的均值 - 方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确 定类属资产的最优权重。 （ 2 ） 个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场 收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建 具体的个券组合。 1 ）信用债投资策略 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级 和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价 值，加 强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取 超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注 两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2 ）可转换公司债券投资策略 可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产，对可转 换债券的分析过程可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组 合，以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择（未完）  |