广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
【重要提示】 本基金于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1265号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证全指可选消费指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 第一部分 绪言 《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、招募说明书：指《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 2、基金或本基金：指广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 3、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4、基金托管人：指中国银行股份有限公司 5、基金合同或本基金合同：指《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其不时做出的修订 14、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 15、交易型开放式指数证券投资基金：指深交所《业务细则》定义的“交易型开放式指数基金” 16、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 28、直销机构：指广发基金管理有限公司 29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 33、登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 34、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 47、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指可选消费指数及其未来可能发生的变更 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 61、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 63、元：指人民币元 64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 66、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 67、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 72、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 73、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 4、法定代表人：王志伟 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：段西军 8、注册资本：1.2亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员，广东省第十届政协委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。 林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。 孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。 戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。 翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人，香江集团有限公司总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长，深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事，广发证券股份有限公司监事，广发银行股份有限公司第五届监事会监事。 许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。 董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。 姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院党总支书记，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事，中国会计教授会理事，东北地区高校财务与会计教师联合会副秘书长，辽宁省生产力学会副理事长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长。 罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁，兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表）。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。 2、监事会成员 余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。 匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司工会主席、董事会秘书、办公室主任，兼任广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。 吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工，副经理，经理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。 肖雯：副总经理，女，企业管理硕士, 高级经济师，兼任广发基金管理有限公司互联网金融部总经理，中国基金业协会产品与销售委员会副主任委员。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。 朱平：副总经理，男，硕士, 经济师，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理，中国证券监督管理委员会第五届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。 易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰股票型证券投资基金，广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。 段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。 陈伯军：副总经理，男，经济学博士，兼任瑞元资本管理有限公司董事，全国金融系统青年联合会第二届委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投行高级经理，广发基金管理有限公司中央交易室主管、上海分公司副总经理、市场拓展部总经理、市场总监、总经理助理。 邱春杨：副总经理，男，经济学博士，兼任广发基金管理有限公司金融工程部总经理，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监。 4、基金经理 陆志明：男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员，2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监，2010年8月9日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，2011年6月3日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2011年6月9日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2012年5月7日起任广发深证100指数分级基金的基金经理。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，投资总监、权益投资一部总经理陈仕德，研究发展部总经理许雪梅，固定收益部总经理张芊。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。 3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部属于内核部门，直接接受总经理的领导，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 变更注册登记日期：2004年8月26日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 发展概况： 1912 年2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从1912 年至1949 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2003 年，中国银行启动股份制改造。2004 年8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。 在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。2010年度，中国银行被Global Finance（《环球金融》）评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Euromoney（《欧洲货币》）评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被The Asset（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Finance Asia（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。 二、主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。 三、基金托管业务经营情况 截至2014年3月31日，中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 四、基金托管人的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。 最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务： （1）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼 直销中心电话：020-89899073 020-89899042 传真：020-89899069 020-89899070 （2）北京分公司 地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层 电话：010-68083368 传真：010-68083078 （3）上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （4）深圳理财中心 地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室 电话：0755-82701982 传真：0755-82572169 （5）杭州理财中心 地址：杭州市西湖区华星路2-2号 电话：0571-81903158 传真：0571-81903158 （6）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999 客服传真：020-34281105 （7）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2．网上现金发售代理机构 国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司、航天证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、开源证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、众成证券经纪有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、万和证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、日信证券有限责任公司、川财证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、天源证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、诚浩证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、江海证券有限公司、中天证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、海际大和证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、中德证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、东方花旗证券有限公司、中国证券金融股份有限公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司、野村证券株式会社上海代表处、群益国际控股有限公司上海代表处、内藤证券公司上海代表处等代销机构。 具有基金代销资格的深交所会员均可通过深交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。（具体名单见深交所网站http://www.szse.cn/main/marketdata/tjsj/jypm/memberlist/） 3．网下股票发售代理机构 （1）名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87557985 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn （2）名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （3）名称：上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：张瑾 联系电话：021-53519888 业务传真：021-63608830 客服热线：4008918918、021-962518 公司网址：www.962518.com （4）名称：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565955 客户服务热线：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （5）名称：广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网站：www.gzs.com.cn （6）名称：中航证券有限公司 住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：400-886-6567 传真：0791-86770178 公司网站：www.avicsec.com （7）名称：华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦 法定代表人：李工 联络人：甘霖 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客服电话：96518（安徽），4008096518（全国） 公司网站：www.hazq.com （8）名称：国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （9）名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （10）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：4008888788，10108998，95525 公司网站：www.ebscn.com （11）名称：新时代证券有限责任公司 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法人代表：刘汝军 联络人：孙恺 联系电话：010-83561149 客服电话：400-698-9898 传真：010-83561094 网址：www.xsdzq.cn （12）名称：华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 联系人 ：陈敏 联系电话：021-64316642 业务传真：021-54653529 客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn （13）名称：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 客服电话：95531；4008888588 联系人：梁旭 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 公司网站：www.longone.com.cnn （14）名称：江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张背北 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （15）名称：中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：石保上 联系人：程月艳、耿铭 电话：0371-65585670 传真：0371-65585665 客服电话：0371-967218或4008139666 公司网站：www.ccnew.com （16）名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 网址：www.sywg.comm （17）名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 公司网站：www.dwzq.com.cn （18）名称：中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 开放式基金咨询电话：400-600-8008 公司网站：www.china-invs.cn （19）名称：平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626319 开放式基金业务传真：0755-82400862 全国免费业务咨询电话：95511—8 公司网站：www.pingan.com （20）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 统一客服电话：4008001001 公司网站：www.essence.com.cn （21）名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网站：www.cindasc.com （22）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：400-8888-108 传真：010-65182261 客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （23）名称：渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网站：www.bhzq.com （24）名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客服电话：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn （25）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客服电话：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网站：www.chinastock.com.cn （26）名称：万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 开放式基金咨询电话：400-8888-133 开放式基金接收传真：020-22373718-1013 联系人：罗创斌 联系电话：020-37865070 公司网站：www.wlzq.com.cn （27）名称：联讯证券有限责任公司 注册地址：广东省惠州市下埔路14号 法定代表人：徐刚 客服电话：400-8888-929 联系人：丁宁 电话：010-64408820 传真：010-64408252 公司网站：www.lxzq.com.cn （28）名称：齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客服电话：95538 公司网站：www.qlzq.com.cn （29）名称：德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人：姚文平 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客服电话：400-8888-128 公司网站：www.tebon.com.cn （30）名称：长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客服电话：955679或4008888999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服网站：www.95579.com （31）名称：华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） （32）名称：东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 法人代表：张运勇 联系人：乔芳 联系电话：0769-22100155 客服电话：0769-961130 传真：0769-22119426 公司网址：www.dgzq.com.cn （33）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服电话：95558 公司网站：www.citics.com （34）名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客服电话：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com （35）名称：华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-4890100 传真：0931-4890118 客服电话：400-6898888 公司网站：www.hlzqgs.com （36）名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com （37）名称：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 联系电话：010-66555316 业务传真：010-66555246 客服热线：4008888993 公司网址：www.dxzq.net.cn （38）名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层 法定代表人：宋德清 联系人：陶颖 电话：010-58568040 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 公司网站：www.hrsec.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：任瑞新 电话：010-59378835 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师（广州）事务所 住所： 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼 负责人：程秉 电话：020－38799345 传真：020－38799335 经办律师：黄贞、王志宏 联系人：程秉 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 法人代表：卢伯卿 联系人：郭增光 电话：021－61418888 传真：021－63350003 经办注册会计师：郭新华、郭增光 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1265号文核准募集。 一、基金运作方式 交易型开放式。 二、基金类型 股票型证券投资基金。 三、基金存续期限 不定期。 四、募集期限及募集对象 募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 五、募集规模 本基金最低募集规模为2亿份基金份额，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币。本基金不设首次募集目标上限。 六、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。 七、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 八、基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 九、认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A 股账户（以下简称“深圳A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 （1）已有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A 股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A 股账户（以下简称“上海A 股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 （4）如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。 （5）已通过二级市场购买广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发中证500指数证券投资基金（LOF)、广发中小板300交易型开放式指数基金、广发聚利债券型证券投资基金（LOF）、广发深证100指数分级证券投资基金分级份额（包含广发深证100A份额及广发深证100B份额）、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的投资人，其所持有的深圳A 股账户或证券投资基金账户可用于认购本基金。 （6）已购买过由广发基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资人，其所持有的广发基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 十、认购费用 认购费用由投资人承担，不高于0.80%，认购费率如下表所示： ■ 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。 十一、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购金额＝认购佣金+净认购金额 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元 净认购金额=1.00×100,000=100,000元 认购金额=800+100,000=100,800元 即投资者需要准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额。假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 十二、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额发售面值 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额的计算如下： 认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元 认购金额=1.00×100,000×（1+0.80%）=100,800元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份，则需准备100,800元资金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋1日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 十三、网下股票认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证全指可选消费指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出中证全指可选消费指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将投资人深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： ■ 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）T日为网下股票认购期最后一日。 （3）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例） ③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价?配股比例）/（1＋每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价?配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价?配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价?配股比例-每股现金股利或股息）/ （1＋每股送股比例＋每股配股比例） （4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ■ ■为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； ■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； ■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股T日均价和认购申报数量乘积； ■为该股按均价计算的其在网下股票认购日中证全指可选消费指数中的权重，（认购期间如有中证全指可选消费指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证全指可选消费指数编制规则计算调整后的中证全指可选消费指数构成权重，并以其作为计算依据）； ■为该股在网下股票认购日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ② 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资者提交认购申请的数量没有超过该个股在T日中证全指可选消费指数中的权重的，原则上可全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在T日中证全指可选消费指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票。 ③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十四、 募集资金利息与募集股票权益的处理方式 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用，认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有；投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 十五、 募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金募集失败 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的交易 基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证全指可选消费指数为标的指数的指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 五、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 六、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开持有人大会审议。 七、如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务，如分级ETF等，在不损害基金份额持有人利益的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金将增设分级份额。基金管理人可就分级后的全部或部分份额申请上市。本基金基金合同相应予以修改，此项修改无需召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》和《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在T+1日进行确认。 对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。 对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 T+1日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。 如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为2000000份。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的对价、费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后4位，小数点后5位四舍五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代标志、现金替代保证金率、T日可以现金替代比例上限、T日预估现金差额、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：在通过“可以现金替代比例上限”来控制可以现金替代比例的前提下，如无特殊情况，将除设置为“必须现金替代”和“禁止现金替代”情形以外的股票设置为“可以现金替代”。采用可以现金替代时，应充分考虑由此引发的市场套利行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金替代保证金率） 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T+2日收取替代金额。 在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+3日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T＋3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日）,基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第22个交易日）内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 现金替代比例（%）=■ 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 ■ T-1日 信息内容 ■ T日 信息内容 ■ 组合信息内容 ■ ■ ■ ■ ■ 认购份额 认购费率 M< 50万份 0.80% 50万份≤M< 100万份 0.50% M≥100万份 1000元/笔 最新公告日期： 20140423 基金名称： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 基金代码： 159936 标的指数代码： 000989 现金差额（单位：元）： 0 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）： 2000000.00 基金份额净值（单位：元）： 1.0000 预估现金差额（单位：元）： -8253.00 可以现金替代比例上限： 40.000% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位（单位：份）： 2000000 最小申购赎回单位现金红利（单位：元）： 0 申购赎回组合证券只数： 321只 是否开放申购： 是 是否开放赎回： 是 是否开放保证金申购： 否 证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 现金替代保证金率 固定替代金额 000008 宝利来 200 允许 21.000% 000016 深康佳Ａ 1000 允许 21.000% 000026 飞亚达Ａ 200 允许 21.000% 000030 富奥股份 400 允许 21.000% 000058 深赛格 500 允许 21.000% 000062 深圳华强 300 允许 21.000% 000069 华侨城Ａ 5700 允许 21.000% 000100 TCL集团 13300 允许 21.000% 000156 华数传媒 100 允许 21.000% 000333 美的集团 1100 允许 21.000% 000416 民生控股 700 允许 21.000% 000417 合肥百货 900 允许 21.000% 000418 小天鹅Ａ 300 允许 21.000% 000419 通程控股 500 允许 21.000% 000428 华天酒店 700 允许 21.000% 000430 张家界 300 允许 21.000% 000501 鄂武商Ａ 400 允许 21.000% 000516 开元投资 800 允许 21.000% 000521 美菱电器 700 允许 21.000% 000533 万家乐 700 允许 21.000% 000541 佛山照明 800 允许 21.000% 000550 江铃汽车 300 允许 21.000% 000559 万向钱潮 1200 允许 21.000% 000560 昆百大A 200 允许 21.000% 000572 海马汽车 1500 允许 21.000% 000581 威孚高科 900 允许 21.000% 000587 金叶珠宝 500 允许 21.000% 000589 黔轮胎Ａ 600 允许 21.000% 000593 大通燃气 300 允许 21.000% （未完）  |