[发行]300等权：更新招募说明书（2014年第1号）
景顺长城沪深300等权重交易型开放式 指数证券投资基金 2014年第1号更新招募说明书 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 （一）景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依 照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以 下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年11月19日 证监许可【2012】1542号文核准募集，本基金合同于2013年5月7日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （四）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有 的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF）， 将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的 申购、赎回流程将采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎回流程与仅在深圳或 上海交易所上市的非跨市场ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认， 申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金 的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属 于同一投资人所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定 交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。 （七）投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本 基金的特有风险和其他风险等。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年5月7日，有 关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。本招募说明书中财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 .......................................................... 1 二、释义 .......................................................... 2 三、 基金管理人 .................................................... 6 四、基金托管人 .................................................... 19 五、相关服务机构 .................................................. 23 六、基金的募集 .................................................... 28 七、基金合同的生效 ................................................ 36 八、基金份额折算与变更登记 ........................................ 37 九、基金份额的上市交易 ............................................ 38 十、基金份额的申购、赎回和非交易过户 .............................. 39 十一、基金的投资 .................................................. 53 十二、基金的融资融券 .............................................. 62 十三、基金的财产 .................................................. 62 十四、基金资产的估值 .............................................. 64 十五、基金的收益分配 .............................................. 71 十六、基金的费用与税收 ............................................ 72 十七、基金的会计与审计 ............................................ 75 十八、基金的信息披露 .............................................. 76 十九、风险揭示 .................................................... 81 二十、基金的业务规则 .............................................. 85 二十一、基金合同的变更、终止与清算 ................................ 85 二十二、基金合同的内容摘要 ........................................ 87 二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................... 103 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................... 118 二十五、其他应披露事项 ........................................... 119 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 120 二十七、备查文件 ................................................. 120 一、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其它有关规定募集。 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人 投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申 请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城沪深300等权 重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，自2004年6月1日起实施，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订并于2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、并于2013年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日公布、并于2004年7月1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日公布、并于2004年7月1日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 14、交易型基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型基金” 15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧 密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 16、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外 汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外 机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于 在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投资人 26、基金份额持有人大会：指按照基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人或 其合法的代理人进行表决的会议 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、直销机构：指景顺长城基金管理有限公司 30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业 务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构， 包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 34、登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结 算及相关业务 35、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中 国证券登记结算有限责任公司或接受中国证券登记结算有限责任公司委托代为办理登记 结算业务的机构 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超 过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人认购、申购、赎回或其他业务申请的开 放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、认购：指在基金募集期内，投资人按基金合同的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指在基金合同生效后的存续期间，投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买本基金基金份额的行为 48、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人根据基金合同和招募说 明书的规定申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深300等权重指数及其未来可能 发生的变更 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所 有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指 数的目的 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎 回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基 金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用， 则投资人需向本基金补缴差额 58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 59、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金 差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间 内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 61、指令：指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券 调拨等指令 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日 重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项及其他资 产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的单位基金 份额的价值 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 70、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人：赵如冰 批准设立文号：证监基金字【2003】76号 设立日期：2003年6月12日 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 电 话：（0755）82370388 客户服务电话：4008888606 传 真：（0755）22381339 联系人：杨皞阳 （二）基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中 国证监会证监基金字【2003】76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有 限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司 共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前各 家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。 公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责 公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策 略和投资组合的原则。 公司设置如下部门：股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及ETF投资部、专 户投资部、研究部、渠道销售部、机构客户部、ETF销售部、市场服务部、产品开发部、 交易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总 经理办公室。各部门的职责如下： 1、股票投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合 的投资管理。 2、固定收益部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合 的投资管理并完成固定收益的研究。 3、国际投资部：主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的投资管理、国际合作和培 训等业务。 4、量化及ETF投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则，以严谨的量化投 资流程为依托，负责各类主动和被动量化产品的投资管理。 5、专户投资部：负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。 6、研究部：负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。 7、渠道销售部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。 8、机构客户部：负责开发机构客户，并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等 方面所提供的基金产品及服务。 9、ETF销售部：负责公司ETF类产品的销售及服务。 10、市场服务部：负责公司市场营销策略、计划制定及推广，电子商务和客户服务管 理等工作。 11、产品开发部：负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。 12、基金事务部：负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 13、信息技术部：负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。 14、交易管理部：负责完成投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控制。 15、人力资源部：负责公司各项人力资源管理工作，包括招聘、薪资福利、绩效管理、 培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。 16、财务行政部：负责公司财务管理及日常行政事务管理。 17、法律监察稽核部：负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核，并 向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。 18、总经理办公室：主要受总经理委托，协调各部门的工作，并负责公司日常办公秩 序监督、工作项目管理跟进等，并负责基金风险的评估、控制及管理。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理 制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （三）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵如冰先生，董事长，经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工 程师，葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记，葛洲坝水力发电厂办公室主 任兼外办主任，华能南方开发公司党组书记、总经理，华能房地产开发公司党组书记、 总经理，中住地产开发公司总经理、党组书记，长城证券有限责任公司董事、副董事 长、党委副书记等职。2009年加入本公司，现任公司董事长。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理 部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基 金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任 香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景 顺集团亚太区首席执行官。 黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992年9月起，历任招商银行股份有限公司深 圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。2005 年5月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 许义明先生，董事，总经理，金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香 港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行中国区财资部；也曾担任台湾景顺证券投资信托 股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职 务。2009年加入本公司，现任公司董事兼总经理。 伍同明先生，独立董事，文学学士（1972年毕业）。香港会计师公会会员（HKICPA）、 英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。 拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际 知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港 马士打律师行、英国律师行C1yde ＆ Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事 务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大 学校学术委员会副主任，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导 师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。 2、基金管理人监事会成员 王天广先生，监事，金融学学士，注册会计师、律师。1996年7月至1997年8月分 别在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作；1998年起历任中国证监会深 圳监管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限 公司总裁助理兼投行总部总经理等职务。2012年2月进入长城证券担任公司副总经理兼 投资银行事业部总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺 投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。 现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建 兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 3、高级管理人员 赵如冰先生，董事长，简历同上。 许义明先生，总经理，简历同上。 王鹏辉先生，副总经理，经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交 易员，长城证券研究部研究员，融通基金研究策划部行业研究员。2007年加入本公司， 现任公司副总经理。 Xie Sheng（谢生）先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任加拿大枫叶银行商业信贷 经理，加拿大道明资产管理公司亚洲市场部总经理，嘉实基金渠道总监，湘财荷银基金首 席市场官，富国基金总经理助理，民生证券副总裁、执行委员会委员兼资产管理事业部总 裁职务。2013年加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年加入本公司，现任公 司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉 大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副 主任、行政部副总经理。2003年加入本公司，曾担任公司督察长，现任公司副总经理。 黄卫明先生，督察长，法学硕士。历任国家工商局市场司主任科员，国泰君安证券公 司总裁助理兼人力资源部总经理，中国证监会期货部、非上市公众公司部等主任科员、副 处长、处长。2010年加入本公司，现任公司督察长。 4、本基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资 业绩。本基金聘任基金经理如下： 江科宏先生，经济学硕士，CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务， 主要负责数量分析和金融工程工作，并对基金管理过程中所承受的各类风险以及取得的绩 效进行合理的评估。2011年2月重新加入本公司，担任研究员等职务；自2012年6月起 担任基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。 徐喻军先生，理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加 入本公司，担任量化及ETF投资部ETF专员职务；自2014年4月起担任基金经理。具有 4年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理江科宏先生曾在2012年6月至2014年4月担任本公司景顺长城 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城上证180等权重交易型开放式 指数证券投资基金联接基金两只基金基金经理。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理江科宏先生同时兼任景顺长城中证500交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。 本基金现任基金经理徐喻军先生同时兼任上证180等权重交易型开放式指数证券投 资基金和景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金两只基金基 金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 江科宏 先生 2013年5月7日—至今 徐喻军 先生 2014年4月19日—至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究 总监、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 许义明先生，总经理； 王鹏辉先生，副总经理； RU PING（汝平）先生，固定收益部投资总监兼国际投资部投资总监； 黎海威先生，量化及ETF投资部投资总监； 陈晖先生，专户投资部投资总监； 唐咸德先生，研究部研究总监； 余广先生，股票投资部投资副总监兼基金经理； 陈嘉平先生，股票投资部基金经理。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 1）依法募集基金； 2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； 3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4）销售基金份额； 5）召集基金份额持有人大会； 6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资人的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并获得 基金合同规定的费用； 10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； 16）根据法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定， 制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、收益分配等方面的业务规则； 17）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； 6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方 法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度、半年度和年度基金报告； 11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的投 资人应收对价； 15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理 人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全 的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行为， 并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： (i)承销证券； (ii)向他人贷款或者提供担保； (iii)从事承担无限责任的投资； (iv)买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外； (v)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； (vi)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (vii)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (viii)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动； (ix)证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资人和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过 程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机 制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观 性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立 核算。 4、内部控制体系 I、 内部控制的组织架构 （i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规 性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公 司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部 审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及 管理状况及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公 司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期 地对风险控制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出 公司上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工 作及董事会赋予的其他职责。 （ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对 公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制， 由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是： 评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并 负责审定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务 策略提出质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重 大事件；负责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告； 需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 （iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形 式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、 各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管 理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、 特定客户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之 间的配置比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投 资项目做出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决 策委员会决定的其它重大投资事项。 （iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监 察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制 度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和 董事长。 （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作， 并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各 类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建 议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽 核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律 咨询，并对公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险 隐患或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策 委员会或总经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则： (1) 健全性原则：内部风险控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务 过程和业务环节，包括各项业务的决策、执行、监督、反馈及日常经营运作； (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行； (3) 独立性原则：公司在设立部门和岗位时要确保各部门和岗位在职能上保持相对独立 并承担各自的风险控制职责，基金资产、受托资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 此外，公司设独立的督察长和法律监察稽核部，督察长和法律监察稽核部在对公司内部控 制制度的完善情况和执行情况，对公司内部控制状况的检查监督上具有高度的独立性和权 威性； (4) 相互制约原则：公司在制度安排、组织机构的设计、部门和岗位设置上形成权责分 明、相互制约的机制，从而建立起不同岗位之间的制衡体系，消除内部风险控制中的盲点， 强化督察长和法律监察稽核部对业务的监督检查功能； (5) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白 或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战 略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成 立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内 控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基 金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管 理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管 理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度， 实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成 了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的 岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经 过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与 公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、 控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制 系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交 叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操 守风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风 险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对 风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员 工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人：蒋超良 成立时间：2009年1月15日 注册资本：32,479,411.7万元人民币 联系电话：010-68121510 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务 院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法 成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点 和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务 领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银 行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为 一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户 为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差 异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子 化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、 共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业 绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行 通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公 正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认 可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“.金牌理 财.TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》 杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准 成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、 委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、 风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工 程师、律师等专家10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级 管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2014年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共198只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基 金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成 长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置 混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳 证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健 证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利 息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券 投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信 银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市 场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华 优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基 金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪 深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富 兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券 投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基 金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选 企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合 型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资 基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴 股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配 置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混 合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德 先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增 强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型 证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证 券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能 源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小 盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资 基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇 利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强 型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深 证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深 证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券 投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、 招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费 服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配 置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证 券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股 票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配 置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投 资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票 指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、 大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛 同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富 信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚 洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐 产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票 型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资 基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保 本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券 投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资 基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施 罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业 股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置 股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券 型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起 式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资 基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资 基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、 中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大 成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中 国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资 基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券 型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基 金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投 资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方 稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华 夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资 基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发 趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红 一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用 主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、 中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞 信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁 恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放 债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券 投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资 基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证 券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴 阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型 发起式证券投资基金。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的 真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险 管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内 控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行 严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使 用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像 监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故 的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并 通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基 金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面 提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）长城证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cgws.com （2）中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客户服务电话: 4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （3）海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市淮海中路98 号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （4）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （5）兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021－38565783 客户服务电话:4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （6）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com （7）中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：魏明 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108 网址：www.csc108.com （8）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话: 95575 网址：www.gf.com.cn （9）申银万国证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客户服务电话：95523 网址：www.sywg.com （10）长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （11）国泰君安证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：(021) 38676666转6161 传真：(021) 38670161 客户服务电话:400 8888 666 网址：www.gtja.com （12）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95558 网址： www.cs.ecitic.com （13）中信证券（浙江）有限责任公司 注册（办公）地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571-86078823 传真：0571-85783771 客户服务电话: 0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn （14）华泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：万鸣 电话：025-83290979 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （15）国信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn （16）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （17）东方证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减销售本基金的代理机构，并及时公 告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：崔巍 联系电话：010-59378856 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、黎明 联系人：黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办会计师：单峰、陈熹 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法 律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年11月19日证监许可 【2012】1542号文核准募集。 本基金基金合同已于2013年5月7日起正式生效，本基金募集期共募集870,515,929.00 份基金份额，有效认购户数为6,835户。 （二）基金类型 股票型指数基金 （三）基金的运作方式 交易型、开放式 （四）标的指数 沪深300等权重指数 （五）基金存续期间 不定期 （六）基金份额初始面值 本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元 （七）基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的募集份额总额应不少于2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的 股票市值）不少于2 亿元人民币。 （八）募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所 网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人或其指定的发售代理机构以股票进行的认 购。 基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。 （九）募集场所 投资人应当在基金管理人或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者 按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理可接受的认购方式等基金发售业务的具体情况和联系 方式，请参见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。 （十）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金将自2013年3月25日起至2013年4月26日进行发售。本基金的发售方式有 三种：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。 网上现金认购的日期为2013年3月25日起至2013年4月26日，如证券交易所对网 上现金认购时间做出调整，我司将做出相应调整并及时公告； 网下现金认购的日期为2013年3月25日起至2013年4月26日； 网下股票认购的日期为2013年4月22日起至2013年4月26日。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间（包括一 种或多种发售方式的发售时间），并及时公告。投资人认购应提交的文件和办理的手续详 见基金份额发售公告。 （十一）募集对象 中国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （十二）认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”） 或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 (1)已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 (2)尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳 证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体 程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 (1)如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证 券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 (2)如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票 认购的，应开立并使用深圳A股账户。 (3)如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票 认购的，除了需持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易 所A股账户（以下简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投 资人所有，并注意投资人用以认购基金份额的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的 托管证券公司与上海A股账户指定交易的证券公司应为同一发售代理机构。 (4)如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用 深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有， 并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的 指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。 (5)已通过二级市场购买过景顺长城鼎益基金（LOF）、景顺长城资源垄断基金（LOF） 的投资人，其所持有的深圳A股账户或证券投资基金账户可用于认购本基金。 (6) 已购买过由景顺长城基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资人，其所 持有的景顺长城基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （十三）认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照下表费率收取认购费用。发售代 理机构办理网上现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。 认购份额 认购费率 50万份以下 1.0% 50万份以上(含50万份)－100万份以下 0.5% 100万份以上(含100万份) 每笔1000元 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等基金募 集期间发生的各项费用。 （十四）网上现金认购 1、认购时间：网上现金认购的日期为2013年3月25日起至2013年4月26日。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或 其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：认购费用由发售代理机构在投资人认购时收取，投资人需以现金方式 交纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认 购手续。投资人可多次提出认购申请，认购一经受理不可撤销，认购资金即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购金额＝认购价格 ×认购份额×(1＋佣金比率) 认购佣金＝认购价格 ×认购份额×佣金比率 利息折算的份额＝利息/认购价格 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额 保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份，假设该发 售代理机构确认的佣金比率为1％，则需准备的资金数额计算如下： 认购金额＝1.00×100,000×（1＋1％）＝101,000元 认购佣金＝1.00×100,000×1％＝1,000元 又假设该笔资金在募集期间产生了10.8元的利息，则利息折算的份额＝10.8／1.00＝ 10 份（保留至整数位） 即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000 份，则需缴纳认购金额 101,000 元，其中认购佣金1,000 元，并可获得利息折算的份额10份。 （十五）网下现金认购 1、认购时间：网下现金认购的日期为2013年3月25日起至2013年4月26日。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金 认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购，累计认购份 额不设上限。 3、认购手续：认购费用由基金管理人在投资人认购时收取，投资人需以现金方式交 纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足 认购资金。网下现金认购申请一经受理不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购金额＝认购价格 ×认购份额×（1＋认购费率） 认购费用＝认购价格 ×认购份额×认购费率 利息折算的份额＝利息/认购价格 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保 留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.5％，则该投资 人的认购金额为： 认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.5％）＝502,500 元 认购费用＝1.00×500,000×0.5％＝2,500 元 又假设该笔资金在募集期间产生了55.8元的利息，则利息折算的份额＝55.8／1.00＝ 55 份（保留至整数位） 即，若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，则需缴纳认购金额502,500 元，其中认购费用2,500元，并可获得利息折算的份额55 份。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人确认后，将认购资 金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 (十六）网下股票认购 1、认购时间：网下股票认购的日期为2013年4月22日起至2013年4月26日。 2、认购限额： 以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是沪深300等权重指数成份股和已公告的 备选成份股（基金管理人公告限制的除外）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过 1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上 限。 3、认购手续： 认购费用由发售代理机构或基金管理人在投资人认购时收取。投资人认购本基金时， 需按销售机构的规定，到基金销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申 请一经受理不得撤销，投资人申报的股票予以冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日 至登记结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归投资人所有。 4、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时 履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5、特殊情形 (1)已公告的将被调出沪深300等权重指数的成份股不得用于认购本基金。 (2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3日公告限制认购规模的个股名单。 (3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 6、清算交收：T日日终(T日为本基金发售期最后一日)，发售代理机构将股票认购数 据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各 成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结 上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基 金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份 额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额， 登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票分别过 户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理 人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。 在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式 支付认购费用。 7、认购份额的计算公式： 投资人的认购份额＝Σ(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00 其中， (1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝ 1,i≤300。 (2)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的T 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计 算价格。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、 配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在 T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) ③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) ④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股 配股比例) ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/ （1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股 息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数。 其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 公式： qmax ： 限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； p j q j ：除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他 个股当日均价和认购申报数量乘积； w ：该股按均价计算的其在网下股票认购日沪深300等权重指数中的权重，(认购期间 如有沪深300等权重指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及沪深 300等权重指数编制规则计算调整后的沪深300等权重指数构成权重，并以其作为计算依 据)； p ：该股在网下股票认购日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则根据 认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破 基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司 法冻结或执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资人的有效认 购数量进行相应调整。.. 8、认购费用（佣金） .如投资人以现金支付认购费用/佣金，则其可得的基金份额和需支付的认购费用/佣金 为： 认购份额＝ (第i只股票认购末日均价×有效认购数量)/认购价格 认购费用/佣金=认购份额/（1+认购费率）×认购费率×认购价格 如投资人以基金份额方式交纳认购费用/佣金，则其可得的基金份额和需支付的认购 费用/佣金为： 认购份额＝ (第i只股票认购末日均价×有效认购数量)/认购价格 认购费用/佣金=认购份额/（1+认购费率）×认购费率 净认购份额=认购份额－认购费用/佣金 投资人网下股票认购时缴交的认购费用/佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍 去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 例：某投资人通过基金管理人以股票A 2,000股及股票B 1,000股认购本基金，假定 认购末日股票A的均价为3.72元/股，股票B的均价为35.50元/股，对应认购费率为1.0％， 则该投资人应当支付的认购费用/佣金以及净认购份额为： ① 以现金支付认购费用/佣金的情况下： 认购份额=（3.72×2,000+35.5×1,000）/1.00=42,940份 认购费用/佣金=42,940/（1+1%）×1%×1.00=425元（保留至整数位） 即，若该投资人通过基金管理人以上述股票认购本基金，则需缴纳认购费用/佣 金425元，方可获得本基金份额42,940份。 ② 以基金份额方式支付认购费用/佣金的情况下： 认购份额=（3.72×2,000+35.5×1,000）/1.00=42,940份 认购费用/佣金=42,940/（1+1%）×1%=425份（保留至整数位） 净认购份额=42,940-425=42,515份 即，若该投资人通过基金管理人以上述股票认购本基金，则需从认购份额中扣除 425份用以支付认购费用/佣金，方可获得本基金份额42,515份。 注：代销机构对认购费用/佣金另有计算方式的，从其规定。 （十七）募集资金利息及募集股票权益的处理 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有。 基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日 （不含）的冻结期间所产生的孳息归认购投资人本人所有。 （十八）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。基金网下股票认购所募集的认购股票予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师 费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 (一) 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币（含网下股票认购所募集的股票市值）且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售（包括一 种或多种认购方式），并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日 内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会 确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金 存入专门账户，网下股票认购所募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项、股票及认购款项的 银行同期存款利息，登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券 的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理 人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2013年5月7日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金 管理人正式开始管理本基金。 （四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公 告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人 将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 (一)基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2 亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000 人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳 证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发布基金份额上市 交易公告书。 本基金于2013年6月5日起在深圳证券交易所上市交易，二级市场交易代码：159924。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 (二)基金份额的交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳 证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。 (三)基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深 圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎 回单位对应的基金份额。 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 十、基金份额的申购、赎回和非交易过户 (一)申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间 及办理方式基金管理人将另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券 交易所的交易日，具体办理时间为相关证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告；若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停 市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回的开始日及业务办理时间 本基金基金合同于2013年5月7日起正式生效。根据《景顺长城沪深300等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司已于2013年6月5日开始 办理本基金的日常申购、赎回业务。 (三)申购和赎回的数额限制 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、赎回单位为200万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允 许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露 办法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。 (四)申购和赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则 实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 (1)投资人办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳A股账户和上海A股账户， 并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资人所有； (2)投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资人深圳A股 账户的托管单元与上海A股账户指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商； （未完）  |