[上市]申万环保：上市交易公告书
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级 证券投资基金上市交易公告书 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 公告日期：2014年6月11日 上市日期：2014年6月16日 目录 第一部分 重要声明与提示........................................................................................ 3 第二部分 基金概览.................................................................................................... 4 第三部分 基金的募集与上市交易............................................................................ 7 第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人.......................................... 20 第五部分 基金主要当事人简介.............................................................................. 22 第六部分 基金合同摘要.......................................................................................... 25 第七部分 基金财务状况.......................................................................................... 26 第八部分 基金投资组合.......................................................................................... 26 第九部分 重大事件揭示.......................................................................................... 30 第十部分 基金管理人承诺...................................................................................... 31 第十一部分 基金托管人承诺.................................................................................. 31 第十二部分 备查文件目录...................................................................................... 32 第一部分 重要声明与提示 《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金上市交易公告书》（以下简 称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号（上市交易公告书的内容与格 式）》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料 等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2014年4月28日《中国 证券报》、《证券时报》的“申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说 明书”。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.swsmu.com）。 第二部分 基金概览 一、基金名称：申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 基金简称：申万菱信中证环保产业指数分级；场内简称：申万环保；基金代 码：163114 基金简称：申万环保A份额；场内简称：环保A；交易代码：150184 基金简称：申万环保B份额；场内简称：环保B；交易代码：150185 二、基金类型：股票型 三、基金运作方式：契约型开放式。 四、本基金的基金份额包括申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 基础份额（简称“申万环保份额”）、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基 金之稳健收益类份额（简称“申万环保A份额”）与申万菱信中证环保产业指数 分级证券投资基金之积极进取类份额（简称“申万环保B份额”）。其中，申万 环保A份额、申万环保B份额的基金份额比始终保持1:1的比例不变。 五、本基金的存续期限：不定期。 六、场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售 （具体名单详见基金份额发售公告及新增代销机构的公告）。场内将通过深圳证 券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位发售（具 体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金募集期结束前获得基金 销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。基金发售结束后，场外 认购的全部基金份额将确认为申万环保份额；场内认购的全部基金份额按照1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即申万环保A份 额和申万环保B份额。 基金合同生效后，申万环保份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场 外的申购和赎回，但不上市交易。申万环保A份额与申万环保B份额交易代码 不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不接受单独的申购与赎回。 七、申万环保份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对申万 环保份额进行申购与赎回。申万环保份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人 的直销中心和基金管理人委托的场外销售机构，投资者可使用开放式基金账户， 通过基金管理人、场外销售机构办理场外申购、赎回业务；申万环保份额场内申 购与赎回的场所为深圳证券交易所内具有基金代销业务资格、经深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，投资者使用深圳证券账户， 通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。具体的销售网点参见本 招募说明书“第五部分相关服务机构”或由基金管理人在其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理申万环 保份额的申购与赎回。 八、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的申万环保份额与申万环保A 份额、申万环保B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。 分拆指基金份额持有人将其持有的每两份申万环保份额的场内份额申请转 换成一份申万环保A份额与一份申万环保B份额的行为。 合并指基金份额持有人将其持有的每一份申万环保A份额与一份申万环保 B份额进行配对申请转换成两份申万环保份额的场内份额的行为。 九、定期份额折算：在每个运作周年，将申万环保A份额上一个运作周年 结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万环保份额 分配给申万环保A份额持有人。申万环保份额持有人持有的每两份申万环保份 额将按一份申万环保A份额获得新增申万环保份额的分配。持有场外申万环保 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万环保份额的分配；持 有场内申万环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万环 保份额的分配。经过上述份额折算，申万环保A份额的基金份额参考净值和申 万环保份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基 金招募说明书以及相关公告。 十、不定期份额折算：本基金除进行以上的定期份额折算外，在以下两种情 况下也会进行不定期份额折算，即：当申万环保份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时；当申万环保B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时。 有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。 十一、申万环保A份额和申万环保B份额的终止运作：经基金份额持有人 大会决议通过，申万环保A份额与申万环保B份额可申请终止运作。该基金份 额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加 基金份额持有人大会的申万环保份额、申万环保A份额与申万环保B份额各自 的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三分之二以上（含三分 之二）通过方为有效。 十二、基金份额总额：截至2014年6月9日，本基金的基金份额总额为 592,980,680.16份，其中，申万环保：587,758,308.16份，环保A：2,611,186份， 环保B：2,611,186份。 十三、基金份额净值：截至2014年6月9日，申万环保份额净值为1.0003 元，申万环保A份额净值为1.0018元，申万环保B份额净值为0.9988元。 十四、本次上市交易的基金份额简称：环保A、环保B 十五、本次上市交易的基金份额总额：环保A：2,611,186份；环保B：2,611,186 份（截至2014年6月9日） 十六、本次上市交易的基金份额交易代码：环保A ：150184；环保B ：150185 十七、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 十八、上市交易日期：2014年6月16日 十九、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 二十、基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二十一、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责 任公司 第三部分 基金的募集与上市交易 一、本次基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2014年4月2日获中国证券监督 管理委员会证监许可【2014】349号文核准募集 2、基金运作方式：契约型开放式基金 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：2014年5月5日到2014年5月23日 5、发售价格：1.00元人民币 6、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售 7、发售机构： （1）场外销售机构： 1）直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心和申万菱信网上交易。 2）代销机构 (1)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：010-85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (2)名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：陈铭铭 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (3)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (4)名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客服电话：95558 联系人：金蕾 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com (5)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层 法定代表人：胡平西 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：吴海平 传真：021-38523664 网址：www.srcb.com (6)名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 传真：021-33388224 客服电话：021-95523 公司网站：www.sywg.com (7)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (8)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨 询电话 公司网站：www.htsec.com (9)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：400-8888-666 (10)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (11)名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568990 联系人：宋明 公司网址：www.chinastock.com.cn (12)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：95525 传真：021-68815009 公司网站：www.ebscn.com (13)名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (14)名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 客服电话：0791-6768763 网址：www.scstock.com (15)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (16)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com (17)名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 传真：0510-82830162 客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn (18)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 传真：0755-82558355 联系人：余江 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (19)名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com (20)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 公司网址：www.dwzq.com.cn (21)名称：中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn (22)名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn (23)名称：天风证券股份有限公司 注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼 办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com (24) 名称：广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人： 刘东 联系人： 林洁茹 联系电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客户服务电话：020-961303 网址： www.gzs.com.cn （25）名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 联系人：刘莹 传真：029-87406649 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com (26)名称：杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000766123 公司网址：www.fund123.com (27)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (28)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (29)名称：深圳众禄基金销售有限公司 注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单 元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网www.zlfund.cn，基金买卖网www.jjmmw.com (30)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com (31)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (32)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (33)名称：北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com (34)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：021-20835788 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com （2）场内销售机构： 本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金销 售资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单为：爱建证券、安信证券、渤海证 券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、川财证 券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证 券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证 券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证 券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证 券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证 券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证 券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证 券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证 券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同 信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河 证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山 证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银 证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深 圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。 8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 9、募集资金总额及入账情况 本次募集的募集有效认购总户数为3,754户，有效净认购总金额为 592,826,327.19元人民币，认购资金的银行利息154,352.97元人民币，其中，场 外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息为153,980.97元人民币，场内认购缴 存资金产生折算为基金份额的利息为372.00元人民币。本基金有效净认购总额 592,826,327.19元人民币及场外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息 153,980.97元人民币已于2014年5月28日全额划入本基金在基金托管人中国农 业银行股份有限公司开立的申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金托管 专户；场内认购缴存资金产生折算为基金份额的利息372.00元人民币，将于下 一季度银行结息日(2014年6月20日)划入本基金在基金托管人中国农业银行股 份有限公司开立的申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金托管专户。 10、本基金募集备案情况：本基金于2014年5月28日验资完毕，2014年5 月30日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续。根据证监会《关于 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构部 部函[2014]397号）的书面确认，本基金合同于2014年5月30日正式生效。 11、基金合同生效日：2014年5月30日。 12、基金合同生效日的基金份额总额：592,980,680.16份，其中，申万环保： 587,758,308.16份，环保A：2,611,186份，环保B：2,611,186份。 二、本基金的日常申购、赎回业务安排 本基金管理人将于2014年6月16日起开始办理本基金的日常申购和赎回业 务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回公告中规定。 三、申万环保上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2014】198号 2、上市交易日期：2014年6月16日。 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称：申万环保A份额、申万环保B份额 场内简称：环保A、环保B 5、基金交易代码：环保A：150184、环保B：150185 6、本次上市交易份额（截止2014年6月9日）：环保A：2,611,186份、环 保B：2,611,186份 7 、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的申万环保办理跨系统转托管 到场内（证券登记结算系统）后，可以向具有基金代销业务资格且符合深圳证券 交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，根据基金合同配对转换的规定 申请将份额分拆成环保A和环保B，分拆后的环保A和环保B可以在深圳证券 交易所场内上市流通。 8、基金资产净值的披露：基金合同生效后，在申万环保A份额、申万环保 B份额上市交易前或者开始办理申万环保份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和申万环保份额的基金份额净值、申万环保A 份额和申万环保B份额的基金份额参考净值。 在申万环保A份额、申万环保B份额上市交易后或者开始办理申万环保份 额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额 发售网点以及其他媒介，披露开放日的申万环保份额的基金份额净值和基金份额 累计净值、申万环保A份额和申万环保B份额各自的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申 万环保份额的基金份额净值、申万环保A份额和申万环保B份额各自的基金份 额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 申万环保份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万环保A份额和申万环 保B份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒体上。 第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、持有人户数 截至2014年6月9日，基金份额持有人户数为3,754户，平均每户持有的 基金份额为157,959.69份；其中，申万环保为3,724户，平均每户持有的基金份 额为157,829.84份；环保A为30户，平均每户持有的基金份额为87,039.53份； 环保B为30户，平均每户持有的基金份额为87,039.53份。 二、持有人结构 截至2014年6月9日，本基金场内份额持有人结构如下： 场内机构投资者持有的基金份额为0 份，占场内基金总份额的0%；场内个 人投资者持有的基金份额为5,222,372 份，占场内基金总份额的100%。 机构投资者持有的本次上市交易的环保A份额为0份，占本次环保A上市 交易基金份额比例为0%；个人投资者持有的本次上市交易的环保A份额为 2,611,186份，占本次环保A上市交易份额比例为100%。 机构投资者持有的本次上市交易的环保B份额为0份，占本次环保B上市 交易基金份额比例为0%；个人投资者持有的本次上市交易的环保B份额为 2,611,186份，占本次环保B上市交易份额比例为100%。 三、截至2014年6月9日，前十名场内基金份额持有人情况： 序号 持有人名称（全称） 持有环保A 份额 占环保A 份额比例 持有环保B 份额 占环保B 份额比例 1 黄春小 790,069 30.26% 790,069 30.26% 2 马文涛 250,012 9.57% 250,012 9.57% 3 刘世祯 200,004 7.66% 200,003 7.66% 4 傅燕萍 150,013 5.75% 150,013 5.75% 5 王伟雄 150,013 5.75% 150,013 5.75% 6 孙东明 100,006 3.83% 100,005 3.83% 7 张慧菁 85,012 3.26% 85,012 3.26% 8 杨学锋 75,004 2.87% 75,004 2.87% 9 汪宇鹏 72,506 2.78% 72,506 2.78% 10 高松海 59,501 2.28% 59,501 2.28% 合计 1,932,140 73.99% 1,932,138 73.99% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息 编制。 第五部分 基金主要当事人简介 一、基金管理人 1、公司概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 法定代表人：姜国芳 总经理：过振华 设立日期：2004年1月15日 注册资本：1.5亿元人民币 注册地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 设立批准文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144号文 工商登记注册的法人营业执照注册号：100000400010467 经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务 （包括销售其本身发起设立的基金）。 存续期间：持续经营 2、股东及其出资比例：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱 UFJ信托银行株式会社持有33%的股权。 3 、内部组织结构及职能 公司设置了合理的组织结构，设有包括投研、专户、市场营销、合规风控和 后台运作等共十三个部门。其中,投研部门主要负责研究、投资管理、投资交易 等工作；专户部门主要负责专户客户的开发及维护，专户资产的投资运作等工作； 市场营销部门主要负责基金产品销售、营销和市场推广等工作；风控合规部门主 要负责投资的事前、事中、事后风险、绩效评估和法务、合规等工作；后台运作 部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务，信息系统的管理和维 护，财务会计、行政管理，董事会和人力资源管理等工作。 4、人员情况 截至2014年6月9日，我公司共有103名员工，其中博士学位7人、硕士 学位50人和学士学位43人。 5、信息披露负责人：来肖贤 咨询电话：400 880 8588 6、基金管理业务情况 截止2014年6月9日，申万菱信基金管理有限公司旗下共管理17只开放式 基金，分别为申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证 券投资基金、申万菱信新动力股票型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基 金、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势股票型证券投资基 金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信消费增长股票型证券投资基 金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资 基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资 基金(LOF)、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信中小板指数分 级证券投资基金、申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信申银 万国证券行业指数分级证券投资基金及申万菱信中证环保产业指数分级证券投 资基金。 7、本基金基金经理 张少华，复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券，2003年1月 加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组，后正式加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任风险管理总部总监，投资管理总部副总监，申万菱信量化 小盘股票型证券投资基金基金经理等，现任基金投资管理总部副总监，申万菱信 沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱 信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资 基金及申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。 二、基金托管人 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：蒋超良 成立时间：2009 年1 月15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币32,479,411.7元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：《关于核准中国农业银行证券投资基金托管人资 格的批复》，中国证监会证监基字【1998】23号 联系电话：010-68121510 传真：010-68121816 联系人：李芳菲 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、 高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内 外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2014年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共198只。 三、验资机构 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 第六部分 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 第七部分 基金财务状况 深圳证券交易所在申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金募集期间 未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认 购费。本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金2014年6月9日资产负债表 （未经审计）如下： 资产 资产： 银行存款 392,960,486.82 存出保证金 - 交易性金融资产 - 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 200,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 409,574.53 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 388.32 资产合计 593,370,449.67 负债和所有者权益 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 146,231.39 应付托管费 32,170.91 应付销售服务费 - 应付交易费用 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 13,434.79 负债合计 191,837.09 所有者权益： 实收基金 592,980,680.16 未分配收益 197,932.42 所有者权益合计 593,178,612.58 负债和所有者权益合计 593,370,449.67 注：报告截止日2014年6月9日，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基 金之基础级别(以下简称“申万环保”)份额净值1.0003元，申万菱信中证环保产 业指数分级证券投资基金A类(以下简称“环保A”)份额净值1.0018元，申万 菱信中证环保产业指数分级证券投资基金B类(以下简称“环保B”)份额净值 0.9988元；申万环保份额587,758,308.16份，环保A基金份额2,611,186.00份， 环保B基金份额2,611,186.00份。 第八部分 基金投资组合 截止到2014年6月9日，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的 投资组合如下： 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 200,000,000.00 33.71 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 392,960,486.82 66.23 6 其他各项资产 409,962.85 0.07 7 合计 593,370,449.67 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、 投资组合报告附注 8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 409,574.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 388.32 9 合计 409,962.85 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第九部分 重大事件揭示 本基金以下信息披露事项均已通过指定报刊以及基金管理人网站 (www.swsmu.com.cn) 进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。 1、2014年4月28日，刊登于基金管理人网站的申万菱信中证环保产业指 数分级证券投资基金基金合同； 2、2014年4月28日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人 网站的申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同摘要； 3、2014年4月28日，刊登于基金管理人网站的申万菱信中证环保产业指 数分级证券投资基金托管协议； 4、2014年4月28日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人 网站的申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金发售公告； 5、2014年4月28日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人 网站的申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书； 6、2014年4月29日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人 网站的关于旗下申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金新增西部证券股 份有限公司为代销机构的公告； 7、2014年5月5日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人网 站的申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金上网发售提示性公告； 8、2014年5月6日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人网 站的关于旗下申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金新增中信银行股份 有限公司为代销机构的公告； 9、2014年5月6日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人网 站的关于旗下申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金新增上海浦东发展 银行股份有限公司为代销机构的公告； 10、2014年5月31日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人 网站的关于旗下申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同生效公 告。 第十部分 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 第十一部分 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专 门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财 产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计 提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法 规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内， 随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 第十二部分 备查文件目录 以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公 时间免费查阅： （一）中国证监会核准基金募集的文件 （二）《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 （三）《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》 （四）《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 申万菱信基金管理有限公司 2014年6月11日 附件：基金合同摘要 第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 法定代表人：姜国芳 设立日期： 2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监 基金字【2003】144号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：+86-21-23261188 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、申 万环保份额的基金份额净值、申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参 考净值，确定申万环保份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：蒋超良 成立时间： 2009 年1 月15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号 组织形式：股份有限公司 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、申万环保份额的基金份 额净值、申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参考净值、申万环保份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额仅在其各自份额类别内 具有同等的合法权益。如果申万环保A份额和申万环保B份额终止运作，则在 终止申万环保A份额和申万环保B份额的运作后，本基金每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的申万环保份额、依法转让其持有的申万环保A 份额和申万环保B份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 第二部分 基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应 分别由申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额持有人独 立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平 等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，依据法律法规要求提高该 等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的 除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止申万环保A份额与申万环保B份额的运作； （11）终止申万环保A份额与申万环保B份额上市，但因基金不再具备上 市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外； （12）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （13）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同；②指单独或 合计持有申万环保份额、申万环保A份额、申万环保B份额不少于本基金总份 额的10%（含10%），下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （14）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （15）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在不违背法律法规的规定和基金合同的约定，以及对基金份额持有人 利益无实质性影响下，调整申万环保份额的申购费率、变更收费方式或调低申万 环保份额的赎回费率； （4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对基金合同进行修改； （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （6）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的申万环保份额、申万环保A份额与申万环保B份额各自的基金份额分别 合计不少于在权益登记日对应级别基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到 会者在权益登记日代表的有效的申万环保份额、申万环保A份额与申万环保B 份额各自的基金份额分别合计少于在权益登记日对应级别基金总份额的二分之 一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会到会者在权益登记日代表的有效的申万环保份额、申万环保A份额与申 万环保B份额各自的基金份额分别合计不少于在权益登记日对应级别基金总份 额的三分之一。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，有效的申万 环保份额、申万环保A份额、申万环保B份额各自基金份额分别合计不小于在 权益登记日对应级别基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的申万环保份额、申 万环保A份额、申万环保B份额各自基金份额分别合计少于在权益登记日对应 级别基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有申万环保份额、申万环保A份额、申万 环保B份额各自基金份额分别合计代表三分之一以上的对应级别基金份额持有 人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大 会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的申万环保份额、申万环保A份额、 申万环保B份额各自基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的申万环保份额、申万环保A份额、 申万环保B份额各自基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人 或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并、申万环保A份额与 申万环保B份额的终止运作以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一 致的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开 基金份额持有人大会审议。 第三部分 基金收益分配原则、执行方式 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 本基金（包括申万环保份额、申万环保A份额、申万环保B份额）不进行 收益分配。 在申万环保份额、申万环保A份额、申万环保B份额的运作期间内，如果 法律法规或监管部门取消有关限制，则基金管理人本着维护基金份额持有人利益 的原则，在履行适当程序后，可以对上述收益分配原则进行修改，且此项修改无 需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止申万环 保A份额、申万环保B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调 整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、基金上市费用及年费； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用和账户维护费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许 可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数 许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 ，本基金年指数使用费率为0.02% H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指 数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（大写：伍万元整），计费区间不 足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许 可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前 十（10）个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标 的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理 人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用 由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第五部分 基金财产的投资方向和投资限制 一、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资 产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； （2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产 净值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管 理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国 证监会另有规定的，遵从其规定； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%； （10）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等； 3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%； 6）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 （11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％，但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限； （12）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％，但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限； （13）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突， 符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金可 不受上述规定的限制。 第六部分 基金资产净值的计算方式和公布方式 一、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 二、基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后，在申万环保A份额、申万环保B份额上市交易前或者开 始办理申万环保份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资 产净值和申万环保份额的基金份额净值、申万环保A份额和申万环保B份额的 基金份额参考净值。 在申万环保A份额、申万环保B份额上市交易后或者开始办理申万环保份 额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额 发售网点以及其他媒介，披露开放日的申万环保份额的基金份额净值和基金份额 累计净值、申万环保A份额和申万环保B份额各自的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申 万环保份额的基金份额净值、申万环保A份额和申万环保B份额各自的基金份 额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 申万环保份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万环保A份额和申万环 保B份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒体上。 第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续之日起生 效后方可执行，自决议生效后2个工作日内在指定媒体公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基 金资产中获得补偿的权利。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金（未完）  |