[发行]申万进取：更新招募说明书摘要（第七次）
申万菱信深证成指分级证券投资基金 招募说明书（第七次更新）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于2010年10月22日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 ● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年4月22日，有关财务数据和净 值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼（200021） 法定代表人：姜国芳 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144 号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿五仟万元人民币 联系电话：-86-21-23261188 联系人：王菲萍 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株式 会社持有33%的股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员 姜国芳先生，董事长，工商管理硕士，高级经济师。1980年起从事金融相关工作， 先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，上海申银证券 有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。2004年至今任 申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）董事长。 杜平先生，董事，法学硕士，经济师。1989年至1993年先后任职于湖北省武汉市 政府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅；1993年起从事金融相关工作，曾先后任 职于交通银行总行秘书处、深圳分行，新加坡分行。2003年10月起加盟申银万国证券 股份有限公司，任公司副总裁。 刘郎先生，董事，硕士研究生，副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994 年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总裁。2006年6 月至2007年1月在广州城市商学院担任主任。2007年1月至8月在大通证券公司任副 总经理。2007年9月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。 原田义久先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行 株式会任职，曾任投资企划部次长、海外资产管理部副部长。现任三菱UFJ信托银行 株式会社海外资产管理部部长。 陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株 式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表 处首席代表。 冯根福先生，独立董事，经济学博士，博士生导师，二级教授。曾在陕西财经学院 工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000年5月至今在西安交通 大学经济与金融学院担任院长。 张军建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立 大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究 中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。 阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984年进 入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009年1月 起退休。 李秀仑先生，独立董事，大学本科学历，高级经济师。1969年开始工作，曾先后 任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；2009年1月 至12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；2010年1月起退休。 2、监事会成员 蒋元真先生，监事会主席，大学学历，高级会计师、高级经济师。曾任职于上海市 财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团有 限公司等单位，2010年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。 代田秀雄先生，监事，日本籍，大学学历。1985年4月至今任职于三菱UFJ信托 银行株式会社(原三菱信托银行)，历任投资企划部次长等职务，其中2008年6月至2012 年5月曾任职于三菱日联资产管理有限公司，2012年6月起任三菱UFJ信托银行株式 会社投资企划部部长。 王菲萍女士，监事，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务，2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司）， 现任监察稽核总部总监。王菲萍女士具备基金从业资格。 3、高级管理人员 姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分内容。 过振华先生，总经理，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申银 证券公司、申万泛达投资管理（亚洲）有限公司、申银万国证券股份有限公司等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司），曾任公司督 察员、副总经理，现任公司总经理。 欧庆铃先生，副总经理，理学博士，曾在华南理工大学应用数学系任教，此后曾任 职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。2011 年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任申万菱信消费增长基金经理，现任公司副 总经理、申万菱信新动力基金经理。 4、督察长 来肖贤先生，经济学硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司监察稽核总部副总经理； 在申万菱信基金管理有限公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部 投资分析师、部门副经理。 5、基金经理 张少华先生，复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券，2003年1月加 入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任风险管理总部总监，投资管理总部副总监，申万菱信量化小盘基金经理等， 现任基金投资管理总部副总监，申万菱信沪深300价值指数、申万菱信深证成指分级、 申万菱信中小板指数分级、申万菱信申万证券分级基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总 监、基金经理代表等。 公司分管投资的副总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理或其被授权人为本 委员会召集人，投资管理总部总监或其被授权人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员 会的各项事宜。 本公司董事长、总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执 行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 申万菱信基金管理有限公司 注册地址：中国上海淮海中路300号40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人： 申浩波 李濮君 公司网址：www.swsmu.com 客户服务中心电话：400 880 8588 或 +86 21 962299 2、代销机构 (1)名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：www.icbc.com.cn (2)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：010-85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (3)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (4)名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人：陈翯 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn (5)名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客服电话：95558 联系人：金蕾 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com (6)名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：吴建 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 联系人：郑鹏 客户服务电话：95577 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn (7)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层 法定代表人：胡平西 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：吴海平 传真：021-38523664 网址：www.srcb.com (8)名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 传真：021-33388224 联系人：高夫 客服电话：021-95523 公司网站：www.sywg.com (9)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (10)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电 话 公司网站：www.htsec.com (11)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：400-8888-666 (12)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (13)名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568990 联系人：宋明 公司网址：www.chinastock.com.cn (14)名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网www.gf.com.cn (15)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：95525 传真：021-68815009 公司网站：www.ebscn.com (16)名称：东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 传真：021-63326173 客户服务电话：021-95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (17)名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (18)名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 客服电话：0791-6768763 网址：www.scstock.com (19)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (20)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com (21)名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 传真：0510-82830162 客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn (22)名称：中国民族证券有限责任公司 公司名称：中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100140 法定代表人：赵大建 联系人：李微 客服电话：400-889-5618 公司网站：www.e5618.com (23)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 传真：0755-82558355 联系人：余江 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (24)名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com (25)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 公司网址：www.dwzq.com.cn (26)名称：中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn (27)名称：红塔证券股份有限公司 注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 联系人：高国泽 客户服务电话：0871-3577930 网址：www.hongtazq.com (28)名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn (29)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：祝献忠 联系人：黄恒 联系电话：010-58568235 传真：010-58568062 客户服务电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn (30)名称：天风证券股份有限公司 注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼 办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com (31)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 代表法人：陈林 联系人：刘闻川 传真：021-68778790 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com (32) 名称：广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人： 刘东 联系人： 林洁茹 联系电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客户服务电话：020-961303 网址： www.gzs.com.cn (33)名称：杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000766123 公司网址：www.fund123.com (34)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (35)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (36)名称：深圳众禄基金销售有限公司 注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网www.zlfund.cn，基金买卖网www.jjmmw.com (37)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com (38)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (39)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (40)名称：北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com (41)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：严跃俊 电话：021-20835788 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com 3、场内发售机构 （1）本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证 券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本 基金的场内发售机构。 （二）基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：（010）66210988，（010）59378888 传真：（010）66210938 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：+86-21-31358666 传真：+86-21-31358600 联系人姓名：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：张振波 经办注册会计师姓名：薛竞、张振波 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信深证成指分级证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟 踪误差不超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。 七、基金的投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、 新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证 成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但 在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致 成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动 性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合 理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。 1、资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的 实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。 2、组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和 逐步调整。 （1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 （2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓 策略。 （3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时 间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 3、组合管理策略 （1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 ① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金 将根据指数公司的公告，进行相应调整； ② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的 指数； ③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按 照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利 益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 九、业绩比较基准 本基金以深证成指为标的指数。 业绩比较基准为：95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率。 十、风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金 份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较 高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金；申万收益份 额，其风险和预期收益与债券型基金相近；申万进取份额由于具有杠杆特性，具有高风 险高收益的特征，其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2014年3月31日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 3,020,963,287.70 94.49 其中：股票 3,020,963,287.70 94.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 160,522,549.34 5.02 7 其他资产 15,637,674.26 0.49 8 合计 3,197,123,511.30 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 78,585,257.32 2.46 C 制造业 1,851,898,963.64 58.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 40,476,145.58 1.27 F 批发和零售业 114,048,534.60 3.57 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 437,341,437.62 13.70 K 房地产业 378,060,604.17 11.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 120,552,344.77 3.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,020,963,287.70 94.63 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 34,106,387 275,920,670.83 8.64 2 000651 格力电器 9,099,170 254,776,760.00 7.98 3 000001 平安银行 16,548,344 178,225,664.88 5.58 4 000333 美的集团 2,905,643 130,986,386.44 4.10 5 000858 五 粮 液 7,058,371 117,663,044.57 3.69 6 000776 广发证券 11,590,848 114,517,578.24 3.59 7 002024 苏宁云商 16,246,230 114,048,534.60 3.57 8 000895 双汇发展 2,489,545 97,814,223.05 3.06 9 000063 中兴通讯 7,375,337 93,224,259.68 2.92 10 002415 海康威视 5,234,769 91,346,719.05 2.86 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 444,925.40 2 应收证券清算款 15,150,011.10 3 应收股利 - 4 应收利息 41,548.46 5 应收申购款 1,189.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,637,674.26 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1、 净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 阶段 基金份 额净值 增长率 ① 基金份额 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2010年10月22日至 2010年12月31日 -9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30% 2011年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05% 2012年 2.13% 1.34% 2.26% 1.36% -0.13% -0.02% 2013年 -9.74% 1.38% -10.26% 1.37% 0.52% 0.01% 2014年1月1日至 2014年3月31日 -11.15% 1.31% -10.90% 1.32% -0.25% -0.01% 自基金合同生效起至 2014年3月31日 -45.71% 1.34% -43.19% 1.38% -2.52% -0.04% 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有 人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各 项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年10月22日至2014年03月31日） 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类： 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数使用费； 4、基金上市费用； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。 （二）管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下： H＝E ×1% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下： H = E ×0.22% ÷ 当年天数，其中： H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的 约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金 资产净值的0.02%（2个基点）的年费率计提，且收取下限为每年人民币20万元。计算 方法如下： H= E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付；基金设立当年 不足3个月的，按照3个月收费。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后 于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 如果年度指数使用费下限（人民币20万元）大于按基金资产净值提取的年度指数使 用费（正常指数使用费），则超过部分（即：人民币20万元减去该年度正常指数使用费） 由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）与基金销售有关的费用 1、认购费用 （1）本基金的场外认购费率如下表： 认购金额（人民币：元） 认购费率 100万以下 1% 100万（含）～500万 0.6% 500万（含）～1000万 0.1% 1000万（含）以上 1000元/笔 （2）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 2、申万深成份额的申购费率 （1）申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下： 申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申 购费率 100万以下 1.2% 0.48% 100万（含）-500万 0.7% 0.14% 500万（含）-1000万 0.2% 0.02% 1000万（含）以上 1000元/笔 500元/笔 （2）申万深成份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 3、申万深成份额的赎回费率 （1）申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间 分段设定如下： 持有期限 赎回 费率 对养老金客户实施 特定赎回费率 1年以下 0.50% 0.125% 1年（含）-2年以下 0.25% 0.0625% 2年以上（含2年） 0.00% 0.00% （2）申万深成份额的场内赎回费率为固定0.5%。 申万深成份额的赎回费用由投资者承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回 手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息 披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率。 调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管 理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人 网站上公告。 （六）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投 资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1、变更了基金管理人的部分信息； 2、更新了基金托管人的部分信息； 3、更新了代销机构的部分信息； 4、更新了投资组合报告，数据截止日期为2014年3月31日； 5、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2014年3月31日； 6、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2013年10月23日至2014年 4月22日发布的有关公告。 十五、其它应披露事项 自2013年10月23日至2014年4月22日，与本基金和本基金管理人有关的公 告如下： 1、2013年10月25日，刊登于《中国证券报》的申万菱信深证成指分级指数证 券投资基金2013年第3季度报告； 2、2013年10月28日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万进取发生极端情况的风险提示公告； 3、2013年10月28日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万收益发生极端情况的风险提示公告； 4、2013年10月28日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 5、2013年10月31日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金恢复正常情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 6、2013年11月1日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告； 7、2013年11月1日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万进取发生极端情况的风险提示公告； 8、2013年11月1日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 9、2013年11月19日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金恢复正常情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 10、2013年11月20日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告； 11、2013年11月20日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告； 12、2013年11月20日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 13、2013年11月21日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金恢复正常情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 14、2013年11月22日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告； 15、2013年11月22日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告； 16、2013年11月22日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 17、2013年12月4日，刊登于《中国证券报》的申万菱信深证成指分级指数证 券投资基金招募说明书第六次更新； 18、2013年12月5日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金恢复正常情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 19、2013年12月9日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告； 20、2013年12月9日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告； 21、2013年12月9日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 22、2013年12月11日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金恢复正常情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 23、2013年12月12日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告； 24、2013年12月12日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告； 25、2013年12月12日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告； 26、2013年12月19日，刊登于《中国证券报》的关于新增广州证券责任有限公 司为代销机构并开通旗下部分基金定期定额投资业务及实施网上交易申购费率优惠活 动的公告； 27、2013年12月19日，刊登于《中国证券报》的关于新增浙江同花顺基金销售 有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及实施网上交易费率 优惠活动的公告； 28、2013年12月25日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金可能办理定期份额折算业务的提示性公告； 29、2013年12月27日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证 券投资基金可能办理定期份额折算业务的公告； 30、2013年12月27日，刊登于《中国证券报》的关于申万收益可能办理定期份 额折算后次日前收盘价调整的提示性公告； 31、2013年12月30日，刊登于《中国证券报》的关于旗下部分开放式基金继续 参加中国工商银行开展的2014倾心回馈基金定投优惠活动的公告； 32、2014年1月2日，刊登于《中国证券报》的关于旗下开放式基金2013年年 度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告； 33、2014年1月2日，刊登于《中国证券报》的关于申万收益未达到预定年基准 收益的风险提示性公告； 34、2014年1月3日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金办理份额折算业务期间申万收益停复牌的公告； 35、2014年1月6日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告； 36、2014年1月7日，刊登于《中国证券报》的关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之稳健收益类份额2014年度约定年基准收益率的公告； 37、2014年1月21日，刊登于《中国证券报》的申万菱信深证成指分级证券投 资基金2013年第4季度报告； 38、2014年3月27日，刊登于《中国证券报》的申万菱信深证成指分级证券投 资基金2013年年度报告； 39、2014年3月28日，刊登于《中国证券报》的关于旗下部分开放式基金继续 参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告； 40、2014年4月21日，刊登于《中国证券报》的申万菱信深证成指分级证券投 资基金2014年第1季度报告。 签署日期：2014年5月21日 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。 申万菱信基金管理有限公司 2014年6月5日 中财网
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