[发行]长盛积极配置：更新招募说明书摘要（2014年5月）
1 长盛积极配置债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 长盛积极配置债券型证券投资基金2008 年7 月28 日经中国证券监督管理委 员会证监许可[2008]984 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险 包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基 金根据股票与债券市场的波动趋势灵活配置股票与债券的投资比例，在系统研究 基础上判断股票市场与债券市场的未来趋势，有可能发生判断失误的风险等。投 资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 2 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014 年4 月8 日，有关财务数据 和净值表现截止日为2014 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 一、基金合同生效的日期：2008 年10 月8 日 二、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 办公地址：北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层 法定代表人：凤良志 电话：（010）82019988 传真：（010）82255988 联系人：叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月26 日成立，注册资本为人民币15000 万元。截至目前，基金管理人股东及其 出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公 司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省 投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2014 年4 月8 日，基金管理人 共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管 理专户理财产品。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省 政府办公厅二办副主任，安徽省国际信托投资公司副总经理，安徽省证券管理办 公室主任，香港黄山有限公司董事长、总经理，安徽国元控股（集团）有限责任 公司董事长、党委书记，安徽国元信托投资有限责任公司董事长，国元证券股份 有限公司董事长、党委书记。 高新先生，拟任董事长（任职资格已经中国证监会核准，工商登记变更手续 3 正在办理中），管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经 理、证券营业部经理，安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理，上海安申投 资管理公司总经理，国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总裁助理、副 总裁，国元证券股份有限公司副总裁。 蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、 会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国 际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄 山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任 国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任 公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长。 钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、 处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党 组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。 陈翔先生，董事，硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、 副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省政 府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政 府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽省工商 联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。 现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞 士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中 银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。 现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。 陈健元先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括高盛(亚洲)有限责任 公司、巴克莱银行。现任星展银行（香港）有限公司董事总经理兼北亚洲区私人 银行业务主管。 周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主 任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业 财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银 4 国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部 总经理。2004 年10 月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任长 盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。 李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州 州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等 地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资 本管理有限公司董事长。 张仁良先生，独立董事，博士，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有 关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究 小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市 大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、民政 事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF 香港创 富债券指数基金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年被委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣兆梓先生，独立董事，学士，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。 现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人，武汉大 学商学院博士生导师，中国科技大学兼职教授，安徽省政府决策咨询专家委员会 委员，全国马经史学会理事，全国资本论研究会常务理事，安徽省经济学会副会 长。 周放生，独立董事，在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处长、处 长，国有资产管理研究所副所长，国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任， 财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任，国务院国资委企业改革局副巡 视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长，中国外运股份有限公司独立监事， 恒安国际集团有限公司独立董事，北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董 事，中航光电科技股份有限公司独立董事。 2、基金管理人监事会成员 陈新先生，监事会主席，硕士，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员， 安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有 限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有限公 5 司副总裁，兼任国元期货有限公司董事长，国元股权投资有限公司董事，国元证 券（香港）有限公司董事。 邓永明先生，监事，学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基 金经理助理。2005 年7 月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金经 理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基 金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛基金管 理有限公司权益投资部总监，长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同德主 题增长股票型证券投资基金基金经理。 吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师CFA。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金经理，新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产 配置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。 2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资 基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球景气行业 大盘精选股票型证券投资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经 理，长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。 3、基金管理人高级管理人员 凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。同上。 周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。 杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院 硕士学位。从1992 年9 月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融 资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、 星展银行有限公司（新加坡）。2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司，现任 长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、总经理。 叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信 托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副 经理、经理。2004 年10 月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有 限公司督察长。 4、本基金基金经理 6 贾志敏先生，1982 年3 月出生。北京大学经济学硕士。曾在中信银行股份 有限公司从事人民币债券资产池组合的日常管理和交易等工作。2012 年11 月底 加入长盛基金管理有限公司，现任固定收益部副总监，自2013 年2 月7 日起任 长盛货币市场基金基金经理，自2013 年2 月7 日起兼任长盛同禧信用增利债券 型证券投资基金基金经理，自2013 年3 月21 日起兼任长盛中信全债指数增强型 债券投资基金基金经理，自2013 年3 月21 日起兼任长盛积极配置债券型证券投 资基金（本基金）基金经理，自2013 年6 月14 日起兼任长盛季季红1 年期定期 开放债券型证券投资基金基金经理，自2013 年8 月9 日起兼任长盛年年收益定 期开放债券型证券投资基金基金经理，自2013 年9 月24 日起兼长盛双月红1 年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 刘静女士： 2008 年10 月8 日-2011 年2 月15 日任本基金基金经理；蔡宾 先生： 2008 年12 月19 日-2012 年3 月16 日任本基金基金经理；吴达先生：2008 年10 月8 日-2013 年3 月21 日任本基金基金经理。 （本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。） 5、投资决策委员会成员 周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。 王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理 等职务。2005 年8 月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动 态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经 理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800 指数分级证券投资 基金基金经理、权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理，社保组合组合经 理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛城镇化主题 股票型证券投资基金基金经理。 侯继雄先生，清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理。 2007 年2 月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投 资基金基金经理、研究部总监等职务。现任公司总经理助理，社保组合组合经理， 同盛证券投资基金基金经理，兼任长盛创富资产管理有限公司执行董事、总经理。 7 蔡宾先生，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管 理有限公司研究员、基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公司， 曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金 经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理 助理、固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金 基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。 吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师 CFA，同上。 邓永明先生，监事，学士。同上。 魏斯诺先生，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合 经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013 年7 月 加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。 刘旭明先生，清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信 证券经济研究所首席分析师。2013 年7 月加入长盛基金管理有限公司，现任研 究部总监。 王克玉先生，硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员，天相投资顾问有 限公司分析师，国都证券有限公司分析师。2006 年7 月加入长盛基金管理有限 公司，曾任高级行业研究员，同盛证券投资基金基金经理助理，同益证券投资基 金基金经理等职务。现任权益投资部副总监，长盛电子信息产业股票型证券投资 基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛城镇 化主题股票型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 8 法定代表人：王洪章 成立时间：2004 年09 月17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之 一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9 月分立而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股 票代码：939)于2005 年10 月27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商 业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日，中国建设银行又作为 第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建设银行A 股在上海证券 交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。 截至2013 年12 月31 日，中国建设银行资产总额153,632.10 亿元，较上年 增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57 亿元，增长14.35%；客户存款总额 122,230.37 亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08 亿元，较上年增长10.39%， 其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净 收入1,042.83 亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得 到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06 亿元，较上年增长 11.28%；净利润2,151.22 亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率 0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34% 和10.75%，保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650 个，服务于306.54 万公司客 户、2.91 亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持 密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、 9 纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、 建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、 建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013 年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后 荣获国内外102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全 球银行1000 强排名”中位列第5，较上年上升2 位；在美国《福布斯》杂志发 布的“2013 年度全球上市公司2000 强排名”中，位列第2，较上年上升13 位。 此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私 人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任 等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、监督稽核处等9 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共 有员工220 余人。自2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东 省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、 营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 10 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2013 年12 月31 日，中国建设银行已托管349 只证券 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高 度认同。中国建设银行自2009 年至2012 年连续四年被国际权威杂志《全球托管 人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境 内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结 算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址：北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座20 层 邮政编码：100088 电话：（010）82019799、82019795 传真：（010）82255981、82255982 联系人：张莹、张晓丽 2.代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人：王洪章 11 联系人: 王嘉朔 电话：010-67596220 传真：010-66275654 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：田国立 联系人：宋府 电话：010－66594904 传真：010－66594946 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188 号 办公地址：上海市银城中路188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3 号 办公地址：北京市西城区金融大街3 号 法定代表人：李国华 联系人：陈春林 电话：010-68858101 12 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 公司网址：www.psbc.com （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：0755－83077278 传真：0755－83195050 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：常振明 联系人：赵树林 电话：010-65556960 传真：010-65550981 客户服务电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话：010-57092619 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 13 公司网址：www.cmbc.com.cn （8）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55 号 办公地址：中国北京复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （9）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12 号 办公地址：上海市中山东一路12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 电话：021—61616206 传真：021—63604199 客户服务电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （10）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人：吴建 联系人：李慧 电话：010-85238000 传真：010-85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （11）中国农业银行股份有限公司 14 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：蒋超良 联系人：高阳 电话：010-85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 公司网址： www.abchina.com （12）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号中山大厦 办公地址：上海市江宁路168 号兴业大厦9 楼 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 电话：021—52629999 传真：021—62569070 客户服务电话：95561 公司网站： www.cib.com.cn （13）大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88 号 办公地址：大连市中山区上海路51 号 法定代表人：陈占维 联系人：李格格 电话：：0411-82356627 传真：0411-82356590 客户服务电话：400-664-0099 公司网址：www.bankofdl.com （14）包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6 号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6 号 15 法定代表人：李镇西 联系人：刘芳 电话：：0472-5189051 传真：0472-5189051 客户服务电话：96016(内蒙、北京)， 967210(深圳、宁波)， 65558555(成都) 公司网站：www.bsb.com.cn （15）徽商银行股份有限公司 注册地址：合肥安庆路79 号天徽大厦A 座 办公地址：合肥安庆路79 号天徽大厦A 座 法定代表人：李宏鸣 联系人：叶卓伟 电话：0551-62667635 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588（安徽省内可直拨96588） 公司网站：www.hsbank.com.cn （16）国元证券股份有限公司 住所：合肥市寿春路179 号 办公地址：合肥寿春路179 号 法定代表人：蔡咏 联系人：祝丽萍 开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777 开放式基金业务传真：（0551）2272100 公司网址:www.gyzq.com.cn （17）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689 号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 16 联系人：李笑鸣 联系电话：021-53594566-4125 传真：021-53858549 客服电话：400-8888-001、（021）962503 公司网址：www.htsec.com （18）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （19）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000，400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （20）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138 号 办公地址：长春市自由大路1138 号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 开放式基金咨询电话：4006000686 17 开放式基金业务传真：（0431）85096795 公司网址：www.nesc.cn （21）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：（0591）87383600 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （22）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40—45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943237 客户服务热线：95565、4008888111、（0755）26951111 公司网址：www.newone.com.cn （23）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171 号 办公地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：储晓明 电话：021-33389888 或21-54033888 传真：021-54038844 客户服务电话:95523 或4008895523 电话委托：021-962505 18 公司网址：www.sywg.com （24）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：（010）66568430 传真：（010）66568536 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn （25）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市延平路135 号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：（021）62580818-213 传真：（021）62569400 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com （26）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （27）中信万通证券有限责任公司 19 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20 层 （266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn （28）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座 法定代表人：沈强 联系人：王霈霈 联系电话：0571-87112507 客户咨询电话：95548 公司网址：www.bigsun.com.cn （29）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：袁长清（代行） 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务热线：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （30）华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:程高峰 20 电话:025-84457777-893 传真:025-84579763 客户咨询电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （31）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 统一客服电话：4008001001 公司网址：www.essence.com.cn （32）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （33）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86 号 办公地址：济南市经七路86 号23 层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 21 客户服务热线：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （34）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场 B 座25、26 层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场 B 座25、26 层 法定代表人：刘学民 联系人：崔国良 电话：（0755）25832852 传真：（0755）25831718 客户服务热线：4008881888 公司网址：www.fcsc.com （35）红塔证券股份有限公司 注册地址：昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 办公地址：昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 法定代表人：况雨林 联系人: 高国泽 电话:0871-3577946 客户服务电话:0871-3577930 公司网址：www.hongtastock.com （36）瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层 法定代表人：刘弘 联系人：牟冲 电话：010-5832-8112 客户服务热线：400-887-8827 公司网址：www.ubssecurities.com （37）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层 -21 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 22 办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服电话：400-600-8008，95532 公司网址：www.china-invs.cn （38）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层 法定代理人：陈林 联系人：楼斯佳 联系电话：021-50122107 客户服务热线：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （39）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291 号 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 客户服务热线：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （40）德邦证券有限责任公司 住所：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 办公地址：上海市福山路500 号城建大厦26 楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：021-68761616 23 传真：021-68767981 客户服务电话：400-888-8128 公司网址：www.tebon.com.cn （41）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （42）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层 法定代表人：岳献春 客服热线：4006 19 8888 公司网址：www.mszq.com （43）五矿证券有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公室47 层01 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028 号经贸中心47-49 楼 法定代表人：张永衡 联系人：赖君伟 电话：0755-23902400 传真；0755-82545500 客服电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （44）中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦 法定代表人：王东明 24 联系人：张于爱 电话：010-84864818 传真：010-84865560 公司网址：www.ecitic.com （45）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95 号 办公地址：成都市东城根上街95 号 法定代表人：冉云 联系人姓名：刘一宏 联系人电话：028-86690700 联系人传真：028-86690126 全国统一服务热线：4006-600109 地区服务热线： 95105111（四川） 公司网址：www.gjzq.com.cn （46）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638 号财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638 号财富大厦21 楼 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 客户服务电话: 4006898888、96668 公司网址：www.hlzqgs.com （47）中国国际金融有限公司 住所：北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 法定代表人：金立群 联系人：罗春蓉，武明明 联系电话：010-65051166 或直接联系各营业部 公司网站：www.cicc.com.cn 25 （48）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn (49) 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750 号 法定代表人：洪家新 联系人姓名：陈敏 联系人电话：021-64339000 联系人传真：021-64333051 客户服务电话：021-32109999、029-68918888 公司网址：www.cfsc.com.cn (50) 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8 号 办公地址：北京市西城区金融大街8 号 法定代表人：宋德清 基金业务联系人：黄恒 联系电话：010-58568235 传真：010-58568062 客户服务电话：010-58568118 公司网址：www.hrsec.com.cn （51）山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 26 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客服电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （52）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （53）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客户服务电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （54）财通证券股份有限公司 注册地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：徐轶青 27 电话：0571-87822359 传真：0571-97918329 客户服务电话：96336（浙江）,40086-96336（全国） 公司网址：www.ctsec.com （55）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼 法定代表人：林俊波 电话：021-68634510-8620 传真：021-68865680 联系人：赵小明 客服电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （56）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.bhzq.com （57）东兴证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人： 魏庆华 联系人： 汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客服电话：4008888993 28 公司网址：www.dxzq.net （58）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 客户服务电话：96518 (安徽)、4008096518 （全国） 公司网址：www.hazq.com （59）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268 号 办公地址：浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼21 层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565955 客服服务热线：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （60）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心8 楼 法定代表人：汪静波 联系人：张姚杰 联系电话：021-38509636 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （61）深圳众禄基金销售有限公司 29 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩萍 联系电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （62）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室 办公地址：上海浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 开放式基金咨询电话：400-700-9665 开放式基金业务传真：021-68596916 公司网站：www.ehowbuy.com （63）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6 号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2 号民建大厦6 层 法定代表人：闫振杰 联系人：林科 联系电话：010-62020088-8220 传真：010-62020355 客服电话： 400-888-6661 公司网站：http://www.myfp.cn （64）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座九层 法定代表人：其实 30 联系人：何春燕 联系电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 公司网站：http://www.1234567.com.cn/ （65）杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 联系电话：021-60897840 客服电话：4000-766-123 公司网站：http://www.fund123.cn （66）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国企大厦C 座9 层 法定代表人：马令海 联系人：邓洁 联系电话：010-58321105 传真：010-58325282 客服电话：4008507771 网站：www.jrj.com.cn （67）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22 号1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人：王莉 联系人：王英俊 联系电话：021-20835777 客服电话：400-920-0022 31 网站：http://licaike.hexun.com （68）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园2 号楼2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：0571-88920897 4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （69）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 住所：北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C 座18 层1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：宋欣晔 联系电话：010-52361860 客服电话：400-6099-200 网站：www.yixinfund.com （70）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层 法定代表人：梁越 联系人：陈攀 联系电话：010-57756019 传真：010-57756199 客服电话：4007-868-868 网站：http://www.chtfund.com （71）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 32 办公地址：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：魏争 联系电话：010-57418829 传真：010-57569671 客服电话：400-678-5095 网站：http://www.niuji.net （二）注册登记机构 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 办公地址：北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层 法定代表人：凤良志 电话：（010）82019988 传真：（010）82255988 联系人：龚珉 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京市东城区贡院六号E座9层 办公地址：北京市东城区贡院六号E座9层 法定代表人：王卫东 电话：（010）65171188 传真：（010）65176800 经办律师：田璧、王卫东 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：杨绍信 电话：（021）23238888 33 传真：（021）23238800 经办会计师：汪棣、张晓艺 联系人：沈兆杰 五、基金的名称 本基金名称：长盛积极配置债券型证券投资基金 六、基金的类型 基金类型：契约型开放式 七、基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基 金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 八、基金的投资范围 本基金主要投资固定收益类品种，投资范围包括：债券、中央银行票据、资 产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金 融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证 等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资 产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中， 权证投资的比例不超过基金资产的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 九、基金的投资策略与程序 （一）资产配置策略 本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金的投资策略特 点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本 34 基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交 易可转债、资产支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲 线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以 获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场 和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此 外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期 投资于高收益的金融工具。本基金具体投资策略如下： 1．利率策略 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因 素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景， 预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况 变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收 益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的 预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久 期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。 利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子 弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 2．类属配置策略 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金 供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债 券类属之间配置比例。 3．信用策略 信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业 发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水 平等因素，评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约，评价债券 的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资， 主要是发现信用风险利差上的相对投资机会，而不是绝对收益率的高低。 35 4．相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券 市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存 在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基 金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点， 充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场 失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。 5．债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等 级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合 理或价值被低估的债券进行投资。 6．可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础 证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估 值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以 转换为股票。 7．资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内 的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产 的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 8．股票投资策略 本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投资。 （1）一级市场新股投资策略 在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公 司基本面，运用长盛基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值， 结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价 发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价与配售， 36 有效识别并防范风险，以获取较好收益。 （2）二级市场股票投资策略 当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会，或行业(个股)的投资价值被 明显低估时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在构 建二级市场股票投资组合时，本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司 研究有机结合，运用数量模型分析方法，包括股票评级系统、行业评级系统、价 值成长模型及风险管理系统等挖掘价值被低估的股票，从而构建本基金的股票投 资组合。 9．权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。主要考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权 时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理 价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价 值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权 证。 （二）投资管理程序 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的团队决策管理模式， 建立了严 谨、科学的投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行 和风险管理及绩效评估等全过程，如图1 所示。 37 图1 固定收益证券投资管理程序 十、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10% 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于 货币市场基金。 十二、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据取自长盛积极配置债券型证券投资基金2014 年第 1 季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资 6,236,438.08 1.05 其中：股票 6,236,438.08 1.05 2 固定收益投资 553,057,696.76 93.27 其中：债券 553,057,696.76 93.27 资产支持证券 - - 利率策略 配置策略 信用策略 投资组合构建 交易执行 风险管理及绩效 评估 短期因素 市场分割 风险偏好 相对价值 38 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 22,752,466.80 3.84 6 其他资产 10,935,580.73 1.84 7 合计 592,982,182.37 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 390,000.00 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 16,000.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,830,438.08 1.86 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,236,438.08 1.99 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 78,968 2,966,038.08 0.95 2 600837 海通证券 310,000 2,864,400.00 0.91 3 002138 顺络电子 25,000 390,000.00 0.12 4 002713 东易日盛 500 16,000.00 0.01 注：本基金本报告期末仅持有上述四支股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 39 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 6,442,374.40 2.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,203,000.00 9.65 其中：政策性金融债 30,203,000.00 9.65 4 企业债券 467,991,533.66 149.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 48,420,788.70 15.47 8 其他 - - 9 合计 553,057,696.76 176.65 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 122102 11 广汇01 250,000 25,000,000.00 7.99 2 122727 12 东胜债 200,000 20,438,000.00 6.53 3 122029 09 万通债 201,000 20,270,850.00 6.47 4 112029 11 软控债 200,000 19,940,000.00 6.37 5 126017 08 葛洲债 200,000 19,812,000.00 6.33 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 （3）本期国债期货投资评价 本基金报告期内未进行国债期货投资。 9.投资组合报告附注 40 （1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,624.24 2 应收证券清算款 47,920.93 3 应收股利 - 4 应收利息 10,835,465.59 5 应收申购款 11,569.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,935,580.73 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 110015 石化转债 17,402,900.00 5.56 2 113002 工行转债 9,938,000.00 3.17 3 110022 同仁转债 4,721,356.80 1.51 4 110023 民生转债 3,689,981.90 1.18 5 110020 南山转债 2,696,400.00 0.86 6 113003 重工转债 1,569,900.00 0.50 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 41 十三、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下： 项 目 基金净值 增长率 同期业绩比 较基准收益率 超额收益 率 2008 年10 月8 日（基 金合同生效日）到2008 年 12 月31 日 2.64% 5.31% -2.67% 2009 年度 7.65% 6.16% 1.49% 2010 年度 15.54% 1.70% 13.84% 2011 年度 -3.30% 2.49% -5.79% 2012 年度 -0.52% 4.10% -4.62% 2013 年度 -1.41% -1.54% 0.13% 2008 年10 月8 日（基 金合同生效日）至2014 年3 月31 日 23.39% 21.34% 2.05% 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 十四、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金财产拨划支付的银行费用； 4.基金合同生效后的基金信息披露费用； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7.基金的证券交易费用； 42 8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务 费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定，法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相 应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 43 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基 金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公 告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要 求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： （一） 在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截至日期的描述。 （二） 更新了“三、基金管理人”中基金管理人的相关信息。 （三） 更新了“四、基金托管人”中基金管理人的相关信息。 （四） 更新了“五、相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。 （五） 在“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告” 的相关内容。 （六） 更新了“十一、基金的业绩”的相关内容。 （七） 更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”的相关内容。 （八） 更新了“二十四、其他应披露事项”中的相关内容。 十六、 签署日期 本招募说明书（更新）于2014 年4 月24 日签署。 长盛基金管理有限公司 2014 年5 月15 日 中财网
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