[发行]融通巨潮：更新招募说明书（2014年第1号）
融通巨潮100指数证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 (2014年第1号) 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日 期：二○一四年六月 重要提示 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金 字【2005】18号文核准公开发售。本基金的基金合同生效日为2005年5月12日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2014年5月12日，有关财务数据截止日为2014年3 月31日，本招募说明书中的财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 ...................................................................... 1 二、释义 ...................................................................... 1 三、基金管理人 ................................................................ 5 四、基金托管人 ............................................................... 13 五、相关服务机构 ............................................................. 18 六、基金的募集 ............................................................... 34 七、基金合同的生效 ........................................................... 34 八、基金份额的交易 ........................................................... 34 九、基金份额的申购和赎回 ..................................................... 35 十、基金的投资 ............................................................... 45 十一、基金的业绩 ............................................................. 55 十二、基金的财产 ............................................................. 56 十三、基金资产的估值 ......................................................... 56 十四、基金的收益分配 ......................................................... 61 十五、基金费用与税收 ......................................................... 62 十六、基金的会计与审计 ....................................................... 64 十七、基金的信息披露 ......................................................... 65 十八、风险揭示 ............................................................... 68 十九、基金的终止与清算 ....................................................... 71 二十、基金合同的内容摘要 ..................................................... 72 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................... 85 二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................... 95 二十三、其他应披露事项 ....................................................... 96 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ............................................. 97 二十五、备查文件 ............................................................. 97 一、绪言 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（以下简称“本招募说明书”） 依据依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作 管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办 法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》（以下简称《实施细则》）和其他有关法律法规以及《融通巨潮100指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义： 基金或本基金 指融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）（简 称融通巨潮100指数（LOF）） 基金合同或本基金合同 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金合 同》及对《融通巨潮100指数证券投资基金基 金合同》的任何修订和补充 招募说明书或本招募说明书 指《融通巨潮100指数证券投资基金（LOF） 招募说明书》及基金管理人对其不时作出的 更新 发售公告或本发售公告 指《融通巨潮100指数证券投资基金（LOF） 基金份额发售公告》 《基金法》 指 2003年 10月 28日第十届全国人民代表 大会常务委员会第五次会议通过，2012年 12 月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 《证券法》 指2005年10月27日颁布，2006年1月1日起实 施的《中华人民共和国证券法》 《运作办法》 指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实施并于 2012年 6月 19日修订的 《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及 颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 《上市规则》 指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于 2006年2月23日起施行的《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》 《实施细则》 指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于 2006年2月23日起施行的《深圳证券交易所交 易型开放式指数基金业务实施细则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监管机构 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银 行或其他经国务院授权的机构 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利 并承担义务的基金管理人、基金托管人和基 金份额持有人 基金管理人 指融通基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行 销售场所 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称 场外和场内 场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基 金份额认购、申购和赎回的场所 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基 金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场 所 销售机构 指基金管理人和基金销售代理人 基金销售代理人 指依据有关销售代理协议办理基金销售的代 理机构 会员单位 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易 所会员单位 注册登记人 指中国证券登记结算有限责任公司 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基 金登记结算系统 证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司证券登记结算系统 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他 有关规定可以投资于证券投资基金的自然人 投资者 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他 有关规定可以投资于证券投资基金的法人、 社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资 管理办法》及相关法律法规规定可以投资于 在中国境内合法设立的开放式证券投资基金 的中国境外的机构投资者 基金募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月 基金合同生效日 指基金募集期结束并达到成立条件，向中国 证监会办理基金合同备案手续后，收到其书 面确认之日 基金存续期 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续 的不定期之期限 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常 交易日 T日 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日 T+n 日 指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 日/天 指公历日 月 指公历月 发售 指场外认购和场内认购 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申 请购买本基金份额的行为 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申 请购买本基金份额的行为 日常交易 指申购、赎回和上市交易 申购 指基金存续期间投资者通过场外销售机构向 基金管理人提出申请或场内的会员单位通过 向交易系统申报的方式购买本基金份额的行 为 赎回 指基金存续期间持有本基金份额的投资者通 过场外销售机构向基金管理人提出申请或场 内的会员单位通过向交易系统申报的方式卖 出本基金份额的行为 上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以 集中竞价的方式买卖基金份额的行为 系统内转托管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结 算系统内不同会员单位（席位）之间进行转 托管的行为 跨系统转登记 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为 开放式基金账户 指基金管理人注册登记人给投资者开立的用 于记录投资者持有基金份额的账户，记录在 该账户下的基金份额登记在注册登记人的注 册登记系统投资者持有本基金份额的所有权 凭证 证券账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资 者持有证券的账户，包括人民币普通股票账 户和证券投资基金账户，记录在该账户下的 基金份额登记在注册登记人的证券登记结算 系统投资者持有本基金份额的所有权凭证 基金信息披露义务人 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额 持有人大会的基金份额持有人等法律、行政 法规和中国证监会规定的自然人、法人和其 他组织 指定报刊 指中国证监会指定的全国性报刊 网站 指基金管理人、基金托管人的互联网网站 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：田德军 电话：（0755）26948070 联系人：敖敬东 注册资本：12500万元人民币 目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司 （Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长田德军先生，经济学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券 股份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总经理；新时代证券有 限责任公司总经理。2010年3月至今，任公司董事长。 独立董事杜婕女士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力 部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任公司独立 董事。 独立董事田利辉先生，金融学博士、执业律师。现任南开大学金融学教授（博士生导 师）、金融发展研究院副院长（主持工作）。曾经就读伦敦大学伦敦商学院，执教于密歇根 大学WDI研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今，任公司独立董 事。 独立董事施天涛先生，教授。现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生 导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立 董事。 董事马金声先生，高级经济师。现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国 人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证 券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今，任 公司董事。 董事奚星华先生，经济学硕士。现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江省证 券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪 有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年1月至 今，任公司董事。 董事Frederick Reidenbach (弗莱德)先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学， 注册会计师。现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日 本富达投资首席行政官；富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH电信的首席执 行长和首席营运官；日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至 今，任公司董事。 董事Blair Pickerell（裴布雷）先生，工商管理硕士。现任日兴资产管理香港有限公 司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1 月至今，任公司董事。 董事涂卫东先生，法学硕士。现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办 公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员；中国证监会基金监管部监管一处处级干部； 中国证监会公职律师。2009年4月至今，任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书 记。2010年3月至今，任公司董事。 2、现任监事情况 监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲 师，1993 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司 规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事 长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011 年至今任公 司监事。 3、公司高级管理人员情况 总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代 博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券 有限责任公司执行董事、法定代表人。2011 年至今任公司总经理。 常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务 分析员、日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。 2011年至今任公司常务副总经理。 副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理 助理，鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经 理助理等职务。2009 年至今任公司副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司一处 主任科员；中国证监会基金监管部监管一处处级干部；中国证监会公职律师。2009年4月 至今，任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011 年至今任公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理情况 王建强先生，本科学历，10年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海市万得信 息技术股份有限公司；2004 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、 基金经理助理职务。现同时担任融通深证100指数基金、融通深证成份指数基金、融通创 业板指数基金的基金经理。 （2）历任基金经理情况 自2005年5月12日至2009年5月14日期间，由张野先生担任本基金基金经理。 自2009年5月15日至2010年4月16日期间，由郑毅先生和王建强先生共同担任本 基金基金经理。 自2010年4月17日起至今，由王建强先生担任基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会由总经理奚星华先生，常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生， 总经理助理陈鹤明（曾用名陈晓生）先生，基金管理部总监吴巍先生，研究策划部总监邹 曦先生，基金交易部总监王冰心先生，基金经理郭恒先生组成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、遵守基金合同； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算，编制财务会计报告及基金 报告； 5、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 6、设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业 务或委托其他机构代理该项业务； 7、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投 资； 8、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产； 9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 10、依法接受基金托管人的监督； 11、按规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值； 12、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露； 15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 16、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项； 17、不谋求对上市公司的控股和直接管理； 18、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 19、保存基金的会计账册、报表、记录15年以上； 20、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出；保证基金投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资 料的复印件； 21、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 22、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 23、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除； 24、监督基金托管人按照基金合同规定履行义务，基金托管人违反基金合同造成基金 财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26、有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 对于因上述5-6项情形导致无法投资的巨潮100指数成份股，基金管理人将在严格控 制跟踪误差的前提下，用剩余组合替换法对无法投资的成份股进行替换。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保 基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有 人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操 作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章 等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制 度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制 度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责 任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可 行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学 化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制 效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金核算业务 指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、 基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产 登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和 原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制 制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等 程序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，报中国 证监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控 制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向 董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人 员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过这些制度 的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各 业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄30岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控 制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人 职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的 托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的 产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资 金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理 计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资 产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展 绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014 年3月，中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003 年以来，本行连续十年 获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地 《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和 广泛好评。 （二）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做 法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业 务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业 务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011年五次顺利通 过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2012 年中国工商银行资产托管部第六次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及 有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性 的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内 控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增 强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《融通巨潮100指数证券 投资基金托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的 投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条 件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资监督和检查自本基金合同 生效之日开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规规 定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事 项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过 失致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 联系人：陈思辰 电话：（0755）26948034 客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元 邮政编码：100140 联系人：宋雅萍 电话：（010）66190975 （3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组 办公地址：上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601－602 邮政编码：200120 联系人：居雯莉 联系电话：（021）38424888-4984 （4）融通基金管理有限公司网上直销 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：刘晶 联系电话：（0755）26948105 2、场内代销机构： 所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。 3、场外代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 电话：（010）66107900 客户服务电话：95588 （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：张作伟 电话：（021）58781234 客户服务电话：95559 (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：高阳 客户服务电话：95599 (4)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人： 傅育宁 联系人：邓炯彭 电话：（0755）83198888 客户服务电话: 95555 (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 传真：（021）62580818 客服电话：4008888666 (6) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人： 陈有安 联系人：田薇 电话：（010）66568430 客服电话：4008-888-8888 (7)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：（021）23219275 服务热线：400-8888-001 (8)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（020）87555888转833 客户服务热线：95575 (9)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:（0755）82130833 客服电话:95536 (10)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85130236客服电话：95587 (11)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22、23、25-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：（021）63325888 客服电话：95503 (12)国元证券股份有限公司 注册地址： 合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 联系人：杨鹏军 电话：（0551）2207114 客服电话：95578，4008888777 (13)民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 电话：（010）85127999 客服电话：4006198888 (14)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 电话：（0755）82492193 客户服务电话：95597 (15)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：（0591）38281963 客服电话：95562 (16)平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：（0755）22626391 客服电话：95511转8 (17)长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：（027）65799999 客服热线：4008-888-999、95579 (18)东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳路5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 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电话：075533382888（总机） 075533033020（直线） 15302728596 传真：075533033086 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：汪棣、刘莉 经办注册会计师：汪棣、王灵 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同及其他有 关规定，并经中国证监会2005年2月6日证监基金字［2005］18 号文和2005年3月2 日基金部函［2005］49号文核准发售。 本基金募集期为2005年3月10日至2005年4月26日。经普华永道中天会计师事务 所有限公司验资，设立募集期募集的基金份额及利息转份额共计513,527,198.43份基金份 额，有效认购户数为7,340户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于2005年5月12日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 八、基金份额的交易 （一）上市交易的地点 深圳证券交易所。 （二）上市交易的时间 本基金2005年6月16日开始在深圳证券交易所上市交易。 （三）上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市规则》及《实施细则》的 相关规定。 （四）上市交易的费用 本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市规则》及《实施细则》 的相关规定。 （五）上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金 托管人复核的基金份额净值传给深圳证券交易所，深交所于次日通过行情系统揭示。 （六）上市交易的停复牌 本基金的停复牌情形及处理方式按照深交所《上市规则》的相关规定执行。 （七）暂停上市、恢复上市、中止上市的情形及处理方式 本基金的暂停上市、恢复上市、中止上市的情形及处理方式按照《上市规则》的相关 规定执行。 九、基金份额的申购和赎回 （一）申购和赎回场所 1、本公司直销网点； 2、经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点； 3、深圳证券交易所，投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及时间 申购、赎回的开放日为证券交易所交易日，在开放日的具体业务办理时间由基金管理 人与销售代理人约定。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额 申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购开始日 本基金合同生效后，开始接受申购的时间为2005年6月16日，于2008年11月7日 开通场外后端收费申购业务。 3、赎回开始日 本基金合同生效后，开始接受赎回的时间为2005年6月16日。 （三）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2、在场外，实行“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 在场内，基金份额的申购以金额申报，申报单位为一元人民币；赎回以份额申报，申报单 位为一份基金份额。 3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人或深圳证券交易所规定的时间以前撤销。 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开 始实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 （四）申购限额 1、场外 投资者在代销网点和网上直销的每次最低申购金额为1,000元人民币（含申购费，定 期定额申购每次最低金额为100元人民币）；在直销机构的直销柜台单笔最低申购金额为 10万元人民币（含申购费）；自2014年5月27日起，投资者在代销网点和网上直销的每 次最低申购金额调整为10元人民币（含申购费），定期定额申购每次最低金额调整为10 元（含申购费），在直销机构的直销柜台单笔最低申购金额仍为10万元人民币（含申购费）； 2、场内 投资者场内每次最低申购金额为1,000元（含申购费）；自2014年5月27日起，投资 者场内每次最低申购金额调整为10元（含申购费），同时申购金额必须是整数。 各销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低金额限制基础上设置上述基金的最低 申购金额及交易级差，投资者在销售机构办理本基金申购业务时，需遵循销售机构的相关 规定。 （五）申购和赎回的程序 1、申请方式：书面申请、委托证券经营机构向深圳证券交易所交易系统申报或管理人 公布的其他方式。 2、确认与通知：当日（T日）在规定时间之前提交的申请，投资者可在T+2日到网点 查询申购、赎回的确认情况。 3、申购与赎回款项支付的方式与时间：基金申购采取全额缴款的方式，若申购资金在 规定时间内未全额到账（指到达基金份额发售机构指定申购账户）则申购不成功。若申购 不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回本基金申请确认后，赎 回款项将在T+5日内划往基金份额持有人账户。在发生延期赎回的情形时，款项的支付办 法参照基金合同的有关条款处理。 （六）申购和赎回的数额和限制 1、本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额按照基金管理人和代销机构约定的 为准。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整； 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金不设场外最低赎回份额限制； 场内最低赎回申请不得低于1.00份； 3、本基金不设场外最低持有份额限制；场内最低持有份额不得低于1.00份； 4、基金管理人可根据市场情况，调整申购、赎回份额的数量限制，调整前的3个工作 日基金管理人必须在至少一种指定报刊和网站上刊登公告； 5、申购份额及余额的处理方式：场外申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相 应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后的部 分四舍五入，由此产生的误差归基金资产。场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的 资金返还至投资者资金账户。 （七）申购费与赎回费 1、申购费率： （1）本基金的场内申购采用前端收费模式；场外申购采用前端收费和后端收费两种收 费模式，投资人可自行选择。申购费用用于基金管理人、基金销售机构的基金销售费用。 （2）本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.2% 1000万≤M＜2000万 0.6% M≥2000万 单笔2000元 （3）本基金的后端申购费以持有期限分档设置不同的费率水平。费率表如下： 持有期限（T） 后端申购费率 T＜1年 1.80% 1年≤T＜2年 1.35% 2年≤T＜3年 0.90% 3年≤T＜4年 0.45% T≥4年 0 2、赎回费 本基金的赎回费率不高于0.5%。 场外赎回费率随持有时间的增加而减少，如下表所示： 申请份额持有时间 赎回费率 持有时间＜1年 0.5% 1年≤持有时间＜3年 0.25% 持有时间≥3年 0 场内赎回费率目前统一为0.5%。在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件 许可的情况下，场内赎回费率结构可参照场外赎回费率，具体请关注本基金相关公告。 （八）申购份额和赎回金额的计算方法 1、申购份额的计算 （1）场外申购份额的计算 1）前端收费模式 如果投资者选择缴纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率） 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 例1：假设申购费率为1.5％，申购当日基金份额净值为1.200元，投资者申购5,000 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额＝5,000/（1+1.5％）＝4,926.11元； 申购费用＝5,000-4,926.11＝73.89元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09份 注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 2）后端收费模式 如果投资者选择缴纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/申购日基金份额净值 例2：假设申购当日基金份额净值为1.200元，投资者申购5,000元，并且选择缴纳 后端申购费，则申购情况如下： 申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67份。 申购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的差额归基金资产。 （2）场内申购份额的计算 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购手续费＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例3：某投资者通过场内投资1万元申购融通巨潮100指数基金，对应的申购费率为 1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的 资金余额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.5%）＝9,852.22元 申购手续费＝10,000－9,852.22＝147.78元 申购份额＝9,852.22/1.025＝9,611.92份 因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,611份，不足1份部分的申购 资金零头返还给投资者。 实际净申购金额=9,611×1.025=9,851.28元 退款金额＝10,000－9,851.28－147.78＝0.94元 （3）申购份额及余额的处理方式：场外申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除 相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后的 部分四舍五入，由此产生的误差归基金资产。场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应 的资金返还至投资者资金账户。 2、赎回金额的计算方法如下： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以赎回当日基金份额净值为基准按四舍五入的 方法计算并扣除相应的费用。 （1）前端收费模式 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费 =赎回总金额×赎回费率 赎回金额 =赎回总金额－赎回费 例4：假设赎回费率为0.3％，赎回当日基金份额净值为1.200元，投资者赎回前端收 费份额10,000份，则赎回情况如下： 赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元 赎回费＝12,000×0.3%＝36元 赎回金额＝12,000-36＝11,964元 注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。 （2）后端收费模式 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 后端申（认）购费＝赎回份额×最小值[申(认)购当日基金份额净值，赎回当日基金份 额净值]×对应的后端申（认）购费率 赎回费＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额－后端申（认）购费－赎回费 例5：假如赎回费率为0.3％，赎回当日基金份额净值为1.200元，投资者赎回后端收 费份额10,000份，该笔份额为认购所得，对应的后端认购费率为1.6％，则赎回情况如下： 赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元 后端认购费＝10,000×最小值（1.000，1.200）×1.6％＝160元 赎回费＝12,000×0.3％＝36元 赎回金额=12,000－160－36＝11,804元 注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。 例6：假如赎回费率为0.3％，赎回当日基金份额净值为1.200元，投资者赎回后端收 费份额10,000份，该笔份额为申购所得，对应的申购日基金份额净值为1.100元，对应的 后端申购费率为1.9％，则赎回情况如下： 赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元 后端申购费＝10,000×最小值（1.100，1.200）×1.9％＝209元 赎回费＝12,000×0.3％＝36元 赎回金额=12,000－209－36＝11,755元 注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。 赎回金额以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的差额归基金资产。 3、基金份额净值的计算 基金份额净值=（基金总资产－基金总负债）/已售出的基金份额总数 T日基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （九）申购和赎回的注册登记 投资者T日申购基金成功后，注册登记人在T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记 手续，投资者自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额；投资者T日赎回基金成功 后，注册登记人在T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最 迟于实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 （十）拒绝或暂停接受申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请： 1、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产 生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 2、基金场内交易停牌时； 3、不可抗力的原因导致基金无法正常运作； 4、证券交易所非正常停市； 5、有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他暂停申购情形； 6、当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时，可拒绝该笔 申购申请。 发生上述1到5项暂停申购情形时，基金管理人应当立即在指定报刊和网站上刊登暂 停申购公告； 发生上述第6项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂 停基金申购，应当报中国证监会核准；经核准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站 上刊登暂停申购公告。 （十一）暂停赎回或延续支付赎回款项的情形 本基金必须保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。但 是发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请： 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作； 2、证券交易所非正常停市； 3、 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困 难； 4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人合法权益的基金赎回行为； 5、基金场内交易停牌时； 6、有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人在当日向中国证监会报告，已接受的申请，基金管理人 足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给 赎回申请人，未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日 予以兑付，并以基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未 获受理部分予以撤销。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂 停基金赎回，应当报中国证监会核准；经核准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站 上刊登暂停公告。 （十二）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 指在单个开放日内，本基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额扣除申购申请总 份额之余额）与净转出申请份额（该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额）之 和超过上一开放日基金总份额10%的情形。 2、巨额赎回的处理方式 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序 执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资 者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享 有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。在发生巨额赎回的情况 下，当日未获受理的场内赎回将自动撤消。 3、巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应通过指定报刊 和网站在3个证券交易所交易日内刊登公告，并说明有关处理方法。 本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎 回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作 日，并应当在指定报刊和网站上进行公告。 （十三）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，暂停结束后基金管理人应在至少一种指定报刊和网站上 刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日本基金的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前1个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定报刊 和网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 工作日本基金的基金份额净值。 （十四）基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 1、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登 记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券 登记结算系统持有人证券账户下。 2、系统内转托管 （1）系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。 （2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构 （网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内转 托管。 （3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位 （席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转登记 （1）跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 之间进行转登记的行为。 （2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办 理。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基 础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分 享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投 资者带来稳定的回报。 （二）目标指数 本基金以巨潮100指数作为目标指数。巨潮100指数是由深圳证券信息公司负责编制 并维护的成份股指数，该指数以深沪两市所有股票一定时间范围内的流通市值及成交量的 加权指标排名为选股标准，同时对上市不满3个月、ST类、公司财务出现重大问题、股价 出现异常波动等的股票进行了剔除，指数每半年调整一次，为了避免指数成份股出现的频 繁变动，确保指数可投资性与抗操纵性，指数的调整规则中运用了缓冲区技术。巨潮100 指数的基期为2002年12月31日，基日指数为1000点。 1、巨潮100指数的选股原则 （1）入围标准 1）有一定的上市交易日期（一般为三个月）； 2）非ST、PT股票； 3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题并且经营状况良好； 4）一段时期内股价无异常波动。 （2）成份股选样方法 在巨潮1000指数成份股里，计算个股的平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市 场比重，再将上述指标按3：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名 在前100名的股票，构成巨潮100初始成份股。 （3）成份股定期调整 1）定期调整时间 成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，通常在前一年的12月和 当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。 2）样本调整原则 先对入围股票进行综合排名，再按下列原则选股： 排名在成份股样本数量的70%之前的股票按顺序入选成份股； 按原成份股优先的原则，将排名70%-130%的入围股票根据原成份股优先的原则按顺序 补足成份股数量。 2、巨潮100指数计算方法 巨潮100指数采用派氏加权法编制，自基日后，采用下列公式逐日连锁实时计算。 Σ（成份股实时成交价×成份股权数） 实时指数＝上一交易日收市指数×──────────────────── Σ（成份股上一交易日收市价×成份股权数） 在上述公式中，成份股指纳入指数计算范围的股票。子项和母项中的权数是相同的， 以成份股自由流通量为权数。子项中的乘积是成份股的实时自由流通市值，母项中的乘积 是成份股的上一交易日收市自由流通市值，Σ是指对纳入指数计算的成份股的实时自由流 通市值进行汇总。 每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用成 份股的实时成交价计算实时指数，收市后用成份股的收市价计算收市指数。 成份股当日无成交的，取上一交易日收市价。成份股暂停交易的，取最近成交价。 自由流通量是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股 比例超过5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量： ①国有（法人）股东；② 战略投资者；③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 3、巨潮100指数的发布 巨潮100指数在交易时间内通过行情系统实时对外发布。收市指数在每个交易日收市 后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外发布。 如果巨潮100指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变更导致 该指数不宜继续作为目标指数的情形下，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的 原则，变更基金的跟踪目标和投资对象。本基金由于上述原因变更跟踪目标和投资对象， 不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并在中国证监会指定的媒体上公 告。 （三）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上 市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股 和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股 与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成 份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内： （四）投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力 争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进 行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏 离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份 额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 1、决策依据和决策程序 （1）研究部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；风险管理部利用量化模型 进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基 金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 （2）基金经理根据风险管理部提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究部提交 的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。 （3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。 （4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超 出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。 （5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交 易部。 （6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 （7）风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪 误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部 门及时进行投资组合的调整。 （8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对 投资的决策和执行过程进行日常监督。 2、投资管理的方法和标准 （1）仓位控制策略 本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期 日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际 运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影 响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做 出相应的调整。 （2）指数化投资策略 本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致 基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的 跟踪误差扩大。 （3）增强型投资策略 本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数 编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股 票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基 金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是： 1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。 2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。 3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、 交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响 进行分析预测。 4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份 股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。 （4）其他投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高 收益。 （五）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例 1、投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则， 为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。 （1）买入持有策略 基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收 入。 （2）利率预期策略 根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而 决定对资产支持证券的买入或卖出。 （3）信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其 信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 （4）相对价值策略 基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支 持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值， 从而决定对其整体或个券的买入和卖出。 2、风险控制措施 （1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权（未完）  |